Комментарии И Сигналы От Гильдии Трейдеров Опции

[guildoftraders]

Забег на короткую дистанцию.

Доброго времени всем! Очень уверенно вчера прошел “длинный” день. Очень вероятно, что сегодня он будет продолжен. А вот надолго ли – уверенности совсем нет, скорее наоборот. Ждать осталось недолго по всей видимости.

USDJPY.

Продолжаем корректироваться наверх в М15 структуре. Осталось дело лишь за третьим движением наверх. Дивергенция уже сформировалась. Так что вряд ли наверх далеко пройдем. Скорее всего, все закончится у мощных сопротивлений в районе 89.40/80. Затем пойдем вниз с перекрытием былых локальных минимумов в третьем часовом импульсе вниз.



EURCHF.

А вот здесь продолжаем среднесрочную коррекцию наверх в виде H4 восходящей структуры. В ней развивается второй импульс, и пока что его развитию ничего не угрожает. Однако выше у 1.3520 стоит месячный пивот, а далее у 1.3570 находится мощный разворотный целевой среднесрочный барьер. У него вполне можем развернуться вниз, закончив среднесрочное восхождение. Но нам по идее надо выше, и пока наметились на прохождение 1.3650. Если это случится, то развитие восхождения точно продолжится еще довольно далеко.



YM.

По фьючерсу на индекс забрались уж очень высоко с краткосрочной коррекции наверх в виде М15 структуры. У 10380 находится сильное сплетение важных барьеров краткосрочных структур. Вполне возможно, что его еще пройдем ненамного, но лучше настраиваться уже на продажи. 10500 нам не под силу. Для хорошего продолжения среднесрочного снижения лучше подождать пробития 10150 – предыдущий локальный минимум и 100-периодная средняя. Это будет сделано – по целям комфортно тогда будет смотреть вниз.



SI.

По данному фьючерсу подошли к сильному разворотному барьеру в 18.440 из сплетения уровней двух краткосрочных тайм фреймов. Очень даже вероятно, что скоро последует разворот вниз в третий часовой импульс с перекрытием былых локальных минимумов.



С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Китай тащит рынки вверх.

Сегодня рано утром вышел большой блок макроэкономических данных по Китаю, данные оказались весьма позитивными. Конечно, правительство Китая предпринимает видимые шаги по сдерживанию объемов кредитования, что сказалось на замедлении экономического роста, так, ВВП по итогам по второго квартала вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Консенсус-прогноз был на уровне фактически вышедшего значения, что явно активизировало покупателей. Показатели инфляции в Китае за июнь также оказались существенно более низкими, чем ожидалось, таким образом, инвесторы ожидают сохранения в ближайшее время мягкой кредитно-монетарной политики.

Инструмент audusd

Сегодня по паре истекают опционы по уровням $0,8780, $0,8785 и $0,8800, тем временем пока проходит консолидация в области верхнего опциона группы 0,880. Максимальные уровни лета уже оказались пробитыми вверх. Можно рассмотреть возможность продажи пары от 0,8760 с целью в область с целью 0,8560 и стопом 0,8825. Крупные финансовые учреждения выставляют ордера на продажу от 0,8850, а стоп держат 10-ю пунктами выше, но вряд ли объемы подобных операций высоки.




Инструмент usdcad

Банк Goldman Sachs снизил прогноз по американскому доллару против корзины валют из-за замедления темпов восстановления внутренней экономики. Вместе с тем макроэкономические данные других стран континента весьма сильны, особенно можно выделить Канаду. Инвесторы ожидают роста процентной ставки по Канаде. Пока же пара держится в области 1,033, при повышении учетной ставки можем увидеть уход в район 1,0272, верхний диапазон консолидации можно обозначить как 1,0375.



Инструмент nzdjpy

Новозеландская валюта показывает восстановление против широкой корзины. Вероятно, движение продолжится, покупкой может стать область 63,15 с целью 63,98 и стопом 62,95.



Инструмент gbpusd

По паре банк UBS отметил короткие сделки, сделав ставку на рост британской валюты. Пара уходит в область 1,53, абсолютно очевидно, что у многих финансовых институтов на таком уровне уже сработали отложенные стоп ордера. Так, UBS заверяет о превышении лимита потерь. Вероятно, сейчас уровень 1.52 уже будет удерживаться крупными игроками, таким образом, пришло время пересматривать торговые уровни.

С технической точки зрения видится поддержка на 1,524 с целью 1,5310, таким образом, следует покупать от поддержки с выставлением стоп ордера в область 1,520.



С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Смотрим за США...

Доброго времени суток! Что ж, движения на рынке разнонаправленные, структуры довольно странные и интересные получаются. Отчетность по компаниям США выходит более чем хорошая, а вот макро статистика хромает. Если сегодня слабый новостной фон по США будет продолжен, то на отчетности вряд ли обратят сильное внимание.

USDCAD.

Среднесрочная коррекция по паре все еще не хочет заканчиваться. А вот краткосрочная наверх явно подходит к окончанию. Уж очень сильна область 1.0460/80. Котировка еще вполне может сделать еще один локальный максимум. Но вскоре должна будет уйти вниз к новым локальным минимумам, завершая среднесрочную структуру вниз. 1.0180 здесь будет главной целевой зоной.



EURJPY.

По паре находимся в краткосрочной коррекции вниз. Главное направление у нас все еще уверенно наверх. Но дивергенция сверху явная, так что в коррекции можно прицелиться даже на область 110.00, тем более что целевые уровни вполне это позволяют. Вполне может краткосрочный спад и быстро закончиться, и уйдем наверх раньше времени. Но покупки в данном случае довольно опасны, а вот продажи очень даже привлекательны и структурно логичны.



DX.

По индексу доллара довольно интересная ситуация намечается. Среднесрочный спад по крайним целям подходит к окончанию. 81.400 у нас последняя цель. Но движения вниз еще остались по крайней часовой структуре, тем более что дивергенции еще нет. Так что пока еще можно продавать, но уже у сильнейшей области 81.100/500 уже лучше стоит нацеливаться на среднесрочные покупки, минимально к району 85.000.



QM.

К текущему моменту явно находимся в кульминации дальнейшего развития событий по фьючерсу на нефть. Видится, что довольно продолжительный рост подошел к окончанию. 80.000 структурно представляется недостижимым уровнем. В последней часовой структуре наверх остановились у 261.8%, дивергенция образовалась и мы ушли к 100-периодной средней и месячному пивоту. Вполне после заслуженной коррекции должны продолжить общий долгосрочный спад. Если все будет по нашему сценарию, то первой сильнейшей поддержкой будет 68.100, где скопилось несколько целевых уровней структур разных тайм фреймов.



С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Проблема драйвера.

На выходных ряд крупнейших финансовых изданий мира проанализировал причину роста сырьевых валют за прошедшие недели, а также единой европейской валюты, которую ещё буквально месяц назад “хоронили” чуть ли не до паритета с долларом. Валютные стратеги едины во мнении, что сейчас на рынке отсутствует драйвер, что смог бы по своим возможностям пересилить все остальные рыночные силы. Рост европейской валюты свидетельствует о том, что постепенно фокус внимания с проблем стран южной Европы смещается на статистические данные из США, в частности, корпоративные отчеты. Инвесторы с успокоением приняли завершение размещения государственных облигаций Испании, где спрос превысил предложение, теперь же инвесторы начали выражать обеспокоенность замедлением темпов экономического восстановления США.

Инструмент audusd

Игроки на повышение в прошедшую пятницу вновь не смогли пробить вверх отметку 61,8% от снижения с максимумов этого года, таким образом, среднесрочным сдерживающим фактором будет отметка 0,89. Вероятно, новая тенденция снижения связана со скептической оценкой роста экономики Китая, большинство стратегов региона настроено на игру на понижение, некоторые из них видят потенциал снижения вплоть до 0,83.

В начале азиатской сессии мы показали снижение, теперь пара может зацепиться за уровень 0,8660 (уровень поддержки), областью покупки в таком случае станет 0,8750-0,8780.



Инструмент usdcad

На этой недели можно ожидать принятия волевых решений Банком Канады. Вот и инвесторы с начала открытия торгов стали выкупать американский доллар, а котировка по паре ушла выше 1,05.Полагаю, что беспричинный рост вряд ли продлится, а его предел находится в области 1,067, перебивать этот уровень сейчас вряд ли кто осмелится. Но при проходе вниз отметки 1,05 мы вновь можем увидеть риски снижения, укрепления канадского доллара, вероятно, этот сценарий будет реализован.



Инструмент nzdjpy

Пара накануне показала что-то вроде ложного пробоя линии поддержки от 61,3, однако движение вверх не заставило себя долго ждать. Пока видится область для покупки от 61,5, цель выглядит плавающей, будем ориентироваться на силу движения, вероятно, это область 62,5-62,7. Стохастик показал пересечение снизу вверх ниже отметки 20,0, таким образом, движение вверх, вероятнее всего, продолжится.



Инструмент gbpusd

На прошедшей неделе консолидация прошла в области 1,5266, сейчас этот уровень видится как область для поддержки. Ближайшая цель по паре видится даже выше 1,54, но будут ли герои для совершения настоящего подвига?



С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Притаились в коррекциях...

Доброго всем времени суток! Затишье ввиду отсутствия сильных макро данных и отчетов из США вполне оправдано и переросло в затишье коррекций. Вполне отличная ситуация для просчитанных открытий позиций. Посмотрим, куда мы можем выбраться из коррекционных движений.

USDCHF.

Как и говорилось ранее, сильнейший целевой диапазон из конечных целей для дальнейшего укрепления швейцарца в 1.0370-1.0520, очень сильно влияет на котировку пары. Хотя и прошли еще немного вниз, но лишь сделали еще более явную дивергенцию, особо сильно не укрепившись. В середине июля предыдущий локальный максимум не перебили в укреплении, а значит и дальнейшего действа на повышения котировки и не могло быть. Посмотрим, что будет сейчас. Надо превысить 1.0670 и 100-периодную среднюю на H4. В этом случае в последующей коррекции можно будет совершать среднесрочные покупки с первой целью в районе 1.1100. Пока же вполне приемлемы внутридневные продажи.



EURGBP.

Хороший рост показывает нам котировка. Среднесрочный рост уверенно набрал обороты. Однако подошли к очень сильному разворотному барьеру по H4 в 0.8550, у которого все еще возможен масштабный разворот вниз. Однако после коррекции с наиболее вероятным минимумом в области 0.8400, еще должен последовать новый виток роста с перебитием былого локального максимума. Далее же будем смотреть, насколько далеко уйдет наверх котировка. Это будет очень важный момент для определения, будет ли продолжен среднесрочный рост. Пока что лучше держаться осторожных внутридневных продаж. Но быть готовыми к новому витку роста.



FDAX.

Посмотрим на наиболее важный европейский фондовый индекс. Фьючерс на него хорошо снижался последние несколько дней на прошлой недели. Вместе с отчетностью американских компаний подкачали на стыке недель и данные по снижению кредитного рейтинга Ирландии. Однако перед очень вероятным продолжением среднесрочного падения котировки нас в ближайшее время ждет краткосрочная коррекция наверх, скорее всего, к области 6130.0.



NG.

Так и не попытались пробить вниз сильный среднесрочный разворотный барьер. Ушли в коррекцию наверх. Не страшно. Ведь уже наметился новый виток снижения после остановки у месячного пивота у 4.700. По целям вполне можем уйти достаточно далеко вниз. А барьер в 4.160/200 нам точно надо пройти.



С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Вы в чьей лодке?

Что ж, господа, самое ожидаемое событие этой недели свершилось – Банк Канады повысил учетную ставку до отметки 0,75. Хотя инвесторы отреагировали на новость с большим запозданием, начав закупки канадской валюты лишь во второй половине азиатской сессии в среду. Впереди у нас заседание банка Австралии, чем он ответит? Не секрет, что последние месяцы короткие инвестиционные деньги довольно равномерно распылены между Латинской Америкой, Канадой и Тихоокеанскими странами, последняя группа, вероятно, еще повоюет за капитал. Банки словно в казино ставят на валюты, большинство сейчас ставят на AUD, первый RBC. Вы в чьей лодке?

Инструмент audusd

Пара достигла максимальных уровней за последние два месяца. Инвесторы позитивно оценили макроэкономическую статистику по тихоокеанскому региону, более того, некоторые эксперты вновь ожидают повышения процентной ставки со стороны Резервного Банка Австралии. Вместе с тем с трудом пока верится, что пара сможет легко преодолеть отметку 0,8851. Этот уровень сейчас находится ниже Upper канала Кельтнера, таким образом, можно отметку рассматривать как сигнал к возможному открытию короткой позиции при пересечении сверху вниз.



Инструмент usdcad

Инвесторы неожиданно под закрытие азиатской сессии решили не дожидаться выхода статистических данных по запасам нефтепродуктов в США, данных и по продажам в Канаде. Идет активная сумка канадской валюты, отметка 1,05 была быстро пройдена, как и 1,04. Вообще в таких условиях строить какие-либо предположения и уровни сложно, стоит дождаться установления рыночного равновесия, возможно, оно как раз наступит после выхода статистических данных.



Инструмент nzdjpy

Пара уходит в рост от 61,31 и довольно технично, встречая некоторое сопротивление в области 62,71. Специально не менял разметку двухдневной давности, теперь видно, что мы вполне можем увидеть уровень 62,70 как поддержку, а также задуматься о продаже пары от 64,0.



Инструмент gbpusd

В ходе азиатской сессии в среду проходит консолидация вблизи уровней закрытия вчерашнего дня. Пока имеем слабую попытку закрепится выше уровня 1,53. Технически можно предположить краткосрочное сопротивление в области 1,5323, поддержка же видится в области 1,5260 и далее более серьезный уровень 1,52. При этом в области 1,5310-1,5323 вполне может быть скопление стоп ордеров крупных участников, которые могут вывести фунт вплоть до 1,44.

Таким образом, областью покупок может стать отметка 1,5260.



С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Перед стресс-тестом...

Доброго времени! Завтра будут опубликованы результаты стресс-теста европейских банков, поэтому завтра обзора наиболее интересных инструментов не будет. Во-первых, нам надо очень жестко контролировать свои позиции. Во-вторых, может случиться все что угодно, но попробуем сегодня представить, что же может произойти под конец месяца. Для торговли сейчас есть несколько отличных инструментов. Выбрал самые интересные экспонаты на сегодня.

EURUSD.

Котировка пары в среднесрочном повышении дошла до последнего месячного пивотного сопротивления. В текущих относительно спокойных летних условиях выше идти так сказать не имеем права. Остановились же точно на крайнем целевом уровне восходящей структуры – на 423.6%. Дивергенция довольно ощутимая, так что выше не должны проскользнуть. Вниз цели уже сложились хорошие по последней структуре среднесрочного снижения. Вполне возможно, что в ближайшей перспективе еще проскользнем ниже к району 1.2650-1.2700. Затем надо бы уйти в более-менее хорошую коррекцию наверх, примерно до района 1.2850. Но потом должно отыграть более серьезное движение вниз.



Конечно, в текущих условиях неплохо было бы посмотреть и GBPUSD, но там примерно все также.

AUDUSD.

Настало время для создания нового локального максимума. Вплотную к нему подошли, и уже нет сомнений, что это случится – пора завершать среднесрочное восхождение. Осталось совсем немного для этого. 0.8990 – крайний целевой уровень для краткосрочного восхождения по М15, а вот в районе 0.8940 находится сильное сплетение нескольких уровней разных тайм фреймов. Вполне очевидно, что в этом диапазоне восходящая структура и завершится. Дивергенция к тому же уже образовалась шикарная. Однако на всякий случай, особенно перед результатами стресс-теста, максимальный барьер для прыжка вверх у нас 0.9130.



YM.

Сделали по целям хороший задел для создания новых локальных минимумов. После небольшой коррекции наверх должны совершить ощутимый рывок вниз. 10380 уже не должны пройти. А вот пробитие 100-периодной средней и месячного пивота вниз дают хорошие шансы на дальнейший проход вниз.



NG.

Немного поднялись в краткосрочной коррекции наверх по газу. Однако такое вялое движение может говорить только о неуверенности “быков” и желании зайти по лучшей цене “медведям”. Бросок в среднесрочном падении в район 4.000-4.100 должен состояться в скором времени. Уже вряд ли помешает даже сильный разворотный барьер в 4.200. Он уже ранее сделал свое дело, сдержав часовую структуру вниз в середине июля.



С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Игроки торгуют на повышение.

Сегодня в 18:00 по московскому времени истекает большой пакет опционов, в частности, по паре eurusd 1,29, gbpusd 1,5300; 1,5340; 1,5375. Также истекают верхние опционы по паре audusd. Скорее всего, эти области будут отдаленными уровнями поддержки, пока же некоторые пары находятся явно выше этих уровней. Это указывает на то, что на текущий момент инструменты находятся в трендовом состоянии.

Инструмент audusd

На выходе не очень убедительных результатов стресс тестов рост сырьевых валют оказался под угрозой. Хорошими для покупки считаю области 0,8850, 0,8900. Но пробитие майских максимумов наводит на мысль, что уже в августе мы будем наблюдать новый забег пары вверх.



Инструмент usdcad

Уровень 1,04 оказался недолгой поддержкой для пары. В конце прошлой недели инвесторы после повышения учетной ставки Банком Канады попытались играть на пробитие 1,04 и даже в области последовала консолидация. Повод явно присутствовал – данные по инфляции за июнь оказались весьма хорошими, что автоматически снимает дальнейшее давление на Банк Канады. Вероятно, в ближайшие месяцы он будет сохранять ставку на текущем уровне.

С начала новой торговой недели оптимизм уже исходит от сырьевых рынков, пара стремится к 1,0305. Полагаю, что хорошей идеей будет покупка от этой области с прицелом на очередной штурм 1,04.



Инструмент nzdjpy

Пара уходит в область 64,0. Все-таки это неплохая область для закрытия длинных позиций. Пока нет причин полагать, что движение выше обозначенной области продолжится. Сейчас пара и вовсе от обозначенных уровней показывает снижение, но пока не похоже на то, чтобы оно было достаточно сильным.



Инструмент gbpusd

Пара легко пробивает отметку в 1,5323, значит, кому-то нужен британский фунт и по такой высокой цене. При пробитии выше текущих уровней предсказать дальнейшее поведение сложно, снижение же, вероятно, может пройти от 1,5430 и тогда нижний предел действа расположится в районе 1,5300.



С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов

[guildoftraders]

Взгляд вниз.

Доброго времени суток! Посмотрим сегодня на интересные для продаж инструменты. Покупать сейчас по рынкам лучше все же пока внутри дня, а вот для краткосрочных и среднесрочных продаж есть несколько хороших экземпляров.

USDJPY.

Котировке пары для продолжения нисходящей структуры очень надо преодолеть вниз важный среднесрочный барьер в 86.10. По видимому краткосрочная коррекция наверх может быть закончена. Дивергенция по М5 вверху образовалась явная. Можно попробовать продажи в концовке среднесрочной структуры вниз к области 85.40/80. Однако уже у 85.30 притаился сильный долгосрочный разворотный барьер. Поэтому там следует действовать осторожно.



EURGBP.

Как мы ранее смотрели, по паре у 0.8550 произошел разворот вниз. А ведь это сильный разворотный уровень среднесрочного подъема. Вполне вероятно, что нас может ожидать довольно долгий по времени отрезок снижения. Ему были заданы хорошие параметры. 100-периодную среднюю по H4 уже прошли вниз. Это позитивный момент. Что ж, ближайший сильный поддерживающий барьер находится на 0.8260. Вот туда-то как раз и можно попробовать продажи.



DX.

Здесь все отлично. Сходили снова вниз, обновив былые локальные минимумы. Как раз это и надо было для завершения нисходящего среднесрочного снижения. Краткосрочно еще можно осуществлять продажи малыми объемами. Однако дивергенция вниз ощутимая. А у 81.400 находятся крайний целевой уровень для всего среднесрочного снижения, а также крайняя месячная пивотная поддержка. Вот как раз в районе 81.400-82.300 и стоит примеряться к среднесрочным покупкам, по крайней мере к району 84.900.



ZB.

Также все довольно благосклонно для продаж у 30-ти летних американских бондов. Затянувшийся среднесрочный подъем вполне уже на взгляд завершен. В районе 129.500/900 оказались крайние целевые уровни по последней М15 структуре и особенно по H4. Текущий спад вполне приостановлен пока. Можно примериться в небольшой коррекции к среднесрочным продажам с первым сильным барьером у 125.400, где находятся разворотный целевой уровень, а также месячный пивот.



С уважением, член Гильдии трейдеров
Протасов Кирилл

[guildoftraders]

Инвесторы заглянут в Бежевую книгу.

Игроки на открытии торгового дня попытались продавить максимальные уровни, достигнутые в ходе предыдущей торговой сессии. Вместе с тем силы их оказались невелики, покупатели постепенно отвоевывают позиции. Многие пары по-прежнему удерживаются выше стратегических уровней, например, eurusd пока выше 1,3. Но сегодня выйдет большой пакет макроэкономических данных по США, который может изменить расстановку сил, тем более, что уронить котировки с таких уровней совсем уже не сложно. Стоит обратить на данные по коммерческим запасам нефти, а также на новости по Бежевой книге.


Инструмент audusd

Сегодня рано утром вышли весьма приятные данные по потребительской инфляции за второй квартал: она вышла на уровне 0,6%, что оказалось значительно меньше ожидания экспертов. На вышедших данных австралийский доллар корректируется, потому что низкая инфляция свидетельствует о том, что национальный банк может внести паузу в виток последнего роста учетной ставки.

В итоге пара не устояла выше 0,9 и с открытия азиатской сессии показывает коррекцию. Тем не менее, от текущей области мы можем увидеть ещё одну попытку закрепиться выше 0,9.



Инструмент usdcad

Канадский доллар не оставляет попытки прорваться за уровень 1,03, однако попытки остаются безуспешными. Если мы увидим разворот по другим рынкам, то и текущие уровни будут весьма привлекательными для покупки. Технические индикаторы вроде стохастика рисуют высокую вероятность внутридневного разворота.



Инструмент nzdjpy

Пара достигла стратегически важной отметки 64,0, движение продолжилось и далее, однако уже значительно более медленными темпами. Вероятно, крупные игроки, разбив свои длинные позиции, постепенно закрывали их на проходе уровня вверх, все-таки он выглядит явной логической вершиной роста. Особо терпеливые инвесторы могут ждать очередного отката в район 62,7.



Инструмент gbpusd

Пара показала снижение на открытии бирж Азии, но сейчас похоже трейдеры вновь ставят задачу пробиться к новым локальным максимумам. Будет ли фиксация прибыли после ралли последних дней? Пока даже на небольших откатах инвесторы готовы закупать британский фунт. Дилеры банков отмечают наличие стоп-ордеров ниже 1,5580, однако пока курс удерживается выше отметки. Открытие коротких позиций представляется интересным при проходе вниз уровня 1,540.



С уважением, член Гильдии трейдеров
Дмитрий Степанов