SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры Опции Рейтинг

[locol91]

На скринах за дивергенцией против тренда сразу следует дивергенция по тренду. Только в одних случаях тренд продолжается , а в других нет(разный размер исполнения). Вот под этим я имел в виду дивергенция вверх и вниз одновременно. Да это и очевидно, т.к. после сильной дивергенции против тренда осциллятору не составляет труда преодолеть предыдущий экстремум в отличие от цены.
Чем чувствительнее и быстрее осциллятор , тем проще ему это сделать.

Однако...
Сегодня день странный, то-ли вчерашнее так на людей подействовало?

[Krupsky]

На скринах за дивергенцией против тренда сразу следует дивергенция по тренду. Только в одних случаях тренд продолжается , а в других нет(разный размер исполнения). Вот под этим я имел в виду дивергенция вверх и вниз одновременно. Да это и очевидно, т.к. после сильной дивергенции против тренда осциллятору не составляет труда преодолеть предыдущий экстремум в отличие от цены.
Чем чувствительнее и быстрее осциллятор , тем проще ему это сделать.

Однако...
Сегодня день странный, то-ли вчерашнее так на людей подействовало?

Да уж вчера весело было просто взяли и грубо отобрали у людей деньги

[Torrino]

11:39. Вот так выглядит эквити за сегодняшний день (это не общая эквити). Видно, что делаю ошибка, но похоже, что принципы понимаю правильно.



Ошибки заключаются главным образом в неточном определении места входа. В таком случае стараюсь закрываться немедленно вручную или срабатывает стоп-лосс.

Все реже ошибаюсь в определении направления движения.

Наступил момент, когда техника меня ограничивает - в некоторые моменты очень не хватает второго монитора.

С нетерпением жду того дня, когда буду прогуливаться по сигналам системы с закрытыми глазами. Система удивительна проста. Ее принципы - гениальны. Спасибо уважаемому Сергею Сергеевичу.

[s2101-1]

...сам я понял , что сказал. Мне удивительно почему Вы этого не понимаете.
На скринах за дивергенцией против тренда сразу следует дивергенция по тренду. Только в одних случаях тренд продолжается , а в других нет (разный размер исполнения)

А как иначе сигналы должны генерироваться? - последовательно, сначала в одну сторону, затем в противопожную (но не одновременно). Собственно так, как идет рынок. И сигналы разные, - одни коррекционные, другие разворотные. Только читать их нужно последоватольно и, желательно, точно.

Сообщение отредактировал s2101-1 - 7.5.2010, 10:10

[3000gt]

Из-за неведомой ошибки рынок США за 15 минут потерял более $1 трлн
Вчерашние торги на Уолл-стрит, несомненно, войдут в учебники истории под названием очередного "черного четверга": за несколько минут индекс Dow Jones рухнул почти на 1000 пунктов, индекс S&P 500 потерял сразу 8,6%, пишет газета "Ведомости".

По оценке компании Wilshire International, занимающейся статистикой на Уолл-стрит, за 15 минут рынок потерял более 1 трлн долларов. "Это был крупнейший обвал индекса Dow Jones industrial average за всю его историю", - отмечает сайт CNN Money.

Новости, касавшиеся Греции и пассивности ЕЦБ, уже были отыграны рынком к 14.42 по местному времени в США, когда индекс внезапно вошел в пике. К 14.47 Dow Jones Industrial Average опустился до отметки в 10 000 пунктов, потеряв 998,5 пункта. До этого самым значительным падением за день в истории индекса было 29 сентября 2008 года, когда Dow Jones провалился на 777,68 пункта.

Акции многих компаний внезапно обесценились. Так, ценные бумаги Accenture PLC или Boston Beer Co. потеряли почти 100% своей стоимости: их отдавали за пенни. Индексные фонды, паи которых обращаются на бирже, моментально испарились. Например, акции фонда iShares Russell 1000 Value Index Fund, капитал которого составлял 9,5 млрд долларов, подешевели с 59 долларов до 8 центов. Акции Procter & Gamble, одной из самых стабильных "голубых фишек" на рынке, за две минуты потеряли 35% стоимости. "Все случилось настолько быстро, как будто торпеда пролетела. Это был ад", - говорит старший стратег T3 Capital Management Скотт Редлер.

К 15:07 рынок уже отыграл назад 500 пунктов и закрылся на 347 пунктов ниже предыдущего дня.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США совместно с Комиссией по торговле фьючерсами на сырьевые товары заявили, что будут расследовать "необычную торговую активность". Крупнейшие фондовые площадки страны пытаются найти отказы в торговых системах или обнаружить возможные ошибки трейдеров. Нью-Йоркская фондовая биржа в своем заявлении отметила, что в ее системе не было зафиксировано технических сбоев, которые могли бы спровоцировать сброс акций.

Некоторые биржи рассматривают возможность отменить результаты торгов вчерашнего дня. Так, Nasdaq заявила еще вчера вечером, что все торги, сделанные в промежутке между 14.40 и 15.00, "которые прошли за суммы, на 60% больше или меньше стоимости финансового инструмента на 14.40", будут считаться недействительными. "Решение не может быть обжаловано", - заявили в Nasdaq. Точно так же поступят и на NYSE Arca.

К вечеру появилась версия, что рынок послал в штопор один-единственный трейдер Citigroup из-за случайной ошибки. "Каждый предполагал, что обвал Dow Jones на 998 пунктов в четверг после обеда отразил распространяющиеся со скоростью эпидемии опасения по поводу возможного дефолта суверенного долга Греции. Но по мере оздоровления рынка ближе к колоколу на закрытии слухи стали гораздо более беспокоящими - трейдер на главном дилинге случайно ввел команду на продажу фьючерсов на 16 млрд долларов вместо 16 млн долларов, как он того хотел, ввергнув рынок в хаос", - пишет веб-сайт Forbes. То есть, трейдер Citigroup, участвовавший в электронных торгах, перепутал первую букву в словах "billion" и "million".

Однако Citigroup уже выпустил заявление, в котором говорится, что "у них нет доказательств, что Citi был вовлечен в какие-либо ошибочные транзакции".

Некоторые аналитики допускают, что обвал рынка мог быть спровоцирован кем-то из крупных игроков. Например, фирмы, использующие компьютерные программы, чтобы совершать огромные объемы торгов за секунды, могли ускорить общее падение.

[vad776]

Добрый день, Сергей Сергеевич. Главной прблемой реализации системы является неопределённость в размере движения при отработке дивера, и как решить эту проблему не ясно думаю большинству если не всем, иначе люди на форуме не ломали головы.

[Torrino]

Вчерашние торги на Уолл-стрит, несомненно, войдут в учебники истории под названием очередного "черного четверга"

Я же предупреждал... Дивер есть дивер...

[Krupsky]

...сам я понял , что сказал. Мне удивительно почему Вы этого не понимаете.
На скринах за дивергенцией против тренда сразу следует дивергенция по тренду. Только в одних случаях тренд продолжается , а в других нет (разный размер исполнения)

А как иначе сигналы должны генерироваться? - последовательно, сначала в одну сторону, затем в противопожную (но не одновременно). Собственно так, как идет рынок. И сигналы разные, - одни коррекционные, другие разворотные. Только читать их нужно последоватольно и, желательно, точно.

Сергей Сергеевич, конечно они генерируются последовательно-индикаторы линейные. Просто время образования обратного сигнала очень мало(в масштабе фрейма), поэтому я и говорю- два сигнала одновременно(вверх и вниз)

Сообщение отредактировал Krupsky - 7.5.2010, 11:08

[Alligator]

К вечеру появилась версия, что рынок послал в штопор один-единственный трейдер Citigroup

Я даже догадываюсь как его зовут. Или вы думаете это случайно товарищ решил в командировку метнуться В сторону Коста-рики?

[Ardi]

Добрый день, Сергей Сергеевич. Главной прблемой реализации системы является неопределённость в размере движения при отработке дивера, и как решить эту проблему не ясно думаю большинству если не всем, иначе люди на форуме не ломали головы.

Позволю высказать одно наблюдение.
Довольно часто в начале нового движения индикатор Д2 дает особо высокое значение (как я понимаю, это и есть "сигналы дальнодействия"?).
На диаграмме - распределение длины движения от значения Д2 (на истории, 35 наблюдений (что мало, конечно)).
ссылка на изображение, размер: 94.9 кбайт, 960 x 768 точек
Но как найти взаимосвязь между ним и предстоящим движением (которой может и не быть ) - задача для диссертации

Сообщение отредактировал Ardi - 7.5.2010, 11:14