Нестандартная тактика, Совместить несовместимое ... Опции

[leonid553]

А изначальная некорректность обнаружилась след. образом:
Тестил твою очередную версию по фунту, н4. Получил предварительный результат за год (с мая 2006)-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качество моделирования 89.73%
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 1388292.52
Общая прибыль 3552732.34
Общий убыток -2164439.82
Абсолютная просадка 0.00
Максимальная просадка 801621.04 (51.42%)
Относительная просадка 51.42% (801621.04)
Всего сделок 92
Короткие позиции (% выигравших) 36 (47.22%)
Длинные позиции (% выигравших) 56 (57.14%)
Прибыльные сделки (% от всех) 49 (53.26%)
Убыточные сделки (% от всех) 43 (46.74%)
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (55230.86)
непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-623902.56)
------------------------------------------------------------------------------------
Однако прибыль в почти полтора миллиона показалась мне "недостаточной"!(захотелось большего...),
Обратил внимание на график баланса и эквити - см. ниже. Если нельзя ещё более увеличить профит, то следует свести к минимуму убытки. А на графике они - очевидны - провал перед финишем.
Стал разбираться и вот тут то и обнаружилось схождение и разхождение конверта - в зависимости он направления тренда! Сейчас пока трудно сказать насколько сильно это влияет , но я думаю при переворотах позиций - это оч. существенный момент!
Тем более, что согласно отчету -
коротких позиций - 36 (из них 47% выигравших)
длинных позиций - 56 (из них 57% выигравших)

[NoName]

А об этом можно немножечко по подробнее?

[leonid553]

СМ. выше - дополнил свой пост.
И тут же вдогон появилась идея - предусмотреть переворот позиции лишь в тех случаях, когда линия конверта пересекает стохастик только в границах заданного канала стохастика, т.е. - между уровнем 25% и 75% !
Во всех иных случаях переворот - запретить!

[NoName]

Если нельзя ещё более увеличить профит, то следует свести к минимуму убытки. А на графике они - очевидны - провал перед финишем.
Стал разбираться и вот тут то и обнаружилось схождение и разхождение конверта - в зависимости он направления тренда! Сейчас пока трудно сказать насколько сильно это влияет , но я думаю при переворотах позиций - это оч. существенный момент!

Как я понял тут ты имеешь ввиду советник со старым индикатором.
С постоянной шириной канала, картина должна быть немного иной, надеюсь что лучше. Да, и то что канал внизу всегда узкий - это не правильно.
А вот с переворотом не совсем понял тебя. Разве не логичнее переворачиваться не между 75-25 а именно в зонах перекуп./перепрод. ?

[leonid553]

Вставил вызов нового индикатора. Но ситуация не изменилась. После тестирования нажал "Вызов графика". Нарисовался стохастик. Прицепил к этому стохастику Envelopes - и ничего не изменилось!
Как и раньше, обнаружилось схождение и расхождение границ конверта.
Похоже, не так вставил...
Видимо здесь "в принципе" нужно менять алгоритм советника - привязав его к новому индикатору.
-------------------------------------------------------------------------------
"А вот с переворотом не совсем понял тебя. Разве не логичнее переворачиваться не между 75-25 а именно в зонах перекуп./перепрод. ?"
--------------------------------------------------------------------------------
нет - не логичнее!
Как стохастик отображает тренд?
известно, что при трендовом рынке стохастик , как правило , постоянно находится в зоне перекупленности (или перепроданности) .
На графике - см. ниже - наглядный пример - когда при трендовом рынке (и вверх и вниз !)
стохастик пересекает границы конверта, и дает убыточный сигнал на закрытие текущей (профитной) позиции и открытие встречной - против тренда - убыточной!
(отметил стрелками)
В этих примерах - потеряно в каждом случае - не менее 50 пипсов профита, - это во первых - из за закрытия прибыльных текущих позиций.
А во вторых - лоси из-за вновь открытых позиций против тренда!
При обычном же флете - стохастик постоянно (в больш. случ) пересекает границы конверта именно в середине своего канала - и перевороты в этих случ. страхуют нас от лосей!

[leonid553]

Что-то неладно с режимом позиции SELL ! В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ.
В виз. режиме видно - что опция LimitCross=true работает только для коротких позиций!
Но это - ладно... Все равно этот режим невыгодный! Но при его выключении ....
Вот результат теста GBPJPY, H4 (с янв 2007):

Начальный депозит 1000
Чистая прибыль 1040.56
Общая прибыль 2109.55
Общий убыток -1068.99
Относительная просадка 2.61% (295.36)
Всего сделок 36
Короткие позиции (% выигравших) 19 (47.37%)
Длинные позиции (% выигравших) 17 (82.35%)
Прибыльные сделки (% от всех) 23 (63.89%)
Убыточные сделки (% от всех) 13 (36.11%)

Длинные позиции - 82% выигравших!
а короткие .... ?

[NoName]

Что-то неладно с режимом позиции SELL ! В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ.
В виз. режиме видно - что опция LimitCross=true работает только для коротких позиций!
Но это - ладно... Все равно этот режим невыгодный! Но при его выключении ....
Вот результат теста GBPJPY, H4 (с янв 2007):

Сейчас посмотрю код. Возможно я сделал где-то ошибку.

[NoName]

Так и есть! Выдаёт в журнал ошибку 138 при попытке закрытия Buy, поэтому Sell не открывается!
... перепутал Ask и Bid долбаные

Наверное, сразу добавлю постоянную ширину конверта и переворот согласно твоим рекомендациям.

[leonid553]

Ок! Не торопись слишком.
Никто не гонит...
Потом вот сюда глянь:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index...st=0&#entry4929

[leonid553]

Тактика ST+ENV лучше всего отрабатывает на тф. н4 и более.
Но вот обнаружилась пара, на графике которой на тф Н1 идет работа оч. неплохо!
Киви - NZD/USD, H1
за послендние неделю-две не нарадуюсь!
Вхожу почти ежедневно, однако, всегда - строго по тренду!
Почти все входы против тренда также могли быть профитными, но я не рискую...
Работа по этой паре на н1 последнее время существенно компенсирует убытки по прочим моим сделкам!
Вот текущий график: