Теория хаоса Б.Вильямса, (Способ мультипликации дохода) Опции

[leonid553]

Теория хаоса Б.Вильямса - способ мультипликации дохода
"Для того чтобы правильно понять Теорию Хаоса Б.Вильямса, необходимо разобраться в определении этого понятия. Традиционно, хаос воспринимается как беспорядочная структура, хотя на самом деле его сущность скорее прямо противоположна хаотичности.

Хаос - это более высокая степень порядка, где организующими звеньями являются бессистемность и случайность как противоположность причинно-следственным связям.
Хаос постоянен, стабильность временна. Финансовые рынки – порождение хаоса.
В линейном мире причина и следствие предсказуемы. В нелинейном (реальном) мире таких отношений между причиной и следствием не существует. Поэтому, с точки зрения Б.Вильямса, использование фундаментального и технического анализа не позволяет регулярно получать прибыль на финансовом рынке.
В соответствии с Теорией Хаоса тот инвестор, который отталкивается от линейной перспективы, никогда не будет видеть "реального" рынка, тем самым, рискуя нести постоянные потери. Теория хаоса опровергает то, на чем основывается технический анализ: поведение рынка в будущем подобно прошлому. Билл Вильямс считает, что причиной того, что трейдеры проигрывают на рынке, является то, что они слишком полагаются на различные виды анализа, которые, как он считал, "в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны".
Для того, чтобы достичь мастерства в торговле на финансовых рынках, нужно познать саму структуру рынка. Этого можно добиться, исследуя рынок в пяти измерениях:
Фрактал (пространство фазы)
Движущая сила (энергия фазы)
Ускорение/замедление (сила фазы)
Зона (комбинация силы/энергии фазы)
Линия Баланса "

[leonid553]

Автоматическая торговля (да и ручная) по методике Б.Вильямса выглядит оч. перспективной! Вот например, как идет по тренду одна из его систем:

[vld]

Сложная для полного осознания с первого раза теория, а как это все программно задать уж задача ну слишком серьезная, если исходить из:
Фрактал (пространство фазы)
Движущая сила (энергия фазы)
Ускорение/замедление (сила фазы)
Зона (комбинация силы/энергии фазы)
Линия Баланса
то это 5 индикаторов которые должны одновременно показать определенное условие, даже пусть большая часть из них должна показать условия, как мне кажется итог работы будет таков ( при h1):
1. Прибыль будет всегда ниже ожидаемого убытка. (т.е. снимем 20-30 при S/L 50)
2. Просадка будет по моему мнению практически всегда до 35-50
Итог: снимем мелочевку при крупном риске.
Сама по себе теория хаоса штука интересная, пару раз читал (но не могу сказать что полностью осознал), по этойже теории получается что необходимо описать просто неимоверное количество значений или если хотите параметров (до + бесконечности), как Вы понимаете это невозможно.
Хотя это только мое понимание данного направления.

[leonid553]

Сложная для полного осознания с первого раза теория, а как это все программно задать уж задача ну слишком серьезная, если исходить из:
Фрактал (пространство фазы)
Движущая сила (энергия фазы)
Ускорение/замедление (сила фазы)
Зона (комбинация силы/энергии фазы)
Линия Баланса
то это 5 индикаторов которые должны одновременно показать определенное условие, Хотя это только мое понимание данного направления.

Вильямс не зря назвал свою терию Хаосом. Именно поэтому (сам не так давно понял) эти пять индикаторов вовсе не обязательно одновременно использовать! И не нужно вовсе, чтобы сигналы всех пяти систем сошлись в одной точке.
Достаточно построить несколько систем - каждую из 2-3 индикаторов. Чтобы все пять были задействованы. И ОДНОВРЕМЕННО запустить их в рынок! Предварительно ориентировав (оптимизацией) их на профитную работу.
"Одновременность" работы этих систем - ключевой момент идеи! И таким образом, мы , возможно, из кажущегося Хаоса получим прибыльную видимость порядка ! (во как завернул...!)
При этом, текущие убытки одной системы в большинстве случаев будут "с лихвой и более" компенсироваться текущей прибылью другой (других)
***************************************************************************

[leonid553]

Волшебный Осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator - AO) Б.Вильямса - второе измерение рынка
Волшебный осциллятор (Awesome Oscillator - AO) определяет движущую силу рынка (второе измерение) в данный момент по 5 последним барам, сравнивая их с движущей силой на последних 34 барах.
Awesome Oscillator – это разница, полученная вычитанием 34-периодного простого скользящего среднего, построенного по центральным значениям баров (H+L)/2, из 5-периодной SMA по центральным значениям баров (H+L)/2. На графике индикатор представляется в виде гистограммы (рис. 1).
Для добавления осциллятора на график в MetaTrader 4 выберите пункт меню "Вставка -> Индикаторы -> Билла Вильямса - Awesome Oscillator".
Применение Волшебного осциллятора (Awesome Oscillator) для определения движущей силы рынка:
В зеленый цвет окрашивается каждый столбец, который выше предыдущего, а в красный – каждый столбец, который ниже предыдущего.
Волшебный осциллятор создает три сигнала на покупку и три сигнала на продажу, которые нельзя использовать до того момента, пока не появится первый заполненный фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Awesome Oscillator (AO): сигналы на покупку/продажу "блюдце"
Сигнал на покупку "блюдце"
Сигнал возникает, когда гистограмма, расположенная выше нулевой линии, меняет направление с нисходящего на восходящее (рис. 1).
Столбец "A" должен быть выше столбца "B" и может быть любого цвета. Столбец "B" должен быть красным. Столбец "C" (сигнальный) должен быть зеленым.
Сигнальный бар - бар, на котором образовался сигнальный столбец.
Рис. 1. Awesome Oscillator (АО): сигнал на покупку 'блюдце'
Для всех типов сигналов действует правило: покупаем только, если текущий столбец зеленый, и продаем только, если текущий столбец красный.

Сигнал на продажу "блюдце"
Этот сигнал является зеркальным отражением сигнала "блюдце" на покупку: гистограмма, расположенная ниже нулевой линии, меняет направление с восходящего на нисходящее (рис. 2).
Столбец "A" должен быть ниже столбца "B" и может быть любого цвета. Столбец "B" должен быть зеленым. Столбец "C" (сигнальный) должен быть красным.


Для начала можно изготовить эксперт, реализующий работу по одному из трех вышеназванных сигналов. Например, сигнал "Блюдце", описанный выше.
Поскольку, моя любимая пара (кто ещё не знает) это EURJPY, то все цифровые выкладки будем демонстрировать именно на ней.

[leonid553]

Начнем с самой простой версии. Чтобы результат был более обьективным сделаем длинные и короткие позиции так, чтобы они работали независимо друг от друга. Причем так,- чтобы их можно было отключать при тестировании. Т.е. две версии, обьединенные в один эксперт. В этом случае , при совместной работе версий прибыль будет поступательно нарастать, а вот просадка одной версии , зачастую, будет компенсирована текущей прибылью другой! Впрочем, Вы сами это (надеюсь) увидите!
And so,

Код

//+------------------------------------------------------------------+
//|"leonid553 & co"
//| http://www.tradersforum.net.ru/
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "leonid553 & co"
#property link      "http://www.tradersforum.net.ru/"
//---- input parameters---------
//-----------------------------------------------------------------------

Пока здесь реализован сигнал "блюдце" в чистом виде - без дополнительных фильтров - без Аллигатора и Фракталов. Предусмотрен трейлинг стоп . Также раздельно для длинных и коротких позиций.
lMinProfit = 5; - порог начала трала
lTrailingStop = 58; - размер трала
lTrailingStep = 10; - шаг трала
ЭКСПЕРТ В ЗАКАЧКЕ. ПАРАМЕТРЫ ПО УМОЛЧАНИЮ - ДЛЯ ПАРЫ EURJPY, М30
Работает советник по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ.
Использовать только на Демо-счетах.!

[leonid553]

(Движущая сила - энергия фазы)
EURJPY, М30, янв.2007 - дек. 2007
----------------------------------------------------------------
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль +2583.73
Общая прибыль +10640.15
Общий убыток -8056.42
-----------------------------------------------------------------
Прибыльность 1.32
Матожидание выигрыша 7.74
Относительная просадка 4.64% (487.41)
Всего сделок 334
------------------------------------------------------------------
Короткие позиции (% выигравших) 186 (52.69%)
Длинные позиции (% выигравших) 148 (46.62%)
Прибыльные сделки (% от всех) 167 (50.00%)
Убыточные сделки (% от всех) 167 (50.00%)
Самая большая
прибыльная сделка 92.83
убыточная сделка -86.03
Средняя
прибыльная сделка 63.71
убыточная сделка -48.24

[vld]

Символ USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период 1 Час (H1) 2007.07.17 12:00 - 2007.12.05 23:00 (2007.06.01 - 2007.12.06)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры _____="Параметры Длинных позиций"; Long=true; MagicLong=555; TakeProfit=82; StopLoss=62; lMinProfit=17; lTrailingStop=49; lTrailingStep=10; ____="Параметры Коротких позиций"; Short=true; MagicShort=333; TakeProfit_=105; StopLoss_=88; sMinProfit=34; sTrailingStop=55; sTrailingStep=6; _=" Общие Параметры "; Lots=0.1; SlipPage=3; UseTrailing=true;

Баров в истории 2517 Смоделировано тиков 1040176 Качество моделирования 56.95%
Ошибки рассогласования графиков 40

Начальный депозит 200.00
Чистая прибыль 389.42 Общая прибыль 1459.11 Общий убыток -1069.68
Прибыльность 1.36 Матожидание выигрыша 8.29
Абсолютная просадка 31.89 Максимальная просадка 379.02 (39.14%) Относительная просадка 39.14% (379.02)

Всего сделок 47 Короткие позиции (% выигравших) 27 (59.26%) Длинные позиции (% выигравших) 20 (40.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 24 (51.06%) Убыточные сделки (% от всех) 23 (48.94%)
Самая большая прибыльная сделка 92.92 убыточная сделка -78.26
Средняя прибыльная сделка 60.80 убыточная сделка -46.51
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (364.46) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-148.83)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 364.46 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -148.83 (3)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

[vld]

Из тестирования в начале понятно что "лоси" на завершении движении цены, так сказать не дотянул и тенденция изменилась. Может быть я что то не настроил, но почти одновременная покупка и продажа привели в итоге к потерям (но не слил). Как мне кажется вот от этих одновременных bay и sell нужно избавляться. Я сейчас снова скажу про высчитыване направления тренда по скользящим средним (подождите пока не критикуйте сразу), из моих наблюдений: самые прибыльные сделки это когда скользящие средние имели наибольшее расхождение между собой (и в начале пересечения средних) и сделка в направлении тренда, мне кажется если попробовать посчтитать ширину расхождения средних и выполнять сделки если она не ниже среднего расхождения с момента пересечения, то большиства потерь можно будет избежать, на мой взгляд до 90 процентов.

[vld]

И действия эксперта в некоторых местах я не понял, ну вот не должен был он там ничего делать...