Нестандартная тактика, Совместить несовместимое ... Опции

[ForexGamp]

настройки переменных в свойствах екперта имел виду.

Леонид спасибо за инетерсную ссылку - это стейтмент по RTA_v3 же?
а какие результаты по советнику этой ветки?

[leonid553]

Нет - это работа одной из версий нейросоветника. Аналог с параметрами и тестами я выставил в открытом доступе вот здесь (пост 30):
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index...topic=629&st=20
А по советнику ST+ENV Результаты пока скромные. В силу логики работы советников по этой тактике.
Вручную использовать тактику оч. удобно и полезно .
Но при автоматической торговле - бестолковый советник часто молотит против тренда. Хотя при отсутствии тренда - при активном флете - работает оч. удовлетворительно!
На длительной истории не удается оптимизировать его параметры.
А вот на истории 2-3 месяца - советник показывает удовлетворительные результаы.
Но при этом оптимизированные пераметры - не дают гарантии для дальнейшей профитной торговли!
Вот результат оптимизации за янв. одной первых версий советника - версия в закачке.
(Режимы ММ и Трейлинга не использовались):
Торговля с 1 янв. по сей день -
Символ GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2007.01.01 - 2007.04.18
Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Качество моделирования 88.08%

Параметры :
Stochastic_period=8;
Env_period=25;
Env_shift=1;
Env_deviation=20;
TP=55; SL=55; Slippage=3;
Параметры модуля расчёта лота
LotsWayChoice=0; Lots=0.1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;
Параметры трала
UseTrailing=false; ProfitTrailing=false;
TrailingStop=60; TrailingStep=2;

Начальный депозит 1000.00
Чистая прибыль 641.08
Матожидание выигрыша 10.34
Максимальная просадка 250.24 (13.49%)
Относительная просадка 13.49% (250.24)

Всего сделок 62
Короткие позиции (% выигравших) 33 (54.55%)
Длинные позиции (% выигравших) 29 (65.52%)
Прибыльные сделки 37
Убыточные сделки 25
Самая большая прибыльная сделка 55.00 убыточная сделка -59.36
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (329.88)
непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-220.60)

Напоминаю - библиотеки расчета лота и трала - в папку EXPERTS/include , МТ4

[wer]

..что то в последнне время..тактика даёт сбой..или ето ручки такие..
хотелось...бы уточнить..систему..входа...
леонид..ты всё так же ислользуеш отложеные ордера(на 20-25п)..или .что то поменялось..???
.да ещё
.к примеру..на евр/ена...в последнее время..на 1 часовом графике..гораздо...лучше работает..чем на 4ч
..ето к сожалению..показатель не универсальности системы.. я так считаю( ИМХО)
..

[wer]

,..РАЗЯСНИТЕ КТО СИТУАЦИЮ...
..НЕМНОГО ПО ТЕМЕ..А НЕМНОГО И НЕТ..
..открылся ДЕМО FX-INVEST то тактике.ST+ENV .на grb/chf sell 2.4169 sl на 2.4209 //утром в 5.45 закрылся стоп лосс ?????....затем разворот и..тейк профит..был бы +30п
..хотя цена дошла до 2.403......проверил всё на минутном графике..цена не поднялась выше 2.403
..я понимаю крик поднимать...на ДЕМО не стоит...ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС???????\

..как часто...бывают такие приколы..на РЕАЛЕ..у FX-INVEST( ВРОДЕ ЛЕОНИД У ТЕБЯ ТАМ СЧЁТ)..)
...и допустим при таком раскладе..на РЕАЛЕ..какие варианты и вероятность вернуть СВОЁ??????????

Сообщение отредактировал wer - 23.4.2007, 7:25

[Andrew Botvinev]

Уважаемый leonid!

Возможно пригодится вот такое наблюдение.

Вот здесь:
http://www.kroufr.ru/forum/index.php?topic=3681.0
описание тактики работы по MACD на 4H с использованием паттернов.

Так вот при совмещении двух этих систем в одном окне - можно заметить сходство сигналов торговли.

Выкладываю рисунок.

[leonid553]

Посмотрел. Любопытная ссылка. Но - у меня почему-то "душа не лежит " к МАСД.
изначально

,..РАЗЯСНИТЕ КТО СИТУАЦИЮ...
..НЕМНОГО ПО ТЕМЕ..А НЕМНОГО И НЕТ..
..открылся ДЕМО FX-INVEST то тактике.ST+ENV .на grb/chf sell 2.4169 sl на 2.4209 //утром в 5.45 закрылся стоп лосс ?????....затем разворот и..тейк профит..был бы +30п
..хотя цена дошла до 2.403......проверил всё на минутном графике..цена не поднялась выше 2.403
..я понимаю крик поднимать...на ДЕМО не стоит...ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС???????\

..как часто...бывают такие приколы..на РЕАЛЕ..у FX-INVEST( ВРОДЕ ЛЕОНИД У ТЕБЯ ТАМ СЧЁТ)..)
...и допустим при таком раскладе..на РЕАЛЕ..какие варианты и вероятность вернуть СВОЁ??????????

Затрудняюсь ответить. Нет - у меня основной счет в ФК.
а по стопу - ты возможно спред не учел. На графике отображается цена БИД .
и бывает - что она долна зайти за линию стопа на величину спреда - чтобы стоп сработал...
Попробуй вывести на график и цену АСК тоже - и понаблюдай

[wer]

..ПРОГОНЯЮ..ТАКТИКУ..на альпари ...на fx-inves и на ФИБО..
..примерное соотношение...t/p и s/l ...4:1 ( торговля по 12 парам)

вопрос к леониду...что нибуть дал индикатор с постоянной шириной канала... env??

[leonid553]

В ТЕКУЩЕЙ ручной торговле , пожалуй, разницы нет.
А вот для торговли автоматической - постоянная ширина канала - более предпочтительна!

[helena]

здесь очень хорошо о тестировании написано
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/.../an//page//vc/1

[leonid553]

Благодарю , Helena!
Любопытная ветка. Прочитал и вник.
----------------------------------------------------------------------------
Возвращаюсь к автоматической торговле по ST+ENV.
B силу специфики работы стохастика в советнике мы оч. часто входим против тренда ловим лосей, и к тоmу же, пропускаем выгодные трендовые сделки!
А если попробовать локировать убыточную позицию?
Начиная с некоторого фиксированного значения. Задаваемого во внешних параметрах.
Например , при убытке (-20) выставляется лок с тейкпрофитом = стоплоссу первого ордера. (Либо с тралом).
Все эти параметры можно оптимизировать и добиться максимальной отдачи.
При трендовом рынке мы получим оч. хорошие перспективы при таком подходе....