Хеджирование валют, Тактика хедж.,корреляция,просто и доступно. Опции

[leonid553]

leonid553, Самара.
Многие трейдеры любят постоянно находиться в рынке, хотя считается что это "нехорошо" из-за повышенного риска. Грешен этим и я. У меня частенько болталась в рынке одна, а то и две позиции без особой на то необходимости. Впрочем, я так делал на отдельном счете микролотами (1пункт=10центов).Не так давно мне подсказали прием - как постоянно(ну почти) быть в рынке не хватаясь за валидол при каждом включении монитора. Речь пойдет о хеджировании валют.
На "бумажных" и товарных рынках хеджирование испольуется , как правило, не для получения прибыли, а для уменьшения риска потерь - не более того. НА рынке ФОРЕКС ситуация иная. Здесь валютные пары "ходят" друг за другом, т.е. имеет место взаимная корреляция. Если мы посмотрим на графики пар ЕUR/USD и GBP/USD , то увидим,что силуэты цен зачастую совпадают. Графики же пар GBP/USD и USD/CHF напротив почти зеркально отражаются. В первом случае говорят, что коэф.корреляции пар близок к 1. Во втором - к (-1). Далее я умничать не буду и потому перехожу к сути.
ХЕДЖИРОВАНИЕ ВАЛЮТ (в дальнейшем - хедж) - это одновременное открытие позиций по двум родственным парам в разных направлениях, напр. BUY GBP/USD и SELL EUR/USD.
Либо - одновременное открытие позиций по разнонаправленным парам в одном направлении, напр. BUY GBP/USD и BUY USD/CHF.
Вы спросите - какой в этом смысл. Проще выставить один кросс, напр. GBP/CHF и съэкономить на спреде. Не совсем так. Почти во всех ДЦ СПРЕД на кроссы 8-10п, а на долларовые пары - 3-5п. Так что
этот аргумент я снимаю, 'экономии нет.
Идея вот такая. СТОИМОСТЬ 1 пункта GBP/USD равна 10$, а по USD/CHF - 7,5-8$.
Именно по этим парам я выставляю хедж. Причем строго- позиция BUY по обеим парам(не SELL)
И только тогда , когда кросс GBP/CHF идет вверх, т.е. растет хотя-бы немного. В данном случае кросс как бы является индикатором выставленного хеджа. Кросс достаточно инертен, и по нему легко заметить разворот. Когда кросс начинает коррекцию(вниз), следует закрыть ОБЕ позиции т.е. фиксировать прибыль. А это будет именно прибыль, т.к. доход пары GBP/USD значительно перекроет убыток пары USD/CHF. ЗА счет большей стоимости 1 пункта и за счет того , что прибыль по GBP растет быстрее чем убыток по CHF.
Далее ждем окончания коррекции кросса и как только кросс опять начнет подъем - снова выставляем хедж. Хочу особо предупредить: не стоит играть наоборот. Т.е. не стоит во время коррекции ставить хедж SELL по этим парам. Поверьте моему скромному опыту - возможен убыток.
Перед выходом сильных фунд. новостей рекомендую также закрыть хедж во избежание... Да и не до хеджей перед новостями-то.
Данная тактика может кому-то показаться баловством , но если она приносит прибыль ,то перестает быть баловством, разве нет?
Кроме того возможная пусть и небольшая прибыль одновременно страхует нас от еще меньших убытков, что позволяет без нервотрепки наблюдать за рынком.
Здесь еще можно поэкспериментировать с дробными лотами у кого есть возможность и желание, но это дело требует мат. расчетов и времени.
Приглашаю клиентов форума не отмалчиваться, а высказать свои соображения по изложенному материалу.
С уважением, leonid553, эсквайр.