SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры Опции Рейтинг

[Fan]

Друзья.
У вас еще моск не плавиться от всей той бредятины которую вы бсасываете каждый день на этом форуме?
ОСМА, МАКДы, и прочие елочные гирлянды...
--------------------------------

Еще вчера я и сам верил в эти методы - Ишимоку, волны Эллиота, уровни Фибоначчи и т.д.
Повезло только, что угробил на это только год своей жизни. Не повторяйте эту ошибку - пойти по пути торговли на рынке с помощью средств технического анализа. Это - прямой путь к сливу депозита, пусть у кого-то он будет не самый быстрый.

Впрочем мы отвлеклись.
Расскажу вам для начала о котировочных фильтрах.

Эти фильтры пригодны для работы на всех рынках (т.е.вы можете использовать их при торговле как на спотовом рынке, так и на рынке фьючерсов и форекс. Единственно только воздержусь о советах использовать их при торговле акциями, так сам сейчас акциями не торгую, не торговал и пока не планирую.
Расскажу об этом только применительно к рынку форекс на паре EUR/USD. Что такое котировка 1,4250? Это означает, что за 1 евро дают 1 доллар и 42 цента. Обычный дневной диапазон цен банковского дня где-то 100-150 пунктов. Получается, что если средняя цена у нас 1,4250, то дилер банка может выставить котировку в стакан заявок либо вверх (на уровень 1,4300), либо вниз (1,4200) в зависимости от того, что он хочет сделать.

Сидит дилер банка. У него сегодня до конца операционного дня приказ купить много долларов для своего клиента, который принес евро. Что будет делать дилер? Он постарается найти встречную заявку на покупку евро вверху стакана (т.е. в районе 1,4300), и если таковой найдется, то сделка состоится и он купит для своего клиента доллары за евро по цене 1,4300, а сам продаст только что купленные на рынке доллары уже по цене 1,42 (именно 1,42, а не 1,4210 и не 1,4208, потому что такие цены есть только в биржевом стакане, а не в реальной жизни). На этой сделке дилер заработал для своего банка 100 пунктов. Если же встречный покупатель на 1,4300 не нашелся, дилер будет искать его ниже, вплоть до того, что, возможно, банк получит убыток. Вот такое вот выставление зявок в стакан и рождает котировки, которые мы видим в терминале (ну, они конечно, чуток искаженные, да и спред у нас все-таки не тот), но принцип такой.

Идем далее. Как видно, дилеру по большому счету наплевать сколько сейчас стоит бакс и евро, ему главное выполнить задание от клиента. А клиенты могут быть разные. То есть - одному нужен бакс, другому евро - соответственно не отделаешься уже торговлей на паре EUR/USD. Купив баксы за евро, дилер будет искать где купить евро, и возможно найдет встречную выгодную для себя заявку на EUR/JPY. И такая свистопляска будет продолжаться пока есть клиенты и длиться банковский день.

Теперь о старших и не очень фигурах. На паре EUR/USD (а так же GBP/USD, EUR/GBP и т.д.) старшие фигуры - это фигуры, расстояние между которыми 500 пунктов. 1,10000...1,1500...1,2000...1,2500 и так далее. Если рынок в определенный (важный) момент времени закрывается за старшей фигурой, то существует высокая вероятность того, что рынок будут котировать и дальше к следующей старшей фигуре. Так же и для более старших фигур, с разницей уже в 1000 пунктов (1,1000....1,2000...1,3000 и т.д.). Ну и, наверное уже понятно всем, все те же рассуждения относятся и к младшим фигурам, отстающим друг от друга в сто пипсов. Закрыли банковский день выше 1,3200 - завтра скорей всего будем котировать к 1,3300.

Но не просто уровни фигур имеет важность. Фишка в том, что каждая младшая фигура имеет свой котировочный фильтр, закрытие за которым как раз и является основанием для торговли в направлении закрытия.

Итак, встречайте

котировочный фильтр (область фильтра) младшей фигуры сверху - 12-31 пунктов;

котировочный фильтр (область фильтра) младшей фигуры снизу - 69-88 пунктов

На первый взгляд эти цифры кажутся полной бессмыслицей, но давайте рассмотрим пару примеров. Допустим рынок флетит, а это самая лучшая пора для банков, потому что только в таком рынке совершаются реальные сделки - цены сидят в хорошем коридоре, удобном для торгов - снизу коридора удобно покупать евро, вверху коридора выгодно покупать доллар. А теперь посмотрите на рисунок и вы поймете как работаю котировочные фильтры.


Это график 30минуток. Лучше было бы конечно рассмотреть часовки, но тогда было бы не так красиво - день на графике был бы слишком узким. Давайте пробежимся и глянем, как банки котировали рынок внутри дня. Итак, шестого июля рынок не прошел ниже нижнего котировочного фильтра 39ой фигуры (1,3888...1,3969), что давал основание для роста на следующий день. Седьмого июля рынок не прошел дальше котировочного фильтра сверху 40ой фигуры (1,4013...1,4031), что означает, что сегодня на 1,4050 (и возможно и 1,41 котировать не будут). Восьмого июля на конец дня не был пройден верхний фильтр 38ой фигуры (1,3813...1,3831). Девятого июля рынок не закрылся выше нижнего фильтра 41ой фигуры (какой тут рост к 1,42!). Ну и десятого июля рынок не перекотировали ниже нижнего фильтра 39ой фигуры, что означало, что 1,3900 сегодня мы не увидим.

Вот такой вот простой пример. Хочу заметить, что эти фильтры - реально используемые инструменты дилерами банков, которые создают цены на этом рынке. Эти фильтры - это не какой-то аллигатор Вильямс, волны Эллиота, скользящие ЕМА и прочая туфта. Это - реальный, действующий инструмент.

Как использовать эти фильтры? Очень просто.

Во-первых можно торговать внутри дня, если кому нравится. Логика проста - не прошли сегодня один фильтр при котировании рынка вверх, подождали пару часов (убедились в развороте) - торгуем вниз до следующего фильтра на следующий день. Уяснили суть? Можно теперь на эти фильтры наложить кому что нравится - Ишимоку, вилы Эндрюса, SK-FX, грабли Васи Пупкина... в общем, каждый найдет сам как их использовать.

Можно также использовать фильтры для установки стоплоссов. Т.е., торгуя квартальные циклы, торговать только старшие фигуры. Это значит, что если я торгую на евро/доллар рост доллара от 40ой фигуры к 35ой (а если рынок даст, то и 30ой), то мой стоплосс должен стоять на уровне 1,4150 (взял на 19 пунктов выше верхнего фильтра 41 фигуры). Почему?

Я рассуждаю так. Если рынок пойдет против меня, то значит мы идем не на 1,35 от 1,40, а от 1,40 к 1,45. Для того, чтобы цифра 1,45 начала хотя бы маячить на горизонте, нужно закрыться за уровнем 1,4250 (а еще лучше за фильтром 1,4288). Поход к 1,4250 становится реальным, если мы закроемся выше 41ой фигуры, а еще лучше за фильром 1,4131. Вот и все. Т.е. подтверждение того, что я не прав - должно быть закрытие за 1,4131, поэтому стоплосс должен стоять чуть выше, например на 1,4250.

Вот и все . В ближайшие выложу вам еще инфу если конечно интересно.

Всего наилучшего!

-----------------
ПиСи. Чуть не забыл.
Вот -

Сообщение отредактировал Fan - 21.11.2010, 20:02

[awertyq]

Пожалуйста, без грубостей на форуме.

В таких ситуациях лучше писать "Сам дурак"

Вот и все . В ближайшие выложу вам еще инфу если конечно интересно.
Всего наилучшего!

Александр, на странице есть кнопочка:

И несмотря на позитивные пожелания в цитируемом посте, я уже знаю, куда мне идти

Сообщение отредактировал awertyq - 21.11.2010, 20:25

[VDV]

Друзья.
У вас еще моск не плавиться от всей той бредятины которую вы бсасываете каждый день на этом форуме?
ОСМА, МАКДы, и прочие елочные гирлянды...
--------------------------------


Вот и все . В ближайшие выложу вам еще инфу если конечно интересно.

Всего наилучшего!

-----------------
ПиСи. Чуть не забыл.
Вот -

Да,очень интересно!Ценная информация,проста в понимании и в работе (на мой взгляд).
Поюзаем.
Спасибо!
Только функциональное значение зебры пока не понял.


Сообщение отредактировал VDV - 21.11.2010, 21:34

[Torrino]

супер. тогда вопрос к человеку который прекрасно разбирается в логике , дзенбудизме и часовых дел мастеру)))) . исходя из формулировок приведенных здесь на форуме развороты бывают по трендовому типу индикации и по корекционному типу . трендовый должен оканчиватся трендовым а разворотный разворотным, при продолжении логической цепочки ... не получается . или определение последовательности неверное???
и в конце нужно добавлять- наверное?????

Тяжело сказать, что вам ответит человек прекрасно разбирающийся в логике , дзенбуддизме и часовых дел мастер, а вот по моему мнению, высказанному раньше, развороты в общем случае происходят в последовательности Т-Т-К-Т в коррекции и Т-Т-К-Т-К-Т в импульсе. Что не получается в этих последовательностях?

[sergch]

Друзья.
У вас еще моск не плавиться от всей той бредятины которую вы бсасываете каждый день на этом форуме?
ОСМА, МАКДы, и прочие елочные гирлянды...
--------------------------------
Вот -

Всем привет... Браво Фан...Ещё чуть-чуть и мы логически придём к Консорциуму и его супер компьютеру..
Щас немного отошёл от Форы, но позы там болтаются и начал штурмовать NYSЕ - там хоть так-сяк видны
объёмы и потенция...К тому что ты выложил надо бы ещё добавить уровни Алекса - хотя твои фильтры - почти они и есть, ну и фибы конечно - суперкомп их видит и учитывает... По форе написаны 1000 умных книг, а всё-равно 95-97% сливаются - почему так?

[Torrino]

Здесь автор статьи дает ценные комментарии:

http://lightsweet.ru/node/40

А здесь есть ее продолжение:

http://lightsweet.ru/node/76

Часть 3

http://www.lightsweet.ru/node/77

[Fan]

По форе написаны 1000 умных книг, а всё-равно 95-97% сливаются - почему так?

Наверное еще и потому что трейдера успешным делает не глупое следование своей или чьей то стратегии, а способность создать эту самую прибыльную стратегию и изменять её, адаптируя к условиям рынка.

[Torrino]

Для начала недели поскальпируем рынок в третью.

ссылка на изображение, размер: 203 кбайт, 3361 x 1020 точек

[sergch]

Наверное еще и потому что трейдера успешным делает не глупое следование своей или чьей то стратегии, а способность создать эту самую прибыльную стратегию и изменять её, адаптируя к условиям рынка.

Ну это слишком обще, значит или рынкет был совсем другим, когда Элиот, Нили, Элдер, Вильямс его изучали или они чего-то важное не сказали...

Три стадии трейдера:
1. Он свято верит в технический анализ.
2. Он вообще уже не верит в теханализ.
3. Он сам начинает писать правильные книги о теханализе ( метод слива ничуть не хуже классического)

[Torrino]

Следующий ордер.

ссылка на изображение, размер: 203 кбайт, 3361 x 1020 точек



Третий профитный трейд и сработавший отложник над ним.



Четвертый профитный трейд, который предыдущий сработавший отложник. Зкрыл ввиду потери динамики.



Профитных ордеров уже 7. Два последних были незапланированны и возникли вследствие технической неполадки.



Общая ситуация.

ссылка на изображение, размер: 205 кбайт, 3361 x 1020 точек

Восьмой профитный трейд.

ссылка на изображение, размер: 206 кбайт, 3361 x 1020 точек