Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[leonid553]

Далее встает вопрос. Вот если провести на графике баланса (эквити) линии поддержки и сопротивления.? Либо навесить на график баланса индикатор МА, либо какой-ниб. иной?
Будет ли работать такая конструкция?
Тогда (если будет) можно манипулировать в некоторых пределах запрещением сделок по сигналам индикаторов!
Насколько это программно реализуемо? Вопрос непростой!

[NoName]

Привет, Леонид!
Никак не поймаю тебя в аське поэтому спрошу здесь. Я пока что смотрел только прямую версию и у меня возник такой вопрос. Зачем используется аж три перцептрона? Это что бы для каждого действия можно было использовать свои параметры?

[leonid553]

Да - один основной для "ведущей" позиции. И для локирующих позиций, - свой перцептрон на каждую, - так получается целесообразней!

[leonid553]

При работе системы в реальном времени обнаружилась крайне полезная рекомендация!
При начальном включении системы следует:
1. Сначала включить прямую версию. И обязательно дождаться текущего профита +25/40 пипсов.
2. И лишь потом запускать версию реверсную!
Тогда изначально мы получаем некоторую фору для дальнейшей совместной работы версий.
В наст. момент после двух недель работы обоих версий в реальном времени - закрыта прибыль в сумме = +118 .

[leonid553]

Дл тех, кому интересна тема, - выкладываю прямую и реверсную версии советника AI (Исскуственный Интеллект) с вызовом индикатора Стохастик.
И тест с примерными параметрами прямой версии.
В силу структуры индикатора Стохастик прямая версия зачастую "любит" невпопад молотить против тренда. Реверсная же - в значительной мере сглаживает этот недостаток!

[leonid553]

Вот далее встает вопрос, - а можно ли существенно улучшить показатели работы системы в целом?
Пожалуй - да!
Следующим образом:
Сначала рассмотрим возможные состояния системы.
Это -
1. Обе версии направлены встречно, и по обоим - текущая прибыль
2. Обе версии - встречно, и по обоим убытки
3. Обе версии - встречно, и по одной прибыль по другой, - убыток.
4. Версии идут в одном направлении, и по обоим прибыль
5. В одном направлении, и по обоим убыток
6. В одном направлении, по одной прибыль, по др. - убыток.

Ну теперь, - доработать систему - дело техники....!
-

[leonid553]

На форуме уже выкладывался индикатор Перцептрон (автор - наш главный спец. по программированию - NoName с Украины, г. Кременчуг). Позволяющий визуально контролировать текущую работу советников, прямого и реверсного. И заранее знать, в какую сторону перевернется, либо откроется новая позиция! Понятно, что значения весовых коэффициентов X1-X4 индикатора Перцептрон следует установить равными соответствующим значениям советников. Пример для реверсной версии - на графике.
Ниже в закачке - индикатор Перцепторон для версий с вызовом Стохастика.

[leonid553]

to NoName !
Андрей! Благодарю тебя за отличное практическое решение по программной реализации совместной работы прямой и реверсной версиий !
Система работает как часики! Не могу оторваться - как от любимой игрушки!
GBPUSD, H1, с мая 2005 по май 2007г.
нач. депозит 1000
чистая прибыль +304779
макс. просадка 38637
относительная просадка 1181
ММ - фр/проп. метод ( - не самый прибыльный!)

[leonid553]

Ок! Продолжаем!
Из всех возможных состояний при одновременной работе двух версий (прямой и реверсной) - для нас самым невыгодным является вариант, когда обе версии идут в одном направлении и по обеим наблюдается текущий убыток!
Не так часто (надеюсь!) такое будет. Но с "этим делом" нужно и можно бороться!

[leonid553]

Для начала можно сваять дополнительную третью версию, которая будет вести учет возможных состояний системы и по заданному нами алгоритму корректировать работу первых двух версиий.
Либо будет локировать дополнительными позициями убыточные позиции первых двух версий!
Например, мы будем во внешних параметрах задавать критическое значение "m" - и если убыток одной из версий превысит это значение - то включаем встречную, локирующую позицию.