Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Форум трейдеров рынка ФОРЕКС (FOREX). Анализ Форекс _ Начинающим _ Обучающие И Аналитические Материалы От Mfx Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 6.12.2012, 17:21
Уважаемые друзья!
В рамках образовательного проекта http://ru.mfxacademy.com/about/academy.html, целью которого является предоставление обучающих материалов по торговле на рынке Forex, в данном разделе будут размещаться статьи о трейдинге, советы новичкам, видео уроки, аналитика и обзоры рынка. Мы надеемся, что наши публикации помогут начинающим трейдерам в их профессиональном росте, а также будут интересны в практическом плане их более опытным коллегам.
Попутного всем тренда и удачи в торговле!
С уважением, MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 9.12.2012, 10:29
Как спланировать удачную Forex сделку. Практические советы.
Если я хочу быть успешным Forex трейдером, мне необходимо тщательно планировать мои сделки. Следовать торговой стратегии и не отступать от нее, не важно, что могут подсказать мне мои эмоции. Выбрать правильное время очень важно при торговле на Forex. Очень важно, когда и при каких обстоятельствах вы входите в рынок и когда выходите из него.
Во-первых, вам нужно знать свою цель. Давайте предположим, что вы подсчитали, что вам нужно делать прибыть 30 пунктов в неделю для исполнения вашего финансового плана. Это будет около 6 пунктов в день, что реалистично для новичка.
Во-вторых, подберите правильную валютную пару для себя, какую-нибудь с небольшим спредом. Большинство брокеров предлагает пару EURUSD с небольшим спрэдом; этой парой можно легко торговать, при том, что огромное количество информации по ней открыто доступно.
В-третьих, выберите, какой график хотите использовать. Хорошо использовать один долгосрочный график, например, дневной, чтобы определять правильные точки входа и выхода, и краткосрочный график, чтобы иметь возможность следить за ситуацией в данный момент. Это может быть 5 или 15 минутный график, или 1-часовой.
Теперь определитесь с критериями, в соответствии с которыми вы будете открывать и закрывать сделку.
Эти критерии могут быть основаны на фундаментальном анализе с помощью экономического календаря, который дает вам подсказку, в каком направлении может двинуться цена, и когда вы можете ожидать высокой волатильности. Однако не следует думать, что этого достаточно. Следует также проводить технический анализ. Используйте от двух до четырех критериев, таких, как, например, следующие:
1. Анализируйте линии тренда и прочие линии поддержки и сопротивления.
2. Открывайте сделку, когда MACD или 5-минутная скользящая средняя (MA) и 20-минутная скользящая средняя (MA) пересекутся.
3. Также воспользуйтесь индикатором, таким как RSI, например.
4. Используйте один или более инструментов по своему вкусу и предпочтениям, например, Полосы Боллинджера, Линии Фибоначчи или любой, который считаете подходящим.
Последнее, но не менее важное, рассчитайте уровень риска, который приемлем для вас. Вы ставите stop loss и take profit.
Теперь очень важно придерживаться вашей стратегии для достижения успеха.
Автор: Вера Сикс, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 9.12.2012, 12:57
Использование MACD
Осциллятор MACD является мощным инструментом для выявления смены тренда, особенно, если используется в сочетании с другими индикаторами, такими как Полосы Боллинджера, нежели как отдельный инструмент.
Ниже вы можете увидеть MACD в нижней части графика. Вы видите две скользящие средние в виде серых баров и красную пунктирную линию, а также горизонтальную линию начала отсчета. Стратегия заключается в том, чтобы открывать позиции на покупку (длинные) или закрывать позиции на продажу (короткие) в момент, когда MACD пересекает сигнал (или линию начала отсчета, точку срабатывания) снизу, и продавать или закрывать позиции на покупку, когда MACD пересекает линию начала отсчета сверху.
Позитивный MACD движется в одном направлении с восходящим трендом, а если MACD негативный – мы имеем дело с нисходящим трендом. Вертикальные красные линии показывают точки разворота.
Я пометила желтыми стрелками точки, в которых MA пересекают линию начала отсчета (почти) в одно и тоже время. Здесь от вас требуется особая концентрация. За ценой у вертикальной линии в точке, помеченной стрелкой 1, следует прорыв Полос Боллинджера в точке, помеченной красным кругом. Это хорошая точка для входа в рынок в нашем примере. Хорошая точка выхода – точка очередного пересечения MACD с линией начала отсчета; при этом Полосы Боллинджера указывают на прорыв сверху. В нашем примере это значит прибыль около 90 пунктов.
За ценой, отмеченной стрелкой 2, не следует прорыв Полос Боллинджера, однако может быть полезно взглянуть на дополнительные критерии с помощью других инструментов и индикаторов. Если вы сомневаетесь, лучше не открывать сделку, а подождать надежного сигнала.
Автор: Вера Сикс, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 11.12.2012, 22:39
Анализ японских свечей: голова и плечи
Очень часто вы можете увидеть фигуру «Голова и плечи» на графике, такую, как на 1-часовом графике по паре USDCHF снизу. Это сигнал, за которым часто следует падение цены. Фигура состоит из левого плеча, у которого есть своя верхняя точка, головы с вершиной выше, чем у плеч, и правого плеча. Обычно цена падает примерно на количество пунктов равное расстоянию от вершины головы до линии шеи. Эта фигура может стать началом длительного нисходящего тренда после восходящего тренда. Поэтому это полезно знать.
Хорошей точкой для открытия позиции на продажу является момент после того, как голова и плечи были полностью Сформированы, и цена пробила желтую линию шеи ( которая не обязательно должна быть горизонтальной, как в нашем примере), особенно если правый край линии шеи направлен вниз.
Фигура «Голова и плечи» может так же проявиться в перевернутом виде (перевернутом). Это может выглядеть так:
Ваша стратегия может заключаться в том, чтобы исследовать графики по разным валютным парам при разных таймфреймах с целью выявления фигуры «Голова и плечи» и выжидать пока цена пробьет линию шеи. И после этого начинать продавать. В случае с перевернутой фигурой «Голова и плечи» делайте то же самое и затем открывайте позицию на покупку.
Автор: Вера Сикс, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 12.12.2012, 8:03
Подходящее время для начала торговли с реальными деньгами
Советы начинающим
Вы открыли демо-счет и практиковались в торговле на Forex уже некоторое время. У вас возник вопрос, когда же настанет пора открывать реальный торговый счет с реальными деньгами. Конечно, очень захватывающе торговать с реальными деньгами в начале, и, конечно, вы хотите получать реальную прибыль. Ваши последние сделки были прибыльными с виртуальными деньгами, и вы решили, что пора попробовать. Однако ради получения прибыли на Forex в долгосрочной перспективе нужно практиковаться, практиковаться и еще раз практиковаться.
Рыночные условия Forex-торговли могут изменяться очень быстро, и если вы умудрялись «оставаться на плаву» на рынке с явным трендом, вы можете не справиться с ситуацией при отсутствии тренда, например. Или же проблемы могу проявиться в том, что состояние рынка меняется, и вам неожиданно приходится столкнуться с высокой волатильностью.
Также вам следует осознавать риск, заключающийся в кредитном плече. Поэтому попробуйте торговать с небольшим плечом на своем демо-счете, если это возможно. И в начале реальной торговли чем меньшим плечом вы пользуетесь, тем лучше. Это поможет вам прочувствовать торговлю. Конечно, трейдер может получать большую прибыль при большем плече, но вы также можете потерять эту прибыль быстрее, чем даже успеете заметить, как она утекает в трубу. Уж я то знаю. Я думаю, каждый Forex трейдер прошел через это, возможно, даже и не раз. Это входит в процесс обучения.
На демо-счете вы можете иметь большую сумму денег, чем вы потом сможете иметь на своем реальном счете. Поэтому, удостоверьтесь, что понимаете риск совершаемых сделок на реальном счете до того, как начнете. Чем больше вы практикуетесь, тем больших успехов достигнете в реальной торговле.
Будьте готовы к тому, что на первых порах ваша торговля на реальном счете будет неспокойной, но вам нужно пережить это, чем раньше, тем лучше, поскольку извлекать прибыль на рынке Forex можно только с холодной головой.
Если вы хотите достигнуть успеха на реальном счете, вы должны знать, что делаете. Итак, научились ли вы планировать свою торговлю, есть ли у вас торговая стратегия? Или вы хотите поиграть в азартную игру? В последнем случае забудьте об этом и торгуйте на демо-счете.
Большая сумма на счете не значит, что и прибыль будет большой. Вы уже думали о том, реальный счет какого типа вы хотите открыть? Наилучшим путем будет открыть небольшой счет, такой как микро счет, если это возможно, или мини счет.
Но если вы приняли во внимание все пункты, перечисленные выше, почему не попробовать? Я желаю вам больших успехов!
Автор: Вера Сикс, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 13.12.2012, 7:21
Фигуры свечного разворота: Это "молот"! И "повешенный"...
Одним из важнейших навыков в торговле на рынке Forex является умение выявлять возможный разворот тренда, чтобы размещать ордеры на покупку или продажу в начале тренда для увеличения прибыли. Если вы пользуетесь свечными графиками, есть кое-какие полезные фигуры, которые могут подать трейдеру сигнал о возможном предстоящем развороте тренда. Давайте поговорим о двух из них: о “молоте” и “повешенном”.
Как вы можете увидеть на изображении ниже, свеча имеет небольшое тело, одну длинную тень и очень короткую или даже отсутствующую вторую тень. Цвет тела свечи не так важен. Но, пожалуйста, наберитесь мудрости дождаться свечи, которая идет после “молота”, и если она подтвердит его, можно вступать на рынок со своей сделкой, особенно если вторая или третья свеча также подтвердят сигнал. Дополнительно обращайте внимание на другие индикаторы.
“Молот”, проявившийся в условиях медвежьего рынка, может стать началом бычьего тренда, как можно увидеть на изображении слева. “Молот” в условиях бычьего рынка так же известен как “повешенный”; зачастую за ним следуют медвежьи свечи, как видно на правом рисунке.
Пожалуйста, взгляните на часовой график по паре GBPUSD ниже, на котором я отметила для вас “молоты” и “повешенных”. Да-да, “молоты” действительно выглядят, как “молоты”, и их вид может подсказать вам, что первоначальный тренд, возможно, стал слабее, и вскоре возможен разворот тренда… Как вы можете заметить, тренд действительно часто (но не всегда) менял направление после этих фигур. Поэтому они могут быть очень полезными, особенно в сочетании с другими инструментами и индикаторами.
Простая стратегия:
- Покупайте после двух или трех восходящих баров после «молота» при нисходящем тренде и/или закрывайте позиции на продажу.
- Продавайте после двух или трех восходящих баров после «повешенного» при восходящем тренде и/или закрывайте позиции на продажу.
Автор: Вера Сикс, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 19.12.2012, 17:00
Немного о "быках" и "медведях"
Помню в то время, когда я была новичком на рынке Forex, многие термины были мне абсолютно непонятны. Например, «бычий» рынок… Я смутно догадывалась о значении данного термина, т.к. знала, что быки – это животные, обладающие достаточной силой, чтобы тянуть повозку вперед. Я посчитала данное выражение метафорическим, и я оказалась права. Понятие «бычий» рынок означает, что цена базовой валюты в валютной паре повышается. Но как же тогда рынок может быть «медвежьим»? Разве медведь не достаточное сильное животное? Я выяснила, что бык и медведь – животные одинаково сильные. Как бык, так и медведь способны тянуть повозку, однако, разница заключается в том, что тянут они ее в противоположные направления. Таким образом, рынок называется медвежьим, когда цена базовой валюты, той валюты, которую вы покупаете или продаете, падает относительно валюты котировки, являющейся второй валютой валютной пары, с которой соотносится базовая валюта. Если покупаете или продаете, к примеру, “EURUSD”, то относящаяся к данной паре цена (цена котировки) означает количество денег валюты котировки (в нашем примере – USD), необходимое вам для покупки единицы базовой валюты (в нашем примере – EUR).
В общем и целом для рынка Forex применимы те же правила, что и для других экономических благ. Первым делом необходимо уяснить, что спрос и предложение регулируют цену на рынке, то же самое касается и рынка Forex. Если спрос велик, и товар активно покупается, цена валюты растет. На рынке Forex вы покупаете и продаете одновременно. Купив базовую валюту, например EUR в нашем случае, вы непременно продаете валюту котировки (в нашем примере – USD), и наоборот.
Для облегчения восприятия представьте следующую картину: бык тянет повозку, а медведь тащит ее в противоположном направлении. Повозка будет двигаться в сторону более сильного зверя. Данный пример поможет вам понять, что рынок Forex имеет свойство уравновешиваться. Просто представьте, что бы произошло, если бы медведь тянул повозку вниз, учитывая, что бык был бы болен… Медведь добрался бы до низа очень быстро. С другой стороны, если бы бык тянул повозку вверх, без участия медведя, цена бы вскоре выросла настолько, что никто бы не смог ее купить. Зная это правило, вы сможете намного лучше понимать постоянные взлеты и падения цены на рынке.
Мне казалось, что цена валюты должна падать, если какая-либо страна оказывает влияние на экономику страны данной валюты. Но я не принимала во внимание, какое влияние в свою очередь имеют остальные валюты на описываемую нами валюту. Поэтому мои ожидания изменения валютного тренда или его продолжения были зачастую намного завышены по причине большего числа влияющих факторов, чем я мог себе представить. Существует огромное количество быков и медведей, тянущих повозку, что значительно осложняет прогнозирование. «Климат» рынка Forex может меняется каждую минуту. Если что-то происходит в экономике, в это же самое время происходит множество других событий, и все они влияют на курсы других валют и таким образом оказывают влияние на вашу торговлю на рынке Forex.
Автор: Вера Сикс, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 20.12.2012, 7:59
Как открыть вашу первую сделку и как закрыть ее?
Полезно для начинающих.
Открыть и закрыть вашу первую сделку просто. Сначала вы выставляете рыночный ордер.
Пройдите в Стандартное меню и нажмите Новый ордер или щелкните по валютной паре на свой выбор в окне Обзор рынка, или щелкните правой кнопкой мыши по графику и выберите Торговля и затем Новый ордер. Таким образом, вы откроете форму, которую нужно заполнить:
Выберите валюту, которую вы хотите купить или продать. В окне Обзор рынка вы можете найти список валютных пар в виде трехбуквенных аббревиатур.
Задайте Объем сделки, установите Stop loss и Take profit.
Если хотите, добавьте комментарий, например, «Моя первая сделка» или что-то другое.
Выберите тип исполнения – Немедленное исполнение (выбрано по умолчанию, поэтому обычно вам не надо ничего менять).
Нажмите Sell (красная) или Buy (синяя). Вы можете увидеть стоимость валюты по отношению к другой валюте в валютной паре над этими кнопками.
Вот и все! Вы увидите, что ваш ордер подтвержден в другом всплывающем окне, или же сообщение об ошибке, если ордер не может быть исполнен по какой-либо причине. Исполненный ордер вы можете увидеть в окне Терминал, в котором нужно выбрать вкладку Торговля. Если вы хотите закрыть сделку, вы можете закрыть ее через окно Торговля, вызвав окно закрытия правым щелчком мыши по сделке. Нажмите желтую кнопку в возникшем окне, и сделка будет закрыта. Вы получите подтверждение закрытия сразу же, если закрытие будет возможно. Нажмите Ок в форме подтверждения. Вот Вы и совершили свою первую сделку на Forex!
Автор: Анна Хофманн, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 16.1.2013, 17:34
Принципы диверсификации и контроль объема вложений
Каждый трейдер должен знать основные принципы риск-менеджмента. Эта информация больше полезна для новичков, но те из вас, кто торгует уже давно, уверены ли вы, что всегда помните об основных правилах?
Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от общего капитала.
Этот принцип устанавливает правило расчета маржи под открытые позиции: размер обязательного резерва для использования в нестандартных ситуациях и продолжения нормальной работы должен быть не меньше половины общего капитала. Однако многие аналитики считают, что процент вложенных средств должен быть еще меньше: 5% – 30%.
Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10% – 15% от общего капитала.
В этом случае трейдер застрахован от вложения чрезмерных средств в одну сделку, что может привести к разорению.Норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает свои средства, не должна превышать 5% общей суммы его капитала.
Таким образом, если сделка окажется убыточной, то трейдер готов потерять не более 5% от общей суммы своих средств. Цифра 5% взята из работы Мэрфи, однако, например, Элдер приводит цифру 1,5% – 2%.
Общая сумма гарантийных взносов, вносимых при открытии позиций по одной группе рынков, должна составлять не более 20% – 25% общего капитала.
Рынки, входящие в одну группу, движутся более или менее одинаково. Открытие крупных позиций на каждом рынке одной группы нарушает принцип диверсификации.
При работе на рынке FOREX можно выделить четыре основных рынка, внутри которых поведение валютных курсов достаточно схоже: долларовая зона, стерлинговая зона, йеновая зона и еврозона.
Автор: MFX Trading Academy 22.1.2013, 14:33
Торговые центры. Время открытия торгов на торговых площадках
Эта статья разрушит миф о том, что Вы можете потерять все свои деньги из-за того, что любая торговая стратегия будет неудачной на Forex из-за различия времени открытия банков на разных континентах.
Мировой рынок открывается для торговли в понедельник в Сиднее, Австралия в 9 утра (GMT+10), что значит – в полночь по времени терминала (GMT+2). Вы можете это увидеть на картинке. В любое время дня и ночи существует единый торговый центр, доступный для совершения сделок, за исключением выходных (суббота-воскресенье) и двух главных праздников – Рождество и Новый год.
Посмотрите время открытия и закрытия каждой биржи, и время, когда они пересекаются друг с другом. Насколько сильно они влияют на движение цен?
Время работы каждой из бирж наложено на график H1 по валюте GBPUSD за двое суток. Каждая свеча означает 1 час. Внимательно посмотрите на первые 2 часа каждого дня, когда открыта только Сиднейская биржа, диапазон очень мал. Как только открываются биржи Токио и других азиатских стран, диапазон увеличивается.
В последние годы наши коллеги со Среднего Востока присоединились к нашему делу, и их рабочие часы совпадают с европейскими. Вот так и происходит ежедневный оборот, который вызывает движение цен. Я сильно подозреваю, что наибольший объем сделок происходит в течение работы Лондонской биржи.
Обратите внимание на 12 Октября, когда последние часы работы Токио пересекаются с первыми часами работы Лондона, 10 утра по терминальному времени. Затем посмотрите на 4 часа между 12-00 и 15-00 (терминальное время) – примерно 90% трейдеров торгуют в это время. Это время второй половины рабочего дня Лондона и первой половины рабочего дня Нью-Йорка.
Диапазон и объем сделок начинает уменьшаться после закрытия Лондонской биржи в 15-00, после чего остается только Нью-Йорк.
Мое личное предпочтение – торговать во время работы Лондонской или Европейской бирж, т. к. я живу в Джакарте. Когда Лондон открывается, у меня 2 часа дня, а когда закрывается – почти полночь. Идеально для меня, т. к. такое время позволяет мне спокойно заниматься другими делами по утрами, и мне не приходится вести полуночную жизнь, работая по ночам и высыпаясь днем.
Вы также можете подобрать удобное для вас время работы в соответствии с вашим часовым поясом и графиком работы бирж.
Источник: MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 30.1.2013, 14:52
Типы трендов
Тренд (или тенденция) – определенное движение цены в том или ином направлении – является основополагающим понятием технического анализа. Основная задача технического анализа – выявить тенденцию и действовать в ее направлении.
В реальной жизни ни один рынок не движется в каком-либо направлении строго по прямой. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и образует тенденцию на рынке.
Тренды бывают по направлению:
Восходящий, “бычий” (up-trend, bullish) тренд. При восходящем тренде каждый очередной максимум рынка больше предыдущего и каждый очередной минимум выше предыдущего.
Нисходящий, “медвежий” (down-trend, bearish) тренд. При нисходящем тренде каждый очередной минимум рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
Горизонтальный или боковой (trendless, flat, range) тренд. При горизонтальном тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики пики и спады находятся примерно на одном уровне.
По продолжительности тренды принято классифицировать следующим образом:
- долгосрочный или основной тренд длительностью от 6 месяцев и более;
- среднесрочный или промежуточный – от 2 недель до 6 месяцев;
- краткосрочный или малый тренд – менее 2-х недель.
Эта классификация довольно условна, встречаются и другие, включающие более крупные тенденции и более мелкие. Это не принципиальный вопрос, важно только знать и учитывать тот факт, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе краткосрочные. Т.е. тренд, как матрёшка, является частью более крупного тренда, но и в себя включает более мелкие элементы.
Практическое применение трендов основано на следующих постулатах:
- действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
- тренд будет двигаться в одном и том же направлении, пока не ослабнет.
Автор: MFX Trading Academy 12.2.2013, 14:50
Осцилляторы
Осциллятор – это инструмент технического анализа, который используется для прогнозирования работы валютного рынка Форекс. К ним относятся – стохастический осциллятор (стохастик), моментум, индекс относительной силы, индекс торгового канала и др.
Стохастик сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D – это скользящее среднее линии %K.
Покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него. Продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него. Покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавайте, если линия %K опускается ниже линии %D.
Моментум (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период. Сигнал к покупке возникает, если индикатор образует впадину и начинает расти, а сигнал к продаже – когда он достигает пика и поворачивает вниз.
Его можно использовать также в качестве опережающего индикатора. Этот способ основан на предположении о том, что заключительная фаза восходящего тренда обычно сопровождается стремительным ростом цен, а окончание нисходящего тренда – их резким падением.
Индекс относительной силы (RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Обычно его используют с периодом 14.
При анализе графиков различают следующие сигналы RSI:
Вершины индикатора обычно формируются выше линии 70, а основания — ниже линии 30, при этом они обычно опережают образования минимумов и максимумов на ценовом графике.
На графике индикатора, так же как и на ценовом, можно найти каналы. Пробитие поддержки или сопротивления этих каналов будет говорить о развороте движения цен.
Некоторые трейдеры используют линию 50 этого индикатора. Пересечение снизу вверх говорит о росте относительной силы рынка и, значит, возможен рост цен.
Источник: MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 12.2.2013, 14:57
Индикаторы SAR и MACD
Технический индикатор Параболическая Система SAR (Stop-And-Reverse) был разработан для анализа трендовых рынков. Индикатор строится на ценовом графике. По своему смыслу данный индикатор аналогичен скользящей средней, с той лишь разницей, что Parabolic SAR движется с большим ускорением и может менять положение относительно цены. На растущем тренде индикатор располагается ниже цен, на понижающемся – выше.
При развороте тренда индикатор меняет свое положение относительно цены, следующие его значения располагаются по другую сторону от цены. Переворот индикатора это сигнал либо об окончании (переходе в коррекцию или флэт) тренда, либо о его развороте. Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. Иными словами, индикатор приближается к цене тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.
Parabolic SAR превосходно определяет точки выхода из рынка. Длинные позиции следует закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. Часто данный индикатор используют в качестве линии скользящего стопа (trailing stop).
Технический индикатор Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) представляет собой разность между двумя экспоненциальными скользящими средними от цен закрытия, т.е. расхождение этих двух скользящих средних. Он строится с периодами 12 и 26. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD наносится так называемая сигнальная линия – 9-периодное скользящее среднее самого индикатора. MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре (канале).
Основное правило торговли с помощью MACD построено на пересечениях индикатора со своей сигнальной линией: когда гистограмма опускается ниже сигнальной линии, следует продавать, а когда поднимается выше сигнальной линии покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз.
Огромное количество индикаторов этого рода не означает, что все их надо отслеживать. По большому счету не имеет принципиального значения, каким из осцилляторов вы пользуетесь. Все они в той или иной степени повторяют движение графика цен, убирая трендовую составляющую рынка и подчеркивая колебания.
Осцилляторы лучше работают в условиях бокового тренда. На направленных трендах в качестве сигнала может использоваться дивергенция (расхождение), а торговать по сигналам осциллятора лучше все-таки в направлении тренда.
Источник: MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 21.2.2013, 19:36
Торговля с использованием сигналов рынка
В ожидании выхода запланированной новости рынок готовится к ней. Эксперты дают прогнозные оценки значения того или иного индикатора, аналитики составляют прогнозы поведения курсов валют в зависимости от степени совпадения прогнозных показателей с реальными данными. Далее, после публикации реальных значений индикаторов и в зависимости от этих опубликованных значений показателя, происходит то или иное движение курса валют. Если новость опубликована, и ожидания экспертов нарушены, причем существенно, то необходимо ждать движения курсов валют, что чаще всего и случается.
Большинство экономических индикаторов выходит по определенному графику: сперва публикуется предварительное значение индикатора, которое оказывает максимальное влияние на рынок. Затем публикуется окончательное значение, степень влияния которого меньше. И, наконец, уточненное значение, степень влияния которого еще меньше.
Иногда уточненные значения показателей, публикуемые одновременно с предварительными значениями для нового периода, существенно изменяют реакцию на последние. Так, например, если Nonfarm Payrolls за август снизились на 10 тысяч, а июльские пересмотрены в сторону повышения на 30 тысяч и эти данные опубликованы одновременно, то рынок отреагирует на ситуацию, как на рост занятости.
При анализе возможного влияния фундаментальных факторов крайне важно учитывать направление тренда. Если новость фундаментального характера противоречит действующему тренду, то время ее влияния на динамику рынка может ограничиться часом или несколькими часами. Если же фундаментальный фактор подтверждает тренд, то происходит его некоторое ускорение с последующим возможным откатом.
Использование данных фундаментального анализа дает максимальный эффект в сочетании с данными технического анализа, когда на основе совокупности уровней и линий поддержки и сопротивления, линий тренда мы можем прогнозировать возможное время движения цены в направлении этих уровней и использовать эти движения для открытия или закрытия позиций. Очень часто бывает так, что, когда созрели технические данные для движения рынка, выход фундаментальных данных используется рынком, как повод для начала движения, причем без всякого логического обоснования направления и величины движения с точки зрения вышедших фундаментальных данных.
Источник: MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 1.4.2013, 17:03
УЧАСТНИКИ РЫНКА ФОРЕКС
Участниками рынка форекс являются крупные коммерческие банки, через которые осуществляются операции в интересах экспортеров и импортеров, инвестиционных фондов и частных инвесторов. Банки проводят также операции и в своих интересах за счет собственных средств, при этом у крупных банков объемы ежедневных операций достигают миллиардов долларов. У некоторых банков даже основная часть прибыли образуется за счет спекулятивных операций с валютой. Кроме банков активным участником рынка выступают брокерские дома, как посредники между большим количеством банков, фондов, комиссионных домов, дилинговых центров. Эти крупные участники не только совершают операции по ценам, которые выставляют другие, но и сами предлагают свои собственные цены. Таким образом, они активно влияют на процесс ценообразования и жизнь всего рынка, поэтому их называют маркет-мэйкерами (market makers).
В отличие от активных участников, пассивные участники рынка форекс не могут выставлять свои собственные котировки и совершают операции по ценам, которые предлагают активные участники рынка. Пассивные участники рынка преследуют обычно следующие цели: оплата экспортно-импортных контрактов, иностранные производственные инвестиции, открытие филиалов за границей или создание совместных предприятий, туризм, спекуляция на разнице курсов, хеджирование валютных рисков.
На рынок Форекс значительное влияние оказывают центральные банки государств. В их функции входит поддержание плавности колебаний курса национальной валюты, управление резервами в иностранной валюте, регулирование ставок рефинансирования и подержание ликвидности национального рынка. Наибольшее влияние на рынок forex оказывают: Федеральная резервная система США, а также ее Комитет по операциям на открытом рынке, Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии.
На валютном рынке также присутствуют брокерские компании, дилинговые центры и частные лица. Брокерские компании сводят покупателей и продавцов валюты, если между ними нет постоянных операций. За свое посредничество брокеры берут комиссию. Дилинговые центры работают с небольшими суммами физических лиц, аккумулируя их для коммерческих банков. Частные лица проводят обменные операции для целей туризма, покупки товаров за границей, а также проводят спекулятивные операции.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 2.4.2013, 9:45
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
Вы использовали на своем графике различные эффективные индикаторы, такие как Полосы Боллинджера, RSI, MACD, скользящие средние, например, и вы также нарисовали линии тренда или канала. Вы проделали огромную работу и поняли, как их использовать. Но потом произошло невероятное – цена пробила уровень!
Обычно, это хорошо… но не в случае, когда вы упустили свой шанс, или цена, которая шла в вашу пользу, неожиданно развернулась протии вас, из-за чего Вам пришлось закрыть сделку, что значит убытки.
Прежде всего, если вы поставите стоп лосс, ваша возможная потеря не будет высокой, так что лучше всегда быть подготовленным к возможным ситуациям. Этому есть очень хорошее объяснение: индикаторы могут предсказать только потенциальное движение цены на основе предыдущих данных, так что большинство индикаторов отстают. Некоторые индикаторы действительно указывают на дальнейшее движение цены, но обычно они не учитывают экономические новости или время открытия банков, международных финансовых институтов или центральных банков различных стран, которые дают начало торговым сессиям. Также правительство может влиять на процентные ставки, которые, в свою очередь, сильно влияют на рынок Forex. Именно поэтому, всегда остается шанс неожиданного движения цены. Также влияние на рынок оказывают времена нестабильной экономике в различных странах, смена правительства и такие события как природные катастрофа, например.
Именно рынок заставляет цены двигаться. Так что очень важно быть в курсе того, что происходит на рынке, помимо использования всевозможных индикаторов и торговых инструментов. Вы хотите быть трейдером, а не азартным игроком, так что вам придется многому научиться, но в итоге вы сможете преуспеть, если будете последовательны и упорны. Существует большая вероятность пробоя цены, но если вы знаете, что следует ожидать большей волатильности на рынке в определенное время, вам лучше слушать новости, следить за экономическим календарем и получать рыночные сигналы от вашего брокера. Много трейдеров просто ждут своего шанса. Интернет предлагает много видов помощи и также вы можете найти много полезной информации на сайте брокера.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 3.4.2013, 9:54
ПРИНЦИП СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ - КАК ОН ОТОБРАЖАЕТСЯ НА ГРАФИКЕ
У вас была такая прибыльная сделка, когда вы купили конкретную валютную пару, но вдруг цена пошла вниз на некоторое время, так что вы быстро закрыли сделку, но затем вы подумали, что не должны были доверять своим глазам: цена снова поднялась и продолжила старую тенденцию и даже превысила самую высокую отметку. Вы не только потеряли часть денег, но и упустили шанс заработать, что в какой-то степени удваивает ваши потери. Вы можете удивиться, как это цена двигается то вверх, то вниз в виде зигзага. Почему она просто на протяжении долгого времени не идет вверх или вниз?
Вам нужно понять механизм движения цены в разных направлениях. Цена не движется за вашими индикаторами, индикаторы движутся за ценой… Как и на любом рынке цена подчиняется определенному принципу: это принцип спроса и предложения, который основывается на действиях участников рынка.
Принцип спроса и предложения работает на любом рынке и влияет на то, что цена валютной пары двигается зигзагом, и понимание этого механизма повысит ваши шансы на получение прибыли. Вот как работает этот принцип:
Предложение определяет, сколько товара существует на рынке. Если спрос опускается или поднимается, меняется цена. Чем больше предложений, тем меньше цена, и наоборот, чем меньше предложение, тем выше цена. Существует много факторов, влияющих на спрос и предложение товаров. Этот принцип работает и на рынке Forex. Именно поэтому, многие трейдеры проводят тщательный фундаментальный анализ перед тем. Как открыть сделку.
Когда цена валюты падает не надолго, она не становится сильно дешевле, т.к. многие начинают покупать валюту по низкой цене, но вместе с увеличением спроса, цена снова растет. Покупательная способность, которая заставляет цену расти, в терминологии Forex называется «быки». Трейдеры говорят о «бычьем рынке». Если много «бычьей силы» для валютной пары, вы можете считать, что восходящее движение цены будет продолжаться до тех пор, пока она не станет слишком высокой, чтобы люди начали ее продавать. Говорят, что валютная пара перекупленная (или перепроданная), и многие начнут ее продавать, т.к. они могут достичь достаточно высокую цену и не верят, что она поднимется еще больше. Это так называемая «медвежья сила», которая теперь преобладает на рынке. Итак, на рынке существует 2 силы, влияющие на рынок: быки и медведи – люди, кто продает и кто покупает. Иногда никто из них не доминирует на рынке. В этом случае рынок плоский.
Существуют индикаторы, которые показывают, что валютная пара перекупленная или перепроданная (например, Stochastic Oscillator), и есть индикаторы, которые показывают объемы и волатильность, которые измеряют силу рыночной активности, быков и медведей. Прикрепленная картинка, поможет все понять.
На графике вы можете видеть, что медвежья и бычья силы могут существовать на рынке одновременно, но если вы сравните длину серых баров быков и медведей, вы увидите, что разница между длиной баров определяет направление тренда. Оба индикатора говорят нам кое-что о волатильности. Серые бары достаточно короткие на плоском рынке и становятся длинными при высокой волатильности.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 4.4.2013, 12:17
"MAJORS" И КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ
Валюты, известные как базовые «мажорные» — это мировые валюты, к которым относят: евро, доллар, швейцарский франк, английский фунт стерлингов, японскую йену. Базовые валюты образуют самые востребованные в торговых сделках валютные пары: евро/доллар, фунт/ доллар, доллар/франк, доллар/йена. Если валютные пары содержат доллар, то эта пара считается основной валютной парой. Пары, которые не содержат американского доллара, называются «кросс валютными парами» или кросс курсами. Например, в паре EURUSD евро выступает в роли базовой валюты, а доллар в роли котируемой валюты. Котировка показывает, сколько единиц котируемой валюты можно приобрести за единицу базовой.
Взаимосвязь между курсами основных валют часто проявляется в виде корреляций. Когда происходит рост цены по одной паре, в то же время растет или падает цена другой пары, причем между этими двумя показателями иногда существует некоторый временной разрыв, что позволяет спрогнозировать движение. Корреляция может быть как прямой, так и обратной (антикорреляция), в зависимости от валют входящих в состав той или иной пары. Например, пары EURUSD и USDCHF. Их графики будто бы зеркальные отражения. Если бы швейцарский франк котировался за доллар, то эти графики были бы практически идентичны.
Такая закономерность может использоваться также для уменьшения рисков, путем открытия позиций в парах, которые движутся в разных направлениях. Например, движение пары EURUSD и пары USDJPY никогда не совпадают, корреляции нет.
Кроме того, если понаблюдать за графиками, можно определить некую закономерность насколько тренд на графике одной пары опережает тренд на другой паре.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 5.4.2013, 11:24
ВЛИЯНИЕ СЕССИЙ НА РЫНОК ФОРЕКС
Как известно, время работы форекс не ограничено, и он функционирует круглосуточно. При этом на валютном рынке присутствуют участники из множества стран, расположенных в разных часовых поясах. Поэтому необходимо знать расписание торговых сессий на форексе. Сессии идут друг за другом или частично накладываются одна на другую, поэтому трейдеры могут торговать в удобное для них время. В разные сессии валюты ведут себя по-разному. Так, японская йена обычно начинает активно двигаться во время азиатской сессии, а торги по евро активизируются в европейскую сессию. В остальное время резкое движение цены для данных валют нехарактерно. Самая агрессивная из всех - американская сессия, на которой часто бывают большие движения валютных пар. В это время доллар США оказывает свое наибольшее влияние, так как он участвует во всех основных валютных парах, поэтому следует очень внимательно относиться к американской сессии.
Зная, сколько времени длится каждая сессия, можно определить время своей торговли, не просиживая за монитором круглосуточно. Можно также выработать предпочтения, на каких валютных парах лучше торговать в конкретную сессию.
Торговые сессии оказывают большое влияние на поведение валютных пар. Однако, нельзя связывать сильные изменения котировок только с началом торговых сессий, поскольку на движение курсов валют оказывают воздействие много факторов, которые проявляются и внутри сессий.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 8.4.2013, 9:56
КАКОЙ ТИП СЧЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ЛУЧШИМ?
В настоящее время брокеры предлагают разнообразные типы торговых счетов. Сориентироваться сразу в этом многообразии не просто. Мы расскажем о главных критериях выбора типа счета на примере брокера MasterForex. Торговые счета различаются по: - валюте депозита (USD, EUR, например); - требуемой минимальной сумме на счете ($5, $1, 1000$); - минимальному лоту, который можно использовать (0,01 или 0,1); - типу исполнения приказов (немедленное исполнение или рыночное); - доступному плечу.
Выбор валюты депозита достаточно прост – проще всего использовать USD. Евро будет лучше в том случае, если пополнение будет производиться с банковского счета, на котором средства хранятся также в евро.
Минимальная сумма, установленная брокером для счетов «Стандартный» и «Микро», различается всего на 4 доллара и на решение о выборе счета, собственно, не влияет.
Плечо на данных счетах изменяется в широких пределах от 1 к 100 до 1 к 500 и можно выбрать любое.
Минимальный лот для счета типа «Стандартный» установлен 0,01 стандартного лота. Это самое минимальное значение, меньше не бывает и оно должно устроить всех. На счете «Микро» минимальный лот равен 0,1 стандартного лота, но это не должно вызывать затруднений, так как депозит на таком счете представлен в центах. Например, зачислив на счет 30 долларов, мы будем иметь в строке баланс число 3000, и все расчеты будут идти как для трех тысяч долларов, то есть при лоте 0,1 вполне можно соблюдать приемлемые риски.
Тип счетов ECN требует минимальный депозит в 1000 USD, плечо ограничено и не может быть выше 1 к 100. Основное его отличие от стандартных счетов – тип исполнения «по рынку». Для начинающего трейдера такой счет иметь не обязательно.
Таким образом, основной параметр, который следует рассмотреть – сумма, с которой вы имеете возможность начать торговлю на Форекс. Если имеется возможность зачислить на депозит 100 долларов и более, то можно открывать счет «Стандартный». Если же предполагаемый размер депозита менее ста долларов, то следует открыть счет «Микро». На этом счете вы будете чувствовать себя комфортно и с депозитом 20 долларов. По остальным параметрам разницы между этими счетами нет. По мере роста депозита можно будет перейти на стандартный счет.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 9.4.2013, 11:47
РАСЧЕТ РИСКА ДЛЯ ВАШЕГО СТОП ЛОССА
Определение риска для каждой позиции – наиболее важный момент в процессе принятия торгового решения. Последовательность действий при этом должна быть следующей. Определяется цена, по которой открывается позиция. Например, по EURUSD 1.2840. Затем находим место (уровень) установки стоп лосса. Предположим, стоп лосс будет на уровне 1,2780. Вычисляем размер стопа в пунктах, для нашего примера это 60 п. Полученное значение умножаем на стоимость одного пункта для данной валютной пары и на предполагаемый размер лота для этой позиции. 60 х 10 х 0,01 = 6. Данный расчет показывает, что при срабатывании стопа наш убыток составит 6 долларов. Следующим шагом сравниваем размер предполагаемого убытка с размером нашего депозита. Если баланс депозита 500, то риск составит 1,2%. Это небольшой риск, и мы можем увеличить лот. Открыв позицию лотом 0,02, получим риск для данной позиции 2,4%, что вполне приемлемо.
Главная цель такого расчета состоит в недопущении случаев, когда результат перемножения покажет очень большой процент потерь. В таком случае лот надо уменьшать. Такой расчет следует делать перед КАЖДЫМ входом в рынок. Никакой высшей математики не требуется, всё очень просто. Однако, многие начинающие трейдеры не придают этому значения и, получая неконтролируемые убытки, в конце концов оказываются за бортом рынка, полностью теряя возможность получения прибыли.
Ограничение убытков – это самое главное, чем должен быть озабочен трейдер. Старая рыночная поговорка гласит: побеспокойтесь о своих убытках и тогда прибыли придут к вам сами.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 10.4.2013, 9:20
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ДЕПОЗИТА ДЛЯ МОЕГО ПЕРВОГО СЧЕТА НА ФОРЕКС
Чтобы рассчитать размер депозита, предварительно надо получить ответ на несколько вопросов. Какой средний убыток в сделке получает трейдер? Какова средняя серия убыточных сделок? Какова сумма убытка в такой серии? Исходя из этого, определить, какая сумма необходима, чтобы полученные при этом убытки не съели слишком значительную часть депозита. Если сумма ваших убытков в такой серии составляла 100 долларов, то впредь надо иметь на старте 300 – 400 долларов, чтобы иметь возможность после окончания убыточной серии также открывать позиции и получать сопоставимую прибыль. Минимальный размер депозита можно вычислить исходя из среднего риска в сделке в процентах от депозита, т.е. проведя обратные вычисления. Если принимается риск в сделке 2%, и при этом теряется 5 долларов, то депозит должен быть равен 250, что позволит соблюдать правила управления рисками.
Еще один параметр, который следует рассмотреть – это возможность покрывать маржевые залоги суммой средств на депозите. Если объем позиции не превышает 0,01 лота, то при плече, например, 1:200 для обеспечения залога потребуется 5 долларов. При плече 1:100 для этого надо уже 10 долларов. И, кроме того, должен быть запас, чтобы при уходе позиций в минус, уровень покрытия маржи не опустился ниже уровня стоп-аута, установленного брокером. В этом расчете необходимо также предусмотреть, на каких валютных парах предстоит работать и сколько позиций будет открыто одновременно.
Получить исходные данные можно путем проведения тестовых торгов на демо счете, а еще лучше на счете типа «Микро», т. е. центовом.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 11.4.2013, 12:25
ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ РИСКА
Итак, вы продвинулись по пути трейдера и узнали о том, как выбрать нужный тип счета и сумму депозита, а также как ограничить риски путем выбора меньшего объема сделок. Вам удалось получить достаточно хорошую прибыль, но вы также и потеряли какие-то суммы. Это нормально, но что действительно важно, так это то, что вы научились получать больше прибыли в долгосрочной перспективе. Здорово, что тем самым вы поняли, какую степень риска вы готовы принять без опасности для ваших инвестиций. Вы можете просто радоваться тому, что сумма на вашем счете просто растет и растет. Сейчас все идет хорошо … и лишь парочка сделок вами проиграна. Но все же сейчас вы можете расслабиться и наслаждаться своими успехами.
Все мы люди такие: когда дела идут хорошо, проходит совсем немного времени до того момента, когда нам хочется еще большего. Это именно тот момент, когда наша жадность может начать доминировать над нашим интеллектом. В такой момент многие трейдеры начинают повышать степень риска без продуманного плана, поскольку они уверены, что научились соблюдать «технику безопасности», и в конце концов многие из них быстро теряют все, что заработали. Это крайне важный момент в карьере трейдера – не переоценить свои таланты. В конце концов только сам рынок решает, куда двинется цена, а трейдер просто должен понимать что на это он никак повлиять не может. Единственное, на что трейдер может влиять сам, так это на момент входа в рынок и выхода из него, а также на управление своими инвестициями и своей способностью не рисковать слишком сильно.
Но в любом случае, если вы смогли увеличить баланс своего счета, то вскоре вы можете вздумать повысить риски ради большей прибыли. Конечно же, вы должны делать все для увеличения суммы депозита, но эти действия должны быть спланированы также тщательно как и точки входа и выхода. Итак, каковы ваши риски при планомерном наращивании баланса счета?
Большинство профессиональных трейдеров рекомендуют повышать степень риска пропорционально наращиванию депозита. Позвольте мне продемонстрировать, как это можно сделать:
Прежде всего вам нужно понять, какой суммой вы готовы рискнуть в случае неудачи. Было бы разумно установить этот лимит на уровне 1-3% от суммы депозита.
Так что же это значит при сумме депозита $2000?
1 % of $2,000.- = $2,000.- x 1:100 = $20.-
2 % of $2,000.- = $2,000.- x 2:100 = $40.-
3 % of $2,000.- = $2,000.- x 3:100 = $60.-
Но давайте остановимся на 2%, как в примере сверху, и вообразим, будто вы заработали $100. Теперь на вашем балансе отражается $2100. Вы проводите новый расчет:
2 % of $2,100.- = $2,100.- x 2:100 = $42.-
Таким образом, сейчас вы могли бы рискнуть суммой $42. Если бы вы заработали еще $100, расчет был бы таким
2 % of $2,200.- = $2,200.- x 2:100 = $44.-
В конце концов, если вы достигнете суммы баланса $3 000, ваш расчет будет выглядеть так
2 % of $3,000.- = $3,000.- x 2:100 = $60.-
Конечно, это просто пример, но вы всегда можете проводить такие расчеты, подставляя в них свои цифры, и вы никогда не поставите под удар слишком большую долю депозита:
2 % of $2,472.91 = $2,472.91 x 2:100 = $49.4582
Эта цифра может быть округлена, и, естественно, вам нужно конвертировать эту сумму в пункты, поделив ее на стоимость одного пункта. Если один пункт равен $1, Stop loss нужно выставлять на уровне 49 пунктов максимум.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 12.4.2013, 12:03
ПРИМЕР СТРАТЕГИИ ПО ПОСТЕПЕННОМУ НАРАЩИВАНИЮ ДЕПОЗИТА
Вам удалось добиться планомерного поступления прибыли, допустим, по 30 пунктов в неделю в среднем. Давайте узнаем, как вы можете удвоить свои деньги всего за год, или же, если рассматривать реальный пример, как вы можете превратить $100 в $200 менее чем за год на микро-счете, например. Давайте посмотрим на этот план на первый месяц: Это расчет на одну неделю: $100.00 x (100% + 1.5%) = $100.00 x 101.5% = $100.00 x 1.015
$100.00 x 1.015 = $101.50
$101.50 x 1.015 = $103.02
$103.03 x 1.015 = $104.57
$104.58 x 1.015 = $106.14
Прибыль за первый месяц: $6.14
За эти первые четыре недели (1 месяц) мы заработали $6.14, а это означает, что баланс счета был увеличен на 6.14%. Реально ли этого достигнуть? Я бы сказал, что возможно, ведь прибыль 1,5% в неделю – реалистичная цель для хорошего трейдера на рынке Forex. Если в начале вы торгуете при цене пункта равной 1 цент за пункт, с объемом 0,1 лот, вы можете получать 150 пунктов прибыли в неделю. Для этого в среднем надо получать прибыль 30 пунктов в день.
Таким образом мы можем продолжить расчеты и вычислить цифру за месяц: Вот формула для 12 месяцев, основанная на расчете для четырех недель, приведенном сверху:
1-й месяц: $100.00 x (100% + 6.15%) = $106.15
2-й месяц: $106.15 x (100% + 6.15%) = $112.68
3-й месяц: $112.68 x (100% + 6.15%) = $119.61
4-й месяц: $119.61 x (100% + 6.15%) = $126.97
5-й месяц: ….
….
12-й месяц: …. x (100% + 6.15%) = 204.66
Или же вы можете провести расчет для 12 месяцев:
$100.00 x 1.0615^12 [знак ^ означает «в степени»]
Таким образом, если трейдер будет придерживаться этого плана, он может удвоить свои инвестиции в счет меньше чем за год. Но тут нужно быть упорным.
На картинке приведен пример финансового плана на 46 недель и как удвоить баланс счета суммой $100.00 за этот срок. Если вы хотите воспользоваться этим планом, вы можете проверить себя, записывая достигнутые результаты рядом с планом по мере достижения недельных целей. Вы также можете оставлять полезные комментарии. Конечно, это всего лишь пример, и вы можете добавить графы, которые необходимы именно вам.
По мере выполнения плана вы должны повышать лот (вторая колонка) по мере постепенного роста вашего депозита, в противном случае будет все сложнее и сложнее достигать поставленных целей или хотя бы приближаться к ним.
Если цель 30 пунктов в день в среднем все еще слишком высока для вас на данный момент, попробуйте достичь цели 15 пунктов в день и удвоить количество недель в плане, например. Размер лота не фиксирован, но вам также не следует превышать заданные величины. У вас может появиться возможность открыть выгодную позицию, которой вы были бы рады воспользоваться, но вам нужно тщательно оценить риски, будут и другие такие возможности. Иногда у вас будет открыто по несколько позиций, а в другое время только одна или вообще ни одной.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: everybody 13.4.2013, 12:23
Интересная методика! У меня в настоящее время до густо то пусто, болтаюсь на уровне 110$ +/- 10$. Но стабильность уже радует. Давняя мечта - удвоить депозит.
Автор: MFX Trading Academy 15.4.2013, 12:58
ПЕРВЫЕ ШАГИ ТРЕЙДЕРА
От 0 к 100 или с низов до верху в качестве трейдера Это же просто мечта, так? Но это не просто мечта для всех, ведь 5% трейдеров забираются на эту верхушку. Всегда нужно где-то начинать. А потом просто идти вверх как по лестнице. Мы все знаем, что первый шаг всегда самый сложный. Мы часто думаем, что не можем что-то сделать, потому что многое об этом не знаем и только видим огромную лестницу перед собой, как будто это Эверест. Начав поднимать. Нам становиться все легче и легче и мы все ближе к цели. Чем скорее мы начнем, тем скорее достигнем вершину. Так что давайте начнем и постараемся преодолеть препятствия на нашем пути.
Сперва выберите брокера и откройте счет. Это не сложно и сразу же откроет вам двери в мир торговли на Forex. Большинство брокеров используют MetaTrader4, которые воплощает в себе все пожелания трейдеров. Обычно вы можете просто загрузить его с сайта брокера бесплатно. Установка достаточно проста, следуйте инструкциям.
Во-вторых, привыкните к программе. Просто изучите все возможности. На доме-счете не существует никакого риска, пробуйте все смело. Демо счет не виртуален, самое главное, что вы можете там найти – это реальность рынка Forex. Вы можете быть на рынке, но ничего не теряя или зарабатывая.
В-третьих, изучите основы программного обеспечения и откройте свою первую сделку, чтобы почувствовать рынок. Выберите валютную пару. Посмотрите, когда, как вам кажется, лучше закрыть сделку. Но имейте в виду, что это больше азартная игра, а не трейдинг, и вы вскоре поймете, почему азарт – путь ко дну, а не вершине вашей карьеры трейдера. Но на это стадии все трейдеры азартно играют. Ваша первая задача – перешагнуть через это. На этом этапе вы должны практиковаться как можно больше, чтобы привыкнуть к торговой платформе и научиться как можно большему.
В-четвертых, внимательнее изучите графики и научитесь анализировать их, чтобы знать. Как управляться с ним все лучше и лучше и понять главное – насколько важно выбрать подходящий момент входа и выхода на рынок. Выясните, как лучше всего определить лучший момент входа и разработайте свою первую торговую стратегию. Вам нужно научиться применять и анализировать линии тренда, поддержки и сопротивления, несколько индикаторов, может 2-3 для начала. Это называется технический анализ, то в чем вам предстоит совершенствоваться в будущем.
В-пятых, научитесь оценивать влияние новостей и экономического календаря на вашу торговлю и применять все, что вы уже узнали к своей торговле. Вы можете развивать и улучшать свою торговую стратегию по мере того, как практикуетесь. Вы научились, как планировать свои сделки! Мои поздравления! Вы прошли через самый мучительный этап торговли на форекс, теперь вы можете получать и прибыль, не только убытки!
В-шестых, вам следует работать над своей торговой стратегией, научиться всегда следовать ей и уделять больше внимания управлению деньгами (money management). Разработайте финансовый план. Очень мотивирует, если вы заранее знаете, к чему стремитесь. Но будьте реалистичны в постановке своих целей. Все, что вам нужно, чтобы стать успешным трейдером – упражняться. Практикуйте торговлю на демо счете как можно дольше, пока вы не решите открыть реальный.
В-седьмых, так как вы не можете получать реальную прибыль на демо, задумайтесь об открытии реального счета. В принципе, торговля на реальном счете – это то же самое, что и торговля на демо, но другие ощущения, т. к. вы торгуете реальными деньгами. В начале лучше иметь небольшой депозит. Чем меньше – тем лучше. Существует специальный тип счета – микро счет, на котором вы можете торговать всего с 1 долларом на счету. Но в то же время вы можете продолжать торговлю на демо, пробуя различные стратегии.
Поздравляю! Самая тяжелая часть вашей карьеры в качестве трейдера осталась позади! Мы рады приветствовать вас в семье форекс трейдеров.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 16.4.2013, 10:22
ОТ НОВИЧКА К ТРЕЙДЕРУ, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН УДЕРЖАТЬ СВОЙ ДЕПОЗИТ
Почему многие новички быстро покидают Форекс? Причины этого вполне очевидны, но как раз начинающие о них и не знают. Самая главная причина – неконтролируемые риски при открытии позиций. Это и работа без стоп-приказов, и увеличенный размер позиции, и открытие одновременно многих позиций без учета суммарного риска, и доливки к убыточным позициям. Кроме того, к быстрой потере средств ведет и преждевременное закрытие прибыльных сделок. Недобор прибыли при больших убытках ускоряет разорение счета.
Как же действуют опытные трейдеры, долго живущие в рынке? Они соблюдают несколько простых правил.
Самое первое – стоп лосс должен устанавливаться ВСЕГДА, нет никаких разумных причин от него отказываться. Расчет возможных убытков делается ПЕРЕД открытием позиции. ПЕРВЫМ считается убыток, а уж затем потенциальная прибыль. И, если, размер убытка выше установленного правилами управления капиталом, то такая позиция не открывается, какую бы прибыль она не сулила.
Далее – при нескольких открытых позициях всегда рассматривается суммарный риск по всем этим позициям. Если очередная сделка превысит уровень, установленный правилами, то и такая сделка не открывается. Следующий вход в рынок будет возможен после того, как существующие позиции будут либо закрыты, либо стоп для них будет перенесен в зону безубыточности.
Опытные трейдеры НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах, не увеличивают убыточную позицию. Кажущаяся выгода «прикупить еще подешевле» на самом деле оборачивается увеличенным убытком.
Опытный трейдер сравнивает планируемый убыток с планируемой прибылью. Если ожидаемая прибыль меньше убытка, то такая позиция не имеет права на жизнь. Большинство успешных трейдеров устанавливают в своих правилах превышение прибыли над убытком в каждой отдельной сделке не менее, чем в два раза. Они «выращивают» прибыль, упорно дожидаясь срабатывания тейк профита на установленном ценовом уровне, только важные события на рынке могут заставить их выйти из позиции досрочно.
Таким образом, даже при большем количестве убыточных сделок, чем количество прибыльных, такие трейдеры имеют устойчивый рост прибыли на счете.
Это еще одно заблуждение новичков – стремление сделать как можно больше плюсовых сделок, несмотря на размер прибыли в них. На самом деле это не ведет к росту их счета, потому что сумма убытков, в конце концов, оказывается больше, чем сумма прибыли. Достаточно иметь 40% прибыльных сделок чтобы жить припеваючи. Но для этого в КАЖДОЙ сделке профит должен быть больше стопа.
Ограничивайте убытки и растите вашу прибыль. Это психологически непросто – ждать накопления прибыли, этому надо учиться. Но без этого сохранить свой депозит и заработанные средства невозможно.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 18.4.2013, 7:38
СОХРАНЕНИЕ БАЛАНСА
Вы научились соблюдать баланс между вашими прибылями и убытками, и это здорово! Все что вам нужно сделать, так это продолжать таким же образом до тех пор, пока вы не начнете добиваться каких-то по-настоящему существенных прибылей, все более и более сокращая свои убытки. Вы уже настолько близки к сомну трейдеров, которые на это способны... Однако существует большая опасность… Вы чувствуете себя в безопасности, пожалуй, даже слишком безопасно. Но действительно ли вы можете доверять своим знаниям и навыкам?
Скажем так, что вам удалось выработать хорошую торговую стратегию, но теперь вам интересно, почему же она теперь вызывает у вас сомнения? Вместо того, чтобы ее оттачивать, вы задумываетесь над тем, чтобы испробовать что-то совершенно новое. И что же происходит? Вероятно, вы теряете кучу денег, когда отступаете от своей хорошо продуманной стратегии, и пройдет еще много времени до тех пор, пока вы отыграете убытки.
Или же другой пример... Вы не задумываетесь о том, чтобы достаточно быстро выбраться из этой фазы накопления баланса, и можете стать жертвой собственного азарта. Для вашего счета это могло бы стать по-настоящему фатальной ошибкой, так вы можете совсем забросить торговлю, причем быстро! Утрата терпения по отношению к себе и рынку - пожалуй, причина номер 1, почему трейдеры не достигают реального и регулярного успеха.
Вот, пожалуй, хороший пример, чтобы вам стало понятнее…
Что бы вы сделали, если бы на рынке Forex что-то внезапно случилось? Вы уже много чего свершили, вам удается поддерживать баланс на своем счете в течение определенного периода времени. Но вот вы слышите новость, и вам кажется, что вы знаете, куда должна двинуться цена инструмента. Вы рискуете слишком многим ради этой одной позиции, но в конце концов вы теряете всё.
Так произошло со множеством трейдеров, когда произошло сильное землетрясение с магнитудой 9.03 балла и большое цунами в восточной Японии. Эти трейдеры решили, что это был их шанс продать японские Йены, но многие с сожалением очнулись от этого заблуждения. Если вы посмотрите на графики по японской йене, вы увидите, что JPY в действительности не упала, как подумало большинство трейдеров. На самом деле упал курс американского доллара почти на 500 пунктов, а не японской Йены, и длилось это до 16 марта 2011 года, что могло уничтожить огромное количество forex-счетов. Затем цена развернулась. Иногда рынок может вести себя странно. Также поражает, как доллару США удалось набрать 830 пунктов впоследствии до 6 апреля 2011 года, затем снова упасть и последовать прежнему тренду до этой ужасной катастрофы. 
Как может forex-трейдер выжить в такой ситуации?
Во-первых, он должен уметь хорошо управлять своими средствами и никогда не выходить за собственные рамки, вне зависимости от того, какой безопасной кажется ситуация, и никогда не открывать позиции из-за каких-то внезапных новостей или хотя бы пользоваться при этом тщательно просчитанным stop loss-ордером. Эта ужасная катастрофа, конечно, оказала влияние на рынок Forex, было бы намного лучше для многих просто следовать за ценой в трендовом канале и выйти из рынка хотя бы в точке прорыва канала сверху вниз, которую вы можете увидеть на втором изображении, и, возможно, войти в рынок снова как только появится уверенность, что тренд развернулся 16 марта.
Когда произошел этот прорыв вниз на графике USDJPY, сопоставимой по силе коррекции не последовало, но рынок снова пришел к балансу.
Давайте не будем сейчас вдаваться в объяснения, почему произошло именно так, поскольку у нас сейчас другая тема для обсуждения. Как бы то ни было, относительно нашей темы, позвольте мне объяснить, что это значит для трейдера: Будьте осторожны при интерпретации новостей и не принимайте решений на основании того, что вам кажется. Напротив, придерживайтесь своей торговой стратегии и всего, чему вы уже научились. Ведь даже такое мощное цунами не смогло ослабить японскую йену…
Так что продолжайте сохранять баланс. Это потребует от вас большого терпения, это наверняка. Но это и стоит того, ведь это просто важный шаг, который нужно сделать, если вы хотите быть причислены к 5% успешных Forex-трейдеров.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: everybody 21.4.2013, 11:35
Спасибо за инфу, было очень интересно почитать. Ну так если рассматривать не то, как сохранить баланс, не выбиваясь на вот такие ЧП. А как можно увеличить депозит, используя подобного рода потрясения на рынке? какой совет вы бы дали?
Автор: MFX Trading Academy 22.4.2013, 10:01
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
Риск-менеджмент, управление рисками - это некоторые правила, которыми регламентируются допустимые размеры ставки (доли торгового капитала), которой можно рисковать в конкретной сделке.
1. Определение уровня стоп-лосс ордеров.
Величина стоп-лосса, во-первых, зависит от того, сколько трейдер готов потерять на одной сделке и, во-вторых, от сложившейся ситуации на рынке. В интересах трейдера разместить стоп-лосс как можно ближе к уровню цен, чтобы свести потери от неудачных сделок к минимуму. В то же время слишком "жесткие" стопы могут привести к нежелательной ликвидации позиции при кратковременных колебаниях цены. Процент ваших средств, подвергаемых риску в каждой сделке, не должен меняться даже при успешной торговле; рост возможен только в абсолютном выражении, за счет роста базового капитала. Нельзя подвергать в одной сделке риску более чем 2% торгового капитала. Это означает, что даже после десяти подряд (!) срабатываний приказов стоп-лосс, капитал уменьшится только до 80% и будет возможность восстановить его без чрезмерного превышения рисков.
2. Определение соотношения возможной прибыли и убытков.
Обычно это соотношение устанавливается как 2 к 1. В противном случае от вхождения в рынок следует отказаться. Например, трейдер закладывает риск от сделки в $100, то потенциальная прибыль должна составлять $200. Можно установить это соотношение и 1,5 к 1, всё зависит от показателей, полученных при тестировании торговой системы. Однако, чем выше, тем лучше.
3. Риск при торговле с несколькими позициями.
Должен быть ограничен убыток, как для каждой позиции, так и общая сумма риска. При достижении установленного значения последующие сделки открывать крайне опасно.
4. По возможности использовать диверсификацию рисков за счет открытия одновременных позиций по разным валютам, а также за счет долгосрочных и краткосрочных позиций.
5. Максимальная серия убыточных сделок. Трейдер должен заранее установить правило – что он будет предпринимать после получения такой серии.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 22.4.2013, 12:35
КАК СОХРАНИТЬ ПРИБЫЛЬ
Работа трейдера не является на самом деле сложным занятием с технической точки зрения, но является очень сложным с психологической точки. Вы выигрываете и не можете остановиться. Вы получаете убыток и спешите немедленно его восполнить, отыграться. Для борьбы с этими явлениями можно рекомендовать работу исключительно отложенными ордерами. Выставляйте их не более 2-х раз в сутки, в таких торговых системах психологический фактор имеет минимальное воздействие на ваше поведение. Вы должны быть заранее готовы к тому, что Ваша прибыль не будет измеряться в тысячах процентов.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 23.4.2013, 7:15
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КРАТКОСРОЧНЫХ СДЕЛОК
Существует множество стилей торговли на Форекс, для каждого трейдера он уникален. Одним из признаков, по которым различают торговые стили, является время удержания позиций трейдером. Это может быть скальпирование (от секунд до нескольких минут), внутридневная торговля (от нескольких минут до нескольких часов). При краткосрочной торговле сделки находятся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Говорят о среднесрочной торговле, когда позиции живут от нескольких дней до нескольких недель. Долгосрочной торговлей считается такая, при которой позиции удерживаются от нескольких недель до шести и более месяцев.
К достоинствам внутридневной торговли можно отнести возможность не беспокоиться о внезапном неблагоприятном движении цен ночью и на открытии сессий. Преимущество также заключается в том, что психика трейдера испытывает краткосрочные нагрузки и между сделками есть время привести ее в норму. Внутридневные трейдеры лишены необходимости долгого ожидания благоприятной ситуации, они могут использовать движение рынка в обоих направлениях.
Недостатком такой торговли является частое попадание трейдера на длинные серии убыточных сделок и, как следствие, получение глубоких просадок депозита. Выход из глубоких просадок требует много времени и большего напряжения сил трейдера. При большом количестве сделок внутри дня велики издержки на комиссионные и потери на проскальзывания.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 23.4.2013, 10:13
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СРЕДНЕСРОЧНЫХ СДЕЛОК
При краткосрочной торговле сделки находятся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Сама по себе такая торговля не имеет каких-либо особых преимуществ или недостатков. Их можно обнаружить в сравнении с внутридневной или долгосрочной торговлей.
Стиль краткосрочной торговли наиболее подходит начинающим трейдерам. Важным преимуществом по сравнению с внутридневным стилем является свобода выбора времени работы с рынком – нет необходимости неотлучно находиться у монитора. Еще более важны, особенно по сравнению с долгосрочной торговлей, скромные требования к минимальному размеру депозита. Стоп-приказы при краткосрочной торговле невелики, и поэтому комфортно работать с небольшим депозитом. При таком стиле проще обеспечить превышение среднего размера прибыли над средним размером убытков и проще справиться с возможными сериями убытков. Относительно небольшое время удержания позиции создает меньше психологических барьеров, а также позволяет качественно отрабатывать как тренды, так и диапазоны. Среднесрочные трейдеры могут позволить себе несколько больше ошибок в определении времени входа в тренд или направления движения цены. В таких случаях перезаход не составляет больших проблем.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 24.4.2013, 10:53
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДОЛГОСРОЧНЫХ СДЕЛОК
Долгосрочная торговля имеет один большой недостаток и одно большое преимущество. Недостаток заключается в требовании к депозиту – из-за того, что стоп лосс при таких сделках должен стоять далеко от уровня входа, необходимо иметь много средств на счете для поддержания залогового обеспечения во время откатов, пока цена идет против позиции. Хорошая новость и основное преимущество – достижение целевых уровней в таких сделках приносит существенную прибыль. Однако, следует иметь ввиду, что ошибка в определении направления сделки чревата не только убытком, но и потерей большого количества времени как на поиск, ожидание новой сделки, так и на восполнение денежных потерь.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 25.4.2013, 8:53
СРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН НА РАЗЛИЧНЫХ ТАЙМФРЕЙМАХ
Вам хочется начать торговлю и найти графики в вашем торговом терминале. Существует множество графиков для различных таймфреймов. Вам не терпится узнать, какой же из них лучше использовать. Это не просто, поэтому давайте взглянем на графики с различными таймфреймами, и как на них выглядит изменение цен. Конечно, все таймфреймы отображают одно и то же движение цены одной и той же валютной пары, но, в зависимости от вашего стиля торговли, какие-то из них могут подойти вам в большей степени, нежели другие.
Прежде всего, вам нужно определить, являетесь ли вы приверженцем краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной стратегии. Мы уже обсуждали это в предыдущих статьях на этой неделе. Но в самом начале это очень трудно, и вы можете перепробовать все таймфреймы на вашем демо-счете пока не поймете, с каким таймфреймом вам удобнее всего работать, а это зависит от ваших личных предпочтений и бюджета.
На одноминутном графике один бар показывает движение цены вверх и вниз за одну минуту, так что мы имеем очень быстрое движение, которое нельзя назвать очень стабильным. Если вы сравните такой график с более длительным, например, с недельным графиком, движение цены будет выглядеть весьма неконтролируемым. Если вы желаете знать, куда цена действительно движется, вам было бы лучше смотреть на более длительный график, в нашем случае это мог бы быть 5-минутный или 15-минутный график, по которому вы бы смогли определить превалирующий тренд намного легче.
Очень хорошо было бы выбрать 15-минутный график, 5–минутный график выбрать в качестве более «быстрого» и 30-минутный или 1-часовой график в качестве более «медленного» для лучшего обзора и для краткосрочной торговли. Но всегда важно не терять из виду превалирующий тренд.
В случае, если вы хотите часто пользоваться стратегией скальпинга, подразумевающей частое заключение коротких сделок, используйте 1-минутный тиковый график, чтобы видеть, что происходит прямо сейчас, а также 5-минутный график для распознавания преобладающего тренда или выявления других подсказок. Тиковый график показывает вам наименьшие движения цены, которые поддаются подсчету.
Наиболее популярным таймфреймом является, вероятно, 1-часовой график. Он может рассказать вам многое о рынке, тренде и о том, что происходит на рынке. Но дневной график также должен подтвердить тренд, если вы сравните эти два графика.
Существуют более длительные таймфреймы – 4-часовой, дневной, недельный или даже месячный, которые могут дать вам хорошую подсказку о направлении движения тренда. Если вы используете такие графики, от вас потребуется значительное терпение и время, пока вы найдете хорошие точки для входа и выхода. Но это того стоит, ведь такие графики обычно более надежны, нежели краткосрочные.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 26.4.2013, 8:31
СРАВНЕНИЕ ТАЙМФРЕЙМОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК ВХОДА И ВЫХОДА
Как вы и сами можете узнать спустя некоторое время, цена по валютной паре движется зигзагами. Это постоянные подъемы и падения. Вы можете использовать какие угодно инструменты и индикаторы по прошествии некоторого времени, но в то же время можете смотреть на ситуацию узко и не видеть преобладающего на рынке тренда прямо перед вашими глазами. Всего один взгляд на график с более длительным таймфреймом, и все станет ясно, но вы можете забыть об этом простом, но мощном способе узнать, когда лучше открыть или закрыть позицию. Но это еще не все, что могут вам предложить различные таймфреймы.
Давайте-ка взглянем вот на что… на дневном графике по EURUSD мы видим уровень поддержки 1.2778 и сопротивление 1.3110. Поэтому, если цена превышает это ограничение, движение вверх может продолжиться. MACD только что вышел из зеленой зоны и, похоже, направляется к нулевой отметке, что может сигнализировать о смене тренда. Стохастик также подтверждает это, ведь пара «перекуплена». RSI также это подтверждает, но даже немного раньше. Таким образом, все сходится и в соответствии с этими данными, вскоре может произойти разворот тренда в сторону снижения.
Но давайте взглянем, что нам показывает 4-часовой график? На отметке 1.3124 есть уровень сопротивления, а на 1.3045 - уровень поддержки. Таким образом, возможная точка входа может располагаться немного ниже уровня поддержки. Как бы то ни было, было бы правильно подождать, пока MACD пересечет нулевую линию, и Стохастик вкупе с RSI также подтверждает это, а этого не вполне достаточно. Если цена движется над уровнем сопротивления, она может продолжить движение вверх, и возможная точка входа может располагаться слегка выше уровня сопротивления. Но в данном случае реального подтверждения нет, даже на дневном графике, на котором мы увидели «перекупленное» состояние рынка.
Что нам может «посоветовать» 1-часовой график? Цена изменяется в направлении нисходящего тренда после разворота в точке 1.3114 у линии сопротивления; уровень поддержки расположен на уровне 1.3044. MACD движется у нулевой линии, и место пересечения еще по-настоящему не ясно. Так же ведет себя и Стохастик, но он перемещается из «зоны перекупленности» в «зону перепроданности», хотя в действительности состояние «перепроданности» еще не достигнуто. 
Хорошим местом для открытия короткой позиции могла бы стать точка 1.3033, со stop loss в точке 1.3128 и take profit в точке 1.2906. Уровни ордеров Stop loss и Take profit здесь работают как точки выхода. Как бы то ни было, в итоге ситуация выглядит слишком туманной, чтобы брать на себя слишком высокий риск, и, возможно, вам стоит подождать, пока ситуация станет более ясной, а также использовать в помощь дополнительные индикаторы.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 29.4.2013, 10:31
СЛИШКОМ МНОГО СДЕЛОК - И ПОЧЕМУ ИХ СЛИШКОМ МНОГО
Когда совершается много сделок, то трейдеры называют это «переторговлей». Переторговля не только реальна, она потенциально очень опасна. При переторговле вы торгуете слишком часто или слишком большим размером позиции. Вы можете стать склонны к переторговле после получения убытков, поколебавшего вашу уверенность в собственных силах, или стремление быстро "восполнить" убытки. После нескольких убыточных сделок подряд, вы желаете быстро восполнить потери. Вы открываете любую сделку, которая дает малейшую надежду на успех, как вам кажется. То же самое происходит после получения большой прибыли. Трейдер становится самоуверенным и начинает заключать сделки немедленно, чувствуя себя правым. И вам только кажется, что свои торговые правила вы выполняете. Допуская небольшие, по вашему мнению, отклонения и допущения, ошибок создается все больше и больше.
Вы много раз открываете позиции на той паре, которая, как вам кажется, приносит наибольшую прибыль, уже без достаточного анализа ситуации. Ведь вы подсознательно верите, что эта валютная пара не может причинить вреда вашему депозиту.
Еще одна причина переторговли – боязнь пропустить прибыльную возможность. И снова получается вход без достаточного анализа. Когда это приводит к потерям, вы ещё больше стремитесь заключить следующую сделку. В конце концов, серия убытков так опустошает ваш счет, что уже это само по себе выключает рациональное мышление.
Переторговлей можно назвать и не очень большое количество сделок. Это когда трейдер входит рынок от скуки, от нехватки адреналина в крови. Правила как бы на некоторое время отодвигаются в сторону, и вновь наносится ущерб депозиту, который потом необходимо восполнить.
Борьба с переторговлей трудна и в то же время проста. Единственное средство – жесткий перманентный самоконтроль. Чрезмерная сосредоточенность на делании денег не позволяет трейдеру действовать эффективно. И помните, самое лучшее решение, что может делать трейдер на рынке, это воздерживаться от каких-либо действий.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 30.4.2013, 15:29
СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ РИСК
Разговор о рисках очень важен. Практически все начинающие трейдеры недооценивают этот аспект и видят лишь потенциальную прибыль, а не убытки, которые так же возможны. Они хотят быстро заработать на Forex и думают, что большое кредитное плечо позволит им получить большую прибыль. Но большее плечо также означает больший риск для счета. Было бы лучше сперва научиться торговать с меньшим риском. Если вы не можете торговать с меньшим риском, вы точно также не сможете торговать с большим риском, и результатом станет большой убыток. Положительный момент: вы можете избежать этой ошибки, которую нередко делают новички.
Прежде всего, давайте определимся, что такое риск в Forex торговле, и как он себя проявляет. Многие трейдеры даже не подозревают, что торгуют с очень высоким риском, поскольку они не понимают эффект плеча на торговлю.
Вы можете подумать, что ваш риск при торговле на Forex заключается лишь в вероятности получения убытков. Конечно же, это тоже верно, однако поскольку ни один трейдер не получает прибыль все время напролет, этот риск не единственный. Самое худшее, что может случиться с Forex-трейдером, это не получение убытков, а получение убытков, которые приводят к сгоранию всего баланса счета. Так может произойти, если цена пойдет против трейдера, использующего высокое плечо.
Кредитное плечо – это кредит от брокера, дающий трейдеру возможность торговать суммами, которые во много раз превышают собственный депозит трейдера (маржу). Например, плечо 1:200 позволяет торговать объемом, в 200 раз превышающим сумму, инвестированную трейдером. Таким образом, он может торговать объемом 10 000 долларов с маржей 50 долларов, например, поскольку 50*200 = 10 000. Плечо 1:400 значит. Что вы можете торговать суммой 20 000 долларов США с маржей 50 долларов США, ведь 50*400 = 20 000.
Если вы терпите убыток, низкий уровень маржи при высоком плече может привести к закрытию сделок по stop out. Предположим, вы торгуете с плечом 1:100, и маржа составляет $1000. Это значит, вы можете торговать объемом $100 000. Стоимость пункта составляет $10, и ваша маржа будет истощена полностью, если сделка пойдет на 100 пунктов против вас (10*100 = 1000), что может произойти очень быстро. Таким образом, чем меньше маржа, тем быстрее может произойти закрытие по stop out в виду нехватки маржи. Многие считают, что очень высокое плечо - это здорово, однако зачастую это может привести к сгоранию всего депозита. Плечо может работать как в пользу, так и против трейдера. Было бы правильно выбрать меньшее плечо при открытии реального счета. С другой стороны, высокое плечо также дает возможность торговли большими объемами для опытных трейдеров.
Многие Forex брокеры предлагают высокое кредитное плечо до 1:400 или даже выше. Это звучит привлекательно, и, конечно же, может вас заинтересовать, однако есть большой шанс потерять большую сумму денег также быстро, как и получить большую прибыль, если цена пойдет против трейдера.
Позвольте мне также добавить, что плечо и маржа никак не влияют на вашу прибыль, ведь ни то, ни другое не повышает стоимость одного пункта. Вы можете повысить свою прибыль, покупая или продавая большие объемы валютной пары. Как бы то ни было, к этому аспекту также надо относиться с осторожностью. Чем больше вы покупаете, тем больше вы можете заработать или потерять.
Подводя итог, скажу, что хорошее управление рисками необходимо и важно, если вы не хотите, чтобы вас вынесло по stop out.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 1.5.2013, 8:21
ТОРГОВЛЯ ПРОТИВ ТРЕНДА НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ДРУГОМ
Несмотря на то, что одним из признанных правил трейдинга считается постулат «Тренд – твой друг», многие начинающие трейдеры часто оказываются в позиции, открытой против тренда. Они делают преждевременный вывод о том, что тренд поменялся (или вот-вот поменяется), открывая сделку против основного движения цены. Как известно, рынок Форекс находится в тренде не более 30% времени, а остальное время происходит или откат, или боковой тренд. Долгое бездействие, отсутствие умения ожидать и отбирать сделки, толкают трейдера на очень опасные действия.
Это опасно потому, что невозможно просчитать глубину отката, рынок может очень быстро развернуться и пойти дальше по тренду, но при этом сбив стоп-лосс. Контр-трендовые сделки даже при такой системной торговле имеют небольшой потенциал прибыли: самые длинные коррекционные волны всегда короче импульсных, идущих по тренду. Необходимость постоянно находиться в рынке и отслеживать ситуацию вызывает психологическое напряжение, торговля ведется на пике эмоций и часто не имеет ничего общего с трезвым расчетом.
Недостатки торговой системы трейдера также могут приводить к контр-трендовым сделкам. Но гораздо чаще трейдеры оказываются в позиции против тренда, нарушая правила ТС, то есть из-за недостатка дисциплины.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 2.5.2013, 9:02
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ АЗАРТУ, А ПЛАНИРУЙТЕ СВОИ СДЕЛКИ
Вновь и вновь мы видим новичков, которые хотят торговать, но все, что они действительно делают, так это играют в азартную игру. Они нередко делают большую ошибку и начинают торговать без какого-либо планирования или каких-либо знаний о торговле на Forex. Хотя в течение короткого времени они и могут быть удачливы, вскоре они понимают, что понесли большие потери, если не вообще все, что инвестировали в счет. Это тот момент, когда многие из них сыты по горло и ошибочно уверяются в том, что никто и никогда не сможет добиться какой-либо прибыли. Если они примут решение не забрасывать все и изучить основы торговли, они смогут все более и более совершенствоваться, особенно, если осознают необходимость планирования своих сделок - не просто пара сделок, а все они должны совершаться в соответствии с торговым планом. Как сделать это?
Прежде всего, вам как новичку нужно знать, какой тип счета вам больше всего подходит, а затем обдумать, какой максимальной суммой вы готовы рискнуть на сделку. Затем определите правила, в соответствии с которыми вы будут входить в рынок, а также выходить из него. Вот возможный пример:
Тип счета: Микро-счет
Максимальный риск на сделку: 2 % (или 1.5 %, 2.5 %, 3 %,…)
Определите направление тренда и входите в рынок пораньше.
1. Открывайте позицию после…
- проведения фундаментального анализа и наблюдения за рынком:
a) Прослушивания новостей
b ) Изучения экономического календаря
c) Получения рыночных сигналов
- проведения технического анализа и применения
a) Трендовых линий: поиска мест прорыва
b ) скользящих средних поиска мест прорыва
c) уровней поддержка и сопротивления: Есть ли точки пробития или разворота?
d) MACD (12, 26, 9), особенно, если отклоняется от движения цены
e) Stochastic (8, 3, 3)
2. Выход с рынка
a) При срабатывании stop loss после прохождения ценой подходящего уровня ниже линии поддержки или выше уровня сопротивления в рамках заданного максимального уровня риска.
b ) При срабатывании Take Profit на линии поддержки или сопротивления; take profit должен быть установлен выше stop loss
c) При срабатывании Trailing Stop: Только если есть соединение с сервером брокера, в противном случае используйте stop loss или take profit
d) Если стохастик указывает на на перекупленность/перепроданность рынка
Как бы то ни было, помимо торгового плана также же важно научиться контролировать себя и действительно придерживаться своего плана, завязать с азартом навсегда. Также важно для повышения ваших навыков проводить анализ сделок впоследствии, записывать свои идеи, результаты и комментарии.
Если вы зашли так далеко: Добро пожаловать в клуб трейдеров!
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 4.5.2013, 12:45
БУДЬТЕ НАСТОЙЧИВЫ И САМОКРИТИЧНЫ
В трейдинге добиваются успеха только настойчивые люди. Если понимать настойчивость как стремление получить прибыль сейчас, сегодня и ежедневно, то это просто приведет к переторговле, о которой мы писали выше, и крушению. Настойчивость должна быть направлена в русло неустанной рутинной работы по достижению долгосрочных целей. Цели надо устанавливать реальные и существенные, заработать на сиюминутные потребности - это не здесь, с такими целями люди чаще получают обратный эффект.
Никак нельзя обойтись без здоровой самокритики. Для трейдера, прежде всего, важна способность к самостоятельному поиску ошибок, оценке своего поведения и результатов своих действий. Причем трезвая оценка успеха и правильный разбор удачных сделок имеет такое же значение, как и анализ неудачных.
Трейдеру, нацеленному на долгосрочный успех, непременно надо научиться вести дневник и работать с ним.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 6.5.2013, 9:26
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТРЕЙДЕРА
Опытные биржевики всегда начинают свой путь к успеху с составления общего финансового плана. Личный финансовый план – это набор стратегий и действий, которые в конечном итоге позволяют человеку осуществить жизненные цели и задачи, связанные с денежными тратами. Финансовый план ведет к материальным целям через успешное управление наличным капиталом. Финансовый план должен упорядочивать не только работу трейдера, но и привести его частную жизнь в соответствие с работой.
Очень важно определиться с целью финансового плана. От этого будет зависеть ваша торговая стратегия на Форекс. Тем людям, у которых финансовые цели близки к исполнению, следует воспользоваться банком, а тем, у кого есть достаточное время в запасе – могут думать и о спекуляциях на валютном рынке.
Цели нужно строго конкретизировать — пусть даже этот подход кому-то покажется детским. Размытые понятия типа «Финансовая независимость» для планирования конкретной деятельности не подходят. Бывает, что человек мечтает о миллионе долларов, а на самом деле для реализации его конкретных целей сумма нужна больше или значительно меньше. Такому мечтателю можно положить и два миллиона долларов в руки, а они утекут сквозь пальцы потому, что на самом деле четких ориентиров у него нет. Цели должны быть реальными, а стратегия их достижения должна опираться на прошлую доходность валютных пар. Перед этим надо также учесть текущие доходы и расходы. Заводят специальные дневники для ведения личного и семейного бюджета. Дневник может быть любого вида – от тетрадки до платных электронных учетных систем. Это – тоже неотъемлемая часть бизнес-плана.
Первый и главный вопрос, с которым надо будет определиться, это на каком рынке будет вестись торговля. Дальше стоит определиться с суммой депозита, особенно с той его частью, которую трейдер при определенных условиях готов без сожаления потерять. Это нужно сделать как с целью сохранения общего благосостояния, так и для формирования хотя бы минимальной психологической устойчивости. Затем нужно разработать схемы работы с депозитом – сколько планируется позиций, как их открывать и закрывать. Здесь каждый определяет схему для себя сам. Кому-то легче разбить депозит на несколько частей и пускать их в дело по очереди, кто-то предпочитает «осваивать» весь депозит, определяя под риск лишь малую его часть.
Совершенно необходимо определить цели по планируемой прибыли на конец месяца. Также стоит установить схему работы в течение плановых месяцев: будут открываться определенное количество позиций или же будет отыгрываться столько-то пунктов. Это все нужно трейдеру для последующей оценки собственных действий и подведения итогов.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 7.5.2013, 9:06
НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ТОРГОВЛИ
Если вы уже выработали торговую стратегию, которая приносит вам больше прибыли, чем убытков, самое время подумать о том, чтобы создать финансовый план по наращиванию некоего капитала в долгосрочной перспективе, с четкими целями в будущем. Конечно же, существует множество способов разработать такой план, но для начала, давайте рассчитывать на три сделки в день на микро счете с депозитом в $100. Давайте предположим, что вы нашли для себя стратегию, позволяющую вам осуществлять вдвое больше прибыльных сделок, чем убыточных, и что вы смогли бы производить 10 прибыльных операций и 5 убыточных операций в среднем в неделю.
Мы не хотим рисковать слишком многим, поэтому рискнем лишь 2% нашего депозита на сделку, что равнялось бы $2 или 200 пунктам, поскольку 1 пункт стоит 1 американский цент на микро счете. Однако мы хотим закрыть наши сделки в один день, как в нашем примере, если это будет возможно, так что давайте повысим торговый объем до 0.5 лотов и выберем сделки, в рамках которых было бы хорошо выставить stoploss и takeprofit на уровне около 40 пунктов. Теперь нужно разобраться, сколько в среднем прибыль или убыток на сделку составит в денежном выражении. Давайте посчитаем:
В случае прибыли мы получим 40 пунктов * 5 центов = 200 центов или же $2.
В случае убытка мы потеряем 40 пунктов * 5 центов = 200 центов или же $2.
Мы зарабатываем 10 раз по $2 и теряем 5 раз по $2:
+$20 -$10 = +$10
А значит, можно ожидать прибыль $10 еженедельно, а это уже ожидаемая прибыль 66 центов в среднем на сделку, если разделить $10 на 15, суммарное количество сделок.
Как далеко мы можем зайти с таким финансовым планом за 52 недели?
Если мы достигли цели $10 в неделю и у нас было $100 в начале, мы могли бы просто продолжать в том же духе и заработать $10 52 раза, что означало бы неплохую прибыль в $520!!! В конце концов, это 620% прибыли сверху всего за год. Все что вам нужно сделать, это найти способ удвоить количество прибыльных сделок по сравнению с количеством убыточных и никогда не забывать об этом - придерживайтесь вашего плана!
Конечно же, это весьма простой расчет, но он очень эффективен для начала и для развития ваших навыков.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 8.5.2013, 11:20
ПРИМЕР ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА ГОД
К составлению финансового плана можно приступить в любое время, не обязательно для этого ждать окончания месяца, квартала или года. Единственное условие для этого – должна быть определена цель. Предположим, цель – иметь через год 10 000 USD на торговом счете.
1) Какого размера должен быть исходный депозит?
a) для этого надо знать среднемесячную доходность, показанную трейдером, например, за последние три месяца. Берем 10%. То есть, за год доход предположительно составит 120%.
b) Возвращаемся к п. 1) – вычисляем, получаем 4500 USD
2) Определяем наличные ресурсы. Допустим, имеем 2000. Необходимо изыскать 2500.
3) За счет экономии расходов за последующие три месяца и ликвидации ненужного имущества, можем изыскать 500 USD. Используем полностью премию, ожидаемую за текущий квартал – еще 500 USD.
4) Недостача составляет 1500 USD. Есть два пути – снизить целеполагаемую сумму или изыскать резерв в торговой системе.
a) просматриваем историю своей торговли. Для увеличения доходности ни в коем случае не следует увеличивать риски, заложенные в торговой системе, это скорее приведет к разорению, чем к исполнению финансового плана.
b) Находим резерв в ТС – если раньше торговля велась на двух валютных парах, то есть возможность подключить третью пару.
c) После испытания на исторических данных и тестовой торговли приходим к выводу, что доходность можно увеличить до 12,5%
5) Годовая доходность составит 12,5 * 12 = 150%. При исходном депозите 3000 через 12 месяцев будем иметь 7500 USD.
6) Если изыскать дополнительные резервы не представляется возможным, то ставим в план на конец года сумму 7500. Или увеличиваем срок получения первоначально обозначенной суммы (15месяцев, с учетом доходности от суммы, полученной по окончании 12 месяцев)
7) Предусматриваем в плане ежемесячное реинвестирование прибыли, таким образом, возможность получения 10 000 USD обоснована.
Что делать с этим капиталом, мы расскажем в следующих статьях.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 9.5.2013, 8:43
КАК УДВОИТЬ БАЛАНС FOREX-СЧЕТА - ПРОСТОЙ РАСЧЕТ
Возможно, вы слышали раньше об истории с рисом: речь идет о старинной индийской сказке. Король хотел дать изобретателю шахмат награду, которую он должен был всего лишь назвать. Изобретатель был скромен и попросил короля просто о зернышке риса, которое тот должен был положить на первую клетку шахматной доски, затем положить удвоенное количество на вторую клетку и сделать то же самое на третьей клетке, то есть удвоить то, что лежало на второй клетке и так далее, до тех пор, пока на каждой клетке доски не окажется свое количество рисовых зерен... Суммарное количество зерен на 64 клетках оказалось ошеломляющим: 1 + 2 + 4 + 8+16+32+…+ 18 446 744 073 709 551 615!
Разве не было бы здорово сделать то же самое на нашем Forex-счете? Если б мы смогли просто удваивать наш капитал, допустим, по $100 каждые полгода, расчет был бы таким:
$100 x 2 = $200 после 6 месяцев
$200 x 2 = $400 после 1 года
$400 x 2 = $800 после 1 1/2 лет
$800 x 2 = $1600 после 2 лет
$1600 x 2 = $3200 после 2 1/2 лет
$3200 x 2 = $6400 после 3 лет
$6400 x 2 = $12800 после 3 1/2 лет
$12800 x 2 = $25600 после 4 лет
$25600 x 2 = $51200 после 4 1/2 лет
$51200 x 2 = $102400 спустя всего лишь 5 лет!
Понимаете, что я имею в виду?
Это была просто теория, но давайте вернемся к нашей торговле… Вот пример, как применять ее на практике, как удвоить ваш баланс за полгода (или за 26 недель). Так мы сможем идти к целям, поставленным в рамках нашего примера и получить прибыль более $100 000 всего за 5 лет при инвестициях $100, если все пройдет гладко и по вашему торговому плану. Комиссии и налоги не включаются в наш пример. Но, конечно, это следует продумать в вашем детальном плане в дальнейшем. Этот пример дан вам, чтобы показать основы эффекта удваивания...
Например…
C1 = начальный капитал, здесь: $100
C2 = конечный капитал, здесь: 2 x 100 = 200
t = временной период, здесь: 26 недель
p % = процент здесь: Не известен, но мы его рассчитаем!
Формула для увеличения капитала следующая:
C1 * (1 + p%)^t = C2
Заменим переменные цифрами из нашего примера и вычислим значение p%, решив уравнение:
100 * (1 + p%)^26 = 200
(1 + p%)^26 = 200/100
(1 + p%)^26 = 2
1 + p% = 2^(1/26)
p% = 2^(1/26) – 1
p% = 1.02702 – 1
p% = 0.02702 (или 2.702%)
Великолепно! Теперь мы знаем, что нам необходимо увеличить наш капитал на 2.702% в неделю, если мы хотим удваивать его за полгода. (Кстати, это значение процента подойдет для любой другой суммы капитала при такой же длительности в 26 недель).
2,702% от $100 = $2,702 для этой первой недели;
2,702% от $102,702 = $2,775 для второй недели;
2,702% от $105,477 = $2,850 для третьей недели; и т. д.
Вы также можете изучить план по таблице.
Все, что вам нужно делать, это делать ваши домашние задания и найти для себя хорошую стратегию, позволяющую вам получать достаточно прибыли в неделю, и придерживайтесь вашей стратегии и финансового плана.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 10.5.2013, 10:54
ПРИМЕР ФИНАНСОВОГО ПЛАНА НА ПЯТЬ ЛЕТ
Итак, после выполнения плана первого года трейдер имеет депозит в 10 000 USD.
Какие возможности он теперь имеет для составления перспективного плана на пять лет? Что он должен предусмотреть?
Во-первых, для целей долгосрочного планирования надо пересмотреть среднегодовую доходность. В сторону понижения рисков. Работать с большими депозитами несколько труднее в психологическом плане, и, если мы предполагаем жить на рынке долго, то надо снизить нагрузки на основной источник прибыли – трейдера.
Даже понизив в нашем примере доходность до 100% годовых, через 5 лет можно иметь весьма приличный капитал, даже без учета реинвестирования.
Во-вторых, предусмотреть какую часть будущей прибыли трейдер будет получать в наличном выражении, а какую часть оставлять на счете, то есть реинвестировать.
Полезным делом будет включение в планы на второй, третий и последующие годы способов диверсификации капитала. Это может быть отделение части депозита для торговли на других парах, открытие ПАММ-счета и привлечение дополнительного капитала, открытие банковского депозита, вложение в облигации и пенсионные фонды.
Финансовый план должен включать в себя также и расходную часть. Регулярные расходы – на оплату платформ, доступа в Интернет, комиссии брокера и банков и т.п. И, возможно, капитальные вложения – покупка нового компьютера, мониторов, оборудование рабочего места.
При планировании на любой срок, не исключая отдаленную перспективу, важно четко себе представлять, на что будут тратиться заработанные средства, и как они будут сохраняться. Трейдеры с четкими планами всегда более успешны, чем те, которые таких планов не имеют. Заработать миллион – громкие и красивые слова, озвучить просто, гораздо сложнее разработать план как это сделать. Те, кто четко планирует свои действия иногда миллион реально получают, а кто не может правильно спланировать получение миллиона, не получают его никогда.
Анна Хофманн, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 13.5.2013, 7:32
ХОРОШИЙ ПОВОД ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ТОРГОВОГО ЖУРНАЛА
Есть несколько причин, по которым трейдеру, даже не профессионалу, требуется вести журнал, и нет ни одной причины сознательно от этого отказываться. Настоятельные рекомендации вести дневник присутствуют во всей биржевой литературе и часто встречаются в блогах опытных трейдеров. Однако начинающие трейдеры пропускают это мимо ушей, как и другое несущественное. И напрасно.
Те, кто отказывается от ведения журнала, считают, что достаточно истории сделок в терминале. Но что мы можем там увидеть, какую информацию извлечь? Только время и цены открытия и закрытия позиций. Нет никакой информации о причинах. Свойства нашей памяти таковы, что уже на следующий день бОльшая часть незафиксированной информации оказывается утерянной, повторить ход мыслей, приведший к каким-то действиям в торговом терминале, практически не представляется возможным. Особенно это важно при анализе неудачных, убыточных сделок.
Даже если не ставить строгих целей для своего дневника, все равно окажется, что он незаменим для выполнения, по крайней мере, двух задач: выработки торговой дисциплины и накопления данных для анализа отдельных сделок и всей истории развития трейдера. Дисциплина это важнейшее условие прибыльной торговли на Форекс. Если трейдер будет описывать сделку до открытия, а не после, то он сможет описать причины, которые толкают его на открытие сделки и посмотреть, достаточно ли они соответствуют его торговой системе.
Торговый журнал это вещь крайне необходимая в торговле на финансовых рынках. На первый взгляд может показаться, что это занимает много времени, но это не так. Обычно на описание сделки в торговый журнал уходит лишь пара минут, и это совсем небольшие затраты в обмен на порядок в голове и систематическое получение прибыли.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 15.5.2013, 9:00
ВАЖНЫЕ ПУНКТЫ В ТОРГОВОМ ЖУРНАЛЕ ТРЕЙДЕРА
Что должен включать в себя торговый журнал.
1. Дата открытия сделки
2. Валютная пара, на которой происходит операция
3. Время открытия сделки
4. Показатели (положение линий) индикаторов
5. Причины, по которым сделка открывается (общая ситуация на рынке и старших ТФ)
6. Размер позиции (количество лотов)
7. Размер стопа с вычисленным размером предполагаемого убытка
8. Размер риска по отношению к депозиту, %
9. Уровень профита
10. Соотношение риск/прибыль
11. Цена открытия
12. Дата и время закрытия сделки
13. Причина закрытия
14. Финансовый результат
15. Оценка и выводы
Эти пункты можно сверстать в небольшую табличку, и вы очень скоро привыкнете быстро её заполнять. Хорошим дополнением к такой таблице будет график с указанием точек входа и выхода. Наилучшим способом использования такого журнала будет распечатка таблицы с графиком и дальнейшее заполнение ее от руки. Затем листы со сделками можно сортировать разными способами – по датам, по валютным парам, по результатам. По окончании торговой недели каждый лист журнала надо прочитать и сделать анализ. Особенно полезно сравнить выводы, сделанные при открытии сделки и во время такого еженедельного анализа. Накопив эту информацию, через несколько месяцев вы будете четко себе представлять задачи по совершенствованию торгового метода и своего поведения. А это сильно облегчит и ускорит путь к стабильному получению прибыли на Форекс.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
----------
АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ТРЕЙДЕРА
Важно в торговле не то, что знаешь, а то, как торгуешь. Основная масса трейдеров-новичков зарабатывает мало и редко, а теряет много, но часто. Поэтому убытки у них превышают прибыль весьма значительно. Ключ к прибыльной торговле кроется в поведении трейдера. Правильное поведение нельзя взять ниоткуда, его можно выработать в результате анализа предыдущих действий. И в этом ничто не может помочь так, как дневник трейдера – единственный способ, позволяющий «взглянуть на себя со стороны».
Тот, кто не учится на прошлых ошибках, не застрахован от их повторения в будущем – аксиома, не требующая пояснений. Большинство трейдеров, особенно начинающих, совершают одни и те же ошибки. Из-за стрессов и волнений человек может неадекватно реагировать на ситуацию. Поэтому журнал необходим: он дает возможность проанализировать нашу логику, мотивы, действия, мышление. Полученные в результате такого анализа выводы позволят избежать повторений ошибок. Дневник трейдера делает трейдера более вдумчивым и уверенным в себе, является помощником в управлении стрессами и эмоциями. Анализ не только трейдов, но и мотивов их открытия должен проводиться регулярно, и тогда вы будете обречены на успех.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 16.5.2013, 8:56
ПРИМЕР ТОРГОВОГО ЖУРНАЛА
Ведение торгового журнала крайне полезно для forex-трейдера. Он полезен для обучения трейдингу и самосовершенствования, а также для развития навыков самоконтроля и умения придерживаться своего торгового плана.
В примере я приложил график к описанию сделки.
Типичный журнал трейдера может выглядеть так:
Типичный журнал трейдера может выглядеть так:
Оценка данных очень важна, и мы проведем ее для нашего примера в следующей статье.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 17.5.2013, 9:35
АНАЛИЗ ЗАФИКСИРОВАННЫХ ДАННЫХ
Теперь давайте проанализируем данные о нашей торговле. Я добавил, после проведения сделки, некоторые комментарии синим текстом.
Оценка сделки:
1. Пожалуй, было не слишком разумно оставлять открытой на ночь позицию, такую слабую, как эта, ведь я мог получить убыток точно так же, как и прибыль. Похоже, я поддался своему азарту.
2. Обычно торговля парой EURUSD дается мне хорошо, но, пожалуй, не в этот раз, ведь для открытия сделки нет никаких сигналов от индикаторов.
3. В следующий раз надо не забыть сравнить 1-часовой график с 4-часовым и 15-минутным графиком.
4. Рыночная ситуация не была ясна, открывать сделку было весьма безответственно. Все это могло закончиться большим убытком.
5. Хорошо, что я придерживался торговой стратегии в отношении управления средствами, когда выставлял Take Profit, и сделка закрылась по нему. С другой стороны, Stop loss был установлен слишком высоко, особенно для такой слабой сделки. Я не хотел, чтобы сделка закрывалась по stop out, но в будущем мне следует избегать таких ситуаций и выставлять Stop Loss ниже Take Profit, иначе в долгосрочной перспективе я получу больше убытков, чем прибыли.
Однако, объем сделки был достаточно мал. Он не мог быть еще меньше.
1. Я открыл короткую позицию спонтанно, так как подумал, что цена продолжит двигаться вниз и достигнет еще одного уровня Фибоначчи ниже нулевой отметки. Но произошло иначе, ведь цена развернулась раньше. Произошло резкое падение цены на короткое время, однако, в конце концов сработал Take Profit. Хорошо, индикатор Moving Average (200) подтвердил нисходящий тренд, но ни MACD, ни RSI не дают сигнала к открытию сделки. Для открытия этой сделки, действительно, не было достаточных причин. В следующий раз мне надо планировать сделку более тщательно. В этот раз мне просто повезло.
2. Выход из рынка при профите +26 пунктов вписывался в план, так что все в порядке. Однако, я бы не сильно гордился своим успехом в этом случае.
3. Прибыль 0.4% - все же прибыль, а +26 пунктов за одну сделку все же очень даже неплохо.
4. Важно понять, какой тренд сейчас на рынке, перед тем, как я открою позицию. Ситуация на рынка на самом деле не была достаточно ясной, чтобы делать выводы.
5. Хорошо, что я не отменил Stop Loss или Take Profit и придерживался своей торговой стратегии в тот момент. Но всего лишь 10 минут на планирование всей остальной сделки действительно мало.
Вывод:
- Посвящайте намного больше времени на планированию сделки и делайте это тщательно, когда вас ничто не отвлекает.
- Любыми способами убедитесь, что понимаете, какой тренд преобладает на рынке. Если вы не можете это сделать, и нет достаточных оснований для открытия сделки, не открывайте ее.
- Лучше торговать во время работы банков, в такое время рынок дает вам больше сигналов.
- До того как входить в рынок найдите ЛУЧШИЕ точки входа и выхода для вашей сделки. Используйте столько способов найти их, сколько сможете. Сравнивайте графики на разных таймфреймах, проводите технический и фундаментальный анализ.
- Не торгуйте спонтанно!
Вам решать, будете ли вы описывать все также подробно, как это сделал я в примере выше, однако вы действительно можете научиться многому таким образом. Необходимо делать выводы и обдумывать их в следующий раз, когда вы снова соберетесь совершить сделку. Вы также могли бы проводить еженедельную и ежемесячную оценку своих сделок, чтобы понять, почему вы получили прибыль или убыток. Удачи вам!
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 21.5.2013, 7:11
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СВОЕЙ СТРАТЕГИИ
Для создания своей торговой стратегии необходимо вооружиться некоторыми знаниями.
Во главе угла стоит, конечно же, Технический анализ (ТА) Форекс. Сам по себе ТА очень обширен и включает много методов. Надо ли знать их все без исключения? Нет, это не обязательно. Но, выбрав один метод (графический, индикаторный, волновой и т.п.) следует разобраться в нем основательно, дойти до понимания всех моментов и способов проведения анализа. Нельзя оставлять без внимания и фундаментальный анализ. Накопив знания, можно сделать хорошие дополнения к торговой стратегии, которые поднимут доходность.
Перед созданием своей торговой системы также необходимо изучить и понять основы рынка, принципы ценообразования и природу рыночных движений. Невозможно обойтись без методики расчетов размера позиций, установки стопов и т.д Следует также уяснить вероятностную природу рынка, чтобы правильно спланировать будущие прибыли и справиться с неизбежными убытками и просадками.
Не последнее место должно занимать и изучение психологических факторов в трейдинге.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 21.5.2013, 8:37
ПРИМЕР ПРОСТОЙ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ
Приведем пример основных составных частей простой торговой системы. Расположены они в порядке своей значимости.
В первую очередь, это правила управления рисками и капиталом:
1) Риск в одной сделке не должен превышать двух процентов от баланса.
2) Общий риск по всем открытым позициям не должен превышать 8%, т.е. не больше 4-х позиций.
3) Следующие сделки открываются только после перемещения стопа для открытых позиций в безубыток.
4) После просадки баланса на 10% остановка торговли на 2 дня.
5) После просадки баланса на 20% остановка торговли до конца недели. В выходные дни анализ действий и рынка. Открывать не более 2-х позиций в день до ликвидации половины просадки.
6) Остановка торговли после серии убытков больше 10.
7) Добавление средств на баланс счета при получении просадки 30%.
Правила выхода из рынка:
1) Позиции в убытке закрываются только по ордерам stop loss.
2) Прибыльные позиции закрываются при получении обратного (разворотного) сигнала или достижения уровня take profit.
3) Тake profit устанавливается перед сильным уровнем сопротивления, определенным на графике Н4 или на уровне 50% по Фибоначчи.
4) Все позиции закрываются перед выходными в любом их состоянии (вариант).
5) Все позиции закрываются перед выходом non farm payrolls.
6) В пятницу после 20 часов позиции не открываются (вариант).
Правила переноса стоп-приказа в безубыток:
1) Стоп перемещается выше (ниже при продаже) точки входа в рынок при достижении ценой следующего уровня сопротивления.
2) Стоп перемещается в безубыток и сокращается для прибыльных позиций перед выходом важных новостей.
3) Применяется трейлинг-стоп с шагом 70 пунктов (вариант).
Правила открытия позиций:
1) Позиции открываются на пробое узкого диапазона в сторону тренда.
2) Тренд определяется по наклону скользящей средней с периодом 21 на графике М15.
3) Если сформирован диапазон больше, чем из пяти баров, устанавливается отложенный ордер над максимумом в диапазоне.
4) Стоп устанавливается ниже минимума в диапазоне.
5) Если размер стопа больше тейк-профита, позиция не открывается.
6) При горизонтальном положении скользящей средней позиции не открываются.
7) При истощении тренда на графике Н4 позиция не открывается.
И последнее – должны быть четко определены валютные пары, которые будут торговаться (перед добавлением валютных пар в такой список необходимо проводить тестирование правил входа и выхода).
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 22.5.2013, 9:06
ПРИМЕР СЛОЖНОЙ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ
Сложные торговые стратегии непременно включают в себя те же основные части, что и простые стратегии. Правила управления рисками и капиталом, Правила выхода из рынка и Правила переноса стоп-приказа в безубыток такие же, как и в примере из предыдущей статьи. Усложнению подвергаются Правила открытия позиций, алгортим поиска и исполнения сигналов на вход. Для этого могут применяться более сложные методы технического анализа (теория Ганна, например), волновой теории Элиотта, опционные стратегии, стратегии хеджирования, использования календарных и географических спредов и др.
Начинающему трудно освоить такие методы без какого-либо опыта в анализе рынка. Еще большую трудность представляет собой их практическое использование. И вдобавок к этому они имеют гораздо большую трудоемкость, чем простые методы анализа, а каких-то четко выраженных преимуществ в доходности и других параметрах не имеют.
Иногда начинающие трейдеры пытаясь найти «более точные» сигналы на открытие позиции чрезмерно усложняют правила ТС.
Этот пример взят из Интернета:
Непомерно большое число линий индикаторов, точек, графических построений скорее затрудняют, чем упрощают принятие решений. Такой подход может исключать однозначные трактовки вообще, и хорошо, если трейдер это вовремя заметит. Причем нет никаких гарантий, что такая система имеет намного большую доходность, чем другие.
Начинайте с простых систем. Ваш опыт затем покажет Вам, что и где можно усложнить для увеличения прибыли.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 23.5.2013, 10:48
КАК СПРАВИТЬСЯ С ИЗМЕНЧИВОЙ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИЕЙ
У вас была прекрасная Forex-стратегия и вы торговали с прибылью некоторое время, получили хороший доход, но затем, похоже, все пошло против вас и перестало работать? Вы подумали, что это было исключением, вскоре цена прекратит движение вверх и вниз как бы в одной точке. Вас смутило то, что вы не смогли определить тренд. Но он продолжился…
Это ситуация, о которой знают все опытные трейдеры. Не произошло ничего страшного, ни новых войн, ни катастроф, ни чего-либо подобного в мире. Но что же тогда произошло? Возможно, вы просто столкнулись с коррекцией цены. Цена движется вбок, и может пройти некоторое время, пока не восстановится прежний тренд. Новички обычно не знают, что делать в такой ситуации, также известной как флэт, колеблющийся рынок или боковой тренд. Даже лучшая стратегия не может просто справиться с такими изменениями, и требуются определенные навыки, чтобы просто понять, что коррекция имела место. При боковом тренде требуется иная стратегия, чем при трендовом рынке, и лучше всего иметь две отдельные стратегии для каждой из ситуаций. Или же просто подождите, пока цена не рванется в какую-либо сторону и не начнется тренд.
Рынок никогда не движется непрерывно в каком-либо направлении, происходит коррекция. Все что нужно сделать, это понять, что у вас перед глазами: коррекция ли это или же разворот тренда?
Если вы пользуетесь полосами Боллинджера, например, боковой тренд можно достаточно легко распознать, как на графике по EURUSD с 1-минутным таймфреймом от 1 февраля 2013 года. Это то место, где полосы движутся горизонтально. Полосы Боллинджера – прекрасный инструмент, позволяющий определить текущую ситуацию на рынке. Верхняя и нижняя полосы обычно окружают цену, и полосы сужаются по мере движения графика. Это ваш шанс, ведь вскоре произойдет рывок цены, вы только не знаете, в каком направлении и когда именно. Но в одном можно быть уверенным точно: рывок цены будет! Тренд, следующий за флэтом, обещает хорошую прибыль, поскольку вы можете заметить его заранее. В нашем случае, мы могли бы заработать 70 пунктов.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 24.5.2013, 9:27
КАК РАЗРАБОТАТЬ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ ТОРГОВУЮ СТРАТЕГИЮ?
Самая лучшая торговая стратегия та, которую вы разработали самостоятельно, поскольку она полностью адаптирована под вас. Стратегия, выгодная для одного, для другого будет проигрышной.
Ваш таймфрейм:
Прежде всего, вам необходимо знать, какой таймфрейм лучше использовать. Это зависит от того, что вы за трейдер. Для внутридневной торговли подходят краткосрочные таймфреймы, например, часовые, 15-минутные, 5-минутные или даже минутные графики. Трейдеры, торгующие на свингах, оценят недельный график, дневной и 4-часовой графики, а также, возможно, месячный график для оценки основного тренда. Если вы намерены придерживаться долгосрочной стратегии, используйте месячный, недельный и дневной графики.
Ваша стратегия может быть следующей в зависимости от вида графика:
Использование часового графика для дневной торговли,
А также
Пользуйтесь 15-минутным и 4-часовым графиком для подтверждения.
Ваши инструменты:
Следующий вопрос, на который вы должны ответить, это каким инструментом или инструментами вы хотите торговать. Не стоит выбирать слишком много, лучше выбрать один или два, если ваша стратегия по большей части не основывается на фигурах, когда вам нужно просматривать графики по множеству пар для выявления этих фигур. Конечно же, вам следует хорошо разобраться в выбранных инструментах.
Ваша стратегия:
Применяйте стратегию на EURUSD.
Управление средствами:
Очень важно уделить время оценке риска, который вы можете взять на себя при торговле. Составьте план, в котором вы определите для себя размер возможного убытка в отношении к депозиту, например, вы можете быть готовы рискнуть 2% вашего депозита на сделку. Конечно, вам также следует ставить целью более высокую прибыль или запланировать больше прибыльных сделок, чем убыточных. Вы могли бы сформулировать правило, вроде такого:
Максимальный риск на сделку никогда не должен превышать 2% от моего депозита.
То же самое делаем для ожидаемой прибыли, например, так:
Минимальная прибыль на сделку никогда не должна быть ниже 3% от моего депозита.
Это имеет смысл, только если вы научились, как совершать в среднем больше прибыльных сделок, чем убыточных.
Точки входа и выхода:
Следующий шаг – определить для себя правила входа на рынок и выхода из него. Лучше всего было бы следовать правилам после проведения тщательного фундаментального и технического анализов. Если вы сомневаетесь, открывать ли сделку, не открывайте ее. Я обычно соблюдаю три правила перед открытием сделки. Они могут быть такими:
Открывайте позицию только если:
Экономический календарь предполагает рост/снижение в результате какого-то события,
а также
Цена ниже MA 200 для позиции на продажу и выше для позиции на покупку,
а также
MACD показывает значение,
а также
RSI показывает значение,
а также
Стохастик показывает значение.
Всегда закрывать сделку:
По take profit в подходящей точке, выбранной в соответствии с анализом рынка.
или
По stop loss в подходящей точке, выбранной в соответствии с правилами управления средствами.
Никогда не сбрасывайте Stop loss или Take profit.
Конечно, вы можете улучшить свою стратегию в любое время в соответствии со своими пожеланиями.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 27.5.2013, 8:38
ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ТРЕЙДЕРЫ НЕ ДОСТИГАЮТ УСПЕХА
Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, считают трейдеры с опытом. Доказано, что страх и жадность намного опаснее для трейдера, чем неправильный анализ трендов, или недостаток денег на торговом счету.
Первое, с чем следует бороться - это страх, полагают эксперты. Ответ на один простой вопрос «А чего мы боимся?, может действительно помочь. Кроме того, нужно объективно взглянуть на то, что вы делаете. Трейдеры рекомендуют на начальном этапе использовать торговые стратегии, которые минимизируют убытки. Возможная прибыль будет небольшой, но это намного лучше, чем грандиозный убыток. Примерно теми же методами стоит бороться с азартом и жадностью, так свойственной новичкам.
Еще один бич трейдинга – азарт. Именно благодаря ему торговлю на форекс нередко называют игрой. Не спешите разбогатеть, но и не бойтесь этого, советуют профессионалы.
Важно выработать собственную систему оценок тех или иных событий на рынке, самостоятельно принимать решения и не поддаваться стадным настроениям. Потом в неудаче придется винить только себя, а не тех, за кем вы пошли.
Начинающие трейдеры, как правило, не соблюдают условия правильного управления капиталом. Лучше всего не рисковать больше, чем 2% от своего рабочего депозита. Есть люди, которые заходят в сделку на половину от своего капитала, а то и на весь. Естественно, они теряют свои деньги. И не надо списывать потери в таком случае на посторонние факторы. Виноват только трейдер. А если он действует правильно и последовательно, то и вся прибыль принадлежит только ему.
Самое важное - не повторять ошибки. Для этого необходимо тщательно изучать собственные промахи. Каждая ошибка, если она найдена и проработана, дает возможность улучшить собственный торговый подход. Невозможно полностью избежать ошибок в трейдинге. Но повторение одних и тех же ошибок однозначно ведет к провалу.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 28.5.2013, 9:21
ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ТРЕЙДЕРЫ ДОСТИГАЮТ УСПЕХА
Теперь вы уже можете знать, почему и в каких случаях вы можете делать ошибки в торговле, и почему вы до сих пор не смогли примкнуть к той малой группе успешных трейдеров. Но в чем же разница? Есть же успешные Forex-трейдеры, но что есть у них, чего нет у вас? Почему они успешны, хотя все остальные нет?
Вы можете заявить, что у успешных Forex-трейдеров было достаточно денег до того, как они начали торговать на Forex? Зачастую это правда, но и ложь одновременно, что касается вашего собственного успеха. Правда в том, что они никогда не рисковали больше, чем могли себе позволить, или же они в конце концов поняли, как это делать. Но на рынке Forex вы можете начать с небольшим депозитом, даже на микро-счете с малой суммой, таким образом поддерживая ваши риски на низком уровне, и вы можете добраться до вершины в любом случае, если у вас хороший торговый план, вы разбираетесь в управлении капиталом и настойчивы. Затем вам нужно любыми способами придерживаться вашей торговой стратегии, совершенствовать ее дальше и дальше.
Кроме того опытные трейдеры научились всему, что важно для их работы и применяют это, и еще они научились не принимать решений, основываясь на эмоциях. Вот что делает их профессионалами.
Успешные трейдеры всегда следуют своим четким целям и планам. Они не сдаются просто и превозмогают обстоятельства, даже если это требует чего-то, например, денег или времени. Они самокритичны. Достижение цели для них важнее, чем уязвленная гордость после поражения. Они учатся на своих ошибках и идут дальше к своим целям. Они в точности знают, чего могут ожидать и каковы риски, они уж точно не мечтатели. Они максимизируют свои прибыли и минимизируют убытки. От новичков их отличают терпение и дисциплина.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 29.5.2013, 9:16
УЧЕБА, ПРАКТИКА, САМОКОНТРОЛЬ, ОРИЕНТАЦИЯ НА ЦЕЛИ И УПОРСТВО
Только одно может сделать вас успешным трейдером – упорный труд и ничего больше. Не полагайтесь на других трейдеров и консультантов, надейтесь только на себя и будьте уверены в себе. Не начинайте сразу же торговать, рынок никуда не убежит от вас, дайте себе время для изучения, анализа, чтения, практики и разработки собственной стратегии перед тем, как начинать реальную торговлю. Это займёт немало времени, но в итоге обеспечит вам достижение своих целей.
Весь процесс торговли должен находиться под постоянным контролем, но на ряд моментов всегда нужно обращать особое внимание.
Самоконтроль трейдера - это его защитная система, направленная на проверку своей торговли, недопущение глупых и нелепых ошибок. От неправильных действий никто не застрахован. Для тех трейдеров, кто не может поддерживать самоконтроль, дисциплина – большая проблема.
Постоянный риск и неопределенность рынков – это одно из объяснений проблемы. Если бы исход сделок на рынке был определенным, думаю, почти ни у кого бы не возникало проблем с дисциплиной. Обстоятельства часто меняются. Мы никогда не можем быть полностью уверены в том, что произойдет завтра, и если мы стремимся к определенности, хотим встать твердыми ногами на твердую почву, это выводит нас из себя, мы чувствуем беспокойство, начинаем действовать импульсивно. Мы закрываем наши позиции и отходим от эффективных торговых планов. Стремление к безопасности и боязнь неопределенности заставляет нас закрывать позиции.
В большинстве сфер нашей деятельности правила четко определены, и их легко соблюдать. Другое дело неопределенность и вероятностная природа рынка. Поэтому несложно понять, почему многие трейдеры отходят от своих торговых планов. Рынки неопределенные по своей сути, история повторяется, только когда она повторяется.
Ни у одного трейдера не возникло бы проблем с самоконтролем, если бы все исходы сделок были заранее известны. Но проблема в том, что никогда нет стопроцентной уверенности в завтрашней ситуации. Трейдеры, которые стремятся к определенности не чувствуют ее, и поэтому ведут себя импульсивно. Эти импульсы и следует контролировать, и никто не сделает это кроме трейдера.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 30.5.2013, 9:01
СТРАХ И ЖАДНОСТЬ
Чтобы стать успешным трейдером на Форекс, необходимо не только уметь избавляться от страха понести убытки, но и равнодушно относится к большим победам. Два главных психологических врага трейдера, которые изо всех сил мешают ему стать успешным – страх и жадность.
Страх просто так не появляется, он возникает как реакция на некие события или их вероятность. Если игрок получает плохие результаты, он начинает бояться последующих сделок. Причина страха – отрицание ожидания того, что все сделки принесут прибыль. Но такого не бывает даже у всемирно известных трейдеров. Потому очень важно предусмотреть разумную долю убыточных позиций и быть готовым к временному поражению.
Жадность порождает еще одну проблему. После удачной серии, трейдер чувствует себя всесильным, это чувство возникает как бы автоматически, подсознательно. Он начинает вести себя на рынке более агрессивно и неосмотрительно. Потому очень важно обуздать свое возросшее самомнение. В противном случае, появятся сделки, которые трейдер в «здравом уме» никогда не заключил бы. Удачная серия еще не говорит о гениальности, это важно помнить всем.
Примечательно вот что. В жизни вы можете абсолютно ничего не бояться, не иметь страха ни перед кем-то, ни перед чем-то. Вы можете быть действительно лишены малейших признаков жадности. Но во время торговли все иначе. Эти два змея сидят очень глубоко и скрытно выползают именно в те моменты, когда трейдер не может их контролировать. И властвуют – открывают сделки, режут прибыль и выращивают убытки. И избавиться от них практически невозможно. Можно только ограничить их влияние на принимаемые решения.
Очень пристальное внимание к своему эмоциональному состоянию на постоянной и долговременной основе – единственное, что может нейтрализовать ваших врагов. Успех в этом непременно приведет вас в число успешных трейдеров.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 31.5.2013, 12:13
КАК ПОПАСТЬ В ЧИСЛО 5% САМЫХ УСПЕШНЫХ ТРЕЙДЕРОВ: ШАГ ЗА ШАГОМ
Статистика уверяет, что только 5% трейдеров примыкают к горстке тех, кто зарабатывает на Forex постоянно. Давайте разберемся, что сделали люди на вершине, чтобы туда добраться. Давайте взглянем на отдельные черты характера и этапы карьеры одного из тех, кому удалось: Bill Lipschutz, Forex-трейдер из Нью-Йорка. [Вся информация о Bill Lipschutz взята из Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Lipschutz#cite_note-TraderDmag-1.]
1. Bill Lipschutz любил математику и в юности увлекался теннисом. Несомненно, эти два таланта дают преимущество в Forex-бизнесе. Первый помогает развить логическое мышление и прививает любовь к решению проблем, второй приучает держаться до конца, пока матч не выигран, придерживаясь правил. Таким образом, первый шаг вверх – это умение логически мыслить в сочетании с твердым характером, позволяющим следовать правилам и достигать поставленных целей.
2. Bill Lipschutz обучался изящным искусствам, а также получил степень MBA в области финансов. Как мы можем видеть, еще одной особенностью этого человека было то, что у него были идеи и ожидания, мотивировавшие его на достижение целей. Так что, если у вас есть что-то из этого, было бы здорово. Это не обязательно должна быть степень, полученная в университете. Нужна просто способность ставить цели, строить планы и настойчиво их выполнять.
3. Bill Lipschutz начал с акций, унаследованных им от своей бабушки, когда он еще учился в университете. Он должен был инвестировать средства, чтобы извлечь из них выгоду. Затем он узнал еще больше о рынке и, в конце концов, достиг успеха. Однажды он сделал большую ошибку и потерял все, что заработал. Звучит знакомо? Да, но что Bill Lipschutz сделал после этого? Сдался? Нет, совсем нет. Что он сделал, так это научился на своей же ошибке. Так что вот то, что вам нельзя забывать: Не сдавайтесь и учитесь на собственных ошибках. Научитесь терпению.
4. Bill Lipschutz присоединился к Salomon Brothers, инвестиционному банку с Wall Street, в 1982 году и стал членом департамента Forex-торговли.
В 1989 году он стал управляющим директором и директором по глобальному развитию валютной биржи.
Оставалось еще семь долгих лет. Он не был успешен с самого начала, и потребовалось долгое обучение и практика, чтобы подняться по карьерной лестнице. Это вам также важно принять во внимание: Мастера forex-торговли не падают с неба. Могут пройти годы до того, как вы действительно добьетесь успеха. Но пока вы будете работать в этом направлении, вы будете становиться все лучше и лучше в торговле.
Давайте подведем черту под сказанным и выведем главные аспекты для вашей карьеры в трейдинге:
1. Учитесь думать логически и достигать поставленных целей.
2. Придерживайтесь принятых правил. Создайте план торговли.
3. Узнайте все об управлении капиталом и планировании рисков.
3. Слушайте новости и изучайте экономические календари.
4. Ставьте себе цели и создавайте финансовый план.
5. Научитесь смиряться с убытками.
6. Никогда не сдавайтесь и учитесь на собственных ошибках.
7. Будьте терпеливы, тверды и настойчивы.
Желаю вам удачи!
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 3.6.2013, 7:18
ЕЩЕ О НОВОСТЯХ НА ФОРЕКС
Как всегда, для вас есть две новости: одна хорошая, другая скверная.
Хорошая новость заключается в том, что во время выхода новостей можно хорошо заработать на возрастающей волатильности. Но волатильность в направлении против вашей позиции – это плохая новость. Из-за этой двойственности вы должны работать перед новостями отложенными ордерами с обязательной постановкой стопа.
Не опытные трейдеры говорят в таких случаях, что, дескать, рынок неправильно отреагировал на хорошую, например, новость. На самом деле рынок всегда прав, это аксиома. Надо разобраться, почему ваша позиция оказывается направленной против рынка. В основном к этому приводит понимание значения предстоящей новости «в лоб».
Приведем пример. Данные о безработице оказались лучше, чем прошлый раз. По житейской логике валюта должна укрепиться, но этого не произошло. Мало того, сперва рынок резко ненадолго упал, и хорошо, если не достал ваш стоп. Причина этого обычно в несовпадении ожиданий участников рынка и вышедших показателей. В нашем примере, скорее всего, рынок ожидал еще более лучших показателей, например, из-за прогнозов аналитиков, которые не оправдались. Так нередко происходит с важными новостями. С менее важными новостями это случается даже часто. Если рынок в мощном восходящем тренде, то даже несколько отрицательных новостей не заставят его развернуться – на волне всего оптимизма участники рынка просто игнорируют такие новости. Также надо быть готовым к тому, что хорошие новости поддержат и усилят существующий тренд.
Чтобы не попадать в такие ситуации, необходимо следить за состоянием рынка постоянно. Читать обзоры и рыночную прессу, учитывать новостные показатели, выходившие ранее. Правильное планирование сделок на новостях должно учитывать не прямое значение новостей, а предстоящую реакцию рынка на них.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 4.6.2013, 10:30
ХОРОШИЙ СПОСОБ ВЫБОРА ТОЧЕК ВХОДА И ВЫХОДА
Умение находить хорошие точки для открытия и закрытия позиций крайне важно, и делать это можно разными способами: с помощью индикаторов, точек разворота, уровней Фибоначчи, линий поддержки и сопротивления, чтения новостей и множества других инструментов. Сигналы рынка здесь - очень хороший инструмент.
Вы, скорее всего, заинтересуетесь, что же это такое, какая от них польза и где их достать. Так что давайте я вам объясню…
Сигналы рынка зачастую предлагаются брокерами бесплатно или же вы можете воспользоваться специальными автоматизированными или неавтоматизированными сигнальными сервисами, которые отправляют трейдеру информацию о цене и времени для открытия позиции. Передача информации может происходить по email, SMS или другими способами, которые достаточно быстро доставляют новости. Будучи предупрежденным заранее, трейдер может начать следить за ситуацией и предпринять соответствующие действия, когда цена достигнет нужного уровня. Рыночные сигналы могут сильно облегчить торговлю, ведь анализ уже проведен. Выгода от рыночных сигналов лежит на поверхности: Они дают вам ценные рекомендации относительно точек открытия и закрытия сделок, включая точки установки stop loss и take profit. Обычно они основаны на методах технического и фундаментального анализа рынка в отношении одной или нескольких валютных пар. Трейдер может сосредоточиться на исполнении того, что советуют сигналы.
Они особенно полезны для тех Forex-трейдеров, которые не могут просто решить, с какой валютной парой они хотят совершать сделки, или когда закрыть или открыть сделку, или нужно ли продавать или покупать.
Предлагаемые сервисы могут сильно различаться, поэтому советую провести тщательное исследование этого вопроса прежде чем делать заказ на сигнал.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 5.6.2013, 8:12
БУДЬТЕ НАЧЕКУ: ВПЕРЕДИ ВОЗМОЖНЫЙ РАЗВОРОТ ТРЕНДА!
Кроме новостей и рыночных сигналов очень полезны еще и экономические календари, которые помогают трейдеру принять решение о покупке или продаже и о времени проведения операции. В большинстве случаев они предлагают вам данные о важных событиях на рынке в реальном времени и непрерывно обновляются автоматически. Они помогают трейдеру определить степень важности экономических событий, этот показатель обычно отдельно промаркирован. Некоторые события могут оказывать большое влияние на рынок, и профессиональные трейдеры все время на чеку, чтобы вовремя понять, когда такое событие произойдет. Они знают, что после выхода новостей волатильность может возрасти, так что их открытые позиции могут оказаться под угрозой, но они также понимают, что в таком случае есть шанс хорошо заработать.
Вы нередко можете найти экономические календари на web-сайтах, посвященных forex—тематике. Здорово также, что большинство из них позволяют подстроить календарь под ваш часовой пояс, дают вам информацию о предыдущем значении публикуемого показателя и о его ожидаемом значении, а также описывают, что это значит для рынка. Очень часто после выхода таких новостей происходит разворот тренда. Есть трейдеры, извлекающие из этого выгоду, в то время как остальные не могут справиться с ситуацией и предпочитают закрывать сделки до выхода показателя.
События обычно сортируются по дате, связанной с одной валютной парой и одним событием. Трейдеры могут многое почерпнуть здесь в целях своего фундаментального анализа, ведь события обычно описываются подробно. Вы можете узнать, в чем состоит суть этих событий, а также динамику значений связанных числовых показателей. Анализ влияния события на рынок также является очень ценной информацией.
Типичные события для всех экономических календарей – это значения показателей розничных продаж, уровня безработицы, индекса потребительских цен, разрешения на строительство, ВВП, а также выступления важных лиц из мира экономики, например, Бена Бернанке, главы Федрезерва, и многое другое.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 6.6.2013, 13:42
НОВОСТИ ВАЖНЫЕ ИЛИ НЕ ВАЖНЫЕ
Определить важность предстоящих новостей для начинающего трейдера не составляет большого труда. Дело в том, что есть хороший помощник трейдера – экономический календарь. У каждой предстоящей рыночной новости стоит метка. Например, в календаре MasterForex это восклицательный знак.
Все очень просто – если стоит три значка, значит, эта новость может оказать сильное воздействие на валютный рынок. Один значок – воздействие не значительное. Начинающим трейдерам даже лучше такие новости вообще не брать в расчет, чтобы не вносить сумятицу в складывающуюся картину рынка.
Важные новости, в свою очередь, также могут воздействовать на рынок с разной силой. Далеко не все они могут развернуть существующий глобальный тренд. Это под силу лишь сообщениям об изменении процентной ставки Центробанков и еще некоторым. Все остальные могут ослабить или подхлестнуть существующий тренд, привести к незначительной или краткосрочной коррекции, увеличить не надолго волатильность. Чтобы развернуть тренд такие сообщения должны сложиться в немалую цепочку последовательного воздействия, а это возможно лишь при значительных изменениях в экономической ситуации и не в одном государстве.
Выбирайте для работы только важные новости, дающие возможность на больших движениях получить существенный профит.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 7.6.2013, 13:31
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - БЕЗ ОТРЫВА ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО
Фундаментальный анализ — наиболее естественный способ предсказывать поведение рынка Форекс. Теоретически, достаточно только его, но на практике он часто используется в паре с техническим анализом. Наибольших успехов на рынке Форекс можно добиться, совмещая технический и фундаментальный анализ. Каждый из этих инструментов оперирует огромным множеством способов, методов и приемов.
Многие трейдеры широко используют «фундамент» — именно экономические данные наиболее полно рассказывают нам о состоянии экономики, а значит, на их основе мы можем спрогнозировать движения цен на рынке. При построении качественных и грамотных прогнозов, основывающихся на фундаментальных данных, можно предвидеть будущее движение котировок и извлечь из них финансовую выгоду. Однако, даже при начальном знакомстве с фундаментальным анализом мы быстро замечаем, что он не дает ответ на самый насущный вопрос трейдера – когда покупать? Здесь-то и приходит на помощь технический анализ. Основываясь на прогнозах долгосрочных тенденций, сделанных «по фундаменту», трейдер при помощи технического анализа на графиках коротких периодов находит для себя точку покупки или продажи.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 10.6.2013, 7:15
ТЩАТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВАШИХ СДЕЛОК – ПОЛОВИНА УСПЕХА
Прежде чем нажать кнопку открытия сделки в терминале, трейдер должен спланировать свои действия. На практике это сводится к поиску ответов на следующие вопросы.
Что послужило для вас предпосылкой для открытия позиции?
Рассчитали ли вы размер открытой позиции?
Рассчитали ли вы уровень жесткого stop loss?
Определяли ли вы целевые уровни для выхода из сделки, если да, то исходя из чего?
Причем если у вас нет логичных ответов на эти вопросы, то вы не должны открывать позицию. Без плана действий ваши же собственные действия будут непредсказуемы и, естественно, приведут к непредсказуемому результату.
Только трейдеры, твердо действующие по своим планам, являются долгожителями Форекс. Причем план записывается на бумаге. Надежда на то, что все правила своей системы вы хорошо помните и так, напрасна. Момент нарушения этих правил незаметен и в подавляющем большинстве случаев неподконтролен человеку. Именно из-за таких нарушений трейдеры теряют свои деньги.
Планирование ваших сделок – это добрая половина успеха на валютном рынке. Другая половина – это, конечно же, разработанная вами торговая система, включающая строгое управление рисками.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 11.6.2013, 7:39
О СЛИШКОМ РАННЕМ ЗАКРЫТИИ ПОЗИЦИЙ
Множество трейдеров придают очень большое значение выбору верной точки входа, однако правильная точка выхода не менее важна. Если пропустить ее, тренд может развернуться, и в самом худшем случае вы можете потерять всё, что заработали или даже понести существенные убытки. Точки закрытия позиций должны быть продуманы не менее тщательно, чем точки входа.
Радуясь прибыльной сделке, многие трейдеры закрывают позиции слишком рано в страхе потерять деньги, если цена снова двинется против них. Кроме того, они зачастую склонны позволять убыткам накапливаться гораздо дольше, чем прибыли, что в конце концов приводит к значительному убытку или даже сгоранию всего депозита.
Намного лучше было бы тщательно рассчитать уровень риска и потенциальную прибыль, а затем вести торговлю в соответствии с планом. Конечно же, нужно закрывать сделку, как только вы поймете, что цена пошла против вас. Проще говоря, вы можете в любой момент задать себе вопрос, хотите ли вы открывать сделку по той цене, что есть в данный момент на рынке. Если ответ – «нет», вам стоит задуматься о том, чтобы закрыть ее, ведь держать ее открытой далее смысла нет, но есть достаточные причины для закрытия.
Если ваше соотношение риска/прибыли составляет, скажем, 1:2, и вы хотите рискнуть суммой $100, ваша прибыль должна составить $200. Поскольку хорошо работать в соответствии с торговым планом, соотношение должно быть рассчитано таким образом, чтобы вы могли ему доверять. Что бы ни случилось, если вы видите, что плавающая прибыль движется к вашей цели, не позволяйте себе закрыть сделку, повинуясь мгновенному порыву, пока прибыль действительно не достигнет уровня $200.
Один из потенциально успешных способов закрыть сделку – это установить take profit и stop loss. Это действительно хороший способ, ведь рассчитав уровень ордера один раз, вы не должны больше об этом беспокоиться и можете просто ждать, пока один из stop ордеров сработает. Это благоприятно отражается на вашей нервной системе и помогает трейдерам, которые не могут держать свои эмоции под контролем, когда видят, что цена движется в выгодном направлении или же переставляют stop loss все время, так как думают, что цена снова развернется.
Проще говоря, что касается открытия сделки, касается и закрытия, а именно то, что вы должны проводить тщательный фундаментальный и технический анализ. Момент, когда вам бы захотелось открыть позицию на продажу, прекрасно подходит для закрытия позиции на покупку, и наоборот.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 12.6.2013, 8:49
УСТАНОВКА STOP LOSS В СООТВЕТСТВИИ С ТОРГОВЫМ ПЛАНОМ
Многие начинающие трейдеры совершают одну из двух типичных ошибок. Они либо вообще не ставят стопы, либо бросаются в другую крайность - ставят очень маленькие стопы, которые схватывают колебания цены и выбрасывают их из рынка. Однако, правильная расстановка стопов - это целое искусство. С одной стороны, вам нужно избежать больших потерь, а с другой - предупредить возможность преждевременного срабатывания вашего стопа. И здесь нет единого рецепта для всех трейдеров и для всех рыночных ситуаций. Очень многое зависит от вашей торговой системы, от временного диапазона (тайм фрейма), который вы выбрали для работы. Немалое влияние оказывает также изменяющаяся со временем волатильность валютной пары. Если вы ограничены в капитале (а это бывает, как правило), то нужно учитывать еще и абсолютный размер убытка при данном стопе. В общем, универсального метода нет. Помните, что вы не должны потерять капитал до того, как ваша прибыль будет получена - это главная аксиома.
Правильный расчет уровня стоп ордера дает возможность не только минимизировать убытки, но и подготовится психологически к возможным потерям. Кроме того, исходя из максимально возможной для вашего депозита величины стоп-лосс, можно провести предварительный прогноз и разработать тактику ваших действий. Вы получили сигнал своей торговой системы на открытие позиции и ожидаете, что цена пойдет в каком-то направлении. И вот для случая, если цена развернулась против позиции и прошла до какого-то уровня, при котором сценарий не реализовался – ставится стоп лосс. Реализация сценария напрямую зависит от волатильности рынка. Если рынок очень волатилен, значит стоп нужно ставить дальше, но зато если сценарий реализовался, то и профита вы получите больше.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 13.6.2013, 9:09
ПОЗВОЛЬТЕ ПРИБЫЛИ НАКАПЛИВАТЬСЯ И СОКРАТИТЕ УБЫТКИ
Стратегия торговли при убыточной позиции очень важна. Если вы позволите убыткам расти, то вскоре останетесь без денег. Не будет денег на счете, не будет возможности заработать прибыль. Сократите ваши убытки до того, как они уничтожат ваш счет. Стоп должен стоять на уровне, на котором отменяется сценарий текущей сделки, а объем лота не должен давать на этом уровне значительный убыток.
Не открывайте позицию, если цель на которой можно предположительно взять прибыль, меньше, чем стоп для этой позиции. Сперва определите стоп, затем найдите цель и сравните их. Ваша торговая система должна иметь жесткое правило на запрет открытия позиций, если стоп больше тейк профит. Никогда не спешите закрывать прибыльную сделку, даже если цифра в терминале показывает много долларов. Исполняйте торговый план до конца. Только в этом случае общий итог торговли даст вам регулярный прирост прибыли.
«Я никогда не зарабатывал деньги своим мышлением. Это всегда было высиживанием. Понимаете? Мое железное терпение высиживать сделки» – так говорил Эдвин Лефевр в своей книге о великом спекулянте всех времен и народов Дж. Ливерморе.
Все попытки вырастить капитал другими способы обречены на провал.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 14.6.2013, 8:59
TRAILING STOP ПРОТИВ TAKE PROFIT
Позвольте прибыли накапливаться, но быстро закрывайте убыточные сделки! Это хороший совет, и один из способов позволить прибыли накапливаться – это переставлять take profit все время вручную, что неудобно, да еще и рискованно, ведь цена может двигаться слишком быстро, пока вы переставляете ордер. Кроме того в периоды высокой волатильности многие брокеры повышают минимальное расстояние в пунктах для установки take profit и stop loss, так что никто не гарантирует, что вам удастся сделать это быстро. Альтернативным решением может стать использование ордера trailing stop вместо take profit. Одно из преимуществ trailing stop заключается в том, что он работает полностью автоматически.
Недостаток trailing stop состоит в том, что этот ордер работает в платформе трейдера, на компьютере или на телефоне, поэтому, если интернет-соединение оборвется, позиция не закроется автоматически.
Преимущество ордера Take Profit состоит в том, что как только цена достигнет уровня ордера, вы получаете всю прибыль по сделке, в то время как trailing stop обеспечивает закрытие сделки с уровнем прибыли ниже максимального. Однако с другой стороны, trailing stop позволяет вашим прибылям накапливаться даже после того, как цена пройдет фиксированную точку take profit, если тренд продолжится. Как бы то ни было, если цена не превышает уровень ордера take profit на величину, превышающую величину самого take profit хотя бы на один пункт, было бы выгоднее установить take profit. Но если она не превышает этот уровень, и если сделка закрывается по trailing stop, вы всегда теряете прибыль, равную величине stop loss в пунктах. Приведу пример, чтобы все прояснить:
На рисунке 1 вы можете увидеть, что точка входа для позиции на покупку находится на уровне 1.3779, а trailing stop на 20 пунктов - в точке 1.3759. Цена движется вверх.
Рисунок 1
На рисунке 2 вы видите, что ситуация изменилась. Цена сдвинулась вверх на 62 пункта и сейчас находится в точке 1.3841. Trailing stop передвинулся в том же направлении вверх на 62 пункта.
Рисунок 2
Теперь взгляните на рисунок 3, и вы увидите, что цена сдвинулась вниз на 27 пунктов, но trailing stop не движется за ценой, а остановился на расстоянии 20 пунктов от максимальной цены и, когда цена сдвинулась вниз на 20 пунктов, trailing stop закрыл позицию.
В сумме мы могли бы заработать прибыль величиной 42 пункта. Совсем неплохо.
Рисунок 3
На рисунке 4 показано то же самое движение цены на том же графике, но с фиксированным take profit на уровне 1.3839. Мы смогли бы заработать 60 пунктов! Это ведь немного лучше. Однако, с другой стороны, если бы мы выставили trailing stop на 30 пунктов, trailing stop принес бы нам еще больше прибыли, и сделка закрылась бы на уровне 1.3836, обеспечив нам 56 пунктов прибыли. Итак, в обоих случаях (trailing stop на 20 и на 30 пунктов) фиксированный take profit оказался выгоднее.
Рисунок 4
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 17.6.2013, 9:33
КАК ВЫСОКОЕ ПЛЕЧО МОЖЕТ СРАБОТАТЬ ПРОТИВ ТРЕЙДЕРА?
Когда Forex-трейдер открывает новый счет, он должен выбрать кредитное плечо. Многие Forex брокеры предлагают высокое кредитное плечо до 1:500. Что это значит? Это значит, что ему нужно иметь лишь 1 доллар США на счете, чтобы совершить сделку на сумму 500 долларов. Если бы у него была сумма 1000 долларов и он рискнул бы всем своим капиталом, он смог бы совершить сделку объемом 500 000 долларов США. Это звучит прекрасно, но это еще и рискованно. Сделка может стать убыточной для трейдера в любой момент по самым разным причинам. Иногда это происходит очень спонтанно, и за этим иногда следует период высокой волатильности. Множество трейдеров, начавших за здравие, заканчивают за упокой в таких случаях.
Маржа и плечо - две разных стороны одной и той же монеты. Плечо определяет, сделку какого объема вы можете совершить, исходя из ваших средств, в то время как маржа – это сумма, которую вы должны иметь на депозите на случай убытка. Чем выше плечо, тем выше маржа, и тем меньше сумма средств, остающаяся на вашем счете. И если вы понесете убыток по сделке, открытой с высоким плечом, вы можете потерять большие суммы, намного превышающие сумму вашего депозита, и если вы потерпите убытки в нескольких таких сделках, это может привести к полной потере всех средств на счете.
Есть еще одна проблема, идущая рука об руку с торговлей с высоким плечом. Конечно, это захватывающее действо, ведь вы видите, как ваши прибыли растут с приличной скоростью, если ситуация развивается благоприятно в ожидаемом направлении. Но здесь скрывается еще одна ловушка … Ваши эмоции могут переполнить вас, и в этом состоянии вы начнете делать ошибки. Вы можете начать отступать от вашего торгового плана и увидите, что сумма на вашем счете становится меньше и меньше, что взволнует вас намного сильнее, но уже в негативном ключе. Вы можете утратить контроль, не зная, как остановить столь значительные убытки, надеясь, что цена вновь вернется на прежний курс, будучи ввергнутым в ступор при виде огромных убытков, продолжающих расти у вас на глазах. Может быть, вы переставите stop loss, поскольку не хотите терять такую большую часть своего депозита, но зачастую цена продолжает двигаться против вас и вы уже даже рады закрыть сделки раньше, чем они сведут на нет весь ваш депозит.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 18.6.2013, 9:57
РИСК ТРЕЙДЕРА БЕЗ БОЛЬШИХ УБЫТКОВ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
Если вы будете всегда рисковать лишь определенным процентом средств на вашем счете, то при каждой неудачной сделке потеряете меньше денег.
Этот простой метод может помочь оставаться в игре в течение многих месяцев или даже лет. Хотелось бы надеяться, что столько времени вам хватит, чтобы наладить свою торговлю и начать зарабатывать.
Риск-менеджмент направлен на то, чтобы сохранять самодисциплину, необходимую для заработка на рынках, и не допускать выбывания из игры в результате нескольких неудачных сделок. Одна из потенциальных проблем связана с тем, что ограничение рисков в процентах от капитала требует наличия серьезных средств. Поэтому у вас есть два варианта. Первый: торговать мини- или даже микроконтрактами. Использование мини-контракта дает возможность выбрать любое промежуточное количество рисковых операций в пределах вашего лимита. Второй вариант: заработать больше денег и внести их на свой счет.
Вы также не должны забывать и про общий риск для своего портфеля. Например, ограничивая риск по любой позиции до 1% имеющихся на счете средств, следует ограничить и общий размер риска для всего портфеля не менее чем до 5% или даже до 3%. Если бы каждая позиция была провальной, то вы потеряли бы в общей сложности всего 5% своих средств на счете. Невелика беда. Идея состоит в том, что вы должны гарантировать себе в случае катастрофы по типу «11 сентября» способность пережить ее, даже если все ваши позиции в один день будут вынужденно закрыты.
Все эти манипуляции имеют довольно простую цель – вы должны иметь возможность работать на рынке как можно дольше, чтобы получать профит регулярно. А, как известно, время – это и есть деньги, настоящие деньги.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 19.6.2013, 8:06
ПРИМЕР ПЛАНА ПО УПРАВЛЕНИЮ СРЕДСТВАМИ
Навыки управления средствами крайне важны при торговле на Forex. Если для вас это еще не стало совершенно ясным, ваши шансы на потерю всех ваших средств высоки. Такие навыки помогают вам концентрироваться на важных моментах.
Начинать процесс управления средствами следует с выбора типа счета и размера депозита. Никогда не инвестируйте суммы, которые вы не можете позволить себе потерять, ведь прежде всего, вам нужно научиться торговать, а это на это могут уйти годы, пока вы не начнете получать какую-то ощутимую прибыль. Конечно же, вы должны знать что-то о валютных парах, которыми вы собираетесь торговать. Вы можете выбрать две или более, но в начале пути лучше было бы сосредоточиться на какой-то одной. Вы сможете подобрать для себя больше пар, когда наберетесь опыта.
Перед вами простой пример управления средствами (платежи, налоги, swap-пункты и спред не включены).
Мой счет: Микро счет
Депозит: $100.
Финансовые инструмент: EURUSD
Максимальный риск на сделку: 2 % от депозита = $3.
Цель:
Stop Loss: 60 пунктов
Take Profit: 90 пунктов
Максимальный объем сделки: 0.3, что составляет $0.03 за 1 пункт
Стратегия: Соотношение убыточных сделок: Прибыльные сделки = 1:2
Ожидаемый объем на сделку за первую неделю:
1/3 x (-60 x $0.03 +2 x 90 x $0.03) = +$1.20
Количество сделок в неделю: 10
Моя цель: Увеличение начального депозита $100 более, чем в 7 раз за год:
Неделя 0: 100 + 12
Неделя 1: 112 + 12
Неделя 2: 124 + 12
Неделя 3: 136 + 12
Неделя 4: 148 + 12
Неделя 5: 160 + 12
Неделя 6: 172 + 12
Неделя 7: 184 + 12
Неделя 8: 196 + 12
Неделя 9: 208 + 12
Неделя 10: 220 + 12
Неделя 11: 232 + 12
Неделя 12: 244 + 12
Неделя 13: 256 + 12
Неделя 14: 268 + 12
Неделя 15: 280 + 12
Неделя 16: 292 + 12
Неделя 17: 304 + 12
Неделя 18: 316 + 12
Неделя 19: 328 + 12
Неделя 20: 340 + 12
Неделя 21: 352 + 12
Неделя 22: 364 + 12
Неделя 23: 376 + 12
Неделя 24: 388 + 12
Неделя 25: 400 + 12
Неделя 26: 412 + 12
Неделя 27: 424 + 12
Неделя 28: 436 + 12
Неделя 29: 448 + 12
Неделя 30: 460 + 12
Неделя 31: 472 + 12
Неделя 32: 484 + 12
Неделя 33: 496 + 12
Неделя 34: 508 + 12
Неделя 35: 520 + 12
Неделя 36: 532 + 12
Неделя 37: 544 + 12
Неделя 38: 556 + 12
Неделя 39: 568 + 12
Неделя 40: 580 + 12
Неделя 41: 592 + 12
Неделя 42: 604 + 12
Неделя 43: 616 + 12
Неделя 44: 628 + 12
Неделя 45: 640 + 12
Неделя 46: 652 + 12
Неделя 47: 664 + 12
Неделя 48: 676 + 12
Неделя 49: 688 + 12
Неделя 50: 700 + 12
Неделя 51: 712 + 12
Неделя 52: 724
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 20.6.2013, 9:46
ОСТАВАЙТЕСЬ РЕАЛИСТОМ И НЕ РИСКУЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО
Контроль над риском не следует путать с боязнью риска. Готовность принять риск - возможно, самая характерная черта каждого успешного трейдера. Почему же говорят, что риск должен быть ограниченным? Да, это так, риск может быть любым, но он должен быть ограничен. Ограничение единственное – ваши торговые правила. Все действия не по правилам требуется однозначно исключить.
Понятие риска не перестает существовать для трейдера даже в том случае, когда он следует четкой продуманной стратегии действий. Невозможно обезопасить от риска каждую сделку. Но, признавая возможность проигрыша, гораздо проще обезопасить от значительных потерь свое финансовое благополучие в целом. Конечно, начинающему трейдеру бывает сложно сразу смириться с тем, что в конкретной сделке он что-то теряет. Происходит это на самом деле в силу недостатка опыта. И лишь когда за плечами у трейдера масса совершенных сделок, приходит понимание того, что долгосрочная перспектива здесь гораздо важнее текущего момента. В долгосрочной перспективе поражения полностью уравновешиваются победами, а значит иногда менее страшно проиграть, чем бездействовать.
Смотрите на вещи реально, принимайте такими, как они есть, в том числе и валютный рынок. Ваши мечты и задумки, вещь, конечно, замечательная, но рынок о них ничего знать не желает и исполнять не будет. Все только в ваших руках.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 21.6.2013, 9:43
СВОД ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ
Правила управления средствами - не менее важная часть работы трейдера, чем и все другие. Частично эти правила включают в себя положения риск-менеджмента и входят, как составная часть в торговую систему. Это определение предполагаемого убытка в позиции, определение соотношения возможной прибыли и убытков, ограничение риска при торговле с несколькими позициями.
Кроме этого финансовым планом трейдера должны быть предусмотрены и все другие действия с торговым капиталом. Во-первых, это, конечно, определение самого торгового капитала – то есть, какой размер всех ваших доходов будет отведен для торговли.
Затем – какая часть торгового капитала будет зачислена на данный торговый счет, может быть вначале и весь капитал будет на одном счете. Ваш план будет очень хорош, если в нем предусмотрено – какую часть заработанной прибыли вы будете выводить в наличные средства, какую часть реинвестировать. Обязательно определите, в каких случаях и сколько будете добавлять на депозит.
Такие расчеты, и вообще предусмотрительность не окажутся лишними. Ваш капитал будет расти только в том случае, если ваши действия продуманы и спланированы.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 24.6.2013, 8:46
СРАВНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ И НЕАВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ
Торговые операции на рынке Форекс могут производиться не только командами трейдера, но и при помощи компьютерных программ. Механические системы позволяют практически полностью автоматизировать процесс торговли. Если трейдер грамотно настроит программу, то может вообще не проводить анализ и не заключать сделки самостоятельно. Торговый терминал MetaTrader 4 обладает массой возможностей для автоматического трейдинга. Теоретически любой человек, используя язык программирования MQL4, может написать свою торговую систему для терминала. Такие программы называются советниками.
Каковы преимущества автоматической торговли на Форекс? Прежде всего, это отсутствие так называемого человеческого фактора. Трейдер может допустить ошибку из-за плохого настроения, азарта, жадности или нерешительности, а программа заключает сделки механически и абсолютно хладнокровно. Кроме того, человек не в состоянии следить за котировками 24 часа в сутки. Даже если трейдинг - его основная работа, человек все равно никуда не денется от своих физиологических потребностей. Советник же может заключать сделки в любое время суток. Вы же можете только периодически наблюдать, что происходит с Вашим депозитом и оценивать прибыльность механической системы. Но там, где есть плюсы, не обходится и без минусов. Автоматическая торговля на Форекс - это не чаша Грааля, которая поможет Вам стать миллионером за три дня. Это всего лишь программа, которая действует согласно своему алгоритму. Запомните, что абсолютно прибыльных механических стратегий не бывает - рано или поздно любая дает сбой. Поэтому относитесь с подозрением к "суперприбыльным" бесплатным стратегиям в интернете. Во-вторых, рынок все время развивается и меняется, а учесть эти изменения под силу только человеческому разуму, а не жестко настроенному алгоритму. Поэтому универсальной стратегии для автоматической торговли на Форекс, которая будет прибыльной всегда, просто не существует.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 25.6.2013, 11:25
ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ БОЛЬШИНСТВО АТС НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ
Возможно, ваш брокер также предлагает услуги автоматизированной торговли, и вам стало любопытно что это такое, особенно после того, как вы поняли, что обучение торговле на Forex требует больших усилий. Конечно же, полностью автоматизированная торговля обладает множеством достоинств. Во-первых, советники предлагают трейдеру полноценную торговую систему, в противном случае трейдеру пришлось бы разрабатывать ее самостоятельно. Во-вторых, использование советников исключает потерю трейдером самоконтроля, ведь он перекладывает все заботы о торговле на плечи робота. Все, что трейдер может сделать в таком случае, это как-то повлиять на технические параметры советника. В-третьих, автоматизированная торговая система не тратит время на открытие и закрытие сделок, как это делает трейдер. Советник гораздо быстрее реагирует на поведение рынка. Но именно в этих достоинствах и кроются опасности для трейдера.
Многие трейдеры, использующие автоматизированные торговые системы, не видят необходимости в понимании процесса исполнения сделок. Они никогда по-настоящему не учатся торговать и в случае, если робот начнет сливать их депозит в трубу, они никогда не знают, что делать и думают, что система каким-то образом снова вернет все в норму. Но в большинстве случаев этого не происходит, и в, конце концов, трейдеры теряют свои деньги, виня во всем автоматизированные торговые системы. Как бы то ни было, робот есть робот, и робот будет делать все в соответствии с полученными инструкциями, и если эти инструкции не понятны самому трейдеру, то как робот может успешно торговать? Как трейдер может задать параметры, о которых он ничего не знает? В добавок, автоматизированная торговая система никогда не сможет быть лучше торговой стратегии, на которой она основана, а стратегия должна разрабатываться с учетом конкретной ситуации, в которой оказался трейдер, и его возможностей. Если стратегия хороша, она может принести прибыль, но как трейдер может понять, какой из роботов по-настоящему хорош? Все они кажутся замечательными, когда вы слышите о результатах тестирования на ретроспективных данных, но большинство из них никогда не предоставляет вам никаких результатов тестирования на реальном счете, когда система работает на данных, поступающих в реальном времени, а не просто анализирует данные прошлых периодов.
Конечно, автоматические системы не реагируют на поведение рынка эмоционально, как это делают трейдеры, но такие системы негибки и интерпретируют любые сигналы без учета аспектов, которые может заметить только человек. Робот не сможет понять, почему рынок реагирует на то или иное событие так, как реагирует, а трейдер, напротив, обладает запасом знаний, которые он использует при проведении расчетов перед принятием важного решения. Трейдер может основывать свою торговую стратегию на гораздо большем объеме данных, чем робот, который может только реагировать на сигналы, посылаемые парочкой применяемых инструментов анализа.
Как бы то ни было, основная причина, по которой автоматические системы торговли не могут сработать, это то, что они не видят различий между разными торговыми ситуациями. В течение некоторого времени они даже могут приносить некоторую прибыль, но в долгосрочной перспективе они потерпят фиаско, когда, например, рынок выходит из тренда и переходит к боковому движению. Наилучшие результаты может дать комбинация автоматизированной и ручной торговли. Всегда намного лучше обучиться основам торговли и не полагаться полностью на автоматические системы.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 26.6.2013, 8:46
ПОЧЕМУ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ НЕ ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ НОВИЧКОВ?
На сегодняшний день существует очень много различных советников, которые рекламируются как прибыльные или суперприбыльные, и у каждого имеются свои настройки и принципы работы. Одни могут выжидать хорошего момента для совершения сделки и быстро брать прибыль, другие работают как часы, штампуя торговые операции одну за другой в считанные секунды. Отличий можно найти очень много. Поэтому, если вы задумали применять их в своей торговле, проверьте, как он работает на демонстрационном счете.
Опасность применения покупных и бесплатных советников состоит в том, что далеко и далеко не каждый начинающий трейдер сможет разобраться в логике их работы. Даже толковый программист, сумевший понять код советника, должен к тому же отлично разбираться в рыночных ситуациях, чтобы понять – а действительно ли открытие позиции в данный момент приведет к получению прибыли. Существует много ситуаций, когда работу советника надо просто остановить, чтобы не было беды. Каким бы не был хорошим алгоритм торгующей программы, обязательно возникнет ситуация, не предусмотренная автором, потому что всё их рыночное многообразие и невозможно предусмотреть в одном советнике. И для этого владелец советника должен обладать немалым опытом торговли. Выделите свои плюсы и минусы, и помните, что ваш успех может зависеть только от вас самих и ваших приложенных усилий.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 27.6.2013, 9:39
СОЧЕТАНИЕ РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ
Люди, только начинающие работу на Форекс, зачастую не имеют нужного опыта и не обладают достаточным багажом знаний для того, чтобы начать торговать самим. По этой причине они сразу хотят использовать автоматическую торговлю. Это помогает избежать влияния на процесс торгов человеческих эмоций - паники, излишнего волнения и т. п. Но программы автоматической торговли не могут гарантировать стопроцентную вероятность последовательного получения прибыли. Советники разрабатываются на основе многолетнего опыта успешно торгующих трейдеров и профессиональных аналитиков. И самым лучшим советником будет тот, который сделан опытным трейдером собственноручно или с помощью грамотного программиста.
Для начинающего трейдера, пока он не приобрел опыт, лучшим выходом будет сочетание автоматической и ручной торговли. Можно пойти несколькими путями. Открыть два счета – один для себя, другой для автоматики (при этом автомат необходимо постоянно контролировать). Сочетать авто и ручную торговлю на одном счете (требуется отслеживать постоянно уровень покрытия маржи, чтобы ваши сделки не отбирали средства у советника). Или периодически включать советник на своем счете для ручной торговли. Также можно поставить советник на одну валютную пару, самостоятельно отслеживая какие-то другие. В любом случае полностью полагаться на автоматику вам не следует до тех пор, пока отработанная вами вручную торговая стратегия не будет запрограммирована и опробована.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 28.6.2013, 11:51
ТЕСТИРОВАНИЕ НА РЕТРОСПЕКТИВНЫХ ДАННЫХ
Вы можете найти огромное количество автоматизированных систем в Интернете. Некоторые бесплатны, и вам всего лишь понадобится зарегистрироваться на сайте брокера или продавца, за другие надо платить больше или меньше. Зачастую, поставщик роботов представляет вниманию покупателей результаты тестирования на ретроспективных данных, чтобы продемонстрировать, как хорошо система работает и сколько прибыли она приносит. Для проведения такого тестирования они используют специальное программное обеспечение, также позволяющее развивать вашу стратегию дальше.
Терминал MetaTrader 4 включает такое ПО, и каждый желающий может испробовать его самостоятельно на демо-счете, например. Советник работает на основании исторических данных, но если вы попробуете использовать такую автоматизированную систему на вашем реальном счете, результат может не подтвердить результаты ретроспективного тестирования и привести к сгоранию ваших средств. Поэтому об этом важно помнить, если вы задумываетесь о покупке советника. В некоторых случаях хороших результатов поставщики советников добиваются путем подбора формул по кривым, что значит, что у них уже были готовые результаты, и они подстроили правила работы советника под кривую результатов. Таким образом, работа советника выглядит безупречной, но очень вероятно, что система не сработает на поступающих данных при использовании на реальном счете, независимо от того, каким эффективным советник выглядел на исторических данных.
В терминале MetaTrader 4 провести ретроспективное тестирование можно с помощью Тестера стратегий, которые выглядит вот так:
Вы выбираете стратегию (здесь приведен образец MACD), инструмент (здесь EURUSD), таймфрейм, модель и временной промежуток. Вы так же можете воспользоваться функцией оптимизации, которая подбирает для вас наилучшие параметры, но, пожалуйста, помните, что эти параметры могут перестать быть наилучшими в будущем, поскольку маловероятно, что в будущем поток котировок повторит ретроспективные данные.
Вы можете задать параметры в настройках советника и изменить значения:
После окончания тестирования, вы сможете получить результаты в виде кривой, как показано на рисунке:
Или же вы можете просмотреть детальную информацию о сделках, например такую:
Вы также можете провести подробное исследование всех сделок:
Это около 9% за достаточно короткое время – два месяца. Но также можно увидеть, что 10% данных на графике были ошибочны, что говорит о достаточно плохом качестве исторических даны. Я бы не стал полагаться на такие данные. Визуально движение цены отображается на графике, что также может быть очень полезно для улучшения стратегии. Я также рекомендую опробовать ретроспективное тестирование стратегии на разных временных промежутках, что может дать вам совершенно разные результаты. Чем чаще автоматизированная торговая стратегия приносит прибыль, тем лучше. То есть, если стратегия работает на реальном счете, и вы можете получать прибыль, практически ничто не сможет помешать вам достигнуть успеха.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 1.7.2013, 9:23
"БОКОВОЙ" РЫНОК
На валютном рынке тенденции движения цен (восходящая или нисходящая) присутствует далеко не всегда. Отсутствие определенного тренда – это и есть "боковой" рынок. В обиходе трейдеров он носит название «флэт», что значит «плоский». В такие моменты на рынке присутствует приблизительно одно и то же количество медведей (продавцов) и быков (покупателей). На графиках валютных пар такие периоды бокового движения хорошо видны – цена не делает новых максимумов и минимумов. Еще говорят, что такой график похож на «забор».
В большем масштабе этот участок выглядит так:
То есть мы видим, что восходящий тренд на какое-то время потерял свою силу. И такое состояние рынок сохранял три дня. Количество покупателей было недостаточным, чтобы цена росла, но и продавать в больших количествах никто не хотел. Периоды малой активности довольно часты и всегда имеют разную продолжительность. Выход их боковика может быть как плавным, так и резким. Наблюдать за рынком, несмотря на то, что он как бы «скучный» надо внимательно, ибо можно пропустить начало хорошего прибыльного движения.
Есть разные способы работы трейдера в период бокового движения валютных пар, о них мы расскажем далее. Во всяком случае, если ваша прибыльная позиция попала в боковик, не спешите закрывать ее, просто подтяните стоп к нижней границе диапазона.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 2.7.2013, 8:55
КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ФЛЭТЕ?
Многие трейдеры ждут прорыва диапазона, который обычно сопровождается периодом высокой волатильности. Цена движется быстро, так что и заработать можно быстро. Единственная проблема заключается в том, что и убытки можно получить также быстро, как и прибыль. Движение цены при флэте обычно намного спокойнее и поддается наблюдению намного проще. Возможно, прибыль приходит не так и быстро, зато намного более безопасным способом. Давайте посмотрим, как трейдеры могут извлекать прибыль из бокового тренда.
Прежде всего, необходимо убедиться в том, что на рынке действительно установилась ситуация флэта. Большинство новичков не могут распознать такую ситуацию. Прекрасным индикатором для флэта являются Полосы Боллинджера, которые вы можете увидеть на 1-часовом графике по USDCHF за май 2013 года. Если полосы движутся по горизонтали, значит перед вашими глазами разворачивается ситуация бокового рынка. Вы можете открывать и закрывать сделки в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления и сможете зарабатывать до тех пор, пока цена не пробьет один из уровней.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 3.7.2013, 9:37
ИНСТРУМЕНТЫ И ИНДИКАТОРЫ НА "БОКОВОМ" РЫНКЕ
Давно известно, что рынки пребывают в состоянии бокового ненаправленного движения бОльшую часть времени, т. е. часто впадают в состояние относительного покоя. Трейдерам очень важно выявить такие участки графика, потому что всегда вслед за состоянием покоя наступает оживление и начало (или продолжение) тренда. И такие инструменты в арсенале трейдеров есть. Во-первых, это, широко известные, скользящие средние. Когда линия МА принимает горизонтальное положение, можно говорить, что наступил флэт.
Прекрасным индикатором затухания силы тренда являются основанные на учете волатильности ленты Боллинджера.
Когда канал, образованный верхней и нижней линией сузился и остается в таком положении, однозначно делаем вывод, что наступил флэт.
Average Directional Movement (ADX) – менее известный индикатор силы тренда.
Интерпретация его не составляет труда: когда все три линии переплетены – тренд отсутствует.
Эти же индикаторы сигнализируют и об окончании флэта, начале нового тренда.
Скользящие средние оказываются направленными вверх и расположены ниже цены; полосы Боллинджера расходятся; линии ADX также расходятся и сплошная линия принимает направление в сторону тренда.
Выбор индикатора за вами. Они значительно упрощают оценку состояния рынка, следует только внимательно понаблюдать. Через небольшое время все это покажется вам довольно простым делом.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 4.7.2013, 8:43
ПРИМЕР ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ НА "БОКОВОМ" РЫНКЕ
Во время бокового движения валютных пар многие трейдеры не сидят, сложа руки, когда есть возможность заработать и в этой ситуации. Если вы хотите получить прибыль во время флэта, следует вспомнить о канальных стратегиях. В первую очередь оценивается ширина диапазона, в котором движется рынок. При узком диапазоне труды могут оказаться напрасными и прирост прибыли невелик по сравнению с трудозатратами. Это получается, когда установка стоп-приказа за границей диапазона приведет к убытку, который больше предполагаемой прибыли, взятой на противоположной границе.
Для уверенного получения прибыли надо искать широкие диапазоны, когда боковое движение формируется в виде канала. Вход от границы канала и короткий стоп за минимум у этой границы, тейк профит - на противоположной границе.
Заключая сделки в боковом тренде, не отступайте от правил работы по тренду. Направление сделок лучше сохранять в соответствии с направлением старшего тренда.
В этом случае при выходе цен из диапазона вы можете зацепиться за сильный тренд и получить весомую добавку к своему депозиту. Работа в противоположном направлении не очень опасна при коротком стопе, но количество стопов может возрасти.
И не забывайте, что работа в "боковом" рынке требует трижды повышенного внимания.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 5.7.2013, 11:40
ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРИ "БОКОВОМ" РЫНКЕ
Торговать на боковом тренде проще, нежели в условиях трендового рынка. Сперва, вы проводите горизонтальные линии сверху и снизу по границам диапазона, в котором движется цена (уровни поддержки и сопротивления). Вы торгуете в пределах границ этого диапазона. Если цена выходит за эти уровни поддержки и сопротивления, вы понимаете, что цена покинула диапазон и начинаете торговать снова, однако до тех пор ваша торговля остается достаточно безопасной в данном диапазоне, и каждый раз, когда цена отталкивается от такого уровня сопротивления или поддержки, уровень становится еще крепче, и цене все сложнее его пройти. Вы не рискуете многим, ведь цена всегда будет возвращаться к этому уровню до тех пор пока не прорвется наружу.
Хорошая точка для открытия позиции располагается немного ниже уровня сопротивления (красная стрелка), если вы хотите продавать. Вы закрываете сделку, когда цена подобралась близко к уровню с противоположной стороны, где вам следует выставить take profit (зеленый крест), и stop loss вы выставляете немногим выше уровня сопротивления (красный крест), как показано на рисунке 1.
Рис. 1
Если вы хотите открыт позицию на покупку, нужно сделать наоборот: откройте сделку немного выше уровня поддержки в данном случае (зеленая стрелка) и выставьте take profit чтобы выйти из рынка, когда цена подберется вплотную к уровню сопротивления (зеленый крест), и stop loss вы выставляете немногим ниже уровня поддержки (красный крест), как показано на рисунке 2.
Рис. 2
Каждая из сделок принесла бы трейдеру 36 пунктов, и возможный убыток в 16 пунктов. В такой ситуации бокового рынка можно было бы совершить 9 прибыльных сделок, что в сумме дало бы прибыль в сумме 36 пунктов х 9 = 324 пункта на боковом рынке, если бы трейдер начал бы с открытия позиции на продажу сразу после бара с длинным «выступом» над уровнем сопротивления, как показано на рисунке 3.
Рис. 3
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 8.7.2013, 9:35
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
Что такое пользовательские индикаторы? Это индикаторы, не входящие в стандартную поставку MetaTrader 4. Такие индикаторы пишут сами пользователи и очень большое их количество можно найти в интернете и на сайте фирмы-изготовителя терминала. Пользовательские индикаторы выделены в отдельную папку навигатора.
Мы также видим список пользовательских индикаторов. Это некоторые образцы, созданные разработчиками (они вполне работоспособны).
Отличие пользовательских индикаторов от стандартных заключается, в частности, в следующем. Во-первых, в стандартном индикаторе недоступен для редактирования его код. Второе – установки параметров стандартного индикатора (цвет, период, вид линий и т.п.) сохраняются. При установке индикатора на график будут автоматически применены последние использованные. В пользовательских параметры не сохраняются, каждый раз их надо вводить заново. Чтобы этого избежать, надо открыть код индикатора в редакторе и вписать требуемые параметры.
Как установить новый нужный индикатор в терминал? Это не сложно. Копируете нужный вам индикатор, вставляете в папку Disk:\Program Files\Ваш МТ-4\experts\indicators. Всё! После этого нужно только перезапустить терминал и в меню появится этот новичок.
Что дает использование таких индикаторов. Во-первых, настройка вида самих индикаторов и параметры существенно шире. Но самое главное – в алгоритм расчета вносятся какие угодно дополнения или изменения, необходимые трейдерам.
Приведем пример таких индикаторов.
Это модифицированная скользящая средняя. В алгоритм расчета внесены дополнения, после которых кривая точнее следует за ценой, раскраска линии МА соответствует направлению.
Heiken Ashi – не строит дополнительных линий, по особому алгоритму изменяется раскраска свечи. Авторы считают, что анализировать его проще, чем классические японские свечи. Основная его особенность состоит в фильтрации малосущественных высокочастотных колебаний и оставляет низкочастотные составляющие, которые и определяют текущее направление движения.
Пользовательских индикаторов существует огромное количество. Среди них вполне возможно найти свой, отвечающий на ваши вопросы при построении торговой системы.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 9.7.2013, 9:30
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ КАНАЛОВ И УРОВНЕЙ
Ранее мы рассказывали о канальных стратегиях, торговле в диапазоне и на выходе из него. Для построения каналов и уровней существуют инструменты автоматизации.
Канал стандартного отклонения (красный) и канал линейной регрессии (синий) строятся при помощи инструментов, вызываемых из меню Вставка – Каналы.
Уровни строятся автоматически при помощи пользовательских индикаторов.
Уровни Мюррея. Ни каких действий, кроме единственного, добавить индикатор на график. Видим, что линии индикатора, действительно, прошли через уровни поддержки и сопротивления.
Интересный индикатор Флет-Тренд. Показывает зоны флета, но не на графике текущего тайм-фрейма, а на соседнем. Настройки минимальны – указываем периодичность в минутах.
Для любой стратегии возможно подыскать требуемый индикатор среди пользовательских. Если же это не удалось, то можно написать самому или заказать опытному программисту. В любом случае, невыполнимых задач в терминале МТ4 почти не существует. Определите свои потребности в анализе графиков и превратите их в свой индикатор.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 10.7.2013, 13:11
ИНДИКАТОР ИШИМОКУ
Изначально индикатор Ишимоку создавался для анализа цен на товарных и фондовых рынках, однако оказалось, что он чрезвычайно эффективен и на валютном. И это не удивительно: везде мы имеем дело с финансами в той или иной форме, и они должны подчиняться общим законам.
Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий: киджун-сен (база), тенкан-сен (сигнал), чико-спан (отстающая), сенко-спан А и сенко-спан В. Разберём все эти линии...
Киджун-сен (синяя) — это сумма максимумов и минимумов последних 26 свечей делённая на 2.
Тенкан-сен (красная) — это сумма максимумов и минимумов последних 9 свечей делённая на 2.
Чико-спан (зеленая) — сегодняшняя цена отображающаяся на 26 свечей назад.
Сенко-спан А (оранжевая) — это сумма Киджун-сен и Тенкан-сен делённаяна 2 и продвинуто на 26 свечей вперёд.
Сенко-спан В (лиловая) — это сумма максимумов и минимумов последних 52 свечей делённая на 2 и продвинуто на 26 свечей вперёд.
На данном графики мы видим явный нисходящий тренд тренд, потому что линия тенкан-сен направлена вниз и расположена ниже киджун-сен, которая тоже направлена вниз. чико-спан тоже направленна вниз. Так же они обе ниже облака Сенко-спан, которое является сопротивлением.
При восходящем тренде линия тенкан-сен пересечёт киджун-сен с снизу вверх и обе лини будут над облаком.
Пересечение цены и Chinkou Span (так называемое облако) служит сигналом для совершения сделки. Если Chinkou Span пересекает цену снизу вверх, то это сигнал на покупку; сверху вниз — на продажу. Границы «облака» являются очень сильными уровнями поддержки/сопротивления. То есть использование Ишимоку таким образом - идентично работе по уровням сопротивления и поддержки.
Другой способ – работа по пересечениям скользящих. Если Tenkan-sen (красная линия) пересекает Kijun-sen (синяя линия) сверху вниз, образуется сигнал на продажу; снизу вверх — на покупку. Индикатор Ишимоку прост, но чтобы его понять, возможно, придётся перечитать эту статью пару раз рассматривая графики разных валютных пар.
Немало трейдеров работают с этим индикатором, не применяя дополнительные фильтры и триггеры. И в самом деле – есть скользящие, и есть уровни, этого оказывается вполне достаточно. Ну, может быть еще каналы построить, в некоторых ситуациях.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 11.7.2013, 8:19
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ
Анализ рынка с помощью японских свечей (Саndlesticks) – один из популярных методов технического анализа. Комбинации японских свечей используются для двух целей. Во-первых, они помогают распознать текущую тенденцию и определить точки открытия сделок. И, во-вторых, самое главное - они помогают выявить возможные точки разворота главной тенденции.
Японские свечи (Саndlesticks) строятся по аналогии с баровым графиком. Наиболее часто свечи строятся на дневных графиках. Это связано с тем, что метод создавался и использовался именно для анализа этого временного промежутка. Суть этого метода технического анализа основана на учете соотношения цен при открытии и закрытии одного и того же торгового дня, а также цен закрытия предыдущего дня и открытия следующего.
Свеча отличается от бара формой. В промежутке между ценами открытия и закрытия рисуется прямоугольник, называемый телом свечи. Вертикальные палочки сверху и снизу тела называются тенями, которые показывают максимальную и минимальную цены в этом интервале времени, соответственно. Тело свечи закрашивается по-разному в зависимости от взаимного расположения цен открытия и закрытия. В мировой практике принята следующая методика – если бар закрылся на более высоком уровне по сравнению с ценой открытия, то используется белый цвет, если бар закрылся ниже, чем открывался, то тело свечи закрашивается в черный цвет.
Цветовая схема графика, настроенная в МТ4 по умолчанию затрудняет использование этой методики, цвета свечей в ней инвертированы, т. е, растущая свеча черная, а падающая белая. Настроить цветовую схему под японские свечи можно в свойствах графика, нажав F8.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 12.7.2013, 10:50
ТОРГОВЛЯ НА ДИВЕРГЕНЦИЯХ
Большинство технических индикаторов отражают или подтверждают движение цены. Когда цена двигается вверх, индикатор идет вверх, когда цена идет вниз, индикатор двигается вниз. Когда цена достигает пика, индикатор достигает пика, а когда цена находится на дне, индикатор находится на дне. Однако, иногда между движениями индикатора и цены наблюдается разногласие. Это разногласие известно как не подтверждение тренда и часто может быть видно в зонах перепроданности и перекупленности, а также, когда индикаторы находится над или под нулевой линией. Многие трейдеры умеют распознавать тип неподтверждения, на вершинах и на дне рынка, когда наблюдается так называемая классическая дивергенция.
Дивергенцией является разнонаправленное движение цены и индикатора, что указывает на возможность изменения тренда в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Бычья дивергенция наблюдается во время движения цены вниз, когда она формирует или более низкий минимум или двойное дно, тогда как на графике движения индикатора мы видим более высокий минимум или двойное дно. Медвежья дивергенция наблюдается во время движения вверх, когда цена формирует новый более высокий максимум или двойную вершину, тогда как индикатор в это же время формирует более низкий максимум или двойную вершину. Классические дивергенции наблюдаются на вершинах и на дне, а также в коррекционных фазах.
Использовать дивергенции можно как для входов по тренду (что более предпочтительно), так и для контртрендовых сделок или входов на развороте. В последнем случае подтверждение от других методов анализа является обязательным.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 15.7.2013, 9:29
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Опишем этапы разработки торговой системы.
Важнейшим подготовительным этапом является правильная постановка цели. Четко поставленная задача определяет успех всей работы.
Разработать торговую стратегию, имеющую статистическое преимущество, доходность и определенную просадочность. Она должна подходить трейдеру психологически по уровню психологической нагрузки, чтобы он мог четко следовать выработанным правилам.
Следующий шаг начинается с идеи.
Говорят, что свою торговую систему невозможно объяснить, а чужую невозможно понять. Это не далеко от истины. Поэтому придется пробовать все, что уже знаете к этому моменту и поискать новое. Ищите то, с помощью чего вы сможете легко торговать. Прежде всего, системы работы по тренду. Все непонятное, сложное и вычурное откладывайте в сторону до лучших времен. Именно поэтому простые торговые системы имеют преимущество перед сложными, в них легче избежать двоякого толкования сигналов. Найдите простой метод поиска сигналов для входа в рынок.
Третий этап – тестирование метода получения сигналов.
При этом нельзя пропускать или исполнять сигналы ТС выборочно. На начальном этапе тестирования нежелательны эксперименты и дополнения. Если таковые обязательны, то тестирование следует начать сначала. На этом этапе торговая стратегия испытывается на исторических данных за последний год. Основной вопрос, на который ищется ответ при этом – работоспособность сигналов на вход, а также в обязательном порядке поиск оптимальных критериев выхода. Статистика покажет доходность выбранной стратегии. Если она отрицательная, придется вернуться ко второму шагу и начать поиски заново. При торговле «на бумаге» нельзя считать истинной полученную доходность, она будет не меньше 300%, а то и тысячу. Такова специфика «бумажной» торговли. А вот просадочность и серии убыточных сделок следует принять во внимание.
Четвертое. Тестирование в реальном времени на демо счете, Показатели этого этапа будут уже намного ближе к истине, от них можно отталкиваться, принимая решение о торговле на реальных деньгах. Оптимальную продолжительность этого тестирования назвать не представляется возможным, здесь все уже строго индивидуально, кому-то надо один месяц, а кому-то три.
На пятом этапе приступают к торговле на реальном счете с небольшим депозитом. При этом размер депозита должен быть таким, чтобы при просадке, показанной системой на демо, вас не выкинуло с рынка. И если на этом этапе получаются стабильные результаты, можно переходить к реальной торговле.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 16.7.2013, 8:34
ТЕСТИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ
Обычно трейдеры начинают с того, что тестируют ТС на основе истории котировок, которую предоставляет им брокер. На следующем этапе они переходят к демонстрационному счёту в реальном масштабе времени, а затем – к работе на реальном депозите. Проходя этот путь, трейдер выявляет слабые места торговых систем и устраняет их. Такая последовательность действий привлекательна тем, что при работе на демонстрационном счёте от трейдера вообще не требуется реальный денежный депозит, а при торговле на мини-форексе первоначальный депозит, как правило, не превышает 100 долларов.
Но особо задерживаться на промежуточных этапах, прежде чем приступить к реальной торговле с депозитом в несколько тысяч долларов, тоже не стоит. Особенно это относится к демонстрационным счетам. За месяц или два вы убедились, что созданная вами торговая система не даёт сбоев в демонстрационном режиме? Отлично, переходите на реальный счет. Излишне долго торгуя на демо-счёте и, по сути, ничем не рискуя, трейдер теряет остроту восприятия, ему начинает казаться, что Forex – это очень просто, и он в любом случае своё возьмёт. Возникают проблемы с самодисциплиной, ведь, нарушая установленные в торговой системе правила торговли, ничего не теряешь, от убыточных сделок нет никаких последствий. И, наконец, едва ли не главное: излишне долгая работа на демонстрационном счёте не побуждает трейдера тщательно анализировать свои действия по окончании торгового периода, это кажется просто не существенным. А без такого анализа ещё никто успешным трейдером не становился.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 17.7.2013, 7:40
КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАЖНЫ?
Начинающие трейдеры при оценке торговых систем зачастую руководствуются единственным критерием – доходностью. При этом пригодность системы к использованию в реальной торговле связывается с доходностью однозначно прямо.
Но есть еще несколько важных параметров. Во-первых, это глубина относительной просадки (в процентах). И если сравнить доходность системы с просадкой, которую она дает, то мы получим гораздо более объективную картину. Доходность 50% с просадкой 5%, и доходность 100% с просадкой 40% это две разные вещи. Использование второй системы более опасно для трейдера, в смысле вероятности разорения и накопления капитала в перспективе.
В процессе тестирования торговой системы необходимо также внимательно следить за соотношением средней прибыли и среднего убытка в сделке. Чем оно больше, тем лучше. При соотношении менее двух, надо насторожиться и поискать причину этого, а кроется она, в основном, в правилах закрытия сделок. Если же этот показатель не далеко ушел от единицы, то торговую систему следует переработать. Либо она не может ловить более-менее длинные тренды, либо не подходят правила выхода.
Все показатели, полученные при тестировании (да и в процессе реальной торговли) нельзя рассматривать по отдельности, как и в случае с оценкой доходности. Они тесно взаимосвязаны. То же самое соотношение средней прибыли и убытка будет давать разный конечный итог при разной максимальной серии убыточных сделок. Если серия относительно мала (2 – 3 убытка подряд), то и система с R/R немного более единицы вполне может приносить прибыль. Если же серии убытков велики, то даже и R/R = 2 может не спасти от критических просадок, надо его увеличивать.
Систему, показывающую при тестировании профит-фактор менее 2, обычно не считают пригодной для профессиональной работы на Форекс. Требуется кардинальная переделка. Заметим, что точность входов – основная забота начинающих трейдеров – играет здесь не главную роль. Для того, чтобы получить приемлемый профит-фактор надо в каждой сделке настойчиво выращивать прибыль. А для этого уделить особое внимание разработке правил закрытия сделок.
Оценив внимательно результаты своей торговой системы, вы будете в дальнейшем последовательно получать прибыль. Без этого дороги дальше нет.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 18.7.2013, 9:46
КАК И КОГДА ВНОСИТЬ КОРРЕКТИВЫ В СИСТЕМУ
На этот вопрос есть только один однозначный ответ – только в процессе тестирования. Каждая торговая система Форекс имеет свои плюсы и минусы, Их надо выявить при торговле на демо-счете, внести изменения и снова повторить тесты. Если весомые минусы показали себя уже в процессе торговли на реальном счете, то в этом случае надо остановиться. Сделать изменения и вновь пройти все этапы тестирования. Ошибка начинающих трейдеров состоит в том, что, изменив, на первый взгляд, незначительно свою систему, они смешивают результат старой системы с измененной. Здесь надо четко определить периоды работы каждой системы. Также внимательно надо посмотреть - а не произошло ли улучшение каких-то одних показателей в ущерб другим. И какие последствия это может иметь в дальнейшей торговле.
Неверным решением можно назвать переделку системы из-за «недостаточной» прибыльности, как единственной причины. Требуется разобраться, а способна ли вообще данная система иметь грандиозную прибыль. А также важна личная установка трейдера, что он хочет иметь, стабильную систему или сиюминутную надежду, может быть, получить прибыль.
Еще один неверный подход – переделка системы без достаточного срока тестирования. Через одну неделю что-то трейдеру не понравилось, и он заменяет индикатор, еще через неделю – другой. Проходит неделя и меняются правила закрытия, потом правила установки стопа. Это нельзя назвать тестированием и ориентироваться на результаты. Только после всех переделок начинается отсчет срока тестирования и рубеж, с которого будут исчисляться итоговые показатели. Только этом случае вы будете иметь объективную оценку реальных достоинств вашей торговой системы.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 19.7.2013, 10:06
СТОИТ ЛИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
Начинающие трейдеры склонны отказываться от торговой системы при появлении первых убытков. Разумеется, систему нужно корректировать, если возникают убытки большие, чем она показала на тестировании. Но сейчас мы говорим о том, что вымышленный страх трейдера и его неверие в собственную систему приводят к тому, что человек отказывается от хорошей системы, искажает её. Из-за этого его убытки растут ещё быстрее. Поэтому он начинает ещё больше отклоняться от системы, импровизирует, пытается поймать «очевидное» движение и «100% прибыль». Всё это — отсутствие дисциплины, которое приводит к убыткам. Вместо того, чтобы терпеливо дождаться прибыли, трейдер теряет деньги в бессистемной игре (почти как в рулетку). Прежде, чем отказаться от ТС и пуститься на поиски новой, необходимо иметь четкий ответ на вопрос: в чем причина неплановой просадки. Она, в первую очередь, может быть обусловлена нарушениями торговой дисциплины. Они были или нет? Вторая причина – неординарная рыночная ситуация, которая не попадалась при тестировании. Это также надо уметь определять и предусмотреть свои действия в таких случаях. Обычно это приостановка торговли на какое-то время.
Для отказа от тестированной торговой системы надо иметь веские причины и не спешить менять её. Так можно находиться в поиске бесконечно долго, так и не получив прибыли.
Тщательность, достаточно глубокий анализ причин и последствий, устранение спешки и эмоций – это ваши инструменты получения прибыли на Форекс.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 22.7.2013, 12:18
ПРОВЕДИТЕ ОЦЕНКУ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Первый важный шаг, который вы должны сделать, это оценить свои способности: составить список своих сильных и слабых сторон.
Чтобы достичь успеха на рынке, вам надо разработать такую торговую систему, которая подходила бы именно вам. А для этого необходимо провести оценку своих навыков, темперамента, запаса времени, ресурсов, психологии и т. д. Без такой оценки, скорее всего, ваша система будет «существовать» как бы отдельно от вас, и использование ее будет крайне затруднительно или даже убыточно.
Существует очень много вопросов, на которые вы должны дать определенные ответы. Например, сколько времени вы можете выделить на занятия форексом. Если, например, вы работаете полный рабочий день, стоит подумать о долгосрочной торговой системе, которая требует полчаса – час в день. Торговля по такой системе не будет отнимать много времени. Если же ваше свободное время приходится на активную часть торговой сессии, например, американской, то вполне сгодится и краткосрочная система, или внутридневная. Следующие вопросы: насколько спокойно вы сможете относиться к убыткам? Сколько у вас торгового капитала? Обладаете ли вы хорошими компьютерными навыками? Вопросов немало, и их нельзя оставить без ответа.
Вам следует потратить довольно много времени, обдумывая ответы на такие вопросы. Вы ответили не задумываясь, или же каждый ваш ответ есть результат тщательного анализа ваших ожиданий, суждений и ощущений? И что не менее важно – теперь задумайтесь о самих ответах, которые вы сами же себе и дали. Эта непростая, но важная работа и есть та отправная точка, с которой вы начнете делать свой капитал. Минуя её, вы рискуете не встретиться и со своей целью.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 23.7.2013, 10:00
ОПРЕДЕЛИТЕ СВОИ ЦЕЛИ
Вы не сможете разработать адекватную торговую систему для зарабатывания денег на Форекс, пока не определите для себя чего же вы хотите от рынка. Такое знание дает импульс подсознанию для работы над этим. В свою очередь подсознание заставляет искать все новые и новые пути для достижения поставленных задач. Трейдеры, которые ставят перед собой цель и озвучивают ее перед своими коллегами, добиваются значительно большего, чем те, у кого цели размыты или их попросту нет. При этом при постановке целей всегда следует ставить временные горизонты. И эти временные горизонты, как и саму цель нужно определять в разумных пределах. Т.е. нельзя поставить себе цель — сделать миллиард долларов в течение года, если у Вас на счету 10000 рублей. Цель может быть слегка преувеличена, но всегда реалистична. Особенно это свойственно новичкам рынка, которые считают, что Форекс даст им денег, просто из-за того, что они открывают позиции. Надежды, часто нереальные, возлагаются на все – на минимальный депозит, на эрудированность в финансовых вопросах, и даже на удачливость. Если цель игры на рынке – получить острые ощущения, такому трейдеру можно посоветовать поиграть в рулетку, но не на валютном рынке. Торговля – это не игра, и надо реалистично подходить к возможности получения высоких доходов. Цель подработать на пиво тоже как бы имеет право на существование, но банкой пива дело и закончится, будут ли адекватны трудозатраты?
У каждого трейдера своя цель. Важно только четко ее сформулировать и настойчиво двигаться к ней.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 24.7.2013, 9:26
СОБИРАЙТЕ РЫНОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Когда вы торгуете, наблюдая, как в режиме реального времени на вашем экране появляются цены, важно знать, что происходит в окружающем вас мире. Если целый день следить за тиками котировок, можно впасть в гипнотическое состояние "изоляции", или своего рода "близорукость", когда вам кажется, что кроме времени и цены ничего не существует. Рынок, однако, движется не в вакууме. На валютный рынок воздействуют разнообразные внешние события. Это может быть регулярно выпускаемый доклад по вопросам экономики. Или внезапное объявление, например, о неожиданном снижении (или повышении) процентных ставок Федеральной резервной системой. Если вы торгуете, то должны знать, что происходит вокруг.
Кроме сиюминутной информации не переставайте накапливать общие знания о рынке. Отслеживайте обзоры рынков, читайте аналитические бюллетени. Много рыночной информации распространяется бесплатно, и проблем с доступом к ней у начинающего трейдера не должно быть. Однако, подходить к изучению рыночной информации надо системно. Простое нагромождение сводок, анализов, прогнозов может только затуманить вашу голову. Выберите одного или двух аналитиков и читайте их постоянно на протяжении какого-то определенного периода. Через какое-то время вы станете мыслить с ними «в унисон», гораздо боле понятными станут их выкладки и как их применить на практике в торговле.
Не менее важно иметь представление о том, как живут и работают передовые успешные трейдеры с мировым именем. Опыт их неоценим и его надо знать. В этом вам помогут книги великих трейдеров. Не только с описанием технических моментов, но и их размышления о рынке, о месте в нем терйдера–одиночки, о современных экономических процессах. Незаменимой настольной книгой должна стать у вас трилогия Джека Швагера «Маги рынка», «Новые маги рынка» и «Маги фондового рынка».
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 25.7.2013, 8:27
ВРЕМЕННОЙ ДИАПАЗОН ТОРГОВЛИ
Важная задача заключается в том, чтобы определить , как долго вы хотите или можете себе позволить находиться в рынке. Хотите ли вы торговать долгосрочно, когда позиция остается неизменной до нескольких месяцев? Хотите ли стать свинг-трейдером, совершая в день по несколько сделок? Или стать внутридневным трейдером, делая в день от трех до десяти трейдов и более?
Долгосрочная торговля очень проста. Она отнимает мало времени ежедневно и создает минимальное психологическое напряжение. Это особенно важно, если вы торгуете в свободное от работы время или трейдинг для вас всего лишь хобби. При помощи довольно простых правил есть в таком случае возможность зарабатывать существенные деньги. Основной недостаток долгосрочной торговли состоит в том, что необходимо иметь выдержку и незаурядное терпение. Кроме того при торговле в долгосрок вы вынуждены держать на депозите сравнительно большую сумму.
Более краткосрочная торговля. К которой можно отнести внутридневную и свинговую с периодом от одного до трех-пяти дней, тоже имеет свои преимущества и недостатки.
В преимуществах – условия для открытия позиций формируются практически ежедневно, нет рисков от переноса позиции через ночь, всегда есть несколько альтернатив на различных валютных парах. Недостатки – это высокие издержки, оплата спредов и комиссий, высокое психологическое давление на трейдера. Внимательно и не спеша сравните и то, и другое, выписав их на бумагу. После такого сравнения можно определить для себя, какой стиль торговли больше соответствует вашему характеру, потребностям и возможностям.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 26.7.2013, 9:05
ДОБАВЬТЕ СТОПЫ И ВЫХОДЫ ИЗ ПОЗИЦИИ
Если вход был хорош, а выход плох, то сделка скорее всего принесет убыток. Если и не убыток, то недостаточную прибыль. Одна такая сделка как бы и не беда, но их последовательность может принести не достаточно прибыли, чтобы покрыть издержки торговли и убытки от неудачных сделок. В тоже время, даже при неудачном входе, но хорошо поставленном стопе можно получить прибыль. Именно выходы, а отнюдь не входы, определяют результативность торговли. Эту немудреную истину вполне легко понять. Возьмите ваше правило входа и измените правило выхода. А потом примените еще какое-либо правило. Вы увидите совершенно различный результат торговли на каком-то промежутке времени. Дело доходит даже до того, что весьма затруднительно сказать, хорош ли вход - из-за того, что результаты очень сильно зависят от выходов. Из-за плохих выходов хороший вход может показаться неудачным, и, наоборот, хороший выход может представить нам неудачный вход как удачный. В этом есть опасность – при, собственно, неправильном входе получается хороший профит и трейдер считает, что поступил правильно, но в последующем терпит немалые убытки.
Действующие трейдеры применяют множество способов определения времени или уровней закрытия позиций. Пожалуй, мы имеем здесь даже больше разнообразия, чем в правилах открытия позиций. Наиболее часто применяется выход по уровням, а также по «обратному» сигналу, то есть показаниям индикаторов как бы на вход в противоположном направлении.
Считается очень полезным использование правил частичного выхода. Они позволяют фиксировать прибыль по части позиции (часто на уровнях, когда прибыль от этой части становится равной плановому убытку) и следить за тем как прибыль растет по не закрытой.
Уделите достаточное внимание разработке как правил установки стоп приказов, так и правил выхода с рынка. Возможно, что лучшие правила выхода вы найдете не так скоро, как правила входа. Эту часть торговой системы никогда не оставляйте без внимания. Именно от нее зависит успех всей вашей работы.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 29.7.2013, 9:37
СЛУЧАЙНЫЙ ВХОД
Большинство начинающих трейдеров считает, что назначение входных сигналов состоит в том, чтобы выбрать подходящий момент для открытия позиций и тем самым повысить надежность торговой системы. Подавляющее большинство из них постоянно пытаются изобрести «замечательный», «прибыльный» входной сигнал. Но при этом их не удивляет, почему они не зарабатывают денег. Ключ к зарабатыванию денег состоит в том, чтобы использовать такие правила расчета размера позиции, которая позволит трейдеру не выходить из игры при неблагоприятном состоянии рынка. Вход составляет лишь малую часть работы по получению прибыли на Форекс. Но все же надобно потрудиться, чтобы найти такие правила входа, которые отвечают вашим целям. Они должны иметь преимущества перед случайным входом.
Кажется невероятным, но множество экспериментов показывает, что абсолютно случайный вход (например, по монетке) может давать существенную постоянную прибыль. Весь секрет в правилах выхода. Но нет правил выхода универсальных для всех трейдеров. Все начинается в правилах установки стопов, а уже от них ищутся приемлемые, прибыльные правила закрытия сделок. Такая система, конечно же, должна и будет следовать за трендом. Она совершенно не будет работать без жесточайшего контроля рисков. Большинство используемых в качестве сигналов индикаторов обычно дают лишь небольшое преимущество перед случайным входом, но и это преимущество надо использовать. И помнить о том, что такое преимущество не даст автоматически профит, если не проработаны прибыльные сигналы выхода.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 30.7.2013, 10:48
ОБЫЧНЫЕ ПРИЕМЫ ВХОДА
Вход всегда является составной частью торговой системы. Главной частью входа можно назвать фиксацию скачка цен после консолидации – периода бокового движения или затухания тренда (перед разворотом). Типичные фигуры технического анализа, используемые при этом – полка (длительное боковое движение в узком диапазоне), двойная вершина или двойное дно, флаг, треугольник, голова и плечи. Вторая часть сигнала – это обычно изменение объема или волатильности, которую могут отследить индикаторы. Вторая часть часто игнорируется неопытными трейдерами. Большинство просто ищет на графике знакомые фигуры, не обращая внимание на состояние рынка – его инерцию и ускорение. Также происходит и при работе не по фигурам, а по индикаторам, например, по скользящим средним. Пересечение линий считается единственным и достаточным фактором. Но зачастую это не так. Некоторые и не любят МА из-за того, что они дают много «ложных сигналов». При этом они не затрудняются понаблюдать за рынком и посмотреть на истории – в каком состоянии рынок, какова его волатильность на момент пересечения МА, или, например, в каком месте относительно границ канала происходит такое пересечение. То же самое часто наблюдается и при использовании других индикаторов. На самом деле нет индикаторов и фигур правильных или не правильных, прибыльных или убыточных. Индикатор показывает состояние цен за какой-то (установленный в настройках) период времени. Ваше дело эти показания интерпретировать и извлечь из этого выгоду.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 31.7.2013, 8:00
РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННОГО ТОРГОВОГО СИГНАЛА
Самым лучшим входным сигналом будет для вас тот сигнал, который вы сами для себя создадите. Лучшим способом создать такой сигнал будет тщательно обдумать то понятие, которое может лечь в основу сигнала. Это невозможно без долгого наблюдения за поведением цен и рынка в целом. Выявленные закономерности наверняка можно соотнести с поведением индикаторов в такие моменты. Следует обратить внимание, что индикаторы могут вести себя таким же образом и при отсутствии на графики ситуации, необходимой для входа. Такие случаи принято называть «ложными» сигналами. То есть показания единственного индикатора не следует считать абсолютной истиной. Обычно достоверность сигналов индикаторов подтверждают другими методами ли индикаторами.
Осталось лишь формализовать эти правила в торговый алгоритм. Для тех, у кого нет четкого метода торговли и нет каких-то наработок в этом плане совет один: искать закономерности. Открываем график, накладываем индикаторы, изучаем показания, анализируем, почему тут остановились, а тут развернулись. В общем, на выходе мы должны получить два-три правила, при соблюдении которых в рынок можно входить. Далее сравнивается их эффективность. Помним, что чем меньше правил, тем более устойчивой будет ваша торговая стратегия.
И последний этап – внедрение входного сигнала в торговую систему. Необходимо соотнести входы с выходами. Сигнал на первый взгляд может быть и хорош, но не всегда ведет к эффективному выходу и взятию достаточной прибыли.
Возможно, что ваш собственный сигнал в совокупности с традиционными методами анализа рынка станет мощным инструментом, приносящим стабильный доход.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 1.8.2013, 9:43
ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ВХОДОВ
Правила входа в рынок играют не малую роль в планировании потенциальной прибыли и риска. Трейдер сталкивается со многими вызовами, но придерживаясь некоторых принципов, более вероятно добиться успеха на рынке. Так как рынок практически всегда двигается зигзагообразно на всех временных масштабах, можно сформулировать несложные правила, чтобы это использовать.
Торговля с трендом позволяет совершать потенциальные входы с низким риском и высокой прибылью, если тренд продолжится. Внутридневные тренды не продолжаются бесконечно и возникают развороты, но обычно одна или две сделки, а иногда и больше, могут быть совершены перед сменой тренда.
Выделение тренда не совсем простая задача. Использую трендовые линии и границы каналов можно получить очень простую и выгодную стратегию входа и размещения стоп-ордеров. Трендовые линии служат примерным визуальным ориентиром, где ценовая волна начнется и где закончится. Поэтому, мы можем использовать трендовую линию для раннего входа в следующую волну в направлении тренда.
При входе в длинную сторону, следует покупать, когда цена снижается к трендовой линии и затем двигается обратно вверх. При этом следует концентрироваться на доминирующем тренде и направление входа должно с ним совпадать. Когда этот тренд меняется, начинается торговля с новым трендом. Внутри-дневные трейдеры ограничены временем захвата прибыли, и поэтому должны стараться как можно быстрее избавляться от убыточных сделок. Внутри-дневные трейдеры должны превратить "бумажную прибыль" в реальную, перед разворотом тренда, но и схватывать быстро 2 – 3 пипса не следует, прибыль от такой торговли может не покрыть издержки.
Рынки не всегда двигаются в трендах. Внутри-дневные тренды также могут меняться столь часто, что бывает трудно установить основное направление. Если основные максимумы и минимумы не установлены, то убедитесь, что внутри-дневные движения, которые будут происходить в пределах диапазона, достаточно большие для превышения потенциальной прибыли над риском. Если есть периоды, когда цена двигается в горизонтальном диапазоне, то лучше оставаться в стороне и не торговать. В качестве альтернативы можно перейти к стратегии диапазонной торговли. При переключении на диапазонную торговую стратегию, все так же должны применяться основные правила. Так как цена находится в диапазоне, следует дождаться, чтобы цена достигла максимума диапазона и затем развернулась вниз. Это обеспечит вход в короткую сторону, выходить, при этом, рекомендуется у нижней границы диапазона. Тот же самый метод может быть применен к входу в длинную сторону в пределах диапазона.
Когда нет возможности идентифицировать входы с низким риском, лучше оставаться в стороне и не торговать.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 2.8.2013, 9:51
ФИЛЬТРЫ И ТРИГГЕРЫ
В своих правилах входа трейдеры часто применят фильтры. Что такое фильтр? Это правило торговой системы, которое предотвращает вход по так называемому ложному сигналу. Самым наглядным примером может быть система, основанная на двух скользящих средних. В боковом движении рынка пересечения линий следуют одно за другим в противоположных направлениях и определение правильного времени входа становится существенной проблемой.
На этом графике отмечены вертикальными линиями моменты пересечения МА, сигнализирующие о покупке валютной пары. Однако в первом случае (слева) цена быстро возвращается обратно и может выбить трейдера с рынка, далее следует некоторое время боковое движение (флет). Трейдер внес дополнительное правило – положение гистограммы MACD должно совпадать с направлением входа. Таким образом, ложный сигнал (слева) полученный от пересечения скользящих, не считается необходимым к исполнению и трейдер избегает убытка. Во втором случае (справа) гистограмма пересекла нулевую линию после пересечения скользящих, и сигнал считается достоверным, он, как видим, принесет прибыль.
В качестве фильтров используются такие же индикаторы, как и для получения основного сигнала. Множество других условий могут использоваться в качестве фильтров и триггеров. Триггер – последнее условие исполнения сигнала, если таких условий несколько, это как бы спусковой крючок. Такими условиями могут быть – полное закрытие следующей (или двух последующих) свечи.
Например, после пересечения ценой скользящей средней.
Календарные даты, время торговых сессий и время суток также могут служить фильтрами, отменяющими основной входной сигнал. Здесь необозримое поле для творчества трейдера. Важно не оставить без внимания поиск таких ложных сигналов во время разработки стратегии.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 5.8.2013, 8:47
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМИНАЛА МТ4
Продолжим знакомство с нашим торговым терминалом MetaTrader 4.
Кроме основных – отображение графиков, открытие и закрытие позиций – терминал имеет и множество вспомогательных функций, которые трейдеру весьма полезны.
Есть несколько вкладок в самом окне Terminal:
Account History (история сделок) – отображается список всех сделок, включая операции ввода и вывода средств, текущая прибыль и текущее значение баланса. Список можно сортировать по всем столбцам. Например, сортировка по инструментам Symbol (валютным парам) может наглядно показать по каким из них прибыль больше, а по каким что-то не получается. Сортировка по графе Profit покажет самую прибыльную сделку и самую убыточную. Можно также выделить все сделки на покупку или все сделки на продажу.
В контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши, можно в широких пределах выбрать период истории для просмотра сделок. Это пригодится для сбора показателей при тестировании торговых систем или при оценке текущей реальной работы.
Вкладка News (Новости). Работая в терминале МТ4, нет необходимости уходить далеко в Интернет, чтобы быть в курсе последних новостей на рынке. Оперативные новости транслируются прямо в терминал. Двойной щелчок на строке новости открывает ее полный текст.
Во вкладке Mailbox вы найдете оповещения от вашего брокера.
Вкладка Code Base содержит ссылки на самые последние разработки новых индикаторов и экспертов. Обновление происходит в реальном времени.
Journal – здесь ведется лог всех ваших действий по выставлению ордеров и их обработке, а также записываются все действия с индикаторами и фиксируется работа советников. Сведения из этой вкладки терминала могут пригодиться при сбоях в работе, если вам понадобится обратиться в техническую поддержку брокера.
Информационная часть терминала устроена вполне логично и просто, и начать применять это в своей работе составит не большого труда.
Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 6.8.2013, 13:04
КАК СОХРАНИТЬ ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ. ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ОТЧЕТ?
Чтобы получить развернутый отчет о сделках за какой-либо период надо перейти на вкладку История счета (Account History) и вызвать контекстное меню. Наиболее полную информацию вы получите, выбрав пункт меню Детализированный отчет (Detailed Report).
Предварительно можно выбрать период, за который производится анализ работы. Сохранить отчет можно в виде таблицы Excel или веб-страницы. Последний вид используется чаще для оперативного контроля.
В результате мы увидим таблицу со списком сделок:
Ниже этой таблицы размещен график, отражающий динамику депозита по закрытым сделкам. Иногда его называют «кривой капитала». По этой кривой можно очень много узнать о применяемой торговой тактике. Здесь все просто. По горизонтали отложены номера закрытых ордеров, а по вертикали баланс депозита на момент закрытия ордера.
Как должен выглядеть хороший график баланса? Он должен иметь явный тренд вверх!
Торговый капитал должен прирастать, причем закономерно и без резких скачков. Чем более плавный график баланса, тем лучше работа трейдера.
Под графиком отчет показывает несколько важных для трейдера параметров.
Они выделены зеленым цветом.
Total Net Profit– чистая прибыль, определяется как разница между общей прибылью и общим убытком (Gross Profit — Gross Loss)
Profit Factor — фактор прибыльности — отношение общей прибыли к общему убытку (Gross Profit/Gross Loss). Если его значение не превысило 2, то торговая система ненадежна или трейдер переживает совсем не лучшие времена.
Maximal Drawdown- максимальная просадка - величина, показывающая наибольший убыток относительно последнего максимального значения баланса. Выражается в валюте депозита и в % от депозита.
Profit Trades (% of total) — количество прибыльных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах. При значении менее 40% с торговой системой надо что-то делать, иначе возможно получение слишком большой просадки (Maximal Drawdown).
Average Profit Trade — средняя прибыльная сделка - усредненное значение прибыли за одну сделку, рассчитывается как отношение общей прибыли к общему количеству профитных сделок. Этот показатель должен обязательно превышать Average Loss Trade.
Делайте такие отчеты о своей торговле регулярно. Торговля вслепую может завести вас неизвестно куда, а точнее – в глубокую просадку, выйти из которой будет стоить очень много труда и времени.
Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 7.8.2013, 11:39
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ИСТОРИЯ СДЕЛОК
История сделок нужна только для того, чтобы работать над собой и своими ошибками. Но эту работу не надо откладывать на месяц или на год. В конце каждой недели нужно работать над итогами своей торговли, а затем сравнить эти итоги за месяц, затем за полгода и т.д. По свежей истории это делать анализ намного эффективней. Только так проходят этапы становления трейдера профессионала, только так трейдер совершенствуется.
Практически невозможно все свои сделки держать в памяти. Используйте дневник и историю сделок из терминала, и ни в коем случае не откладывайте анализ ошибок на неопределенное будущее. Результат анализа также требуется фиксировать, чтоб в будущем не повторять ошибок и не терять на этом время и деньги.
Все известные трейдеры хранят записи о сделках за всю историю своей торговли. Нередко анализ долгосрочной деятельности показывает, что самые лучшие, прибыльные сделки становятся похожими друг на друга. Это свидетельствует о стабильности их торговли, самой важной характеристике в процессе создания капитала. Рынок во все времена один и тот же, но и при этом невероятно изменчив. Без анализа истории сделок к такому успеху прийти практически невозможно.
Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy
Автор: MFX Trading Academy 9.8.2013, 9:35
Как оценить свой прогресс
Как вы можете узнать, что делаете успехи на пути к успешной торговле? Есть один очевидный ответ: проверить свои финансовые результаты. Нет никаких сомнений, что вы преуспеваете, если вы получаете последовательную прибыль. Но голые цифры по состоянию капитала не могут быть лучшим способом оценить свой рост как трейдера. Дорога к успеху имеет много обходных путей, где доходность не является лучшим измерением результатов. Например, все мы проходим фазу, в которой самоанализ и развитие навыков являются более важными, чем краткосрочная прибыль. Или в каждом периоде у вас уменьшаются серии убыточных сделок, а еще лучше, если при неизменной серии уменьшается величина относительной просадки. А если у вас в каждом месяц одинаковая прибыль, так это тоже не плохо, по крайней мере, есть стабильность и этим тоже можно гордиться. И если вы ведете свой дневник регулярно – это тоже начало прогресса. Когда вы получите детализированные отчеты за разные периоды вашей работы, проанализируйте внимательно показатели с помощью вашего дневника. Что должно увеличиться? Это прибыль, профит фактор, процент прибыльных сделок, средняя прибыльная сделка.. Не обязательно все вместе, увеличение каждого показателя есть прогресс, но отставание какого-нибудь из них требует внимания и принятия мер. Что должно уменьшиться? Максимальная просадка, процент убыточных сделок, размер максимальной убыточной сделки, размер средней убыточной сделки. Уменьшению этих отрицательных явлений следует уделить даже больше внимания, чем увеличению прибыли. Проявите заботу о своих убытках и прибыли придут как бы сами собой.
----------
Ваши ожидания и торговая система
Если торговая система имеет позитивное ожидание, основными факторами, определяющими конечный объем прибыли, будут: объём капитала, задействованного в торговле; количество сделок, заключаемых по этой системе; и точность исполнения торговых сигналов. Ожидание торговой системы рассчитывается, исходя из прибыли или потери каждой сделки, поделенной на начальный риск; затем берется среднее значение для серии сделок. Система с отрицательным ожиданием будет убыточной, в то время как система с положительным ожиданием будет приносить деньги. Успешные трейдеры используют только торговые системы с максимальной вероятностью успеха, поэтому они понимают, что зарабатывание денег является результатом тщательно подобранной и испытанной системы, а не просто удачей. Часто наблюдается картина, когда ожидания трейдера (цели его торговли) не совпадают с ожиданием применяемой торговой системы. Начинающий трейдер желает получать 100% годовых, а система дает только 70. Нетерпение трейдера посылает его по ложному пути, самый простой выход он видит в увеличении объема сделок. И здесь возникает тупик – вместе в прибылью увеличиваются и убытки, и далее всё идет по наклонной плоскости, от психологического напряжения допускаются нарушения правил, а, следовательно, и увеличение количества убыточных сделок. Когда вы заметите, что система перестала отвечать вашим ожиданиям, ее нужно вовремя скорректировать, чтобы она соответствовала текущему рынку, была гибкой и подвижной. Возможно, что лучшим путем даже будет снижение собственных ожиданий к уровню положительного математического ожидания торговой системы. Главное – сохранить стабильность работы торговой системы. Вспомните методы увеличения прибыльности – использование трейлинг-стоп, доливки к прибыльной позиции, сокращение размеров стопа. Верный путь состоит в том, чтобы увеличить среднюю прибыль в сделках по сравнению со средним убытком. Таким образом, вы увеличите ваши шансы на получение прибыли и снимите с себя психологическую нагрузку.
Автор: MFX Trading Academy 12.8.2013, 9:28
Стадии развития трейдера
Каждому трейдеру важно понимать, какой путь ему предстоит пройти к цели стабильного получения прибыли на Форекс. Путь этот извилист, и на нем можно выделить несколько этапов, которые давно замечены преуспевающими трейдерами. Первая стадия, которую проходит трейдер — это «неосознанная некомпетентность». На этой стадии трейдеры даже не осознают, что они не знают того, что они делают — потому что не требуется никаких конкретных навыков для заключения выигрышной сделки (вы имеете шансы быть правым 50/50). Для начинающего трейдера статистически нормально получить серию выигрышных сделок. Это обычно приводит к тому, что трейдер чувствует восторг и эйфорию и бывает весьма опасно, потому что неопытный трейдер не осознает недостатка в необходимых навыках, чтобы продолжить последовательно добиваться успешных результатов. На второй стадии начинающие трейдеры мучительно осознают, что они не знают того, что делают. Они помнят свои болезненные потери, которые нанесли существенный урон или, возможно опустошили торговый счет. Эти уроки невозможно быстро забыть. У большинства трейдеров, которые выживают во второй стадии, основной фокус приходится на образование. Многие считают, что ключ находится в лучшем анализе рынка. Однако, это справедливо лишь частично. Обычно следует активное изучение различных методов торговли. Те, у кого есть сильное желание учиться, в конечном счете, найдут стиль торговли и рыночное преимущество, подходящее для них. На третьей стадии трейдеры уже обладают большинством инструментов, необходимых для успешной торговли. Они лишь испытывают недостаток опыта. Хотя трейдеры на этой стадии способны показывать последовательные результаты, они должны думать о каждом своем шаге. Стадия четыре наступает для трейдера незаметно в полном смысле этого слова. Для него торговля стала автоматическим рефлексом и требует не больше умственных усилий, чем требуется обычному человеку на ходьбу по улице. Существуют небольшие сомнения при принятии торговых решений, но скорее, обусловленные реакцией на торговые возможности. Нет никаких колебаний при входе в рынок или при размещении стоп-ордеров. Никаких личных переживаний — чистый бизнес. Кроме того, большинство трейдеров на этой стадии продолжают учиться. Они поняли, что небольшие доработки в технике приносят в долгосрочной перспективе хорошие прибыли на их торговом счете. Статистика показывает, что никто не сумел стать успешным трейдером, не пройдя все эти стадии развития. Все из них необходимы и существенно важны для устойчивого профессионального роста.
Автор: MFX Trading Academy 13.8.2013, 9:39
Восстановление равновесия после полосы неудач
Череда неудачных сделок или один существенный убыток — обстоятельство, которое негативно влияет на все дальнейшие действия трейдера. Вероятно, каждый трейдер имел такой опыт и знает, как морально тяжело преодолеть это и возвратиться к нормальному состоянию. Главное правило восстановления душевного равновесия — это должно происходить постепенно. Оставайтесь некоторое время в стороне. Трейдер нуждается в некотором перерыве, чтобы охладить эмоции. Остановка торговли, затем много небольших прибылей, до тех пор, пока не будет полностью восстановлена ваша уверенность в себе. Только правильные, лучшие сделки. Никакой погони за прибылью. Самая плохая вещь, которую вы можете сделать, это брать реванш, и попытаться получить все обратно. Это приведет вас к сделкам, где ваши измышления о желаемом заставят вас увидеть сигналы там, где их нет. Перестаньте, активно искать сделки. Воздержитесь от любых сомнительных сделок, элемент азарта исключите из игры напрочь. Если торговля пошла в вашу сторону, фиксируйте прибыль, как только появится сигнал об этом. Не позволяйте себе считать свой доход и сравнивать его с ранее проигранным для покрытия потерь. Просто продайте в ту же секунду, когда ваша стратегия сигнализирует об этом. Торгуйте таким образом до тех пор, пока в одно прекрасное утро не почувствуете себя таким же уверенным в себе и сильным, как раньше. В течение этого восстановительного периода не жалуйтесь на судьбу, не обвиняйте кого-либо или что-либо. На самом деле, лучше вообще об этом не говорить. Только ваша собственная настойчивость, терпение и целеустремленность выведут вас из полосы неудач. Больше это никому не под силу.
Автор: MFX Trading Academy 14.8.2013, 9:59
Отслеживание собственных эмоций
Важная составляющая успеха в торговле на Форекс это не только эмоциональная сдержанность — это, прежде всего, способность концентрировать внимание на проблемах. Особенно на тех проблемах, которые порождены этими самыми эмоциями. Из них основная – влияние эмоций на принятие решения. После сделки вы можете дать волю любым чувствам, а эмоции в процессе принятия решений – это губительно. Ваши чувства не должны вами командовать! Именно это отличает людей непрерывно и последовательно получающих прибыль на валютном рынке. Цель психологии в торговле – это построить правильную систему мышления и принятия решений.
Когда торговля идет плохо, то следуйте изложенным ниже правилам:
1. Уменьшайте размер позиции (помните о том, что позиции на сильно коррелированных рынках равны одной большой позиции).
2. Используйте близкие защитные остановки.
3. Не торопитесь с началом новых сделок.
4. Снижайте риск, ликвидируя убыточные, а не выигрышные позиции.
5. Внимательно следите за тем, чтобы не менять методы торговли после получения прибыли.
Строго следуя этим правилам, вы выиграете время для приведения в порядок своих чувств и выйдете на правильную систему принятия решений.
Автор: MFX Trading Academy 15.8.2013, 10:51
Правильное и неправильное мышление для торговли
Чтобы торговать успешно, надо понять несколько важных моментов.
Первое, и одно из наиболее важных правил: принимайте на себя всю ответственность полностью за все, что происходит на вашем счете. Каждый раз, когда вы тешите себя отговоркой «я проиграл из-за плохих котировок, из-за проклятых маркет мейкеров, из-за брокера» и т.п., прекратите торговать, отойдите в сторону и заново продумайте ваш подход. Такая позиция кроме как к потерям никуда вас не приведет. Ваша торговля — только ваша торговля. Рынок не враждебен, не дружественен, таких понятий на рынке нет. Валютная пара не знает, что вы ее купили или продали. Рынок идет по своему пути развития. Ваша задача, как трейдера, определить какой путь наиболее вероятен и успеть войти в тренд.
Второй важный элемент — эмоции. Самая сильная из них — страх. Трейдер боится проиграть и страх управляет всеми его действиями. Есть только один способ избавиться от этого: нельзя торговать, думая о деньгах.
Предмет Вашей работы как трейдера — движение валютных пар. Вы должны сконцентрироваться на вашей работе, а делать деньги не Ваша работа. Ваша работа — следить за движением графиков. Вы должны определить точки поворотов, направление рынка, войти в акцию, контролировать эту сделку, определить точку выхода, и если Вы делаете все это правильно — деньги придут сами. Деньги — только результат, награда за работу, хорошо выполненную. Торгуйте правильно, совершайте правильные сделки, а уж прибыль-то сама о себе позаботится.
Есть много уловок, которые помогут избавиться от мыслей о деньгах. Например, вы можете переключить в терминале отображение результата текущей позиции на пункты вместо долларов. Каждый должен найти для себя подходящую для этого идею.
Есть замечательное отличие трейдинга от других видов человеческой деятельности: там достаточно один раз обжечься, чтобы понять, в чем была ошибка и не повторять. На валютном рынке не так. Люди склонны повторять одну и ту же ошибку много раз, несмотря на тот факт, что они знают, что это неправильно! Каждый случай кажется другим и только после взятия еще одного убытка по той же причине, трейдер понимает, что это была та же самая старая ошибка. Если же при совершении ошибки убытка нет, то трейдер считает себя правым. Настройте свое мышление так, чтобы при анализе сделок смотреть на них «со стороны». Деньги при анализе сделок считать нельзя!
Автор: MFX Trading Academy 16.8.2013, 10:03
Ежедневная цель трейдера
Часто можно встретить трейдеров, устанавливающих для себя ежедневную цель заработка. Этот подход можно считать неправильным. Почему именно 50 пипсов в ежедневном плане – никто толком объяснить не может. Вот 50 и все. Или десять, или тридцать… Не берется в расчет изменчивость и состояние рынка, новостной фон, техническая глобальная картина. Во что бы то ни стало получить профит 50 пипсов. Такой подход диктует ни что иное, как психология – и не столько жадность, сколько страх. Страх потерь, неготовность принимать временные и малые убытки довлеет над трейдером.
На практике вот что из этого выходит.
Вы чувствуете обязанность совершать сделки, пока ваша ежедневная цель не достигнута, независимо от того, имеется возможность получить прибыль или нет. А объективно – далеко не в любой момент присутствует такая возможность. Её надо ждать, а психология мешает, гонит трейдера в сделку.
Если вы находитесь в проигрышной сделке, вы не захотите принять убыток, потому что это отбрасывает вас от цели. А убыток тем временем растет и наворачивается снежный ком невозможных решений.
Если вы находитесь в выигрышной сделке, то чувствуете необходимость достичь цели именно в этой сделке, несмотря на то, что это может быть невозможно. В конце концов рынок разворачивается и опять грозит убытком.
Надо осознать простую вещь - если вы проиграли, это не значит, что вы плохой трейдер; если выиграли, это не значит, что вы крутой. Исход одной сделки и одного дня ничего не решает. Настоящие прибыли и настоящие капиталы лежат за горизонтом.
Автор: MFX Trading Academy 19.8.2013, 10:14
Использование скриптов в терминале МТ4
Скрипт — программа, составленная на языке MQL4 и исполняемая клиентским терминалом однократно. Назначением скриптов является выполнение любых разрешённых операций, которые требуется выполнить только один раз.
Весь код скрипта выполняется один раз, а после того как все программные строки исполнены, скрипт заканчивает свою работу и выгружается из окна финансового инструмента. В окне финансового инструмента одновременно можно присоединить только один скрипт; одновременное использование нескольких скриптов запрещено Скрипт удобно использовать для выполнения разовых операций, например, для открытия, закрытия или модификации ордеров, для отображения на экране текстовой информации, установки графических объектов и пр.
В окне «Навигатор» находим скрипт, выбрав «Скрипты».
Скрипт перетаскивается мышкой либо нажатием на него правой кнопкой – «Исполнить на графике. Также можно назначить горячую клавишу для исполнения каждого скрипта. Данная функция находится в контекстном меню, если кликнуть правой кнопки мыши на имени скрипта. Это весьма удобно – по одному нажатию, практически молниеносно производится действие. После добавления скрипта на график, сразу же выполняется операция, запрограммированная в данном скрипте, либо может открыться окно с настройками.
Вначале необходимо определиться — для каких целей использовать скрипт, какая операция у вас выполняется очень часто и требует автоматизации, а уж потом искать похожий среди большого разнообразия и пробовать его на практике, естественно, сперва на демонстрационном счете.
Автор: MFX Trading Academy 20.8.2013, 12:05
Стандартные и пользовательские скрипты
Терминал MetaTrader 4 поставляется с готовыми скриптами. Имеется восемь скриптов, это наиболее употребимые и простые:
закрытие позиции, модификация ордера, установка и удаление ордера, поворот текста.
Вам может также пригодиться скрипт period_converter. Его назначение – создавать графики валютных пар с нестандартными таймфреймами. Период графика может быть практически любой. Например, мы хотим увидеть динамику цен каждые 3 часа.
Для этого открываем график с периодом Н1 (один час) и запускаем скрипт, в открывшемся окне настроек устанавливаем период 3.
Нажимаем ОК и идем в меню File -> Open Offline. Здесь из списка графиков выбираем EURUSD, H3.
В результате имеем график Н3.
Чтобы пользоваться таким графиком в реальном времени надо чтобы окно исходного графика Н1 также было открыто, в противном случае котировки на график Н3 поступать не будут.
Кроме стандартных скриптов и возможности создавать свои, существует множество самописных, готовых к использованию. Их можно найти через редактор MetaEditor.
Выделите любой скрипт и нажмите Enter. Откроется окно редактора с кодом этого скрипта. В левом нижнем углу на вкладке OnlineLibrary вы увидите список всех доступных на сегодня скриптов.
По двойному клику откроется подробное описание данного скрипта.
Выбирайте и пользуйтесь.
Автор: MFX Trading Academy 21.8.2013, 9:38
Ситуации, в которых скрипты могут быть полезны
Наиболее популярны скрипты у трейдеров, работающих на коротких таймфреймах и совершающих много сделок в течение дня. При долгосрочной торговле нет надобности в мгновенном исполнении команд.
При работе вручную, мы часто видим такую ситуацию: цена движется, и мы открываем диалоговое окно и пытаемся поместить SL и TP как можно быстрее. При этом приходится совершать много движений мышью и использовать клавиатуру одновременно. Это очевидное неудобство заставляет нервничать, потому что время уходит, и мы боимся ошибиться.
Скрипты позволяют изменять следующие параметры ордеров: размер лота, проскальзывание, количество попыток чтобы разместить заказ, уровни стоплосса и тейкпрофита. Если вы работаете с постоянным значением этих параметров, то использование скриптов очень сильно облегчит вам жизнь
Рассмотрим, как работают некоторые скрипты.
Close – скрипт, закрывающий позицию. По нажатию горячей клавиши моментально отправляется на сервер команда на закрытие. Нет надобности искать строку с ордером в терминале, ждать открытия окна, искать мышью нужную кнопку.
Таким же образом работает скрипт Delete_pending. Он действует только на отложенные ордера, ждущего своего исполнения.
Send_pending – удобный помощник при установке отложенных ордеров.
Modify_pending – изменение параметров уже установленного отложенного ордера доступно просто по двойному клику на строке ордера в терминале. Если вы хотите изменить только цену установленного ордера, достаточно перетащить мышью линию ордера на графике.
Среди пользовательских скриптов можно найти, например, такие – модификация стоп-ордера или тейк профита, модификация объектов на графике, определение размеров диапазонов свечей, отображение на графике уже закрытых сделок, мультивалютные скрипты и многое другое.
Несомненную пользу принесут скрипты, помогающие быстро рассчитать риск при открытии позиции в зависимости от размера лота и уровня стопа.
Научитесь использовать скрипты, и ваша трейдерская работа станет намного легче.
Автор: MFX Trading Academy 22.8.2013, 10:49
Что такое тестер стратегий?
Тестер стратегий это встроенная в клиентский терминал MetaTrader 4 подпрограмма, дающая возможность увидеть работу торговой системы на истории котировок, проанализировать её плюсы и минусы. Это равнозначно тому, что если бы мы сидели перед графиком цен, например, год назад.
На экран подпрограмма вызывается из меню Вид (View) — Тестер стратегий (Strategy Tester) или клавишами CTRL + R.
Выбираем стратегию, которую будем тестировать (1) и на какой валютной паре (2). Можно выбрать календарный период или проводить тест на всей доступной истории котировок (3). Задаем периодичность графика (4) и открываем его (5). Самое для нас важное поставить галочку у Visual mode — мы будем иметь возможность наблюдать в реальном времени работу стратегии – процесс построения баров и открытия, закрытия сделок. Нажимаем кнопку Start. Скорость визуализации регулируется ползунком справа от бокса Visual mod. Процесс можно приостановить, нажав кнопку пауза.
В результате мы получим на графике такую картину.
Стрелками показаны точки входа и выхода. Кроме того, на вкладке Results все сделки сведены в таблицу, а на вкладке Graph можно увидеть кривую изменения баланса.
Работа с тестером значительно сэкономит вам время на первых шагах построения стратегий – поиске закономерностей и разработке сигналов.
Автор: MFX Trading Academy 23.8.2013, 10:40
Автоматическое и ручное тестирование стратегий
Визуальное тестирование ручных стратегий требует пролистывания истории движения цены минимум на полгода. В оптимальном же варианте один — два года. Безусловно, данный процесс будет весьма трудоемким, однако он того стоит, так как это позволит в будущем сэкономить свой капитал в процессе торговли на реальном счете. Для того, чтобы упростить этот процесс, можно использовать встроенный тестер МТ4.
Таким образом, можно определить поведение системы, ее актуальность и эффективность вплоть до определения количества пунктов прибыли, которые могли быть получены при появлении сигналов. Это, в свою очередь, позволяет в дальнейшем определиться с уровнями тейк-профита и стоп-лосса, если сигналы действительно оказывались верными.
Если вы не знакомы с программированием и создание советника по вашей стратегии вызывает большие трудности, то не отчаивайтесь, выход есть.
После открытия графика в тестере, наложите на него индикаторы, используемые в вашей системе. Если в системе используются построения каналов, уровней и т.п. – используйте паузу. Запускаем тестер на небольшой скорости и ждем свои сигналы. Результат сделок в пунктах придется записывать на бумаге. Но неоспоримое достоинство такого метода в том, что одновременно в разработку попадают и точки выхода! Причем, инвариантность решений при выходе не теряется, не только стратегия входов тестируется, но и решения самого трейдера.
Если стратегия окажется неэффективной, вы сразу обнаружите её неработоспособность и сможете принять решение — поставить на этой стратегии «крест» или заниматься её дальнейшей модернизацией.
Автор: MFX Trading Academy 26.8.2013, 10:55
Решение о покупке или продаже зависит от тайм-фрейма
Существует достаточно много работающих и эффективных стратегий, но правильное их применение как раз зависит от правильного выбора тайм-фрейма. При анализе в одно и тоже время графиков валютной пары с разным периодом независимо друг от друга, можно принять абсолютно противоположные решения. Какая разница, на каком периоде работать? Например, на 4-х часовом периоде цена идет вниз, на 15-минутном — вверх. Что выбрать: продажу или покупку? Что будет правильно? Самое интересное, что оба эти решения могут быть верными. Все зависит от целей трейдера. На 5-ти минутном графике мы могли бы заработать на покупке, на 4-х часовом – на продаже. В первом случае мы покупаем и держим позицию несколько минут, и зарабатываем на незначительном движении рынка, во втором случае мы продаем и позиция может держаться несколько часов, прибыль при этом намного больше.
Вполне естественное желание начинающего трейдера работать с небольшими тайм-фреймами, преимущество этой работы для него очевидно: изменения котировок происходят быстро, практически на глазах, можно работать с небольшим депозитом, т.к. есть возможность ставить близкие стопы, возможность осуществлять несколько сделок в течении дня. Многие начинающие трейдеры одержимы идеей быстрого обогащения (что, кстати, многих и губит), поэтому выше описанные преимущества для них являются приоритетными. Здесь нет ничего предосудительного, это вполне нормальное желание человека с небольшой зарплатой быстро решить все свои финансовые проблемы. Несомненно, Forex дает такую возможность, но у каждого опять же, в силу его индивидуальных особенностей, должен быть свой путь.
Рабочий тайм-фрейм определяется выбранной торговой тактикой. Остальные периоды тоже надо использовать, но как вспомогательные. Необходимо знать ситуацию на старших тайм-фреймах, чтобы видеть картину в целом. На старших периодах (больше 1 часа) так называемый рыночный шум (мелкие движения цены в нутрии периода) практически отсутствует, что облегчает технический анализ, дает более надежные сигналы к открытию позиций и более спокойную торговлю в эмоциональном плане.
С другой стороны, иногда приходится дожидаться момента входа в рынок, далеко не каждый трейдер может выдержать такое ожидание. При этом никогда нет 100% вероятности, что сделка окажется прибыльной. А если убыток? А времени – то потрачено!
Кроме того, на больших периодах значительно увеличивается размер стоп-лосса, что требует более значительного депозита.
Выбор торговой тактики, а значит и рабочего тайм-фрейма, во многом зависит от вашего темперамента и времени, которое вы готовы уделить торговле.
Автор: MFX Trading Academy 27.8.2013, 8:49
«Покупать сейчас или продавать?» — вопрос неправильный!
От начинающих трейдеров часто можно услышать вопрос: «Что мне сейчас делать, покупать или продавать?» Это вопрос неправильный. Пришел, открыл график и сразу хочет сделать хоть что-нибудь – вот чем продиктован этот вопрос, желанием непременно иметь позиции и следить за цифрами в графе «профит».
Чаще всего правильным ответом на этот неправильный вопрос будет: «Сейчас ничего не делать». И этот ответ вызывает сильное удивление. Разъяснение здесь простое. Посмотрите на график со своей торговой системой – как часто появляются сигналы на вход? Время от времени, и может быть не каждый день. Очевидно, что они не могут быть именно сию минуту, когда вы включили терминал. Большую часть времени рынки находятся в состоянии относительного покоя, движения в боковом диапазоне. Тренды присутствуют, но занимают лишь 30% времени. Надо ли вам входить тогда, когда еще не ясно направление тренда. И даже, если тренд выявлен, будет ли сиюминутный вход самым лучшим? А где вы поставите стоп? Стоит ли подождать откат и войти с меньшим стопом?
Самое правильное решение трейдера – ждать. Ждать лучшей возможности, ждать высокой вероятности получения плановой прибыли. Ждать ситуации, когда можно поставить короткий стоп и когда вероятность его срабатывания невелика.
Ничего не делать в сию минуту – лучшее торговое решение трейдера!
Автор: MFX Trading Academy 28.8.2013, 8:35
Покупки и продажи на пиках рынка
Неопытные трейдеры стараются поймать все минимумы и максимумы рынка и очень часто оказываются стоящими против тренда. Они всегда пытаются продать повыше при нисходящем тренде и купить пониже при восходящем. Затем они пытаются «прокатиться на волне», двигая трейлинг-стоп, защищающий их прибыль, если цена двигается в нужном направлении. Но получается это далеко не всегда. Замечено, что очень много трейдеров входят в рынок тогда, когда существуют все предпосылки для того, чтобы из него выходить.В результате трейдер может некоторое время получать удовольствие от того, что рынок приносит ему доход, но вдруг рынок разворачивается и все идет совсем не так, как предполагалось. Котировки начинают падать и вместо прибыли растут потери.
Причиной этого явления — склонность людей забывать все здравые рассуждения, когда они видят активный рост цен. Им кажется, что они не успеют войти в тренд и упустят большую прибыль. Такие трейдеры спешат в рынок и, естественно, вскоре получают убытки
Поэтому перед входом в рынок надо всегда искать ответ на один вопрос: достигло ли коррекционное движение (откат) уровня, где оно сформирует пик и цена снова продолжит тренд. Второе обязательное действие – анализ движения на старшем (дневном) тайм-фрейме. Торгуя на М15, часто только этот график трейдер и видит на экране. И когда поступает сигнал на покупку, на дневном графике может быть ситуация, что это "последний вздох" истощенного тренда.
Пики и впадины на вашем графике – это не пики и впадины рынка (!). Рынок – это не пятиминутный график, он живет большими масштабами. Анализируйте дневные и недельные графики регулярно, чтобы знать пульс и ритм рынка. Оказавшись в ситуации покупки на вершине рынка, быстро покиньте его и, взяв паузу, постарайтесь сделать непредвзятый анализ – а не пришло ли время продаж.
Автор: MFX Trading Academy 29.8.2013, 9:22
Деревья не растут до небес
На Уолл Стрит любят повторять поговорку «Деревья не растут до небес». После любого роста неизбежно следует коррекция, И трейдеров всегда интересует вопрос: где кончается этот рост? Если вы спросите, будет ли коррекция, ответ однозначный — да будет. Весь вопрос в том, когда это случится. Не стоит впадать в пессимизм в такие моменты — не спешите продавать при падении рынка. Другая аксиома трейдинга гласит: вероятность продолжения тренда больше, чем вероятность его изменения. И поскольку вы уже знакомы с методами анализа трендов, уделите пристальное внимание трендам на долгосрочных графиках, вы должны выяснить состояние рынка, не валютной пары, а всего рынка, прежде, чем принимать решение. Делать это надо строго до открытия позиции, то есть ваши правила торговой системы в обязательном порядке должны включать анализ трендов на дневных и недельных графиках.
На дневных графиках валютных пар можно увидеть уровни сопротивления и поддержки, такие же, как и на внутридневных графиках. Сравните путь до ближайшего уровня на этом графике и цель, которая планируется в вашей сделке.
Можно выявить признаки затухающего тренда и при помощи индикаторов на дневном графике.
Если на часовом графике вас измучила болтанка в узком диапазоне, то посмотрите, что означает это же место на дневном графике? Это остановка тренда (коррекция) или это сигнал к развороту?
Точно также нельзя быть уверенным, что если три-четыре последние покупки принесли прибыль, то это также и будет продолжаться. Перед каждым входом нужен анализ ситуации широким взглядом на рынок, рано или поздно он развернется, и вы не должны оказаться под колесами экспресса. Тем более это надо делать, если при покупках получена серия убытков, ведь деревья не растут до небес…
Автор: MFX Trading Academy 30.8.2013, 9:14
Выход – это решение о продаже
Заголовок этой статьи относится к случаю длинной позиции на рынке. Так принято в рыночной литературе, что сказанное автоматически зеркально относится к короткой позиции, то есть выход из короткой позиции в нашем случае будет решением о покупке.
Предположим, вы открыли позицию buy на паре EURUSD. Практически вы купили Евро, заплатив Доллары. Когда придет время закрывать позицию, вы должны будете продать эту сумму Евро, вернув в свой кэш Доллары. Другими словами, вы должны принять решение о продаже.
Можно выделить два способа принятия таких решений. Первый – аналогичный сигналу на покупку, но в обратном направлении. Второй – независимо от методики входа, сигнала на покупку. Какой из них вы выберете для своей торговой системы, во многом зависит от постановки целей в сделке.
В случае, если стопы относительно велики и необходимо брать большую прибыль, первый способ может с этим не справиться. Здесь лучше воспользоваться уровнями поддержки и сопротивления или уровнями Фибоначчи, трейлинг-стопом, уровнями Мюррея, лентами Боллинджера.
При коротких стопах вполне возможно, что противоположный сигнал вашей системы сможет служить и сигналом к закрытию позиции. Первый способ часто применяют начинающие трейдеры, потому, что он соответствует простой логике – если сигнал на покупку верен, то аналогичный сигнал на продажу тоже верен. К сожалению, на практике это не всегда так. Сигнал-то может быть и верным, но такой выход из сделки противоречит задаче наращивания прибыли — на малых тайм-фреймах обратные сигналы возникают часто. Кроме того, нередки случаи, когда, приняв решение о продаже по сигналу открытия короткой позиции, трейдер видит, что после небольшого отката тренд продолжился, то есть прибыль упущена. В случае открытия по этому сигналу короткой позиции был бы получен стоп.
Разрабатывая свою ТС, вам надо внимательно рассмотреть эти способы принятия решений о продаже. Это один из способов повышения доходности вашей торговли.
Автор: MFX Trading Academy 2.9.2013, 12:32
Валюты имеют характер
Каждая из валютных пар, представленных для торговли на Форекс, имеет свои характерные особенности. При выборе пары для работы их необходимо знать и учитывать. Характер валютной пары зависит от следующих факторов.
Импортная и экспортная составляющая – объемы импорта и экспорта в стране и их соотношение..
Модель движения капитала. В том случае если наблюдается рост зарубежных заимствований, увеличивается стоимостная оценка иностранной валюты. И обратная ситуация – чем выше инвестиционная привлекательность внутреннего рынка, тем крепче положение национальной валюты.
Психология населения. Люди всегда держат в голове мысль о кризисе, поэтому инициируют активную продажу валюты в случае наступления тенденций к снижению её курса. В результате, это может привести к снижению не только курса, но и спроса на валюту.
Отчетность по экономическим показателям тех стран, валюты которых котируются на рынке. Логично, что подобные отчеты могут привести как к снижению, так и увеличению стоимостной оценки валюты.
Деятельность, которую ведут крупные финансовые фонды. По мнению некоторых экспертов, именно эти фонды сильно воздействуют на валютные перспективы долгосрочного характера.
Валютные интервенции участников банковского сектора. Покупка или продажа больших валютных объемов приводят к заметному изменению стоимости и уровня спроса на валюту.
Соотношение этих факторов постоянно изменяется, что и является причиной изменения котировок, то есть движения цен, на которых мы как трейдеры и зарабатываем.
Автор: MFX Trading Academy 3.9.2013, 7:47
Сравнение валютных пар
EURUSD – Самая «знаменитая» и популярная пара. Но в связи с большим числом профессиональных игроков на рынке, данная пара трудно прогнозируема, часто меняет направление движения, поэтому для начинающих игроков является не самым лучшим вариантом. Прогнозы от разных финансовых организаций по этой паре неточные и часто противоречивы. Поэтому торговля этой парой подразумевает торговлю по тренду, пипсовка (или скальпинг) будет иметь непредсказуемый результат.
GBPUSD – валютная пара заманивает своей волатильностью. Это нужно учитывать. Часто бывают ложные пробития уровней сопротивления и поддержки. Многие начинающие трейдеры думают, что данная пара дублирует движения EURUSD, но это предположение неверно, хотя параллельное движение отмечается часто. Пара сильно реагирует на события экономического и политического характера своей страны, поэтому новости Великобритании следует отслеживать очень тщательно.
USDJPY – валютная пара, занимающая второе место среди других пар на рынке Форекс по объему совершаемых сделок. Наиболее активные торги данной парой проходят во время азиатской сессии. Это довольно непредсказуемая валютная пара с неожиданными и резкими скачками, часто приводящие трейдеров к убыткам. Прогнозы по этой паре часто могут быть ошибочными. Пара чрезвычайно чувствительна к экономическим и политическим событиям. Начинать работу на Форекс с этой парой начинающим не следует.
USDCHF – относится к основным парам. В целом, повторяет движения пары EURUSD, их графики почти зеркально отражаются. Единственное отличие этих пар состоит в том, что пара USDCHF лучше других показывает динамику движения цены непосредственно самого доллара.
USDCAD — сырьевая валюта. Движение этой валютной пары коррелирует с движением цен на нефть – при повышении цен на нефть, растет и канадский доллар, поэтому важно следить за тенденциями рынка нефти.
NZDUSD, AUDUSD — похожие по поведению пары валют. Хорошо поддаются техническому анализу, имеют долгие тренды. Большое влияние на эти пары оказывают цены на драгоценные металлы. При понижении стоимости металлов курс, как правило, снижается. При повышении цен на металл поднимается и курс этих валют. Можно торговать начинающим трейдерам.
Автор: MFX Trading Academy 4.9.2013, 8:30
Кросс-курсы, что в них хорошего?
Кросс-курсами на рынке форекс называют любые торгуемые пары, в которых нет американского доллара. Особенностью торговли на кросс курсах является тот факт, что, не смотря на то, что в торгуемой паре нет американского доллара, экономика США все равно имеет свое влияние. И при торговле следует с этим считаться. А в остальном, при торговле на кросс-курсах необходимо знать экономику тех стран, в которых используются торгуемые валюты. Торгуя на кросс-курсах, трейдер получает возможность для диверсификации рисков, так как может использовать в своей торговле разные валютные пары, не зависящие друг от друга. При этом следует большее внимание уделять фундаментальному анализу, так как меньший объем игроков и оборот валюты снижает эффективность технических данных.
CHFJPY — достаточно прогнозируемая валютная пара, которая может использоваться новичками для успешной торговли.
EURCHF — прекрасный вариант для начинающих. Колебания по ней небольшие. Иногда случаются периоды очень спокойного движения, и торговля в это время способна принести существенную прибыль.
EURGBP — очень спокойная валютная пара. Движение этой пары обычно не превышает нескольких пунктов, однако цена одного пункта довольно высокая, поэтому даже незначительные движения могут ощутимо изменить депозит.
GBPJPY – весьма популярный кросс-курс из-за своей большой волатильности и, как многим кажется, исключительной доходности. По большей части это так и есть, так как сама волатильность и обуславливает эту доходность. Но пара эта сложна для анализа и требует установки больших стопов.
EURJPY — довольно непредсказуемая пара. Этот финансовый инструмент для новичков является весьма сложным. Прогнозы часто ошибочны и недостоверны.
Автор: MFX Trading Academy 5.9.2013, 7:50
Какая валютная пара выгодней?
Вообще, на этот вопрос нельзя дать однозначного ответа — ведь выбор валютной пары в какой-то мере является делом вкуса. Однако есть несколько важных рекомендаций.
Для всех валютных пар существует характеристика активности, она называется волатильностью. Волатильность указывает, насколько активные движения совершает валютная пара за единицу времени. В соответствии с этим, можно выделить спокойные валютные пары, а также активные и непредсказуемые. Например, такие валютные пары, как GBPJPY и GBPUSD, очень активны, поэтому торговать такими валютными парами нужно очень осторожно, используя соответствующую стратегию. К спокойным валютным парам можно отнести EURCAD, EURAUD, еще тише — USDCHF, GBPCHF и EURUSD. Именно этими валютами торгует большинство участников рынка Forex.
Итак, какой же валютной парой выгоднее всего торговать? Ответ на удивление прост — той парой, поведение которой у вас получается предсказывать лучше всего. На самом деле нет выгодных или невыгодных валютных пар. Есть трудные для применения вашей торговой стратегии или не подходящие вовсе, и есть простые. Иногда говорят, что пары с низким спредом выгоднее. Справедливо это только для скальперских стратегий, то есть для «таскания мелких плюшек с прилавка». Во всем остальном выгодность валютных пар примерно одинакова, некоторые незначительные преимущества нивелируются какими-то другими недостатками. Пары с высокой волатильностью имеют и повышенные риски в торговле.
Основных правил тут два — начните с одной пары и научитесь получать с нее доход. Когда доход стабилизируется, можно перейти ко второму правилу — добавить постепенно другие пары и кросс-курсы. Можно торговать одновременно на двух-трех, но не более. И не сразу. Возможно, когда-нибудь окажется, что работать с иеной вам, в силу ваших и ее особенностей, и правда проще. Главное тут — не торопиться и не стараться «совместить несовместимое». Тогда вы можете надеяться, что всё у вас получится хорошо.
Автор: MFX Trading Academy 6.9.2013, 7:00
Экзотические валюты
Экзотической называется такая валюта, которая не распространена на рынке обмена валют или вышла на него сравнительно недавно. Экзотические валюты часто представляют развивающиеся страны, например, из некоторых частей Азии, Ближнего Востока и Африки (сингапурский доллар, бразильский реал, шведская крона, южноафриканский руанд и т. п.). Оперировать экзотическими валютами несколько труднее, чем основными валютными парами, т. к. рынок этих валют не имеет того же уровня активности. Торги по ним проводятся с гораздо более меньшими объёмами, участниками этих торгов является ограниченный контингент трейдеров.
Вокруг торговли экзотическими валютными парами существует ряд мифов, некоторые из них отталкивают торгующих на Форекс трейдеров, иные заблуждения ведут к ошибочным выводам, которые достаточно часто и несправедливо недооцениваются трейдерами. Наиболее важные для трейдера технические отличия заключаются в двух вещах.
1) У них гораздо более высокая (с точки зрения дневного движения в пунктах) волатильность. Данный фактор является основным. Большое количество других важных отличий является его прямыми или непрямыми причинами: существенно иные в сравнении с американскими и европейскими значения процентных ставок местных Центробанков, политическая и экономическая среда с высокой нестабильностью.
2) Высокие значения брокерских комиссий (спредов), опять таки порожденные высочайшей волатильностью.
Кроме того, мешает трейдерам малое количество фундаментальных данных. Но если вы такие нашли, то сработают они более гарантированно, чем слухи об основных валютах. Потенциал прибыльности у экзотических валют очень велик, и если вы не боитесь высоких рисков, то заработать на них вполне реально.
Автор: MFX Trading Academy 9.9.2013, 6:31
Что такое внутридневная торговля?
Внутридневная торговля (intraday) — oткрытие и закрытие одной или нескольких позиций в течение одного торгового дня или торговой сессии.
Это один из самых популярных способов трейдинга. Вести внутридневную торговлю могут как начинающие игроки рынка, так и профессионалы. Новичков она привлекает возможностью быстрого результата. В связи с отсутствием опыта и достаточных теоретических знаний, трейдер может опасаться, что развитие курса на следующий день может пойти неблагоприятным для него образом. Поэтому он стремится получить свою прибыль на непродолжительных внутридневных колебаниях курса валюты. При этом используются малые тайм-фреймы — 5, 10 или 15 минут. Индикаторы и сетапы на вход и выход могут быть самые разнообразные, здесь нельзя выделить какие-то особые предпочтения.
Среди трейдеров часто возникают споры о том, какой метод торговли эффективнее. Однозначно можно сказать только одно — заработать можно любым способом, самое главное — опыт и компетентность. Интрадей — прямой путь к размытию основных целей трейдера, психологическому срыву и «отуплению». Торговать интрадей можно и нужно только для решения локальных (тактических) задач.
Интрадей-торговлей нельзя заниматься каждый день на любом рынке. Осмысленный интрадей — это не погоня за ежедневным десятком пунктов. В США есть трейдер, много лет получающий хорошие прибыли от торговли внутри дня. Однако, он торгует внутри дня всего несколько раз в месяц. Не гонитесь за количеством сделок. Отбирайте наиболее качественные сигналы.
Вы открыли график, сигналов нет. Вы увеличиваете картинку, меняете тайм фреймы, ищете хоть какие-то основания для входа в рынок. Знакомая ситуация? Дело в том, что вы, следуя стереотипу "внутридневная торговля — это много быстрых сделок", очень хотите открыть позицию, а потом еще и еще. Только это уже не трейдинг по системе, а торговля наугад. К чему она приведет? Догадаться не сложно.
Автор: MFX Trading Academy 10.9.2013, 6:29
Почему внутридневная торговля так популярна?
Внутридневная торговля является одним из наиболее сложных типов торговли, но при этом и наиболее популярной среди трейдеров. Популярность можно объяснить относительно небольшим размером капитала, который необходим при данном типе торговли, и возможностью получать существенные преимущества от торговли с большими рычагами. С другой стороны, популярность связана с психологическими причинами – желание получить прибыль немедленно, отрицание боли от потерь и напряженности в ожидании. Снятие прибыли, закрытие позиции для начинающего интрадейщика – большое облегчение.
При внутридневной торговле трейдер может получать значительно большую прибыль, чем при долгосрочной торговле за тот же промежуток времени и с тем же небольшим капиталом. Но внутридневная торговля является достаточно напряженной работой. Сложность обусловлена существенным влиянием на нее так называемого "рыночного шума". Для достижения положительного результата трейдеру просто необходимо соблюдать жесткую дисциплину и спокойствие, иметь терпение. Без умения быстро резать убытки в интрадейной торговле, по сути, делать нечего. Решительность – важная черта характера такого трейдера. Ну, и самое главное – наличие отточенной торговой системы с правильными короткими стопами.
Автор: MFX Trading Academy 11.9.2013, 7:29
Торговать внутри дня рискованней, чем по долгосрочным графикам
Структура движения рыночных цен практически одинакова, что на пятиминутном графике, что на четырех часовом или другом. Везде просматривается волновая структура рынка, со своими импульсными и коррекционными волнами, трендами и флетом.
Графики отличить почти невозможно.
Это и соблазняет начинающих трейдеров на быстрый заработок. Да, 10 пунктов прибыли каждый день - это более 2000 в месяц. И далее это пересчитывается на доллары, и трейдер начинает торговать интрадэй, не видя впереди всех сложностей этого занятия.
Сложность торговли внутри дня связана с ограниченным временем на принятие решений и необходимостью постоянно находиться у терминала. Даже торгуя во время одной и той же сессии, вы будете встречаться с неожиданными движениями против вашей позиции. Ни о каком пересиживании убытков в надежде, что цена развернется в сторону вашей позиции не может быть и речи. Стоп лосс здесь безоговорочно обязателен и вам придется терпеть длинные серии убыточных сделок. В этих условиях категорически противопоказана ловля разворотов, эта тактика еще больше усугубит ваше положение во время серии убытков. Поэтому на первый план снова выходит необходимость иметь размер прибыли в сделке намного больший, чем размер стоп лосса. А это весьма нетривиальная задача для тактики, при которой прибыль надо брать быстро.
Ни в коем случае нельзя входить в рынок завышенным лотом, риск в сделке, даже размером 1%, будет очень высоким. Повышенное кредитное плечо также может в неблагоприятный момент сыграть против вас.
Автор: MFX Trading Academy 12.9.2013, 8:45
Поведение трейдера при торговле на краткосрочных и долгосрочных графиках
Главный враг нашим деньгам – это мы сами. Человек так устроен, что ему всегда нужно чувствовать себя правым. И это главная помеха богатству.
Когда мы открываем позицию, мы считаем, что проделали серьезную работу по анализу рыночной ситуации и что наша сделка обязательно должна принести нам прибыль. А как иначе? И когда цена начинает идти против нас, мы говорим себе, а точнее уговариваем себя, что это временно, а глобально цена должна, именно должна, идти в нашу сторону. Ведь мы проделали огромную работу по анализу рыночной ситуации и мы не можем ошибаться. И далее мы удерживаем убыточную позицию, пока наш счет не сравняется с нулем. Для нас самое главное – это быть правым. Так устроен человек, десятки тысяч лет он боролся за выживание, и другое его устройство не позволило бы ему выжить.
Суть в том, что при работе на долгосрочных графиках трейдер гораздо реже попадает в такие ситуации и поэтому проще из них выходит. К тому же серийность убытков, которые влияют на самосознание и поведение также намного меньше.
Чем гибче человек в своих суждениях, тем более успешен он будет в краткосрочной торговле. Главное – идти с рынком в одну сторону, а не в противоположную. Себя не изменишь, но торговать-то хочется. Поэтому нужно понимать, к чему приведет риск и что нужно сделать для минимизации этого риска.
Автор: MFX Trading Academy 13.9.2013, 6:58
Надежность индикаторов на краткосрочных и долгосрочных графиках
В общем и целом надежность индикаторов приемлема для любых временных периодов. Однако, есть тонкости применения, о которых следует помнить.
После выбора индикаторов для вашей торговой системы необходимо провести их тестирование в режиме реального времени, так как многие индикаторы могут «перерисовываться». Что это значит? Тестирование индикатора на истории дает идеальные результаты. А при использовании индикатора в реальной торговле – может наблюдаться изменение последних отображаемых на графике данных. Чтобы научиться пользоваться индикатором и четко знать, что от него можно ожидать и необходимо тестирование в режиме реального времени. После этого, выбранный Вами индикатор, действительно, станет надежным. Эффект «перерисовки» менее заметен на долгосрочных графиках.
Существует масса трендовых индикаторов, но как не странно, это нисколько не облегчает нам жизнь. Все индикаторы – правильные, а тренд начинающий трейдер все равно умудряется определить неверно. Хорошо нам знакомые Скользящие средние (МА) прекрасно определяют тренды на любых тайм фреймах, и их использование не приносит сюрпризов. Также обстоит дело с Лентами Боллинджера (Bollinger Bands). Другое дело осцилляторы. Когда цена движется в сильном тренде, практически все осцилляторы начинают давать «ложные» сигналы. На коротких периодах расчета на краткосрочных графиках таких сигналов встречается больше. А вот скользящие средние напротив: могут указать уровни откатов, от которых цена отбивается и продолжает свое движение в направлении основной тенденции.
Для того, чтобы научиться прибыльно торговать с помощью любого индикатора, необходима каждодневная практика. При работе с краткосрочными сделками желательно, чтобы колебания кривой осциллятора носили более выраженный характер – для этого период расчета необходимо сократить. При его увеличении кривая сглаживается, а размах колебаний сокращается.
Также следует обратить внимание на такие индикаторы, как Ichimoku Kinko Hyo. Он разрабатывался на основе и для использования дневных графиков. Его эффективность по мере снижения тайм фрейма снижается. Еще более зависим от временного периода свечной анализ. На графиках Н1 и менее его применение практически невозможно.
Автор: MFX Trading Academy 16.9.2013, 8:56
Маленькие стопы - большие цели, или большие стопы - малые цели?
Как мы все знаем, торговля на рынке Форекс не обходится без рисков. Но совсем малая доля трейдеров уделяет этому аспекту достаточное внимание, как раз именно это и обуславливает их успех на рынке, в то время, как большая часть новичков теряет свои деньги. Так же важно не соотношение прибыльных и убыточных сделок на счете, а их продуктивность. К примеру: из десяти сделок у вас только две убыточные, но прибыльные принесли вам по 10 пунктов прибыли, а две убыточные по 200 пунктов убытка, конечно, такую торговлю не назовешь прибыльной. Поэтому важно не только уметь анализировать и прогнозировать рынок, но и управлять открытыми позициями исходя из подсчета соотношения прибылей к убыткам. Имея короткие стопы и дальние цели, трейдер получает более устойчивую торговую систему несмотря на то, что количество убыточных сделок будет большим, чем количество прибыльных.
На сегодняшний день существует три основных метода ограничения рисков при торговле.
1. Соотношение прибыли к рискам.
Чтобы быть успешным трейдером, ваша прибыль должна быть, как минимум, в два раза больше ваших убытков. Конечно, лучше, если соотношение прибыли и возможных убытков будет 3/1 — это наиболее оптимальный вариант. Но, естественно, не стоит подстраивать ваши ордера под это значение без явных на то причин. Эта мера критическая и применяется в случае не стабильной ситуации на рынке.
2. Сопоставление возможных убытков с размером депозита.
Неотъемлемой частью успешной торговли на Форекс является риск-менеджмент, который предполагает определение процентной части вашего депозита, что вы можете потерять после одной неудачной сделки. Многие успешные трейдеры считают оптимальным двухпроцентный риск.
3. Уменьшение числа сделок при высокой волатильности рынка.
Мы знаем уже, что в момент выхода важных новостей рынок может вести себя хаотично. Новость может быть положительной, а цена может пойти совсем не в ту сторону, что вы хотели. В такие периоды лучше не торговать или торговать очень осторожно. Новости выходят по расписанию, поэтому лучше решать заранее, вести торговлю в этот день или нет, составив план своих действий.
Автор: MFX Trading Academy 17.9.2013, 7:16
Фиксированный риск на позицию
Метод состоит в том, что при каждом входе в рынок объем позиции (лот) остается неизменным. То есть, перед заключением сделки трейдер оценивает свой риск в фиксированной сумме и в соответствии с этой суммой устанавливается размер лота.
Фиксированный лот используется:
— В процессе тестирования торговой системы.
— Во время учебы начинающими трейдерами.
— Для «комфортной» торговли.
Особенности метода:
— Необоснованное увеличение лота повышает риск потери депозита.
— Чрезмерное уменьшение лота ведет к «замораживанию» депозита.
Несмотря на простоту этого метода, у него есть свои недостатки. Хотя этот метод может быть эффективным для увеличения прибыльности торговли, часто это не самый эффективный способ контроля размеров риска. Существенным недостатком является отсутствие связи с изменением размера депозита. Например, при увеличении счета в два раза риск достигнет 4%, тем самым уменьшая относительную прибыльность системы. В результате этого трейдер получит меньше прибыли. При уменьшении счета в два раза риск также составит 4% несмотря на то, что объем средств уменьшился, и будет представлять серьезную опасность.
К использованию этого метода управления капиталом следует подойти особенно ответственно, заранее обдумав риски, размер депозита и проверив статистические данные системы.
Автор: MFX Trading Academy 18.9.2013, 8:28
Риск фиксированной процентной частью депозита
Этот метод также известен как процентный стоп, поскольку он использует заранее заданную часть счета, например, 2%, которой трейдер готов рискнуть, открывая позицию.
Процент риска может быть самым разным у разных трейдеров. Наиболее агрессивные трейдеры рискуют и до 10% своего счета, в то время как другие, как правило, рискуют менее чем 2% на сделку.
Иногда этот метод применяют неправильно. Как только процент риска определен, трейдер использует какой-то один размер позиции для определения того, как далеко он может установить свой стоп от уровня входа. Казалось бы, логично. Но в таком случае его стоп не учитывает рыночную ситуацию и попадает сплошь и рядом на опасные уровни, после чего получаются необозримые серии убытков и потеря денег.
Вы всегда должны устанавливать стоп в соответствии с ситуацией на рынке по правилам вашей торговой системы, а не в зависимости от того, сколько вы готовы потерять. А уже потом, исходя из этого, вычислять размер позиции (лота). Тем самым вы уменьшите вероятность получения стопа и убытки в торговле будут только, как говорят, системными. А с таковыми проще бороться, потому что их появление поддается анализу.
Эта методика также позволяет трейдерам увеличить или уменьшить риск, по мере роста или сокращения счета. В случае убытков размер сделки будет медленно уменьшаться, что автоматически защитит трейдеров от разорения после длинной серии убытков.
Автор: MFX Trading Academy 19.9.2013, 7:40
Метод Мартингейла. Что хорошего?
Метод Мартингейла часто называют «беспроигрышным» методом торговли на Форекс.
Есть две формы метода Мартингейла — простая и сложная. Простая форма подразумевает удвоение позиции каждый раз после получения убытка. Например, если первоначальный лот был равен 1 и трейдер понес убыток, то следующая позиция должны быть объемом в 2 лота. Если и на этот раз он оказался в проигрыше, то следующую позицию он открывает четырьмя лотами. И так далее. Таким образом, любой следующий за проигрышем выигрыш должен компенсировать весь проигрыш за одну единственную сделку. Цель понятна – вернуть убытки разом и побыстрее. Но если в казино такой метод игры еще может быть успешно использован при определенных условиях, то на валютном рынке Форекс, нет способа быстрее и надежнее спустить свой личный депозит, чем «метод Мартингейла». Даже и в казино эффективность метода Мартингейла очень сомнительна.
Однако здесь совершенно не учитывается сопоставление рисков и конечного результата.
В сложном методе Мартингейла трейдер увеличивает ставку после проигрыша лишь на 40%, снижая некоторым образом вероятность риска. Сложный метод Мартингейла основывается на том, что не одна, а несколько удачных сделок возвращают потери.
Бытует мнение, что метод Мартингейла призван существенно понизить риск разорения. На самом деле, это далеко не так. Используя метод Мартингейла никак нельзя попадать в серии убыточных сделок, а кто это может гарантировать? Так почему же, несмотря на это? метод Мартингейла так популярен на рынке? Одна из главных причин заключается в том, что цена не может бесконечно долго находиться в одном и том же диапазоне и обязательно рано или поздно будет выход из этого диапазона. Расчет на то, что серия неудачных входов на ложных пробитиях все-таки закончится и будет получена большая прибыль. Здесь становятся важными правильные действия в масштабе какой-то серии сделок. И только абсолютно дисциплинированным трейдерам это по силам.
Автор: MFX Trading Academy 20.9.2013, 7:06
Важность управления рисками
Каждый трейдер вне зависимости от того, на каком рынке он работает и какие торговые стратегии применяет, должен четко осознавать, что без четкой системы управления капиталом он рано или поздно потеряет свои средства. Главное в профессии трейдера — сохранение и приумножение средств на счете, а без четкой системы мани-менеджмента и оценки возможных рисков это практически невыполнимые задачи. Множество начинающих трейдеров расценивают торговлю как азартную игру, отсюда столько негативных отзывов о работе на Форекс. Ведь если торговать по такой схеме, рано или поздно происходит то же самое, что происходит с игроками в казино — полное разорение. Поэтому если вы хотите получать прибыль от торговли на валютном рынке, вам следует рассматривать Форекс как серьезную работу или бизнес. Поскольку каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток.
Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет начинающему или опытному трейдеру продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки. Чем дольше вы «живете» в рынке, тем у вас больший шанс вырастить достойный капитал.
Автор: MFX Trading Academy 23.9.2013, 9:14
Страх. Чего боимся?
Приходилось ли вам когда-нибудь испытывать сомнения при открытии сделки? Бывали ли у вас терзания по поводу того, сейчас брать сделку или подождать? Думали ли вы над тем, что вы можете быть не правы, что вы можете потерять деньги, и это мешало открыть вам сделку? Всё это - проявления страха. Эффективная работа возможна только тогда, когда трейдер научится справляться со страхом. Можно ли полностью избавиться от эмоций? Конечно, нет! Избавиться от природных инстинктов невозможно, но научиться контролировать проявления страха при торговле на Форекс вполне возможно. Важно просто следить, чтобы страх не мешал принятию решений.
Интересно, что страх - это самая примитивная эмоция. В принципе, мозг не классифицирует страх, страх - это угроза для жизни. Любая угроза активирует функцию страха, а дальше все идет по тысячелетиями накатанному сценарию. Мозг перестает логический думать и нашим организмом овладевают химические реакции. Получается, что нам нужно опередить момент проявления страха и не дать ему овладеть нашим мышлением. Например, для того, чтобы войти в спокойное состояние ума, достаточно лишь начать глубоко дышать.
У каждого трейдера есть свой денежный порог, выше которого ему не комфортно торговать. У кого-то это несколько тысяч долларов, у кого-то десятки тысяч, а у других - несколько миллионов. Это называется страх перед большими суммами. Кто-то может в себе это перебороть и расширить свои горизонты, кто-то не может и торгует на своем комфортном уровне, а кто-то вообще не сможет начать торговать на реальные деньги.
Вообще, секрет торговли на реальных деньгах - это уверенность в своей стратегии торговли. Если вы уверены в своей торговой системе, то легко сможете преодолеть все страхи и торговать на реале. Постепенно раздвигайте рамки своего уровня комфорта, и у вас всё обязательно получится!
Автор: MFX Trading Academy 24.9.2013, 6:25
Жадность? Нет, я не такой…
Что такое жадность? Это очевидное нежелание отпускать от себя что-либо, пробегающую антилопу, конфету или деньги. Деньги являются самым распространенным объектом жадности. Если в других сферах профессиональной деятельности это не так заметно, то на Форекс, где деньги - основной объект приложения сил трейдера, жадность становится огромной проблемой.
На Форекс жадность многогранна и многолика. Например, трейдер постоянно хочет быть в сделке, больше заработать, не упустить прибыль. Игнорирование правил управления рисками - это тоже жадность. Когда ваша сделка уже находится в рынке, жадность тоже проявляет себя. Но действительно ли жадность такое негативное и ненужное явление? На самом деле, в природе все сбалансировано и если существует жадность, значит, она нужна и у нее есть определенная функция. Жадность позволила первобытному человеку выжить и развить свои навыки, и поэтому осталась с человеком навсегда.
С детства нас учат делиться и быть добрыми, жадность высмеивают и всячески осуждают.
Очень многие из нас считают себя не жадными людьми. И по жизни это, действительно, так. В житейских ситуациях мы вполне просто можем отказаться и от антилопы, и от конфеты, и от некоторой суммы денег. На валютном рынке все иначе.
Предположим, позиция в прибыли, и вы хотите поскорее закрыть позицию. Но жадность хочет получить больше, а не меньше. Разве жадность позволит вам закрыть сделку с маленькой прибылью, когда вы уверены, что эта сделка может принести еще 100 пунктов? Конечно, нет! Наоборот, жадность не позволит вам взять меньше, чем вы можете, только глупость будет толкать вас на такой поступок.
То же самое можно сказать и о других примерах: именно жадность не позволит открыть большую позицию, так как можно потерять все. И в то же время жадность не дает трейдеру поставить разумный стоп дальше от цены. В том, что вы не хотите отдавать или терять свои деньги, нет ничего плохого. Вами должно руководить желание заработать, иначе все просто теряет смысл. Но вы должно четко знать моменты, когда решения принимаются разумом, а когда - страхом и жадностью. Будьте жадными, но ни в коем случае не будьте глупыми.
Автор: MFX Trading Academy 25.9.2013, 6:31
Надежда. Оказывается, это враг
Одной из причин, по которым трейдеры занимаются валютной торговлей на Форекс, является надежда на получение прибыли. В этом заключается смысл любого бизнеса. Однако, если надежда превалирует над расчетом, вы рискуете переоценить собственные возможности при анализе ситуации. Надежда, считает Эрик Найман, должна находиться в подчиненном отношении к трезвому расчету. Большие безосновательные надежды приводят начинающих трейдеров к разорению.
Когда наши убытки увеличиваются, пустые надежды подсказывают нам далеко не лучшие решения, например, изменить стратегию. Надеясь, что он все-таки находится в тренде, на самом деле трейдер просто желает хотя бы покрыть свои убытки, не то чтобы заработать. Надежда на разворот, когда позиция висит в минусе — это чувство знакомо поголовно всем трейдерам. Решение вопроса — закрыть убыточную позицию или оставить все как есть, по большей части будет зависеть от того, насколько сильно разум трейдера контролирует его желания. Важно не позволять надежде вмешиваться в принятие решений, включая и решения о пересмотре торговых правил.
Таким образом, главной ошибкой начинающих трейдеров является излишняя эмоциональность во время заключения сделок. Страх, жадность и пустые надежды ведут только к убыткам. Поэтому нужно сменить страх на осторожность, пустые надежды на обоснованные, а жадность сделать своим лучшим стимулом.
Автор: MFX Trading Academy 26.9.2013, 7:25
Ненависть, или "Кто виноват?.."
Трейдеры, которые не ладят сами с собой, часто пытаются найти объяснение своим проблемам в их окружении и внешних обстоятельствах. Их неудача – это заговор маркетмейкеров, козни брокера, «неправильное» поведение цен, плохой терминал, невыгодная валютная пара, скверный индикатор и далее по всему списку. Проклятия в адрес Евро, Доллара, КSI и многих прочих часто слышатся с рабочего места такого трейдера. Ненависть вспыхивает внезапно. В этот момент трейдер абсолютно слеп и не может вести анализ и принимать решения. Импульсивные действия заводят его еще дальше в дремучую чащу ошибок. А депозит тем временем тает, наворачивается снежный ком.
Полоса ошибок порождает еще одно опасное психологическое состояние трейдера – усталость, эмоциональную угнетенность от непрестанной борьбы. И тут же, как бы автоматически, мозг находит виновных на стороне, вплоть до порождения ненависти ко всему Форексу. Если вас преследуют убытки, не пытайтесь вернуть все в одной сделке. Вы можете захотеть увеличить размер позиции, или слишком долго оставаться в прибыльной позиции. На самом деле, вам нужно делать все наоборот. Необходимо уменьшить размер позиции, чтобы не рисковать, до тех пор, пока все не вернется на свои места.
Важно понять и принять одну простую вещь – в ваших убытках нет виновных, кроме вас самих. Бывают ситуации, когда и вины трейдера нет, но это не значит, что виновен RSI или Швейцарский франк. Если получилась такая ситуации в рынке, которую объективно ваша торговая система никак не могла предусмотреть, нельзя давать волю чувствам и допускать вспышки ненависти. Помните – в эти моменты вы слепы. И если не можете справиться с эмоциями – лучше выключить терминал до завтрашнего дня.
Автор: MFX Trading Academy 27.9.2013, 6:57
Ошибки трейдера
Если вы чувствуете, что вас начинают одолевать эмоции, закройте сделку, выключите компьютер и уйдите. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Как только тень эмоций падает на вашу торговлю, вы обречены. Не нужно усложнять торговлю, возьмите один сетап, протестируйте его на истории, затем на демо-счете, и когда вы почувствуете, что хорошо знаете его, что вы уверены в нем, откройте небольшой реал и торгуйте только этот сетап. Если у вас получается зарабатывать в течение нескольких месяцев, то значит, можно подумать о том, чтобы увеличить депозит. Многие же начинающие трейдеры, не сумев зафиксировать воздействие эмоций, поступают ровно наоборот, усложняя свои еще толком не обкатанные системы и устраивая кашу из нескольких чужим систем.
Большая беда состоит не в том, что трейдер совершает ошибки, а в том, что он либо не видит ошибки, либо неверно определяет их причину. В числе возможных причин обязательно надо рассматривать поведение и состояние трейдера в моменты принятия решений. Когда вы торгуете, вы должны быть сосредоточены и спокойны. Если что-то раздражает вас, то надо либо устранить причину, либо отложить торговлю.
Все мы в жизни совершаем ошибки, но так как мы трейдеры, мы должны выработать правильное отношение к своим ошибкам, и, в частности, не искать виновных вокруг себя.
В моменты эмоциональной неустойчивости не стоит сразу бежать к психоаналитику, психотерапевту, а тем белее к псевдо-консультанту. Взрослый самосознательный человек, а тем более трейдер, должен контролировать себя сам. Обучаясь трейдингу, одновременно следует учиться самоконтролю и управлению собой. Без этого дальнейшего пути не будет.
Автор: MFX Trading Academy 30.9.2013, 8:25
Стили торговли
Стиль торговли в подавляющем большинстве случаев соответствует трейдеру, его характеру, психологическим особенностям. Так же, как различают несколько типов человеческих характеров, можно назвать и несколько основных стилей торговли: скальпирование, внутри-дневная торговля, торговля на колебаниях (свинговая) и позиционная торговля. На стиль также влияет и рынок, на котором торгует трейдер, и условия работы. Определение собственного стиля торговли принципиально для вашей успешной работы в будущем. Подобно торговле без торгового плана, вы будете безрезультатно перескакивать с одного стиля на другой, если не выберете один определенный.
Не страшно, что популярные и разрекламированные стратегии, такие как, например, скальпинг, могут вам не подойти. Не всем дано выдержать напряженный темп скальпирования, так же, как не всем подходит спокойный и вдумчивый подход «покупай и держи» или торговля на новостях.
Многие считают, что скальпирование – это тоже внутридневная торговля. В некоторой степени это так и есть, различаются только временные масштабы. Но напряженность и скорость принятия решений различаются значительно. Трейдеры, практикующие скальпирование, обычно совершают сделки длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, в то время как внутри-дневной трейдер может удерживать позицию от нескольких минут до нескольких часов. При торговле на колебаниях торговые позиции обычно удерживаются в течение нескольких дней, а позиционные трейдеры могут держать сделки открытыми в течение нескольких недель, а то и месяцев. Осознание собственного стиля торговли подразумевает также выбор масштаба времени, на котором для вас комфортно вести торговлю. А психологический комфорт при подготовке сделок напрямую влияет на их результат.
Помните: в торговле главное — не присоединиться к большинству, которое считает некий стиль «наиболее прибыльным», а найти нишу для себя. Поэтому экспериментируйте, пробуйте и выбирайте.
Автор: MFX Trading Academy 1.10.2013, 8:29
Сколько времени занимает торговля?
Вопрос не самый сложный и важный, но он может "встать ребром" у тех, кто решил приобщиться к торговле на валютном рынке. Упрощенно говоря, торговля на Форекс отнимает ровно столько времени, сколько вы готовы его выделить. Фактически необходимое время зависит от трех основных факторов: торговой стратегии или стиля, начального капитала и уровня подготовки трейдера.
Если вы торгуете по краткосрочным стратегиям типа скальпинга, то ваша прибыль будет напрямую связана со временем, проведенным у терминала. По сути, это самая затратная по времени стратегия, на ее реализацию требуется несколько часов ежедневно. При удержании сделок по несколько дней и нечастых входах, потребуется час-другой на анализ графиков и по несколько минут каждый день для контроля. Еще меньше времени займет торговля на отложенных ордерах – провел анализ рынка, определил места установки ордеров и ты свободен: позиция откроется самостоятельно и закроется по ордеру тейк профит или стоп лосс.
Чем больше вы имеете средств для валютной торговли, тем реже вы можете входить в рынок. Открыв сделку объемом в 1 лот и заработав всего 10 пунктов, что будет соответствовать 100 долларам США, уже можно отдыхать. Но для торговли такими объемами без особо риска требуется сумма не менее 5-10 тысяч долларов. Имея всего пару сотен долларов, вы будете вынуждены использовать большое кредитное плечо, которое не позволит вам заключать долгосрочные сделки, а значит, привяжет к торговому терминалу.
Первые месяцы основное время займет обучение торговым методам и премудростям рынка, разработка и тестирование стратегии. На эти дела надо выделить достаточное время, работа должна быть планомерной и регулярной. В затратах времени не последнее место занимает чисто психологический аспект. Большинство трейдеров отслеживают отрытую сделку, даже тогда, когда этого не требуется. А не требуется это в подавляющем большинстве случаев. Вместо гипнотизирования монитора с графиком гораздо более полезно читать литературу о рынках и трейдинге.
Автор: MFX Trading Academy 2.10.2013, 6:52
Трейдинг и интуиция
Когда речь заходит об интуиции в торговле, то единого мнения о ее роли не наблюдается. Одни утверждают, что без интуиции вообще невозможно торговать, другие же горячо отстаивают точку зрения, что интуиции не место в трейдинге.
Интуиция вещь очень интересная. Психологи дают такое определение: чутьё, проницательность, непосредственное постижение истины без логического обоснования, обоснованное на воображении и предшествующем опыте.
Ключевое слово здесь для нас – предшествующий опыт. Когда трейдер со стажем торговли один месяц говорит, что открывает позиции по интуиции, следует понимать, что он торгует «от фонаря», основываясь на воображении. Прислушиваться к внутреннему голосу, если вы только начинаете торговать и еще не отшлифовали свою торговую систему — гиблое дело. Еще хуже, если «шестое чувство» вмешивается, когда у вас уже есть четкие правила на вход и выход. Вы начнете подвергать сомнению каждый сигнал системы и в итоге ничего хорошего из этого не выйдет – можете потерять уверенность в своей ТС, которая на самом деле хороша.
Однако со временем, по мере накопления опыта, подсказки интуиции становятся более ценными. И трейдер с большим стажем уже вполне может сказать — я доверяю интуиции, торгую на чистом графике, без всяких индикаторов. Дело в том, что определение и исполнение сигналов системы переходит на подсознательный уровень и все механические действия при этом производятся как бы автоматически.
Поэтому и получается, что интуицией можно и нужно пользоваться, но после того, как вы наберетесь опыта. Полагаться в первые месяцы торговли на Форекс на интуицию — значит расходовать деньги по воле ветра.
Автор: MFX Trading Academy 3.10.2013, 5:54
Умение проигрывать
Когда мы переживаем полосу неудач, мы становимся пессимистами. На самом деле, трейдер должен переживать из-за убытка, только если он торговал против тренда или нарушил правила своей торговой системы. Профессионалы используют отличный подход к убыткам, они говорят: «Ну и что, не большая беда!». Нет причины казнить себя, если вы получили убыток, но при этом сделали все правильно, были дисциплинированны и не делали глупостей. Но с другой стороны, нет причин, чтобы любить убытки или относиться к ним безразлично. Ваша реакция на убытки является отражением того, каким образом вы получили эти потери, насколько точно были исполнены правила торговой системы. Полоса убытков - это сигнал, что где-то трейдер поступает неправильно, во всяком случае, это сигнал, что надо отойти на время от рынка. Проанализируйте убыточные сделки и забудьте про них.
Если вы впадаете в пессимизм, то вы попадаете в ловушку прошлого, ваше настоящее разрушается и исчезает будущее. Одна неудача при неконтролируемом пессимизме может привести к разрушительной полосе. Трейдер будет сам разрушать свою торговлю и уменьшать счет. Потери представляют собой неотъемлемую часть торговли, и одним из главных отличий преуспевающих трейдеров от остальных заключается не в том, как много у них потерь, а в том, как они справляются с этими потерями. Умение проигрывать является залогом того, чтобы в долгосрочной перспективе быть победителем. Чем спокойнее вы будете переносить неудачи, тем более прибыльной станет ваша торговля.
Автор: MFX Trading Academy 4.10.2013, 6:24
Стоит ли доверять торговым сигналам?
После первых неудач на Форекс начинающий трейдер в какой-то момент может пойти по пути наименьшего сопротивления, что от природы присуще человеку. Чаще всего этот путь приводит его к работе по чужим «торговым сигналам», не суть - платным или бесплатным. Бывает и так, что некоторое время получается торговать таким образом с прибылью. Но если бы все было так легко и просто! Без собственного торгового опыта это может привести к краху. Из-за высокого спроса на сигналы развелось очень много интернет-мошенников и заманчивых рекламных баннеров вроде «прибыль от 1000 пунктов в месяц при использовании именно нашего сигнала». Почему 1000? Как это валютная пара из месяца в месяц ходит ровно на 1000 пунктов? На этот и другие логичные вопросы эти благотворители не смогут дать ответа. Лучше пропустить мимо ушей такие предложения, чем испытывать их достоверность на собственном депозите.
Есть другая категория людей, которые продают сигналы. Обычно это трейдеры, которые имеют свою обкатанную стратегию работы, торгуют достаточно долго и прибыльно. Зачем такому трейдеру продавать сигналы? Возможно, ему нужен больший депозит, а он, как известно, с неба не падает. И параллельно со своей торговлей трейдер помогает и другим, не бескорыстно, конечно. Это одно из возможных объяснений. Такие сигналы могут внушать некоторое доверие. И все же не следует целиком и полностью им следовать. Торговые сигналы могут быть лишь помощниками в ежедневной работе. Решение об открытии или закрытии позиции трейдер должен принимать самостоятельно, учитывая совокупность всех рыночных факторов.
Конечно, пользоваться или не пользоваться торговыми сигналами - решать вам. Если вы все-таки решите, что самостоятельную торговлю на Форекс вам не осилить, то очень тщательно выбирайте торговые сигналы. Лучше всего, если это будет трейдер, у которого есть четкая и простая стратегия работы на Форекс, и он торгует по ней не меньше года.
Средств и способов торговли так много, что каждый выделяет что-то свое, главное - необходимо определиться, как вы будете отфильтровывать нужную вам информацию.
Автор: MFX Trading Academy 7.10.2013, 10:21
Самый важный период
Если и есть самый важный период времени в вашей карьере на валютном рынке, так это первый месяц торговли. Самый важный период - это время подготовки прежде, чем вы начнете торговать. В течение этих месяцев вы должны тратить достаточно времени на изучение рынка, понимание аналитики, а также разработку стратегии, которая затем будет работать на вас. После того, как вы почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы начать торговать, и у вас уже будет некоторый опыт торговли на демо-счете, вы можете начать торговлю на реальном счете. Однако надо понимать, что вы, скорее всего, не станете очень богатым человеком быстро.
Ваша цель в первый месяц торговли должна быть очень простая – остаться на плаву, научиться выживать в сложных рыночных ситуациях и выходить из просадок. Даже простое сохранение средств первого торгового счета на стартовом уровне следует считать не провалом, а первой настоящей удачей, которая заложит фундамент вашего будущего благополучия. Да, вы можете мечтать о том, чтобы сделать миллионы, в этом нет ничего дурного, но с практической точки зрения, если после месяца торговли у вас есть средства на счете у брокера и вы его не «слили», вы уже преуспели, чего многие другие новички трейдинга сделать не смогли.
Никогда не смотрите на результаты других трейдеров: они могут быть случайными, фальшивыми или выборочными. Как не бывает одинаковых людей, так нет и одинаковых трейдеров. Все знаменитые и преуспевающие трейдеры очень непохожи друг на друга. На рынках нет "гладких дорог" для всех, у каждого своя "тропинка". Смотрите только на возможности, предоставляемые рынком, и старайтесь использовать их. А если не получается, то разберитесь, почему это так. И пробуйте снова, устранив препятствия.
Относитесь к Форексу серьезно, это ваша жизнь. Не думайте о Форекс, как вы могли бы подумать о казино. Это не отдых, это ваша карьера.
Автор: MFX Trading Academy 8.10.2013, 7:19
Время работы на демо счете
Демо счет - это хорошая возможность не только освоить функционал терминала, но и попрактиковаться. Демо счет помогает понять, как движется цена. Однако есть существенное отличие от торговли на реальные деньги. При работе на таком счете тоже возникает чувство жадности, азарт, но здесь никогда не будет чувства страха. Если на демо счете начинаются убытки, всегда можно открыть новый счет и начать все сначала. Вот и получается, что демо счет не может научить вас, как справиться со страхом, а страх не позволит вам вовремя закрыть сделку и принять другие торговые решения. Это и есть самый большой недостаток демо торговли.
Открывая демо счет на 50 000$ и зарабатывая 1000$ на небольшом движении, чувствуешь себя хорошо, а потом переходишь на микро или мини, и хочется получить не 20 центов, а хотя бы 20$. Начинаешь рисковать, увеличивать размер позиции, - все это приводит к неудаче. Вы потеряли реальные деньги! Открывать демо надо на сумму, сопоставимую с вашим будущим реальным счетом.
Демо счет - это отличный старт в торговле на Форекс, но он не дает гарантию, что вы будете успешно торговать на реальном счету. Движения рынка определяются психологией толпы, и часто цена делает то, что как бы противоречит фундаментальному или техническому анализу. Самым важным в торговле реальными деньгами будет ваше умение держать при этом свои эмоции под контролем.
На демо счете сложно быть честным с собой. Поэтому нет никакого смысла сидеть на демо месяцами. Один начинающий трейдер торговал на демо 5 лет и все никак не решался перейти на реал. Человек потерял столько времени практически даром, дальнейший его путь на валютном рынке так и остался скрыт во мраке.
После того, как вы протестировали свою тактику торговли, надо переходить на реал, хотя бы небольшой. С этого момента и начнется ваша реальная учеба.
Автор: MFX Trading Academy 9.10.2013, 8:55
Ловушки рынка
Есть много возможностей, чтобы делать деньги на валютном рынке, но деньги не зарабатываются легко. Начинающий трейдер это любимая жертва ловушек Форекс. Их нужно очень хорошо знать, чтобы не попадать. Ловушка становится ловушкой, только когда вы попадаете в нее. И большую часть этих капканов трейдеры создают себе сами.
Самое главное, что нужно иметь, чтобы не попасть в ловушки, это – дисциплину. Нельзя позволить себе расслабляться, вам может везти до поры до времени, но наступит момент, когда все будет против вас, и вы будете падать все глубже и глубже, пока не потеряете все деньги. Всегда используйте стоп-лосс приказы. Самая большая ошибка, которая является следствием отсутствия дисциплины, это попытка «поймать» цену. Нужно закрывать убыточные сделки и забывать про них. Это должно стать железным правилом! Погоня за рынком это классическая ловушка Форекс, вы не можете признать, что были неправы и, находясь в этом капкане, совершаете новые ошибки. А нужно просто отгрызть себе ногу, как это делают волки, спасая свою жизнь. Трейдер должен спасать свой депозит, иначе ему нечем будет торговать.
Еще одна психологическая ловушка, довольно распространенная среди неопытных трейдеров. Это популярный метод «уменьшения» потерь от убыточной сделки, который называется «усреднение». Например, если ранее была открыта позиция на покупку валютной пары, а затем цена начала падать, предлагается увеличить позицию, купив пару по снизившейся цене. В результате средняя цена по совокупной позиции оказывается меньше чем цена первоначальной сделки. Психологически очень удобный метод, позволяющий снизить «боль» от убытков одним движением. На самом деле, вместо одной убыточной позиции, которую необходимо уже решительно закрыть, получаем еще и вторую, открытую на падающем рынке (т.е. против движения, что само по себе весьма рискованно). Единственной причиной открытия дополнительной позиции является тот факт, что ранее мы имели глупость ошибиться со входом. Убытки последовательно возрастают, но метод на удивление имеет своих сторонников. То есть, ловушка эта чисто психологическая, трейдер ее создал, трейдер в нее и попал.
Автор: MFX Trading Academy 21.10.2013, 7:17
Ошибка, которую допускают даже опытные трейдеры
Первой и самой распространенной ошибкой является желание быстро разбогатеть. И аналогично – трата денег до того, как вы их заработали. Как только какая-то конкретная сумма (вещь) становится ближайшей целью трейдера – всё, он пропал. Такой случай описан, например, в книге о Дж. Ливерморе. И за сто лет ничего не поменялось.
Как этого избежать? Здесь работает золотое правило: пока сделка не закрыта, она ни прибыльная, ни убыточная. Результат анализировать следует только после закрытия сделки. Цифры в графе профит у открытой сделки – это не деньги. Очень важно при этом не впадать в эйфорию от выигрыша. Известная картина: цена идет в нужном направлении, а потом резко разворачивается и запланированная прибыль начинает таять на глазах. В этот момент нельзя впадать в ступор, нужно действовать в строгом соответствии с правилами вашей торговой системы, и если они позволяют так действовать в данной ситуации, то закрыть сделку.
Имея в уме задачу заработать определенное количество денег, а еще хуже – к определенному сроку, вы на самом деле не торгуете, а пытаетесь повлиять на события, на которые вы повлиять не в состоянии. Вы не можете заставить рынок двигаться в ту сторону, куда требуется именно вам. Нужны деньги – лучше снимите часть денег с депозита. Планируйте покупки только по итогам работы за месяц или квартал, когда прибыль уже достаточна для снятия. Ваша система должна давать возможность работать на части депозита; если система не позволяет так делать, то в ней наверняка завышены риски. Ни одна прибыль не стоит того, чтоб завышать ради неё риски. Именно по этой причине в 99% случаев трейдеры теряют свои деньги.
Автор: MFX Trading Academy 22.10.2013, 9:23
Чрезмерная торговля и недокапитализация
Частое открытие позиций с жесткими стопами и маленькими профитами и желание «просто» делать сотню долларов в день, где только можно, – это и есть переторговля.
Ошибочным является мнение, что делать кучу сделок в день с маленьким профитом — это хорошая стратегия. Все обстоит иначе.
Нельзя определить в денежном выражении или в количестве сделок за неделю, месяц или год, что будет нормальной торговлей, а что – чрезмерной. Во многом это зависит от вашего плана торговли. Но вполне определенно, что чрезмерная торговля подвергнет вас излишнему риску и опасности, а также обойдется вам в ненужные комиссионные. Вы должны согласиться, что не можете участвовать в каждом движении рынка. Успешный трейдер не появляется ежедневно в торговом зале, он тщательно выбирает моменты для торговли. Концентрируйтесь на трендах, а не на внутридневных колебаниях, которые лучше оставить профессионалам. Успешный трейдер, рассудительно выбирающий свои шаги, может быть прав менее, чем в половине сделок, но именно они приносят ему стабильную прибыль.
Чрезмерной торговлей также является то, когда вы, в надежде увеличить прибыль, открываете слишком большую позицию с множеством лотов. И далее открывается сопутствующая проблема начинающих трейдеров – малая капитализация. Деньги обычно заканчиваются раньше, чем трейдер научится торговать. Так происходит со многими.
Многие начинающие трейдеры понимают, что занятие трейдингом достаточно опасно, но они не способны адекватно воспринимать и оценивать риск. Как результат – неправильные действия приводят к необратимым последствиям. Поэтому нужно иметь достаточно денег, чтобы быть уверенным, что вы сможете принимать гибкие решения во время торговли. Сколько конкретно – это поможет вам узнать планирование вашей деятельности как трейдера и тестирование торговой системы, о чем уже не раз говорилось ранее.
Автор: MFX Trading Academy 23.10.2013, 6:39
«Пересиживание» убытков
Пересиживание убытков – это когда трейдер не закрывает позицию, по которой есть убыток, и держит её в надежде, что когда-нибудь она станет прибыльной. Такая манера торговли готовит трейдеру массу неприятностей. Самая главная — это привыкание к такому методу торговли. Стоит однажды с этой тактикой избежать убытка, и закрепляется вера, что «цена всегда возвращается». Допустим, трейдер уже когда-то сталкивался с такой ситуацией, смог пересидеть убыток и закрыл сделку в плюсе. В общем итоге глубоко в подсознании он запоминает этот момент, и каждый раз при столкновении с аналогичной ситуацией делает точно так же. Скорее всего, открывая сделку, такой трейдер не знает, какой убыток он может понести и даже не задумывается об этом.
Естественно, мы вправе переждать откат в убыток в пределах нашего стопа. Но когда начинают отодвигать стоп всё дальше и дальше, в надежде, что вот «сейчас» развернется – исход один: либо громадный убыток, намного больший запланированного, либо закрытие по stop out.
Что же останавливает нас закрыть убыток сразу? Две вещи: жадность и нежелание признать свою неправоту. Никаких системных доводов, только психологические причины.
Отказ принять убыток является серьезной причиной неудач, которая губит все попытки новичков-трейдеров хорошо заработать на Форекс. Начинающие трейдеры с упрямством не желают закрывать убыточную позицию, зато сразу же при малейшем шансе закрывают прибыльную. Из-за подобного неправильного подхода они и получают отрицательный результат. Ведь небольшая прибыль неспособна покрыть большой убыток. Все очень даже очевидно и предельно просто.
Какие же методы выхода из такой ситуации? Исправить ситуацию можно всего лишь простым изменением подхода. Это значит не копить убыток, а ликвидировать его сразу, давая прибыли возможность роста. Сначала это будет очень нелегко, так как необходимо будет изменить свою реакцию на прямо противоположную. Но при положительной практике у вас всё станет обязательно получаться.
Автор: MFX Trading Academy 24.10.2013, 7:35
Почему трейдеры не могут быть дисциплинированными?
Все, кто изучал вопрос доходности начинающих частных трейдеров, приходили к заключению, что основная причина больших потерь – это отсутствие дисциплины. Самое сложное – это контролировать свои эмоции и быть дисциплинированным трейдером. Так почему же так тяжело быть дисциплинированным? Вопрос этот во многом индивидуальный, но если вы осведомлены, значит, вы вооружены, и сможете сами контролировать эти процессы.
Сиюминутные желания оказываются сильнее, чем долгосрочные перспективы. Мы избегаем дискомфорта и часто жертвуем своими долгосрочными планами ради этого.
Это – корни недисциплинированности:
Усталость, утомление или умственная перегрузка.
Они влияют на точное исполнение торговых планов – становится сложно удерживать концентрацию, когда сидишь часами перед монитором.
Отсутствие уверенности в стратегии, потому что она не была достаточно протестирована.
Вам придется переживать полосу убытков, а если вы не уверены в своей стратегии, это будет невозможно. Уверенность – это не результат позитивного мышления, она должна быть основана только на результатах тестов, анализа и опыта. Стратегия, которая не подходит вашим умениям, способностям, темпераменту. Отступление от дисциплины и плана – это подсознательные попытки найти свой стиль.
Слишком большой размер позиции для депозита.
Быть спокойным, когда много поставлено на карту, очень сложно. Такие сделки очень редко заканчиваются благополучно.
Если вы будете знать все причины, по которым возможно нарушение дисциплины, вы сможете успешно с ними справиться, а затем это войдет в привычку и вы сможете стабильно зарабатывать.
Автор: MFX Trading Academy 25.10.2013, 7:34
Кто не совершает ошибок?
Мы все совершаем ошибки в жизни, это естественно, и правильно говорят трейдеры – не делает ошибок только тот, кто не торгует.
Конечно, ошибки происходят тогда, когда вы не следуете своему плану, верный он при этом был или неверный. Кроме потери денег и переживания всех эмоций, связанных с этим, наиболее опасно то, что вы не можете держать себя под контролем, и дальше делаете ошибки, причем часто они одни и те же. Как можно постоянно наступать на одни и те же грабли? Трейдеры это делают. Вспомним Эйнштейна — глупо делать одно и тоже снова и снова, и каждый раз надеяться на другой результат. Анализ своих действий, регулярный и непредвзятый – вот что отличает успешного трейдера от неудачника. Регулярно возвращайтесь к анализу прошлого периода, вы не должны повторять свои ошибки. Пусть лучше будут новые, с ними легче будет справиться.
Ваши ошибки должны вам помогать. Они должны предотвратить возможность наделать глупостей в будущем.
Возможно ли торговать вообще без ошибок? Нет, ошибки будут, но, во-первых, они не должны приносить существенный ущерб вашему депозиту, и, во-вторых, они должны случаться все реже по мере накопления вами опыта. Цена ошибки не должна быть чрезмерной, контролируйте это.
Работа на Форекс должна научить вас еще одной важной вещи: никогда не стоит сожалеть о том, что уже случилось, на том основании, что это абсолютно бесполезно. Что случилось, то и случилось, назад во времени вернуться невозможно и прошлого не исправить, но у вас всегда есть возможность сделать вывод и двигаться по пути развития дальше.
Также вы должны справиться со страхом, который может появиться после ошибок и который будет коварно руководить вами изнутри. Не стоит винить себя – в конце концов, мы просто люди, а люди иногда совершают ошибки. Даже трейдеры. Все.
Автор: MFX Trading Academy 28.10.2013, 5:35
Общие черты и противоречия трендовых моделей
К общим чертам трендовых линий, фигур и моделей можно отнести следующие:
- сигнал появляется только при пересечении уровня resistance (сопротивления) или support (поддержки), до этого момента анализ сводится к определению возможного поведения цены внутри этих моделей;
- наиболее правильные выводы о предстоящем движении можно сделать в направлении действующего тренда;
- трендовые модели можно разделить на подтверждающие тренд и предупреждающие о развороте тренда;
- на любой, даже самый сильный сигнал желательно иметь дополнительные подтверждающие сигналы другого рода;
- бесполезно искать тренды на малых промежутках времени (это, как правило, до 5 минут). Жизнь тренда в данном случае слишком коротка и может дать столь малую прибыль, что ее сложно сравнить с возможными значительными убытками. При этом вы можете столкнуться с противоречием направления короткого тренда и направления длинного тренда. Долгосрочный тренд всегда сильнее.
Противоречия трендовых линий и моделей проявляются в:
- противоречии направления действующего тренда и прогнозируемого направления, полученного в ходе анализа (особенно опасно при развороте тренда);
- сложно оценить цену открытия при обнаружении тренда, исходя только из одной общей фигуры (в данном случае помогают линии сопротивления и поддержки);
- противоречия по выводам также могут дать трендовые линии и модели, построенные на различных промежутках времени (например, недельный тренд будет показываться «бычьим», а дневной — «медвежьим»).
Когда вы встречаетесь с любым из описанных выше противоречий, остерегайтесь совершать сделки до прояснения ситуации.
Автор: MFX Trading Academy 29.10.2013, 6:01
Срок жизни тренда и его жизненный цикл
Все тренды имеют различный срок жизни, который также еще различается и по периоду времени, за который производится анализ. Долгосрочный тренд продолжается более 1 года. Средняя продолжительность долгосрочного тренда 2 - 2.5 года. Среднесрочный длится от 3-6 месяцев до года. К краткосрочным относятся тренды сроком от 1 дня до 3 месяцев. Определить срок жизни тренда можно, воспользовавшись анализом жизненного цикла тренда. При этом очень важно точно определить длину цикла и его амплитуду.
Жизненный цикл тренда можно разделить на фазы: начало жизни, середина срока и конец тренда.
Начало жизни тренда вы можете не успеть распознать, но это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы в середину тренда, которая обычно намного прибыльнее его первой фазы. Но осторожнее открывайтесь в любую сторону, когда тренд умирает. Вы рискуете не успеть не только заработать, но и понесете значительные убытки, если не успеете среагировать на смену тренда.
В целом, при анализе трендов можно выделить следующие правила распознавания фаз жизненного цикла.
Начало цикла характеризуется увеличением количества сделок (объемов операций). В это время осцилляторы могут давать ложные сигналы. Начало тренда будет занимать около одной трети общей длины цикла.
В середине цикла начинают появляться первые признаки усталости рынка. Происходит некоторый спад активности, но это, как правило, не сопровождается возвратом к предыдущим котировкам. В середине цикла чаще бывают резкие изменения цены, чем в начале цикла. Это связано с тем, что именно в этот момент к зачинателям нового тренда начинает присоединяться огромная по количеству и по массе средств армия спекулянтов. Средняя фаза цикла завершается либо небольшим откатом, либо флэтом.
В последней фазе сумма свободных спекулятивных капиталов начинает снижаться. Это отражается на снижении количества заключаемых сделок. Резких колебаний цен (по сравнению со вторым периодом) практически не происходит. В завершение цикла на рынке возрастает нервозность, выражающаяся в резких разнонаправленных колебаниях цен и всплесках. Обычно именно так начинается подготовка к новому тренду.
Автор: MFX Trading Academy 30.10.2013, 11:23
Ускорение и замедление трендов
Темп развития трендов не является постоянным. Ускорение тренда выражается в увеличении угла наклона графика и динамики цены на бычьем тренде, или уменьшении угла наклона на медвежьем тренде. Ускорение является характеристикой сильного тренда, при появлении которого следует ожидать его продолжения. На бычьем тренде ускорение и замедление предпочтительно проверять по линии, построенной по низам цены.
На медвежьем тренде эту линию лучше строить по верхним пикам цены.
Замедление означает возможность входа тренда во флэт или даже его разворот.
Ускорение и замедление трендов является хорошим подтверждением при анализе жизненного цикла тренда. Этот вид анализа рекомендуется применять на любых временных промежутках.
Автор: MFX Trading Academy 31.10.2013, 7:28
Линии трендов и каналов
Линии сопротивления (resistance) и поддержки (support) являются фундаментом классического анализа трендов. Все трендовые линии, модели и фигуры — это, по сути, комбинации линий сопротивления и поддержки. Возникновение данных линий имеет следующее логическое объяснение.
Линия сопротивления соединяет важные максимумы цен. Она возникает в момент, когда покупатели больше либо не могут, либо не хотят покупать по более высоким ценам. Одновременно с каждым движением цены вверх нарастает сопротивление продавцов и увеличиваются продажи, что также оказывает понижательное давление на цену. Тренд как бы упирается в невидимый потолок, пробить который в настоящий момент не может. Если «быки» соберутся с силами или «медведи» ослабят свою хватку, то цена, скорее всего, пробьет установленный ранее уровень сопротивления. В противном случае неизбежно обратное движение цены (так называемый «откат»).
Линия поддержки соединяет важные минимумы цен. Возникновение и существование линий поддержки прямо противоположно линиям сопротивления. Здесь «быки» меняются местами с «медведями». Продавцы являются активными игроками на рынке, которые выталкивают цену вниз, а покупатели при этом — обороняющаяся сторона. Чем активнее будут продавцы и чем пассивнее покупатели, тем выше вероятность того, что уровень линии поддержки будет пробит и цена пойдет дальше вниз.
Необходимо знать и помнить, что проводить линии сопротивления и поддержки лучше через зоны скопления цен, а не через их максимальные выбросы на вершинах и низах. Массовое скопление цен показывает, что здесь поведение определяющего количества трейдеров меняло свое направление, а максимальные выбросы цен в таких местах свидетельствуют о паническом поведении самых слабых участников рынка, спешно закрывающих свои убыточные позиции.
Автор: MFX Trading Academy 1.11.2013, 5:58
Переход линии поддержки в линию сопротивления и наоборот
Метод анализа линий сопротивления и поддержки помогает трейдерам следить за изменением тенденции — ее разворотом или усилением. Эти уровни особенно важны для постановки защитных стоп-приказов.
Существование этих линий основывается на памяти людей. Если трейдеры помнят о том, что недавно цена оттолкнулась от какого-либо уровня поддержки и пошла вверх, то в следующий раз он с большой долей вероятности предпочтет на этом уровне производить покупку. Если же цена оттолкнулась от уровня сопротивления и пошла вниз и трейдеры об этом помнят, то, скорее всего, в следующий раз на этом уровне он будет продавать.
Очень часто бывает, что уровень цен, бывший раньше уровнем сопротивления, становится впоследствии уровнем поддержки. Не менее часты случаи и обратного изменения статуса уровня поддержки на уровень сопротивления. Объяснить это можно как психологическими причинами, так и свойствами самой цены. С точки зрения ценообразования, линии сопротивления и поддержки играют важную роль для идентификации определенных ценовых уровней, в которых участники рынка готовы совершать сделки и выход за границы которых может быть вызван только значительными изменениями в отношении участников рынка к товару. Такие изменения происходят, как правило, только под воздействием новой информации, поступившей на рынок, или же чисто психологическими причинами.
Это происходит, когда цена делает пробой поддержки, а через некоторое время возвращается к ней и отбивается уже с противоположной стороны как от сопротивления. Бывают также случаи, когда одна и та же линия одновременно является и линией поддержки и линией сопротивления.
Обычно именно в таких местах есть высокая вероятность взять хорошую прибыль.
Автор: MFX Trading Academy 4.11.2013, 14:04
Выбор индикаторов
Практически у всех новичков рано или поздно встает проблема выбора индикаторов для торговой системы. В торговых терминалах предлагается много различных индикаторов. Понятно, что всеми пользоваться вовсе не обязательно. Для успешной торговли вполне достаточно подобрать минимальный набор таких помощников. Все движения на рынке можно разделить на трендовые и коррекционные, поэтому и индикаторы выбираем, соответственно, из разных групп. Структуру торговой системы нужно ориентировать на поведение рынка, а точнее – на движение тренда. Для этого первоначально нужно понять составляющие и жизненный цикл тренда. В первую очередь, с помощью индикатора тренда с большим порядком система должна определить основной тренд. Затем, после того, как долгосрочное направление рынка было определено, следующая задача – найти среднесрочный индикатор, который даст серию сигналов внутри долгосрочного тренда. Эти сигналы могут возникать, например, при окончании коррекций основного тренда. Показания индикаторов будут разными для разных тайм фреймов. На часовом графике цена иногда может находиться в восходящем или же, наоборот, нисходящем тренде, а на дневном графике – только в боковом канале. Важная вещь, которую здесь следует помнить, состоит в том, что необходимо, чтобы действия цены подтвердили сигналы индикаторов системы.
Подобрать индикатор для торговли не составляет большого труда. Другое дело – выбрать хороший индикатор-фильтр, для отсеивания ложных сигналов во время бокового движения цены. В качестве такого фильтра зачастую используются те же индикаторы с меньшим периодом. Множество сочетаний индикаторов обеспечивает трейдеру широкий простор для экспериментов и подбора для себя наилучшего их сочетания.
Затем на основе выбранных индикаторов надо сформулировать правила открытия позиций. При этом четко определить: при каком положении индикаторов открывается позиция, при каком закрывается, где ставится стоп и цель открываемой позиции. Надо постараться сделать это как можно более четко и конкретно, так чтобы позиция открывалась при однозначном сочетании сигналов.
Автор: MFX Trading Academy 5.11.2013, 6:56
Выбор валютных пар для торговли
Ваша торговая стратегия должна учитывать, с какими инструментами она работает. Если обратиться к обычной торговле, то очевидно, что торговля автомобилями и торговля колбасами имеют различные стратегии торговли, различные способы продвижения товаров на рынок и т. п. Аналогичная ситуация и на финансовых рынках. Различные инструменты должны иметь различные стратегии торговли. Это вовсе не значит, что для каждого инструмента надо подбирать свой набор индикаторов. Но и при одном и том же наборе индикаторов, для разных инструментов необходимо иметь если и не совсем разные стратегии, но (как минимум) учитывающие характерные особенности и нюансы данного инструмента. Вам понадобится посмотреть и описать детально, как каждый из этих инструментов ведет себя на вашем ранее сформированном наборе индикаторов. Можно попробовать и описать несколько наборов индикаторов. Разница в стратегии торговли может, например, проявиться в разном времени торговли по отношению к основной торговой сессии, хотя наборы индикаторов и сигналов будут идентичны. Зачастую в процессе торговли по нескольким парам валют применяют метод разновременного открытия сразу нескольких сделок по различным парам валют. На выбор валютной пары для данной стратегии также может повлиять ее волатильность.
Если проблема состоит в разработке новой стратегии в торговле, то иногда нужно сначала выбрать пару валют, а затем разработать стратегию. Иногда выбор пары валют и разработки стратегии в торговле находятся в очень тесной взаимосвязи. Частая ошибка начинающих – торговля на большом количестве валютных пар. Однако если трейдер не разобрался с одной парой, он так же не сможет понять характер десяти пар. Каждая из них обладает своими особенностями, своими зависимостями от мирового рынка, поэтому изучение конкретной валюты должно занимать в арсенале трейдера основное место.
Автор: MFX Trading Academy 6.11.2013, 6:25
Тестирование на реальном счете
После того, как разработаны все правила стратегии и получены положительные результаты тестирования на истории и демо, надо переходить к тестированию на реальном счете.
Во время тестирования необходимо отслеживать не только кривую баланса, но и обязательно кривую Equity (Актив). Особенно это важно при долгосрочной торговле, если торговля идет по графикам от 4-часового до недельных. Это можно сделать как при помощи специальных скриптов, установленных в терминале МТ4, так и с помощью различных мониторингов, работающих в сети. Первые 3-6 месяцев работы на реальном счете и трейдер, и система находятся именно в режиме тестирования, и к этому надо быть заранее подготовленным.
Чем отличается режим тестирования от рабочего режима? Прежде всего тем, что предполагается возможная нестабильность системы. Поэтому надо изначально быть готовым к нештатным ситуациям и заранее знать, что в в таких случаях делать. Какая нестабильность может проявиться при переходе к тестированию на реальном счете? Прежде всего, это отсутствие дисциплины трейдера, нарушение правил системы торговли, несистемные открытия и закрытия позиций. При выявлении нестабильности первым делом надо полностью выйти из торговли, сделать перерыв, тщательно проанализировать ситуацию, определить причины этой нестабильности и создать условия для устранения этих причин. Только после этого можно продолжать дальнейшее тестирование. И так до тех пор, пока нестабильные ситуации перестанут возникать.
Наблюдение со стороны — это весьма желательно, т. к. очень часто начинающий трейдер легко находит оправдания своим несистемным действиям, что приводит к неверию в систему и дальнейшему отказу от нее. Независимый от результатов торговли наблюдатель может оперативно вмешаться и подсказать начинающему трейдеру его основные ошибки на этапе тестирования. Другими словами, в реал-тайм тестируется вся система, включая такой элемент торговой системы, как «трейдер, торгующий по этой системе».
Автор: MFX Trading Academy 7.11.2013, 6:59
Подключаем управление капиталом
Правила управления капиталом позволяют:
1) Спланировать свою торговлю таким образом, чтобы оставаться "на плаву" даже во время серии убыточных сделок и глубоких просадок.
2) Таким образом управлять своим депозитом, чтобы извлечь из него максимальную прибыль при соразмерных рисках.
Предположим, что вы уже определились с набором индикаторов, торгуемых валютных пар, правилами открытия и закрытия торговых позиций. То есть стратегия дает стабильную прибыль как на исторических данных, так и при тестировании на реальном счете с минимальным фиксированным объемом позиций. Следующий шаг – выработка решения о том, каким объемом и в каких случаях будут открываться позиции.
Такие правила требуют очень тщательной проработки и правильного расчета, чтобы не остаться без депозита раньше, чем появится прибыльная позиция. И в первые месяцы торговли лучше поступится получаемой прибылью, чем неоправданно увеличить риск и потерять свои деньги.
Пример самого простого способа увеличения прибыльности — это задействовать рисковый капитал максимально. То есть, если максимальная просадка при тестировании, когда риск составлял один процент от начального капитала, дает прибыль на истории около десяти процентов, то можно попробовать увеличить размер открываемых позиций в три раза — до риска в 3% от начального капитала. В этом случае размер максимальной просадки может увеличиться до 30%, но и размер ожидаемой прибыли может увеличиться с 10-15% годовых до 40-50%, что является уже очень хорошим результатом. Если просадка, рассчитанная таким образом, будет для вас значительно меньше приемлемой, то объем позиции и, следовательно, рисков можно увеличить еще, подняв выше и доходность. Очень удобно при этом пользоваться дробными лотами, чтобы выбрать самый оптимальный объем сделки.
Автор: MFX Trading Academy 8.11.2013, 7:15
Общие рекомендации по созданию торговой стратегии
Разработка торговой системы — это процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных шагов. Вся эта процедура достаточно проста, если трейдер аккуратно и пунктуально выполняет каждый шаг, уделяя должное внимание его значимости. Модели прибыльной торговли, рождающиеся в результате этого подхода, обеспечивают несомненное преимущество. Трейдер, торгующий по такой системе, обладает полным пониманием того, почему и как данная торговая модель функционирует и является успешной.
Глубокое понимание торговой модели, изначальной сути показаний индикаторов и других инструментов имеет много преимуществ. Гораздо легче совершенствовать такую систему с течением времени и следовать этой системе в неизбежные периоды ее слабости.
Без понимания теоретических основ модели придерживаться системы и улучшать ее очень трудно, а чаще просто невозможно.
Семь обязательных шагов в процессе создания системы:
1. Сформулируйте торговую стратегию.
2. Напишите ее правила в строгой, лаконичной форме.
3. Протестируйте торговую стратегию.
4. Оптимизируйте торговую стратегию.
5. Торгуйте по этой стратегии.
6. Отслеживайте эффективность трейдинга и сравнивайте ее с тестовой эффективностью.
7. Улучшайте и совершенствуйте данную торговую стратегию.
Каждый из этих шагов зависит от успешного выполнения предыдущего шага. Взаимосвязь этих действий проявляется постоянно и влияет на конечный результат. Поэтому очень важен постоянный анализ результатов на всех этапах.
Работа по оптимизации ТС никогда не может быть закончена, во всяком случае, отслеживание эффективности – это постоянный процесс, и допускать в нём пробелы опасно.
Автор: MFX Trading Academy 11.11.2013, 6:34
Семь качеств успешного трейдера
Какие качества должен культивировать в себе каждый трейдер в первую очередь? Это очень важный вопрос.
Готовность к кропотливому ежедневному труду по освоению прибыльных методов торговли. Рынок не линеен и его невозможно предсказать со стопроцентной вероятностью, поэтому необходимо понять и найти свой путь к прибыльной торговле.
Терпение и выдержка по отношению к неудачам на рынке, умение извлекать уроки из поражений.
Правильная постановка целей и приоритетов в торговле. Постоянство в целеположении приносит свои плоды, шараханье из стороны в сторону - это путь в никуда.
Самодисциплина должна быть на высоком уровне. Это относится как ежедневному рабочему расписанию ведения всех дел, так и по отношению к своим действиям на рынке. Необходимо уметь делать именно то, что необходимо.
Психологическая устойчивость. Это достаточно широкое понятие, которое переплетается с тем, что описано ранее. Трейдер должен уметь сосредотачиваться на поставленной задаче, не обращать внимания на все приятные и неприятные неожиданности.
Алчность и азарт – категорически противопоказаны трейдеру. Но он должен быть постоянно начеку, чтобы не попасться на удочку этих человеческих пороков.
Уверенность в себе и своих силах. Это как раз то, к чему стремятся начинающие трейдеры, и к чему приходит уже состоявшийся трейдер, когда торговля носит системный характер и стабильно прибыльна.
Автор: MFX Trading Academy 12.11.2013, 6:00
Трейдер и его проблемы
Ни для кого не секрет, что у трейдера бывает много проблем на пути к стабильному успеху. Кто-то пытается с этими проблемами бороться, кто-то отворачивается от них, прикладывая усилия, чтобы не замечать. Стоит ли искать и выявлять свои проблемы?
Трейдинг – это искусство принимать решения в торговле исходя из предположений и компромиссов. Здесь необходимо быть гибким в принятии решений, вовремя согласится со своими ошибками, и в то же время, в определенные моменты необходимо соблюдать жесткую дисциплину в принятии торговых решений. Для этого необходимо понимать и принимать проблемы, с которыми мы сталкиваемся.
Основные признаки, того, что у трейдера не все в порядке с его торговлей:
Необоснованные частые входы в рынок. Причиной тому может быть жадность и азарт, желание побыстрее нагрести прибыли, а так же желание отыграться.
Боязнь войти в рынок – другая крайность. Чаще всего такое состояние возникает, когда нет понимания, что происходит на рынке. Не стоит предпринимать что-либо вслепую, лучше всего спокойно, без паники разобраться и при необходимости отложить работу на завтра.
Цена пошла не туда – вовремя не зафиксировал убыток или не дал прибыли расти, слишком рано закрылся. Цена дошла до цели, но опять же – пожадничал и не стал брать прибыль. В результате цена вернулась к уровню открытия. Все эти проблемы имеют одну причину – отсутствие стратегии управления риском, а также сопутствующие ей пороки трейдера: жадность, страх перед потерями, азарт.
Очень многие начинающие трейдеры ограничивают свои стратегии только тактикой входа, полагая, что если они правильно откроют позицию, то они почти автоматически получат прибыль. Нет – все действия от входа до выхода должны быть спланированы и проработаны.
Что нам может придать уверенности в своих силах? Очевидно, это — опыт, знания, дисциплина и все нюансы своей системы, в том числе и элементы риск-менеджмента.
Автор: MFX Trading Academy 13.11.2013, 6:13
Спешить не надо, быстрее не будет
Темп жизни с каждым днем становится все стремительнее. Мы уже привыкли везде и всюду торопиться, куда-то бежать, хотим успеть очень многое. Это становится привычной нормой. Торговля на Форекс тому не исключение, с его неограниченными возможностями. Сейчас на Форекс заработать можно очень быстро, буквально в течение нескольких минут. Равно как и проиграть. Нам некогда ждать, поэтому многие поддаются этому соблазну «заработать быстро». Почему-то люди уверены, что как только они вошли в рынок, сразу же должна начать идти большая прибыль. И так постоянно - на каждой сделке мы хотим иметь только большую прибыль. Мы не хотим и не умеем ждать, и только на этом основании чрезмерно рискуем. И что же на самом деле из этого получается… Никогда ничего хорошего не получалось!
По сути, мы не хотим довольствоваться тем, что дает нам рынок и наша торговая система - мы всегда хотим больше. Либо мы забываем, что показывала наша система на тестах, а чаще просто игнорируем это, либо тестирования не было – сразу "в омут головой".
В результате мы упускаем прибыль из уже прибыльной позиции или получаем убытки, потому что рынок нас не послушался, развернулся и ушел не в нашу сторону. А рынку по большому счету все равно, что мы там себе выдумали. Или же бросаемся в другую крайность – «торгуем осторожно», берем мизерную прибыль и соглашаемся на большие убытки, когда другого выхода уже просто нет. Еще больше теряется чувство меры, когда трейдер начинает отыгрываться. В эти моменты мы настроены абсолютно бездумно и агрессивно – претендуем на очень большую прибыль и не желаем ждать… Торопимся.
Это еще одна причина неудач начинающих трейдеров – отсутствие чувства меры, нетерпеливость и неконтролируемая жадность.
Автор: MFX Trading Academy 14.11.2013, 6:51
Пришли в тупик? Выход есть
Первоначальный этап освоения прибыльной торговли у многих затягивается надолго. Здесь, кстати, трудно приходится тем, кто «варится в собственном соку», т. е. испытывает недостаток информации и общения с другими трейдерами. Бывает, что человек приходит к какому-то непонятному для него тупику, когда он знает теорию, все опробовано по несколько раз, но с получением прибыли – проблема. Чаще всего причиной являются психологические проблемы.
Психология человека устроена так, что ему легче смириться с большими убытками, чем дождаться большой прибыли. В итоге трейдер имеет мелкий профит, но часто, и большие убытки, но редко - то есть в результате имеет убыток. Есть, конечно, другие сценарии, но смысл тот же.
Возможно, вы и сами замечали, что когда на рынке возникает интересная ситуация, многие теории откладываются в сторону, забываются, и в голову быстро приходят смелые решения по взятию большой, просто огромной прибыли. Разум затуманивается от «грядущих побед» и в результате трейдер решается на проведение сделки с чрезвычайно высоким риском, но на тот момент ему кажется, что все под контролем. Но это только кажется. Результат обычно плачевный. И это может происходить несколько раз подряд, нелегко уйти от соблазна и очень трудно призвать себя работать по системе. В такой ситуации бывает тяжело поверить в то, что прибыльная торговля в принципе возможна, что она вообще существует.
Выход есть. Во-первых, остановка деятельности на реальном счете. И возврат после перерыва к тестированию. Не имеется в виду, что тестирование надо провести заново в полном объеме. Достаточно сделать две вещи – провести несколько трейдов на демо-счете, где прибыль не будет вас гипнотизировать, и просмотреть журнал сделок, который велся при тестировании торговой системы. Вы увидите, что делаете не так, и поймете, как необходимо делать правильно.
То есть выход прост – сесть ровно, сосредоточиться и успокоиться.
Автор: MFX Trading Academy 15.11.2013, 6:12
Не торгуйте свои фантазии
Бывает так, что трейдер по несколько лет перебирает различные методики в надежде отыскать «самую-самую», которая даст наибольший доход. Но такого не происходит и тогда, по причине того, что нет желания серьезно заняться изучением рынка, прибегают к услугам прогнозистов. Пользуясь какими-то обрывочными знаниями из различных методик, прогнозами своими или чужими, мы рисуем себе сценарий развития событий на рынке… Хочется быстро обогатиться, но нет времени (читай — желания) подойти к этому делу серьезно.
А реальность такова, что рынок не знает наших прогнозов, наших фантазий и поступает по-своему. Трейдер же в подобных случаях не знает намерений рынка и поэтому его прогноз переходит в область фантазии, и самое печальное - что этим он начинает руководствоваться. Даже если рынок пошел не в его сторону, фантазия его не отпускает, более того, она развивается, засасывает, и иногда придает еще больше уверенности, даже при больших убытках не дает согласиться с потерями, признать свою ошибку и зафиксировать убыток. Результат в таких случаях чаще всего неутешительный. Причем вера в прогноз бывает настолько крепкой, что трейдер пренебрегает установкой обязательных защитных стоп-лоссов.
Любой прогноз - это всего лишь предположение, а не утверждение, и поэтому использовать его надо соответствующим образом. Не стоит принимать прогноз как руководство к действию, не надо торговать, основываясь на своих собственных или чужих фантазиях. Необходимо разделить свои фантазии и реалии рынка. Всегда лучше дождаться сигнал, который должна выдать ваша торговая система, и только после этого устанавливать отложенный ордер или открывать ордер по рынку.
Зачем же нужны прогнозы, если все равно открываемся по сигналу? Противоречия здесь нет – прогноз предполагает появление сигнала в недалеком будущем или подтверждает наш сигнал, а значит, мы можем допустить, что этот сигнал более надежный, и следовательно, можно открыться большим объемом. Прогноз может повысить наш шанс на успех, но не гарантирует его.
Автор: MFX Trading Academy 18.11.2013, 8:51
Важнейший аспект торговой системы
Управление капиталом является важнейшей частью работы по созданию торговых систем. Фактически даже те книги, которые посвящены управлению капиталом, мало говорят о самом важном аспекте этой темы – определении размера позиции. В результате лишь немногие люди действительно понимают значение управления капиталом.
Управление капиталом – это та часть вашей системы трейдинга, которая отвечает на вопрос «Сколько?» на протяжении всей торговли. Вопрос «Сколько?» в сущности означает, какую величину позиции вы должны иметь в каждый конкретный момент. В процессе ответа на этот вопрос вам, возможно, придется столкнуться с решением некоторых проблем. Для некоторых из вас элементы типа контроля над риском могут показаться даже более важными, чем решение этого вопроса. Но именно этот вопрос объясняет большую часть колебаний показателя эффективности профессиональных трейдеров.
Управление размером позиции использует два исходных фактора. Это начальный уровень защиты, зависящий от вашего исходного капитала, и количество открытых одновременно позиций. В общем случае, неудача с извлечением прибыли на Форекс происходят потому, что трейдеры рискуют слишком большой суммой, выводя в рынок позиции без точно просчитанного размера. Излишний риск объясняется психологическими причинами – неспособностью понять свои шансы в данной рыночной ситуации, и даже подсознательным стремлением проиграть. С математической точки зрения убытки объясняются тем, что трейдеры рискуют слишком большой частью своего капитала. Многие люди не справляются с управлением капиталом как раз потому, что их торговый счет слишком мал. При этом математические шансы разорения очень велики, и об этом надо твердо знать. Например, убытки свыше 50% требуют для своей компенсации огромных, просто невероятных, выигрышей. В результате, когда ваш риск слишком велик и в итоге вы понесете убытки, ваши шансы отыграться будут ничтожны малы.
Автор: MFX Trading Academy 19.11.2013, 9:00
Стратегии управления размером позиций
Профессиональные игроки давно заявляют, существуют всего две основные стратегии управления размером позиции – стратегия Мартингейла и стратегия анти-Мартингейла. Стратегия Мартингейла требует увеличения ставки после каждой убыточной сделки, то есть всякий раз, когда доступный капитал уменьшается. И напротив, стратегия анти-Мартингейла заключается в увеличении размера ставки после выигрышной сделки. Если ваш риск возрастает в течение всей проигрышной серии, а это как раз и диктует стратегия Мартингейла, вы в конце концов придете к банкротству. И даже если бы ваши денежные ресурсы были бы неограниченны, постепенно вы приблизитесь к такому моменту, когда отношение риска к возможному выигрышу становится психологически невыносимым для любого человеческого существа. Эффективно работающие системы управления размером позиции призывают вас увеличивать лоты в сделке, когда она приносит прибыль.
Цель управления размером позиции состоит в том, чтобы подсказать вам, сколько контрактов (лотов) можно иметь при данном размере вашего торгового счета. Это позволяет вам определить вознаграждение и риск через определение того, какими средствами вы рискуете при данной сделке и по каждой позиции находящейся в рынке. Некоторые модели управления размером позиции уравнивают ваш риск на всех используемых рынках (валютных парах).
Некоторые трейдеры верят, что адекватно определяют размер позиции, если имеют стоп, установленный «на основе управления капиталом». При таком стопе вы выходите из позиции, когда теряете строго определенную сумму денег. Однако, на самом деле, этот вид стопа не имеет ничего общего с установкой размера позиции. Контроль над риском путем определенной заранее величины убытка – это не то же самое, что контроль над риском с помощью модели управления размером сделки. Существует несколько моделей управления размером позиции, которыми вы можете воспользоваться. Все они являются выражением стратегии анти-Мартингейла в том смысле, что размер ставки увеличивается по мере получения прибыли.
Автор: MFX Trading Academy 20.11.2013, 5:13
Один лот – на сколько долларов?
Управление размером позиции из расчета один лот на какое-то количество долларов на счете несет в себе «подводный камень». Предположим, вы открываете счет размером $20 000 и решаете открывать сделку с одним лотом на выбранной валютной паре. Впоследствии ваш счет достигает $40 000 и вы решаете перейти к торговле двумя лотами. Большинство начинающих трейдеров используют именно такую модель управления размером позиции. Эта модель проста, так как она прямо отвечает на вопрос «Сколько?». «Подводный камень» здесь заключается в том, что вы никогда не откажетесь от сделки по причине ее рискованности. Ведь в этой модели изначально не предусмотрена оценка возможных убытков ни при торговле одним лотом, ни при увеличении размера лота.
Кроме того, такая модель не позволяет вам быстро увеличить позицию, а значит, уменьшает доходность торговой системы. Когда вы покупаете один лот на $20 000 и при этом у вас на счете всего $20 000, вы должны удвоить (!) свой капитал, прежде чем сможете увеличить размер позиции. Применение такой модели на самом деле равноценно полному отсутствию управления размером позиции.
Автор: MFX Trading Academy 21.11.2013, 7:15
Уравнивание размеров позиции
Модель с уравниванием стоимостных размеров позиций применяется, как правило, при торговле одновременно несколькими валютными парами с низким маржинальным залогом. Эта модель основывается на том, что вы решаете вопрос «Сколько?» путем разделения вашего капитала на несколько равных частей. Размер каждой части определяет, какой объем позиции будет открыт на той или иной валютной паре. Применение этой модели сопровождается рядом неудобств: если ваш брокер не позволяет торговать дробными лотами, объем позиции не всегда сможет точно вписаться в размер одной из частей депозита.
Данная модель позволяет выравнивать по стоимости веса всех открытых позиций в вашем портфеле, то есть не позволит убытку на одной паре съесть капитал, предназначенный для торговли по другой паре. К недостаткам модели можно также отнести отсутствие гибкости управления размером позиции, которые будут изменяться так же медленно, как будет увеличиваться ваш счет. А в случае, когда размер счета слишком мал, применение этой модели будет практически означать отсутствие управления размером позиции.
Автор: MFX Trading Academy 22.11.2013, 6:22
Процентное выравнивание риска
Когда вы открываете позицию, вам необходимо знать, в какой точке (в случае неблагоприятного развития событий) будет необходимо выйти с рынка, чтобы обезопасить свой капитал от катастрофических убытков. Разница между ценовым уровнем открытия позиции и уровнем, на котором вы предполагаете выйти по стопу, определяется термином «риск». В торговых системах управление размером позиции работает как функция, аргументом которой как раз и является сумма риска. Модель определения размера позиции на основании процентного риска, отвечая на вопрос «Сколько?», сообщает вам точный допустимый размер открываемой позиции.
Какую именно величину риска вам следует принять на одну позицию при ее определении на основе процентного риска? Ваш суммарный риск при этом зависит от величины стопов, которые вы устанавливаете, чтобы сохранить свой капитал, и от величины математического ожидания торговой системы, которую вы используете. Например, большинство трейдеров, следующих за долговременным трендом, пользуются скользящими стопами, которые довольно велики – в несколько раз превышают средний дневной диапазон цен. Кроме того, они обычно используют системы, которые приносят прибыль в течение 40–50% времени и имеют соотношение вознаграждения к риску от 2 до 3. Если ваша система не вписывается в такие рамки, тогда вам следует определить свои собственные процентные значения риска для установки безопасного размера позиции.
Из вышеприведенных критериев можно сделать вывод, что если вы ведете трейдинг, пользуясь заемными средствами (в т. ч. используя плечо брокера), то не должны рисковать более, чем одним процентом капитала на позицию. Если вы торгуете на свои деньги, ваш риск зависит от вашего характера. Любая цифра ниже 3% прекрасно подойдет. При уровне риска более 3% вы должны отдавать себе отчет в том, насколько велика опасность, которая подстерегает вас на пути к получению прибыли.
При работе по системе, которая использует очень удаленные стопы, вам надо устанавливать гораздо меньшие уровни риска. Например, если ваши стопы ниже дневного диапазона цен, тогда следует исходить из половины названых здесь значений. С другой стороны, если ваша система имеет высокий показатель ожидания – то есть ее надежность выше 50%, а отношение прибыли к риску 3 или выше – тогда вы можете довольно безопасно рискнуть более крупным процентом вашего капитала.
Автор: MFX Trading Academy 25.11.2013, 9:07
Правила торговой игры
Управление трейдингом требует осмысления комплекса сил, воздействующих на формирование рынка. Познавайте рынок, но избегайте игры, базирующейся на знаниях. Вы должны осознать, что даже поддержка опытного специалиста не даст вам возможности приобрести навыки практической работы на рынке или увеличить свои прибыли. Истинное понимание рынка придет только лишь через собственный практический опыт работы на рынке.
Размер позиции не играет ключевой роли в том смысле, что нет разницы в исполнении трейдером своих планов и установок. Не думайте, что размер торговой позиции и чувство профессиональной ответственности растут пропорционально росту практического опыта работы на рынке. Некоторые участники рынка могут эффективно управлять активами других людей. Другие же сидят дома, в то время как валютный рынок оплачивает им ланч. Ни одна отдельная характеристика не способна раскрыть секрет успеха трейдера.
Относитесь к замечательной профессии трейдера с большим уважением. Добейтесь симбиоза дисциплинированности святоши с цепкостью бульдога при изучении каждой благоприятной возможности для сделок. При каждом своем развороте рынок пытается «одурачить» как можно больше участников торгового процесса, такова его внутренняя сущность. Не удивляйтесь, если вы внезапно станете частью толпы, чего вы постоянно пытаетесь избежать. Используйте каждую возможность для взгляда на рынок, чтобы увидеть, что же, вероятнее всего, может произойти, перед тем как следует высвободиться из пут рыночной толпы.
Пользуйтесь «длинной дорогой» знаний о рынке. Каждый изгиб рынка предлагает новую «жемчужину», ведущую к следующей активной позиции. Со временем множество полученных «ранений на поле рыночной битвы» приводит к глубокому постижению современных финансовых рынков. Повышая свое профессиональное мастерство, неофиты становятся членами престижного клуба. И чем большие возможности они чувствуют в себе, тем больше они удивляются тому, каким образом им удается «приручить зверя» и держать его под своим тотальным контролем.
Автор: MFX Trading Academy 26.11.2013, 6:58
Несколько заповедей рынка
Забудьте о новостях, помните о показателях.
Вы обладаете еще недостаточными знаниями о том, каким образом новости способны повлиять на цену, а график уже «знает» и отображает это влияние в виде показателей. Используйте промежуток времени перед выходом запланированных новостей для проведения анализа, позволяющего выявить соответствие ценового движения текущим ожиданиям. Лучший результат возможен при условии резкой дивергенции ценового графика и общих ожиданий.
То, что вы ищите, там отсутствует.
Забудьте о своем образовании, о том, что вы учили в колледжах, доверьтесь своим инстинктам. Лучшие из всех установочных наборов появляются среди рыночного шума и создают ощущение необходимости войти в рынок. Займитесь выявлением перекрестного подтверждения интересующих вас показателей. А затем переходите к активным и оперативным действиям, чтобы не упустить появившуюся благоприятную возможность.
Цена обладает памятью.
Что делала цена при достижении определенного уровня в последний раз? Велика вероятность того, что это же самое повторится опять. Тщательно наблюдайте за разворотом валютной пары к уровню, который явился поворотным пунктом для прибыли или потерь в прошлом.
Прибыль и душевные волнения стоят бок о бок.
Выделите сигнал, который пугает вас больше других. Возможно, это единственный вариант, к которому вы должны прибегнуть при входе в рынок. Не ждите комфортного состояния до самого закрытия данной торговой позиции. Если позиция и выглядит слишком привлекательной, она обязательно будет замечена остальными трейдерами, и тогда в игру вступит толпа.
Всегда оставайтесь отстраненным от рыночной толпы.
Торгуйте до или после реакции рыночной толпы, или в противовес рыночной толпе. Будьте первыми на входе и на выходе из прибыльной позиции. Берите деньги своих конкурентов до того, как они заберут их у вас. Всегда будьте готовы к внезапной атаке на толпу, которая принимает необдуманное решение, и выбрала для входа в рынок неверный момент времени. Ваш успех напрямую зависит от неудачи других участников рынка.
Автор: MFX Trading Academy 27.11.2013, 7:29
Исполнение торговой сделки
Каждый торговый день на рынке порождает прекрасные торговые модели. Тем не менее, многие опытные участники рынка теряют деньги по причине неудачного выбора валюты или неправильно определенного момента входа в рынок.
Ждите разворота рынка сразу после исполнения вашего торгового заказа.
Перед тем, как открыть торговую позицию, обеспечьте себя страховкой от потерь. Оставайтесь вне рынка, если выход из рынка вне зоны досягаемости. Ждите отката или падения цены и торгуйте в следующих, на уровень меньших, временных рамках. Никогда не бросайте монетку в фонтан в надежде на осуществление вашей мечты.
Сильная дивергенция дает сигнал на лучшие сделки. Ищите цену и время, которые периодически указывают на открытие сильных позиций. Не путайте исполнение трансакции с благоприятными возможностями. Главное — постижение поведения цены и работы рыночного механизма. Биржевые игроки с небольшим капиталом с алчностью берутся за спекулятивные сделки. В надежде получить большие прибыли, они входят в рынок без соблюдения элементарных правил торговли и без использования каких-либо торговых тактик. Время от времени судьба может преподносить таким игрокам неожиданные сюрпризы, однако легкие доходы только усиливают безрассудность их действий и способствуют быстрейшему окончательному завершению их трейдерской деятельности. Учитесь распознавать трейды с хорошим потенциалом прибыли.
Всегда находите соответствие между торговыми тактиками и рыночными условиями.
Оперативно меняйте тактику, если старая перестает работать. Рынок становится эффективным по мере того, как толпа начинает играть в вашу игру. Однако новая дверь откроется, как только закроется старая. Найдите ее и фиксируйте прибыль до того, как толпа сможет опередить вас.
Автор: MFX Trading Academy 28.11.2013, 7:13
Благоприятные условия и риск
Идеальные условия для трейдинга появляются крайне редко. Учитесь торговать, не дожидаясь идеальных условий. Размер прибыли зависит от уровня эффективности рынка. Входите в рынок, когда обнаружите для этого достаточно причин. Контролируйте риск и только потом подсчитывайте доходы. Повышенное внимание к прибыли является признаком незрелости трейдера, а вот внимание к потерям — признаком наличия практического торгового опыта. Рынок не стремится отдавать деньги тем, кто не способен их заработать.
Благоприятные условия для трейдинга «ожидают» часа своего выявления. Современный рынок постоянно требует тщательного планирования и точного исполнения торговых сделок. Дорога к успеху начинается с изучения ценовых моделей. Тестируйте эти модели в режиме реального времени в течение каждой торговой сессии и адаптируйте их к своему персональному стилю торговли. И обязательно соблюдайте строгую дисциплину в каждой фазе управления торговой позицией.
С особой тщательностью интерпретируйте ценовые графики и отбирайте лучшие из имеющихся установочных наборов, которые определяют точный момент открытия и закрытия позиции. Знание ценовых моделей помогает в управлении каждой отдельно взятой торговой позицией и в минимизации риска потерь. Умение четко выявить наметившуюся тенденцию рынка позволяет трейдерам систематизировать технику трейдинга, предотвращающую опрометчивые, безрассудные действия. Не жалейте времени на изучение этого, полного секретов и тайн, мира — только так вы получите шанс овладеть мастерством трейдинга.
Автор: MFX Trading Academy 29.11.2013, 7:40
Секреты ценовых графиков
Быки обитают выше уровня 200-дневного среднего скользящего, а медведи — ниже этого уровня. 200-дневное среднее скользящее разделяет мир Форекса на две вечно неравные составляющие. Быки и алчность пребывают выше 200-дневного среднего скользящего, а медведи и страх поселились ниже этого уровня. Продавцы поддерживают ралли до этой линии, а покупатели приходят на помощь выше данной границы.
Сильное движение скрыто за зоной застоя цены — флэта. Открывайте торговую позицию в спокойные времена, а закрывайте — в неспокойные. Не рассчитывайте получать от толпы сигналы на вход в рынок. Обычно для трендов с легкими прибылями сигналы поступают слишком поздно. Открывайте новые торговые позиции в зоне узких диапазонов ценовых баров на уровнях поддержки или сопротивления, если, конечно, это возможно.
Большой торговый объем «убивает» тенденцию. Вспышка торгового объема выбивает покупателей и продавцов из рынка. Когда объем растет слишком резко или быстро, он замыкает движение цены в направлении господствующей тенденции. Подобное экстремальное событие на рынке выбивает из игры рыночную толпу столь же эффективно, как и при боковом тренде.
Текущая цена — лучший индикатор будущей цены. Что говорят о рынке последние показатели? Ответ прогнозирует характер следующего показателя, его повышение или понижение. Не останавливайтесь на этом и добавьте к рассмотрению еще несколько индикаторов, чтобы избежать непредвиденной опасности.
Идеальные ценовые модели ведут, как это ни странно, к большим рискам потерь. Рыночный механизм работает на поражение большинства участников рынка в тот самый момент, когда все видят одно и то же событие в одно и то же время. Тщательно наблюдайте за неудачами до самого конца.
Тенденция редко легко сдает позиции. Разворот формируется медленно. Инвесторы склонны проявлять немыслимое упрямство и испытывать большие потери, лишь бы не признать своего сокрушительного поражения. Любители коротких продаж являются истинными неверующими и также не закроют свои шорты без боя.
Автор: MFX Trading Academy 2.12.2013, 9:13
Повторный вход в рынок
Повторный вход в рынок часто называют «доливкой». Это означает открытие еще одной дополнительной сделки на валютной паре, на которой уже есть позиция. Сразу надо заметить, что при этом существующая позиция должна быть «в прибыли», ни в коем случае нельзя «доливаться», если ранее открытая позиция находится в отрицательной зоне.
Механизм поступления сигналов для повторных вхождений может использоваться такой же, как и для основных входов, но может быть и совершенно другим, поскольку рынок находится в середине сильного, хорошо проявленного тренда, где колебания цены значительно выше, чем в начале тренда. Находясь в середине тренда, трейдеру уже будут не нужны сигналы трендовых индикаторов, а лишь сигналы осцилляторов с небольшими периодами для большей чувствительности. Секрет успеха повторного вхождения состоит в том, чтобы дождаться окончания временной коррекции и начать быстро закупаться, как только система нащупает направление основного тренда. Ожидание, пока рынок произведет новый пик — это слишком долгое ожидание, однако надо убедиться в достаточной силе, свидетельствующей о том, что коррекция действительно завершилась. Здесь можно говорить об очень тонком моменте, который требует тщательного размышления наряду с наличием чувствительного и надежного индикатора.
Осцилляторы, которые определяют области перекупленности или перепроданности, могут очень хорошо работать и при определении повторных вхождений. Можно понаблюдать за поведением индекса относительной силы или стохастическими осцилляторами в такой ситуации для получения сигнала об окончании отката и продолжении тренда. Одна из техник состоит в том, чтобы подождать, пока стохастический осциллятор опустится ниже определенного уровня, и затем повернет снова в сторону тренда. Падение стохастического осциллятора до любого значения ниже 40, за которым следует подъем, должно инициировать вполне работоспособное повторное вхождение. После открытия такой дополнительной позиции можно поставить новый стоп-приказ под уровнем впадины коррекции, а затем поднять его до точки отсутствия убытков, когда будет достигнут новый пик. Настоящие тренды умирают медленно и трудно, так что вероятность получить хорошую торговлю при повторным вхождении довольно высока.
Повторные входы могут существенно повысить прибыльность вашей торговой системы, однако нельзя применять их внезапно и без подготовки. Методы доливки прежде должны быть протестированы и для них установлены строгие правила. Система доливок должна строиться с учетом увеличения рисков и полностью вписываться в управление капиталом.
Автор: MFX Trading Academy 4.12.2013, 9:27
Потеря дисциплины
Когда трейдеры теряют деньги, то они иногда связывают это с проблемой потери дисциплины. Трейдеры теряют дисциплину в торговле по тем же самым причинам, что и люди, сидящие на диете, теряют дисциплину в режиме питания или люди, собирающиеся поддерживать форму, теряют дисциплину в регулярном выполнении упражнений. Все очень просто — наши капризы, потребности и умственное состояние в данный момент имеют тенденцию нарушать наши более долгосрочные намерения. Мы преследуем краткосрочные удовольствия и избегаем краткосрочного дискомфорта, поступаясь долгосрочной наградой.
Все мы имеем ограничения периодов активности нашего внимания, и поэтому мы легко утомляются во время спокойных периодов рынка. Необходимость наблюдать за экраном несколько часов подряд мешает нам быть проницательными, создавая эффект усталости, который хорошо знаком пилотам, шоферам и часовым. Это периоды потери дисциплины.
Самонадеянность, следующая за успешной серией — это достаточно обычное явление, когда трейдеры приписывают успех навыку, а неудачу — случайным внешним факторам. В результате этого серия даже случайных выигрышных сделок может привести трейдеров к тому, что они станут самонадеянными и будут нарушать торговые планы.
Нежелание принимать потери приводит трейдеров к тому, что они изменяют свои торговые планы после того, как сделки вошли в отрицательную зону при развороте рынка, что означает формирование краткосрочными сделками долгосрочных убыточных позиций.
Торговля позициями, которые являются чрезмерными для размера счета — это намного более распространенная ситуация, чем считается. Она создает завышенные колебания доходности к риску и эмоциональные реакции, которые вредят спокойному, холодному и планомерному поведению.
Все проблемы с дисциплиной имеют свое происхождение в психологии трейдера. Очень часто потеря дисциплины отражает проблемы с самой торговлей. И если ваша торговля не соответствует вашим потребностям, то очень легко нарушить свои намерения.
Автор: MFX Trading Academy 9.12.2013, 9:30
На рынке флэт. Что делать?
Flat market — «вялый», «боковой» рынок, характеризующийся горизонтальным движением цен. Обычно это является результатом низкой активности участников рынка.
Можно или нельзя торговать во флэте, однозначного ответа нет. Это дело каждого трейдера, и если у него это получается – хорошо, если нет – значит, так торговать ему нельзя. Немало зависит от личных качеств трейдера, его темперамента, выработанной стратегии, предпочитаемого диапазона колебаний цен, а также анализируемого тайм-фрейма.
Конечно, здесь совсем другая тактика, сильно отличающаяся от тактики следования за трендом. При этом у нас по-прежнему есть выбор: ждать тренд (быть вне рынка) или же искать новые возможности получения прибыли. Главное – действовать, поменьше сомнений и больше практических и теоретических опытов на рынке. Сомнения трейдера только затормаживают работу и могут быть также источником ошибок. Как только вы начинаете чувствовать себя неуверенно, постарайтесь развеять свои сомнения практическим опытом или поиском нужной информации. Боковая тенденция на рынке становится настоящим испытанием прочности нервов и депозита.
Универсальных признаков наступления флэта не существует. Проще определить его окончание: цена пробивает устоявшийся коридор и начинается новый тренд. С окончанием тренда и переходом во флэт сложнее. Обычно трейдеры ждут разворот после фазы истощения тренда, но он случается не всегда.
Размах движения цен во время флэта может быть совершенно разный. Например, от 20 пунктов и до 1000. Все зависит от того, в каких временных рамках его рассматривать. Важно понять, что перед нами действительно флэт. Затем надо определить его границы – другими словами, надо найти линии поддержки и сопротивления. Для определения разворотов цены у этих линий используют чувствительные осцилляторы – Стохастик, RSI, Моментум, etc. Во время затяжного флэта границы его диапазона нередко бывают размытыми, поэтому стопы надо ставить с небольшим запасом, чтобы не нарваться на «пилу» — серию сработавших лоссов на обеих границах диапазона. Кроме того, в это время высока вероятность внезапного прорыва линии поддержки или сопротивления. Тэйк-профит при торговле на флэте лучше устанавливать немного ближе противоположной линии. Такое его расположение дает большую вероятность прибыльной сделки в случае, если цена немного не дойдет до линии поддержки или сопротивления.
Автор: MFX Trading Academy 10.12.2013, 11:29
Управление ожиданиями
Рыночное ожидание рассчитывается по специальной формуле, чтобы определить, насколько надежной является ваша система. Вы должны вернуться и посчитать все свои сделки, которые были выигрышными, против всех сделок, которые оказались проигрышными. Затем определить, насколько выгодными были ваши сделки в сравнении с теми, которые принесли вам потери, предполагая, что использовали лишь единственную определенную методологию. Вы не можете рассчитать ожидание торговой системы, если меняете правила торговли для каждой сделки.
Рассмотрите свои последние 10 сделок. Если даже вы не заключали фактических сделок, то пройдитесь по ценовому графику и посмотрите, где ваша система указала бы, что вы должны войти в рынок и выйти из него. Определите, получили ли вы прибыль, или понесли потери по этим сделкам, следуя своей торговой системе, и запишите эти результаты. Подсчитайте прибыль по всем выигрышным сделкам и разделите результат на число выигрышных сделок, которые вы заключили. То же самое проделайте для проигрышных сделок. Вот формула расчета рыночного ожидания:
E = [1 (W/L)]*P - 1
где:
W - средняя прибыль по выигрышным сделкам;
L - средняя потеря по проигрышным сделкам;
P - доля выигрышных сделок.
Пример:
Если вы заключили 10 сделок, и шесть из них были выигрышными, а четыре проигрышными, то ваш процент выигрышных сделок 6/10 или 60%. Если ваши шесть выигрышных сделок принесли общую прибыль в размере 2400$, то ваша средняя прибыль составит: 2400$/6 = 400$. Если ваши общие потери составили 1200$, то ваша средняя потеря по проигрышной сделке была бы: 1200$/4 = 300$. Подставив эти результаты в формулу, вы получите:
E = [1 (400/300)]*0.6 - 1 = 0.40, или 40%.
Положительное 40%-е ожидание означает, что ваша торговая система принесет 40 центов на один доллар в долгосрочной перспективе.
Если у вас есть торговая система с положительным ожиданием, то это даст вам уверенность, что система часто приносит прибыль. Каждая положительная сделка отражается в вашем подсознании, как положительная обратная связь, которая ведет к уверенности в использовании вашей методики.
Продолжайте практиковаться, используя демо-счет, пока не достигнете необходимого уровня уверенности, поддержанного положительным опытом. После этого сделайте следующий шаг, и используйте реальные деньги. Вы станете намного более опытным трейдером, пройдя этот путь.
Автор: MFX Trading Academy 13.12.2013, 8:26
Разворотные и сигнальные дни
Разворотный день формируется, когда рынок делает новый дневной максимум, но закрывается ниже закрытия предыдущего дня и открытия текущего дня. Тренд к новым вершинам не находит поддержку покупателей к закрытию дня. Виды разворотного дня: ключевой разворотный день (key-reversal-day), внешний разворотный день (outside-reversal-day) и внешний ключевой разворотный день (outside-key-reversal-day).
Ключевой разворотный день (KRD): рынок открывается ниже закрытия предыдущего дня, делает новый максимум и закрывается ниже открытия текущего дня. KRD является более сильным разворотным сигналом, чем RD.
Внешний разворотный день и Внешний ключевой разворотный день (OSRD, OSKRD): эти разворотные дни соответствуют критериям разворотного дня, а также являются внешними днями. OSRD является более сильным разворотным сигналом, чем разворотный день и OSKRD является еще более сильным сигналом.
Начальный защитный стоп-лосс устанавливается выше максимума разворотного дня. Все виды разворотных дней делают новый ценовой максимум и закрываются ниже открытия текущего дня и закрытия предыдущего дня.
Когда формируется сигнальный день, рынок открывается выше закрытия предыдущего дня, устанавливая новый максимум и закрываясь ниже открытия текущего дня. Сигнальный день считается действительным, когда цена открытия находится в верхней трети дневного диапазона, а цена закрытия в нижней трети дневного диапазона. В отличие от разворотного дня, цена закрытия сигнального дня не должна быть ниже цены закрытия предыдущего дня.
Сигнальный день с разрывом (GSD): очень сильный дневной разворотный сигнал. Весь дневной диапазон сигнального дня находится выше диапазона предыдущего дня, оставляя при этом разрыв. Аналитики и трейдеры, которые анализируют только цены закрытия, будут принимать разворотный GSD как положительный день, так как рынок закрылся выше.
Цена открытия выше цены закрытия предыдущего дня с установлением нового ценового максимума.
Цена открытия находится в верхней трети дневного диапазона, а цена закрытия в нижней трети дневного диапазона.
Цена закрытия не должна быть ниже цены закрытия предыдущего дня.
Автор: MFX Trading Academy 16.12.2013, 10:04
Как преодолеть нерешительность
Трейдинг – не только вопрос наличия плана действий, в немалой мере это способность выполнить этот план. Это тонкий баланс между интеллектом и эмоциями, между планированием и действиями. Основные же препятствия в выполнении торгового плана находятся в нас самих.
Неуверенность сковывает наши руки, когда они должны отдать торговый приказ. Вы должны не только иметь методику и дисциплину, но и реально действовать, превозмогая силы, которые убеждают вас ничего не делать. Реальность рынка в том, что он представляет действия всех участников вместе. Чтобы выиграть, вы должны сделать что-то другое, чем большинство таких же, как вы. Это часто противоестественно, но вы должны действовать. Самый трудный трейдинг — после потери или серии потерь, но вы должны торговать.
Удачливые дискретные трейдеры встречаются редко. Это чаще всего врожденный талант — смесь темперамента, интуиции и даже двигательных навыков, которых у большинства смертных не хватает. Мы часто восторгаемся, как мастер делает успех просто по интуиции или первому порыву, но большинство из нас так торговать не может. Мы слишком эмоциональны. Мы все время испытываем жадность или страх, сосредотачиваясь на наших эмоциональных чувствах. Мы берем прибыль слишком рано, и даем возможность потерям расти слишком долго. Оттого, что слишком уверены в нашей системе торговли и способности предугадать рынок. Но любой, кто имеет достаточно терпения и желания работать, может разработать систему трейдинга, которая приносит успех. Даже более слабая система, которой следуют, будет лучше прекрасной системы, которой следуют только иногда.
Для успеха необходимо жестко установить сигналы покупки и продажи, которые не могут быть изменены. Ведите журнал. Постарайтесь записывать, почему вы не стали торговать, что вы думали и чувствовали в это время и что вы можете сделать по-другому в следующий раз. Если анализ говорит за успешность вашей системы, то надо торговать уже сегодня и делать параллельно новый анализ.
Для того, чтобы выиграть эту игру, вам нужно не только плыть против течения толпы, но и против ваших внутренних сомнений и страхов. Успех вряд ли придёт без последовательности. Вера в то, что вы действительно сможете справиться с этой игрой, является определяющей. Управляйте рисками, будьте последовательны и не усложняйте вещи.
Автор: MFX Trading Academy 18.12.2013, 7:50
Циклы на валютном рынке
Цикл – это регулярно проявляющая последовательность событий. На валютном рынке цикл определяется как движение цены от локального минимума к локальному максимуму и обратно. Например, естественные максимумы и минимумы цен на акции могут появляться с регулярностью три месяца, а вслед за ними изменяется курс валют по отношению к доллару. Каждые три месяца растущая цена стремится сформировать локальный максимум. Между пиками падающая цена стремится сформировать локальный минимум. Зная, в какое время обычно происходят развороты тренда, вы сможет совершать сделки в нижних и верхних фазах цикла.
Циклы, подобно ценовым трендам, могут быть длинными, короткими или средней продолжительности. Каждый конкретный рынок может иметь 20-дневный, 52-недельный и 5-летний цикл, которые будут действовать одновременно и накладываться друг на друга. Отслеживая это наложение, можно прогнозировать поведение цены. Более краткосрочные графики могут выявить также дневные или внутридневные циклы, позволяющие уточнять ваши входы.
При боковом тренде циклы достаточно регулярны, поскольку рынок достигает максимума посередине цикла. Однако, когда рынок движется по тренду, максимум цикла стремится отклониться влево или вправо, в направлении более крупного (старшего) тренда. Это согласуется с представлением о том, что на растущих рынках цена должна затрачивать больше времени на движение вверх, а на падающих рынках цена должна больше времени находиться в движении вниз.
В реальном мире размер и частота цикла варьируются в широких пределах от одного цикла к другому. Анализ циклов является инструментом, используемым для облегчения прогнозирования вероятных (!) точек разворота, и никогда не используется для того, чтобы получить конкретный торговый сигнал. Рынок должен иметь возможность говорить вам, что желает делать, и он эту возможность имеет в виде циклов. Наше дело - внимательно слушать рынок, любая другая стратегия навязывания рынку своего мнения является проигрышной.
Автор: MFX Trading Academy 23.12.2013, 11:42
Правила контроля над эмоциями
Эмоциональный контроль — самый существенный фактор при игре на рынке. Не пытайтесь предугадать события! Дождитесь, когда рынок сам даст вам подсказку, сигнал, намек, прежде, чем вы сделаете ход! Прогноз — это убийца. Не принимайте решений, основываясь на прогнозе. Рынок всегда дает вам время. Если вы дождетесь подсказки, останется еще много времени для того, чтобы сделать ход. Не тратьте много времени, пытаясь вычислить, почему цена какого-то определенного фонда изменяется. Лучше изучайте сами факты. Разгадка лежит в том, что говорит ценовой график, а не в попытках выяснить, почему он это делает.
Нерешительность может вызвать у трейдера потерю уверенности в себе, что, в свою очередь, может означать потерю денег. Подсказки приходят из самых разнообразных источников — от родственников, друзей, которые только что сами сделали серьезные капиталовложения и хотят поделиться своей удачей с другими. Советы поступают от маклеров и даже преступников. Помните: все советы опасны. Нельзя следовать ни одному из них.
Уберите из своего торгового лексикона слово «надежда». Надежда на то, что валютная пара что-то сделает – это азартная игра. Желание, чтобы валюта пошла вверх или вниз приводило к падению спекулянтов на валютном рынке не единожды. Надежда идет рука об руку с жадностью. Всегда отдавайте себе полный отчет в своих эмоциях. Не становитесь слишком самоуверенными по мере накопления своих побед, не впадайте в депрессию из-за потерь. Ничто никогда не меняется на рынке. Единственное, что меняется — это игроки, а у новых игроков нет финансовых воспоминаний о прошлых основных циклах — как во время паники 1907 года или краха 1929 года, — потому что они не испытали их на себе. Возможно, для спекулянта это что-то новое, но это не новость для рынка. Найдите метод, который подходит вам с эмоциональной точки зрения, и придерживайтесь именно его.
Играйте в одиночку. Самостоятельно принимайте решения относительно своих собственных денег. Будьте скрытным и молчаливым во время работы на Форекс. Никому не открывайте своих выигрышных и проигрышных позиций. Никогда не теряйте контроля над своими эмоциями, когда рынок движется против вас. И никогда не ликуйте от своих успехов до такой степени, чтобы начать считать, что рынок — это легкий способ зарабатывания денег. Спекуляция — это бизнес, и как в любом бизнесе, для того, чтобы преуспеть, следует усердно и прилежно трудиться.
Автор: MFX Trading Academy 25.12.2013, 9:01
Пять основных принципов
ПРИНЦИП №1.
Я и только я управляю своей торговлей, и ответственность за результаты целиком и полностью лежит на мне. Мы начинаем торговлю не с чистого листа, а приносим с собой весь свой жизненный опыт, как положительный, так и негативный. Существенным препятствием на пути к успешной торговле является то, что в обычной жизни принято не брать на себя ответственность. Однако такой подход возможен только в занятиях, не связанных с риском. Поэтому первый и абсолютно необходимый шаг на пути к мастерству — взять на себя ответственность, а вместе с ней и контроль над собственной торговлей.
ПРИНЦИП №2.
Основной принцип спекуляции — рисковать малым ради получения большого. Нарушение этого принципа весьма распространено. Особенно часто этим грешат трейдеры, торгующие внутри дня и использующие для этого временные горизонты менее Н4. Именно эта группа характеризуется наибольшей "смертностью" счетов. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому никогда не следует поступать наоборот – выводить в рынок значительные суммы для получения копеечного профита.
ПРИНЦИП №3.
Долгосрочные результаты важнее краткосрочных прибылей. С первого взгляда кажется, что быстрые прибыли обеспечат и долгосрочный успех, ведь итог торговли будет состоять из промежуточных результатов. В действительности, если мы хотим выиграть "здесь и сейчас", то мы можем под влиянием этого желания принять неправильное решение, нарушив основной принцип спекуляции. Примеров, когда из-за стремления получить небольшой текущий выигрыш рискуют всем, а в результате теряют практически весь торговый капитал, — хоть отбавляй. И даже если такая линия поведения благодаря удачному стечению обстоятельств заканчивается вполне благополучно, трейдер прививает себе вредную привычку, которая рано или поздно приведет его к краху.
ПРИНЦИП №4.
Правильные методы приводят к правильным результатам. На рынке сложно ориентироваться, потому что сам он постоянно меняется. Тут все зыбко, все переменчиво, но нужно иметь какую-то точку опоры, критерий правильности своих действий. Человек так устроен. Обычный подход, когда трейдер считает правильной сделкой ту, которая прибыльна, а все остальные неправильными, не годится. Каждая сделка — это не просто эпизод торговой деятельности, а часть вашей системы. Убыточные сделки, если они носят не хаотический, а системный характер, служат фундаментом успехов. Освоив этот принцип, вы сможете отличить разумные методы от самоубийственных.
ПРИНЦИП №5.
Необходимо отделить торговлю от своей личности. Самый простой способ потерять душевное равновесие — начать в процессе торгов считать выигрыши своей заслугой, а проигрыши собственными просчетами. Рынок легко выбивает нас из колеи, используя эту особенность человеческой психики. Секрет устойчивости состоит в том, чтобы понять, что действительно зависит от тебя и управляемо, а что лежит вне твоего контроля и потому должно быть без сожаления пущено на самотек.
Автор: MFX Trading Academy 27.12.2013, 7:08
Долгосрочные результаты
Долгосрочные результаты важнее краткосрочных прибылей. Ошибка большинства из нас состоит в том, что мы не смотрим дальше своего носа. Такой подход делает нас уязвимыми и только разжигает азарт бессистемной торговли. Настоящий трейдер, который пришел на рынок не ради азарта и быстрых прибылей, должен смотреть вперед и подчинять текущие задачи своим долгосрочным целям — оставаться в игре и делать по возможности прибыль в пределах всего планируемого периода торговой деятельности. Это в корне отличается от популярного в трейдерской среде лозунга «сделай из пары сотен миллион и бей баклуши всю оставшуюся жизнь».
Когда стратегия имеет высокую вероятность будущего успеха, единственный способ воспользоваться преимуществом закона больших чисел состоит в том, чтобы безупречно совершать сделки так, как определено планом торговли. Дисциплинированный трейдер доверяет своей испытанной стратегии и дает плану торговли шансы извлечь прибыль из вероятности. Недисциплинированный трейдер, напротив, колеблется. Он следует плану торговли не всегда, периодически отступая от стратегии или меняя ее. Дисциплина — действительно ключевой компонент успеха, но не каждый имеет высокий уровень самодисциплины.
Иногда полезно прервать колебания и решиться на действия. Трейдеру необходимо быстро составить разумный план сделки и предпринять решительные действия. Но некоторые трейдеры помногу раз пересматривают свои планы и в колебаниях пропускают важные ходы рынка. Нелегко изменить стиль мышления, если вы в течение многих лет не развивали привычку размышлять о своих эмоциях. Но этим можно управлять. Тщательно контролируйте свои мысли, и когда переживаете, напоминайте себе, что поступая так, вы не должны допускать чтобы сиюминутные эмоции и оценки на их основе, в конце концов, стали влиять на долгосрочные результаты вашей работы на валютном рынке. То есть на ваше будущее.
Автор: MFX Trading Academy 7.1.2014, 10:17
Работа с коррекциями по Эллиотту
Согласно теории Эллиотта, движения любого рынка подчиняются ритмам. Импульсные волны, определяющие главные движения цены, порождают коррекционные волны, предшествующие достижению следующей импульсной волной новой области цен. Эллиотт утверждал: «Коррекции на колебаниях как бычьего, так и медвежьего рынка узнать труднее. Он предлагал различать три типа коррекций:
1. Зигзаги.
2. Плоскости.
3. Треугольники.
Их дополняют сложные коррекции:
4. Двойные боковые коррекции с 7 боковыми волнами.
5. Тройные боковые коррекции с 11 боковыми волнами.
Хотя Эллиотт и заявлял: «Однако, можно узнать, когда случится удлиненная волна С, применив правило чередования», предсказательная ценность анализа коррекций не выглядит правдоподобной. При помощи правила чередования может оказаться возможным увидеть развитие волны С, но оно не поможет нам узнать, находимся ли мы на одиночной, двойной или тройной коррекции, как далеко уйдет волна С, и где входить в позицию и выходить из нее.
В конечном счете, теория Эллиотта должна приносить деньги - ведь это не только приятная игра для ума. К сожалению, Эллиотт не дал исчерпывающих правил для коррекций, которые позволили бы трейдеру достичь этой цели. Сложность коррекций оставляет слишком много места для субъективных решений. Здесь слово «предсказание» относится не к малому изменению формы на чарте, а к способности предсказать значительное ценовое движение или изменение направления тренда.
В теории Эллиотта есть два исчерпывающих правила, которые надежны:
1. Волна 3 в импульсе самая длинная.
2. В любом импульсном или коррекционном рыночном цикле мы имеем дело не менее чем с тремя волнами.
Hо эти правила погребены под волновыми формами. Они не такие броские, как предсказание движения цены из точки A в точку B, но представляются чрезвычайно надежными и могут применяться к любым рынкам и товарам.
Автор: MFX Trading Academy 9.1.2014, 7:21
Перед сделкой
Прежде чем нажать кнопку «buy» или «sell», вы должны обязательно иметь ответы на следующие вопросы.
1. Что показывают месячные и недельные графики?
2. Нарисуйте линии трендов.
3. Каково направление основного, второстепенного и текущего трендов?
4. Отметьте уровни поддержки и сопротивления.
5. К какой цене будут 33%, 50% и 66% откаты?
6. Есть ли какие-нибудь гэпы, которые должны заполниться?
7. Если присутствуют какие-либо фигуры, то это фигуры продолжения или разворота?
8. Где находятся дневные, недельные и месячные 50% уровни?
9. Куда должен произойти следующий 50% откат?
10. Что показывают осцилляторы? Перекупленность? Перепроданность? Есть ли какие-нибудь дивергенции?
11. Скользящие средние направлены вверх или вниз?
12. Буду я покупать или продавать на этом рынке?
13. Где я войду в рынок?
14. Где будет мой защищающий стоп?
15. Где будет моя цель для прибыли?
16. Где будет моя дополнительная цель?
17. Каково мое соотношение прибыль/риск? Составляет ли оно хотя бы 2:1?
18. Сколькими контрактами я могу торговать?
19. Какой тип ордера я буду использовать?
20. Почему я совершаю эту сделку?
Многие начинающие трейдеры подвергаются воздействию собственных эмоций и совершают во время торговли действия, которые способствуют потере средств. Это связано с тем, что начинающий трейдер не может правильно оценить сложившуюся ситуацию на графике валютной пары. Закрыв одну или несколько сделок в минус, вместо того, чтобы остановиться и проанализировать свои ошибки, трейдер тут же открывает одну или несколько сделок, но уже с большим размером лота, с целью быстро отыграться, а в итоге терпит ещё большие убытки.
Если нет у вас ответа на какой-либо вопрос из данного списка, лучше не открывайте позицию, посмотрите график через какое-то время и вновь «пройдитесь» по списку. Когда на все вопросы есть однозначные ответы – входите и можете ждать прибыль.
Автор: MFX Trading Academy 13.1.2014, 15:48
Осознайте, что убытки — это часть игры
Неприятие потерь свойственно человеку – люди гораздо сильнее воспринимают проигрыши, чем выигрыши. Решение закрыть убыточную позицию всегда очень болезненно для трейдера. Пока он не вышел из позиции, у него сохраняется надежда на то, что рынок вернется к прежнему уровню и избавит его от поражения. Увы, надежда – очень опасный союзник трейдера. Закрытие убыточных позиций должно быть очень четко прописано в правилах трейдера и неукоснительно соблюдаться.
Важно осознать, что неудачи и сопутствующие им убытки – это обычная часть работы трейдера. Без поражений нет побед, от этого никуда не деться. На самом деле, убытки даже больше способствуют развитию трейдера, чем успехи. Благодаря управлению риском и контролю над убытками выигрышные сделки с лихвой компенсируют проигрышные. Важно уметь делать из поражений правильные выводы и не допускать таких убытков, которые могут стать для вас фатальными.
Также распространенным предубеждением является вера в то, что вы умнее рынка. Увы, познать рынок невозможно! Вот что пишет об этой стороне познания рынка один из наиболее успешных фьючерсных трейдеров в мире Ларри Вильямс: «После 30 лет торговли большая часть рынка все равно выше моего понимания. Как это ни банально звучит, я все еще справляюсь кое-как, понимая, как ничтожно мало я знаю о рынке. Мне кажется, я никогда не буду способен постичь его целиком, а кое-что мне приходится переучивать много раз».
Ларри Вильямс считает, что успех в торговле напрямую не связан с интеллектом. Было очень много людей, добившихся высоких результатов в других областях и пришедших на рынок в уверенности, что и здесь их способности несомненно принесут им успех. Их ждало очень горькое разочарование.
Осознайте, что рынки – это стихия, и что у вас нет никакой власти над рынками. В любой момент рынок может повести себя нелогично и даже нелепо с точки зрения человека. Любой самый правильный, самый очевидный вход в позицию может не сработать, если какой-то крупный игрок решит совершить сделку, направленную против вас прямо в тот момент, когда вы открыли позицию. Умение быстро и легко признать свою неправоту – обязательное качество успешного трейдера.
Автор: MFX Trading Academy 16.1.2014, 0:05
Ваши стопы узкие или широкие?
Важность стоп-лоссов исчерпывающе сформулирована Jack Schwager в его книге The New Market Wizards: «Если вы не будете принимать маленьких убытков, то рано или поздно вас посетит праматерь всех потерь…»
Правильное понимание и использование стоп-лоссов жизненно необходимо для выживания трейдеров. Стоп-лоссы эффективно ограничивают величину максимальных потерь, которые могут быть получены при торговле, что вносит свой вклад в самую важную задачу торговли — сохранение торгового капитала. Торговля без стоп-лосса — это путь к значительному увеличению вероятности катастрофического уменьшения вашего торгового счета.
Часто случается так, что стоп-лоссы оказываются или слишком тесными и вызывающими частые ложные срабатывания, или наоборот, слишком широкими, что приводит к неоправданным потерям капитала. На первый взгляд кажется, что чем уже стоп-лоссы, тем меньше убытки. Однако это, выглядящее логичным, заключение не подтверждается при тестировании. Почти во всех случаях широкие стоп-лоссы дают больший процент прибыльных сделок и снижают потери. Небольшие стопы выглядят психологически привлекательными, однако могут в действительности снижать производительность систем, поскольку чувствительны к частым срабатываниям, вызываемым случайными движениями цен. С другой стороны, большие стопы тоже могут быть психологически привлекательными, поскольку они срабатывают значительно реже, и системы с широкими стопами обычно генерируют большее количество прибыльных сделок. Однако оборотная сторона широких стопов состоит в том, что трейдер периодически страдает от относительно больших потерь, хотя и не очень частых, размер которых может психологически восприниматься очень тяжело. Есть ли компромиссное решение данной проблемы?
Интересный феномен состоит в том, что часто возможно расширять размер стоп-лосса на короткий период после открытия позиции. Вполне возможно давать рынку в первые несколько дней после открытия позиции большую свободу более широкими стоп-лоссами. Однако после определенного количества дней стоп-лосс может и должен быть значительно уменьшен. Точная величина стопа и сроки его изменения должны определяться с помощью компьютерного и статистического анализа характеристик системы. Для некоторых следующих за трендом торговых систем можно значительно увеличить доходность, применяя большие стопы в первые дни трейда и в последующем уменьшая их на 50 и более процентов по мере увеличения продолжительности открытой позиции.
Эта техника сужения стопов через несколько дней имеет под собой логическое обоснование: мы знаем, что точность предсказания сигналов входа уменьшается по мере удаления от точки входа в будущее. В большинстве случаев индикаторы, определяющие вход, лучше предсказывают движение цен в следующие два дня, нежели в следующие две недели. Начиная трейд с широким стоп-лоссом, мы даем ценам достаточную свободу для движения в правильном направлении, пока это соответствует периоду высокой достоверности сигнала входа. По мере продвижения трейда в будущее достоверность сигнала на вход снижается, поэтому мы сужаем стоп-лоссы, что отражает уменьшение нашей уверенности в продолжении движения цен в нужном нам направлении.
Автор: MFX Trading Academy 20.1.2014, 4:08
Выход из «пилы»
Трейдеры на колебаниях регулярно сталкиваются с «пилой» и ложными пробоями. Фактически, психология толпы делает основную работу в генерировании ложных пробоев в подавляющем большинстве случаев без помощи тайных сил.
Как следует иметь дело с «пилой» и ложными пробоями? Во-первых, понять, что трейдеры проводят слишком много времени, предсказывая будущее, и недостаточно времени осознавая, что будущее предлагает. Затем помнить, что все, что мы делаем в трейдинге — это просто игра шансов. Это значит для нас, что управление рисками — необходимое искусство для выживания.
Пробои как вверх, так и вниз появляются в зонах конфликтов. Обе стороны рынка очень эмоциональны в разворотных точках, но никто не знает, сколько сил необходимо для выхода цены в жизнеспособный тренд. Любая позиция, которую вы взяли вблизи этих ключевых уровней, несет значительный риск независимо от того, насколько идеально выглядят ваши сигналы. Цена может реагировать на пробой различными путями: она может успешно осуществить выход на более высокие уровни; она может сгенерировать «пилу», которая усилит потери обеих сторон рынка; и может поймать покупателей в ловушку и начать тренд в противоположном направлении. Каждый из этих результатов требует специализированных правил управления торговлей.
Успешный пробой вверх происходит в трех фазах. Он начинается, когда цена пробивает сопротивление на увеличивающихся объемах. Это называют активной фазой. Цена затем расширяется на несколько пунктов или тиков и разворачивается, как только интерес покупателей исчезает.
Это — начало фазы реакции. Рынок распродается и производит первый откат, когда свежие покупатели видят шанс чтобы получить позицию близко к цене пробоя. Если все системы показывают движение, второе ралли запустит механизм и унесет цену выше цены изначального пробоя. Это обозначит фазу продолжения. И это — лучшее время для входа на пробое максимума. То есть, никогда не входите досрочно, дождитесь реакции, отката, и когда цена после отката пробьет последний пик — это ваше лучшее время. В это время вероятность получить стоп намного меньше.
Автор: MFX Trading Academy 22.1.2014, 6:38
Правильная дозировка страха и уверенности
Вы должны иметь определенную уверенность, но не слишком большую. При этом уверенность должна возникать из вашего понимания рынка, но никак не из ощущений собственной исключительности. Она должна быть основана на опыте, наблюдениях и исследованиях рынка и позволять без лишних раздумий совершать правильные действия, когда настаёт момент выставить торговый ордер. Вы должны быть уверены в используемом подходе, а не в самом себе.
Трейдинг представляет собой опасное занятие, и если вы не имеете четкой системы принятия решений, то есть, если вы не используете почти механическую торговую систему, то лучше переоценивать опасность, чем недооценивать ее. «Позитивное мышление представляет большую опасность в биржевой игре», – писал Ларри Вильямс. Позитивное мышление может убедить вас, что вы добьетесь успеха, покупая или продавая слишком много акций или контрактов и чрезмерно задерживая закрытие позиций. Но это не самое опасное. Если ваша система веры, а у каждого человека есть система веры, говорит, что текущая позиция будет выигрышной, а потом это оказывается не так, то надежда буквально вынудит вас держаться за проигрышную позицию, то есть делать то, чего делать нельзя ни в коем случае.
Страх – сильное чувство. Он заставляет игроков торопиться, чтобы избавиться от имеющихся у них позиций в моменты разворотов. Поэтому снижения более драматичны, представляют собой более сильные и резкие движения. По той же причине самый сильный бычий рынок возникает в момент закрытия коротких позиций.
В действительности страх – это то чувство, которое можно использовать себе на пользу. Страх не так опасен, он часто встречался в обыденной жизни, и мы научились с ним бороться. Только новички способны терять рассудительность из-за страха. Чтобы побороть страх, нужно окружить себя правильными данными и разумными правилами, которые гарантируют, что вас не постигнет катастрофа. Катастрофа или разорение – это единственное, чего нужно по-настоящему опасаться. Бесконтрольный страх и необоснованная уверенность – частые причины разорения. Особенно эффективно они действуют сообща, а значит, безусловно подлежат тщательному контролю.
Автор: MFX Trading Academy 24.1.2014, 5:42
Отношение к убыткам и прибыли
Катастрофическими можно признать убытки в одной сделке составляющие более 50% от начального депозита. После таких потерь трейдер должен сделать 100% прибыли на остаток средств только для того, чтобы вернуться к исходному состоянию своего торгового счета. Важно понимать, что люди попадают в эту ситуацию не случайно, а из-за своих ошибочных убеждений и принципов. Давайте вспомним, как работает наш мозг: мы подсознательно делаем все возможное, чтобы избежать боли и испытать удовольствие.
Крупные убытки, как правило, появляются в тот момент, когда человек пытается избежать боли. Это происходит, если мы вместо запланированной прибыльной сделки получаем убыточную сделку. Мы вынуждены признать свою неудачу, а это больно. В то же время мы надеемся доставить себе большую радость получить прибыль по этой сделке, если не закроем ее с убытком, а дождемся разворота рынка в нашу сторону и зафиксируем прибыль. Поэтому мы пытаемся найти и, как правило, находим аргументы, способные убедить нас в том, что рынок может развернуться и пойти в нашу сторону.
Наш мозг реагирует главным образом на события, непосредственно происходящие сейчас и здесь. Ему не важно, что наши сиюминутные действия могут привести в отдаленном будущем к неприятной ситуации. Он хочет сейчас избежать боли и получить удовольствие. Правда, человек развил в себе способность анализировать и мыслить стратегически. Однако программа, рассчитанная на уклонение от боли и стремление к удовольствиям, оказывается сильнее. Все будущие неприятности, в том числе потеря денег и другого имущества, не могут перевесить стимулов данного момента.
Есть люди, которые рискуют сверх меры и принимают на себя катастрофические убытки. Но есть и другие, которые умеют обращаться с текущими убытками и своевременно закрывают убыточные позиции несмотря на то, что это тоже не доставляет им удовольствия. И те и другие действуют на основании программы «боли и удовольствия». Вся разница состоит в том, что человек сам определяет, что такое боль и удовольствие.
В основе этого лежит система убеждений, которыми он руководствуется в своих решениях и действиях. Именно они определяют, когда мы чувствуем боль, а когда испытываем удовольствие. Таким образом, боль и удовольствие зависят только от наших убеждений. Мы действуем, руководствуясь не логикой, а своими убеждениями. То есть убеждение человека, что убыточные сделки — это плохо, и что их не должно быть, приводит к катастрофическим убыткам и разорению.
С другой стороны, есть трейдеры, которые убеждены, что любая деятельность человека, в том числе и торговля на финансовых рынках, сопряжена с принятием ошибочных решений и действий. Они понимают природу рынков и убеждены, что никто не застрахован от ошибок, и поэтому принимают небольшие фиксированные убытки как неизбежную составляющую часть всего процесса торговли. В то же время они не испытывают эйфории от успешно проведенной отдельной операции, так как понимают, что это всего лишь очередной «кирпичик» для построения здания их финансового успеха. Финансовая ситуация, в которой человек находится в данное время, точно отражает его убеждения. Поэтому если мы изменим убеждения, то сможем изменить и свои финансовые результаты.
Автор: MFX Trading Academy 27.1.2014, 10:47
Ключевые элементы успешной торговли
Если мы полагаем, что два ключевых элемента для достижения прибыльной торговли — это торговая стратегия с определенным преимуществом и положительным ожиданием, объединенная со способностью последовательно эту стратегию исполнять, то при наличии первого элемента последовательность исполнения становится ключевым фактором и действительно является главным вызовом для многих трейдеров. Трейдеру очень важно понять, на какой стадии относительно этих двух переменных он находится в своей торговле. Надлежащее исполнение ваших сделок является одним из самых важных компонентов успешной торговли, которому, вероятно, труднее всего научиться. Большинство трейдеров находят, что гораздо легче идентифицировать на рынке какую-нибудь возможность, чем действовать на ее основе должным образом.
Один из ключевых аспектов, который, как кажется, отвлекает трейдеров — это чрезмерная концентрация на соотношении прибыли/потерь и результатах сделки. Это означает, что трейдеры столь поглощены мыслями о результатах и сумме денег, которая будет получена или потеряна, что не могут достаточно сконцентрироваться на ключевых компонентах исполнения своих сделок, чтобы достигнуть лучшего результата. Точно так же трейдеры, имеющие низкую уверенность, не в состоянии исполнить свои сделки должным образом и воспользоваться возможностями, когда они возникают, теряя из-за этого потенциальную прибыль.
Начинающим трейдерам необходимо сосредоточиться на безупречном исполнении их торговой стратегии в противоположность фокусирования на соотношении прибыли/потерь и результатах. Это странно звучит и кажется нелогичным, но именно так и обстоит дело.
В торговом процессе у нас есть 5 основных компонентов:
1. Мониторинг — наблюдение рынков;
2. Сделка — определение торговой возможности;
3. Вход — открытие торговой позиции;
4. Управление — управление открытой позицией;
5. Выход — закрытие торговой позиции.
При безупречном исполнении трейдер сосредотачивается на процессе каждого из 5 шагов и ставит своей целью сделать все из них настолько хорошо, как только можно. Он оценивает эффективность своей торговли против качества исполнения сделок, наряду с их прибыльностью. Три ключевых фактора обеспечивают безупречное исполнение — уверенность, концентрация и дисциплина. Многие трейдеры непоследовательны в исполнении своих стратегий.
Концентрация на безупречном исполнении фактически является профилактическим подходом в отношении многих обычных вызовов и барьеров, с которыми сталкиваются большинство трейдеров. Безупречное исполнение — это определенный подход к торговле или даже философия. Сконцентрируйтесь на безупречном исполнении, и почувствуйте разницу.
Автор: MFX Trading Academy 29.1.2014, 7:04
Учиться на ошибках
Есть старая поговорка, что не ошибается тот, кто ничего не делает. И это верно. Ошибки свойственны процессу выполнения чего-либо и, конечно, являются существенной частью изучения какого-либо процесса. Вы учились ходить, не падая? Ездить на велосипеде в первый раз, не колеблясь? Конечно, нет. Также вы не можете научиться эффективно торговать, не делая ошибок.
Важной является способность учиться на своих ошибках при торговле, когда они происходят. Вы делаете ошибку, и затем вы делаете корректировку. Возможно, вы сделали неправильную корректировку, и тогда необходимо сделать ее повторно.
Результаты ошибок следует воспринимать как обратную связь. Любое действие производит результат. Так как торговля — это ряд восприятий, мыслей и действий, то мы получаем непрерывную обратную связь. Наши результаты говорят нам через какое-то время, работает или не работает то, что мы делаем.
Некоторые трейдеры так боятся совершить ошибку, что не торгуют соответствующим ситуации способом. И это является одной из наихудших ошибок, которую может совершить трейдер. Другие так стыдятся совершения ошибок, что не могут признать их. Если вы не можете признать ошибку или не берете ответственность за неудавшееся действие, то вы не можете учиться на этой ошибке. Это оставляет вас беззащитным перед тем, что возможно повторить точно такую же ошибку.
В конечном счете, победителя от проигравшего отличает способность учиться на ошибках и наличие дисциплины, чтобы прекратить их повтор. Уже не раз говорилось, что любителя отличает от опытного профессионала то, что профессионал всего лишь делает меньше ошибок. И как мы делаем меньше ошибок? Мы признаем и принимаем ошибки, когда они происходят. Мы практикуемся, идя вперед, не повторяя ту же самую ошибку снова.
Как говорит Рой В. Лонгстрит: «Давайте избегать делать первую ошибку. Но если мы делаем ее, давайте избегать делать вторую точно такую же ошибку. Первая может научить нас. Но вторая убивает нас».
Автор: MFX Trading Academy 31.1.2014, 7:48
Оптимизация торговых систем
Каждый успешный трейдер встречает периоды, когда его система или метод перестают работать. Если рынок изменился, поделать с этим уже ничего нельзя. Вы можете только зафиксировать проблему и попытаться изменить стратегию. Это является причиной порочной практики "переоптимизации" торговых систем. Давайте предположим, что у вас есть прекрасная торговая система, основанная на трех скользящих средних. При тестировании на данных за последние несколько лет она принесла просто немыслимое количество прибыли. Вы настроились на рынок и готовы торговать.
Но - стоп! Вы знаете, что рынок постоянно меняется, чтобы выбивать трейдеров из колеи. Поэтому логично предположить, что правильный набор скользящих средних будет меняться со временем. Поэтому как часть вашего подхода вы устанавливаете для себя периодичность оптимизации своей системы скользящих средних — и чем чаще, тем лучше.
Позвольте открыть вам маленький секрет: ваша система всегда будет превосходно торговать в прошлом, но, скорее всего, будет приносить убытки в реальной торговле вне зависимости от того, как часто вы ее оптимизируете. Да, конечно, вы будете иметь периоды с приличной прибылью. Это будет вдохновлять вас. Однако это рынок подкинул вам очередную порцию дезинформации, чтобы вы взбодрились и продолжили в том же ошибочном духе. В долгосрочном плане, если не брать в расчет необыкновенную удачливость, вы обязательно проиграете.
Нельзя говорить, что рынок не меняется. Он совершенно очевидно делает это. Когда вы оптимизируете систему каждые две недели, вы тем самым делаете предположение, что в течение следующих двух недель рынок будет вести себя также, как и предыдущие две. Это приятное предположение, однако, есть ли доказательства, подтверждающие его? Исследования показывают как раз обратное. Лучшие параметры для следующего периода, скорее всего, не будут соответствовать лучшим параметрам прошедшего периода, какое бы временное окно вы не брали.
Правильным решением будет нахождение подхода, не требующего оптимизации и работающего на большом числе рынков. Для устранения подгонки под исторический материал используйте одни и те же правила для всех рынков. Причина, по которой этот подход работает, состоит в том, что хотя рынки меняют свои краткосрочные паттерны, в целом они остаются трендовыми. Это то, что дает вам преимущество. Если вы торгуете тренды, в долгосрочном плане вы будете в выигрыше. Человеческая натура такова, что мы всегда пытаемся что-нибудь улучшить. Попытки же постоянно модифицировать вашу торговую систему, чтобы приспособиться к изменяющимся паттернам в недавнем прошлом, не увеличат ваши шансы на успех. Почти наверняка вы потерпите неудачу, поэтому вспомните об этом, приступая к очередной оптимизации своей торговой системы.
Автор: MFX Trading Academy 3.2.2014, 15:28
Плохие привычки
Любой трейдер должен иметь хороший торговый план. Одна из худших привычек, которая может быть у трейдера — это импульсивная торговля без каких-либо четких правил. Трейдеры, которые готовы потратить время на формирование торгового плана, с намного большей вероятностью преуспеют, хотя даже имея план, мы можем развить плохие привычки. Трейдеры часто совершают импульсивные сделки даже при наличии прописанного торгового плана. Они могут выходить из выигрышных сделок слишком рано или позволить потерям расти больше, чем планировалось. Можно ли изменить плохие привычки? Этот процесс связан с тем, как мы рассматриваем свои успехи и неудачи, а также награду и наказание, которые мы себе делаем, основываясь на этих представлениях.
Чтобы сломать плохие привычки в торговле, трейдеры должны определять успех или неудачу по каждой сделке исходя из того, как они придерживаются своих торговых планов, нежели просто заработали они или потеряли деньги. Если вы заключили плохую сделку (т. е. недисциплинированную сделку, не являющуюся частью вашего торгового плана), но сделали на ней деньги, то вы все равно должны ее рассматривать как ваш промах и не можете считать ее своей заслугой. Поздравляя себя с прибылью по недисциплинированной сделке, вы поощряете себя делать неправильные сделки и в последующем.
Также, если вы заключаете хорошую сделку (которая идеально соответствует вашему торговому плану) и теряете на ней деньги, то вы должны рассматривать это как успех, потому что следовали своему плану. Часто в подобном случае мы ругаем себя даже при том, что следовали своему плану — другими словами, мы порицаем себя за то, что действовали именно так, как и должны были действовать. А это не правильно. Если вы теряете деньги, то можете затем проанализировать сделки, чтобы видеть, как можно было сделать торговый план более выгодным. Но, если вы продолжаете хвалить себя за недисциплинированные сделки, которые пусть и принесли деньги, то вам будет очень трудно изменить свои привычки, потому что вы поощряете себя совершать сделки, не соответствующие вашему плану. Если вы наказываете себя за сделки, на которых теряете деньги, но соответствующие вашему торговому плану, то вы с намного меньшей вероятностью будете вообще следовать своему плану.
Таким образом, вы должны быть честными с самим собой и избегать принятия недисциплинированных сделок независимо от того, насколько выгодными они оказываются. Делать деньги на «плохих сделках» — например, удерживать большую проигрышную позицию в надежде, что рынок развернется, — является одной из худших привычек трейдера. Подобные тенденции уничтожают счет трейдера в долгосрочной перспективе. Торгуя подобным образом, трейдеры могут посчитать, что в следующий раз они вновь смогут удержать проигрышную позицию и выйти из нее без потерь. К сожалению, достаточно лишь однажды этому не случиться, чтобы вы полностью потеряли свой торговый капитал.
Автор: MFX Trading Academy 5.2.2014, 6:39
Зона комфорта
Трейдеры часто сталкиваются с проблемой прогрессивного роста. Они, возможно, достигли определенного успеха, но не могут сдвинуться дальше этого уровня. Как только был достигнут некоторый уровень комфорта, вне зависимости от того, касается это объема позиций, каждодневной прибыли или свободное оперирование определенными рыночными инструментами, бывает очень трудно выйти из этой зоны комфорта. Это может означать более высокую прибыль, психологическую уверенность и повышение уровня жизни, включая сокращение затраченного времени на обработку сделок.
Нам всегда комфортнее с тем, что нам знакомо. В торговле это часто может означать, что мы привыкаем торговать небольшими лотами или получать фиксированную сумму прибыли за определенный период, но нам бывает трудно перевести нашу торговлю на следующий уровень. Комфорт — это, безусловно, приятная вещь, даже если мы не удовлетворены тем результатом, который нам это приносит. Беспокойство, ассоциируемое с перемещением за пределы того, что для нас является знакомым и привычным, часто пугает и поэтому может остановить трейдера от развития, даже если внутренне он этого хочет.
Этот механизм внутренней защиты, на самом деле, не так уж плох. Если бы из зоны комфорта было легко выйти, то вполне вероятно, что трейдеры открывали бы чересчур большие позиции, намного превышающие допустимые уровни риска, и в конце концов потеряли свои деньги и ушли с рынка. Зона комфорта защищает нас, но также может стать проблемой, когда мы желаем чего-то, что находится за ее пределами. Выход из зоны комфорта требует соответствующего плана и системности — точно так же, как и наша торговля в целом.
Проблема с выходом из зоны комфорта заключается в том, что люди часто пытаются сразу перепрыгнуть на тот уровень, которого они хотят достичь. У некоторых людей это может сработать, но для большинства такая попытка лишь заставит их остаться в своей зоне комфорта даже просто из-за беспокойства, возникшего в результате попытки «откусить больше, чем смогут прожевать».
Например, у трейдера большой торговый счет. Этот трейдер торгует с надлежащими стоп-ордерами и имеет хороший торговый план, но испытывает сложности с увеличением размера своих торговых позиций, чтобы использовать в своих интересах наличие свободного капитала. Капитал остается невостребованным и упускается возможность использовать его потенциал для получения дополнительных доходов.
Принимая во внимание величину капитала, трейдер достаточно легко может перейти к большему объему торговой позиции, не подвергая себя слишком большому риску. При этом может быть предпринят очень простой подход, чтобы увеличить объем торговли. Продвижение из зоны комфорта занимает определенное время. Например, рассмотренный выше трейдер сначала увеличит размер своих позиций до 2 лотов. Он будет торговать этим объемом, пока не начнет себя комфортно чувствовать с этим объемом, и только затем перейдет к торговле по 5 лотов, пока не достигнет комфорта на этом уровне. Тогда трейдер сможет перейти далее, пока не достигнет в итоге поставленной цели.
Автор: MFX Trading Academy 7.2.2014, 6:25
Хорошие и плохие идеи
Какие мысли вас посещают, в то время когда вы торгуете? Если вы говорите самому себе, «только бы не потерять», вы можете вызвать потерю или, по крайней мере, пропустить возможность получить прибыль. Помните, торговля — это захват возможностей и принятия потерь даже, когда вы держите их маленькими. Если вы говорите самому себе, «я могу сделать здесь большие деньги», вы будете, вероятно, перегружать позиции и, скорее всего, закончите с большими потерями, слишком большими в соответствии с вашими принципами управления деньгами. Вы говорите себе о какой-либо валютной паре — она должна понизиться из-за того-то и того-то; она должна повыситься потому-то и потому-то. Эти мысли затем воздействуют на ваши взгляды и склоняют их в определенную сторону. Вы говорите, «я не верю этому!» Если вы не верите, вы преуменьшаете то, что вы ясно видите, и что происходит на самом деле. Такое утверждение недоверия действует как красный флаг, говорящий вам, где вы могли бы идти неправильно. Вы спрашиваете себя, «что, если я неправ?» Это приводит ваше воображение к последствиям того, чтобы быть неправым. Когда вы начнете чувствовать себя побежденным прежде, чем даже начали торговать, вы будете склонны пропустить сделку и будете чувствовать себя ужасно, когда она в последствие окажется прибыльной.
Идеи, хорошие и плохие, являются мощной силой. Они воздействуют на ваше восприятие, вашу интерпретацию ситуации и, конечно, ваши действия. Вы должны контролировать свои мысли.
Вы можете делать это в конце торгового дня, когда вы просматриваете сделки. О чем вы думали, когда заключали сделку или были не в состоянии заключить эту или ту сделку. О чем вы думали, когда отменили тот стоп-ордер, удвоили позицию или вышли из рынка. О чем бы вы хотели думать в подобных ситуациях завтра?
Лучше всего, если вы сможете поймать себя в тот момент, когда вы будете о чем-то думать, что будет удерживать вас от вашей оптимальной торговой позиции. И вы можете полностью изменить это прямо на месте. Если вы слышите свое высказывание, «что, если я потеряю?». Измените его немедленно на «что, если эта сделка принесет мне большую прибыль?». Если вы слышите свое высказывание «этот рынок должен развернуться», перефразируйте его на «что рынок показывает мне сейчас?» или «каковы вероятности в данной ситуации?».
Кто управляет вашим мнением? Вы. И вы можете и должны научиться управлять своим мнением для поддержки своей торговли.
Автор: MFX Trading Academy 10.2.2014, 9:19
Психология правил
Что такое механическая система торговли? В основном, это набор торговых правил. Они выполняют несколько функций. Первая из этих функций — логическая: правила предназначены, чтобы максимизировать прибыль, эксплуатируя аномалии, возникающие в рамках относительно эффективных рынков. Каждый набор торговых стратегий включает то, что статистики называют правилами принятия решений. То есть они устанавливают условия, которые рынок должен выполнить прежде, чем трейдеры идут в длинную или короткую сторону или закрывают позицию. Идея состоит в том, что без выполнения этих условий вероятность того, что открытая позиция окажется прибыльной, определяется чистой случайностью. Как только мы модернизируем эту вероятность при выполнении определенных условий, шансы значительно увеличиваются в пользу трейдера. В то время как любая отдельная сделка может и не оказаться выгодной, за достаточный промежуток времени и при достаточном количестве сделок это увеличение шансов должно сказаться на кривой активов трейдера в той мере, в которой исследовались правила принятия решения. Жизненно важно для любого трейдера знать, как система была разработана. Была ли она протестирована за определенный период времени помимо того, когда она разрабатывалась? Является ли ее работа в реальном времени сопоставимой с ее историческими показателями? Действительно ли заложенная в систему логика является очевидной или там слишком много параметров, замысловатый алгоритм или другие признаки приспособления системы под определенные условия?
Менее хорошо оцененной функцией является то, что такие правила принятия решения несут вторую, психологическую функцию. Сводя торговлю к набору правил, трейдеры уменьшают ее двусмысленность таким образом, чтобы она могли функционировать в относительно автоматическом режиме. Это позволяет осуществлять четкий контроль новых торговых возможностей таким образом, чтобы их улучшенные шансы могли, в конечном счете, работать в пользу трейдера. При сокращении двусмысленности, правила вносят существенный вклад в ощущение мастерства и снижают большую часть напряжения, связанного с высокой активностью этого вида деятельности. Подумайте, как напряженно было бы двигаться в оживленном городе, где нет правил дорожного движения! Практически точно такое же эмоциональное состояние у многих трейдеров, которые действуют без каких-либо правил. Наличие торговых правил обеспечивает порядок в противовес хаотическому процессу.
Однако, для того, чтобы система служила психологической помощью, она должна соответствовать индивидуальности трейдера. Некоторые трейдеры гораздо более склонны к риску, чем другие, просто из-за своих индивидуальных характеристик. Крайне важно, чтобы система, по которой вы торгуете, учитывала это. Таким образом, соотношение прибылей к потерям системы является только одним параметром, который следует оценивать при поиске лучшего торгового метода.
Автор: MFX Trading Academy 17.2.2014, 6:54
Методы торговли интрадей
Математический анализ движения цен акций показывает, что они изменяются в основном случайным образом с небольшим трендовым компонентом. Этот научно установленный факт чрезвычайно важен для тех, кто хочет торговать, основываясь на рациональном научном подходе. Это означает, что любая попытка торговать краткосрочные фигуры и методы, не основанные на трендах, обречены на провал. Это также объясняет, почему торговля интрадей так дьявольски трудна и почему практически ни один практикующий интрадей торговлю трейдер не добивается успеха в долгосрочном плане. Чем короче временное окно, в пределах которого вы оцениваете движение цен, тем меньше в нем трендовый компонент. Движения цен являются фракталами. Это означает, что при уменьшении или увеличении временного окна поведение цен остается схожим. Так, пятиминутки имеют схожий рисунок с часовыми, дневными, недельными и месячными графиками. Эта схожесть в графиках убеждает трейдеров в том, что можно торговать успешно интрадей с теми же подходами, которые применяются для торговли на более длинных временных отрезках. Конечно же, они также пытаются применить и те вещи, которые на самом деле не работают на коротких временных отрезках — японские свечи, осцилляторы и числа Фибоначчи.
Однако даже подходы, использующие тренд, которые хорошо работают на временных промежутках от средней до большой длительности, не работают при торговле интрадей. Это происходит из-за того, что трендовый компонент внутри дня слишком мал, и необходимо использовать чрезвычайно высокоэффективные методы, чтобы хотя бы покрыть стоимость самой торговли.
При долгосрочной торговле вы имеете возможность дать своей прибыли течь. Вы делаете это по определению, иначе это не долгосрочная торговля. При торговле интрадей вы можете дать своей прибыли течь только до конца дня. Это означает, что ваша средняя прибыль обязательно будет меньше, чем если бы вы давали прибыли течь в течение дней, недель и месяцев. В то же время стоимость торговли — проскальзывание, комиссия, спред и ошибки — остаются примерно на том же самом уровне. Поэтому ваша система для торговли интрадей должна действовать более эффективно и устойчиво, чтобы покрыть стоимость торговли, чем средне- или долгосрочная система.
Автор: MFX Trading Academy 17.2.2014, 11:10
Не смотрите чужие отчеты
Не смотрите ни чьих отчетов, кроме своих собственных. Вы часто будете соблазняться сравнить свою работу с другими. Это присуще всей нашей жизни и нелегко сразу изменить привычки. Но в трейдинге вы должны ограничить эту манию - у каждого своя "кривая" обучения. Чтобы поддержать свое настроение, вам лучше сосредоточиться на улучшении своей собственной статистики, а не смотреть на других трейдеров. Вы не знаете, какие факторы помогли им в работе, так что сравнения могут лишь ввести в заблуждение и помешать. Чужие достижения не имеют к вам никакого отношения.
В поисках причин, почему в вашем методе что-то идет не так, как надо, вы можете установить личные факторы, которые сдерживают вас, уникальные лично для вас. Какие факторы отличают ваши выигрышные сделки от убыточных? Что можно улучшить? Как только идентифицируете эти факторы, следующим шагом нужно создать план на будущее, чтобы мобилизовать свои силы. Например, если вы видите свою силу в торговле на открытии в восходящем трендовом рынке, сфокусируйтесь на совершенствовании навыков последовательной торговли именно в таких условиях.
Кому интересно, делаете ли вы на 50% меньше, чем другие трейдеры? Никому. Ваша энергия должна быть сосредоточена на создании последовательной прибыли, а не на победе над другими. Такие сравнения только разочаруют и отвлекут вас. В конце концов, очень вероятно, что вы так или иначе сделаете огромную прибыль, если сумеете сосредоточиться только на себе.
Хотя, возможно, вы достигали успеха в прошлом, сравнивая себя с другими, но это может негативно повлиять на вашу торговлю. Вы будете более успешны, если тщательно исследуете собственный прошлый отчет, выявите факторы, которые мешают работе, и измените свой подход.
Обуздайте свой дух конкуренции, сфокусируйтесь на себе, на рынке и ни на чем ином.
Автор: MFX Trading Academy 19.2.2014, 6:52
На чем концентрироваться?
Опора умственной дисциплины как основы стабильности трейдера — это концентрация на торговле, а не на деньгах. Это нелегко и для новичка, и для профессионального трейдера. Фактически, профессиональные трейдеры сталкиваются с особой породой умственного демона, рождаемого их собственными успехами.
Проблема возникает, когда вы узнаете, что торговлей можно делать деньги, причем — большие деньги. У вас уже бывали дни с пятизначными выигрышами и дни с шестизначными выигрышами. Поэтому когда денег не хватает, вы думаете, что можете заставить работать свое волшебство на рынке. Ваше внимание перемещается от проведения хорошей сделки к деланию больших денег. Результат этого почти всегда один — катастрофа. Вы должны торговать тем, что дает вам рынок, и что будет играть большую роль в потенциале прибыли в любой данный день.
Обычно это происходит примерно так. Вы выходите на рынок со словами: «Сегодня я собираюсь сделать много денег». А может быть, вы говорите: «Я ДОЛЖЕН сделать много денег сегодня» — или чтобы восполнить предыдущие убытки, или чтобы внести авансовый платеж за больший дом, или оплатить яхту/автомобиль/отдых, что вы всегда так хотели сделать.
Положение усложняется тем, что в прошлом у вас бывали дни большой прибыли. Но, если вы проанализируете их, эти большие дни окажутся результатом рыночных возможностей, на которых вы сделали большую прибыль. Иными словами, вы успешно выполнили план, который вместе с рыночной конъюнктурой, проанализированной вами должным образом, и принес прибыль. Но если такой рыночной конъюнктуры не существует, если рынок невелик по объему, заключен в узкий диапазон или слишком спокоен, тогда может оказаться, что вы пытаетесь провести выдуманные сделки. Вы будете торговать слишком большими деньгами, слишком часто и слишком много рисковать. Вместо большой прибыли вы можете получить нечто прямо противоположное.
Очень много талантливых молодых трейдеров покинули Форекс только потому, что им не хватило дисциплины или способности рисковать. Или они рисковали слишком много и теряли весь свой капитал в одной или нескольких сделках. Или же они падали духом, когда дело доходило до риска. Единственная их проблема — они концентрировались на деньгах, а не на торговле. Но надо признать, научиться быть бесстрастным по отношению к деньгам — дело нелегкое.
Автор: MFX Trading Academy 21.2.2014, 10:00
Дэйтрейдинг
Дэйтрейдинг — дело чрезвычайно заманчивое. Кажется, что любой, интересующийся рынками, хочет так торговать. А кто же не хочет? Если вы удачливы, то для вас не может быть лучше, выгодней и приятней работы, чем эта. Но всегда существует определенный риск. Сегодня валютные рынки приобрели наибольшую неустойчивость, чем когда-либо в истории. Рынки начинают действовать без предупреждения, создавая и уничтожая капиталы такими способами, которые большинство участников рынка просто не понимают. В напряженной атмосфере биржевой игры можно сколотить и потерять состояние за считанные секунды. Наивные и неопытные инвесторы быстро поймут, что здесь не место для слабых и малодушных. Но все же многие хотели бы заработать себе на жизнь валютной торговлей, если бы только знали, как именно это сделать.
Есть вещи, которые познаются только опытным путем. Вы сами быстро придете к тому, что будете знать все о самом себе и о пределах своих возможностей. Торговля — это область умственного труда. Ваши чувства будут постоянно подвергаться испытаниям. Вам предстоит пережить мощнейшие эмоциональные перепады, каких не бывает в обычной жизни.
Однако дэйтрейдинг не является азартной игрой. Секрет дэйтрейдинга состоит в том, что торговать надо только тогда, когда перевес на вашей стороне. Это же так просто! Прибыль достается тому, кто действует быстро и не упускает возможности, которые дарует ему судьба. Буквально каждую минуту каждого торгового дня возникают огромное количество шансов заработать быструю прибыль, но только в том случае, если вы точно знаете, что ищете. И вот наступает момент, когда нужно применить сноровку. Вы должны знать, когда действовать, а когда — нет. И всегда быть начеку.
Здесь полно крупных акул. Они — лучшие торговцы в мире. Они контролируют рынок, они устанавливают перевес, и они не любят дэйтрейдеров. Акулы зарабатывают на жизнь, торгуя против вас, а вы — торгуя против них. Единственная проблема в том, что перевес всегда на их стороне. Так было и будет всегда. Они располагают лучшим оснащением, они быстрее вас, и главное — они лучше осведомлены. И, естественно, они не хотят отдавать кому-то свои деньги, в особенности — вам. Вы всегда обязаны осознавать это. И все-таки система несовершенна. Знания и опыт помогут вам преодолеть неравенство. В конечном счете, вооружившись нужными инструментами и надлежащей подготовкой, вы сможете обыграть профессионалов на их собственном поле. Тогда уже можно будет говорить о реальной прибыли. Но прежде, чем начать правильно торговать и прийти к изобилию, необходимо подготовиться. Затем вас ждет только одно вознаграждение: деньги. Если вы удачливы и настойчивы, то сможете заработать даже больше, чем мечтали.
Автор: MFX Trading Academy 4.3.2014, 8:41
Учет психологии при создании торговой системы
Существует три различных подхода к анализу графиков. Первый является поверхностным, субъективным и основывается главным образом на интуиции. Проще говоря — это обычная "угадайка". Он не требует ни строгого анализа, ни обоснования, поэтому большинство трейдеров работает на этом элементарном уровне. К сожалению, в угоду простоте и удобству они жертвуют логикой и последовательностью.
Второй подход связан с созданием рыночных индикаторов, которые помогают определять состояния перекупленности/перепроданности рынка. Хотя довольно многие трейдеры хотя бы частично используют этот тип анализа, они, как правило, ограничиваются только самыми известными индикаторами и придерживаются общепринятых способов их истолкования. Другими словами, в их работе полностью отсутствует творческий подход. Эти трейдеры не пытаются создать свои собственные индикаторы или улучшить уже существующие. Кроме того, они связывают с этими индикаторами излишне большие ожидания и не замечают их недостатков.
Самым эффективным и ценным является третий подход — разработка систем, способных генерировать сигналы к покупке и продаже. Жизненно необходимо быть в курсе собственных интеллектуальных способностей и ограничений. В противном случае вы создадите систему, которая вам совсем не будет подходить. Не существует правильный или неправильный тип личности, просто есть различные типы. Но, если вы сконструировали очень неустойчивую систему, которая часто дает большой разброс по прибыли, тогда такая система не подходит вам.
Если вы занимаетесь торговлей для обострения эмоций, тогда все это не для вас. Работая с системой, вы не ощутите нервную дрожь при принятии собственных решений. Этого даже не предполагается. Система нужна для того, чтобы автоматизировать ваши решения и сделать ваши торговые сигналы более надежными. Она должна сократить количество ошибок в вашем анализе автоматизацией вычисления уровней торговли. Если вы хотите только острых ощущений, то искать их лучше не в торговле.
Если вам доставляет удовольствие составлять свой собственный анализ и приводить свои мысли в действие, тогда, может, системная торговля не для вас. Однако если вам часто кажется, что вы — “жертва паралича”, тогда система может стать хорошим средством, чтобы поверить в свои идеи и начать эффективно торговать.
Автор: MFX Trading Academy 14.3.2014, 8:21
Психология правил (продолжение)
Традиционная торговая мудрость гласит, что мы должны управлять своими эмоциями, признавая, что очень эмоциональные состояния делают нас уязвимыми к потерям концентрации и импульсивному поведению. Когда мы активизируем неправильные мозговые области, мы можем ожидать принятия неверных торговых решений. Правила позволяют нам уверенно придерживаться надлежащих торговых действий независимо от психологического и эмоционального состояния, которое мы испытываем в это время. Действительно, полный процесс формулирования, следования и координирования правил активизирует исполнительные функции, необходимые для надлежащей торговли. Вполне реально, что сохранять приверженность правилам является способом оставаться сосредоточенным и рациональным. Успешные трейдеры склонны неукоснительно следовать правилам и оставаться систематическими.
Достаточно привычно слышать, как трейдеры утверждают, что эмоциональное самообладание является ключом к прибыли на рынках. Обратное утверждение также верно: неукоснительное следование надежным торговым правилам и системам является одним из самых мощных способов поддерживать позитивное эмоциональное состояние в торговле. Когда мы действуем согласно правилам, мы находимся в психологическом состоянии, которое позволяет осуществлять эффективное восприятие, решение проблемы и действия. Следовательно, тренировка в следовании правилам во время торговых репетиций является эффективной стратегией для культивирования следования правилам при торговле в реальных условиях.
Различные системы правил могут работать по-разному для разных трейдеров. Это зависит от временного периода торговли и выбранного рынка. Например, некоторые правила будут использовать такую статистику, как тики и число повышающихся и снижающихся валют в течение дня, которые плохо подошли бы для торговли сельскохозяйственными контрактами, но могут быть полезными при торговле на внутридневных колебаниях. Другие правила, вроде методов торговли на прорывах, могут быть более широко применены на различных рынках и могли бы позволить удерживать позиции на более длинном промежутке времени для максимизации потенциальной прибыли.
В конечном счете, правила и системы, которым вы следуете, и их реализация в последовательных торговых планах должны подходить вашей индивидуальности, включая вашу терпимость риска.
Автор: MFX Trading Academy 17.3.2014, 11:12
Как сравнивать торговые системы
Создание «технологии извлечения прибыли из торговых операций» подразумевает выработку правил, однозначно определяющих действия трейдера в любой возможной рыночной ситуации. Необходимо до начала торговли знать ответы на вопросы: когда и какой долей капитала открывать позицию, как в зависимости от движения цен менять объем открытой позиции и когда ее закрывать. Набор таких торговых правил называется обычно торговой системой, а использование их в трейдинге — системной торговлей, в противоположность торговле по интуиции.
Обширная статистика показывает, что при анализе данных за достаточно длительный интервал времени трейдеры, придерживающиеся системного стиля торговли, достигают гораздо лучших результатов и существенно реже разоряются по сравнению с трейдерами, торгующими по своей интуиции. Безусловно, среди интуитивных трейдеров есть свои «звезды», имеющие очень хорошие результаты в течение достаточно длительного времени. Однако, во-первых, они очень редки, в отличие от часто встречающихся успешных системных трейдеров, а во-вторых, не очень ясно, то ли они просто очень удачливы и их удача может рано или поздно закончиться, то ли они неосознанно торгуют по неким правилам, которые не могут формализовать в торговую систему.
Так или иначе, но сейчас в мире трейдеров господствуют представления о том, что успешность и долголетие на валютном рынке определяются наличием у трейдера хороших торговых систем и его способностью следовать их рекомендациям.
Созданию торговых систем посвящено немало книг и журналов и, тем не менее, простое копирование уже существующих торговых систем далеко не гарантирует безоблачного будущего. Каждый рынок индивидуален и изменчив, поэтому необходимо проведение по настоящему исследовательской работы для выявления внутренне присущих данному рынку закономерностей с тем, чтобы вовремя заметить изменение стереотипов поведения участников торговли и внести соответствующие правки в торгуемую систему. Таким образом, фактически перед каждым серьезным трейдером стоит задача разработки и последующего ведения собственной торговой системы.
Как правило, в процессе определения торговых правил неоднократно приходится делать выбор между несколькими внешне близкими по результативности вариантами. Между тем критерии такого выбора не так очевидны, как это могло бы показаться на первый взгляд.
Прежде чем говорить собственно о сравнении торговых систем, необходимо сделать одно важное замечание, касающееся режима тестирования. Современные программы технического анализа позволяют проводить тестирование торговой системы как минимум в трех режимах: «только длинные позиции», «только короткие позиции» и «длинные и короткие позиции». При разработке торговых систем необходим раздельный анализ коротких и длинных позиций. Недопустимо механическое смешение этих позиций в одну торговую систему, даже если это простая реверсивная система. Любая система, на любом рынке будет иметь разные доходности и риски для длинных и коротких позиций. Как правило, эти значения весьма различаются и бездумное принятие результатов торговой системы, протестированной в режиме «и длинные и короткие позиции», может привести к очень существенным ошибкам. В основном это ошибки, связанные с недооценкой рисков, присущих системе для коротких позиций.
Автор: MFX Trading Academy 19.3.2014, 5:52
Великие иллюзии
Трейдинг на любом уровне профессионализма сопровождается эмоциями, порождающими великие иллюзии. Внезапные выигрыши убеждают нас в нашей неуязвимости, а болезненные потери подтверждают нашу несостоятельность. И затем мы удовлетворенно наблюдаем за тем, как другие подтверждают нашу точку зрения. Или же мы пытаемся всю вину за свои неудачи возложить на внешние обстоятельства. В результате каждый из нас скажет, что и маркет-мейкеры имеют в наличии множество способов незаметно обкрадывать нас, и плохая Internet-связь, и несовершенное программное обеспечение (software), которым мы пользуемся, не дают нам возможности наращивать наш капитал.
Путь к успешному современному трейдингу дает возможность прошедшим его быстро адаптироваться в новых неблагоприятных условиях, предлагает быстрый и тщательный анализ всех используемых торговых систем. Должно быть, крайне необходимо «накоротко замкнуть» и ментальные, и эмоциональные трейдерские иллюзии. Для того чтобы современный рынок был прост для понимания, знания о нем должны обеспечивать обратную связь во всех временных рамках. И включать в себя эти знания должны и правильный выбор точки входа в рынок, и умение управлять рисками потерь, и осуществление торговых операций с применением различных стратегий, таких как дэй-трейдинг, свинг-трейдинг, инвестирование и др.
Трейдеры должны использовать в своей работе ту постоянную неустойчивость цен, которую генерирует волнение рыночной толпы. Нельзя забывать, что для успешного трейдинга одинаково важны как точность в прогнозировании правильного направления движения цены, так и точный расчет момента входа в рынок. Следует помнить, что трейдеры только тогда смогут успешно использовать эмоциональное состояние других участников рынка, когда сумеют обуздать свои собственные волнения и избавятся от великих иллюзий.
Автор: MFX Trading Academy 21.3.2014, 8:30
Метод трех дней
Успешный свинг-трейдинг начинается с освоения и применения оригинальных торговых тактик и с аккуратного, четкого предварительного анализа. Тогда возможно определить правильный момент открытия позиции как раз перед тем, как ценовой бар получит развитие, а также правильный момент закрытия позиции в момент, как толпа потеряет самоконтроль. Тщательное планирование ориентирует на инициативу во всех фазах торговой сделки, в том числе и при выходе при неблагоприятном исходе. Время трейда, цена и безопасность — вот те факторы, правильная оценка которых делает возможным рост прибыли.
Для точного предварительного анализа рынка недостаточно рассмотрения ценового движения в одних временных рамках. Инвесторы могут решать свои задачи, пользуясь единственным графиком цены. Что же касается свинг-трейдеров, то им необходима информация большего объема, поэтому они должны использовать в своей работе методику Трех Дней (3-Day Method). Определите три временных диапазона, соответствующих приоритетному для вас периоду времени удержания позиции. Выберите один временной диапазон на порядок выше, а другой — на порядок ниже необходимого вам временного диапазона. К примеру, многие дэй-трейдеры работают с графиками трех временных диапазонов: 1-минутным, 5-минутным и 60-минутным, в то время как позиционные трейдеры манипулируют графиками 60-минутными, дневными и недельными.
У вас нет уверенности в том, как долго вы собираетесь удерживать позицию открытой? В большинстве случаев свинг-трейдеры выбирают для себя тот приемлемый промежуток времени удержания позиции, который импонирует их стилю жизни, и практически не меняют его до тех пор, пока не возникнет необходимость поменять торговую стратегию. Целесообразно поменять неудачно выбранный промежуток времени, который может привести к большим потерям. Тогда трейд превратится в инвестицию, а экс-трейдер — в смиренного инвестора. По мере разработки торговой стратегии экспериментируйте с различными временными диапазонами. Перед открытием новой позиции вы должны решить вопрос о времени удержания позиции открытой. Отметьте для себя четко, где вы будете закрывать сделку, иначе позитивный результат вам будет даваться слишком тяжело.
Автор: MFX Trading Academy 24.3.2014, 7:59
График цены и индикаторы
На пути адекватного планирования трейда и точного определения времени открытия/закрытия позиции всегда встает жадность. Лишь строгая дисциплина способна вернуть трейдеру холодный разум, который четко размежует успех и неудачу. Слишком часто новички «швыряют» деньги, обращая свои взоры на «горячие» пары в погоне за заманчивыми быстрыми прибылями.
Использование графиков в трех различных временных диапазонах дает свинг-трейдерам возможность определять тенденции в различных промежутках времени и оценивать, каким образом их взаимодействие отразится на ценовом движении. Уровни поддержки/сопротивления обнажают скрытые до последнего момента пределы размаха цены, «созревшие» для открытия вблизи них прибыльных позиций. Графики трех временных диапазонов группируют наслоения комплекса информации в очень мелкие области пространства с целью немедленного обнаружения возникающих «горячих точек». Тщательно анализируя графики, трейдер определяет, где, например, средние скользящие, коррекции, линии тенденции, ценовые модели пересекаются или сходятся друг с другом. Такие отдельные зоны «время/цена» и представляют собой в итоге арену для открытия прибыльных позиций.
Каждый элемент графической картинки несет специфическую информацию. Найдите время для изучения каждого отдельно¬го сигнала, который подает каждый графический элемент при взаимодействии разнообразных движущих сил рынка. Вы должны также быть осведомлены и о недостатках этих сигналов, а именно в каких случаях они не работают.
Информация, содержащаяся в окнах, расположенных ниже ценового графика, дается с единственной целью: помочь в исследовании ценовых графиков. Пользуйтесь индикаторами только в качестве дополнительной информации для анализа ценовых моделей и ни для чего более. Многие трейдеры настолько верят в совершенство математических индикаторов, что теряют способность собственного восприятия происходящего на рынке. Самое главное в техническом анализе — это искусство восприятия. Предварительный анализ нужно всегда начинать с беглого взгляда на ценовой бар. Если ваш глаз что-то уловил, вот тогда обращайтесь к нижележащим окнам в целях выявления подтверждения или опровержения вашего наблюдения. Малоопытные игроки должны отгонять те благоприятные возможности, которые не подтверждаются индикаторами нижних окон. Но по мере накопления опыта работы с индикаторами, здравый смысл будет подсказывать вам — игнорировать сигналы, полученные от индикаторов, если они идут вразрез с сигналами, исходящими от ценовых моделей.
Автор: MFX Trading Academy 26.3.2014, 6:51
Японские свечи
История японских свечей началась задолго до появления стандартных ценовых баров. Еще в XVIII веке японские трейдеры использовали их для прогнозирования цен на рис. Согласно легенде, один частный биржевой делец осуществил более ста прибыльных сделок подряд, применяя этот простой инструмент. Названия многих формаций японских свечей носят военный характер, что объясняется господством феодальной системы в общественном укладе Японии тех времен.
Графики свечей (candlesticks) содержат гораздо больше информации, нежели столбиковые графики (bar charts). Свечи отделяют диапазон цен между экстремальными точками за выбранный период времени от центральной части, ограниченной ценой открытия и ценой закрытия. Тело свечи (real body) представляет собой ценовой диапазон от цены открытия до цены закрытия. Выше и ниже границ тела расположены так называемые верхняя (upper shadow) и нижняя (lower shadow) тени, указывающие на диапазон цен между границами тела и экстремальными точками. Японские свечи являются иллюстрацией конфликта между рыночными быками и медведями.
По цвету тела свечи можно получить дополнительную информацию о ценовом движении. Свечи выстраиваются в различные ценовые модели. Порой нескольких свечей достаточно бывает для того, чтобы использовать их в качестве инструмента для успешного краткосрочного трейдинга. Метод прогнозирования цен по японским свечам напрямую зависит от расположения ценовых моделей внутри графиков. Так, две идентичные формации на различных уровнях поддержки/сопротивления будут генерировать различный результат.
Японские свечи применяются для всех графиков любых временных диапазонов. Однако будьте осторожны при исследовании очень краткосрочных условий трейдинга. Зоны экстремумов (shadow zones) внутридневных свечей генерируют неточную информацию, поступающую и от ложных тиков. Мысленно фильтруя экстремальные цены, избегайте осуществления торговых сделок по ошибочным данным.
Примечательно, что японские свечи иллюстрируют модели разворота лучше других инструментов технического анализа. Многие изменения тенденций происходят во временных рамках порядком ниже исследуемых временных диапазонов. Такие общеизвестные модели, как Звезды (stars), Молот (hammer), Дожи (dojis), Харами (harami) дают первые предупредительные сигналы об изменении настроений рыночной толпы. Все эти поступающие сигналы должны работать в контексте образуемых свечами моделей.
Автор: MFX Trading Academy 28.3.2014, 8:54
Полярность графиков
Интерпретация бесконечного числа ценовых моделей, индикаторов, полос и линий может казаться задачей непреодолимой. К счастью, рынок своей естественной полярностью значительно упрощает этот процесс. Цена либо движется между двумя полярно противоположными состояниями, либо колеблется вблизи нейтрального состояния покоя. По сути, именно эти две оси, вдоль которых и движется цена, характеризуют все фазы рынка, все торговые условия и все индикаторы. Так, например, цены могут только расти или падать с периодами ненаправленного движения между взлетом и спадом. Это определяет существование бычьего рынка, медвежьего рынка и рынка, пребывающего в боковом диапазоне.
Эффективный трейдинг начинается с идентификации текущей фазы рынка. Для выработки торговой стратегии перед каждым входом в рынок необходим большой объем детальной информации. Начните, например, с таких вопросов: Как быстро изменяются торговые условия? Отражают ли они глобальные новости или новости, способные воздействовать лишь на узкий спектр акций? Как волатильность способна воздействовать на условия торговли? Ответы на все эти вопросы могут указать на различие между простой коррекцией цены и сильным обвалом рынка.
Бычий рынок представляет собой период, в котором движение цены определяется сильным давлением покупателей. Если же движение цены определяется сильным давлением продавцов, то рынок носит медвежий характер. Особой популярностью для визуализации границ раздела между медвежьим и бычьим рынками пользуются 200-дневные средние скользящие.
Трейдеры могут применять эту концепцию для установки границ быков/медведей в любых временных диапазонах. Кстати, более мощным инструментом, нежели средние скользящие, служащим для этой цели, являются откаты Фибоначчи. В первую очередь установите основную тенденцию к повышению или понижению, на которую ориентирует вас установочный набор для открытия позиции. Затем постройте уровни Фибоначчи через экстремальные точки. При восходящих тенденциях избегайте коротких продаж от уровней, отстоящих на 38% выше уровня low. Соответственно, при нисходящей тенденции избегайте открытия длинных позиций от уровней, стоящих на 38% ниже предыдущего high уровня. Обязательно наблюдайте за уровнем 62%-го отката — в случае его прорыва меняется ось быков-медведей.
С первого взгляда эта простейшая концепция может выглядеть достаточно запутанно. Фактически, тенденции и бычье-медвежьи настроения на рынке представлены различными силами. Восходящая тенденция может существовать в условиях медвежьего рынка и наоборот. Чаще всего любая новая тенденция на ранней стадии развивается во враждебной атмосфере и не опознается рыночной толпой. Относительность тенденции позволяет также существовать сильному движению противоположного направления в более коротких временных диапазонах. Используйте полярность рынка для подготовки стратегий входа в рынок на откатах.
Автор: MFX Trading Academy 31.3.2014, 9:55
Тренд и диапазон
По мере продвижения цена часто делает паузы для тестирования уровней, откатов и «отдыха», что выбрасывает из рынка как желающих зафиксировать прибыли, так и понесших убытки, и тех, кто в дальнейшее движение цены не верит. Это уменьшает волатильность и позволяет новым участникам «впрыгнуть в лодку на ходу» в надежде на новый подъем цены. Для открытия новых позиций в таких условиях особенно важную роль играет время входа в рынок. В случае входа в рынок раньше времени трейдер рискует подвергнуть позицию беспорядочному изменению цены, если же вход в рынок осуществляется позже оптимального момента времени — трейдер может упустить движение цены и оказаться тет-а-тет перед повышенным риском потерь. Боковой диапазон также содержит немалую вероятность ошибок, связанных с тенденцией рынка. Участники сами выставляют себе ловушки, открывая позиции при небольших ценовых движениях, упуская трендовый рынок. Хотя боковой диапазон и ограничивает потери, средства, задействованные при таком стоячем рынке, оказываются «связанными» и не приносят дохода.
Фокусируйте торговые стратегии на линиях тенденций и боковых диапазонов, определяя момент входа в рынок по циклам импульсов, способствующих развитию тенденции. Позитивная обратная связь (направленное движение) имеет тенденцию нарастать волнообразно. Такие импульсные толчки сохраняют все те прибыли, ради которых и открываются позиции. Негативная обратная связь (ненаправленное движение) подготавливает базис для благоприятных условий, необходимых для генерирования точек открытия прибыльных сделок. Для выявления оптимального момента входа в рынок необходимо координировать эти два импульса. Открывайте торговую позицию, когда боковой диапазон цен варьирует вблизи сильного уровня поддержки/сопротивления, и отслеживайте импульс в следующем, на порядок меньшем, временном диапазоне, чтобы сохранить прибыль позиции. Если позиция слишком быстро «убегает», определите момент выхода из рынка по графику в тех же временных рамках, в которых вы определяли время входа в рынок — это позволит вам получить максимальную прибыль.
Идентифицируйте тенденции и боковые диапазоны, пользуясь ценовыми моделями и индикаторами. Боковой тренд появляется, как только наступают откаты, сжатия цены или как только цена начинает колебаться в небольших пределах. С развитием бокового тренда происходит уменьшение торговых объемов и скорости изменения цены, вследствие чего средние скользящие сглаживаются. Такие осцилляторы, как, например, стохастики, совершают колебательные движения в пределах границ бокового тренда. Понаблюдайте за тем, как индикаторы совершают скачки к экстремальным точкам, как только в силу вступает тенденция.
Используйте повторяющиеся ценовые модели для обнаружения важных точек разворота. Классические фигуры треугольника, флага и других формаций дают четкие установочные наборы для открытия позиций с минимальным риском потерь.
Автор: MFX Trading Academy 4.4.2014, 11:54
Скользящие средние
При практическом применении основ технического анализа часто ощущается недостаток простоты применения. Начинающие часто бывают убеждены, что никогда не достигнут высот трейдинга, если не будут использовать в своей работе сложные математические методы для прогнозирования ценового движения. Тем не менее, многие трейдеры успешно зарабатывают себе на жизнь, работая только с такими простейшими элементами анализа, как цена, объем и средние скользящие. Эти первостепенной важности индикаторы являются важным связующим звеном между ценой, временем и тенденцией и являются основным «строительным материалом» слаженно работающей визуальной торговой системы.
Средние скользящие дают возможность быстрой идентификации классических уровней разворота, которые используются для входа в рынок при последующем откате цены, и трейдерам такая информация может очень даже пригодиться. Очень внимательно понаблюдайте за тем, как ценовые бары пронизывают ленты средних скользящих — глубина их проникновения перед выходом за пределы лент часто отражает тот уровень, который каждый раз повторяет тенденция. Когда цена подвергается внезапной смене направления движения, средние скользящие начинают разворачиваться и дают ясный сигнал о росте волатильности. Каждому среднему скользящему значению необходим свой определенный период времени для отражения изменения цены и совершения разворота. Поэтому и образуется широкий спектр моделей, имеющих очевидную «пророческую» силу.
Используйте экспоненциальные средние скользящие (EMA) для более длительных временных диапазонов, но, переходя к меньшему временному диапазону, применяйте простые средние скользящие (SMA). Экспоненциальные средние скользящие (EMA) более быстрые и сглаженные и придают большее значение изменениям цены последних дней, в то время как простые средние скользящие (SMA) придают значение в равной степени цене каждого дня соответствующего временного диапазона. Многие трейдеры предпочитают ориентироваться на простые средние скользящие, потому что не имеют представления о преимуществах экспоненциальных средних скользящих. Хорошие внутридневные сигналы в большей степени зависят от понимания того, как конкурент мыслит, а не что он предпринимает в данный момент времени.
Наблюдения за внутридневными графиками должны быть более оперативными, так как не следует забывать о том, что реакция участников торгов очень быстрая, а изменение тренда порой происходит в считанные минуты. Комбинацию из 5, 8 и 13-периодных MA на 1-минутных, 5-минутных и 60-минутных ценовых графиках часто применяют для краткосрочной свинговой торговли. Упомянутые выше числа Фибоначчи соответствуют динамике, присущей слабой, неубедительной тенденции для валютных пар и хорошо взаимодействуют с такими краткосрочными трендовыми инструментами, как, например, полосы Боллинджера.
Автор: MFX Trading Academy 8.4.2014, 7:51
Как избежать импульсных ловушек
Успех торгового процесса напрямую зависит от силы либо слабости рынка в целом, и от того, насколько выгодно для себя вы используете все те возможности, которые предоставляют правильно открытые позиции. Отдельные позиции, открытые в направлении, противоположном преобладающему настрою рынка, могут принести прибыль, однако, как правило, шансы на успех резко падают, когда позиции не следуют направлению движения ведущих биржевых индексов и рыночных циклов. Трейдинг позволяет получать лучшие результаты, когда позиции открываются по гребням циклических волн и не поглощаются ими.
Большую часть времени рынок пребывает в состоянии коррекции. Однако большинство участников рынка предпочитает фокусировать свое внимание на коротких периодах подъема рынка, надеясь получить большие прибыли. К сожалению, такие захватывающие периоды времени характеризуются нарастанием алчности рыночной толпы, что, в свою очередь, снижает эффективность риск-менеджмента. Охотясь за рискованными позициями, участники торгового процесса, попирая свои персональные правила трейдинга, развивают нездоровое ощущение собственной неуязвимости. Они также забывают о том, что окружающая обстановка сменяется очень быстро и, причем, без всякого предупреждения.
Стратегии, успешно работающие в условиях «разогретого» рынка, могут опустошить многие торговые счета при спокойном рынке. Многие трейдеры пытаются использовать влияние длительного импульса при достижении рынком своих максимумов и в условиях коррекции, что приводит к массовому открытию необоснованных позиций, не сулящих прибыли. В результате опустошаются те самые карманы, которые еще совсем недавно потяжелели во время параболического ралли. Набираясь практического опыта, учитесь обходить подобные ловушки. Учитесь понимать весь рынок в целом и быстро адаптироваться при изменении рыночных условий. Разработайте свои собственные циклические коэффициенты, которые будут позволять вам не принимать во внимание всю лишнюю, ненужную «болтовню» финансовой прессы и выступлений ответственных лиц тех или иных компаний. Используя общее настроение, царящее на рынке, учитесь предвосхищать события и тестируйте новые прибыльные стратегии, которые рыночная толпа может никогда и не увидеть.
Автор: MFX Trading Academy 10.4.2014, 11:20
Расширение и сжатие
В процессе развития цикла колебания ценовые бары демонстрируют полярность сжатия и расширения. Ценовые бары имеют тенденцию быстро расширяться по мере приближения к экстремальным точкам в процессе повышения или понижения цен. Затем формируется зона застоя, волатильность падает по мере сжатия ценового бара наряду с уменьшением скорости изменения цены. Эта негативная обратная связь прогрессирует до тех пор, пока не будет получен сигнал о надвигающемся ценовом движении, которое вновь проявится в расширяющихся барах. Именно здесь трейдеры, владеющие знанием интерпретации моделей, получают ощутимые преимущества, потому что эти точки открытия позиций привлекают к себе внимание. И наоборот, многие математические индикаторы достигают нейтральных зон в подобных рыночных условиях и ничего заслуживающего внимания трейдеров в этот момент не демонстрируют.
Трейдеры должны особое внимание уделять таким нейтральным условиям, так как спокойные точки равновесия дают начало большинству мощных благоприятных рыночных условий для трейдинга. Пустые зоны имеют слишком слабую поддержку инвесторов. Они черпают начальную энергию из состояния рынка, характеризующегося низкой волатильностью, и аккумулируют ее для развития направленного движения цены и роста волатильности, давая сигнал на прибыльную позицию с минимальным риском потерь и предоставляя, таким образом, трейдерам возможность на шаг опережать рыночную толпу. Так как подобным рыночным условиям присущи узкие диапазоны колебаний цены, ордера, ограничивающие потери (Stop loss), гарантируют небольшие убытки.
Расширение/сжатие ценовых баров тесно связано с планированием доходности трейдинга. Шансы на то, что несколько последующих ценовых баров достигнет нужной отметки, резко возрастают, когда расширяющиеся бары начинают тестировать известные уровни поддержки/сопротивления. В связи с этим, появление расширяющихся ценовых баров часто дает сигнал предостережения. Вновь обратите внимание на график, идентифицируйте все препятствия и еще раз пересмотрите период времени, в течение которого вы собираетесь удерживать позицию. Работайте на откатах — они дают возможность существенно сократить убытки перед тем, как позицию выбросит в противоположном направлении.
Автор: MFX Trading Academy 2.5.2014, 12:45
Глобальная картина рынка
Трейдеры должны очень грамотно разбираться в огромном потоке информации для принятия единственно правильного решения в отношении текущих рыночных условий и возможных рисков потерь.
Начните с анализа перекрестных финансовых рынков и определите, какие воздействия — локального или мирового масштабов — вероятнее всего будут оказывать влияние на движение курса валют. Избегайте новостей или фундаментальных показателей, которые способны оказать сильное воздействие на рынок, в фокусе вашего внимания должны всегда оставаться модели графиков. Рынок всегда следует за техническими показателями, так как инсайдеры отрабатывают новость задолго до того, как она станет достоянием широкой публики. К счастью, большая часть значительных изменений в рамках мировых рынков протекает достаточно медленно. Так что трейдеры вполне могут адекватно подготовиться к таким воздействиям посредством использования нескольких умело отобранных новостей и анализа недельных графиков ведущих валют.
Вы должны быть в курсе всех важных событий. Сегодняшнее потрясение не будет управлять рынком завтра. Учитесь выделять основную картину происходящего и опознавать лидера на фоне новостей экономических и политических. Внимательно отслеживая все финансовые новости, вы со временем добьетесь того, что любая важная информация, выходящая в течение торгового дня, станет для вас очевидной. Изучите эту центральную тематику и затем попытайтесь выяснить, насколько серьезными и длительными могут быть эти воздействия на рынок.
Отслеживайте состояние рынка облигаций и индексов, а также состояние более мелких рынков, генерирующих особый интерес. Многие трейдеры постоянно отслеживают на своих экранах фьючерсы, получая в режиме реального времени необходимые котировки наиболее активных из них. Наблюдение за рынками деривативов стало возможным всего несколько лет назад. Начните изучение фьючерсов на примере индекса S&P 500 и всем известного E-Mini, и понаблюдайте за их взаимодействием с валютным рынком. Эти дневные рывки могут многое объяснить в кратковременных колебаниях цены, вокруг которых и поднимают шум многие обозреватели. Уже приобретя небольшой торговый опыт, трейдеры могут строить стратегии, внимательно выявляя подобные побочные влияния на цены.
Автор: MFX Trading Academy 5.5.2014, 6:41
Отслеживание возможностей
Отслеживание благоприятных возможностей для трейдинга непосредственно связано с количеством времени, которое необходимо затратить на анализ рынка. Если ваш временной лимит на трейдинг исчерпывается несколькими часами в неделю, выберите одну или две валютные пары и тщательно изучайте лишь их ценовые графики. Затрачивая на трейдинг по нескольку часов в день, можно успешно торговать уже несколькими парами. Успех придет быстрее, если Вы будете торговать двумя — тремя парами с тщательным предварительным анализом, а затем перейдете к изучению 5-8 других пар и кросс-курсов.
Возможность наблюдать за рынком в режиме реального времени определяет подходящую торговую стратегию. Если нет возможности отслеживать открытую позицию тик за тиком, период удерживания позиции должен быть увеличен до нескольких дней. Для полного контроля за рисками потерь при закрытии позиции следует использовать как лимит-ордера, ограничивающие убытки, так и маркет-ордера. Трейдерам, для которых интерес представляют внутридневные колебания рынка, эффективнее работать в режиме реального времени. Большинство участников рынка имеет широкий диапазон не связанных друг с другом интересов, которые нуждаются в серьезном внимании в течение каждой торговой сессии. Не доверяйтесь котировкам, которые предлагают web-сайты даже во время предварительного анализа будущих сделок. Управлять сделками нужно не отходя от торгового терминала с самого начала движения рынка.
Инициировать торговую операцию должны только цена, время и риск потерь. Вы должны научиться выявлять все детали графика без тщательного его отслеживания. Определяйте точное нахождение цены на каждом графике Модели Цикла. Для каждого уровня поддержки/сопротивления определяйте, где толпа будет «вскакивать» в рынок и где нанесенный ею удар не будет представлять для вас опасности. Отыскать выигрышную ситуацию вам поможет спокойное эмоциональное состояние, что дается далеко не каждому индивидууму. Помните, внутренний дискомфорт и прибыль часто несовместимы.
Автор: MFX Trading Academy 7.5.2014, 6:24
Ценовые прорывы (Breakouts)
Значительное понижение цены продолжается достаточно длительное время вслед за неудавшимся ралли или если рынок тестирует предыдущий минимум (low). Однако, если по мере развития импульса выбрасываются последние представители толпы, потерпевшей убытки, характер медвежьего рынка меняется. Цена начинает подъем к ключевому уровню сопротивления. Краткосрочная относительная сила растет, и на ценовом графике можно увидеть серию бычьих баров с тиками закрытия, близкими к их максимумам. В конечном счете, цена начинает неуклонный рост, проходя сквозь барьер, означенный предыдущим неудавшимся трендом.
К счастью, толпа, работающая на импульсе, как раз вовремя вступив в игру, выполняет необходимую работу по развитию импульса. По мере того как валюта будут медленно повышаться в цене, получив слабый сигнал о повышении, в игру вступает дополнительное количество трейдеров, предпочитающих работать на повышение. Однако трейдеры должны действовать с осторожностью, если движение не сопровождается большими торговыми объемами. Прилив энергии покупателей должен привлекать еще больше внимания покупателей, что будет способствовать дальнейшему разогреву ценового движения.
Прорыв цены средней силы часто дает хорошие сигналы, работающие на откате. Восходящая тенденция сталкивается с такими значительными препятствиями, как «свежий воздух» и «затор», вызванный предыдущей нисходящей тенденцией. Эти барьеры вызывают быстрое «погружение» цены, которое создает благоприятные условия для покупок. Трейдер должен раньше других идентифицировать эти зоны сопротивления и быть готовым к активным действиям. Выжидайте появление цены на вершине полосы Боллинджера именно в тот момент, когда цена будет биться о свой максимальный уровень. Это и будет самая подходящая точка разворота. Затем отследите коррекцию цены до соответствующего уровня поддержки и ищите самый подходящий момент входа в рынок с минимальными рисками потерь.
Когда возникает импульс, рост цены регистрируется на индикаторах, следующих за тенденцией, таких, например, как MACD и ADX. Волатильность быстро поглощает в себя каждый новый удар, и в результате начинает разворачиваться вертикальное ралли. Как только этот процесс начнется, перейдите к рассмотрению данного движения по графикам в следующем, более коротком диапазоне времени, и найдите уровень поддержки уже в этих временных рамках.
Автор: MFX Trading Academy 9.5.2014, 7:38
Максимумы
Достигая нового максимального уровня, акции генерируют импульсы, разжигающие резкий дальнейший взлет их цен. Однако подобные динамичные ценовые прорывы могут также привести к непредсказуемым последствиям. На новых уровнях максимума старое «поле битвы» на уровне поддержки/сопротивления перестает существовать, и остаются лишь некоторые графические наметки, которые и служат проводниками в дальнейших действиях трейдеров. В этих изменчивых условиях каждый установочный набор на открытие позиции сопровождается большими рисками потерь. Но борьба за дальнейший рост, тем не менее, продолжается. Часто сильный рынок подвергается дополнительному тестированию, прежде чем возобновится восходящий тренд. Изучите этот процесс формирования тенденции посредством типичных для таких ситуаций моделей.
Цена, достигшая нового максимума, может несколько раз возвращаться тестировать предыдущий уровень сопротивления. В результате могут образовываться пошаговые диапазоны, прежде чем восходящий тренд окончательно укрепится. Некоторые валюты при прорывах моментально устремляются вверх. Анализ позиций, открывающихся при взятии новых максимумов, не может дать четкого ответа на то, какой результат наиболее прогнозируем. Для принятия решения в данной ситуации рекомендуется применять индикатор накопления/распределения и руководствоваться формирующимися моделями.
Индикатор накопления/распределения указывает на то, когда будут взяты новые максимумы — немедленно или по истечении определенного времени. Цена либо опережает, либо отстает от индикатора накопления. Когда акции достигают нового максимума без сильного давления со стороны покупателей, они берут паузу для того, чтобы «набрать» новую энергию. Как только накопление превысит по силе цену, первый удар по уровню максимума подтвердится сигналом индикатора. И тогда начнут превалировать шансы на то, что ценовой прорыв приведет в действие новый виток роста покупательного интереса, и цена без всякой предварительной подготовки немедленно взлетит вверх.
Сильный бычий импульс может распространяться вертикально вверх достаточно продолжительное время после того, как он окончательно преодолеет гравитацию начального ценового прорыва. Ценовое движение может также нарисовать драматическую картину третьей волны для тенденции, инициированной на уровне low финальной фазы застоя. Результат может быть еще болезненнее, если цена сходится с волновым движением большой амплитуды. Иными словами, если совместят свои усилия силы на недельных, дневных и внутридневных графиках, движение тенденции может превзойти все ожидания. Это и объясняет тот факт, почему многие профессиональные аналитики, как правило, недооценивают ралли на валютном рынке.
Автор: MFX Trading Academy 13.5.2014, 12:22
Механика рынка
В каждом предыдущем движении рынка имеются различные уровни поддержки/сопротивления. Цена находит и тестирует эти зоны, в которых она должна либо удержаться, либо прорывать их при своем движении. Классические стратегии зависят от этих барьеров остановки и разворота цены. Импульсные торговые тактики основаны на выжидании моментов прорыва этих уровней. Когда это происходит, ценовые бары растягиваются в направлении прорыва. Этот общий механизм трейдинга демонстрирует также благоприятный побочный эффект. Цена, как правило, возвращается обратно к уровням прорыва и дает возможность открывать позиции с минимальным риском потерь на откатах.
Уровни поддержки/сопротивления имеют различные формы проявления. Они могут предстать перед нами в виде вершины или дна, ценового разрыва, разворота, или в качестве еще многих различных вариаций графической картины. Любой набор из трех или большего числа пиков способствует формированию трендовой линии способной, в принципе, остановить ценовое движение. Подтверждение перекрестным пересечением различных методов формирования уровней поддержки/сопротивления дает сигнал, резко увеличивающий шансы получения прогнозируемого результата. Научитесь находить уникальные уровни поддержки/сопротивления (S/R) на графиках различных валют и сконцентрируйтесь затем на точках пересечения. Ваши грядущие прибыли «зарыты» в этих точках и ожидают вас.
Вершины и дно, прорыв вверх и прорыв вниз, максимумы и минимумы — все это места, где лежит ваша прибыль. Рынок непрерывно повторяет одни и те же фигуры на графиках всех валют и во всех существующих временных рамках. Для достижения успехов в трейдинге требуется нечто большее, нежели аккуратное выявление текущей фазы и идентификации момента открытия позиции с минимальным риском потерь. Изучите характерные особенности каждой фазы, каждого этапа торгового процесса и начните размышлять в графическом (3D) измерении. Стабильные доходы достигаются посредством элементов ценовых графиков, которые должны выстроиться в нескольких периодах времени. Однако существующие одновременно тенденции часто конфликтуют между собой и выдают непредсказуемые результаты. Так, например, большинство торговых потерь появляется именно в таких случаях, когда покупаешь валюты, движущиеся в одной тенденции, в то время как в других временных рамках получаешь сигнал на продажу. Об этом надо помнить постоянно и учитывать.
Автор: MFX Trading Academy 15.5.2014, 6:19
Определение тенденций
Характер рынка постоянно чередуется: на смену сужающимся ценовым диапазонам приходят направленные тенденции. Боковые диапазоны дают негативную обратную связь и представляют собой состояние движения рынка без определенного направления, в котором накопленные ценовые бары и индикаторы колеблются в пределах определенных границ. Тенденции создают позитивную обратную связь и представляют собой ценовые бары и индикаторы, движущиеся в определенном направлении. Именно они являются объектом первостепенного значения для трейдеров. Эти противостоящие друг другу силы пребывают в постоянной борьбе, формируя разнообразные ценовые модели, составляющие предмет изучения технического анализа.
Боковые диапазоны и тенденции лежат в основе построения ценовых графиков на всех существующих рынках и во всех существующих временных рамках. Научитесь опознавать каждый элемент, наблюдая за реакцией цены на важные уровни. Сфокусируйте свое внимание на ключевых взаимосвязях, которые эффективно предсказывают будущее движение рынка посредством схождений/расхождений небольшого количества ценовых баров и свечей. Не забывайте отвечать на три важных вопроса, связанных с боковым диапазоном и тенденцией, прежде чем начинать анализировать каждый новый установочный набор. А именно:
• Какова интенсивность текущего бокового диапазона или тренда?
• Каково ожидаемое направление будущего ценового движения?
• Когда это движение наступит?
Доходность трейдинга зависит от характера движения цены. Динамичная тенденция растет, если ее составные части демонстрируют позитивную обратную связь. Боковой диапазон отличается устойчивостью, если дивергенция генерирует длительную негативную обратную связь и останавливает изменение цены. Негативная обратная связь инициирует многие классические модели графиков, популяризованных в последние годы. Модели «Голова и Плечи», «Треугольник», «Клин» — все они отражают противоречивые колебания в пределах бокового диапазона. Трейдеры должны уметь распознать новый ценовой диапазон в ранней стадии его развития и изменить торговые стратегии, если предпочитают оставаться в игре. Для узких ценовых диапазонов характерны усиление давления продавцов и ослабление давления покупателей в экстремальных точках застоя.
Переход от негативной обратной связи к позитивной предполагает большие возможности получения прибыли. Волатильность, размер ценовых баров, объемы — все эти показатели понижаются, когда боковой диапазон близок к завершению. Количество участников рынка сильно уменьшается, и многие трейдеры пребывают теперь в поисках новых благоприятных условий для трейдинга. И вот именно в таких, достаточно пустых, зонах шансы на расширение ценового движения резко возрастают. Узкие ценовые бары поддерживают открытие позиций минимальным риском потерь, так как даже небольшое движение против направления выставленной позиции дает сигнал о нарушении границ диапазона. Исследуйте все модели застойной зоны для определения направления входа в рынок. Пустая зона крайне редко регистрируется техническими индикаторами, так же как математические индикаторы не «усваивают» условия бокового рынка. Применяйте анализ краткосрочных ценовых баров для обнаружения таких возможностей.