Ошибки В Истории Котировок 2000 Апрель Опции

[l927]

Ребят, я вот не пойму, видимо здесь нехватка или повреждение данных. Вот на рисунке прикрепил минутки 2000 г. май месяц. Такая картина наблюдается в нескольких местах в этом месяце. Возможно и в других есть но я не заметил.

Архив скачивал с альпари. Как с этим лучше бороться?

[leonid553]

С этим не нужно бороться.
Гораздо лучше извлечь всю историю минутных котировок прямо с сервера MQ !
Причем минутки сами при этом конвертируются во все остальные тф, автоматически.
http://forum.mql4.com/ru/5408
Лучше в будний день это сделать. В выходные, бывают сбои сервера...

[l927]

С этим не нужно бороться.
Гораздо лучше извлечь всю историю минутных котировок прямо с сервера MQ !
Причем минутки сами при этом конвертируются во все остальные тф, автоматически.
http://forum.mql4.com/ru/5408
Лучше в будний день это сделать. В выходные, бывают сбои сервера...

Так ведь альпари пишет, что минутки с 99 по 2004 предоставлены как раз MQ . Попробую скачать с MQ.

[l927]

Скачал минутки с MQ через терминал, результат тот же.
Заметил эти ошибки когда изучал результат написанного советника. Результат весьма интересный, поэтому хочу им поделиться. Интересно мнение форумян.

единственный ложный сигнал в виде 2-х открытых позиций и хватания лося был как раз в мае 2000 г на указанном выше поврежденном участке.
Знаю, конечно, что безубыточных систем не бывает. Однако факт с 99 по сегодняшний день ни одной убыточной сделки за исключением указанной. Могу объяснить это только тем, что сигналы идут не очень часто и ошибка еще поджидает в будущем.

не знаю как прикрепить правильно html с рисунком, думаю что не получится, поэтому дам ссылку на отчет: http://forumwork.org/StrategyTester.htm

Сообщение отредактировал l927 - 13.10.2008, 16:25

[Мэдвэдъ]

Вопрос - а оптимизировался советник на каком периоде?

[l927]

Вопрос - а оптимизировался советник на каком периоде?

Изначально алгоритм был немного другой и оптимизировался на 2008 годе. максимум 2007-2008, просто точно не помню уже. После прогона на всей истории было всего около 9 убыточных сделок. Внес некоторые изменения в алгоритм убыточные сделки снизились в 2 раза и после добавления трейл стопа и вовсе исчезли не считая 2000 май. 2-й раз оптимизация предполагалась, но новые параметры которые я задал оказались верными

Сообщение отредактировал l927 - 13.10.2008, 17:06

[leonid553]

.....изучал результат написанного советника. Результат весьма интересный, поэтому хочу им поделиться. Интересно мнение форумян.

не знаю как прикрепить правильно html с рисунком, думаю что не получится, поэтому дам ссылку на отчет: http://forumwork.org/StrategyTester.htm

Если можно дайте отчет работы эксперта с постоянным лотом. Для более обьективной оценки.
Но пока не обольщайтесь.
Как видно из отчета, прибыль по сделке в среднем составляет примерно +8/12 пунктов.
Это означает, что в реальной торговле в онлайне вы в лучшем случае получите от 0 до +2/3 пунктов !
В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ! Без иронии. Именно так и будет. По ряду причин. В отличие от тестера в онлайне :
1. Лимитные ордера(тейкпрофит) исполняются по заявленной цене, а стоповые (стлосс) с проскальзыванием. Это минус 3/6 пипсов от профита каждой сделки.
2. Реквоты в онлайне ВСЕГДА предлагают эксперту худшую цену как открытия, так и закрытия сделки. Это минус ещё 3-4 пипса от профита каждой сделки.
3. А поскольку прибыль по каждой сделке при этом окажется в пределах величины спреда, то большиство ДЦ вам элементарно НЕ ЗАСЧИТАЕТ ПРОФИТ ЭТИХ СДЕЛОК!
4. Если вы будете работать с включенным ММ и размер лота при этом будет более 1-2 , то ваши сделки сотрудник ДЦ будет "вести" индивидуально ! Со всеми вытекающими...
Это всего лишь четыре причины я привел. Есть и другие.

[l927]

Если можно дайте отчет работы эксперта с постоянным лотом. Для более обьективной оценки.
Как видно из отчета, прибыль по сделке в среднем составляет примерно +8/12 пунктов.

Я не обольщаюсь, Леонид. Потому то и создал этот пост, чтоб выявить возможные сюрпризы.
По поводу средней прибыли, наверное Вы что-то не доглядели. Минимальный профит 8 пунктов. Максимальный не буду искать, но может достигать 50 а возможно и больше. Впрочем на отчете сейчас видно хорошо.

Отчет с фиксированным лотом:

 StrategyTester_fix.htm ( 230.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365

в новом окне

Там еще на реале стоит, думаю к концу недели ввыложить отчет для сравнения если будут еще сделки

P.s посчитал. Средняя сделка 21.8 пункта, максимальная 58, минимальная 8

Сообщение отредактировал l927 - 14.10.2008, 8:43

[leonid553]

Я не буду отмечать положительные стороны эксперта. Важнее, - критические замечания. И полезнее.
Мне не совсем нравится вот эта часть отчета:
-----------------------------------------------------------
Средняя прибыльная сделка 218.00, убыточная сделка -2188.80
----------------------------------------------------------------------------
Это означает, что стоплосс эксперта больше тейкпрофита примерно в 10 раз ! Т.е. Советник просто "пересиживает" убытки.
Иначе говоря, большую часть торгового времени советник "сидит" в минусовой зоне. Т.е. в убытке по текущей сделке.
Крайне некомфортная торговля!
В тестере это не ощущается. Но в онлайне это сразу почувствуется!
И разберитесь, - почему идет резкий слив в районе 30-40 сделок (по графику отчета)

[l927]

Я не буду отмечать положительные стороны эксперта. Важнее, - критические замечания. И полезнее.
Мне не совсем нравится вот эта часть отчета:
-----------------------------------------------------------
Средняя прибыльная сделка 218.00, убыточная сделка -2188.80
----------------------------------------------------------------------------

Большое спасибо за объективную критику, Леонид!
Согласен, лосс 220 пунктов, не очень комфортно, но по результатам тестов я сделал вывод, что когда возникает сигнал на открытие позиции - это значит что цена обязательно пройдет минимум +20 пунктов, она может уйти в минус до 200 п но обязательно вернется и возьмет эти +20 пунктов, поэтому снижение в минус используется для открытия дополнительных позиций в направлении сигнала с бОльшим t/p, все это работает за исключением вот того сигнала где данные повреждены. Тут открылась дополнительная позиция, но цена не дошла даже до +18 пунктов. Поэтому происходит резкий слив.

Если Вы Леонид, или кто-нибудь знаете где найти корректные данные минутки за май 2000 буду очень признателен.

Я делал вариант чтобы не открываться сразу по сигналу, а ждать когда цена пойдет против, но она очень часто не идет против а сразу берет профит и система получается довольно низкоприбыльной.

На реале сегодня ночью тоже сделки были, сравнил с тестером, все сходится за исключением: на тестере 3 позиции, в реале 2. Между 1 и 3-й отсутствует по-видимому просто не успел открыть позцию по нужной цене из-за задержки в исполнении сделок. Но я этого и ожидал.

А кстати по поводу брокеров интересно. Вы говорите сотрудник ДЦ будет вести сделку если она с крупным лотом, как я понимаю это относится только к ДЦ кухням, поскольку реальным ДЦ нет смысла этим заниматься. Но с другой стороны (если допустить что ДЦ не будет вмешиваться) мне кажется что наиболее выгодно работать будет именно с кухнями, где моментальное исполнение сделок и отсутствие проскальзывания. Как Вы считаете?

Сообщение отредактировал l927 - 15.10.2008, 12:46