SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры Опции Рейтинг

[s2101]

Для желающих начнем. Многое в материалах будет не совсем привычным.

Фрактальные связи (термин мой)

Введение.
Материал статьи является фундаментом построения точной торговой системы.

Свойства волновых рыночных структур.

Волновая структура рынка представляет собой вложенные самоподобные волновые подструктуры разных уровней (фрактальность).
Из фрактальности волновой структуры ценового движения рынка (из теории Эллиота) следуют три очевидных правила:
Примечание: фрактальность в строгом смысле, - не путать с фракталами Б.Вильямса, которые не имеют никакого отношения к фрактальности волновых рыночных структур.


Правило фрактальной связи 1:

Разворот (тренда или на коррекцию) возможен только при окончании фрактальных составляющих всех волновых подструктур тренда иерархии разворота, т.е.
для разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме необходимо, чтобы одновременно закончилась волновая структура (подструктура) на этом тайм-фрейме и на всех младших тайм-фреймах (например, для разворота (тренда или на коррекцию) на Weekly необходимо, чтобы одновременно закончилась волновая структура на Weekly и на всех младших тайм-фреймах Daily, Н4, Н1, ..., М1).

Допустим, что любому развороту направления ценового движения на любом тайм-фрейме предшествует некий сигнал этого разворота, тогда это правило можно сформулировать так:
Из фрактальности структур волнового развития ценового движения рынка следует, что разворот (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме возможен только при одновременном наличии сигнала разворота на этом тайм-фрейме и на всех младших тайм-фреймах.
Единственным опережающим сигналом разворота направления ценового движения являются опережающие сигналы дивергенции/конвергенции, которые являются следствием уже сложившегося психологического настроения рынка (толпы), заранее предупреждая о консолидации или развороте ценового движения.

Правило фрактальной связи 2:

На рынке не существует одиночной волны или одиночной волновой структуры (из теории Эллиота).

Правило фрактальной связи 3:

Из фрактальности волновых структур ценового движения следует ещё один очень важный вывод:
Развороты (тренда или на коррекцию) происходят не на мифических уровнях поддержки/сопротивления, а при завершении волновой структуры иерархии разворота.

Поэтому главная и единственная задача, - определение момента начала/окончания волновой структуры любой иерархии.
Успешность любой торговой системы зависит от того, насколько успешно решен этот единственный вопрос и насколько трейдер готов этим решением воспользоваться.
Примечание: Правило 3 не отрицает понятий поддержка/сопротивление [(S/R) - память рынка (толпы)], а уточняет его. Необходимость уточнения вызвана тем, что каждый определяет эти уровни, исходя из собственных фантазий (достигнутые min/max, уровни Pivot, Camarilla, Акселя, уровни фибо-коррекций/расширений, уровни Мюрея, условные границы каналов и т.п.), а трейдеру нужны точные критерии определения момента разворота на любом тайм-фрейме.

Резюме.
Для разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме необходимо и достаточно, чтобы закончилась волновая структура (подструктура) иерархии разворота одновременно на этом тайм-фрейме и на всех младших.
Сигналы дивергенции /конвергенции опережающие и выполняются всегда без исключения.
Факты эти (может не всем) известные, однако многие в реальной торговле об этих фактах забывают или их игнорируют.
Правило фрактальной связи 2 прямо или косвенно встречается в каждом учебнике по волновому анализу.
Момент разворота на любом фрейме можно определять с высокой точностью.
Вышеуказанных формулировок (правил) я не встречал, поэтому акцентировал на них внимание, ввел термин и его сформулировал.
Если одновременно наблюдать графики на всех тайм-фреймах от MN до М1, ясна ситуация на рынке. (В последующем это кардинально облегчит волновой анализ). Поскольку на Monthly и Weekly ситуация меняется медленно, достаточно постоянного наблюдения за Daily,..., M1, периодически контролируя Monthly и Weekly. В терминале 7 графиков можно установить на рабочем столе, расширенном на 2 монитора (разрешение минимум 1280х1024).

Поскольку я сам говорил верить только логике, то после небольшого обсуждения, приведу аргументированные доказательства.

Сообщение отредактировал Мэдвэдъ - 12.4.2009, 7:53

[Е_Михалыч]

Сигналы дивергенции /конвергенции опережающие и выполняются всегда без исключения.

Прошу пояснить:
-Сигналы дивергенции /конвергенции появляются всегда перед разворотом?
или
-Сигналы дивергенции /конвергенции, когда появляются, всегда выполняются без исключения?.

[helena]

s2101 Интересно очень. А пример с реальными графиками можно?
To Мэдвэдъ хорошо бы было выделить в отдельную тему если конечно s2101 согласится.

[s2101]

Прошу пояснить:
-Сигналы дивергенции /конвергенции появляются всегда перед разворотом?
или
-Сигналы дивергенции /конвергенции, когда появляются, всегда выполняются без исключения?.

1. Зависит от чувствительности применяемых индикаторов (осцилляторов).
2. Когда появляются, всегда выполняются без исключения.
Подробнее позже (требуется последовательность).

helena =Интересно очень. А пример с реальными графиками можно?

Будут.

PS. Cлучайно нашел снимок с одним индикатором на 10.04.2009 в 8.00 (у меня GMT+2).
Такие сигналы означали, что на Н1 должно быть минимум 3 волны. но мы опережаем события.

Сообщение отредактировал s2101 - 11.4.2009, 17:04

[s2101]

Для построения торговой системы высокой точности требуется внушительная теоретическая база.
Теоретический материал требуется не только прочитать и что-то запомнить, но и понять.
В статье "Фрактальные связи", например, никто не заметил, что торговая система будет игнорировать любые вероятностные соотношения и понятия, как то: - уровни поддержки/сопротивления, различные искусственные и вероятностные уровни ( Пивот, Camarilla, Мюрея, Фибоначчи, границы каналов и прочее), иначе зачем тогда приставка "точная".
Во всех материалах будет много нового и непривычного, порой противоречащего утверждениям классического теханализа.

Базовые элементы торговой системы.

Каждая рыночная методика имеет преимущества и недостатки. Одно из преимуществ волновой теории - она обеспечивает пользователя инструментальными средствами для примерного определения главных вершин рыночных разворотов (волновой анализ).
Применение дифференциальных фильтров (фильтров высших частот) позволило генерировать точные (в масштабах таймфрейма) сигналы разворота волновых структур младшей иерархии на любом таймфрейме (осцилляторный анализ).
Симбиоз волнового и осцилляторного анализа выделен в отдельный вид, - осцилляторно-волновой анализ.
Применение уровней коррекций и расширений Фибоначчи в процессе волнового развития рынка. (Пропорциональный анализ) в принципе системе мешать не будет.
Из фрактальности структур волнового развития ценового движения рынка следует, что разворот на любом таймфрейме возможен только при одновременном наличии сигнала разворота на этом таймфрейме и всех младших таймфреймах. (Фрактальность)
Применение интегральных фильтров с разными весовыми характеристиками (фильтров нижних частот) позволяет выделить на любом таймфрейме интегральную характеристику волновых структур (тренд) и подструктур (волн). (трендовый анализ).
Одновременное наблюдение ситуации на рынке на достаточном количестве таймфреймов (7-8) позволит быстро и точно определить перспективу развития ценового движения в ближней и дальней перспективе и кардинально упростит волновой анализ на текущем рынке. (экраны Элдера).
Симбиоз этих методик позволяет получить безотказную и точную торговую систему с элементами самопрогнозирования.


В качестве доказательства утверждений предыдущей статьи (Фрактальные связи) материал в приложении.
На форуме проблемы с последовательным размещением текста и графики, а загружать графику с других ресурсов обременительно, поэтому статья прилагается в .rar-архиве.

[s2101]

Я понял так, что никто обсуждать не собирается.
В статьях более чем много того, чего в другой литературе найти нельзя. Неужели всё понятно?.
В дальнейшем рассмотрим некоторые особенности платформы МТ4 и их использование при построении тренд-следящей индикации, которую применим к предыдущей статье. При этом тоже будут новинки.

Но без обсуждения материал трудно будет понять. Обсуждение, как вы понимаете, нужно не мне.

[s2101]

Небольшое отступление от темы.

О ложности и истинности сигналов индикаторов.

Если для реализации конкретной идеи нужна какая-то характеристика рынка, ищется фильтр (индикатор), который может выделить эту характеристику.
Любой технический индикатор (кроме не зависящих от спектра, например, - Pivot), - это полосовой фильтр, выделяющий часть (полосу) частотного спектра ценового сигнала, в котором полоса выделяемых частот является функцией параметров индикатора.
Фильтрацией называется процесс изменения частотного спектра ценового сигнала в некотором желаемом направлении. Этот процесс может привести к усилению или ослаблению частотных составляющих в некотором диапазоне частот, к подавлению или выделению какой-нибудь конкретной частотной составляющей.
Т.е. фильтры имеют передаточную функцию, коэффициент передачи которой зависит от частоты.
Распределение спектральной плотности ценового спектра в выделяемой полосе (сигнал) индикатор выводит в удобном для пользователя виде (линия, гистограмма, числовое значение, графический объект и др.). Этот сигнал индикатора не может быть ни ложным, ни истинным. Индикатор отображает реальную ситуацию так, как заложено в его алгоритме. Ложным или истинным сигнал становится только в результате его толкования (интерпретации) пользователем по своим субъективным критериям.

И маленькое дополнение к предыдущей статье.

Интерпретация (толкование) сигналов дивергенции (или конвергенции).

Ниже на графике М15 сигналы общей конвергенции - длинные желтые линии, фиолетовые, голубые, зеленые и красные линии. Из них длинные желтые и голубые линии -"идеальные" сигналы входа/добавления позиции (сигналы по тренду).
Короткие желтые линии, - сигналы локальной конвергенции и 2 сигнала локальной дивергенции; - точные (в пределах тайм-фрейма) моменты разворота (тренда или на коррекцию).
Все сигналы выполнились. (на прилагаемом графике).

Сообщение отредактировал s2101 - 14.4.2009, 17:52

[helena]

Я понял так, что никто обсуждать не собирается.

Просто примеры из настоящего поведения рынка значительно бы оживили теорию.

[s2101]

Я понял так, что никто обсуждать не собирается.

Просто примеры из настоящего поведения рынка значительно бы оживили теорию.

1. Без теории вы не поймете систему.
2. Все снимки сделаны на реальном рынке по текущей на момент съемки цене (цена и дата на каждом снимке).
Не выполнять же мне вторично рутинную работу, которая мне не нужна (да и вам для понимания тоже).

[helena]

Все снимки сделаны на реальном рынке по текущей на момент съемки цене (цена и дата на каждом снимке).

Понятно, что в реальном рынке. Но вот, к примеру, в предыдущем посте снимок за март - но это так давно было - уже не интересно. А вот если бы текущий момент, да и еще в момент зарождения события. Вот это очень интересно посмотреть. А по истории мы все умные - по истории не интересно