Думаю что close здесь не при делах, пока его дождешься, рынок будет уже далеко. А вот на счет оконченности вс это вообще вещь мне не понятная, как определить сей момент? Локальные диверы тоже не идеальный вариант. А манипуляции с шириной окна опять вносят субъективизм, почти как с волнами.

Сообщение отредактировал Scooby-Doo - 15.9.2014, 9:57

Ширину окна должна соответствовать двум крайним загибам разворотного индикатора старшего фрейма.

Но лучше Сегргей Сергеевич объяснит, это только моё видение.

Сообщение отредактировал YuryMn - 15.9.2014, 10:01

Из поста Сергея Сергеевича... (Его мы и должны (спрос) контролировать, а контроль заключается в постоянном измерении контролируемого параметра и реакции на его изменения.)

Какой реакции? О чём ещё речь?



Наверное так и есть. Ширину надо таким образом выбирать, что бы отображалась ВС старшего ТФ, с небольшим перекрытием по времени. Я понимаю это как положение трендового индикатора или сверху вниз или наоборот от края до края окна.

Из этого следует, что разворот индикаторов говорит о смене спроса и предложения, но разворот на младших тф( смена спроса и предложения) не обязательно говорит о смене спроса и предложения на старших, вот в чем засада. Развернув младшие не факт, что развернутся и старшие. Что бы развернуть старшие тф, нам нужно точно знать, что на них спрос и предложение изменили полюса, вот тогда точно с разворотом младших, старшие пойдут следом, но как это увидеть?

А здесь уже наверное начинает присутствовать инерционность. Возникает вопрос насколько объективен параметр соотношения спроса и предложения если на двух соседних ТФ он может быть диаметрально противоположным? Взаимоисключающим? Или в этом что-то есть? Я напомню о реакции на изменение спроса и предложения...

Сообщение отредактировал IndusS - 15.9.2014, 10:14

Интересненько.


Возможно когда происходит вышеописанное, скорее всего и случается флэт, и длится он до тех пор, пока рынок не определится с однозначным спросом и предложением

Рынок определится... Может это и есть реакция рынка на изменение основного параметра спрос-предложение?
А реакция по логике должна быть по направлению преобладающего или спроса или предложения. Как к этому применить фрактальные связи?

Сообщение отредактировал IndusS - 15.9.2014, 10:23

Из всего етого вытекает вопрос : А зачем всё ето нужно ? Конец тренда НИКОГДА и НИЧЕМ непоймаеш ( тока на истории ). А заработать можно тока в тренде, а тренд ПРОДОЛЖАЕТЬСЯ после корекции А окна двигать за индюками , ну ето явно несмешно.

На сколько мне известно почти всегда на каком-то тф есть тренд или определенное направление, поэтому при флэте на часе или 4часах, можно спокойно заработать на м30-15 или ниже. Задача стоит в том, чтобы вовремя определять начало и конец движения на каждом тф, умея это делать не составит большого труда определить перспективу скажем н4 и вовремя присоединиться после завершения коррекции на м30 или любой другой.


на каждом тф от старшего до младшего рынок должен определиться с с/п, это и есть фрактальные связи.
а на счет движения в сторону преобладающего с/п согласен, вот только при движении в сторону преобладающего с/п нам же не известно это самое с/п , индикаторы ведь опаздывают

Логика в чём? Объёмы постоянно перетекают, распродаются и раскупаются.Получили объём спроса не по фиксированной цене и больше чем предложение, прогнали цену вверх - распродали запрошенный объём. Если что-то остаётся -распродаём до конца. Получаем точку разворота. Далее меняется всё местами.Предлагаем объёмы - если их мало, снижаем цену снова распродаём до конца. Что-то меня в этом смущает...

А если объёмов предлагается много для продажи - покупки? Цена резко меняется?

Сообщение отредактировал IndusS - 15.9.2014, 10:41