SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры Опции Рейтинг

[Torrino]

Torrino привет.
Мне не понятно, почему при увеличении относительного (что имеется ввиду под термином "относительное время") времени одного трейда увеличивается риск, есть какой-то расчет? Опытные трейдеры, наоборот считают, что долгосрочные трейды торговать выгоднее, меньше риск. Спасибо.

Приветствую!

Спасибо за вопрос. Придется уточнить, что я не могу говорить квалифицированно, т.к. знания недостаточны. Отвечаю по мере сил. Если я сейчас сяду в лужу, прошу не считать меня полным дураком.

Мне не известно, почему опытные трейдеры считают долгосрочные дрейды менен рисковыми. Сказать по правде, я знаю других опытных трейдеров, которые считают, что, чем короче трейд, тем безопаснее. Возможно дело вкуса.

Относительное время. Предлагается отождествлять количество ценового движения с временной шкалой. Это делается по причине того, что фактором риска является волатильность за определенный временнОй промежуток. Нас интересует не само время, в течение которого мы были в рынке, а количество ценового движения за это время. Количество ценового движения (хоть размерно, хоть безразмерно) является относительным временем, условной временнОй единицей. Понятие "относительное время" используется, кроме прочего, для удобства, т.к. в конечном счете требуется определить, сколько времени безопасно даржать позицию в рамках избранного фрейма (т.е. по отношению определенной временнОй шкале). Под относительным временем можно понимать среднее количество ценового движения за орпделенный временнОй промежуток.

Относительному времени присуща волатильность, поскольку она присуща ценовому движению вообще. Под волатильностью можно понимать, например, стандартное отклонение значений цены относительно среднего на избранном отрезке его движения или другой удобный показатель. Чем дольше относительное время существования позиции, тем большее количество волатильности будет на нее влиять.

Очевидно, что существует определенное относительное время, в течение которого волатильность не оказывает влияния на торговую позицию. Мне приходит в голову, что это возможно в минимально в двух общих случаях, которые являются противоположными экстремумами:

- отрезок относительного времени настолько мал, что позиция существует в пределах одной единицы волатильности (скальпинг; волатильность относительно позиции равна нулю)
- отрезок относительного времени настолько велик, что единица волатильности является пренебрежимой в пределах позиции (длительные, в масштабах данного ТФ, трейды; ыолатильность относительно позиции равна нулю).

Любые другие случаи, разумеется, возможны.

К расчетам у меня нет пока ничего особо интересного. Могу сказать, что для расчетов временнОго риска можно вопользоваться отношением средней волатильности на избранном фрейме к среднему профиту в пунктах (что есть отрезок относительного времени). Случай, когда это отношение больше единицы, присущ скальпингу. Моя статистика с 93% профитных сделок неопровержимо доказывает, что скальпингу присущ, в частности, минимальный временнОй риск.

Кроме того, существует, разумеется, прямой временной риск, данный фундаментальными факторами.

Приблизительно так. Я не очень утомил?

[awertyq]

...Опытные трейдеры, наоборот считают, что долгосрочные трейды торговать выгоднее, меньше риск.

Опытные по какой торговой системе?

Мне не известно, почему опытные трейдеры считают долгосрочные дрейды менен рисковыми. Сказать по правде, я знаю других опытных трейдеров, которые считают, что, чем короче трейд, тем безопаснее. Возможно дело вкуса.

Если уж быть справедливым, то в своих материалах СК писал: "В коррекциях можно (и нужно) брать профит..."

Дело не в риске, а в комфортности торговли, ее стиле.

О чем спор? Готов поучаствовать...

Сообщение отредактировал awertyq - 9.12.2010, 20:55

[tvv]

Приветствую!

Спасибо за вопрос. Придется уточнить, что я не могу говорить квалифицированно, т.к. знания недостаточны. Отвечаю по мере сил. Если я сейчас сяду в лужу, прошу не считать меня полным дураком.

Мне не известно, почему опытные трейдеры считают долгосрочные дрейды менен рисковыми. Сказать по правде, я знаю других опытных трейдеров, которые считают, что, чем короче трейд, тем безопаснее. Возможно дело вкуса.

Относительное время. Предлагается отождествлять количество ценового движения с временной шкалой. Это делается по причине того, что фактором риска является волатильность за определенный временнОй промежуток. Нас интересует не само время, в течение которого мы были в рынке, а количество ценового движения за это время. Количество ценового движения (хоть размерно, хоть безразмерно) является относительным временем, условной временнОй единицей. Понятие "относительное время" используется, кроме прочего, для удобства, т.к. в конечном счете требуется определить, сколько времени безопасно даржать позицию в рамках избранного фрейма (т.е. по отношению определенной временнОй шкале). Под относительным временем можно понимать среднее количество ценового движения за орпделенный временнОй промежуток.

Относительному времени присуща волатильность, поскольку она присуща ценовому движению вообще. Под волатильностью можно понимать, например, стандартное отклонение значений цены относительно среднего на избранном отрезке его движения или другой удобный показатель. Чем дольше относительное время существования позиции, тем большее количество волатильности будет на нее влиять.

Очевидно, что существует определенное относительное время, в течение которого волатильность не оказывает влияния на торговую позицию. Мне приходит в голову, что это возможно в минимально в двух общих случаях, которые являются противоположными экстремумами:

- отрезок относительного времени настолько мал, что позиция существует в пределах одной единицы волатильности (скальпинг; волатильность относительно позиции равна нулю)
- отрезок относительного времени настолько велик, что единица волатильности является пренебрежимой в пределах позиции (длительные, в масштабах данного ТФ, трейды; ыолатильность относительно позиции равна нулю).

Любые другие случаи, разумеется, возможны.

К расчетам у меня нет пока ничего особо интересного. Могу сказать, что для расчетов временнОго риска можно вопользоваться отношением средней волатильности на избранном фрейме к среднему профиту в пунктах (что есть отрезок относительного времени). Случай, когда это отношение больше единицы, присущ скальпингу. Моя статистика с 93% профитных сделок неопровержимо доказывает, что скальпингу присущ, в частности, минимальный временнОй риск.

Кроме того, существует, разумеется, прямой временной риск, данный фундаментальными факторами.

Приблизительно так. Я не очень утомил?

Спасибо. Честно говоря, мало, что понял. Может потому, что скальпинг не интересен, тем более с профитом менее 10 п. Моя цель торговать в ВС ТФ Н4-Н1.

Опытные по какой торговой системе?

Если уж быть справедливым, то в своих материалах СК писал: "В коррекциях можно (и нужно) брать профит..."

Дело не в риске, а в комфортности торговли, ее стиле.

О чем спор? Готов поучаствовать...

Торговая система здесь ни причем. По мнению успешных трейдеров скальпинг это "детская болезнь", которая присуще начинающим трейдерам. Для подтверждения сказанного можно почитать известные книжки по форексу, посмотреть другие форумы.
Если коррекции идут на Н4 и могут составлять 50 - 100 п, то почему бы на них не торговать?
Спора ни какого нет, есть вопросы - есть ответ.

[SvYu]

У меня прибыльных было 29 трейдов со средним профитом 2.2 пункта. Вы предлагаете повысить этот указатель до 9.1 на один трейд. Этим вы увеличиваете риск в 4 раза, т.к. во столько же раз вы увеличиваете относительное время сделки.

При увеличении количества трейдов тоже увеличивается риск, пропорционально. Так как человек не бог, и абсолютно правильно предсказать движение не может. То есть, если при одном трейде риск = 1 условной единице, то при 29 трейдах он равен 29 условным единицам. Как существует вероятность срабатывания 2-3 стопо подряд, точно так же есть вероятность срабатывания 29 стопов подряд.
В пунктах считать не буду, лень мне с утра этим заниматься

[Torrino]

По мнению успешных трейдеров скальпинг это "детская болезнь", которая присуще начинающим трейдерам. Для подтверждения сказанного можно почитать известные книжки по форексу, посмотреть другие форумы.

Если в моем конкретном случае, то это точно детская болезнь. Но, думаю, что постепенно я найду для себя правильное соотношение между количеством профитных сделок и размером среднего профита. Спасибо за предупреждение, буду помнить и действовать соответствующим образом.

А если говорить в общем, то опытным трейдерам с форумов можно посоветовать познакомиться со скальпингом на паркете какой-либо биржи. При котором за несколько секунд проворачиваются десятки миллионов долларов. После этого они свою собственную "опытную торговлю" начнут считать детской болезнью.

При увеличении количества трейдов тоже увеличивается риск, пропорционально. Так как человек не бог, и абсолютно правильно предсказать движение не может. То есть, если при одном трейде риск = 1 условной единице, то при 29 трейдах он равен 29 условным единицам. Как существует вероятность срабатывания 2-3 стопо подряд, точно так же есть вероятность срабатывания 29 стопов подряд.
В пунктах считать не буду, лень мне с утра этим заниматься

Здарвствуй, Светлана!

Если говорить о вероятности "выпадения" стопа, тогда да. Но у нас же не игорный дом, как пытаются преподнести некоторые "эксперты с многолетним опытом биржевой торговли". Указанные эксперты вынужденны считать торговлю игрой с числами, т.к. они в торговле и анализе не смыслят ровны счетом ничего. Все их писания-манускрипты можно смело выбросить на помойку.

На том же самом ценовом отрезке гораздо безопаснее сделать 10 трейдов (говорю только для примера) вместо одного. Поскольку в течение длительного трейда цена будет осциллировать обязательно, а в течение 10-ти кратких она в рамках отдельных трейдов колебаться просто не успеет. В этом случае риск получения стопа из-за фактора времени равен вообще нулю. Я понимаю, что это звучит необычно, но тем не менее это так.

При этом существут риск получения стопа, который обусловлен ошибками анализа. Этот риск одинаков и для длительной, и для краткой позиции.

Сказанное означает, что скальпинг гораздо безопаснее других торговых тактик. И статистика это полностью подтверждает. Вот почему начинающий трейдеры часто склоняются к скальпингу.

[Check]

Если в моем конкретном случае, то это точно детская болезнь. Но, думаю, что постепенно я найду для себя правильное соотношение между количеством профитных сделок и размером среднего профита. Спасибо за предупреждение, буду помнить и действовать соответствующим образом.

А если говорить в общем, то опытным трейдерам с форумов можно посоветовать познакомиться со скальпингом на паркете какой-либо биржи. При котором за несколько секунд проворачиваются десятки миллионов долларов. После этого они свою собственную "опытную торговлю" начнут считать детской болезнью.

За несколько секунд миллионные сделки проводятся в единичных случаях и лоты не детские. Я не знаком со многими опытными трейдерами, но те с кем знаком работают среднесрок. Почему, я уже говорил: когда проходит азарт - проходит желание постоянно находится возле монитора. Да пипсовкой можно нарубить в 2-3 раза больше (проверено лично), за конкретно взятый период (при условии, что соотношение лось/профит нормальное), но!!! и работать нужно в 5 раз больше.

[Torrino]

Интервью с профессиональным скальпером:

- работает 6.5 часов в день
- щипает рынок на 1-4 пункта
- зарабатывает 100 тыс. зеленых в год
- главное для себя в трейдинге видит не в деньгах, а в спортивной атмосфере трейдинга

http://www.youtube.com/watch?v=F-UAleuhTvA&feature=related



Для вдохновения - бабушка-трейдер.

http://www.youtube.com/watch?v=WC_TRhpwJos&feature=related

[мирс]

Интервью с профессиональным скальпером:

- работает 6.5 часов в день
- щипает рынок на 1-4 пункта
- зарабатывает 100 тыс. зеленых в год
- главное для себя в трейдинге видит не в деньгах, а в спортивной атмосфере трейдинга

http://www.youtube.com/watch?v=F-UAleuhTvA&feature=related
Для вдохновения - бабушка-трейдер.

http://www.youtube.com/watch?v=WC_TRhpwJos&feature=related

абсолютно ясно что это не профессионал. Профи никогда не скажет про заработок в конкретных суммах денег, а будет оперировать % от начального капитала. Конкретные суммы а ля "заработай 100 баксов в день" это то что хочет слышать глупая публика :_)
А в общем скальпинг есн-но имеет место быть. И быть очень прибыльным. И не более рискованным.
хотя новички начинают делать так потому что им это кажется простым - расширяют границы стопов а потом вовсе отказываются от них. Проф. скальпер едвали сидит в просадке 30 пунктов чтоб взять 3 пункта.


http://www.youtube.com/watch?v=I4vuu6Zm4YU&feature=related

- неплохие примеры проф. скальпинга, как вижу его я.

[venus111]

Интересно, а какая разница в чем выражается прибыль - в сумме денег или в % и как от этого зависит проффесионализм? Сюда все вроде приходят за реальными дензнаками, а не за виртуальными %

[Torrino]

абсолютно ясно что это не профессионал. Профи никогда не скажет про заработок в конкретных суммах денег, а будет оперировать % от начального капитала. Конкретные суммы а ля "заработай 100 баксов в день" это то что хочет слышать глупая публика :_)

Здравствуй, мирс!

Ну -да?! А как же Элдер? Мы все знаем, что он заработал миллион; он что тоже перестал быть профессиональным трейдером?