Слышишь, хорош!

А вообще, я смотрю все и правда идет по спирали - снова какие-то методы непонятные начинают обсуждаться, опять длину чего-то пытаются посчитать... Не знаю... по-моему от мистификации SK-FX больше вреда, чем пользы. Тех.анализ забыли и начали что-то свое синтезировать. А зачем? Просто "оболочка" другая - та же классика, но более фундаментально доказанная и обоснованная.

Последний раз повторюсь о ядре демо-системы (уже конкретно надоело):
1) Совершенно не важно сколько баров в той или иной волне. Весь замес с "длинами волн" объясняется достаточно просто, если рассматривать иерархиями: как мы помним (для меня это вообще постулат) - индикаторы связаны так старшиф ТФ - короткий осциллятор = средний ТФ - средний осциллятор = младший ТФ - длинный осциллятор. Каждый из ТФ приблизительно в четыре раза длиннее предыдущего. Отсюда вытекает следующее: когда на старшем рисуется одна виуально различимая волна его иерархии (смотрим по короткому осциллятору), то на младшем чаще всего трендовую протянет от границы до противоположной границы окна. Т.е. тренд начинается и завершается при трендовом индикаторе, находящемся у границы окна. Почему чаще всего, а не всегда? Потому что:
[1] Волна не может иметь фиксированной длины (в барах, в пунктах, ...) . Т.е. далеко не редки ситуации, когда Adept отмечает какую-то волнушку старшего ТФ как первую, а на младшем (даже при увеличении в 16 раз по сравнению со старшим фреймом) индикатор никак не может дойти до границы, т.к. в окне видно еще половину предыдущей структуры
[2] Растяжения/удлинения - когда трендовая на младшем ТФ зашкаливает у границы, просто потому, что на старшем волна оказывается длиннее, чем кто-то решил классифицировать и записать в книге Ну это тоже частный случай [1] - главное в иерархиях, а не длинах каких-то конкретных волн. Поэтому я категорически против подбора каких-то взаимопропорций или количества баров в окне. Имхо - все должно определяться, простите, "на глаз". Т.е. самим трейдером, а не алгоритмом индикатора.
Скажу даже больше - все то же мое имхо - волны, их иерархии и вообще все "волновое" не имеет никакого отношения ко времени и временным интервалам, на которые делят тайм-фреймы терминалов. Просто из-за высокой ликвидности инструментов получается очень наглядно и удобно пользоваться разнопериодными индикаторами и несколькими фреймами для мониторинга волнового развития.

2) Общая и локальная дивергеция: при развороте появляется не всегда, и на всех фреймах одновременно она быть не обязана. Вот почему:
[1] Общая дивергенция "против тренда" появляется только если последняя волна имеет меньшую скорость или протяженность, по сравнению с предыдущей (ее иерархии). Но ведь такое бывает не всегда, правда? Плюс чувствительность индикатора конкретно на данном фрейме (про время см. выше). Плюс недолет пятой (failure). Плюс двойное/тройное дно... Да много ситуаций, в которых разворот происходит без явной общей дивергенции. А локалки может не быть все из-за тех же причин: чувствительность индикатора (визуально волны видно, а индюк не реагирует) и "особенности ТФ" (структура закончилась, а на данном фрейме она выглядит как хрен знает что; зато на более младшем - хоть в учебник для примера вставляй).
[2] Собственно, предыдущий пункт отчасти объясняет, почему при развороте дивер не "обязан" быть на всех фреймах. Просто из-за того, что структуры выглядят "по-разному" при разных "увеличениях" (тайм-фреймах).

3) Индикации системы не важно сколько волн пройдет перед разворотом: 5 или 3, или 9, или 27. Идикации любой системы это не важно. У осцилляторов есть всего четыре состояния (по классификации SK-FX):
1 - линия у границы окна;
2 - линия внутри окна;
3 - линия у границы окна и дивергирует;
4 - линия внутри окна и дивергирует;
Как можно ответить на вопрос, например "что должны показывать индикаторы при коррекции 3-3-5?!", опираясь на эти четыре пункта. Мой ответ - а хрен его знает. Все зависит от ситуации. Тем более что ситуацию можно будет более-менее правильно трактовать с точки зрения ЕВА только постфактум А с точки зрения положения индикаторов - только после разворота, но с одинаковыми для всех разрешением и диагональю монитора и шириной окна И то - каждый раз по разному... длины и длительности волн-то не фиксированные Ой, кажется я повторяюсь

4) Алекс, не изобретай велосипед. Ты же прекрасно понимаешь, что никакие высоконаучные технологии (преобразования, регрессии, источники и приемники) тут нафиг не нужны

5) Паша, движение продолжится долго (судя по Н1), потому что: а - линиям неплохо бы сойтись вверху; б - т.к. тренд вверх, то желателен бы дивер "против тренда", который при данном состоянии гистограммы сейчас не нарисуется (это если линии не захотят сходиться)
А М4 и М5 - это то же самое, как работа с двумя МАшками на чарте - короткая должна пересечь длинную. Только с учетом особенностей поведения независимых индикаторов в отдельном окне: во-первых они (в идеале) должны обе упереться в границу окна - это показывает, что волна старшей иерархии приближается к "стандартной" длине , а во-вторых - если они усредняют одну и ту же цену, то у них будет общая точка разворота (опять же в идеале) - они сойдутся в этой точке.


Собственно все. Новая тысяча началась без неожиданностей - выясняем все те же вопросы

"Человек молод пока он хочет учиться. Он стар, когда жажда познания прекращается."
Андрей, спасибо за то, что ты тут есть:)
Чтобы ты не написал, всегда хочется с этим поспорить.

Всегда готов выслушать обоснованную точку зрения, которая не совпадает с моей.

Хотя нет, это чушь. Я НЕНАВИЖУ!НЕНАВИЖУ!НЕНАВИЖУ КОГДА СО МНОЙ СПОРЯТ!!!!!!! Зачем?!?!?!?! Чтобы переубедить? Или чтобы показать интеллектуальное превосходство? Или чтобы повысить авторитет? А зачем я ввязываюсь в споры? Мы все смертники и конец у всех одинаковый! Какая разница кто прав, а кто нет!?!?!? Не ори на меня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Полностью согласен с Alligator. Дополнительные аргументы к вопросу о выборе ширины окна из статьи С.С. Кучера "Принцип построения торговой системы высокой точности SK-FX", цитата "Необходимо выбирать графики, соответствующие определенным критериям, - на каждом тайм-фрейме должна отображаться волновая структура его иерархии (с небольшим перекрытием по времени)."

Я одно время тоже думала, что это какие-то макды. Но потом Сергей Сергеевич написал, что в реальной системе нет макдов (пост 135, если что).
Больше я с этим не заморачиваюсь. Ну нет и нет, и бог с ним - что там в реал-системе. Надо работать с тем, что есть.

странно,нам он говорил,что это макды. Ну не суть, ведут они себя как макды,просто менее дивергентные нежели в демо.

Пару лет назад на одном из форумов некий чел радостно поведал, что он заметил, что
"цена отталкивается от верхнего и нижнего края терминала МТ"..Подано было под тем соусом,дескать, вот она, ТС без индикаторов вообще...

Несколько энтузиастов уже порывались открыть ветку для "тестирования"...

Еле отговорили..

blackend,bravo!
кстати,таймфреймы в стандарте не отражают 4-х кратность. По идее нужны нестандартные тф.
на акциях при 8-ми часовой сессии я вообще стандартные тф не использую.то же самое и для совсем старших.НО на старших ТФ(неделя,месяц,квартал) организации вынуждены работать на стандартных(и на них ориентироваться),т.к. у них отчетность заточена под них(фьючи вообще каждый квартал экспирируются). по идее должно быть daily,4daily,16daily,64daily.
все это приблизительно.