SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры Опции Рейтинг

[kydri]

Здравствуйте. Sedoj, не могу посчитать это все богатство для мини счета.
Скажем депозит 100 баксов, минимальный лот 0.01. И что такое М в формуле расчета стоп лоса?

М2 депо.
меняеш стоимость пипса..
Вот пример 100 баксов..

лоты соответственно 1 =0.01
2=0.02.....

Sedoj мне интересно ваше мнение по поводу таблицы, а именно, не кажется ли Вам что по мере уменьшения риска уменьшается эффективность заработка, может есть смысл при достижении определенного % риска увеличивать в расчетах депо или дельту, а также изначально можно расчет депо ставить не 1000 а 300 но отталкиваться от строки в таблице где сумма приближена к 1000 далее по мере достижения риска допустим 2% в формуле меняем депо и дельту и опять работаем с немного увеличенным риском. Хотелось бы узнать минусы в таком подходе

[Bush]

Товарищи,кто знает как определить сформированность 2-го дна и 2-й вершины по системе?как узнать будет ли пробит хай или лоу в данный момент?

пс я конечно понимаю ,что это хрен определишь, но может все таки у кого-нибудь другой опыт

На этот вопрос может ответить только волновой анализ.

Уж слишком он вероятностен

В системе определяется елементарно. Всего-то и нужно только лишь понимание основ трендовой индикации. А уже само определение производится на текущей цене с учетом понимания особенностей образования искомых «паттернов» на живом(!) рынке.

Вот скрин. Остался после того дня, когда мы с Кристиной «резались» кто точнее войдет в рынок. Первый скрин – вход на бай после двойного дна. Но! После движения после разворота видно (мне по крайней мере было видно), что движение продолжится по тренду. Закрываем бай, открываем селл. На втором скрине двойного дна уже нет и в помине. Но! Трендовая индикация обозначила разворот. Закрываем селл, открываем бай, т.к. к тому же еще и закончилась волновая структура (кто не видит – я не виноват). После окончания ВС резкое движение в противоположном направлении. И что самое интересное! Уже на истории(!) мы видим красивейшее тройное дно! Вот это то и есть динамическая индикация, предложенная Сергей Сергеичем в качестве альтернативы ВА. То есть при ясной перспективе мы тем не менее не знаем, когда закончится то или иное движение. Отсюда и абсолютное нежелание ( и не только у меня) что-либо прогнозировать. Просто катимся вместе с волной текущего ранга до того момента, когда не станет ясно, что пора закрываться на коррекцию и/или разворот...

Всех с праздником Святой Троицы! И давайте помнить, что «никто не войдет в Царство божие поодиночке»...

Adept,другой раз пожалуйста на скинах показывайте и точки Ваших выходов.Мне очень интересно сколько Вы держите позицию и до каких сигналов системы.Такие входы напоминают пипсовку,что для меня на фондовом рынке из-за комиссионных абсолютно не выгодно.Больше заработает брокер,чем я.

Вы можете ответить ,что работай на большем таймфрейме,но громадная волотильность частые гэпы и быстро выстреливающие цены приводят к частым ошибкам.

[Julija]

Adept,другой раз пожалуйста на скинах показывайте и точки Ваших выходов.Мне очень интересно сколько Вы держите позицию и до каких сигналов системы.

Очень интересно и поучительно.

[Adept]

...Adept,ты понимаешь ,что я имею в виду?

Если не трудно, на скрине бы отметить сигналы по этим моментам?И ход рассуждений в свете SK-FX,если можно,по каким сигналам каких индикаторов принимались решения о входах и выходах

Не знаю. Описание собственных рассуждений дело (имхо) муторное и неблагодарное. Все равно каждый воспринимает сказанное по-своему. Поэтому ограничусь скринами, расчитывая на то, что народ здесь все-таки подготовленный.
Все упирается во вложенность волновых структур и переходе одних в другие (т.н. «перекрытие»). Трендовая индикация подтверждает ВА, а ВА сообразуется с трендовой, соответственно. Плюс необходимость мультитаймфреймовости для выбора того ТФ, где лучше всего просматривается ВС. Когда Мирс спросил в посте #9384, что я ожидаю от часа, то я и сказал, что жду продолжения движения вниз, поставив на всякий случай б/у. Т.о. я расчитывал на трехволновое движение по часу (М30) от сигнала Н4 по D1(ОсМА), т.е. через один ТФ. А теперь скажите мне кто этого не знает?! Когда началась третья волна, оставалось только отследить ее окончание. Так что (2 Bush) это не совсем пипсовка, а попытка входа на окончании старшей ВС на меньших ТФ, оказавшаяся более чем удачной. Тем более что на том же Н4 вся трендовая индикация была направлена вверх. Выход с часового селл был перед первым бай на младших, которые использовались, еще раз повторюсь, не для пипсовки, а для точности входа по движению часа(М30). Далее на скринах...

в новом окне

в новом окне

в новом окне

в новом окне

Выглядит такая «жуткая волновуха», конечно, вызывающе, как недавно описывал Аллигатор, но по-другому я пока не научился (Болтон мне в помощь ). Не претендую ни на истинность сказанно-нарисованного, ни на его абсолютность. Торгую как умею и как видится мне. Это я к тому, что претензии не принимаются.

Касаемо двойного/тройного дна, то на минутных графиках как раз отличные образцы. И если не входить на экстремуме для «с точностью до пунктов и всем депозитом» , а после образования двойного дна, то мы получаем заявленный автором системы короткий стоп в пределах 10-15 пунктов. Если говорить о двойном/тройном дне на М15, то, как я уже сказал, определение таких паттернов (ДД/ТД и т.д. ) представляет собой некоторую сложность в том плане, что нужно понимать их «будущее образование на истории» в то время как на текущей цене искомых паттернов не наблюдается.

Самое главное, все вышесказанное тем не менее находится в пределах описанного в доступных статьях осцилляторно-волнового/трендового анализа. Пожалуй, все. Надеюсь, кому-нибудь да поможет.

Позицию обычно держу следующим образом: при «достаточном» движении (обычно 100% от предыдущего) после входа закрываю половину или 2/3 в зависимости от ситуации, а оставшееся «отпускаю в свободное плавание» (вот такой я несерьезный) на предмет достижения целей по Фибо по Take Profit, если нет желания возиться с полным сопровождением (Седой меня прибъет за такую дисциплину ), занимаясь личными делами или флудом на форуме... Флудить, признаться, много легче. Так что прошу прощения, если иногда кого напрягаю... Просто люблю подурачиться. Теперь точно все. Побрел изучать Money Management.

[AlexLuz]

.....Выглядит такая «жуткая волновуха», конечно, вызывающе, как недавно описывал Аллигатор, но по-другому я пока не научился .....

Это не «жуткая волновуха»,а пример работы системы в реальном времени.Причём примерно такая же ситуация описана в статье "Что было Что есть Что будет, SK-FX",только применительно к Н4,и время другое,которая когда-то здесь на форуме и обсуждалась... Я почему и попросил выложить скрин с указанием сигналов,поскольку одним ТФ не обойдёшься при анализе
Думаю,Ваш пост есть ответ всем сомневающимся и жаждущим мастер-класса,и ответ на ту критику,что велась здесь в последнее время.Если б каждый,кто выкладывает примеры своих сделок так их обосновывал с выкладыванием скринов,пользы б было куда больше.Так что респект за отличный пример и прекрасный анализ....Успехов

Сообщение отредактировал AlexLuz - 23.5.2010, 21:56

[мирс]

респект

[sedoj]

Здравствуйте. Sedoj, не могу посчитать это все богатство для мини счета.
Скажем депозит 100 баксов, минимальный лот 0.01. И что такое М в формуле расчета стоп лоса?

М2 депо.
меняеш стоимость пипса..
Вот пример 100 баксов..

лоты соответственно 1 =0.01
2=0.02.....

Sedoj мне интересно ваше мнение по поводу таблицы, а именно, не кажется ли Вам что по мере уменьшения риска уменьшается эффективность заработка, может есть смысл при достижении определенного % риска увеличивать в расчетах депо или дельту, а также изначально можно расчет депо ставить не 1000 а 300 но отталкиваться от строки в таблице где сумма приближена к 1000 далее по мере достижения риска допустим 2% в формуле меняем депо и дельту и опять работаем с немного увеличенным риском. Хотелось бы узнать минусы в таком подходе

Таблица сделана исходя из книги, " Сделай миллион играя числами"
Перечитайте начиная с 6 глави. Ефективность начинает падать по отношению к фиксированому прценту
около 17 етапа, наверное тогда и надо перерасчёт делать.
Брал систему 60% лосей и 40% профитных, 5 раз по 30 сделок( 63-67% лосей получалось). Результаты неразочаровали.Система выдерживала серии лосей до 8 подряд. Пересчитывал на фиксированый процент (5%).
У етой ефективность минимально была 8% больше, а так в раёне 12-16%.

Сообщение отредактировал sedoj - 24.5.2010, 5:24

[al481]

....Седой меня прибъет за такую дисциплину

Sedoj прибьет тебя за то, что стопов не наблюдается на твоих скринах...

А меня - за другое

Сообщение отредактировал al481 - 24.5.2010, 7:46

[al481]

Если б каждый,кто выкладывает примеры своих сделок так их обосновывал с выкладыванием скринов,пользы б было куда больше.

Не думаю, что это кому-то поможет - обоснование обычно идет на уровне подсознания - а потом смотришь - и вроде и сигналов не было . Или были, но не все

Ну вдруг кому пригодится...

Вернемся к сделке.
Открыта она была по сигналам с М15 - ну не смотрел я на Н1 в тот момент.

Дальше индикаторы на М5 пошли вниз - вслед за ценой, естественно. Образовался дивер в лонг на М5 на ОсМА - и на М1 линейные пришли к краю окна - но на ОСМА на М1 еще нет никаких сигналов в Лонг. Поэтому ждем дальше.
Переждали коррекцию, цена пошла дальше в Шорт, на М5-М15 ничего не изменились, на М1 индикаторы опять сошлись внизу окна - видимо будет очередная коррекция - а дальше в Шорт - потому что на М5 и М15 ничего в Лонг нет еще.
Так и есть.
Ну и пусть падает, пока М5 не покажет , что пора закрываться
Вот М5 и начал показывать, что пора думать, как закрыть - потому что зеленая М2 пришла к краю окна.
.
Ждем дальше, видим сигналы на то, что скоро М5 полезет вверх.

Так как пережидать движение в Лонг на М5 не входит в мои планы, то я здесь закрылся.


Цена, конечно, еще сходила в Шорт (ибо абсолютное счастье невозможно - я ж не в сказку попал) -
а потом пошла как и положено, в Лонг..

Дальнейшее движение цены - это уже другая история, может Адепт расскажет . Если у монитора, конечно.



Сообщение отредактировал al481 - 24.5.2010, 10:13

[мирс]

"Не думаю, что это кому-то поможет - обоснование обычно идет на уровне подсознания - а потом смотришь - и вроде и сигналов не было . Или были, но не все"

вот веришь нет в тот самый момент смотрел так же на цену и думал.... ща тут еще вверх пропрет там дивер на м5 будет на м 15 сойдутся и х4 обновится там и продам :_)

так и не вошел :_)

с другой стороны когда сразу вхожу обязательно будут и диверы на м 5 и просадка под 40 пунктов :_)

надеюсь опыт все это подправит :_)

и вот насчет стопов тоже я не понимаю обычно если вошел раньше чем надо бы - получаешь стоп там где снимаешь стоп - еще более красивый сигнал чем по которому вошел %) хз даже что думать.

Сообщение отредактировал мирс - 24.5.2010, 10:38