Арбитраж Серебро-золото, Краткосрочный арбитрах драгметаллов Опции

[leonid553]

Всех приветсвую!
Предлагаю Вашему вниманию прибыльную арбитражную краткосрочную (тф=м30) торговую тактику, которая особенно будет полезна начинающим трейдерам. Т.к. позволит им на первых порах не только сохранить свой депозит, но даже его увеличить. Прибыльность тактики проверена на многомесячной (более года) онлайн работе на реальных счетах.
Известно, что многие "родственные" инструменты, зачастую, движутся практически синхронно. В таких случаях говорят, что у них высокая корреляция. Например, это такие пары инструментов, как бензин-мазут, нефть Лайт Свит - нефть Брент, платина-палладий, серебро-золото. Именно на таких коррелируемых (в идеале - коинтегрируемых) инструментах обычно и реализуются арбитражные стратегии.
На последней указанной паре драгметаллов мы и остановимся. Если в мт4 вашей компании есть текущие фьючерсные контракты серебра и золота, то вам повезло! Т.к. практически не будет потерь на спреде аск-бид, особенно в ликвидное торговое время! В противном случае придется работать спотовыми инструментами XAGUSD & XAUUSD. Они имеются в мт4 любого ДЦ, но зачастую спред аск-бид у них излишне великоват!
Итак, спред SI – GC (Silver – Gold, XAG - XAU), таймфрейм М30 . Классически считается, что с этий "парочкой" принято работать биржевым соотношением размеров позиций один к одному. Однако, после многомесячных наблюдений и экспериментов получается, что самым оптимальным соотношением в настоящий момент для платформы мт4 здесь будет соотношение XAG - XAU = 1^2 (или даже 2^3). Иначе говоря, если размер позиции серебра мы зададим равным единице, то размер позиции золота следует задавать равным двум!

продолжение следует

[leonid553]

Для реализации арбитражной торговли нам понадобятся индикаторы. Два индикатора: ценовых линий и суммарного эквити. При установке индикаторов на график мы получим вот такую "картину маслом":



По индикатору ценовых линий (верхнее индикаторное окно) мы будем отслеживать схождение и расхождение цен аназизируемых инструментов, - серебра XAGUSD и золота XAUUSD.
В окне индикатора хорошо видно, что ценовые линии ( зел. и син.) этих коррелируемых драгметаллов почти постоянно идут накладываясь друг на друга. И лишь иногда расходятся! А значит, расходятся и сами цены этих инструментов!
Как раз эти перспективные моменты мы и будем отслеживать на графике тф=М30. Предполагая, что достигнув максимуме такого расхождения, линии начнут сходиться "взад"! А значит, с большой вероятностью (вследствия сильной корреляции) начнут сходиться и сами цены этих инструментов!
В этот момент мы (в зависимости от расположения ценовых линий между собой) продаем один инструмент и покупаем другой! Резонно надеясь, что при схождении ценовых линий - цена одного инструмента будет расти медленнее, либо падать быстрее, чем цена второго! После чего, закрыв позиции в точке схождения (пересечения) ценовых линий мы зафиксируем прибыль по сумме двух сделок!


Индикатор ценовых линий в закачке.

продолжение следует

[leonid553]

Второй индикатор, - это индикатор суммарного эквити (спреда*) двух позиций. Ширину канала мы настроили так, чтобы линия суммарного эквити (спреда) постоянно находилась внутри канала, лишь изредка касаясь или выходя за его гранмцы!
Как правило, при максимальном расхождении ценовых линий - одновременно и линия спреда выходит за границу канала. Именно здесь мы начинаем отслеживать момент арбитражного входа. При начале схождения ценовых линий и одновременном обратном пересечении линией спреда границы канала (снаружи внутрь) мы реализуем парный арбитражный вход, - продаем один инструмент и покупаем другой! В зависимости от того, чтья ценовая линия находится вверху, а чья внизу.
Например, последний вход, показанный на графике выше был таким:
SELL XAUUSD - BUY XAGUSD = 1^2 ( - такое оптимальное соотношение размеров позиций нам расчитывает и отображает справа в комментрарии - индикатор ценовых линий. Расчет реализован с учетом параметров спецификации и волатильности инструментов. На графике обведен желтой линией)
Закрытие позиций - строго в точке пересечения ценовых линий, либо при достижении линией спреда - нижней границы канала!
Замечу, что за последние год-полтора практически все (ну, почти) такие входы закрывались либо с суммарным профитом, либо в безубытке!
Удачи всем!
------------------------------
*Здесь (в отличие от валютного рынка Форекс) спредом называют не величину аск-бид, а парную сделку, состоящую из двух встречных позиций открытых по родственным инструментам