Нет, Седой,

так не пойдет. Хвакс дорогой, да и где его теперь взять, бляхя-муха?.. Это же какой год за окном?... Где я тебе факс возьму?.. Вот сосед напротив почтовых голубей разводит, так что ты давай, втыкай приемный насест в палисадник. Только в голубя не поместится. вот, думаю, кошку приспособим для почтовых нужд. Клеенку натянем между конечностями - и будет нам Бэтмэн.

Но на совместное пиво мы пойдем вживую. И остальных трейдунов прихватим с собой. Главное - этого, конопля у которого.

Короче, как только средства позволят, я сразу же лечу за вами и мы делаем просто страшный сейшн. (Это будет после того, как мы с Адептом сделаем пивной туризм - я обещал.)А перед этои мы высосем Хворест до последней капли.

А известно, что Торрино просто так языком не болтает.

Снимаю шляпу.

Сообщение отредактировал Torrino - 3.5.2010, 21:03

23:20. Чтобы не возникло у общества глупых мыслей... Торрино сегодня особо не писал, но он весь доступный день анализировал. Хоть отдохнете от него. (Не отдОхнете, а отдохнЕте.)

Во-о-о-о-от, а я читаю и думаю - помнит или не помнит?

05:08. Доброе утро. Начнем с математики.

В пятницу: W/L = 0.39 (т.е. W =28%), RRR = 1.18 (т.е. 1:0.8), т.е. сливаем в 3 раза быстрее, чем зарабатываем.

В понеделник: W/L = 2.400 (т.е. W = 71%), RRR = 2.196 (т.е. 1:0.5), т.е. зарабатываем в 1.1 раза быстрее, чем сливаем, за счет повышения успешности анализа, но риск-фактор все равно дрянной. Для улучшения риск-фактора необходимо просчитывать ожидаемый риск для каждой отдельной позиции перед ее открытием, чем будем заниматься позже, т.к. сейчас приоритетной целью является высокоточный анализ. Конкретная задача на сегодня - подтвердить правильность понимания фильтрации сигналов ДК и последовательности всех сигналов.

Эквити со времени открытия счета:



Сообщение отредактировал Torrino - 4.5.2010, 3:51

ДОброе утро! Это как ты считаешь научи (что за параметры)

Тогда вам для етой затеи надо свинтомпрульный аппарат...есть один на примете...чтоб по воздуху перемещаться да и литров 50 можна с собой взять

W - win, количество профитовых сделок

L - loss, количество просадок

W/L - относительная успешность анализа

RRR - Risk Reward Ratio, = (размер стоп-лоса в деньгах на лот c учетом слиппиджа)/(средний размер профита на лот в деньгах)

W/L больше RRR = стратегие профитабельна

W/L равно RRR = стратегия на нуле

W/L меньше RRR = стратегия не способна профитовать

Ничего нового, я просто не умею это называть по-русски.

По-русски - это "руби капусту"!!!

НУ И ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?!?!?! Ответ на шестой вопрос. Я хочет себя убивать.

http://nyse-trade.ru/intervyu-pobeditelya-...ergeya-dettier-
opublikovannoe-v-zhurnale-futures-options/