Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[leonid553]

Пожалуй, - да.
Но этот советник работает по ценам открытия баров.
Т.е. включается ( на таймфрейме Н1) ТОЛЬКО В начале каждого часа на 2-3 минуты. Оценивает ситуацию и управляет позицией - закрывает сделку либо переворочивает. И отключается - до начала следующего часа.
поэтому терминал можно включать каждый час - на несколько минут.
Если работать на тф=Н4, то советник будет включаться один раз в четыре часа. И т.п. .....

[tsd]

подскажите, а как запустить оба советника одновременно? хотелось потестить на реальном счете.

[leonid553]

В онлайне на демосчете нужно открыть два графика GBPUSD, H1 и на один график повесить прямую версию. На другой - реверсную.
Предварительно оптимизировать по котировкам вашЕго ДЦ.

[Yimanya]

Леонид, не могли бы Вы подсказать, как эффективней оптимизировать блок ММ, какие выставлять значения, какие шаги? А то у меня теоретически прибыльная стратегия с низкой просадкой, с включенным ММ превратилась в непонятно что (хоть и прибавила профитности).

Заранее спасибо.


Сообщение отредактировал Yimanya - 30.10.2007, 9:52

[leonid553]

Нужно помнить что у разных ДЦ на различных счетах может быть ограничение на размер лота! Например у Лайта на микросчете ограничение до 2-х лотов. У др. ДЦ может быть ограничение до 5-ти лотов и когда в тестере доходит до этого размера - тест просто может остановиться. Надо это учитывать.
----------------------------------------------------------------------------------
Если речь идет о библиотеке B-lots то я предполагаю примерно так:
У нас во внешних параметрах советника -
//------- Внешние параметры модуля -----------------------------------
_Parameters_b_Lots = "---------- Параметры модуля расчёта лота";
LotsWayChoice = 0; // Способ выбора рабочего лота:
// 0-фиксированный,
// 1-процент от депозита,
// 2-фракционно-пропорциональный,
// 3-фракционно-фиксированный,
Lots = 0.1; // Фиксированный размер лота
LotsPercent = 10; // Процент от депозита
LotsDeltaDepo = 200; // Коэффициент приращения депозита
LotsDepoForOne = 500; // Размер депозита для одного минилота
LotsMax = 1000; // Максимальное количество минилотов
-------------------------------------------------------------------------------
При LotsWayChoice = 0 у нас все сделки будут открываться постоянным лотом. Который мы задаем параметром Lots =...
-------------------------------------------------------------------------------
При LotsWayChoice = 1 у нас все сделки будут открываться в зависимости от размера нашего депозита. Если нач. депозит у нас =10000, то первая позиция откроется лотом = 1
Далее при увеличении депозита на каждые 10% ( а процент мы задаем параметром LotsPercent = 10;) лот будет увеличиваться на 0.1
При уменьшении депозита на каждые 10% лот будет соответственно уменьшаться на 0.1
Если мы зададим LotsPercent = 15%, то соотв. лот будет изменяться на 0.1 при изменении депозита на каждые 15%
Т.е. чем больше параметр LotsPercent, тем менее агрессивно изменяется размер лота!
Оптимизировать при LotsWayChoice = 1 можно параметр LotsPercent -
старт=5 шаг=5 стоп=50
----------------------------------------------------------------------------
LotsWayChoice = 2; самый мой любимый неагрессивный режим. Дает достаточную (не заоблачную) прибыль при минимальной просадке!
При этом параметром
LotsDeltaDepo = 500; // Коэффициент приращения депозита
МЫ можем изменять размер лота.
При увеличении(уменьшении) депозита на 500 пипсов у нас размер лота соответственно увеличивается(уменьшается) на 0.1
Оптимизировать можно так:
При LotsWayChoice = 2
Установить LotsDeltaDepo
старт=100 шаг=50 стоп=1000
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Режим LotsWayChoice = 3; - самый агрессивный. Для конкурсов и прочей халявы. Когда надо максимально хапнуть. Но и самый рискованный. Слив тут может быть почти моментальный!
Я не работаю с этим режимом.
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Более подробно и детально я описывал все эти режимы в ветке
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index...opic=347&st=120
с пост 128

[Yimanya]

Спасибл за ответ.
В ваших жэкспертах что-то я совсем потерялся. Есть два советника, которые нужно запускать на одном символе но в разных окнах. Если я правильно понял то N0_iWPR_LOCK_MM_SUM это прямой, а N0_iWPR_LOCK_MM_revers обратный, так? И их одновременно нужно запускать? Тогда как оптимизируются входные параметры прямого, их там очень много.

[leonid553]

Чтобы описать как оптимизируются параметры прямой версии N0_iWPR_LOCK_MM_SUM мне придется затратить несколько часов. Я просто не смогу толково это описать...
Возьмите другую прямую упрощенную версию - из. пост.109
Оптимизировать х1, x2, x3, x4, A1, A2 и задать в этих строчках параметры :
старт=50 шаг=1 стоп=160
Параметр WPR_period=4; от 4 до 10 с шагом=1
И ещё можно sl (стоплосс) тоже оптимизировать от 50 до 100 с шагом=1
Остальные параметры не трогайте

[Yimanya]

в общем смастерил сам, как видел это в своем мозгу.
взял прямую и обратную, оптимизировал отдельно параметры для каждой с постоянным лотом 0.1
прогонял за 1.5 года без учета последних 4 месяцев, потом подбирал удобоваримые параметры для работоспособности в последние 4 месяца (для реверсной оказалось непросто)
соеденил их в один эксперт, прикрутил ММ.
вот, что получилось:

евробакс 10к
период 1 Час (H1) 2006.01.02 00:00 - 2007.10.29 23:59 (2006.01.01 - 2007.10.30)
Относительная просадка 20.27% (2072.80)
Максимальная просадка 5315.16 (8.98%)
Абсолютная просадка 1848.48
Чистая прибыль 56307.44

Жду комментариев..

Прямая

в новом окне

Реверсная

в новом окне

Общая

в новом окне

Общая+ММ

в новом окне

Сообщение отредактировал Yimanya - 30.10.2007, 18:51

[leonid553]

Yimanya, c момента вашего последнего сообщ. прошёл почти уже месяц.
Теперь встает вопрос. Насколько удачно подобраны параметры. Какие результаты за ноябрь дает советник . ?
С теми же параметрами, тесты которых вы выложили на графиках выше.
Это называется - тест вне периода оптимизации.

[leonid553]

Всем привет. Предлагаю к использованию так. наз. "Тренд-детектор". Я не ожидал такого хорошего результата от этой своей находки. Случайно слепил - поставил. Вставляю этот кусок в почти любой эксперт и даже убыточный советник дает какую-никакую прибыль! Он снижает число сделок против тренда (в основном убыточных) и значительно увеличивает параметр ПРИБЫЛЬНОСТЬ(пр/фактор) эксперта, - зачастую не менее, чем до двух!. А это означает, вне периода оптимизации мы с гораздо большей вероятностью получим прибыль!

А идея вот в чем : Берем индикаторы BearsPower и BullsPower (сила быков и сила медведей) и сравниваем их меж собой. Но просто так их сравнивать – дело муторное…. Программно это сделать канительно. Поэтому я повесил на них МА и сравниваю именно показания МА на нулевом баре ! Просто складываем эти значения = Delta. Далее всё просто. Если ДЕЛЬТА ..>0 – тренд вверх. Иначе – вниз !

Нужно просто добавить в условие для покупки if ((Delta>=0) && ... ...

А в условие для продажи - if ( (Delta<=0) && ... ...

Во внешние параметры любого эксперта вставляем :

//-----------------------------------------------------------
extern int PeriodPower =13;
extern int Period_Bulls =11;
extern int Period_Bears =10;
//-----------------------------------------------------------Можно и не вставлять. Но тогда нужно эти параметры подобрать и вставить цифровые значения вместо названий переменных прямо в код. А вот сам этот блок :

Код

//================ Определитель тренда ============================
double Bears_array[50]; int cx=0; while (cx<51)
{Bears_array[cx]= iBearsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,cx); cx++; }
ArraySetAsSeries(Bears_array,true);
double MA_Bears =iMAOnArray(Bears_array,0,Period_Bears,1,MODE_SMMA,0);

double Bulls_array[50]; int lx=0; while (lx<51)
{Bulls_array[lx]= iBullsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,lx); lx++; }
ArraySetAsSeries(Bulls_array,true);
double MA_Bulls =iMAOnArray(Bulls_array,0,Period_Bulls,1,MODE_SMMA,0);

double Delta = MA_Bears + MA_Bulls;
/*Comment ("Delta ", Delta ,"\n") */
//===================================================================

Вот на графике пример работы советника с этим Тренд-детектором. Видно что при тренде вверх - идут сделки в бай и наоборот.!
В закачке - описание .