Индикатор Zup, Паттерны Гартли и Песавенто Опции

[leonid553]

По киви также ZUP и инд. Барри заканчивают формировать классический паттерн AB=CD. Причем в хорошем темпе! Не сегодня-завтра уже увидим - чем дело закончится!

[leonid553]

USD/JPY

[leonid553]

Тактика Гартли, текущая ситуация.
Вот так отрабатывают индикаторы Барри и ZUP ! - EUR/USD, H4 :

[leonid553]

Вот вчера попалcя любопытный материал по тактике, связанной с темой по этой ветке.
http://forexsystems.ru = форум = системы = система на Zиг-заге.
С ходу, с наскока, понять материал ... не удалось! Пришлось регистрироваться, чтобы вывести рисунки, впрочем они не совсем корректно расположены там.
Неясностей много, но попытаемся разобраться.
PHANTOM.$ :
Основа системы "50 на 50":
"...У этого индикатора Z-Z есть так наз. "точка невозврата".
Сбрасываем Z-Z на дневной график, устанавливаем по цене CLOSE и 3% изменение.
Цена отошла от вершины на 1.5% и еще не закреплена - это вариант неподтверждённой вершины.
Подтвержденная вершина:
Цена прошла 3-%-й рубеж и теперь при развороте будет образовываться впадина в том же порядке.
3 % от вершины. Это и есть точка "Невозврата"!
Я много "извращался" ... , пока не заметил одну закономерность -
Z-Z КРАЙНЕ РЕДКО РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ В ТОЧКЕ "НЕВОЗВРАТА"!
Теперь необходимо определить, как часто и далеко проскакивает цена эту точку. Я обработал результаты в ЭКСЕЛЛ и вот что получилось... "

продолжение следует ...

[leonid553]

Далее следуют статистические данные по фунту за шесть лет(на Н1). Сейчас попробую скопировать таблицу распределений
=============================
100% - это 0.6 - "точка невозврата".

[leonid553]

Точка "невозврата" на первый взгляд очень похожа на нашу точку входа - в "лучевой тактике"!
В описании тактики вначале используется ZZ из метастока . Я с ним не знаком и мне пока не совсем понятны переменные в ZZ. А также задаваемые процентные значения. Но далее вроде приводится зиг-заг для МТ4, и как мне кажется - вириант такого Z-Z реализован в индикаторе ZUP.
продолжаю:
"... то есть 1.2% - это 0.6% до точки "невозврата" и ещё столько же мы имеем в 50 случаях из 100, - 50% входов будут с прибылью!
Правда, похоже на закономерность?
Вырисовывается СИСТЕМА:
как только намечается впадина - мы определяем точку "невозврата" , она же BUY. Со стопом на уровне впадины и с целью равной стопу. В 50% случаев мы возьмём профит!
Так ведь в остальных 50% случ. мы получаем "лося"?
Но ведь дело в том, что профит потянется за ценой, уходящей от точки входа, всё выше и выше - т.е. трейлинг/стоп! В итоге средний профит всегда больше среднего убытка!
Далее просто технические решения.
Для валют на часах есть четыре параметра (все прибыльные в итоге) 0.5 0.6 0.7 0.8 Их млжно менять в зависимости от размаха движения, а можно и на одном работать - итог может быть меньше, но прибыльно всегда."

Очевидно речь идет о переменном параметре индикатора Z-Z в Метастоке - исходя из таблицы распределени - см. выше

"...На графиках поясняется точка "невозврата":
1 - вариант неподтвержденной вершины;
2. - цена отошла от вершины, но ещё не закреплена;
3 - цена прошла 3%-й рубеж и теперь при развороте будет образовываться впадина в том же порядке.
3% от вершины Это и есть точка "навозврата"...."

[leonid553]

Мне пока непонятно, что это за "3%", от какой величины берутся эти проценты, да и параметры 0.5 0.6 0.7 0.8 - из графиков это не ясно! Но продолжаем:

"...На графике есть три линии:
Красная - начальный стоп;
Синяя - уровень входа;
Зелёная - профит.
Если профитной линии не достигаем- разворачиваемся на синей - стоп/переворот!
Обратите внимание на последние данные (т.е. на крайний пр. луч) - уже намечены эти уровни от впадины.
Видно, что цена иногда проскакивает профиты, но не стоит жалеть - процент таких движений гораздо меньше 50-ти.
Система не зря названа "50 на 50", т.к. стремится именно к балансу. К примеру, если профит уменьшить в два раза, то прибыльные сделки будут уже в 75%-х случаев, но убытки в оставшихся 25%-х будут в два раза больше. А если профит наметить в два раза большим, чем начальный стоп, то достигнем мы его только в 25%-х сделок; в 50%-х получим убыток; и в 25%-х - уходим в нуль(т.е. при своих)..."

[leonid553]

Еще несколько цитат из описания Системы:

"...]Правила входа: линии появляются, как только появляются признаки смены направления движения, т.е. в самом начале образования нового пика или впадины. Нужно быть готовым открыться, но только после закрытия свечи за линией входа (синяя линия), обычно цена возвращается к уровню входа(?), ну а если пролетит, то и хрен с ней! Стоп-трейлингом движится за ценой закрытия. А вот профит, естественно, необходимо брать по ордеру!..."
"... А если сделать так: Реально не входить в позицию, пока не случится убыток (виртуально или на демо). На следующем сигнале и войти в позицию. Вероятность получения профита после этого входа будет уже больше 50%-в!"
"... Чтобы отрисовывалось примерно так:"

[nen]

Леонид, в ветке, где разрабатывается ZUP, я выложил несколько вариантов мт-шного ZZ с исправленным алгоритмом. Посмотри их. Они не допускают ошибок, как мт-шный ZZ. С Очередной версией ZUP в комплекте будут все версии мт-шного ZZ. Их можно будет с ExtIndicator=6 пррименять. Это режим работы, аналогичный DT-ZigZag. Также два варианта ZZ с исправленным алгоритмом уже встроены в ZUP.
А ZZ, который входит в поставку МТ лучше не применять. В нем много ошибок. В ветке, где разрабатывается ZUP, Putnik писал об отличиях исправленного варианта. Этот вариант очень хорошо стал раскадывать волны.

Также в новой версии будут разнесены значения статических и динамических фиб, как просил NoName.
Но новая версия сейчас в отладке. Когда будет удовлетворительно работать выложу ее. 41 версия - сырая. Но, благодаря ей, были найдены и устранены ошибки стандартного ZZ.

[leonid553]

Благодарю, Nen! Я внимательно слежу за за твоей веткой на Ониксе. Всё, что там выкладывалось - у меня сохраняется. Так что с этим проблем не будет!
Проблема в другом - "нельзя обьять необъятного!..." Одно влечёт за собой другое. Другое - третье ... и т.д. Иной раз так залезешь в дебри теоретических изысканий, что и не упомнишь - с чего , собственно, начал! Да и времени не всегда хватает.
Но зато растёт депозит - пусть и крошечными темпами!