SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры Опции Рейтинг

[s2101]

Для желающих начнем. Многое в материалах будет не совсем привычным.

Фрактальные связи (термин мой)

Введение.
Материал статьи является фундаментом построения точной торговой системы.

Свойства волновых рыночных структур.

Волновая структура рынка представляет собой вложенные самоподобные волновые подструктуры разных уровней (фрактальность).
Из фрактальности волновой структуры ценового движения рынка (из теории Эллиота) следуют три очевидных правила:
Примечание: фрактальность в строгом смысле, - не путать с фракталами Б.Вильямса, которые не имеют никакого отношения к фрактальности волновых рыночных структур.


Правило фрактальной связи 1:

Разворот (тренда или на коррекцию) возможен только при окончании фрактальных составляющих всех волновых подструктур тренда иерархии разворота, т.е.
для разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме необходимо, чтобы одновременно закончилась волновая структура (подструктура) на этом тайм-фрейме и на всех младших тайм-фреймах (например, для разворота (тренда или на коррекцию) на Weekly необходимо, чтобы одновременно закончилась волновая структура на Weekly и на всех младших тайм-фреймах Daily, Н4, Н1, ..., М1).

Допустим, что любому развороту направления ценового движения на любом тайм-фрейме предшествует некий сигнал этого разворота, тогда это правило можно сформулировать так:
Из фрактальности структур волнового развития ценового движения рынка следует, что разворот (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме возможен только при одновременном наличии сигнала разворота на этом тайм-фрейме и на всех младших тайм-фреймах.
Единственным опережающим сигналом разворота направления ценового движения являются опережающие сигналы дивергенции/конвергенции, которые являются следствием уже сложившегося психологического настроения рынка (толпы), заранее предупреждая о консолидации или развороте ценового движения.

Правило фрактальной связи 2:

На рынке не существует одиночной волны или одиночной волновой структуры (из теории Эллиота).

Правило фрактальной связи 3:

Из фрактальности волновых структур ценового движения следует ещё один очень важный вывод:
Развороты (тренда или на коррекцию) происходят не на мифических уровнях поддержки/сопротивления, а при завершении волновой структуры иерархии разворота.

Поэтому главная и единственная задача, - определение момента начала/окончания волновой структуры любой иерархии.
Успешность любой торговой системы зависит от того, насколько успешно решен этот единственный вопрос и насколько трейдер готов этим решением воспользоваться.
Примечание: Правило 3 не отрицает понятий поддержка/сопротивление [(S/R) - память рынка (толпы)], а уточняет его. Необходимость уточнения вызвана тем, что каждый определяет эти уровни, исходя из собственных фантазий (достигнутые min/max, уровни Pivot, Camarilla, Акселя, уровни фибо-коррекций/расширений, уровни Мюрея, условные границы каналов и т.п.), а трейдеру нужны точные критерии определения момента разворота на любом тайм-фрейме.

Резюме.
Для разворота (тренда или на коррекцию) на любом тайм-фрейме необходимо и достаточно, чтобы закончилась волновая структура (подструктура) иерархии разворота одновременно на этом тайм-фрейме и на всех младших.
Сигналы дивергенции /конвергенции опережающие и выполняются всегда без исключения.
Факты эти (может не всем) известные, однако многие в реальной торговле об этих фактах забывают или их игнорируют.
Правило фрактальной связи 2 прямо или косвенно встречается в каждом учебнике по волновому анализу.
Момент разворота на любом фрейме можно определять с высокой точностью.
Вышеуказанных формулировок (правил) я не встречал, поэтому акцентировал на них внимание, ввел термин и его сформулировал.
Если одновременно наблюдать графики на всех тайм-фреймах от MN до М1, ясна ситуация на рынке. (В последующем это кардинально облегчит волновой анализ). Поскольку на Monthly и Weekly ситуация меняется медленно, достаточно постоянного наблюдения за Daily,..., M1, периодически контролируя Monthly и Weekly. В терминале 7 графиков можно установить на рабочем столе, расширенном на 2 монитора (разрешение минимум 1280х1024).

Поскольку я сам говорил верить только логике, то после небольшого обсуждения, приведу аргументированные доказательства.

Сообщение отредактировал Мэдвэдъ - 12.4.2009, 7:53

[lessik]

я тебя что-то не понял, чем тебе мое отношение не угодило??? я скрытого обучения от автора не проходил, разбираюсь вместе со всеми.

извини пожалуйста, я не хотел быть грубым, просто я тебе во второй раз говорю одно и тоже.
Сигнал для меня это положение на графиках которое предполпгает одно из действий: вход , выход.
Касание или схождение не является сигналом к таким действиям . Касание указывает что на том промежутке времени на КОТОРОМ У ТЕБЯ ОТКРЫТО ОКНО значение индикатора максимально , а схождение указывает то что в данном окне БЫЛ ТРЕНД , и никаких предпосылок на то что он закончится или продолжится.
удачи.

[AcooLA]

учитывая выброс на ч4, должны вырасти выше 1.3710

[Julija]

М15 - схождение коррекционных,
М5 -схождение всех линий.
Видны общие и локальные,
Н1 - дошли до нижней ВВ границы ВВ.
38% коррекции.

[lessik]

ОсМА старших есть МАКДы младших, а достижение линиями края окна - это сигнал. Не будем и касание ОСМА лишать права на сигнал.

Я имею ввиду касание линий стохастика (по АЛ 481, по-моему ) или края окна.

извини Юлечка . одно дело стохастик у края который тоже не говорит что движение развернется и сомсем другое дело МАСД который НЕ ИМЕЕТ КРАЕВ , только ноль.

и почитайте внимательно Сергея Сергеевича , там говориться " трендовые у края окна , а Осма удалилась (развернулась) " . тоесть нужно смотреть вместе а не по отдельности.
вот типа так

[Julija]

Касание указывает что на том промежутке времени на КОТОРОМ У ТЕБЯ ОТКРЫТО ОКНО значение индикатора максимально , а схождение указывает то что в данном окне БЫЛ ТРЕНД , и никаких предпосылок на то что он закончится или продолжится.
удачи.

Схождение, по-моему, указывает на то же самое: на Максимальное значение индикаторов в Данный момент времени, а потом они или расходятся или дивергируют.

Линии стохастика 15 и 85% для улучшения визуального наблюдения края окна, не более.

[lessik]

Схождение, по-моему, указывает на то же самое: на Максимальное значение индикаторов в Данный момент времени, а потом они или расходятся или дивергируют.

Линии стохастика 15 и 85% для улучшения визуального наблюдения края окна, не более.

... или продолжают движение в слипшемся виде неизвестно сколько , наверно тоже нужно учитивать

учитывая выброс на ч4, должны вырасти выше 1.3710

кстати выбросы ОСМЫ бывают:
в первой .с дивером , после сигнал по тренду
во в торой- без дивера , или бывает
в третьей с дивером и продолжением
пятой без дивера разворот

с диверами когда есть пятерки и выше , тройки почти всегда идут без дивера...
так просто написал может поможет кому

[Julija]

М1 - закончилась 1-я?

тройки почти всегда идут без дивера...

...на данном ТФ, а на ТФ-2 они видны.

[Torrino]

... или продолжают движение в слипшемся виде неизвестно сколько ,

Все сигналы Системы сами по себе являются предварительными. А исполнительными являются комбинации сигналов на соседних ТФ. Слипание бывает при исполнении старшего сигнала и кончается также, в подяаляющем большинстве случаев, по старшему сигналу. Чтобы не удивляться над слипаниями, надо четко знать дивергентную сигнализацию и уметь определять, по какому старшему дивергентному сигналу возникло слипание на данном ТФ, и по какому старшему дивергентному сигналу оно закончится.

Вы, лессик, хотели по-делу. Вот вам ответ по-делу. Учите матчасть.

[Zombie]

Да и сам Кучер уже слился, если бы он так отстаивал систему, он бы всячески доказывал что она работает, хотя бы небольшими сделками онлайн. А так это трепня...

То, что Кучер теоретик, а не трейдер - это первое, что я понял из его статей. Может он и пытался торговать, но быстренько слился - в этом нет сомнений, и тогда он решил посмотреть - может кто другой сумеет. Да ведь как было дело: скачал себе человек в интернете с десяток индикаторов, переиначил малость, запихнул их в пару окошек, и выложил всё это на форуме с примерами, подогнанными по истории и крайне путаным описанием, да ещё наобещал с три короба в качестве бесплатного приложения. И вот уже третий год эта бодяга тянется. Самые проницательные быстренько с этим разобрались, потеряли всякий интерес и пропали с форума, другие, пока атмосфера была доброжелательной, стали заниматься банальным флудом. Некоторые взялись за поиски своего варианта и адаптацию идей под себя. А третьи, особенно неудачливые и злобные, такие как Торрино, захотели тоже стать аллигаторами и начали бросаться на всех мимо проходящих.

Здрасте товарищи!
Мой вам совет - завязывайте с вашими копаниями, уже по пятому кругу кружитесь,не надоело ? а время то идет....еще 2 года хотите потратить на поиски черной кошки в темной комнате?
лучше на cme переходите, там инфы больше
только не воспринимайте в штыки, наблюдая за форумом около полутора лет не заметил существенных продвижек участников в торговле по системе.все те же вопросы о направлении тренда и тд...

[venus111]

Мое мнение по текущей ситуации, пока затишье:Викли-формирующийся дивер тренд-вверх,Д1-нейтральный,Н4-формирующийся дивер,похоже на разворот трендовых вниз,Н1,М30- дивер,касание Осмы и выброс при очень малом движении цены.Вывод- движение вниз продолжится.Если рассматривать по каналу Н4- ориентировочно до 1.3380. Нападайте.........

Сообщение отредактировал venus111 - 22.2.2011, 6:34