SK-FX ТС Высокой Точности, волновые структуры Опции Рейтинг

[Georgest]

При определении дивергенции, как сказал СС, нужно забыть про нулевую линию и сравнивать все впадины и пики. Т.е. даже в падины, которые находятся в положительной зоне. Обратно верно и про пики.

Не понял одну вещь:
я сначала думал, что сравниваем экстремумы цены с соответствующими экстремумами индикатора (иногда чуть смещёнными влево-вправо), когда ищем диверы. Потом поглядел на работу автоматических сигнализаторов диверов, которые тут на форуме светились, и получилось, что надо смотреть экстремумы цены и точно им соответсвующие значения индикатора, неважно образуют те локальные экстремумы или нет (часто не образуют). Да и здесь на форуме вроде как этот вариант подтвердили. А тут опять получается, что все-таки у индикаторов надо экстремумы смотреть?

Статья "Секреты дивергенции" в закрытом доступе, может хоть определение дивергенции, без секретов кто-нибудь четкое знает? Вариантов пять:
1) ищем экстремумы цены и сравниваем примерно соответствующие им экстремумы индикатора (обычно классики так и понимают)
2) ищем экстремумы цены и сравниваем ТОЧНО соответствующие им значения индикатора (для этой же свечи)
3) ищем экстремумы индикатора и сравниваем примерно соответствующие им экстремумы цены
4) ищем экстремумы индикатора и сравниваем ТОЧНО соответствующие им значения цены
5) ищем области, в которых наклон ценового графика и наклон индикатора в разные стороны (т.е. вообще по соседним свечам, тут два подварианта: по двум или по трем соседним - как у Беляева "Расчет следующей свечи" - кстати, оригинальная книжка: ошибок куча, от орфографических до смысловых, но все равно резко отличается от других книжек по тех.анализу - чувствуется, что автор что-то своё пытается сделать).

На выходных нечем было заняться - нарисовал в экселе волну Эллиота 5+3 идеальную и к ней макди и осма. На осма - диверы на каждой границе волн. Два схождения и два расхождения (на макди тоже, но хуже заметны). Это если EMA-шные макди и осма. Там экстремумы цены точно соответсвуют экстремумам индикатора. А если на SMA, то смещены - но диверы есть, хоть как их определяй. Но это когда хорошая чёткая волна. А на рынке когда туда-сюда колебания (волны с младших таймфреймов), надо наверно как-то чётко определяиться, как диверы искать. Или всё равно как?

Соланд совсем недавно писал " и соответствующие им пики индикатора ". невзирая на нулевую линию .

Не, Соланд писал "Сравниваются пики цены и СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ столбики индикатора, тогда будет полный порядок." как я понимаю - это значения индикатора в точно это время, что и у пика цены, а не локальные экстремумы индиктора. Т.е. это мой вариант 2. А у Юстаса (вроде как со слов СС) - пики индикатора, т.е. вариант 1 или 3 или 4.

Я слово "пик" понимаю как локальный максимум (два соседних значения цены или индикатора меньше) или лок.минимум (два соседних значения цены или индикатора больше).

Может мы диверы ищем так: смотрим границы между волнами (пропуская неважные для нас всплески внутри волн) и для двух границ смотрим примерно в какую сторону направлена касательная к индикатору на этом отрезке времени? а все эти чёткие определения - удел жалких МТС? т.е. если приходится с линейкой мерить, как там есть расхождение или нет и между какими точно точками, то это не та дивергенция, по которой мы рискнём принять решение? или нет?

Или вот так: если считать что макди - это (примерно) спектральная плотность ценового сигнала, а в точках изгиба цены (граница волн Эллиотта) ВЧ-составляющая сигнала растёт, т.е. спектр расширяется, но по амплитуде из-за этого становится меньше, то надо сравнивать по варианту 2, как Соланд и писал, но наверно лучше тогда брать сглаженные линии индикатора, потому как точная высота столбиков в точные моменты времени тогда особого смысла не имеет. Но в демо-системе все макди - только быстрые линии, я так понимаю, медленные убрали.

и ещё: раз СС пишет, что дивер может появиться на текущем значении цены и индикатора, а потом отработаться и исчезнуть, то нам тогда важны все промежуточные значения индикатора, а не только закрытия, т.е. для анализа по истории надо дивергентные индикаторы тоже в виде свечей рисовать, наверно? Не так уже сложно в коде учесть значения индикатора с младших таймфреймов, внутри одной свечи.

Сообщение отредактировал Georgest - 17.1.2010, 21:42

[Бедный Папа (пока)]

Попробую для новичков показать где, практически гарантированно, живет профит...

thriller, только никому не говорите, что Вы ничего не слышали про MF-пивот (шутка). А если серьезно, то как ранее написала Julija, совсем хорошо, когда в первой просматривается импульсная пятиволновка, ну и как пример рабочей тактики: открываться в «искомой точке входа» двойным лотом, половину закрывать вблизи окончания первой волны (уровень 88%), затем вторую половину позиции переводить в безубыток, и перемещать у нее стоп-лосс сами догадайтесь за какие уровни. Сорри за флуд. Ностальгия одолела

С большой , доброй завистью наблюдал встречу группы на украине. и хотел бы предложить форумчанам МО России и ближайших областей идею в создании подгруппы нашего региона для дальнейшей консолидации. Живое общение по-моему более продуктивно.. Воот. Как идея?

Лично я за любой кипеж, кроме голодовки По географии вроде бы тоже подхожу.

[thriller]

Попробую для новичков показать где, практически гарантированно, живет профит...

thriller, только никому не говорите, что Вы ничего не слышали про MF-пивот (шутка). А если серьезно, то как ранее написала Julija, совсем хорошо, когда в первой просматривается импульсная пятиволновка, ну и как пример рабочей тактики: открываться в «искомой точке входа» двойным лотом, половину закрывать вблизи окончания первой волны (уровень 88%), затем вторую половину позиции переводить в безубыток, и перемещать у нее стоп-лосс сами догадайтесь за какие уровни. Сорри за флуд. Ностальгия одолела

Согласен
Совмещаем обе тактики

[Julija]

[quote name='Georgest' date='17.1.2010, 22:43' post='20472']
[quote name='Julija' post='20471' date='17.1.2010, 23:36']
[quote][quote name='Georgest' post='20470' date='17.1.2010, 22:21']
[quote name='Юстас' post='20428' date='17.1.2010, 13:36']
При определении дивергенции, как сказал СС, нужно забыть про нулевую линию и сравнивать все впадины и пики. Т.е. даже в падины, которые находятся в положительной зоне. Обратно верно и про пики.
[/quote]

Не понял одну вещь:
я сначала думал, что сравниваем экстремумы цены с соответствующими экстремумами индикатора (иногда чуть смещёнными влево-вправо), когда ищем диверы. Потом поглядел на работу автоматических сигнализаторов диверов, которые тут на форуме светились, и получилось, что надо смотреть экстремумы цены и точно им соответсвующие значения индикатора, неважно образуют те локальные экстремумы или нет (часто не образуют). Да и здесь на форуме вроде как этот вариант подтвердили. А тут опять получается, что все-таки у индикаторов надо экстремумы смотреть?

Статья "Секреты дивергенции" в закрытом доступе, может хоть определение дивергенции, без секретов кто-нибудь четкое знает? Вариантов пять:
1) ищем экстремумы цены и сравниваем примерно соответствующие им экстремумы индикатора (обычно классики так и понимают)
2) ищем экстремумы цены и сравниваем ТОЧНО соответствующие им значения индикатора (для этой же свечи)



Не, Соланд писал "Сравниваются пики цены и СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ИМ столбики индикатора, тогда будет полный порядок." как я понимаю - это значения индикатора в точно это время, что и у пика цены, а не локальные экстремумы индиктора. Т.е. это мой вариант 2. А у Юстаса (вроде как со слов СС) - пики индикатора, т.е. вариант 1 или 3 или 4.

Я слово "пик" понимаю как локальный максимум (два соседних значения цены или индикатора меньше) или лок.минимум (два соседних значения цены или индикатора больше).



[quote] Да, большое дело договориться о терминах . Да, это СТОЛБИКИ соответствующие , но ПИКИ этих столбиков ( в смысле не обращая внимания на 0- линию), а не экстремумы, тк часто линии д/к проходят
по ПИКАМ состветствующих СТОЛБИКОВ, пересекая ЭКСТРЕМУМЫ рядом стоящих СТОЛБИКОВ. ИМХО

[Serega2780]

Господа, доброе время суток! Предлагаю, коли уж в ветке пишется уже все что угодно, помимо ее темы, добавить еще и обсуждение ДЦ - кто у кого, впечатления, рекомендации. К примеру у меня на Fxstartе после 10 успешных сделок подряд заблокировали терминал: котировки и дут, а ордер выставить не могу - ошибка связи и не пускаю в личный кабинет! Вот такая реклама.
P.S. работаю отложенниками

Желательно указывать ДЦ позволяющие работать на центовых счетах - в целях обучения, так сказать...

[Torrino]

Проба анализа текущей ситуации.

- Н4 заканчивается 3-я волна, сейчас она в коррекции
- Н1 заканчивается волна (3)5
- М30 изображает то же, что Н1
- М15 заканчивается волна (3) 5 ((v))
- М5 как и М15
- М1 заканчивается структура (3) 5 ((v)) (i-v), из которой прошло только две волны

Когда закончится импульсная волна на М1, тогда фрейм Н4 развернется на волну (4), которая будет коррекцией восходящей волны (3).

в новом окне

в новом окне

Сообщение отредактировал Torrino - 18.1.2010, 8:32

[Torrino]

Дополню, что при развороте сойдутся вверху индикаторы на всех графиках от Н1 до М1. Н4 не сойдется, т.к. у него это только разворот нф (нисходящую коррекцию), который произойдет по коррективному типу сигнализации.

Сообщение отредактировал Torrino - 18.1.2010, 8:49

[AlexS777]

Господа, доброе время суток! Предлагаю, коли уж в ветке пишется уже все что угодно, помимо ее темы, добавить еще и обсуждение ДЦ - кто у кого, впечатления, рекомендации. К примеру у меня на Fxstartе после 10 успешных сделок подряд заблокировали терминал: котировки и дут, а ордер выставить не могу - ошибка связи и не пускаю в личный кабинет! Вот такая реклама.
P.S. работаю отложенниками
Желательно указывать ДЦ позволяющие работать на центовых счетах - в целях обучения, так сказать...

Хм.. Forexevroclub всегда нравился...Только там терминал не МТ, да и для пипсовки не очень подходит..А так -брокер хоть куда, без дураков....
Но ведь нормальная система не может зависеть от типа терминала, верно? ;-)

А центовые счета...Не знаю, как у других, а я, когда на центовых работал, они, так скажем.."балуют"...
Невелика цена ошибки = снижает требовательность к себе (говоря это, я не имею в виду превышение допустимого риска).

[Torrino]

Началась коррекция М30 вниз. Наверное Длинный тренд.

в новом окне

в новом окне

Уточненная разметка.

в новом окне

[Torrino]

Уточненный анализ.

- Н4 заканчивается восходящая (3)
- Н1 заканчивается волна (3) 5, и она будет продолжаться, пока не сойдутся вверху индикаторы
- М15 показывает волну (3) 5 в развернутом виде
- по М5 ясно, что волна (3) 5 будет длинная из-за растяжения волны (3) 5 ((v))
- М1 волна показвает в развернутом виде волну (3) 5 ((v)), в которой пока прошло две волны восходящего импульса и началась третья

в новом окне

в новом окне

Прошу знающих поправить, если что не так.
Спасибо.
(PS- Спасибо за модерацию предидущего сообщения.)

Сообщение отредактировал Torrino - 18.1.2010, 10:25