SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры Опции Рейтинг

[Genberi]

Годяй, а если в управлении Торрино пенсионный фонд, то 4,4% за день - замечательный результат.
Никто не знает размер депо, размер лотов и цели, которые он преследует:)

[Годяй]

Здравствуйте, Годяй!

Будьте добры, на основании каких расчетов вы определили, что результат очень плохой с точки зрения ММ?

Допустим, мы имеем прибыльную стратегию - 90% прибыльных сделок.
Возьмём с подстраховкой – 80%. То есть, на 4 прибыльных – 1 убыточная.
Условия: Форекс, EUR/USD, плечо 1:100.

Входим с залогом 10% депозита (это более чем 5-кратный запас надёжности).
При таких входах 1000 пунктов прибыли – это удвоение депозита (100% прибыли). Или слив депозита при 1000 пунктах убытка.

На 1000 пунктов прибыли имеем 100% прибыли депозита. Значит, на 10 пунктов прибыли будем иметь 1% прибыли в деньгах. В вашем случае получена прибыль в деньгах – 4,4%. По нашим скромным расчётам это 44 пункта прибыли на 27 прибыльных сделок. (Было 29 прибыльных и 2 убыточные).
Если вы брали по 10 пунктов прибыли за сделку, то входя 50% депозита, на 27 прибыльных сделки имели бы: 27х10х100:200=135% прибыли в деньгах при практически нулевом риске.

[Alligator]

а если в управлении Торрино пенсионный фонд

То закон любой страны запретит ему торговать с кредитным плечом. И, входя объемами, соответствующими "фондовым", брать прибыль внутри дня не получится - опять же, закон. Ну не разрешают почему-то оказывать влияние на цену. А Торрино по SK-FX будет через каждые 15 пунктов рынок разворачивать Да, пенсионным фондам нельзя торговать на внебиржевых рынках - это к вопросу о ForEx'е

НО! Статистика по количеству прибыльных/убыточных сделок, если она будет неизменна, просто великолепная. Рома, можешь получать Series 7 и сразу рвать в Нью Йорк - там тебя с руками оторвут Только нужно будет экспорт котировок в МТ4 как-то настроить

[Torrino]

Допустим, мы имеем прибыльную стратегию - 90% прибыльных сделок.
Возьмём с подстраховкой – 80%. То есть, на 4 прибыльных – 1 убыточная.
Условия: Форекс, EUR/USD, плечо 1:100.

Входим с залогом 10% депозита (это более чем 5-кратный запас надёжности).
При таких входах 1000 пунктов прибыли – это удвоение депозита (100% прибыли). Или слив депозита при 1000 пунктах убытка.

Извините, я не понял ваших выкладок.

Допустим, депозит 5000. Если войти с залогом 10% депозита, тогда лот будет 0.38. Тогда при 1000 пунктах прибыли это 380 денег.

Я, вероятно, чего-то не понимаю.

[Годяй]

Извините, я не понял ваших выкладок.

Допустим, депозит 5000. Если войти с залогом 10% депозита, тогда лот будет 0.38. Тогда при 1000 пунктах прибыли это 380 денег.

Я, вероятно, чего-то не понимаю.

Если лот 0,38, то при 1000 пунктах прибыли это 3800 денег.

У меня тоже ошибка. Поправка прибыли в 1,32 раза в меньшую сторону.
Но всё равно 100% прибыли против 4,4% - это существенно.

[Torrino]

Если лот 0,38, то при 1000 пунктах прибыли это 3800 денег.

У меня тоже ошибка. Поправка прибыли в 1,32 раза в меньшую сторону.
Но всё равно 100% прибыли против 4,4% - это существенно.

Я не против прибыли, но мне кажется, что даже 3800 это не 100% от 5000.

[Годяй]

Я не против прибыли, но мне кажется, что даже 3800 это не 100% от 5000.

3800 прибыли получается если входить 10% от депозита и взять 1000 пунктов прибыли.
В моих расчётах была ошибка. Чтобы удвоить депозит нужно взять 1320 пунктов.

А если входить сравнительно безопасно 50% депозита, то получается:
27 х 10 х 3,8 х 5 = 5130
27 - количество прибыльных сделок
10 - прибыль за сделку в пунктах
3,8 х 5 - количество денег за 1 пункт прибыли

[Fan]

Годяй- дружище, подскажи будь добр возможно ли в моем случае просчитать и вычислить оптимальный ММ?
Мои условия:
работаю одновременно 6 пар. Общий объем лотов- 1% от депо. Стопов- нет. Иногда локи. Общий выход по сигналам фильтра или при дост. 100% прибыли от первоночального депо.
Что скажешь?
30/11-09/12

Плечо-1:500

Сообщение отредактировал Fan - 9.12.2010, 17:05

[Torrino]

3800 прибыли получается если входить 10% от депозита и взять 1000 пунктов прибыли.
В моих расчётах была ошибка. Чтобы удвоить депозит нужно взять 1320 пунктов.

А если входить сравнительно безопасно 50% депозита, то получается:
27 х 10 х 3,8 х 5 = 5130
27 - количество прибыльных сделок
10 - прибыль за сделку в пунктах
3,8 х 5 - количество денег за 1 пункт прибыли

Т.е. другими словами, по вашему предложению, входя 50% депозита от предложенных 5000 мы открываемся 1.9 лота. Для удвоения депозита надо взять в общей сложности 263 пункта; давайте навскидку посмотрим, что это дает.

У меня прибыльных было 29 трейдов со средним профитом 2.2 пункта. Вы предлагаете повысить этот указатель до 9.1 на один трейд. Этим вы увеличиваете риск в 4 раза, т.к. во столько же раз вы увеличиваете относительное время сделки.

В аппелируете к активам - удвоение депозита. Следует также рассмотреть пассива, коими являются потери. Придется задаться вопросом стопа. Позволю себе предложить стоп в размере 20п, чтобы это хоть как-то соотносилось с волатильностью пары. При двух стопах подряд при лоте 1.9 потеря будет 760 денег, что составляет 15.2%. У меня стопы составляют 50 пунктов при лоте 0.38, что дает в совокупности потерю 380 денег или 7.6%. если рассматривать предложенныйстоп то это увеличивает абсолютную просадку в 2 раза. Более того, уменьшение стопа увеличивает в данном случае риск потери в 2.5 раза. (Если увеличите стоп, то увеличите абсолютную просадку - это зачарованный круг.)

При открытии 50% с плечем 100 у вас остается 200% свободной маржи. Вообще-то я пользуюсь плечем 500, но при плече 100 у меня осталось бы 996% свободной. Т.е. вы ухудшаете условия капитализации в 5 раз.

Подведем итог:

- увеличение временнОго риска на 400%
- увеличение абсолютной просадки на 100% (или еще хуже, в зависимости от размера стопа)
- увеличение риска получения стопа на 150%
- ухудшение условий капитализации на 500%.

С другой стороны вы предлагаете увеличение профита на 2273%. Такой ММ можно с уверенностью назвать рулеткой.

По-неволе приходится заключить, что это ваш ММ является очень плохим.

[tvv]

У меня прибыльных было 29 трейдов со средним профитом 2.2 пункта. Вы предлагаете повысить этот указатель до 9.1 на один трейд. Этим вы увеличиваете риск в 4 раза, т.к. во столько же раз вы увеличиваете относительное время сделки.

Torrino привет.
Мне не понятно, почему при увеличении относительного (что имеется ввиду под термином "относительное время") времени одного трейда увеличивается риск, есть какой-то расчет? Опытные трейдеры, наоборот считают, что долгосрочные трейды торговать выгоднее, меньше риск. Спасибо.

Сообщение отредактировал tvv - 9.12.2010, 18:39