![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#41
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Что если взять отдельные участки истории -
1. тренд вверх 2. тренд вниз 3. флет И на каждом провести оптимизацию! Мы получаем три группы параметров (Х1-Х4). Далее мы формируем их как библиотеку, и в зависимости от состояния рынка вызываем ту группу, - которая соответствует этому состоянию! |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#42
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Определить тренд и его направление в простейшем случае можно сглаженной МА.
и также посмотреть подходящий индикатор показывающий флет. Вроде на форуме кто-то выкладывал ссылку на такой индикатор. Эскизы прикрепленных изображений |
NoName |
![]()
Сообщение
#43
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 514 Регистрация: 1.5.2006 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 146 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Цитата Что если взять отдельные участки истории - 1. тренд вверх 2. тренд вниз 3. флет И на каждом провести оптимизацию! Мы получаем три группы параметров (Х1-Х4). Далее мы формируем их как библиотеку, и в зависимости от состояния рынка вызываем ту группу, - которая соответствует этому состоянию! На тот момент я немного не так себе всё это представлял, но твоя идея явно лучше! И в плане практической реализации она проще. |
SERGE |
![]()
Сообщение
#44
|
Группа: Активный участник Сообщений: 27 Регистрация: 10.6.2006 Пользователь №: 657 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Что если взять отдельные участки истории - 1. тренд вверх 2. тренд вниз 3. флет И на каждом провести оптимизацию! Мы получаем три группы параметров (Х1-Х4). Далее мы формируем их как библиотеку, и в зависимости от состояния рынка вызываем ту группу, - которая соответствует этому состоянию! В таком случае лучше использовать соответствующие тренду и флету индикаторы, т.е. для флета использовать осцилляторы, а для тренда , что нибудь вроде МА. Таким образом получится два советника, а там уж семафорить. |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#45
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Да, SERGE !
Вы подобрали оч. хороший термин - именно "СЕМАФОРИТЬ" ! Лучше и не скажешь! Осталось прикинуть - какой индюк лучше приспособить для определения флета... |
SERGE |
![]()
Сообщение
#46
|
Группа: Активный участник Сообщений: 27 Регистрация: 10.6.2006 Пользователь №: 657 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Да, SERGE ! Вы подобрали оч. хороший термин - именно "СЕМАФОРИТЬ" ! Лучше и не скажешь! Осталось прикинуть - какой индюк лучше приспособить для определения флета... Возможно подойдет Болинжер, в комбинации с АМА. Болинжер показывает ширину канала стандартного отклонения, а АМА -силу тренда. |
wer |
![]()
Сообщение
#47
|
Группа: Активный участник Сообщений: 16 Регистрация: 8.3.2007 Из: BY Пользователь №: 1 307 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
..народ..что я не догоняю...сливают все советники у меня и всё..( не полнй слив...а профит -200)..
..восторга не ощущаюю....тест на альпари 1 ч фунт. ..может настройни не те...( или руки: ![]() |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#48
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
На предыд. страничке есть ссылка на сайт Ю.Решетова. Там оч. подробно описан процесс оптимизации советника AI.
![]() Версия NO_NO_NO_ST, пост №25 тест на мт4 ДЦ Альпари-демо ФУНТ Н1 После очень грубой, приблизительной оптимизации : Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) Период 1 Час (H1) (2005.01.01 - 2007.07.07) Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах) Параметры: Stochastic_period=6; slowing=3; x1=87; x2=128; x3=21; x4=103; sl=79; MagicNumber=888; P_1=0; P_2=7; P_3=14; P_4=21; Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 5696.12 Общая прибыль 17479.47 Общий убыток -11783.35 Прибыльность 1.48 Матожидание выигрыша 12.92 Абсолютная просадка 215.00 Максимальная просадка 720.82 (4.47%) Относительная просадка 5.05% (520.70) Всего сделок 441 Короткие позиции (% выигравших) 214 (51.40%) Длинные позиции (% выигравших) 227 (55.07%) Прибыльные сделки (% от всех) 235 (53.29%) Убыточные сделки (% от всех) 206 (46.71%) Самая большая прибыльная сделка 327.32 убыточная сделка -59.92 Средняя прибыльная сделка 74.38 убыточная сделка -57.20 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 10 (907.19) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-459.35) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 907.19 (10) непрерывный убыток (число проигрышей) -459.35 (8) |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#49
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Фильтр ! -
Эскизы прикрепленных изображений |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#50
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Добрый день всем! Немного не в тему...
![]() Вспомнилось вот что. Ещё при "советской власти" имела место лотерея СПОРТЛОТО. В журнале НАУКА И ЖИЗНЬ В 1980г. была опубликована статья в эту тему. В статье предполагалось - каким образом можно играть в эту лотерею, и при этом по меньшей мере не проигрывать! Суть метода излагалась очень подробно и толково! К сож., по причине моей тогдашней крайней (мягко говоря) молодости, я ограничился лишь праздным интересом к теме. Но суть запомнилась! Тактика была построена на игре - не против лототрона, а на игре против остальных участников лотереи. По аналогии с той методикой появилась мысль реализовать эту тактику на торговой платформе. Но, увы.... С ног сбился! Не могу найти тех номеров журнала. Это №1, №2, №3 за 1980г. Возможно кто-ниб. имеет информацию по данной теме? Прошу поделится ссылкой. |
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2025, 7:54 |