SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры Опции Рейтинг

[мирс]

"А толпа уже делится на две категории: те, которые думают, что оин самые умные, и те, кто пытается воткнуться в движение. А те, кто создает эти движения - они не за кем не бегают."

и кто создает движения ?

движение не состоится если не найдется два человека с диаметрально противоположными мнениями о будущем состоянии. можно говорить человека. потому что любыми фондами банками или еще чем то там независимо от суммы управляет человек. все что ктото продал - ктото купил. и все кто купили вагоны евро, потом их продадут что бы извлечь прибыль и никуда от этого не деться. и кто то все это оплатит.

всетаки думаю никто не в силах создать движение и удерживать его долгое время, возможно какие то колебания но не движ.(покрайней мере на таких ликвидных рынках как валютные) ведь как не крути такие движения которые мы имеем никак не смогут оплатить даже миллионы трейдеров(сидящих в основном на минифорексе позиции которых чаще всего не выходят за рамки дц) из чего лично для меня вывод что движения возникают, а не создаются. потому как если способные совместно создать движение люди договорятся между собой и будут едины - кто оплатит им их доходы ? (хз уж явно не минитрейдеры :_))
хотя очень интересно послушать другие мнения. ну а если ктото реально точно знает то вобще было бы супер :_)

Сообщение отредактировал мирс - 3.6.2010, 13:23

[awertyq]

Мне нравятся рассуждения georgest`a. Ключевую фразу я выделил.

http://georgest.org/ts/skfx1.html
Отклонения от описанной выше идеальной модели "5+3":
Автор системы отмечает, что сигналы дивергенции являются отражением психологии рынка, сложившегося настроения толпы покупать или продавать, потому эти сигналы всегда исполняются. По нашему мнению, правильным было бы сказать, что сигналы дивергенции являются следствием инерционности рынка, совершенно независимо от того, какую природу имеют силы, влияющие на движение цены, и какова природа самой инерционности. Посмотрите на рис. 2, там отсутствует толпа, а есть просто объективная реальность некоторого движения произвольной природы. Т.е. индикаторы не измеряют настроение толпы, они абстрагируются от природы явления, а просто преобразуют по заложенному в них алгоритму некоторый параметр этого явления. Другими словами, индикаторы покажут дивергенцию и в том случае, когда движение цены направляется настроением неорганизованной группы участников рынка, и в тех случаях, когда эти участники действуют согласованно (при этом, однако, инерционность может существенно уменьшиться, всё зависит от поведения участника/ов рынка). И когда несколько крупных участников действуют друг против друга. И даже в том гипотетическом случае, когда котировки на экране рисует некий центральный компьютер (как на рис. 2). Требуется только наличие инерционности (не важно, существующее объективно или заложенное в график цены), т.е. должен присутствовать или имитироваться эффект памяти рынка: прошлое, хотя бы недавнее, должно влиять на текущий момент и это влияние должно пытаться компенсировать любое возникающее воздействие (т.е. тормозить возникший процесс. К сожалению, рынки плохо описываются равновесными моделями, чтобы полностью соответствовать принципу Ле Шателье — Брауна).

Интересно, куда делась толпа?
Взять идеальную модель Эллиота, отражающую поведение толпы, и эту же толпу отбросить... Гениально!
Остается только вышеупомянутый "центральный компьютер"


Сообщение отредактировал awertyq - 3.6.2010, 13:47

[мирс]

:_) он раскусил что у нас тут обычный чат :_)) ничего так страничка человек обобщил все :_) достаточно сжато и все что надо основные моменты простым языком :_) сразу чувствуются его взгляды на мир, думает что все можно формализовать. а компьютер рисующий котировки - такая же параноя как сотрудник гнк на форуме ск фх ;_)

Сообщение отредактировал мирс - 3.6.2010, 14:00

[awertyq]

:_) он раскусил что у нас тут обычный чат :_)) ничего так страничка человек обобщил все :_) достаточно сжато и все что надо основные моменты простым языком :_) сразу чувствуются его взгляды на мир, думает что все можно формализовать. а компьютер рисующий котировки - такая же параноя как сотрудник гнк на форуме ск фх ;_)

А Георгест раньше был на форуме, потом отделился.
Только вот смоделированная картинка на его сайте мне кажется немного кривоватой...

Сообщение отредактировал awertyq - 3.6.2010, 14:09

[Krupsky]

->Krupsky:

Андрей не мог бы ты раскрыть свою мудрую мысль

А может у кого-нибудь из фондовиков спросим? Они знают это гораздо лучше, чем те, кто нырнул сразу в Форекс

->awertyq:

Сдается мне, что это - психология толпы

Психология, конечно, очень интересна, но это тоже следствие из.............. блин, цена движется из-за того, что происходят покупки и продажи, мать их за ногу. А толпа уже делится на две категории: те, которые думают, что оин самые умные, и те, кто пытается воткнуться в движение. А те, кто создает эти движения - они не за кем не бегают. Просто грамотно оперируют большими позами... а цену в нужную сторону уже и толкает толпа, которая втыкается в движение... В общем, все просто, как огурец. Нужен правильный подход. Все. Я медитировать.

все потому что форекс не централизован и иллюзорен, а фонда и фьючи намного более прозрачны

"А толпа уже делится на две категории: те, которые думают, что оин самые умные, и те, кто пытается воткнуться в движение. А те, кто создает эти движения - они не за кем не бегают."

и кто создает движения ?

движение не состоится если не найдется два человека с диаметрально противоположными мнениями о будущем состоянии. можно говорить человека. потому что любыми фондами банками или еще чем то там независимо от суммы управляет человек. все что ктото продал - ктото купил. и все кто купили вагоны евро, потом их продадут что бы извлечь прибыль и никуда от этого не деться. и кто то все это оплатит.

всетаки думаю никто не в силах создать движение и удерживать его долгое время, возможно какие то колебания но не движ.(покрайней мере на таких ликвидных рынках как валютные) ведь как не крути такие движения которые мы имеем никак не смогут оплатить даже миллионы трейдеров(сидящих в основном на минифорексе позиции которых чаще всего не выходят за рамки дц) из чего лично для меня вывод что движения возникают, а не создаются. потому как если способные совместно создать движение люди договорятся между собой и будут едины - кто оплатит им их доходы ? (хз уж явно не минитрейдеры :_))
хотя очень интересно послушать другие мнения. ну а если ктото реально точно знает то вобще было бы супер :_)

про форекс не знаю (возможно оплачивают целые страны), а на фонде и фьючах прибыль маркетмейкеров оплачивает толпа в виде различных паевых фондов, хэдж фондов и т.д. Чаще всего они и теряют деньги.

[Alligator]

все потому что форекс не централизован и иллюзорен

That's it!

[Georgest]

Взять идеальную модель Эллиота, отражающую поведение толпы, и эту же толпу отбросить... Гениально!
Остается только вышеупомянутый "центральный компьютер"

я взял не модель эллиотта, а сумму трёх синусоид. в результате получилась волна эллиотта - но я тут не виноват)) в синусе не было психологии толпы, в сумме трех синусов ее тоже нет.

любое описание реальности - это всего лишь упрощённая модель. Описание, в котором есть слова "толпа", "психология", имеет такое же право на существование, как и те описания, в которых упоминается про "случайные блуждания" или "центральный компьютер". Важно, что тех.индикаторы и волны работают во всех этих случаях. На сайте картинки просто показывают, что диверы отмечают разворот и в том случае, когда работает якобы (или на самом деле) психология толпы, и в том случае, когда есть просто три синуса. Т.е. приведённое на сайте описание реального рынка с помощью дивергенций не требует принятия гипотезы о психологии толпы, не зависимо от того, насколько эта гипотеза полезна или вредна для каких-либо других вещей.
Принцип Оккама: не надо говорить о том, о чём говорить не обязательно. это сужает взгляд и в результате мы не видим леса. а бьемся лбом об дерево.

сразу чувствуются его взгляды на мир, думает что все можно формализовать.

есть теорема гёделя о неполноте. "В рамках любой формальной системы существует бесконечно много неразрешимых проблем".
Т.е. реальность делится на 2 части: что можно формализовать (в рамках любой, отдельно взятой системы представлений), и что нельзя формализовать. При обсуждении любой модели важно понимать, где эти 2 части разделяются. При смене модели граница перемещается.

С.Кучер хорошо поступил (немного в кавычках) - его суперточная система суперточна в той части, из которой выкинуты все неточные элементы, без которых нет торговли. Прошу не кидаться - любая работающая модель помогает нашей интуиции понять всё то что, не нельзя доформализовать. В этом смысле хорошая формализация той части, которая этому поддаётся - очень помогает. Поэтому ск-фх - хорошая система. Потому что не полна. Но по-настоящему поймёт лишь тот, кто выходит за рамки формального описания. Есть критерий: вы поняли что-то, если для решения некоторой задачи можете рассмотреть по крайней мере 2 разные модели, приводящие к одному решению, и по крайней мере другие две модели, приводящие к обратному решению. Часто все 4 можно использовать для получения прибыли. И до бесконечности спорить в защиту любой из этих 4-х.

а компьютер рисующий котировки - такая же параноя

да, бред оф сивый кэбл, но если кому-то эта гипотеза помогает брать прибыль - пусть пользуются, нам не жалко.

Только вот смоделированная картинка на его сайте мне кажется немного кривоватой...

у нас разные представления об идеальности))
при обсуждении фильтров в радиотехнике идеальный входной сигнал - обычно гармоническое колебание (синус).
При обсуждении фильтров на рынке логично взять в качестве идеального вх.сигнала сумму минимального количества синусов, которое дает в результате что-то похожее на волну эллиотта, т.е три синуса с частотами из ряда фибо. если взять два синуса - не получим рыночное движение. если взять 4 синуса - тогда будет больше похоже на реальное. 5 - еще больше похоже и т.д.

всем успехов, пардон за лепту в флудочат

[awertyq]

...

Страница сайта посвещена Система С.С.Кучера sk-fx.

Приведенный Вами принцип:

Принцип Оккама: не надо говорить о том, о чём говорить не обязательно. это сужает взгляд и в результате мы не видим леса. а бьемся лбом об дерево.

Фраза на вашем сайте:

Автор системы отмечает, что сигналы дивергенции являются отражением психологии рынка, сложившегося настроения толпы покупать или продавать, потому эти сигналы всегда исполняются. По нашему мнению, правильным было бы сказать, что сигналы дивергенции являются следствием инерционности рынка, совершенно независимо от того, какую природу имеют силы, влияющие на движение цены, и какова природа самой инерционности. Посмотрите на рис. 2, там отсутствует толпа, а есть просто объективная реальность некоторого движения произвольной природы. Т.е. индикаторы не измеряют настроение толпы, они абстрагируются от природы явления, а просто преобразуют по заложенному в них алгоритму некоторый параметр этого явления. Другими словами, индикаторы покажут дивергенцию и в том случае, когда движение цены направляется настроением неорганизованной группы участников рынка, и в тех случаях, когда эти участники действуют согласованно (при этом, однако, инерционность может существенно уменьшиться, всё зависит от поведения участника/ов рынка). И когда несколько крупных участников действуют друг против друга. И даже в том гипотетическом случае, когда котировки на экране рисует некий центральный компьютер (как на рис. 2). Требуется только наличие инерционности (не важно, существующее объективно или заложенное в график цены), т.е. должен присутствовать или имитироваться эффект памяти рынка: прошлое, хотя бы недавнее, должно влиять на текущий момент и это влияние должно пытаться компенсировать любое возникающее воздействие (т.е. тормозить возникший процесс. К сожалению, рынки плохо описываются равновесными моделями, чтобы полностью соответствовать принципу

И это не весь текст...
Не это ли "биться лбом о дерево"?
Или дивергенция от этого становится жирнее и толще?
Хотя Ваше право навязывать изучающим систему СВОЮ правду в чужой системе...

Сообщение отредактировал awertyq - 3.6.2010, 16:44

[Georgest]

инерционность - более широкое понятие, чем психология толпы. Поскольку и психология приводит к инерционности, и тысячи других вещей (центральный комп в том числе) - тоже приводят к инерционности. Поэтому тут я противоречия с бритвой оккама не вижу. Если нет инерционности - то диверы не работают, поэтому об этом стоит упомянуть в рамках модели. А вообще, я ничего никому не навязываю. и даже не продаю никому ничего. наоборот, говорю, что на всё надо попытаться смотреть с нескольких сторон. догматизм - это плохо.

чужой системе

да ладно Вам... по Вашему, о теории относительности не может никто писать, кроме господина Однокамушкина?)))
идеи не могут принадлежать одному человеку. Торговые системы - тоже. Конкретные описания, тексты - да. Идеи - нет.
к тому же, я например, даже и не знаю, кому приписать авторство идеи о дивергенциях на волнах эллиотта, и об их вложенности, или идеи многоТФной тс,...
а вообще, эта темы не достойна дальнейшего обсуждения, а то я выйти вовремя не успел.

Сообщение отредактировал Georgest - 3.6.2010, 17:05

[sedoj]

Мужики куда вас нахер занесло...Неужели ребёнку надо знать как работает 1 миллиард транзисторов в компютере чтоб поиграть в его любимую игру???????????????????
Ему достаточно 4 клавиш. Подумайте над етим, если появиться свободное время, незанятое теоретическими иследованиями .

Зайди, возьми свою норму с утречка и на море мидитировать ( или что там у кого поблизости )