SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры Опции Рейтинг

[Torrino]

Длинным трендом я считаю не пункты, а состояние трундовых индикаторов.

Длинный тренд - это, как мне кажется, не "состояние индикаторов", а тренд с короткими коррекциями.

Наверное, использование одинаковых терминов для разных явлений не есть гуд идея.
Все-таки, названия должны различаться.
Например, ДТпТ- "Длинный Тренд по Торрино" в отличие от просто "длинного тренда" по Кучеру.

Хорошего для!

Мне думается, что оба определения просто дополняют друг друга. Мне неизвестно содержание статьи "Длинный тренд", поэтому мне тяжело сказать, как автор его определяет. Однако, прочитав доступную статью "выполнение сигналов старшего ТФ", можно найти оба определения, а именно:

- "с короткими коррекциями"
- "трендовые никак не отреагировали"

(Не уверен, что цитаты полностью правильные.) Поскольку я рассматриваю движение цены с точки зрения поведения индикаторов, то для меня определение "с короткими коррекциями" иррелевантно, тем более, что это никак не помогает сопровождению длинного тренда (ибо что такое эта самая "короткая коррекция"?). А вот то, что "трендовые никак не отреагировали", является прямым указанием на способ сопровождения - внимательное слежение за трендовыми.

Не надо, пожалуйста, "трендов по Торрино". Боже нас сохрани.

[Torrino]

Мне бы хотелось поприветствовать своих ангелов-хранителей, которые мне всегда подставляют плечо, чбы я не упал мордой на землю. Спасибо вам за то, что Торрино вам не безразличен. Сердечное спасибо.

Мне хотелось бы уверить вас, что я отдаю себе отчет в том, что такое трейдинг, и понимаю, что неправильно упрявляя капиталом денег заработать нельзя. Ведь я сам написал злющие сообщения по поводу ММ, не правда-ли?

-------------------------------------------------------------

Когда меня ткнули носом в необходимость ММ, я немедленно занялся этим делом. Изучил этот вопрос настолько подробно, насколько позволяли это сделать доступные источники и пара-тройка аппликаций.

Позволю себе высказать мнение. Скажу просто, что ММ - это элементарная статистика. И ничего более. Целью ММ является (упрощенно): сделать так, чтобы эквити продвигалась вверх без значимых эксцессов и под желаемым углом (или по желаемой кривой), польуясь управляющими элементами (сайзиг, тейк, стоп-лосс...). (И не факт, что такой ММ, как о нем говорят в "аналлах" корифеи трейдинга, является оптимальным. Эти корифеи просто несведущи в матиматике. Ну это и понятно, т.к., напрмер, корифей Элдер - психиатр. Я бы им предложил чего-то для чтения, с красивым названием типа "Статистическая обработка неконсистентных массивов". )

Возьмем известный управляющий элемент - стоп-лосс. Многие думают, что СЛ должен быть "предельно малым", другие, что "достаточно большим". А на самом деле СЛ должен быть "оптимальным". Я имею ввиду статистически оптимальным. Это означает, что надо взять упомянутый выше массив данных и определить, какой СЛ наиболее оптимализирует эквити.

Далее неоходимо точно так же поступить с остальными элементами, воздействующими на эквити. Включая календарь, ибо не факт, что все дни одинаковы.

(Это если так... по быстрому...)

Из сказанного ясно следует вторичность ММ. Ибо для того, чтобы ММ прилагать, надо иметь к чему. Не имея массива данных, нельзя составить ММ.

А где взять данные? Надо воспользоваться сигналами любой системы, например, пересечение средних, и сделать по ним статистически достаточное количество входов.

Из сказанного однозначто следует первичность системы. Без системы, т.е. без ясного представления, по каким сигналам входить (кроме прочего, разумеется) нет и не может быть совершенно никакого ММ.

Вот мое представление о первичности составляющих трейдинга:

1. доскональное знание сигнализации системы (любой используемой)
2. доскональное знание процесса трейдинга
2. психология
3. ММ (включая всю соответствующую дребедень)

Незная досконально сигнализацию системы, не довдя до автоматизма чтение сигналов, никак нельзя построить стратегию. Ибо, если я не умею читать сигналы, то о чем будет стратегия? О методе втыка среднего пальца? Или как входить?

А вот для самой торговли уже все наоборот. ММ - это то, что позволяет из сигналов системы сделать доход. С хорошим ММ можно сделать имение даже на "говнянных" средних. И ноборот - неправильно управляя капиталом, разоряемся с любой системой.

(К слову, не имея массива данных по входам, нельзя опрделиться даже с такой элементарной вещью, как размер депозита.)

---------------------------------------------

Эквити, которые я выкладывал на этой неделе, необходимо понимать не как показатель доходности моих действий, а как показатель качества анализа. Я пользуюсь эквити, чтобы определять, в каких местах графика у меня были проблемы с анализом и стараюсь устранить причину этого. Я просто учусь пользоваться Системой и собираю данные для статистичекой обработки.

Заботался я. Желаю всем успешного дня.

Сообщение отредактировал Torrino - 23.6.2010, 5:25

[INDUS - M]

Приветствую всех! Всё же прав оказался что разворот будет только вот эта последняя гэповая волнушка малость не укладывается в моё понимание Автора. Посмотрите:

в новом окне

. Развитие диверов на Н4 шло ступенчато до 6 июня не подтверждаясь дивергенцией линии М1. Только М2 начала до 6 июня дивергировать. Затем пошёл синхросигнал гисто и линейных. Но ещё раз задрали цену вверх причём сделали это за выходные дни ( повод подумать о управляемости рынка - ХАОС тоже управляем к вашему сведению). Только после по моему мнению выбив стопы развернулись. Роман высказал мнение что младшие ТФ не показывали завершение своих ВС. (М15, М5, М1) Я смотрю и вижу что были ВС их завершены, только это были развороты на коррекцию. Почему так? Потому что на ТФ часа допустим нет этой пресловутой дивергенции линии М1 - это я только сейчас пристальнее посмтрев увидел. Теперь как бы можно сделать вывод, что после серии сигналов на разворот на Н4 надо было внимательнее смотреть на ТФ часа и получаса, а там не было сигналов локальной дивергенции этих ТФ только были дивера между коррекционными волнами вот как то так. Кстати Юстас высказал мысль о замирании в горизонтали линии М2 перед хорошим сильным движением. На часе и получасе каждая коррекция заканчивалась именно так перед выбросом цены.

Сообщение отредактировал INDUS - M - 23.6.2010, 6:41

[Torrino]

Роман высказал мнение что младшие ТФ не показывали завершение своих ВС. (М15, М5, М1) Я смотрю и вижу что были ВС их завершены, только это были развороты на коррекцию.

Приветствую!

В сказанном содержится противоречие. Если это был разворот на коррекцию, то волновая структура никак не может быть завешена. А поскольку она небыла завершена, цена должна была двигаться вверх.

09:03. Сегодняшняя эквити ясно показывает одну неприличную формацию.

[INDUS - M]

Вот мой неясный момент гэповый, по степени значимости диверов менее значимый это конвер подтверждённый локальным дивером или дивер с локальным дивером, но неподтверждённый дивергенцией М2 и м1. Хотел бы чтобы Автор пркоментировал. Посмотрите: после гэпа ещё один выход цены вверх был подтверждён дивером на D1, а линии М2 и М1 не подтвердили это.

в новом окне

[Torrino]

А что является целью? Доказать, что ДЦ преднамеренно сделал гэп?

[awertyq]

Беда в том, что на младших ТФ развороты менее четкие, чем на старших.

Не, они на всех фреймах одинаковые - у нас же кругом фрактальность

Я бы согласился с тобой, Андрей, если бы не слова ССК в статье "Ошибки и пожелания"

http://sk-fx.com/system/27.html
...Сигналы разворотов на Н1, М30 обычно четкие...

Можно сделать вывод, что сигналы разворотов на младших таймфреймах необычно четкие

PS: Многие из профессионалов на этом форуме вообще работают переворотами, и для них вопросы риск-менеджмента ушли на второй план...

Сообщение отредактировал awertyq - 23.6.2010, 7:52

[Torrino]

Вот мой неясный момент гэповый, по степени значимости диверов менее значимый это конвер подтверждённый локальным дивером или дивер с локальным дивером, но неподтверждённый дивергенцией М2 и м1. Хотел бы чтобы Автор пркоментировал. Посмотрите: после гэпа ещё один выход цены вверх был подтверждён дивером на D1, а линии М2 и М1 не подтвердили это.

в новом окне

Есть скрины по текущей, если вам это поможет.

ссылка на изображение, размер: 135 кбайт, 1688 x 1026 точек

ссылка на изображение, размер: 132 кбайт, 1688 x 1026 точек

[INDUS - M]

Роман высказал мнение что младшие ТФ не показывали завершение своих ВС. (М15, М5, М1) Я смотрю и вижу что были ВС их завершены, только это были развороты на коррекцию.

Приветствую!

В сказанном содержится противоречие. Если это был разворот на коррекцию, то волновая структура никак не может быть завешена. А поскольку она небыла завершена, цена должна была двигаться вверх.

09:03. Сегодняшняя эквити ясно показывает одну неприличную формацию.

Роман! Я это имел ввиду:Для разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме необходимо и достаточно, чтобы закончилась волновая
структура (подструктура) иерархии разворота одновременно на этом тайм-фрейме и на всех младших. - Это Авторская версия. Если внимательно посмотреть минуты, М5 и М15, то там завершение ВС БЫЛО. Сигналы разворота были классические, но это был разворот не на смену тренда а на коррекцию, что и показали ТФ 30 и час схождением коррекционных линий внизу окна. Пардон: не внизу а практически у нулевой линии.

А что является целью? Доказать, что ДЦ преднамеренно сделал гэп?

Нет Роман, это не ДЦ сделали

Сообщение отредактировал INDUS - M - 23.6.2010, 7:35

[Torrino]

Интересная дискуссия получается. Я видим следующие сигналы (см. скрин).

На М30 о сигналах незачем говорить, там явно закочилась коррекция и трендовые направились вверх, как по приказу.

На М15 кроме хилого дивера других сигналов нет. Зато коррекционные следуют вверх и недошли до края = перспектива вверх.

На М5 кроме хилого локального на гисте в предпалагаемой первой вверх, других сигналов нет. Коррекционные направленны вверх и недошли к границе. Перспектива вверх с тем, чтобы в первой волне или появился нормальный дивер или все индикаторы сделали пик (возможно + зеленый дивер на ТФ М1).

На ТФ М1 сильнейший общий и локальный дивер на гистах + диверна зеленом. Если нет общего на вышестоящем ТФ, а на данном есть общий и локальный на гистах. то разворацивается этот данный. Все вместе взятое дало коррекцию, котоая показана зеленым. Она исполнилась, потом ВСЕ дрендовые развернулись вверх. Или мы уже разворачиваемся по диверам на красном?

Короткое стремительное движение вверх на М1 это начало нового движения, которое оборвалось закрытием ДЦ. А с открытием продолжилось, т.к. перед закрытием трейдеры успели набросать ордеров кучу.

Все это, конечно, только мое мнение. А произошедшее движение вверх могло быть просто случайностью, с которой мой анализ не имеет ничего общего. В этой дискуссии мне интересен факт обмена мнениями, но не доказательства своей правоты, не подумайте обо мне плохого, пожалуйста. Я просто изложил свою точку зрения, чтобы обосновать свои заключения.

ссылка на изображение, размер: 136 кбайт, 1688 x 1026 точек

--------------------

Вот еще дополнение. Я говорю о динамике. Без динамики очень тяжело ориентироваться, т.к. очень много диверов видится.

На М5 подобная ситуация. Там вроде-бы дивера на трендовых. Но это не так, я считаю. По-моему, это закончившаяся коррекция вниз и начало нового движения вверх. Хотя, если не учитывать динамику, тогда можно это принять за кучу диверов.

Все ИМХО

ссылка на изображение, размер: 149 кбайт, 1688 x 1026 точек

10:22. А поскольку сказанное было справедливо и цена еще действительно пошла вверх, появился результат.

Будем учиться далее. Я уверен, что все получится. Скрупулезно анализировать ошибки, прокручивать еще и еще скрины по текущей, набираться опыта. И никогда не сдаваться. Лучше сдохнуть, чем сдаться. И все получится. Обязятельно.

ссылка на изображение, размер: 143 кбайт, 1688 x 1026 точек



10:32. На М1 коррекционные далеко удалились от красного. Как загнутся - движимся вверх.

ссылка на изображение, размер: 145 кбайт, 1688 x 1026 точек

10:40. А вот хрен. Не загнулись.

ссылка на изображение, размер: 144 кбайт, 1688 x 1026 точек

Сообщение отредактировал Torrino - 23.6.2010, 8:42