SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры Опции Рейтинг

[Gergek]

Господа, позвольте встрять.
Я видел, правда всего один раз, как торгует по демо-системе папа-Соланд. Там жуткая волновуха. Настолько жуткая, что у меня пропало желание смотреть мастер-классы. Т.е. примерно так: линии направлены вверх, на старших сигналов нет, поэтому работаем по младшим и ищем точки входа по тренду вверх. Смотри сюда - видешь диверочек и цена у верхней полосы Боллинджера? Сейчас будет отскок до средней линии, потом чуть вверх, а потом до нижней линии. Это будет четвертая (). Ага, дошли, и дивер нарисовался. Смотрим что это было за движение на старших - все внутри одного бара, поэтому даже никак не отразилось. По младшим - на М1 раз-два-три-четыре-пять-а-бэ-цэ-раз-два-три-четыре-пять - красивая тройка (), линии сошлись и дивер, на М5 удалились - тут немного непонятно с волнами, но сразу видна коррекционная структура, поэтому смотри М15 и М1. Теперь открываем тиковый график () - считаем пятерочку и входим вверх. Стоять будем сначала до схождения на М15, а потом посмотрим.......


Т.е. утверждение, что при схождении линий и дивергенции должен происходить разворот - нифига не верно. В первую очередь должна закончиться ВС. После этого, второй по значимости сигнал, - дивергенция. И в последнюю очередь - схождение линий. Другими словами - сначала заканчивается движущая фаза, потом осциллятор показывает, что сил идти дальше уже нет, а линии - это визуальный эффект (в демо-системе), который красиво может отмечать конец этого самого движения.

А как торгует СК?.. С чего, ну с чего вы взяли, что он торгует так, как пытается вывернутся на изнанку Торрино (при всем моем уважении к нему)?! С чего вы взяли, что он сутками сидит перед монитором и ловит все развороты? Почему он должен трейдить именно так, как это себе выдумал каждый из форумчан? Сейчас обрулю красиво и как будто абстрактно: ведь можно включать компьютер ~раз в день, входить в направлении тренда, зарабатывать сколько нужно сегодня, вырубать комп и больше не думать о трейдинге...

Я себе даже мыслю выдумал: за каким хреном нужен фанатизм, если можно брать сколько нужно и жить в мире более широком, чем зеленая время-цена на черном в серую клеточку?!

Вот вот, может тогда к уважаемому Соланду вопрос. Что происходит с ВС от момента схождения линий в верху/низу и до момента их нового схождения вверху/низу на конкретном ТФ без привязки к старшим и младшим ТФ.Немного Поясню свою мысль.
Полный рыночный цикл (по Б.Вильямсу понятно, что цифры не строго исполняются) 144 бара из них 5-ти волновой импульс 89 баров, дальше разворот на коррекцию 55 баров, дальше 5-ти волновка может быть как в сторону коррекции (разворот тренда) или в сторону предыдущего движения (продолжение тренда).То есть если мы вошли на ТФ М1, то на ТФ Н1 все наше движение тренд + коррекция уложится в 2.5 свечи и значимым не будет,но тренд на каждом ТФ свой и соотношение волн будем рассчитывать для данного ТФ, т.е. на ТФ М1 за 2,5 часа происходит 3 разворота (1 начало 5-ти волнового движения (импульс), 2 разворот на 3-х волновую коррекцию, 3 либо разворот и продолжение тенденции, либо движение в сторону коррекции)
Логика анализа ИМХО сейчас такая-определяем визуально ВС,далее смотрим что нам показывают линии,дальше принимаем решение о входе в сделку. Хотелось бы немного по другому-смотрим что нам показывают линии, далее по движению линий определяем ВС где мы находимся,дальше принимаем решение о входе в сделку.
Итак вот и вопрос окончание/начало какой волны (как правило. понятно, что 100% точности не будет) показывает нам схождение линий в верху/низу окна индикатора на конкретном ТФ(при условии дивергенции на гистограмме, при отсутствии дивергенции на гистограмме, при дивергенции самих линий, при отсутствии дивергенции самих линий)? Может быть случай когда идентифицировать ВС на конкретном ТФ не представляется возможным, тогда на забор.
Вопрос получился даже не один,а как минимум четыре.

[Agat]

Подай, разжуй, проглоти и всё-равно что-то не нравится.
Зажрались, однако.

Первая коррекция на М1 - 27 пунктов, вторая - 17. Вычти из этого спред и сколько с этого должен был взять? Цель была не показать как я круто заработал, а в том, что все сигналы по системе прекрасно работают и просто голову из задницы пора вытащить.

Простите за мой непрофессиональный трейдерский язык.

Да ты вообще не должен был это брать. Это позорище-так торговать, входить огромадным лотом, чтобы взять два пипа. А ты ещё и выставил это на всеобщее обозрение.

Видишь ли, когда я говорил, что есть люди, которые несколько лет изучают СК-ФХ и ничего не могут сделать даже с реал-системой- то я имел в виду именно тебя.

[Alligator]

->Gergek:

Итак вот и вопрос окончание/начало какой волны (как правило. понятно, что 100% точности не будет) показывает нам схождение линий:

верху/низу окна индикатора на конкретном ТФ(при условии дивергенции на гистограмме)

Совершенно любой. Я не Билл Вильямс, поэтому не могу с серьезным выражением лица говорить, что столько-то баров - это такая-то волна А линии сходятся на:
1) Третьей в третьей (зависит от протяженности);
2) Пятой в третьей (зависит от протяженности всей ВС);
3) А во второй/четвертой (зависит от протяженности коррекции);
4) С во второй/четвертой (зависит от протяженности коррекции);
5) Вариация на тему типа третьей в третьей в третьей ... т.е. когда линии сошлись, а тренд прет дальше - ну просто расширение такое тут случайно вот... и диверов куча

при отсутствии дивергенции на гистограмме

Все те же пять пунктов. Плюс дивера может не быть, если:
1) Пик на гистограмме осциллятора - это сигнал дальнодействия;
2) Происходит разворот типа "шип";
3) На текущем фрейме нечетко просматривается ВС - в основном из-за неглубоких или недолгих коррекций (длинный тренд, просто фрейм неудачно выбран, ...);

при дивергенции самих линий

1) Третья в третьей - при растянутой волне линии могут начать дивергировать, так и не сойдясь у границы окна;
2) Пятая в третьей - то же самое;
3) Если на фрейме видно законченную полную ВС - между третьей и пятой;
4) Дивер между А и С (в простой коррекции);
5) ...

Однозначного ответа дать не получается. Я старался, правда! Ну не могу я придумать по одному варианту ответа на каждый вопрос, если каждая ситуация зависит от масштаба окна и количества баров в нем, от длины и длительности движений, от характеристик контретных импульсов и коррекций, etc.......... от осцилляторно-волнового анализа


А последние страницы форума утрированно можно изобразить:
- Мужик, мы уже Х времени изучаем систему, которую ты выложил у себя на сайте. Давай показывай, как ты там трейдишь, а то у нас какие-то успехи переменные. Надоело уже читать!
- ... эээ... ну, не читайте, елки-палки!



->Agat:

...входить огромадным лотом, чтобы взять два пипа...

На чемпионате Лучший Частный Инвестор за это дают первые места, звание лучшего скальпера Всея Руси и всеобщий респект

Сообщение отредактировал Alligator - 15.5.2010, 7:10

[Gergek]

[]
Совершенно любой. Я не Билл Вильямс, поэтому не могу с серьезным выражением лица говорить, что столько-то баров - это такая-то волна А линии сходятся на:
1) Третьей в третьей (зависит от протяженности);
2) Пятой в третьей (зависит от протяженности всей ВС);
3) А во второй/четвертой (зависит от протяженности коррекции);
4) С во второй/четвертой (зависит от протяженности коррекции);
5) Вариация на тему типа третьей в третьей в третьей ... т.е. когда линии сошлись, а тренд прет дальше - ну просто расширение такое тут случайно вот... и диверов куча

[quote]при отсутствии дивергенции на гистограмме[/quote]
Все те же пять пунктов. Плюс дивера может не быть, если:
1) Пик на гистограмме осциллятора - это сигнал дальнодействия;
2) Происходит разворот типа "шип";
3) На текущем фрейме нечетко просматривается ВС - в основном из-за неглубоких или недолгих коррекций (длинный тренд, просто фрейм неудачно выбран, ...);



[quote]при дивергенции самих линий[/quote]
1) Третья в третьей - при растянутой волне линии могут начать дивергировать, так и не сойдясь у границы окна;
2) Пятая в третьей - то же самое;
3) Если на фрейме видно законченную полную ВС - между третьей и пятой;
4) Дивер между А и С (в простой коррекции);
5) ...

Однозначного ответа дать не получается. Я старался, правда! Ну не могу я придумать по одному варианту ответа на каждый вопрос, если каждая ситуация зависит от масштаба окна и количества баров в нем, от длины и длительности движений, от характеристик контретных импульсов и коррекций, etc.......... от осцилляторно-волнового анализа


[/quote]

Именно что линии сходятся в конце не любой волны, а 3 дальше 4, дальше 5.
Я к чему все это.Правило входа-линии сошлись ТФ готов к развороту, дальше разворачивается. Какое движение будет? И развиваются дискуссии без конкретики. Ответ ИМХО - вероятнее всего 50% от предыдущего движения на данном ТФ, реже 62,1% или 38,2% если в 4 развивается боковая коррекция.Можно входить и проектировать точку выхода по цене и по времени, дальше или сработал tp или выход с рынка по проекции времени.Затем вход в 5-ю, окончание 5-ой покажет дивер на гистограмме или если в 3-ей удлиннение, то 38,2%, реже 61,8% от размера 3-ей.
Если линии сходятся при выраженной коррекции,здесь сложнее, ждем 50% отката к А и можно входить С дальше проектируем точку выхода по цене и времени.
Если не просматривается ВС, входа нет. Размеры TP привязаны к конкретному ТФ.
Если ошибаюсь поправьте.

[Неудачник]

Подай, разжуй, проглоти и всё-равно что-то не нравится.
Зажрались, однако.

Первая коррекция на М1 - 27 пунктов, вторая - 17. Вычти из этого спред и сколько с этого должен был взять? Цель была не показать как я круто заработал, а в том, что все сигналы по системе прекрасно работают и просто голову из задницы пора вытащить.

Простите за мой непрофессиональный трейдерский язык.

Раз ты разобрался с системой, сиди себе и торгуй У остальных думаю остались непонятки, вот и обсуждаем их.

[Юстас]

Неудачник и все, кто заинтересован, может, общими усилиями формализуем и сделаем индикатор дивергенций(алгоритм)? Потом можно попробовать связать их, на разных ТФ, через глобальные переменные(?), но это так, дополнительно, главное алгоритм поиска дивергенций/конвергенций который можно запрограммировать.

[Неудачник]

Неудачник и все, кто заинтересован, может, общими усилиями формализуем и сделаем индикатор дивергенций(алгоритм)? Потом можно попробовать связать их, на разных ТФ, через глобальные переменные(?), но это так, дополнительно, главное алгоритм поиска дивергенций/конвергенций который можно запрограммировать.

Мне уже делает один программер...СПАСИБО Если что обращусь к тебе

[мирс]

Подай, разжуй, проглоти и всё-равно что-то не нравится.
Зажрались, однако.

Первая коррекция на М1 - 27 пунктов, вторая - 17. Вычти из этого спред и сколько с этого должен был взять? Цель была не показать как я круто заработал, а в том, что все сигналы по системе прекрасно работают и просто голову из задницы пора вытащить.

Простите за мой непрофессиональный трейдерский язык.

да да "куда бежать, что нажимать" :_)

я кидал статью из журнала, но видимо никто не прочитал,(очень зря кстати) так что, с вашего позволения, процитирую кусочек

"И хотя некоторые основные принципы (обычно связанные с вопросами контроля риска) могут считаться универсальными, следует помнить, что путей к успеху в трейдинге — множество.у каждого из нас свой уровень толерантности риску, своим убеждения относительно того, на каких рынках следует торговать и как это правильно делать. Вам необходимо найти такой подход, который сочетался бы и с вашими личностными способностями и работал бы на рынке. Если вы не понимаете то, что делаете, не верите в это и не чувствуете себя комфортабельно, то, вероятно, вы не сможете использовать свою стратегию в течение длительного времени. Вместо этого вы начнете психовать и откажетесь от ее дальнейшего использования после всего лишь нескольких убыточных сделок. При торговле каждой системы периодически будут наступать «трудные времена», через которые надо просто пройти, чтобы выжить в долгосрочном периоде. Одна и та же торговая стратегия в руках разных трейдеров покажет абсолютно разные результаты, потому что одному она подходит, а другому — нет(именно это является причиной того,что некоторые трейдеры неспособны зарабатывать деньги, используя прибыльную, но чужую торговую систему)"

последнюю строчку читаем вдумчиво... итак это не мои выдумки - цитата из статьи " 12 великих торговых принципов" и кстати из всех 12 принципов только с этим полностью согласились все,комментировавшие их, великие трейдеры (Том Бассо, Джон Сэйбли, Гэри Смит, Линда Рашке)

относительно системы ск - она не имеет четкой формализации и оставляет огромное пространство для подстройки именно под свои нужды и возможности. это большой плюс для тех кто готов работать и огромный минус тем кто не хочет думать, учиться и брать на себя ответственность за торговые рез-ты. ск это даже не система, это скорее метод.

"Что нужно делать: исследуйте, тестируйте, торгуйте на небольшие суммы до тех пор, пока не найдете такой подход и такой процесс принятия и исполнения решений, который вам кажется разумным, который вы сможете последовательно применять в соответствии со своим взглядом на рынок, финансовыми ресурсами и временем, которое можете тратить на трейдинг."

делиться и обсуждать конечно надо, но основа в самостоятельной работе, а не в том что бы трясти тех, кто начал добиваться успеха. Делятся они своими наработками или нет - собственная работа не должна прекращаться.

Сообщение отредактировал мирс - 15.5.2010, 12:44

[Неудачник]

Мне кажется можно формализовать развороты, только их значимость будет зависеть от того в какой волне и в каком ТФ были сгенерированы. Но все равно это не будет лишним

[Fan]

...относительно системы ск - она не имеет четкой формализации и оставляет огромное пространство для подстройки именно под свои нужды и возможности. это большой плюс для тех кто готов работать и огромный минус тем кто не хочет думать, учиться и брать на себя ответственность за торговые рез-ты. ск это даже не система, это скорее метод.

Ну наконец то растолковал. Спасибо МИРС. Действительно открыл глаза.

А я все думаю почему например когда торгую по своему набору правил - торгую очень даже прибыльно. Но как только пытаюсь торговать по оригинальным правилам системы SK-FX - все жопа. Или маленькая прибыль или слив! Как будто где то что то недосказанно, не дочитал или недопонял. Искал, перечитывал, наворачивал систему, подстраивал под себя, тестировал, эксперементировал... Как итог -результат совершенно другая собственная супер ТС –ка.
Я успокоился.
И еще-
Правильно говорят "дай новичку даже самую прибыльную ТС-ку он и по ней сольет".
Поэтому мыслить выходя за рамки предложенного -вот суть "грааля" во всем,не только в торговле.

И как подстраховка к любой ТС – мозг+ грамотный ММ. ВСЕ - грааль готов.