Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[leonid553]

Немного об оптимизации -
Ю.Решетов
Всегда придерживайтесь правила, согласно которому, завершающий этап тестирования обязательно должен смотреть только вверх. Рынок имеет привычку либо продолжать некоторое время уже сложившиеся тенденции, либо менять их. А выбор вариантов для смены паттернов у него астрономический. Потому не стоит полагаться на маловероятную, хотя и заманчивую ретроспективу. Самым опасным в нашем деле является выбор варианта, в котором кривая доходности, давно ставшая достоянием истории дала, наибольший прирост баланса за малый промежуток времени - профитный импульс. И наоборот, чем более длительным по времени является прибыльный участок, чем ближе он к текущему времени (завершающий этап теста), тем предпочтительней, независимо от того, сколь мал прирост этой самой прибыли и от того, как страшно выглядят предыдущие участки тестирования, ставшие уже достоянием истории.

Сложнее всего запрыгнуть в поезд, который давно уже ушел.

Позволю себе немного пофилософствовать, уйдя малость в оффтопик. Но все вышесказанное относится к мантре, которая гласит о том, что закономерности имеют только неудачи, а успех - случаен. Усвоив это, Вы облегчите себе жизнь, за счет того, что:

* Перестанете удивляться, почему это грабли, которые оставили столь неизгладимое впечатление на Вашей физиономии, всякий раз оказываются там же, где были и раньше; а кошелек с деньгами, найденный год назад, не желает появляться более в том же самом месте и в тот же самый час.
* Следующим шагом, следует забыть все приметы, кои на самом деле, не что иное, как суеверия и предрассудки, предшествующие успеху, например, находке кошелька. А также следует внимательно изучить и исследовать все закономерности неудач, например, местонахождение граблей, но вовсе не с целью самоедства и посыпания плеши пеплом после пожара, а дабы более не было повода для этого самого самоедства. И только после того, как все закономерности, приводящие к неприятностям будут изучены и причины устранены, столь кажущийся доселе неуловимым, скользким, юрким и быстротечным успех, явится к Вам с повинной и упав на колени, жалобно попросит смилостивится и не наказывать слишком строго за предыдущую непокорность.

Еще более опрометчивым искать закономерности "успешного трейдинга" в результатах тестирования советников, а тем паче, полагаться на них. Трейдеры, которые пытаются поймать удачу, путем повторения замеченных закономерностей предшествующих ранее удачным сделкам, чаще всего, ловят маржинколлы. Поэтому гораздо правильне выделить участки кривой доходности, приводящие к просадке депозита на завершающих этапах тестирования и проведя переоптимизацию на них, позволить нейронной сети изучить паттерны с целью предотвращения граблей.
Там же Ю.Решетов оч. толково и подробно излагает порядок оптимизации советников типа AI: http://forum.reshetov.biz/thread/?thread__mid=46891748

[SERGE]

Ок! Продолжаем!
Из всех возможных состояний при одновременной работе двух версий (прямой и реверсной) - для нас самым невыгодным является вариант, когда обе версии идут в одном направлении и по обеим наблюдается текущий убыток!
Не так часто (надеюсь!) такое будет. Но с "этим делом" нужно и можно бороться!

Метод локирования в безубытке представляется перспективным, т.е. после локирования систему следует как бы перезапустить, главная изюминка насколько я понимаю заключается в детерминировании входов.

Сообщение отредактировал SERGE - 3.7.2007, 9:11

[leonid553]

SERGE !
К своему стыду должен признаться, что я не знаю, что такое -
"детерминировать входы" !
Поясните, пож. свою мысль.

[SERGE]

SERGE !
К своему стыду должен признаться, что я не знаю, что такое -
"детерминировать входы" !
Поясните, пож. свою мысль.

Вот цитата из одной научной статьи "Детерминированныи называют клетки, которые выбрали программу развития. Клетку считают детерминированной, если в ней произошло стойкое внутреннее изменение, которое делает ее и ее потомков отличными от других клеток эмбриона и предопределяет развитие по специализированному пути." (то есть иные клетки)

В приложении к данной ТС можно сказать, что путем введения встречного перцептрона мы увеличиваем случайность входов, а с помощью оптимизации находим некие паттерны обеспечивающие отклонение случайного распределения в нужную нам сторону. Но так или иначе суммарные входы будут детерминированы к исходном перцептронам.

[leonid553]

Ок! Благодарю! Будем разбираться!
Ниже представлены графики балансов ПИПСОВОЧНЫХ прямой и реверсной версии с вызовом стохастика. Без ММ. По 2-х летней истории ( с мая 2005 ) по GBPUSD, H1.
Участки сделок 826-901 (пр) и 465-507 (реверс) - это результаты "вне выборки"!
Практически на всем протяжении хорошо заметна встречная работа - когда убытки одной версии "покрываются" С лихвой профитом другой! При поступательном росте суммарной прибыли!

[SERGE]

Ок! Благодарю! Будем разбираться!
Ниже представлены графики балансов ПИПСОВОЧНЫХ прямой и реверсной версии с вызовом стохастика. Без ММ. По 2-х летней истории ( с мая 2005 ) по GBPUSD, H1.
Участки сделок 826-901 (пр) и 465-507 (реверс) - это результаты "вне выборки"!
Практически на всем протяжении хорошо заметна встречная работа - когда убытки одной версии "покрываются" С лихвой профитом другой! При поступательном росте суммарной прибыли!

Стохастик - осциллятор для флета или канала, для улучшения параметров системы необходимо дополнить ее трендовым индикатором, т.е. логика работы на вход по сигналу "осциллятор или трендовый индикатор" в принципе можно использовать дополнительно и стохастик , но период взять подлиннее, тогда он будет отрабатывать длительные отклонения.

[leonid553]

Именно так и сделано в прямой версии! Использована сглаженная МА в качестве фильтра. ( индикатор выкладывал в начале ветки)
Не случайно общий профит прямой версии больше, чем у реверсной на +700 пунктов.
Но, пожалуй, так можно сделать только в версии со стохастиком. Поскольку, перцептрон от Стохастика работает примерно так -же, как и сам стохастик. Т.е. дает ложные, убыточные сигналы при трендовом рынке.
А вот перцептроны с вызовом др. индикаторов, как правило, не демонстрируют наглядную видимую связь с особенностями вызываемых индикаторов.

[SERGE]

Именно так и сделано в прямой версии! Использована сглаженная МА в качестве фильтра. ( индикатор выкладывал в начале ветки)
Не случайно общий профит прямой версии больше, чем у реверсной на +700 пунктов.
Но, пожалуй, так можно сделать только в версии со стохастиком. Поскольку, перцептрон от Стохастика работает примерно так -же, как и сам стохастик. Т.е. дает ложные, убыточные сигналы при трендовом рынке.
А вот перцептроны с вызовом др. индикаторов, как правило, не демонстрируют наглядную видимую связь с особенностями вызываемых индикаторов.

Можно ввести дополнительную фильтрацию от ложных срабатываний путем введения относа входа на уровень хай или лоу предыдущей свечи плюс N пипсов, входить отложкой на пробой этого уровня.

[leonid553]

А вот ещё идея вдогон.
Реверсных версий можно изготовить несколько! По исходному алгоритму прямой версии.
Изготовить и оптимизировать по различным параметрам! После чего включать их одновременно. Одну за другой! И предусмотреть блок управления этими версиями.
Что у нас получится? Нечто вроде ползущей гусеницы , кот. при разумном управлении будет давать прибыль при минимальных убытках!
Залог, правда, увеличивается....

[leonid553]

Вот ещё одна реверсная версия с вызовом стохастика.
Здесь начальные входы и входы после стоплосса - такие же как и в прямой версии. А условия сопровождения сделок (т.е. переворота) - как в реверсной!
На графике баланса (1.01.07 - 5.07.07) - видно что кривая эквити в значительной мере соответствует графику цены!
Отсюда можно сделать вывод - что оптимизация ориентировала работу советника - на трендовый рынок - UP-тренд. А при движении цены вниз - начинается некоторый слив.
И появилась идея. (NoName - мысль подал.)