1 Муррей, Муррей + Опции

[leonid553]

Немного "освежил" нашу закачку по правилам работы с Мурреем.
УБИРАЮ ее с последнего поста и выставляю здесь. Пожалуй, пора сделать перерыв - немного отдохнуть от Муррея - а то он нам скоро сниться начнет! А чуть позже - вернемся со "свежим" взглядом!
(напоминаю - "золотые" правила в закачке - это №0 и №3!). Всем удачи!

[cr@sh]

Да пожалуй пора отдохнуть ...

Зы отдельное спасибо МЭДВЕДЮ или КОТу )) за всю проделанную нелегкую работу, по чаще заглядывай в раздел файлы буду обновлять потихоньку....

[leonid553]

Ещё одно статистическое наблюдение по инд. Муррея:
Не часто, но бывает так, что евро и фунт одновременно (ну почти) подходят каждый к своему сильному уровню 0.8 или 8.8. В этом случ. можно ставить сначала на "подход" к уровню - он работает как магнит, а потом сразу-же в хорошем темпе начинается перспективный отскок!

[cr@sh]

Сегодня не отработали 3 пары если заметили...фунт франк и иена!

[leonid553]

Любопытная информация:
Цитата от VG - разработчика индикатора Муррея:
" ... почему работают уровни Муррея точно сказать никто не может. Но всё это можно оценить...
...Можно исследовать статистическую выборку и оценить случайность положительного результата. И потом делать выводы. Это касается самого подхода к оценке.
Что до конкретики - оценивать нужно не сами уровни Муррея (сами по себе уровни много не дают ), а стратегию на них построенную! Т.е. определиться с тем, как инрерпритируются сигналы, как выставляются ордера, как сопровождаются, как закрываются. И оценивать всё в комплексе. Т. е. уровни Муррея дают возможность построить систему со статистическим преимуществом.
Думаю, здесь же будет ответ по поводу фильтров. - Берём (например) обычную торговую тактику по МАСД - дивергенции, сигналы на пересечении и т.д. - это классика. Там можно увидеть массу ложных сигналов.
Но если при этом принимать решения от уровней Муррея 0.8 или 8.8 - то профитность увеличивается существенно! Таких систем можно построить большое количество...
...Просто поверьте мне на слово - этот индикатор - для торговли среднесрочных трендов. Не разменивайтесь на мелкие детали...
На Пауке есть книги МакКормика "Энциклопедия торговых стратегий" и Булашева "Статистика для трейдеров". Там неплохо расписана логика и методология мат/статистики. При правильном применении эти методы дают статистическое преимущество... "

[andry_k]

Пришел на форум по ссылке разбираясь с индикатором ZUP. Прочитал все от начала - до конца. Очень интересно, просто здорово.

[Call awe]

Поддержу Муррея,ведь человек трудился ,считал ,писал,а мы так наплевательски относимся к нему.
А дядька Муррей молодец,возьмем хотя бы сегодняшний день и сутуацию ,пару можно брать любую ,беру поэтому общеизвестную - евро-доллар, начиная со вчерашнего подения (причем такого крутого)пара остановилась у уровня 2/8 и при отскоке врезалась в уровень 4/8 ,как мы знаем это очень сильные уровни ....и можно сделать вывод ,что вниз пара наврядли пойдет (лично мое мнение) так как по Н4 находится уровень 1/8 (остановка разворот),нам осталось только ждать ,ждать и ждать - посмотрим ,что в этот раз .Как Муррей себя оправдает и хотя рынок мягко говоря плюет на все теханализы и фундоменталы ......

С уважением

[leonid553]

Vladislav 12.03.06 14:13

В общем-то нет никакого секрета и более того: индикатор, на основании которого я делаю прогноз лежат на пауке в свободном доступе . Помещу его здесь же - это индикатор уровней Мюррея.
Теперь немного о математике: Основная трабла с этими уровнями та , что значимость уровня апостериори вполне легко обозначается, но вот априори - это дело нетривиальное. На родном сайте есть куча способов улучшить ситуацию, но мне они не показались математически обоснованными (как собственно и теории Ганна и Элиотта - то есть качественное описание на высоте, но когда дело доходит до количественных оценок - тогда неопределенность).
В данной ситуации для решения поставленной задачи (о постановке и методах решения как-то пытался заикнуться на пауке в ветке о сантименте, но там не посчитали интересным - проще просто общаться на общие темы, чем откатать метод с количественными оценками - впрочем это в прошлом) да, о постановке задачи, постулатах и подборе и оценке подходящих методов решения - это тема отдельная. Самое главное, что было сделано - задача поставлена так, что предполагает возможность неслучайного прогнозирования, а также некоторую вероятностную оценку полученных результатов. Сейчас я опускаю вопрос о теории эффективности рынков - хочу заметить, что это только теория, не более и ничем не лучше и не хуже других несамопротиворечивых походов. Например R\S статистика (известная еще под названием критерий Херста) дает для ценового ряда евры оценку выше 0,5 (0,64 примерно - это если брать весь ряд полностью), что в свою очередь обозначает возможность неслучайного прогнозирования и преимущество трендовых моделей прогнозирования. Я, например, принял другой подход - есть участки, когда возможно надежное прогнозирование (коэфиициент Херста значительно отличается от 0,5) и когда невозможно (мало отличается). Есть моменты, когда имеют преимущество трендовые методы (к-т около 1) и когда имеют преимущество контртрендовые (к-т около 0).

Результат таков - получаем не только уровни Мюррея от которых и принимаются точки разворота, но и их статистическую значимость на данный момент времени. То есть один и тот же уровень в разное время выступает в разных ипостасях (о как завернул ). То есть в определенное время этот уровень может работать ТОЛЬКО на отбой, в некоторых вообще не учитывается, а иногда на пробой, хотя по стратегии когда уровень определяется как пробойный, трейдер уже должен держать позу, эта поза обычно оказывается в профите и всего делов - переместить стоп до соответствующего уровня.
Если более точно, то в результате расчетов трейдер получит некоторую разворотную зону, ограниченную уровнями Мюррея и границами каналов (это когда будут построены проекции доверительных интервалов) - собственно уровень доверительного интервала и отсекает уровни вероятности исполнения прогноза, а пересечение границ каналов и уровней Мюррея дают оценку по времени. На чартах наглядно видно.
Это в общем, так сказать "на пальцах".
Если более конкретно - я дополнил расчеты уровней Мюррея прогнозированием трендового движения по каналу линейной регресии + расчет критерия Херста для данного канала (сами критерии выборки для построения канала тоже нетривиальны).
Обоснование выбора : О критерии Херста писал выше, а о каналах : в каждый момент времени можно построить достаточно большое количество линейных каналов, но только канал линейной регресcии будет иметь минимальную ошибку. Для проогнозирования лучше брать наилучшее на данный момент времени приближение. Вроде все - для начала вполне хватит . Это позволит сэкономить весьма немалую часть того времени, что была потрачена на исследования. Да, если кому "влом" программировать - почти все это можно получить используя штатные средства МТ4 - кроме уровней Мюррея и критерия Херста, но уровни в свободном доступе, а без Херста работает не намного менее эффективно.


Vladislav 13.03.06

Ok - нет проблем. Что же касается статистической значимости уровней - она Вам станет ясна как только Вы построите доверительные интервалы - например, чем больше перепроданность, тем вероятнее возврат в точку равновесия и возможно даже к противоположной границе (это становится ясно при подходе в точку равновесия) - так вот доверительные интервалы и отсекают уровни вероятности. Представьте себе, что вы численно интерпретируете зону перепроданности в единицах вероятности возврата в точку равновесия (в процентах - отсюда вероятность возврата 60\40, отсюда 80\20 и т.д... ) и развортные уровни по Мюррею в данный момент времени попадают в зону, например, 90\10 - легко было бы торговать ? и неоднозначностей меньше не так ли ? Так вот решение этой задачи и дает такую оценку.
При разворотах все эти структуры выстраиваются, ну просто заглядение - тогда вероятность максимальная. На демке я торговал вообще без стопов . На реале пока не рискую, хотя подмывает открыть счетец на какую нить мелочь и попробовать .

Вы уж простите великодушно, но полностью выкладывать готовое решение не считаю возможным, хотя времени Вам сэкономил порядочно.

Удачи и попутных трендов.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

solandr 14.03.06 13:01

Резюмируя Вашу стратегию для себя (переводя так сказать с математического языка на понятный мне инженерный/алгоритмический язык), хотелось бы чтобы Вы подтвердили правильно ли я понимаю её, или нет.
Вы имеете в своей стратегии следующие расчётные модули (или составляющие части стратегии):
1. Расчёт уровней Мюррея (с этим в приниципе всё достаточно ясно в плане реализации, тем более, что сам индикатор приведён в этой ветке).
2. Расчёт канала регрессии, который имеет в своём составе know-how (критерий выбора правильного канала из множества возможных), которым Вы делиться не собираетесь.
3. Расчёт показателя Хёрста по выборке, которая определяется опять-таки по какому-то критерию, которым Вы также не поделитесь с общественностью. Или здесь я ошибаюсь и Вы считаете просто в лоб например по последним нескольким барам? Тогда ещё раз уточните количество баров и таймфрейм. Звучала цифра 30, но возможно Вы пользуетесь другими значениями.

И далее получая расчётные данные по приведённым выше модулям, Вы делаете следующие выводы о рынке. Условно я привожу все варианты:
1. Рынок растёт. Сейчас он находится вблизи линии Мюррея, предполагающей остановку и разворот. Цена находится в верхней части регрессионного канала, показатель Хёрста движется к нулю. Вывод: Можно входить в короткую позицию. Стоп ставим за следующей линии Мюррея, являющейся сильным сопротивлением. Первоначальной целью является ближайшая сильная линия поддержки. Далее по показаниям, полученным из расчётных модулей при подходе к цели принимаем решение о сохранении позиции или её закрытии, если показатели рекомендуют это сделать.
2. Рынок падает. Сейчас он находится вблизи линии Мюррея, предполагающей остановку и разворот. Цена находится в нижней части регрессионного канала, показатель Хёрста движется к нулю. Вывод: Можно входить в длинную позицию. Стоп ставим за следующей линии Мюррея, являющейся сильной поддержкой. Первоначальной целью является ближайшая сильная линия сопротивления. Далее по показаниям, полученным из расчётных модулей при подходе к цели принимаем решение о сохранении позиции или её закрытии, если показатели рекомендуют это сделать.
3. Рынок находится во флете. По показаниям линии Мюррея делаем предположения о дальнейшем продолжении движения. Если мы имеем открытую позицию и её направление совпадает с показаниями линий и с показателем Херста (например при совпадении прогнозируемого движения с позицией соттветственно показатель близок к 1 или 0), то не предпринимаем никаких действий с позицией, а ждём достижения целей.
4. Рынок во флете, показания Хёрста близки к 0,5. Не входим в рынок, все ордера сняты. При желании занимаемся пипсовкой).

Я прав в своих рассуждениях о Вашей стратегии, или нет?



Vladislav 14.03.06 13:19

Вобщем все так. Показатель Херста считается для каждого канала, главное, чтобы количество баров его составляющих превышало некоторую величину, например 30 - т\ф не важен поскольку расчет идет от дневных каналов например за 3-5-7 дней (все зависит от точности, которую хотите получить - однодневная подборка может быть неустойчивой) - внутридневных баров будет достаточно . И только потом делается заключение о пригодности данного канала к прогнозированию и построению проекций разворотных зон. Один и тот же разворотный уровень по Мюррею у разных каналов будет в разных доверительных интервалах - ведь Вам нужно как-то это отсечь не так ли ? А критерием качества есть потенциальная энергия - смотрите о квадратичных формах - ничего необычного.

А не собираюсь я делиться ГОТОВЫМ РЕШЕНИЕМ, а методика - пожалуйста, без проблем.

.

"Так значит насколько я понял Вы используете Мюррея в рамках более крупной стратегии, по которой торгуете вручную? Да или нет?"

Да, хотя не совсем вручную - просто отпадает необходимость в постоянном мониторинге рынка и как следствие эксперты не нужны.
Я не занимаюсь работой по отслеживанию прорывов, так как дело это весьма неблагодарное. Работаю только на спокойных участках, которые предполагают возврат цены от точек максимального отклонения обратно к центральной части и далее в противоположную сторону.


"А кстати если не секрет, то сколько процентов депозита составляет рост в месяц по вашей стратегии? "
"


Вобщем то не секрет - это зависит от уровня риска, который трейдер готов принять. Например, с периода январь по конец февраля на реале я почти удвоил депо (точнее 93%), торгуя с минимальными рисками, а для мониторинга выкладывал демку на которой торговал с максимальными рисками - там почти 450 %, но на реале я так бы не рискнул - это были лучшие показатели, средние же были порядка 40%.

Удачи и попутных трендов.

[leonid553]

Ну, по "понятным причинам" отложим на время вопрос о Показателе Херста !
Тем более что VG писал:
"Да, если кому "влом" программировать - почти все это можно получить используя штатные средства МТ4 - кроме уровней Мюррея и критерия Херста, но уровни в свободном доступе, а без Херста работает не намного менее эффективно. "
Разберемся с линейной регрессией!

KIM IV ( http://www.kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=203 ):
"Читал я как-то на досуге ветку на форуме MetaQuotes. Там Vladislav, начиная с 3-ей страницы, немного описал свой метод анализа рыночной ситуации. Я честно говоря мало, что понял, но вот одна фраза Vladislav'а меня зацепила. Фраза о том, что показатель Хёрста он расчитывает для каналов линейной регрессии. Что это за показатель и как он расчитывается, я плохо представляю. Моё внимание привлекло не это, а сами каналы и тот факт, что их несколько. Вот эту идею я и хочу изложить в данной теме.

Теперь суть идеи.

Если на графике отобразить несколько каналов линейной регрессии с разными параметрами, но так, чтобы их правые координаты по оси времени были одинаковыми, то можно заметить, что иногда правые концы границ каналов собираются в кучу. Этот момент по оси времени и этот ценовой уровень я предлагаю использовать в качестве точки входа.
--------------------------------------------------------------------------------

Индикатор.

Для упрощения построений я сделал индикатор, который позволяет отобразить на графике любое количество Каналов Линейной Регрессии. Настройкой индикатора можно установить:
- Количество каналов (KChannels = 3)
- Количество баров для первого канала (KBarsFirst = 72)
- Шаг наращивания количества баров для последующих каналов (StepBars = 24)
Если использовать параметры по умолчанию, то индикатор построит три канала на количестве баров 72, 96 и 120. На часовом графике это трое, четверо и пятеро суток.

P.S. Индикатор использует стандартный объект МТ4 OBJ_REGRESSION (Канал Линейной Регрессии

[leonid553]

Sonamo, Чт Май 03, 2007 2:13 pm :
Имеются три различных классификации для различных показателей Херста: при H = 0,5 получается истинно случайный ряд чисел, то есть события случайны и не коррелированны. Правая часть уравнения обращается в нуль и настоящее не влияет на будущее.

при 0 < H < 0,5 происходит так называемый "возврат к среднему": если система растет в какой-то период, то в следующий период надо ожидать спада. Если вчера шло снижение цен, то завтра ждите их повышения. Чем ближе Н к нулю, тем устойчиве эти колебания. Но таких процессов в реальности очень мало.

в реальности обычно 0,5 < H < 1 - и это трендоустойчивые ряды. То есть если ряд начал возрастать, ждите, что он будет возрастать и дальше, если он убывает сегодня, завтра тоже будет убывать. Трендоусточивость тем больше, чем ближе Н к 1, потому что чем больше корреляция между процессами, тем более одинаково они себя ведут. Чем ближе Н к 0,5, тем более зашумленный и менее выраженный тренд получается на выходе.

... и думаю, что метод Владислава весьма результативный. Владислав использовал еще уровни Мюррея. Т.е. при подходе к очередному уровню, определялся канал, коэффициент Херста и на основе этого делался вывод - цена пройдет этот уровень или отобъется от него и вернется к предыдущему.

Скрипт. Рисует срединную линию канала и расчитывает коэф. Херста. Канал можно таскать по графику - соответственно будет пересчитываться коэффициент.