![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
NoName |
![]()
Сообщение
#21
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 514 Регистрация: 1.5.2006 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 146 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Код // check for opened position int total = OrdersTotal(); //---- for(int i = 0; i < total; i++) { OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); // check for symbol & magic number if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) { int prevticket = OrderTicket(); // long position is opened if(OrderType() == OP_BUY) { // check profit if(Bid > (OrderStopLoss() + (sl * 2 + spread) * Point)) { if(perceptron() < 0) { // reverse ... ... ... } } } // exit return(0); } } В момент запуска у нас открытых позиций нет. Поэтому советник выполняя вышеприведенный блок не обнаружит ордера на текущем символе да ещё и со своим Magic'ом Код if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == MagicNumber) А значит пропускаются все дальнейшие проверки и действия в данном блоке. И условия на вход проверяются в блоке, который ниже: Код // check for long or short position possibility if(perceptron() > 0) { //long ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lots, Ask, 3, Bid - sl * Point, 0, "AI", MagicNumber, 0, Blue); //---- if(ticket < 0) { Sleep(30000); prevtime = Time[1]; } } else { // short ticket = OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lots, Bid, 3, Ask + sl * Point, 0, "AI", MagicNumber, 0, Red); if(ticket < 0) { Sleep(30000); prevtime = Time[1]; } } |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#22
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
бдагодарю.
Сейчас разберусь! Только что пришла ещё вот какая мысль. В авторскои версии использован индикатор АО. но там граничные значения шкалы - от +0.005 до -0.005 Более того - сейчас на графике фунта крайние значения от +0.003515 до -0.003200 ! И конечно , вес контрольных точек до 200 единиц оправдан! Но у нас то - граничные значения шкалы от +50 до -50 ! И придавая вес = от единиц до 200 мы в итоге получаем все что можно, но только не то что нужно! Какие уж тут +25 и -25 в итоге , если разброс значений Х1-Х4 составляет у нас от десятков единиц до 10 тысяч! Похоже опять не в кон! Надо задавать весовые коэффициенты, видимо от 0.05 до 1 ? Либо опять по новой менять шкалу стохастика. Как считаешь? |
NoName |
![]()
Сообщение
#23
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 514 Регистрация: 1.5.2006 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 146 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Цитата чтобы избежать подгонки при оптимизации решил оптимизировать по всей доступной истории. С мая 2004г. закачаны минутки с Альпари по всем тф. А с янв. 2007г - текущие котировки Лайта. Результат получился - от +6000 до +8500 (м30 и н1) Даже "побаловался" с контрольными точками. Не думаю, что на этот раз имеет место подгонка! Три года - это не месяц-два, и подгонка здесь мало вероятна! ИМХО Оптимизация уже сама по себе подразумевает подгонку! Ты перебираешь всевозможные параметры с целью получения максимальной прибыли. И получаешь в результате те параметры на которых прибыль максимальна. Но это совершенно не значит что была выявлена какая-то закономерность. Большой период оптимизации немного снижает, но совсем не исключает подгонку. Прояснить ситуацию может только форвард-тест! Вот почему было не сделать оптимизацию с 2004 по янв 2007, а период с января по сегодня оставить для теста ??? Мне кажется что только по результатам теста за эти три месяца можно судить о надёжности параметров полученных при отимизации до этого периода! |
NoName |
![]()
Сообщение
#24
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 514 Регистрация: 1.5.2006 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 146 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Цитата В авторскои версии использован индикатор АО. но там граничные значения шкалы - от +0.005 до -0.005 Более того - сейчас на графике фунта крайние значения от +0.003515 до -0.003200 ! И конечно , вес контрольных точек до 200 единиц оправдан! Но у нас то - граничные значения шкалы от +50 до -50 ! И придавая вес = от единиц до 200 мы в итоге получаем все что можно, но только не то что нужно! Какие уж тут +25 и -25 в итоге , если разброс значений Х1-Х4 составляет у нас от десятков единиц до 10 тысяч! Похоже опять не в кон! Надо задавать весовые коэффициенты, видимо от 0.05 до 1 ? Либо опять по новой менять шкалу стохастика. Как считаешь? Я думаю что нет никакой разницы в значении весовых коэффициентов. Если посмотреть на конечную формулу Код return(w1 * a1 + w2 * a2 + w3 * a3 + w4 * a4); то из неё видно что если у нас стох ниже 0, то и соответствующее слагаемое приймет отрицательное значение, будь весовой коэффициент хоть 1 хоть 100. А окончательное решение мы принимаем по сумме этих коэффициентов, если значение отрицательных больше - то пойдём вниз, иначе вверх. Главное что бы не оказалось что один коэффициент будет 1 а другой 100, вот тогда точно получим всё что можно ![]() |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#25
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Вставил вот этот кусочек!
double a1 = iStochastic(NULL,0, Stochastic_period, Dperiod, 3, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, P_1)- 50; double a2 = iStochastic(NULL,0, Stochastic_period, Dperiod,3, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, P_2)- 50; double a3 = iStochastic(NULL,0, Stochastic_period, Dperiod,3, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, P_3) - 50; double a4 = iStochastic(NULL,0, Stochastic_period, Dperiod, 3, MODE_SMA, 0, MODE_MAIN, P_4) - 50; Однако, когда вызываю график - то там по прежнему шкала от 0 до 100 Эскизы прикрепленных изображений |
NoName |
![]()
Сообщение
#26
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 514 Регистрация: 1.5.2006 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 146 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Всё правильно. Шкала и не изменится, т.к вызывается стандартный индикатор. А дальше мы уже крутим его значениями как хотим, это никак не может изображаться на графике.
|
leonid553 |
![]()
Сообщение
#27
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
В соотв. с вышеизложенными резонами подготовил пока два варианта советника - со стохастиком (ниж. график баланса) и с инд. WPR( верх. график)
Оптимизировал за период с с 2004г. по дек. 2006. Далее зарядил тестер с янв. 2007 - и по обоим вариантам получилась прибыль , примерно по 200-500 пипсов в месяц в среднем - за янв. , февраль и март ! Переоптимизировал по всей истории - с 2004 по сей день. Результаты - на графике. С инд. WPR: Сделок 637=+399-238 Чист.. прибыль=+4990 Отн. просадка =-1400 Непр. выигрышей=14 -------проигрышей=11 процент выигр. позиций=63% ------------------------------------------------- С инд. Стохастик ситуация чуть лучше: Качество моделирования 89.47% Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 8040.52 Общая прибыль 27672.92 Общий убыток -19632.40 Абсолютная просадка 469.84 Относительная просадка 10.11% (1071.60) Всего сделок 692 Короткие позиции (% выигравших) 349 (65.62%) Длинные позиции (% выигравших) 343 (65.31%) Прибыльные сделки (% от всех) 453 (65.46%) Убыточные сделки (% от всех) 239 (34.54%) Самая большая прибыльная сделка 555.16 убыточная сделка -86.00 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 18 (1299.24) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-664.96) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Далее, видимо, нужно отследить участки графиков, где линии балонсов идут в разные стороны и выяснить - почему так случилось! Эскизы прикрепленных изображений |
NoName |
![]()
Сообщение
#28
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 514 Регистрация: 1.5.2006 Из: Украина, Кременчуг Пользователь №: 146 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Цитата Оптимизировал за период с с 2004г. по дек. 2006. Далее зарядил тестер с янв. 2007 - и по обоим вариантам получилась прибыль , примерно по 200-500 пипсов в месяц в среднем - за янв. , февраль и март ! Вот это уже хороший результат! И данный советник реальный кандидат для постановки на демо тестирование ![]() |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#29
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Да, пожалуй...
Но хотелось бы уж сразу многослойку заряжать на демотест! (Хочется ведь - чтобы было "много и сразу !"...) Вот ещё одна идея попутно пришла. ![]() До сих пор мы использовали индикаторы, в кот. вершины(впадины) соответствуют вершинам(впадинам) на графике цены . Т.е. экстремальные значения индикаторов - появляются на переломах трендовых движений цены! Однако, если взять индикатор, где переломы тренда будут отображаться не как макс и мин. значений, а как пересечение линии индикатора своей же средней (в нашем случае - нулевой) линии? Недостаток таких индикаторов - они перерисовываются сразу по неск. барам в соотв. с движением цены. Но в нашем случае - в советнике - этот момент может напротив, обернуться достоинством! В силу специфики работы перцептрона! У нас получаются , как бы, качели - при правильно подобранных весовых коэффициентах мы будем получать сигналы на вход - в сторону наклона качелей! При этом - в самом начале трендового движения! Вспомнилось, что в "НЕСТАНДАРТНОЙ" тактике TURAMI предлагал использовать такой индикатор - из группы индикаторов Алекса. Вставил этот индикатор в советник. Индикатор - в закачке... Эскизы прикрепленных изображений Прикрепленные файлы ![]() |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#30
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
to NoName:
Что-то никак не подберу параметры с индикатором Алекса. Закралось подозрение - что неправильно заявил iCustom. Пож. исправь - если не трудно! - double a1 = iCustom(NULL,0,"ang_DItpm3-v1",hr,ss,11,0,P_1); Нашелся и еще один кандидат на тестирование. Версия с индикатором Фишера. После обучения на трехлетней истории тест дал с янв. 2007г. +1240 пипсов ! А вот общий итог(с мая 2004г): -------------------------------------------------------------------------------------------- Начальный депозит 1000.00 Чистая прибыль 6222.84 Общая прибыль 28094.56 Общий убыток -21871.72 Матожидание выигрыша 8.11 Максимальная просадка 1315.32 (19.24%) Относительная просадка 26.64% (356.44) Всего сделок 767 Короткие позиции (% выигравших) 377 (58.62%) Длинные позиции (% выигравших) 390 (60.77%) Прибыльные сделки (% от всех) 458 (59.71%) Убыточные сделки (% от всех) 309 (40.29%) Самая большая прибыльная сделка 369.64 убыточная сделка -72.80 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 11 (668.52) непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-712.16) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- В закачке - советник, тест с параметрами и индикатор Фишера. На графиках баласа видно - что , например, в самом начале истории на стохастике и WPR идет небольшой слив, в то время как на Фишере (нижний) в этот период напротив - активно растет профит! При многослойке это , возможно даст нам любопытный результат! Эскизы прикрепленных изображений Прикрепленные файлы ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2024, 4:01 |