Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  1 2 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Срок Жизни Стратегий
Umnik
сообщение 26.4.2009, 15:25
Сообщение #1





Группа: Активный участник
Сообщений: 10
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 1 801
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Недавно, при создании и тестировании еще одной не совсем прибыльной торговой стратегии поймал мысль, а может даже и вспомнил из умных книжек, что у каждой стратегии есть свой срок службы. То есть момент когда рынок меняется, а гайки новые не прикручены, то стратегия начинает терять свою прибыльность, а то и съедать весь заработанный капитал.
Например, для часовых (внутридневных) стратегий это полгода-два года. Для систем на пятиминутках это 2-6 месяцев.
Почему написал "например"? Да потому что я не знаю.

И поэтому.....
Вопрос:
Какой брать период для тестирования системы на D свечах?
Какай брать период для тестирования системы на Н4 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на Н1 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M30 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M15 свечах?
Какай брать период для тестирования системы на M5 свечах?

Кто что думает по этому поводу?

Хотел бы также узнать мнения Мэдвэда. Уж он то наверное не одну сотню систем "перелопатил" smile.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мэдвэдъ
сообщение 26.4.2009, 17:17
Сообщение #2


Администратор


Группа: Главные администраторы
Сообщений: 602
Регистрация: 11.4.2006
Пользователь №: 1
Спасибо сказали: 24 раз(а)



Да, есть что-то типа срока жизни, но на самом деле, это не совсем так.
У каждой стратегии есть какие-то свои правила которые базируются на каких-то числах, коэффициентах и т.п. Если стратегия не стала массовой - когда какая-то очень большая доля участников рынка ориентируясь на неё принимают решения - то ещё не всё потеряно для этой стратегии, даже если она перестала (главное чтоб до этого приносила) приносить прибыль. Всегда можно подкорректировать к текущей ситуации какие-то коэффициенты выраженные в числовых значениях и т.п.
Вопрос о том на каких интервалах тестировать немного некорректен... Есть разные стратегии, которые расчитаны на разное количество сделок в единицу времени (день, неделя, год). Есть разные интервалы (выборки) - с резкими выбросами и спокойные, лежащие в каких-то пределах (канал), так вот, выбросы такие как с наступлением кризиса возникли, для тестирования 99% стратегий окажутся местами где они покажут много лосей. Прежде всего тестировать нужно на более менее адекватных данных исключая такие выбросы, которые происходят достаточно редко ~5-10 лет чтобы они не портили нам параметры системы, особенно если это нейросеть без обратной связи. А интервал для тестирования выбирать стоит не менее 1 года для младших ТФ (до H4) и не менее 2-3 лет для D тф. Если система саморегулируемая, например нейросеть с обратной связью (например сеть Хопфилда) то период чем больше - тем лучше. И особенно стоит внимание уделять на качество моделирования - то что будет ниже 60% - не серьёзно.


Спасибо сказали:
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джини
сообщение 27.4.2009, 23:33
Сообщение #3





Группа: Активный участник
Сообщений: 18
Регистрация: 30.4.2007
Пользователь №: 1 363
Спасибо сказали: 1 раз(а)



Как объяснял мне один успешный трейдер - работают практически ВСЕ стратегии и системы smile.gif Но... НЕ ВСЕГДА! Искуство трейдера в том и заключается, чтобы распознавать периоды, когда данная конкретная система работает, а когда - нет. Не секрет, что некоторые системы хороши только в трейде, а другие - наоборот, во флете. Уметь отличать трейд от флета - имхо, один из краеугольных вопросов форекса smile.gif
Если какая-то система вдруг перестала работать - еще не факт, что она перестала работать НАВСЕГДА!
Примерно так smile.gif


Спасибо сказали:
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пандит
сообщение 26.1.2010, 19:30
Сообщение #4





Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 26.1.2010
Пользователь №: 3 299
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Жизненный цикл стратегии зависит от волатильности на рынке, если волатильность изменяется существенно, то большинство стратегий вылетает в трубу. Стратегии учитывающие волатильность более устойчивы, но и более сложны для создания, как правило они пишутся для торговых роботов!
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalabok
сообщение 28.1.2010, 22:48
Сообщение #5





Группа: Активный участник
Сообщений: 6
Регистрация: 6.4.2009
Пользователь №: 2 284
Спасибо сказали: 0 раз(а)




Цитата
Жизненный цикл стратегии зависит от волатильности на рынке

Совершенно верно
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
fxlion
сообщение 30.1.2011, 15:52
Сообщение #6





Группа: Активный участник
Сообщений: 92
Регистрация: 4.4.2010
Пользователь №: 3 526
Спасибо сказали: 2 раз(а)



Срок жизни у систем может быть разным, я например, использую систему, которую использовали еще в прошлом веке)
это американский мартингейл, сильно не рискуя можно зарабатывать до 20% в месяц, кстати, изначально эту систему придумали для игры на рулетке
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
edix
сообщение 31.1.2011, 3:43
Сообщение #7





Группа: Активный участник
Сообщений: 29
Регистрация: 13.6.2009
Пользователь №: 2 509
Спасибо сказали: 5 раз(а)



про нерадивых автомобилистов шутят когда машина в запущенном состоянии , что пора менять "прокладку между сиденьем и рулём" ...
Так вот прибыльность депозита зависит не столько от стратегий , сколько от аналогичной "прокладки" между графиками на мониторе и стулом.....

Сообщение отредактировал edix - 31.1.2011, 3:44
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasya
сообщение 16.3.2011, 20:34
Сообщение #8





Группа: Активный участник
Сообщений: 91
Регистрация: 15.3.2011
Пользователь №: 4 873
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(Мэдвэдъ @ 26.4.2009, 21:17) *

Да, есть что-то типа срока жизни, но на самом деле, это не совсем так.
У каждой стратегии есть какие-то свои правила которые базируются на каких-то числах, коэффициентах и т.п. Если стратегия не стала массовой - когда какая-то очень большая доля участников рынка ориентируясь на неё принимают решения - то ещё не всё потеряно для этой стратегии, даже если она перестала (главное чтоб до этого приносила) приносить прибыль. Всегда можно подкорректировать к текущей ситуации какие-то коэффициенты выраженные в числовых значениях и т.п.
Вопрос о том на каких интервалах тестировать немного некорректен... Есть разные стратегии, которые расчитаны на разное количество сделок в единицу времени (день, неделя, год). Есть разные интервалы (выборки) - с резкими выбросами и спокойные, лежащие в каких-то пределах (канал), так вот, выбросы такие как с наступлением кризиса возникли, для тестирования 99% стратегий окажутся местами где они покажут много лосей. Прежде всего тестировать нужно на более менее адекватных данных исключая такие выбросы, которые происходят достаточно редко ~5-10 лет чтобы они не портили нам параметры системы, особенно если это нейросеть без обратной связи. А интервал для тестирования выбирать стоит не менее 1 года для младших ТФ (до H4) и не менее 2-3 лет для D тф. Если система саморегулируемая, например нейросеть с обратной связью (например сеть Хопфилда) то период чем больше - тем лучше. И особенно стоит внимание уделять на качество моделирования - то что будет ниже 60% - не серьёзно.

И все-таки приходилось сталкиваться с инфой, что через определенной промежуток времени, например года через 2-3 даже очень хорошая стратегия у опытного трейдера начинает давать сбой, а в среднем сбои бывают раз в год, то насколько часто следует оптимизировать свою стратегию: статистика есть?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
prostaya
сообщение 26.8.2011, 7:51
Сообщение #9





Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.7.2011
Пользователь №: 5 459
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Мастерство трейдера долджно все этот в себя включать, ну и нельзя забывать про интуицию, если одна стратегия неподошла должнабыть другая, а иногда нужно просто воздержатся и не выходить в буйное море ато захлыснет rolleyes.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
David
сообщение 31.8.2011, 19:44
Сообщение #10





Группа: Активный участник
Сообщений: 70
Регистрация: 17.8.2011
Из: Москва
Пользователь №: 5 576
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(fxlion @ 30.1.2011, 15:52) *

Срок жизни у систем может быть разным, я например, использую систему, которую использовали еще в прошлом веке)
это американский мартингейл, сильно не рискуя можно зарабатывать до 20% в месяц, кстати, изначально эту систему придумали для игры на рулетке

Интересная система. Впервые о ней слышу. Если можно, расскажите поподробней.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  1 2 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 21:34