![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
dpspamer |
![]()
Сообщение
#19431
|
Группа: Активный участник Сообщений: 14 Регистрация: 28.6.2016 Пользователь №: 7 730 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
...принято решение о уменьшении добычи нефти... Реальные нефтеспекули получают инсайдерскую информацию и начинают тарится нефтью с целью продать подороже. Остальные видят на графиках инструментов связанных с баксом "топтание на месте" или флет или накопление и т.д. Кто-то в придуманой реальности может даже увидеть дивера, залипание полосочек в покупачных зонах и т.д. ( ну кто чего смог себе придумать ![]() И вот опубликовано решение ОПЕК... ... подорожание нефти , долар единственная валюта которой расчитываются за нефть , значит мзменениецены долара . все взаимосвязано.... Реальные нефтеспекули тащатся, бабосик копится, девки пляшут, все ОК. Вообщем поезд тронулся. Остальные начинают впрыгивать в паравоз. Некоторые пыхтят, ругаются, нервничают (они же не знают как долго это движение продлится). Некоторые, напридумывали себе черт знает что, и сидят себе спокойненько, высматривают на графиках свои придумки. Ну и т.д. Так что взаимосвязь зависит от своих придумок и к объективной реальности относится опосредовано. Может быть. Наверное. Скорее всего. ![]() усовершенствовалось то что в корне стоит на дебильном представлении ![]() ![]() Дебилы тоже понимают причиннно-следственные связи, тока по своему, согласно своим возможностям. А усовершенствовать можно все что хочется, при условии, что есть потенциал для усовершенствования. И это никак не зависит от дебильности усовершенствуемых представлений. Не стоит людям "подрезать крылья" на пути к их мечте. Как поется в песне "У каждого свой источник наслаждения, кто то ругается матом, кто то подглядывает в окна..." ( я вот букавки строчу ![]() И еще немного о предвзятости восприятия Человек спрашивает: Цитата Всем вечер добрый не подскажет кто как можно на форуме выделить посты определённого человека Другой прочел, осмыслил и отвечает: лучше три дня потерять чем почитать инструкцию ![]() ![]() Ну и я подумал и тоже отвечаю: и Так что все в мире относительно. Может быть. Наверное. Скорее всего. ![]() Сообщение отредактировал dpspamer - 20.12.2016, 8:54 Спасибо сказали:
|
Неудачник |
![]()
Сообщение
#19432
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 545 Регистрация: 14.8.2009 Пользователь №: 2 646 Спасибо сказали: 134 раз(а) ![]() |
|
dpspamer |
![]()
Сообщение
#19433
|
Группа: Активный участник Сообщений: 14 Регистрация: 28.6.2016 Пользователь №: 7 730 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Спасибо сказали:
|
dpspamer |
![]()
Сообщение
#19434
|
Группа: Активный участник Сообщений: 14 Регистрация: 28.6.2016 Пользователь №: 7 730 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Интересует обоснование выбора периода для скользящих средних. Google либо шифруется, либо не знает. Может у кого есть инфа в каком направлении рыть?
|
lessik |
![]()
Сообщение
#19435
|
Группа: Активный участник Сообщений: 395 Регистрация: 26.10.2010 Пользователь №: 4 194 Спасибо сказали: 281 раз(а) ![]() |
Интересует обоснование выбора периода для скользящих средних. Google либо шифруется, либо не знает. Может у кого есть инфа в каком направлении рыть? нет разници. ![]() хочешь рыть? , начни с самого начала - зачем ОНО нужно? поймёшь это , поймешь каким периодом пользоваться ![]() |
dpspamer |
![]()
Сообщение
#19436
|
Группа: Активный участник Сообщений: 14 Регистрация: 28.6.2016 Пользователь №: 7 730 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
… начни с самого начала - зачем ОНО нужно? поймёшь это, поймешь каким периодом пользоваться ![]() Спасибо. Помедитировал. Зачем – это… 1. с какой целью, для чего Цитата Источник… С целью разработки торговых сигналов … путем инструментального измерения … для объективной оценки … состояния рынка. Тут для меня важна объективность оценки. Постоянно появляются сомнения, что на основании субъективно придуманных параметров у меня получится получить объективную оценку. 2. по какой причине, почему, отчего Цитата Источник… Если разрабатывается собственная торговая система , то суть её абсолютно известна, - она "выстрадана". Если используется не собственная система, то нужно глубоко понять её суть (идею), а также место, назначение и свойства используемых в ней инструментов анализа, чтобы чувствовать каждый её "вздох" в рыночной ситуации. Торговать можно только по своей системе. Чтобы чужая система стала своей, ее нужно «выстрадать», т.е. пересобрать. Может в итоге она и будет отличаться от оригинала, но она будет работать и что самое главное станет своей, т.е. «выстраданной». По-другому никак. Может быть. Наверное. Скорее всего. 3. за чем, порядок следования Цитата Источник… - "Введение"; - "Принцип построения торговой системы" - "Фрактальные связи"; - "Разворот"; - "Динамическая индикация1"; Цитата Источник… 1.О Теории перспектив 2.Фрактальные связи 3.О панорамном обзоре рынка 4.Самомасштабирование 5.Общие вопросы 6.Разворотные сигналы 6-1.Отражение индикатора короткого тренда Фундамент системы мне понятен и вписывается в мое миропонимание. Т.е. эту часть системы я могу с полным правом считать «выстраданой», т.е. своей. А вот при разборке индикации в системе и возник вопрос об обосновании выбора периодов средних. ОНО – это… 1. в значении вместо "это" Тут все просто. В личностном плане – раз я этим занимаюсь, значить у меня есть к этому интерес. В когнитивном плане – вся индикация в системе построена на средних значениях цены за определенный период, потому разбираться в других аспектах измерения ценового движения пока не вижу смысла. 2. принятие при некотором внутреннем несогласии, готовности к оговорке Прочтя форум пришел к выводу, что существует два мнения по поводу системы: а) Автора, который позиционирует систему как универсальную, высокоточную и самопрогнозирующую систему по отбору ценностей у ДЦиков. В пользу этой позиции есть куча информации, объяснений и примеров (пусть не он-лайн, но логически стройных и охватывающих достаточно длительный период времени). б) Скептиков, которые обвиняют Автора во всех грехах смертных. При этом никто из Скептиков не выложил логически стройного системного опровержения утверждений Автора (на том же уровне, что и доказательства Автора, т.е. планомерно, последовательно на протяжении развития хотя бы нескольких месяных баров). Причем ни он-лайн, ни пост-фактум. Поэтому, чтобы определиться надо оно мне или нет, хочу для себя либо опровергнуть Автора, либо пользовать систему для отбора ценностей у ДЦиков. 3. выражение уяснения, понимания того, что раньше было неясно, непонятно Так вот оно как! Период для расчета средних выбирается исходя из целей расчета. Если нужна средняя температура при заболевании, то «… средняя температура в 37 градусов, полученная на выборке размером в 20 человек будет иметь 95% доверительный интервал от 1% до 31%, что никак нельзя признать ни точно, ни информативной оценкой. С другой стороны, средняя температура в 37 градусов, полученная на выборке размером в 400 человек будет иметь 95% доверительный интервал от 7% до 13%, что может рассматриваться, как достаточно точный результат». Это-то понятно, непонятно исходя из чего мы выбираем средние для расчета MACD с периодом 5 и 34 бара, или 7 и 55 баров? Нужно – это 1. оценка чего-л. как необходимого, что следует сделать. Обоснование выбора периода для расчета средних следует выяснить для обоснования объективности оценки состояния рынка. Либо для обоснования того, что выбор периода для расчета средних не влияет на объективность оценки. Как-то так. 2. Оценка чего-л. как необходимого, что следует иметь. Обоснование выбора периода для расчета средних следует иметь, чтобы не дергаться на поиски и исследования при выработке навыков отъема ценностей у ДЦиков. В общем зачем ОНО нужно вроде понял, а вот с обоснованием выбора периода для расчета средних проблемка пока осталась. |
... |
![]()
Сообщение
#19437
|
Группа: Активный участник Сообщений: 34 Регистрация: 2.8.2016 Пользователь №: 7 760 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Спасибо. Помедитировал. Зачем – это… 1. с какой целью, для чего Тут для меня важна объективность оценки. Постоянно появляются сомнения, что на основании субъективно придуманных параметров у меня получится получить объективную оценку. 2. по какой причине, почему, отчего Торговать можно только по своей системе. Чтобы чужая система стала своей, ее нужно «выстрадать», т.е. пересобрать. Может в итоге она и будет отличаться от оригинала, но она будет работать и что самое главное станет своей, т.е. «выстраданной». По-другому никак. Может быть. Наверное. Скорее всего. 3. за чем, порядок следования Фундамент системы мне понятен и вписывается в мое миропонимание. Т.е. эту часть системы я могу с полным правом считать «выстраданой», т.е. своей. А вот при разборке индикации в системе и возник вопрос об обосновании выбора периодов средних. ОНО – это… 1. в значении вместо "это" Тут все просто. В личностном плане – раз я этим занимаюсь, значить у меня есть к этому интерес. В когнитивном плане – вся индикация в системе построена на средних значениях цены за определенный период, потому разбираться в других аспектах измерения ценового движения пока не вижу смысла. 2. принятие при некотором внутреннем несогласии, готовности к оговорке Прочтя форум пришел к выводу, что существует два мнения по поводу системы: а) Автора, который позиционирует систему как универсальную, высокоточную и самопрогнозирующую систему по отбору ценностей у ДЦиков. В пользу этой позиции есть куча информации, объяснений и примеров (пусть не он-лайн, но логически стройных и охватывающих достаточно длительный период времени). б) Скептиков, которые обвиняют Автора во всех грехах смертных. При этом никто из Скептиков не выложил логически стройного системного опровержения утверждений Автора (на том же уровне, что и доказательства Автора, т.е. планомерно, последовательно на протяжении развития хотя бы нескольких месяных баров). Причем ни он-лайн, ни пост-фактум. Поэтому, чтобы определиться надо оно мне или нет, хочу для себя либо опровергнуть Автора, либо пользовать систему для отбора ценностей у ДЦиков. 3. выражение уяснения, понимания того, что раньше было неясно, непонятно Так вот оно как! Период для расчета средних выбирается исходя из целей расчета. Если нужна средняя температура при заболевании, то «… средняя температура в 37 градусов, полученная на выборке размером в 20 человек будет иметь 95% доверительный интервал от 1% до 31%, что никак нельзя признать ни точно, ни информативной оценкой. С другой стороны, средняя температура в 37 градусов, полученная на выборке размером в 400 человек будет иметь 95% доверительный интервал от 7% до 13%, что может рассматриваться, как достаточно точный результат». Это-то понятно, непонятно исходя из чего мы выбираем средние для расчета MACD с периодом 5 и 34 бара, или 7 и 55 баров? Нужно – это 1. оценка чего-л. как необходимого, что следует сделать. Обоснование выбора периода для расчета средних следует выяснить для обоснования объективности оценки состояния рынка. Либо для обоснования того, что выбор периода для расчета средних не влияет на объективность оценки. Как-то так. 2. Оценка чего-л. как необходимого, что следует иметь. Обоснование выбора периода для расчета средних следует иметь, чтобы не дергаться на поиски и исследования при выработке навыков отъема ценностей у ДЦиков. В общем зачем ОНО нужно вроде понял, а вот с обоснованием выбора периода для расчета средних проблемка пока осталась. За всей красотой этой якобы структурированной чехарды из слов скрывается банальная НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ при изучении системы. ... Хотел было закончить на этой ноте, но опять будут вопли. Идите в раздел "Тренд и трендовые индикаторы в ТС SK-FX", там БОЛЕЕ ЧЕМ подробно расписано. Почему, что и зачем. Ах да, если зачем ОНО нужно понятно, а период какой ставить неясно, то у меня для вас плохие новости.... Ну НИХРЕНА вы не поняли) И да, Автор позиционирует систему как высокоточную и прибыльную , но иногда забывает добавить ОГРОМНЫМИ буквами один нюанс.... Высокоточная и прибыльная система лишь в руках прилежных, умеющих и желающих думать людей.... А вы вступаете в дискуссию с бедолагой Леськой.... Там не то что ДУМАТЬ, там уже человеку ЖИТЬ тошно... Ведь болезнь душевная , столь запущенная, уже не лечится(( А ведь еще и болезнь заразная, к сожалению. |
докер |
![]()
Сообщение
#19438
|
Группа: Активный участник Сообщений: 27 Регистрация: 18.10.2016 Пользователь №: 7 929 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
|
dpspamer |
![]()
Сообщение
#19439
|
Группа: Активный участник Сообщений: 14 Регистрация: 28.6.2016 Пользователь №: 7 730 Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
Это ваши скользящие и макды? Нет, это стандартные, "зашитые" в мобильный терминал индикаторы. ===================================================== За всей красотой этой якобы структурированной чехарды из слов скрывается банальная НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ при изучении системы. ... Хотел было закончить на этой ноте, но опять будут вопли. Идите в раздел "Тренд и трендовые индикаторы в ТС SK-FX", там БОЛЕЕ ЧЕМ подробно расписано. Почему, что и зачем…. Спасибо за наводку. Попробую ВНИМАТЕЛЬНО изучить вышеуказанный раздел, чтобы найти обоснование выбора периода для расчета средних. А чтобы исключить субъективность поиска сделаю это тут. Цитата Источник… Если для реализации конкретной идеи нужна какая-то характеристика рынка, ищется фильтр (индикатор), который может выделить эту характеристику. Любой технический индикатор (кроме не зависящих от спектра, например, - Pivot), - это полосовой фильтр, выделяющий часть (полосу) частотного спектра ценового сигнала, в котором полоса выделяемых частот является функцией параметров индикатора. Фильтрацией называется процесс изменения частотного спектра ценового сигнала в некотором желаемом направлении. Этот процесс может привести к усилению или ослаблению частотных составляющих в некотором диапазоне частот, к подавлению или выделению какой-нибудь конкретной частотной составляющей. Т.е. фильтры имеют передаточную функцию, коэффициент передачи которой зависит от частоты. Тут все вроде ясно и понятно. В ценодвижении выделяем определенную частотную характеристику с помощью индикаторов. Частота зависит от времени. Время в свою очередь является одним из параметров индикаторов. Про обоснование выбора определенного периода времени для расчета средних пока ни слова. Цитата Распределение спектральной плотности ценового спектра в выделяемой полосе (сигнал) индикатор выводит в удобном для пользователя виде (линия, гистограмма, числовое значение, графический объект и др.). Этот сигнал индикатора не может быть ни ложным, ни истинным. Индикатор отображает реальную ситуацию так, как заложено в его алгоритме. Ложным или истинным сигнал становится только в результате его толкования (интерпретации) пользователем по своим субъективным критериям. В системе применены простые, понятные и доступные всем, индикаторы, чтобы легко можно было понять поведение каждого из них и в отдельности, и в их взаимодействии в системе. Трендовые индикаторы. Трендовые индикаторы , - это полосовые фильтры нижней части спектра частот ценового сигнала (высокочастотные составляющие спектра подавляются). И тут вроде все ясно. Индикатор объективен, субъективна интерпретации результатов его применения. Тут тоже про обоснование выбора периода для расчета средних ничего не сказано, ну кроме того, что такой выбор делать необходимо (т.е. выделять полосу в ценовом спектре). Цитата Идея и реализация трендовой индикации системы SK-FX. Примечание. Все текстовые комментарии относятся к графикам ниже текста. 1.Скользящие средние (МА) хорошо сопровождают тренд на всем его протяжении, за исключением его начала и конца. ….. ….Недостатки трендовых индикаторов на МА: - на ценовом графике разнопериодные МА из-за разной степени усреднения смещены по вертикали; - по той же причине у них разные амплитуды; - в окне индикаторов МА не нормализованные и самомасштабируются , поэтому их взаимное положение на истории зависит от ширины окна тайм-фрейма (это свойство терминалов МТ4 и МТ5); - в самомасштабировании индикаторов в отдельном окне есть положительный момент, - выравнивание их амплитуды, что можно эффективно использовать. Выход: - комбинация МА на ценовом графике и в окне индикаторов. Тут тоже все понятно. Скользящие средние хорошие трендследящие индикаторы (со своими недостатками), которые эффективно использовать в отдельном окне. Какие выбрать периоды для средних тоже пока неясно. Цитата На графике в главном окне сложная ценовая функция Р = Р1+Р2…. ….Для целей технического анализа интерес представляет только переменная составляющая ценовой функции. МА в отдельном окне ничем не отличаются от МА в главном окне, кроме масштаба и отсутствия постоянной составляющей цены. Размер по вертикали определяется вертикальным размером окна (самомасштабирование)(правые графики, на каждом ЕМА 9 и ЕМА 34) (эти особенности нужно учитывать при работе). Даже при такой большой разнице периодов обе скользящие разворачиваются почти одновременно. Следствием самомасштабирования является ….. ….. Это свойство платформы МТ4 нужно учитывать в работе. Продемонстрирую выгоду от использования свойства самомасштабирования ….. ……При использовании более оптимальных вариантов технических инструментов выгода будет еще больше. Тут тоже вроде понятно обосновано самомасштабирование. Даже сказано, что разброс в выбранных периодов может быть достаточно большим. Но вот какие именно периоды выбирать и почему именно эти пока не сказано. Цитата 2. Поставим в верхнем окне индикаторов ЕМА21 (фиолетовая) и добавим осцилляторный индикатор тренда (например MACD) с тем же периодом (светло-голубая линия в окне индикаторов). …. 3.Для большей наглядности установим короткий нормализованный осциллятор, индицирующий начало/конец внутренних структур тренда дивергенцией (или конвергенцией) и разворотом вверху (внизу) своих окон (пунктирные линии). Информативность системы еще повысилась. 4. Можно установить подходящие более короткие осцилляторы (другого типа), чем основные трендовые, выполняющие функции коррекционных индикаторов, …. …В качестве индикаторов тренда можно использовать любые осцилляторы с учетом их индивидуальных особенностей. 5. Комбинируя разные индикаторы тренда, можно достаточно точно определять зону разворота …. ….При выравнивании амплитуд значений индикаторов (т.е. самомасштабировании) визуальное их восприятие не соответствует действительному соотношению значений индикаторов, но это намного упрощает ориентацию в рыночной ситуации. Пример….. ….Трендовые осцилляторные индикаторы индицируют предстоящий разворот тренда или на коррекцию дивергенцией (конвергенцией) и (или) схождением индикаторов вверху (внизу) своих окон или разворачиваются одновременно на одной вертикали. Тут тоже все ясно. Трендовая индикация, коррекционная индикация и индикация начала и окончания тенденций. Но все еще не ясно пока какие, и почему именно такие, выбирать периоды для индикаторов. Цитата Индикаторы дивергенции (конвергенции) …. Индикаторы серии М …. М1 (светло-голубая линия) в системе выполняет функции трендового индикатора, М2 и М3 выполняют функции коррекционных индикаторов…. Скользящая средняя М4 (красная), Скользящая средняя М5, - разные скользящие средние. …Осциллятор М6 - сильносглаживающий цифровой индикатор тренда с сигнальной линией….. Индикаторы серии S Индикаторы S1 и S2. Ненормализованный осциллятор S1 является трендовым индикатором, работающий в широком диапазоне параметров (фиолетовая линия). Ненормализованный осциллятор S2 является трендовым индикатором, работающий в широком диапазоне параметров (зеленая линия). Как индикаторы тренда, S1 и S2, - малоотстающие, как индикаторы дивергенции, - опережающие…. Индикатор S4. Нормализованный осциллятор S4 является индикатором дивергенции на алгоритме стохастика, работающий в широком диапазоне параметров (желтая линия). Может использоваться в основном, как индикатор дивергенции (предпочтительно). Реальная система. В реальной системе применяются четыре совершено разных метода построения трендово-разворотной индикации….. …..Оба метода показаны на семинаре (видео). С.Кучер. Тут вообще прелесть. Конкретные индикаторы. Конкретное описание какой параметр индикатора и за что отвечает. И все. Про то какой период выбирать и почему именно этот ни слова. Хотя нет периоды длинных средних для МАСDов ограничены числами фибоначи. Можно сделать предположение, что от выбора периодов для расчета средних система не очень зависит. Выбирай какие тебе на душу ляжут, система от этого не пострадает. В общем вроде и ВНИМАТЕЛЬНО рассмотрел статью, а ясности в заданном самому себе вопросе так и не появилось. Ну кроме того, что периоды всетаки нужно как-то подбирать. P.S. К Автору, да и вообще ни к кому, никаких претензий не имею (да их и быть не может). Простая констатация факта и все. =============================================================== … Ах да, если зачем ОНО нужно понятно, а период какой ставить неясно, то у меня для вас плохие новости.... Ну НИХРЕНА вы не поняли) Хм. Да вы батенька «Капитан очевидность». ![]() Если Вы что нибудь поняли, то при желании ткните мне пальцем где и чего я упустил. А если нет, то на нет и суда нет. ![]() ![]() ![]() И да, Автор позиционирует систему как высокоточную и прибыльную, но иногда забывает добавить ОГРОМНЫМИ буквами один нюанс.... Высокоточная и прибыльная система лишь в руках прилежных, умеющих и желающих думать людей.... Ну это точно про меня. Я прилежный, желающий думать, правда получается думать, как получается. Но зато я компенсирую качество подумать, упорством (грызу гранит науки медленно, но упорно). ![]() А вот про lessik это Вы напрасно. Не нужно этого. Ярлычки развешивать, это самое простое. И уж точно пользы, для окружающих, от этого никакой. А осадочек остается. |
докер |
![]()
Сообщение
#19440
|
Группа: Активный участник Сообщений: 27 Регистрация: 18.10.2016 Пользователь №: 7 929 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Как по мне то осма или Р1 отображает структуру допустим младшего очень совпадает с М1в окне цены Т1 отображает структуру следующего старшего т.е.Т1это Р1 следующего старшего далее я к тому чтопоставив на график индикатор дивергенции коррекционный и трендовый видно структуру(направление) трех фреймов думаю коррекционных среднего достаточно ведь этоР1 старшего из трёх и дивер на Р1допустим девного этоэто ппрактически полный тренд часового подбирать средние устал да и на форуме многие писали что у С.С. индикаторы подобраны правильно и проще изучить досконально сигналы по ним .вообще ещё видел в инете табличку по средним пишу начало дальше думаю лишнее так вотМА5на Тф. М15 это МА21 на М5 и МА55на М1...все написанное конечно коряво извините и написал потому что не знаю кто на каком уровне обучение для кого то это уже банальность прошу если что уточните старички форума жаль конечно что этот форум долгое время был мертвый
Ещё думаю по поводу таблички что например взяв МА1 наМ1 то МА5 (грубо )будетМА1наМ5 иМА21будетМА1на М15получается что поставив на М1 средние 5 21видимчто там на старших но опять таки у С.С все точнее и линии индикаторов более гладкие ещё мысль что нулевые линии макдов это и есть зоны баланса но думаю нулевые Р1,Т1похоже посмыслу цитирую "а куда ему деваться это ж макд и он идёт к своей нулевой линии"а скользящие идут за ценой и ещё"нужно выбирать индикаторы максимально приближенные движению цены" очень всего много в статьях есть и на видео киевской встречи можно вывести для себя полезное но на все нужно много времени как сказал кажется esfree точно ник не помню время работает против нас. Как я понял все вращается вокруг нулевых и ещё цитата"если кто оторвался то он обязательно вернётся"т. е. Динамическая индикация в демо системе индикация между короткой скользящей и нулевой макда а в реалке между Р1Р2 соответственно междуТ1Т2младшего это все мои мысли конечно не точно может не правильно Главное что маленькая закорючка в сторону на недельном это охеренное движение на более младших Небольшая ошибка " индикаторы максимально линейные к цене" |
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 8:43 |