Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[Хоттабыч]

"Тренд-детектор" - очень интересная идея! Действительно очень
хорошее дополнение к любоиу советнику!
leonid553, а почему для переменных BearsPower и
BullsPower задаются разные значения?

[leonid553]

Значения поставил такие, какие у меня получились при оптимизации советника, куда я вставил тренддетектор. Сейчас уже и не помню, какой советник и по какой паре...

[leonid553]

Добрый день, всем.
Для работы и экспериментов "сваял" простой эксперт по кластерному индикатору Complex_Common.
Предусмотрена работа по любой из 10 пар, заложенных в коде.
Параметры эксперта

Код

#property copyright "Leonid553"

// Эксперт работает по "Ценам открытия".
// Добавлен встроенный блок ММ .
// Предусмотрен запрет одноименных сделок на одном баре более одной -
//  - применена  ф-я И.Кима NumberOfBarOpenLastPos().
// Эксперт адаптирован под условия Чемпионата Роботов 2008  по
// количеству ордеров и лотов.

extern string   _= " Общие Параметры ";
extern int       Magic     =96784;
extern bool      Long =true;      //выключатель длинных сделок
extern bool      Short =true;    //выключатель коротких
extern int       Orders_=2;     // Количество одновременно открытых позиций
extern double    Lots=0.1;   //Размер лота
extern int       TP=100;
extern int       SL=145;
extern int       Delta  =5;       // величина расхождения
extern int       Period_MA=13;    // период МА трендового фильтра
extern bool      AutoClose = true;//Выключатель автозакрытия позиций
extern string   _______= " Параметры блока ММ";
extern bool      MoneyManagement=false;
extern int       MarginPercent=2;
//-------------------------------------
extern string   ____________= "Параметры Трейлинг стопа";
extern bool UseTrailing = false;//выключатель трала
extern int lMinProfit = 50;//порог начала работы трала длинных позиций
extern int sMinProfit = 60;//порог начала работы трала коротких позиций
extern int lTrailingStop = 50;//размер трала длинных позиций
extern int sTrailingStop = 60;//празмер трала коротких позиций
extern int lTrailingStep = 5;// шаг трала
extern int sTrailingStep = 5;// шаг трала

Вот инструменты, заложенные для работы (при желании можно добавить):
f (Symbol()=="GBPUSD")
if (Symbol()=="EURUSD")
if (Symbol()=="GBPJPY")
if (Symbol()=="GBPCHF")
if (Symbol()=="EURJPY")
if (Symbol()=="EURGBP")
if (Symbol()=="USDJPY")
if (Symbol()=="EURJPY")
if (Symbol()=="USDCHF")
if (Symbol()=="EURCHF")
Эксперт ставится на нужный график и расчет идет по линиям тех символов, на график которого поставлен эксперт.
Лучшие результаты получены пока на тф=н4
---------------------------------------------------------------

Вход реализован следующим образом:
Если после пересечения линий символов пары расхождение составляет более величины, заданной параметром ДЕЛЬТА в свойствах эксперта, то с появлением нового бара последует вход. В БАЙ или в СЕЛЛ, в зависимости от того в какие стороны расходятся линии символов.
При включении
AutoClose = true;(Выключатель автозакрытия позиций)
реализуется закрытие открытой позиции, если направления движения линий меняются и расхождение уменьшается до величины параметра ДЕЛЬТА. При этом закрытие позиции отображается на графике зелёным треугольником. Во всех других случаях , - красным (стоплосс) или синим (тейкпрофит).
Предусмотрен простейший трендовый фильтр (на индикаторе МА). Т.е. - если цена под линией МА, то эксперт открывает только короткие сделки. И , соответственно, наоборот.
Блок ММ включается параметром MoneyManagement=false/true;
Из-за сложности кластерного индикатора бывает, что на малых тф в тестере эксперт изначально слегка тормозит процессор. Так что тестировать и оптимизировать эксперта слелует в режиме ПО ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ
Следует учесть, что для каждой пары и тф следует подбирать и задавать свой параметр ДЕЛЬТА
Предусмотрен , также, простой блок отображения информации на графике.
В закачке, - эксперт и индикатор к нему :

[Паша]

Добрый день всем! Немного не в тему...
Вспомнилось вот что. Ещё при "советской власти" имела место лотерея СПОРТЛОТО. В журнале НАУКА И ЖИЗНЬ В 1980г. была опубликована статья в эту тему. В статье предполагалось - каким образом можно играть в эту лотерею, и при этом по меньшей мере не проигрывать! Суть метода излагалась очень подробно и толково!

К сож., по причине моей тогдашней крайней (мягко говоря) молодости, я ограничился лишь праздным интересом к теме. Но суть запомнилась! Тактика была построена на игре - не против лототрона, а на игре против остальных участников лотереи. По аналогии с той методикой появилась мысль реализовать эту тактику на торговой платформе. Но, увы....

С ног сбился! Не могу найти тех номеров журнала.

Это №1, №2, №3 за 1980г. Возможно кто-ниб. имеет информацию по данной теме?

Прошу поделится ссылкой.

http://qiq.ru/11/12/2008/books/62188/nauka...6_2007__pc.html

пока я еще не проверил все ссылки, но скачиваю


Сообщение отредактировал Паша - 16.1.2009, 10:11

[leonid553]

Благодарю, Паша.
Частично идея, упомянутого метода реализована мной в моей статье
http://articles.mql4.com/ru/403
Эксперт в закачке.
Автор эксперта - NoName
ОБЬЕДИНЕННАЯ ВЕРСИЯ ЭКСПЕРТА
Напоминаю, - парамеры ниже в тесте - сделаны на глазок. Для каждой пары и тф их нужно подбирать (оптимизировать) и проверять вне периода оптимизации. Для работы эксперта необходимо положить в папку ИНКЛЮД библиотеку расчета Лотов И.Кима - 'b-Lots'

Всем удачи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Символ GBPUSD (GREAT BRITAIN POUND vs US DOLLAR)
Период 1 Час (H1) 2008.07.17 23:00 - 2008.12.05 23:59 (2008.01.01 - 2008.12.08)
Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры direct="Параметры прямой версии"; MagicNumber=884; General=true; WPR_period=25; sl=95; x1=120; x2=90; x3=150; x4=160; x5=50; revers="Параметры реверсной версии"; MagicRevers=484; Revers=true; WPR_REV_period=53; sl_r=115; r1=85; r2=150; r3=130; r4=55; r5=25; general="Общие параметры"; P_1=0; P_2=7; P_3=14; P_4=21; p_5=10; _Parameters_b_Lots="---------- Параметры модуля расчёта лота"; LotsWayChoice=0; Lots=0.1; LotsPercent=5; LotsDeltaDepo=200; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;

Баров в истории 2522 Смоделировано тиков 4941 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 11753.04 Общая прибыль 26724.13 Общий убыток -14971.08
Прибыльность 1.79 Матожидание выигрыша 39.31
Абсолютная просадка 163.67 Максимальная просадка 1454.20 (7.57%) Относительная просадка 8.33% (1360.83)

Всего сделок 299 Короткие позиции (% выигравших) 171 (54.97%) Длинные позиции (% выигравших) 128 (47.66%)
Прибыльные сделки (% от всех) 155 (51.84%) Убыточные сделки (% от всех) 144 (48.16%)
Самая большая прибыльная сделка 1014.07 убыточная сделка -123.50
Средняя прибыльная сделка 172.41 убыточная сделка -103.97
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (1811.64) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-746.92)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2219.28 (6) непрерывный убыток (число проигрышей) -746.92 (7)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный

[IT-FOREX]

Добрый день. Думаю, всем известны такие инструменты товарных и фьючерсных рынков, как Дакс и Футси.
Например, мало кто из нас не "облизывался", наблюдая на малых тф (м1 и м5) за движениями этих "бешеных" (без приувеличения) инструментов в ДЦ БРОКО!
Но работать вручную на этих инструментах дело (увы) практически, бесперспективное .
Особенно на малых тф.
Однако. Похоже есть способ зарабытывать и здесь.
Оригинальная разработка (эксперт Даурия) способна прямо на глазах профитно работать на малых тф по индексам и фьючерсным инструментам!
Десятки сделок ежедневно !
Такого вы ещё не видели !
Посмотреть на работу эксперта в онлайне МТ4 (и даже подключиться через копировщик сделок) можно в адресе:
Логин : 415626
Инвестор : lv8oezx
На сервере ДЦ BroCo-Demo - BroCo Investments Inc.
64.151.74.101
Работают эксперты по инструментам DAX, FTSE и 6ВН9 на малых тф.
Начало работы ежедневно , около 12-00 мск. Конец работы, примерно в 23-00 мск.
Более подробная информация - по ссылке
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index...t=0&#entry11468
Эксперт работает в онлайне с 26 февраля .
Вот график баланса (эквити) за это время работы эксперта:
(430 СДЕЛОК)

Сообщение отредактировал IT-FOREX - 10.3.2009, 11:37

[IT-FOREX]

Добавлю, что ведущим разработчиком семейства экспертов ДАУРИЯ является один из уважаемых участников этого форума.
Немного расскажем о торговой стратегии, заложенной в алгоритм экспета.
Оригинальное программное решение определяет горизонтальные границы канала расчитанные по заданному числу баров .
В соответствии с заданным алгоритмом рассчитываются наиболее перспертивные входы на отскок от границ рассчитанного канала.
Сам же канал для визуальной наглядности отрисовывается при работе на графике.
Поскольку, эксперт предназначен для работы в ДЦ БРОКО строго по индексам и фьючерсам, то предусмотрено обрашение к тикерам #I (напр., FDAXH9#I) анализируемых инструментов и последующий расчет соответствия плавающего спреда тикеров и отклонения цен ASK и BID тикеров #I от текущей цены самого торгуемого инструмента.
Таким образом, в малоликвидное время торговли по текущему инструменту трейдер застрахован от изначально убыточного входа в рынок при слишком большом спреде!
На представленном ниже графике оч. хорошо видны входы советника на отскоке от границ расчитанного канала.
Разработчикам эксперта удалось отследить определенную закономерность движения цены немецкого индекса FDAX и британского индекса FTSE и заложить эту закономернось в алгоритм работы эксперта.
В итоге , при работе лотами 0.01-0.04 и начальном капитале от 400/450 USD удалось обеспечить поступательный рост депозита со скоростью 35 - 100 $ в неделю !
При нaблюдаемой относительной просадке - не более 50/60$
Напомню, что пока ещё практически нет экспертов, способных прибыльно торговать в МТ4 на фьючерсных рынках и тем более на малых тф, м1 и м5 !
Эксперт ДАУРИЯ , пожалуй, один из первых советников такого типа! Более комфортной торговли индексами трудно представить!
Логин : 415626
Пароль : lv8oezx
На сервере ДЦ BroCo-Demo - BroCo Investments Inc.
64.151.74.101
На рис. текущий график баланса (эквити) и график входов.

Сообщение отредактировал IT-FOREX - 12.3.2009, 15:33

[IT-FOREX]

Результат работы эксперта ДАУРИЯ с 26 февраля на фьчерсном рынке .
Эксперт проводил сделки на малых тф по инструментам
FDAXH9 - немецкий индекс
FTSEH9 -британский индекс
6BH9 - фьючерс по валютной паре GBPUSD
BRNJ9 - фьюч.контракт на нефть марки Бренд
//------------------------------------------------------------
Нач. депозит 500$
Gross Profit: 635.86
Gross Loss: 489.04
Total Net Profit: 146.82 (чистая прибыль)
Profit Factor: 1.30
Absolute Drawdown: 32.63 (абсолют. просадка)
Maximal Drawdown: 71.25 (10.85%) (относит. просадка)

Total Trades: 620 (всего сделок)
Short Positions (won %): 272 (76.10%) (бай-сделки -% прибыльных)
Long Positions (won %): 348 (78.74%) (селл-сделки -% прибыльных)
Profit Trades (% of total): 481 (77.58%) - всего прибыльных
Average profit trade: 1.32 - размер средней прибыльной
loss trade: -3.52 - размер средней убыточной
//--------------------------------------------------------------------
Эксперт ДАУРИЯ реализует десятки сделок в день на товырных и фьючерсных рынках и способен прямо на глазах профитно работать на малых тф!
Такого вы ещё не видели !
График баланса (эквити) на 14 марта 2009г.
========== ВОТ ТАК РАБОТАЮТ НАШИ ЭКСПЕРТЫ ! ===================
Логин : 415626
Инвестор : lv8oezx
На сервере ДЦ BroCo-Demo - BroCo Investments Inc.
64.151.74.101
http://www.it-forex.ucoz.com/index/0-4

Сообщение отредактировал IT-FOREX - 14.3.2009, 13:19

[leonid553]

Вчера, 16 марта , движение цены на товарных биржах было удачным для эксперта ДАУРИЯ.
( http://www.it-forex.ucoz.com/ )
Эксперт отработал более 30 сделок по инструментам
FTSEH9, FDAXH9 и ESH9 лотами от 0.01 до 0.03
Депозит увеличился с 645$ до 682$
В течение торгового дня наблюдалась текущая просадка 14$
Правда , примерно с 19 до 20 мск терминал м4 капризничал и делал вид , что зависает! И мы приостанавливали ненадолго торговлю.
Напоминаю счет:
Логин : 415626
Инвестор : lv8oezx
На сервере ДЦ BroCo-Demo - BroCo Investments Inc.
64.151.74.101
Эксперт ДАУРИЯ работает на счете с 28 февраля. Нач. дапозит равнялся =500$
График баланса на данный момент:

[leonid553]

Добрый день!
Вчера, 17 марта, день для ДАУРИИ выдался нелегким. Вскоре после открытия рынка Дакс резко, убыточно для советника ушел вниз, а после небольшой коррекции, во время которой эксперт восстановил потери, последовао ещё более резкий обвал Дакса, со всеми вытекающими....
Депозиту пришлось пережить крупную (по нашим меркам) текущую просадку, доходившую до 50 $ !
Однако. Советник вовремя открывал позиции, вовремя их закрывал.
Своевременно включались различные, заложенные в алгоритм опции и эксперт не только сумел грамотно выйти из просадки , но и приумножил профитный итоговый результат!
Проведено несколько десятков сделок по инструментам
FTSEH9, FDAXH9 и ESH9 лотами от 0.01 до 0.04
Депозит увеличился с 682$ до 725$ !
Вот график баланса (эквити) на сегодняшнее утро :