Хеджирование валют, Тактика хедж.,корреляция,просто и доступно. Опции

[leonid553]

leonid553, Самара.
Многие трейдеры любят постоянно находиться в рынке, хотя считается что это "нехорошо" из-за повышенного риска. Грешен этим и я. У меня частенько болталась в рынке одна, а то и две позиции без особой на то необходимости. Впрочем, я так делал на отдельном счете микролотами (1пункт=10центов).Не так давно мне подсказали прием - как постоянно(ну почти) быть в рынке не хватаясь за валидол при каждом включении монитора. Речь пойдет о хеджировании валют.
На "бумажных" и товарных рынках хеджирование испольуется , как правило, не для получения прибыли, а для уменьшения риска потерь - не более того. НА рынке ФОРЕКС ситуация иная. Здесь валютные пары "ходят" друг за другом, т.е. имеет место взаимная корреляция. Если мы посмотрим на графики пар ЕUR/USD и GBP/USD , то увидим,что силуэты цен зачастую совпадают. Графики же пар GBP/USD и USD/CHF напротив почти зеркально отражаются. В первом случае говорят, что коэф.корреляции пар близок к 1. Во втором - к (-1). Далее я умничать не буду и потому перехожу к сути.
ХЕДЖИРОВАНИЕ ВАЛЮТ (в дальнейшем - хедж) - это одновременное открытие позиций по двум родственным парам в разных направлениях, напр. BUY GBP/USD и SELL EUR/USD.
Либо - одновременное открытие позиций по разнонаправленным парам в одном направлении, напр. BUY GBP/USD и BUY USD/CHF.
Вы спросите - какой в этом смысл. Проще выставить один кросс, напр. GBP/CHF и съэкономить на спреде. Не совсем так. Почти во всех ДЦ СПРЕД на кроссы 8-10п, а на долларовые пары - 3-5п. Так что
этот аргумент я снимаю, 'экономии нет.
Идея вот такая. СТОИМОСТЬ 1 пункта GBP/USD равна 10$, а по USD/CHF - 7,5-8$.
Именно по этим парам я выставляю хедж. Причем строго- позиция BUY по обеим парам(не SELL)
И только тогда , когда кросс GBP/CHF идет вверх, т.е. растет хотя-бы немного. В данном случае кросс как бы является индикатором выставленного хеджа. Кросс достаточно инертен, и по нему легко заметить разворот. Когда кросс начинает коррекцию(вниз), следует закрыть ОБЕ позиции т.е. фиксировать прибыль. А это будет именно прибыль, т.к. доход пары GBP/USD значительно перекроет убыток пары USD/CHF. ЗА счет большей стоимости 1 пункта и за счет того , что прибыль по GBP растет быстрее чем убыток по CHF.
Далее ждем окончания коррекции кросса и как только кросс опять начнет подъем - снова выставляем хедж. Хочу особо предупредить: не стоит играть наоборот. Т.е. не стоит во время коррекции ставить хедж SELL по этим парам. Поверьте моему скромному опыту - возможен убыток.
Перед выходом сильных фунд. новостей рекомендую также закрыть хедж во избежание... Да и не до хеджей перед новостями-то.
Данная тактика может кому-то показаться баловством , но если она приносит прибыль ,то перестает быть баловством, разве нет?
Кроме того возможная пусть и небольшая прибыль одновременно страхует нас от еще меньших убытков, что позволяет без нервотрепки наблюдать за рынком.
Здесь еще можно поэкспериментировать с дробными лотами у кого есть возможность и желание, но это дело требует мат. расчетов и времени.
Приглашаю клиентов форума не отмалчиваться, а высказать свои соображения по изложенному материалу.
С уважением, leonid553, эсквайр.

[evgenka13]

Вот и я баловлся этим хеджем, только я даже не знал как он называется на самом деле. Немножко првда по другому.
Ставил например по обеим парам на покупку, а потом вовремя разворота волны, а её зачастую хорошо видно при таком способе, закрывал позицию по выигравшей паре и добовлял такой же лот по проигравше и проигравшая волна выходила в нуль, а иногда и до плюс пяти пуктов доходило.
Вот только такая система хороша когда валюта просто в канале и толкётся на пуктах 30-40 и плохо тебе будет когда ты волну большую словишь на двух позициях и не срубишь денежек. Обыдно до жути, поверти личному опыту.

[leonid553]

НЕ совсем согласен с добавкой лота по отрицательной позиции после разворота. Это - уже риск, а смысл хеджа как-раз в том, чтобы риска избежать! Лучше сохранить то немногое, что поимели. чем кидаться на амбразуру.
С уважением, leonid553, эсквайр.
Самара.

[evgenka13]

НЕ совсем согласен с добавкой лота по отрицательной позиции после разворота. Это - уже риск, а смысл хеджа как-раз в том, чтобы риска избежать! Лучше сохранить то немногое, что поимели. чем кидаться на амбразуру.
С уважением, leonid553, эсквайр.
Самара.

Я полностью с тобой согласен. И рад что узнал что-то новенькое. К стати попробую хеджирование по такому способу, как ты рассказал. На следующие дни как раз на мечается после всяких скачков канал.

[leonid553]

Решил, вот, собрать статистику по хеджу BUY GBP/USD И USD/CHF. Поставил 20.04 0.1 лот по обеим парам.(20-00GMT) . Кросс GBP/CHF шел вверх. 21.04 сессия закрылась с разультатом:
GBP - плюс 34п, СHF - минус 27п. Итого - +12.9$. Немного не уследил. Надо было закрыть чуть раньше. НО на Интернет заработал.
С уважением, leonil553/

[leonid553]

За отчетный период выставлял хедж несколько раз (на демо-сч.). Результат меня приятно удивляет. Получается так:
buy gbp/usd , buy usd/chf
24.04 / +74р -55р = +290$
25.04 / -30 p +26p = - 94$
26-27.04/ +186p -160p = +588$
28.04 / +187p -169p = +488
1/05 / +105p -75p = +457$
1-2/05/ -28p +45p = +74$
2/05 / +67p -7p = +603$
3-4.05/ -37p +41p = -38$
4.05/ +123р -101р = +408$
8.05/ -46р +31р = -215$
9.05/ +29h -19 = +125$
9.05/ +76р -76р = +138.7$
12.05/ +122p -123p = +194.9$
12.05/ +9р -39р = -235.5$
17.05/ -13р +60 = +368$
Добавлю, что в некоторых случаях изначально уходил в минус, но, что называется, "пересидел". Профит мог быть и большим , если-бы почаще фиксировать сделки, но днем я на работе . Но не суть.
Для небольшого депозита подобная тактика, возможно, будет приемлемой, - напр. при работе 0.1-лотами . И, конечно, при соблюдении условий , изложенных в сообщ. 1. О дальнейших результатах отчитаюсь по ходу работы. Буду просто дополнять таблицу. С уважением, leonid553.

[Vor]

для leonid553:
Привет всем!
не знаю как тебя звать, пусть будет Леонид :0)
когда только начинал играть на ФК был такой же план, но в силу того что не учился нигде не знал что ето хедж называется:0), дело в следующем, такое сочетание пар и позиций привлекательно только при тренде фунта идущем вверх(что и наблюдается за приведенный вами период времени), но если тренд будет обратным? либо будет разворот(хороший) во время которого вы не будете контролировать ситуацию сидя в терминале :0) ?
Я наверно как и большинство(а может быть и все) игроков ФК переживаю(не то слово) при игре на реальном счете, особенно если игра идет крупными лотами, так вот как то мне захотелось избежать нервотрепки и я открыл два счета. по обеим счетам играл одной и той же парой только в разных напрвлениях, через пару часов мне пришла великолепная идея в голову.
при хороших и продолжительных движениях рынка открываю на одном позицию на продажу например, при достижении скажем 40 пунктов прибыли срабатывает ордер на втором счете на покупку.
теперь я имею прибыль в 35 пунктов независимо от положения рынка :0), остается просто ждать значимых фундаентальных новостей, а следовательно и движений хороших. перед новостями расставляю соответствующие ордера и аля оп! после выхода новости у меня в кармане как мин чистых 50% лота.
Плюсы этого"хеджирования" по моему самые большие :0) я не мечусь перед монитором и не закрываю судорожно позиции при провалах, не мотаю себе нервы а просто наблюдаю за прибыльным счетом, махнув рукой на убыточный(ведь он все равно на 35 пунктов меньше), поверьте это кайф.
Минусы приходится долго идти к заветному выигрышу и довольно хлопотно пополнять счета прибылью, хотя в нашем филиале меня уверили что этим летом будут решаться похожие вопросы, а именно как то снятие наличных - возможно перейдут на пластиковые карты, зачисление наличных - так же через пластик ну и перечисление с одного игрового счетана другой. вот тогда и можно будет поиграть так.
сейчас играю просто но пока удачно - одним счетом (пока тренд одностороннний)

P.S. всем удачного тренда и меньше лосей :0)

[leonid553]

Последняя проблема решается очень просто - следует открыть счет в ДЦ с торг. платформой МТ-4 и ставь хоть десять одинаковых пар во все стороны.
По поводу самой тактики. Ты не первый кому она пришла в голову -в полном виде тактика называется ЗАМОК и применима при ширине канала 80-100р.
С уважением, leonid553.

[tcazev]

А я ниче таким незанимаюсь. Хотя надо призадуматься

[leonid553]

Ответ:
Общий тренд тренд я определяю следующим образом:
Выставляю на МТ4 ПРОФИЛЬ, ГДЕ одновременно располагаю три графика - один под другим :
GBP/USD
USD/CHF
GBP/CHF
все пары на Н30.
картинка получается достаточно наглядной в свете всего вышесказанного. В настоящий момент видно , что ставить хедж нецелесообразно - ни BUY, ни SELL, Т.К. доллар растет против фунта, а фунт в обшем-то, поднимается против франка(сейчас-коррекция)-результат непредсказуемый!