Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[BELCAN]

Информацию принял,Блогодарю.

[BELCAN]

После оптимизации нарисовался такой график баланса.

[leonid553]

Теперь всё то же проделать с прямой версией.
N0_iWPR_MM
И сравнить оба графика.

[BELCAN]

Понятно,заношу те же параметры для оптимизации,что и в предыдущем советнике.

[BELCAN]

Получен график для прямой версии советника при LotsWayChoice=0

[BELCAN]

Для сравнения:первый-рев.,второй-прямой.

[leonid553]

Такой график не подойдет! Нужно выбрать другой набор параметров!
Щелкнуть 2 раза по колонке ПРИБЫЛЬ и прибыль встанет по возрастанию.
потом нужно выбрать тот набор параметров, где разумная минимальная просадка, достаточно большая прибыль. И самое главное - чтобы самый конец графика баланса был направлен вверх! А не вниз - как у вас сейчас.
И ещё нужно добиться, - чтобы была прибыль вне периода оптимизации.
Сделать это непросто! Нужно перебрать десятки вариантов.
Затратить время. Но ведь просто так - ничего не достается!
Вот для примера - я в советнике (реверсная версия) подобрал такой набор параметров, который с середины лета (июдь 2007) по конец сентября давал профит! Но это редкая удача!
А ещё лучше Вам начать с другого советника. Взять какой нибудь самый простой с понятной стратегией. И с ним поэкспериментировать.
-----------------------------------------------------------------------
В идеале график баланса может быть, например, вот таким :

[leonid553]

Например я вот сейчас на МТ4 MQL подобрал (оптимизировал) прямую версию с 1 янв. 2006 по 1 октября 2007 -
Strategy Tester Report
N0_iWPR_MM

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) (2006.01.01 - 2007.10.01)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры WPR_period=4; x1=105; x2=109; x3=88; x4=107; A1=90; A2=91; sl=80; sl_l=35; tp_l=25; MagicNumber=884; MagicNumberLock=988; m=45; P_1=0; P_2=7; P_3=14; P_4=21; A_1=5; A_2=10; _Parameters_b_Lots="---------- Параметры модуля расчёта лота"; LotsWayChoice=0; Lots=0.1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;



Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 4671.26
Общая прибыль 14138.39
Общий убыток -9467.13
Прибыльность 1.49 Матожидание выигрыша 18.61
Абсолютная просадка 213.13 Максимальная просадка 713.68 (5.56%)
Относительная просадка 5.59% (666.76)

Всего сделок 251
Короткие позиции (% выигравших) 131 (48.85%)
Длинные позиции (% выигравших) 120 (59.17%)
Прибыльные сделки (% от всех) 135 (53.78%) Убыточные сделки (% от всех) 116 (46.22%)
Самая большая прибыльная сделка 481.70 убыточная сделка -88.95
Средняя прибыльная сделка 104.73 убыточная сделка -81.61

[leonid553]

Потом с этими же параметрами я сделал тест на истории с 1 октября по 24 октября :

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) (2007.10.01 - 2007.10.24)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры WPR_period=4; x1=105; x2=109; x3=88; x4=107; A1=90; A2=91; sl=80; sl_l=35; tp_l=25; MagicNumber=884; MagicNumberLock=988; m=45; P_1=0; P_2=7; P_3=14; P_4=21; A_1=5; A_2=10; _Parameters_b_Lots="---------- Параметры модуля расчёта лота"; LotsWayChoice=0; Lots=0.1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=500; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;



Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 579.38
Общая прибыль 922.92 Общий убыток -343.54
Прибыльность 2.69 Матожидание выигрыша 44.57
Абсолютная просадка 21.00
Максимальная просадка 254.72 (2.46%)
Относительная просадка 2.46% (254.72)

Всего сделок 13
Короткие позиции (% выигравших) 7 (57.14%)
Длинные позиции (% выигравших) 6 (66.67%)
Вот это - очень хороший результат!
Прибыльные сделки (% от всех) 8 (61.54%) Убыточные сделки (% от всех) 5 (38.46%)

Вот это - очень хороший результат!

[BELCAN]

Информация есть,желание тоже.Будем работать над подбором
параметров,пока хватит терпения.
Вопрос другого плана.Автоматические системы торговли освобождают
исполнителя от постоянного контроля за ситуацией на рынке,они сами
на контроле.Тогда получается,что терминал постоянно должен быть в
работе,иначе система будет не у дел.Объясните,пожалуйста.