Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[meta9]

Добрый день всем! Немного не в тему...
Вспомнилось вот что. Ещё при "советской власти" имела место лотерея СПОРТЛОТО. В журнале НАУКА И ЖИЗНЬ В 1980г. была опубликована статья в эту тему. В статье предполагалось - каким образом можно играть в эту лотерею, и при этом по меньшей мере не проигрывать! Суть метода излагалась очень подробно и толково!

К сож., по причине моей тогдашней крайней (мягко говоря) молодости, я ограничился лишь праздным интересом к теме. Но суть запомнилась! Тактика была построена на игре - не против лототрона, а на игре против остальных участников лотереи. По аналогии с той методикой появилась мысль реализовать эту тактику на торговой платформе. Но, увы....

С ног сбился! Не могу найти тех номеров журнала.

Это №1, №2, №3 за 1980г. Возможно кто-ниб. имеет информацию по данной теме?

Прошу поделится ссылкой.

Библиотека журнала “Наука и жизнь” с 1997 по 2004г. на CD

Библиотека журнала “Наука и жизнь”, в который вошли статьи за семь лет - с августа 1997 по август 2004 года. Диск снабжен простой и удобной системой поиска, позволяющей найти статью по номеру журнала, по автору, по заголовку или ключевым словам.

http://natahaus.ifolder.ru/2165454
http://natahaus.ifolder.ru/2166027
http://natahaus.ifolder.ru/2166590

Может это поможет...

[leonid553]

meta9, Благодарю!
Также и на сайте этого журнала имеются архивы с 1990г.
Но вот глубже - пока ничего нет!

[Мэдвэдъ]

Так статью нашли? Cсылку, если можно, дайте пожалуйста.

[leonid553]

Нет. Пока ещё не нашли.
Самую раннюю публикацию нашел только http://www.rubiks.ru/club2.html

[Мэдвэдъ]

На каких тайм фреймах лучше использовать AI? И какое примерно время удержания одной позиции открытой? (скорее всего это правда совсем нелинейно будет происходить, я имею ввиду закрытие)

[leonid553]

пО GBPUSD, - H1
А советник этот - всегда в рынке - он переворотами работает.
Время одной позиции - от стопов зависит. И от движений рынка.

[Мэдвэдъ]

Это я знаю, что он переворотами работает.... Всегда, впринципе, можно иметь мат. ожидание времени удержания одной позиции с переворотом и открытием другой. У меня вопрос - не пробовал делать поменьше стоп лосс? Например, учесть величину спреда+запас на 20-25 пунктов. И относительно чего выбирается размер лота ?

[leonid553]

Стоплосс получается оптимальным при величине примерно от 75 до 95, - в зависимомсти от ДЦ и текущей волатильности (фунт н1).
Можно задавать и меньше, - но при этом при такой же прибыли сильно (в разы) увеличивается просадка, - а значит и гарантия прибыльной работы вне периода оптимизации уменьшается!
Я же с подачи Helen-ы давно понял, что просадка гораздо важнее прибыли!
Вот для всех желающих, - пипсовочные версии, - прямая и реверсная с вызовом индикатора Стохастик.
Не поддавайтесь на соблазн брать период оптимизации меньше, чем 8-12 месяцев! Не стоит обманывать самих себя, - дороже обойдется!
Реализацию блока ММ - выполнил NoName
ВПЕРВЫЕ, - версия AI на форумах Форекса в свободном доступе с блоком ММ, - и только для уважаемых посетителей этой ветки ! ( - приду-проверю...! )
----------------------------------------------------------------------------------------
Напоминаю:
Money Management:
LоtsWayChoice=0 - в обычном режиме -без ММ
=1 - расчет лота от размера депозита
=2 - фр/пропорциональный метод (Р.Джонс "Сделай миллионы, играя числами")
=3 - фр/фиксированный метод ("Антимартингейл")
Дельту (для =2) можно брать от 100 до 1000 с шагом = 50
------------------------------------------------------------------------------------------
Пож. не забудьте -
Библиотеку b-lotc нужно будет положить в папку experts/ include
Кто ещё этого не сделал - см. первые странички ветки


(прошу прощения - ещё не готова реверсная - завтра выложу)

[Мэдвэдъ]

Стоплосс получается оптимальным при величине примерно от 75 до 95, - в зависимомсти от ДЦ и текущей волатильности (фунт н1).
Можно задавать и меньше, - но при этом при такой же прибыли сильно (в разы) увеличивается просадка, - а значит и гарантия прибыльной работы вне периода оптимизации уменьшается!
Я же с подачи Helen-ы давно понял, что просадка гораздо важнее прибыли!

Согласен.

(прошу прощения - ещё не готова реверсная - завтра выложу)

Очень жду

[leonid553]

В первой Закачке тест с параметрами.
Весовые коэффициенты x0-x5 оптимизированы на двухлетней истории с шагом =5. На мт4 MQ - Демо. GBPUSD, H1 . Уточнить с шагом =1 !
( тест с LotsWayChoice=2 )