SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры Опции Рейтинг

[FinBuda]

С художеством у меня печально но вот начеркал. Зеленая - общая дивергенция, красная - локальная. Нулевая линия не учитывается.

Спасибо. В волновой структуре я это понимаю. Но как их отличить на реальном графике. Вот куча конвергенций. Как отделить общие от локальных?

Вот так это выглядит на реальном графике. И обратите внимание на один и тот же график слева свечи и справа линейный на свечном локальной дивергенции нет(делаем выводы ).

[Soland]

Вот так это выглядит на реальном графике. И обратите внимание на один и тот же график слева свечи и справа линейный на свечном локальной дивергенции нет(делаем выводы ).

Справедливо замечено!

[Genberi]

Чтобы не усложнять, можно посмотреть более детально, тогда не надо мучиться с вопросом: по ценам закрытия ориентироваться или нет.

Сообщение отредактировал Genberi - 28.5.2009, 12:42

[lusp]

Вот так это выглядит на реальном графике. И обратите внимание на один и тот же график слева свечи и справа линейный на свечном локальной дивергенции нет(делаем выводы ).

Не согласен. По определению дивергенция строится между максимумами/минимумами цен (т.е. на закрытой свече это будет либо Хай либо Лоу) и соответствующим этим барам показаниям индикатора. Эти цены необходимо использовать хотя бы потому что любая волна начинается и заканчивается на максимумах и минимумах. На незакрытой свече (самой самой правой) можно использовать цену Close, потому что при построении свечи она последовательно посещает весь диапазон этой строящейся свечи.
Если строить дивергенции везде по Сlose то мы искусственно вносим погрешность в наши построения. Эта погрешность на маленьких (коротких по времени) дивергенциях может в принципе исказить картину. Дивергенция может появится, там где ее на самом деле нет, или наоборот исчезнуть. Что вы, собственно и продемонстрировали. Все это ИМХО, конечно
Сергей Сергеевич использует линейный график только для того чтобы лучше была видна волновая структура. Но для точных построений дивергенций надо использовать любой график где видны истинные максимумы и минимумы цены, например свечной. Еще раз ИМХО.

[Genberi]

Вот так это выглядит на реальном графике. И обратите внимание на один и тот же график слева свечи и справа линейный на свечном локальной дивергенции нет(делаем выводы ).

Я тут призадумался, а вдруг действительно чего-то не догоняю... Тогда единственное объяснение это:

...

Но бредом попахивает:)))

Сообщение отредактировал Genberi - 28.5.2009, 12:55

[Parus]

Вот так это выглядит на реальном графике. И обратите внимание на один и тот же график слева свечи и справа линейный на свечном локальной дивергенции нет(делаем выводы ).

В то время, когда на линейном графике фрейма М5 сформировалась дивергенция против тренда,
на свечном графике фрейма М1, между этими же вершинками, сформировалась конвергенция по тренду.
Всё становиться на свои места если смотреть на 7-8 фреймов.
Всем удачи.

[Soland]

Вот так это выглядит на реальном графике. И обратите внимание на один и тот же график слева свечи и справа линейный на свечном локальной дивергенции нет(делаем выводы ).

Не согласен. По определению дивергенция строится между максимумами/минимумами цен (т.е. на закрытой свече это будет либо Хай либо Лоу) и соответствующим этим барам показаниям индикатора. Эти цены необходимо использовать хотя бы потому что любая волна начинается и заканчивается на максимумах и минимумах. На незакрытой свече (самой самой правой) можно использовать цену Close, потому что при построении свечи она последовательно посещает весь диапазон этой строящейся свечи.
Если строить дивергенции везде по Сlose то мы искусственно вносим погрешность в наши построения. Эта погрешность на маленьких (коротких по времени) дивергенциях может в принципе исказить картину. Дивергенция может появится, там где ее на самом деле нет, или наоборот исчезнуть. Что вы, собственно и продемонстрировали. Все это ИМХО, конечно
Сергей Сергеевич использует линейный график только для того чтобы лучше была видна волновая структура. Но для точных построений дивергенций надо использовать любой график где видны истинные максимумы и минимумы цены, например свечной. Еще раз ИМХО.

Никакой погрешности не вносим, наоборот! OsMA строится по ценам закрытия и не важно ему хай или лоу свечи или бара - ему нужно закрытие. и для того, чтобы корректно отображалась дивергенция и смотрим линейный график, который строится по ценам закрытия. Плюс на нем еще хорошо видна волновая структура. Вот и все...
Успехов!

[FinBuda]

Вот так это выглядит на реальном графике. И обратите внимание на один и тот же график слева свечи и справа линейный на свечном локальной дивергенции нет(делаем выводы ).

Не согласен. По определению дивергенция строится между максимумами/минимумами цен (т.е. на закрытой свече это будет либо Хай либо Лоу) и соответствующим этим барам показаниям индикатора. Эти цены необходимо использовать хотя бы потому что любая волна начинается и заканчивается на максимумах и минимумах. На незакрытой свече (самой самой правой) можно использовать цену Close, потому что при построении свечи она последовательно посещает весь диапазон этой строящейся свечи.
Если строить дивергенции везде по Сlose то мы искусственно вносим погрешность в наши построения. Эта погрешность на маленьких (коротких по времени) дивергенциях может в принципе исказить картину. Дивергенция может появится, там где ее на самом деле нет, или наоборот исчезнуть. Что вы, собственно и продемонстрировали. Все это ИМХО, конечно
Сергей Сергеевич использует линейный график только для того чтобы лучше была видна волновая структура. Но для точных построений дивергенций надо использовать любой график где видны истинные максимумы и минимумы цены, например свечной. Еще раз ИМХО.

Согласен с Олегом. Дело в том что по значениям индикатора увидеть истинные мин. и макс. можно разве что взяв отдельных два Osma один расчитаный по мин. а второй по макс. Но зачем эти усложнения когда можно один по закрытию

[Genberi]

А я думаю, что ошибочно и то и другое мнение:)
Наблюдать за сигналами нужно в режиме реального времени. Если следить, то сигналы могут как появляться и отработать, так и отмениться, если не подтверждены младшими фреймами.

Но при выборе как смотреть по истории, думаю предпочтительнее на свечки)
А вообще в идеале нужны не цены закрытия, не свечи, а тики) правда сложно представить как индикатор при этом будет работать.

...

У многих возникает вопрос: зачем D2.
Как раз в тему о локальной дивергенции/конвергенции

Сообщение отредактировал Genberi - 28.5.2009, 13:41

[Soland]

А я думаю, что ошибочно и то и другое мнение:)
Наблюдать за сигналами нужно в режиме реального времени. Если следить, то сигналы могут как появляться и отработать, так и отмениться, если не подтверждены младшими фреймами.

А с этим тезисом никто не спорит
Речь то о другом - ты же не можешь одновременно наблюдать в реале две вершины между которыми дивер? Последнюю - да, можешь, а предыдущую? Она же тоже по ценам закрытия, пример здесь приводили двух графиков со свечами и линейный, там все четко

Но при выборе как смотреть по истории, думаю предпочтительнее на свечки)
А вообще в идеале нужны не цены закрытия, не свечи, а тики) правда сложно представить как индикатор при этом будет работать.

А это - кому что нравится! Представил на секунду тики и ОСМу - жуть!