Для человека проще винить молоток, чем признаться самому себе в своей неспособности им пользоваться. Только единицы имеют отвагу искать ошибки в себе. Остальные, как всегда, винят молоток или его производителя. Причем, наименее способные обыкновенно наиболее брызжут слюной в бессильной злобе порожденной вполне понятной завистью. Весьма забавно наблюдать, как они щелкают зубами в глупеньких потугах. Цирк, да и только!

Сергей Сергеевич вообще оперирует понятием "разворот" в смысле "разворот движения" и в статьях часто говорит о "развороте тренда или на коррекцию". Статья называется "Разворот", а не "Разворот тренда", и понимать это надо соответственно - разворот вообще.

Однако, в контексте статьи в каждом отдельном случае ясно, является-ли описываемая ситуация "разворотом тренда" или "разворотом на коррекцию".

Конкретно к рисунку уже ответил Неудачник.

Извините, что встреваю, но мне показалось, что развернутый ответ будет кстати.

Всего доброго.

Хорошенькое дело! И в первую, и в третью вошел!


Я верю уважаемому Сергею Сергеевичу безоговорочно.

У меня другая точка зрения.

Профи скальпер сидит в просадке ровно столько, сколько надо в соответствии с избранной тактикой. Я уже много раз обращал внимание на то, что риск-ревард не обязательно должен быть 1:3 в положительную сторону. Тяжело, конечно, принять точку зрения, если она отличается от мнения так называемых знающих людей. Но математика ясно показывает, что риск-ревард сам по себе безразличен. Система зарабатывает благодаря не риск-реварду, а соотношению между риск-ревардом и процентом прибыльных сделок. Если вопрос сузить до уровня математического неприличия, то в первом приближении для системы важно только матожидание. Чем оно больше в положительную сторону, тем больше система зарабатывает. Если есть две системы, одна с RRR=1:3, а другая 3:1 (т.е "плохая система" в понимании "знающих людей"), но у второй матожидание выше, чем у первой, то вторая заработает больше денег за единицу времени. И первая с этим совершенно ничего не сможет сделать.

Такова моя точка зрения. Я ее никому не навязываю, но тайно надеюсь, что хоть кто-то возьмет в руки школьные счеты и сделает элементарные математические действия. Я же не для себя пишу.

Хорошо, друзья! Я стану профессиональным трейдером и потом расскажу вам, что у нас - в профессиональной среде - принято, а что нет. Вот такое простое решение пришло в голову.

Да, я тоже очень люблю эти ролики. Очень вдохнавляет на учебу.

Здравствуй, мирс!

Ну -да?! А как же Элдер? Мы все знаем, что он заработал миллион; он что тоже перестал быть профессиональным трейдером?

Т.е. другими словами, по вашему предложению, входя 50% депозита от предложенных 5000 мы открываемся 1.9 лота. Для удвоения депозита надо взять в общей сложности 263 пункта; давайте навскидку посмотрим, что это дает.

У меня прибыльных было 29 трейдов со средним профитом 2.2 пункта. Вы предлагаете повысить этот указатель до 9.1 на один трейд. Этим вы увеличиваете риск в 4 раза, т.к. во столько же раз вы увеличиваете относительное время сделки.

В аппелируете к активам - удвоение депозита. Следует также рассмотреть пассива, коими являются потери. Придется задаться вопросом стопа. Позволю себе предложить стоп в размере 20п, чтобы это хоть как-то соотносилось с волатильностью пары. При двух стопах подряд при лоте 1.9 потеря будет 760 денег, что составляет 15.2%. У меня стопы составляют 50 пунктов при лоте 0.38, что дает в совокупности потерю 380 денег или 7.6%. если рассматривать предложенныйстоп то это увеличивает абсолютную просадку в 2 раза. Более того, уменьшение стопа увеличивает в данном случае риск потери в 2.5 раза. (Если увеличите стоп, то увеличите абсолютную просадку - это зачарованный круг.)

При открытии 50% с плечем 100 у вас остается 200% свободной маржи. Вообще-то я пользуюсь плечем 500, но при плече 100 у меня осталось бы 996% свободной. Т.е. вы ухудшаете условия капитализации в 5 раз.

Подведем итог:

- увеличение временнОго риска на 400%
- увеличение абсолютной просадки на 100% (или еще хуже, в зависимости от размера стопа)
- увеличение риска получения стопа на 150%
- ухудшение условий капитализации на 500%.

С другой стороны вы предлагаете увеличение профита на 2273%. Такой ММ можно с уверенностью назвать рулеткой.

По-неволе приходится заключить, что это ваш ММ является очень плохим.

Правильно, зачем мелочиться?

Здравствуй, Андрей! Приветствую в он-лайне.

Сегодняшний торговый день состоял из 31 трейдов, из них 93.55% прибыльных. Счет возрос на 4.4%.

Будьте добры, присоедините картинку, пожалуйста. Что-то я не врубаюсь.

По индикации на М5-1 вроде коррекция, но точно сказать не могу.
---------------------------

Так, все-таки, кореркция. Надо теперь усиленно наблюдать за поведением трендовых на М5. Это многое прояснит.

ссылка на изображение, размер: 179 кбайт, 3366 x 1023 точек

--------------
На М5, похоже на начало третьей волны, М1 - возможно или окончание мервой, или окончание третьей.

Пробуем открываться вниз и торгуем на М5.

ссылка на изображение, размер: 179 кбайт, 3366 x 1023 точек


Я не знаю, как отличить третью волну движущей от третьей коррекционной фазы. Есть пока только доагадки. Во всяком случае по сигналам я этого не умею.

ссылка на изображение, размер: 178 кбайт, 3366 x 1023 точек

----------------------
Или закрываем скальп, или переводим в БУ.

ссылка на изображение, размер: 178 кбайт, 3366 x 1023 точек

Еще один наглядный пример того, что определить форму и амплитуду ВС не представляется возможным. Мы правильно определили начало третьей волны вниз на М5, но никак не могли сказать, какую форму и какой размер будет иметь вторая волна коррекции на М1 (волна В, вверх).

ссылка на изображение, размер: 179 кбайт, 3366 x 1023 точек

Думается, что ошибки возникают от желания использовать индикаторы не по назначению. Не скажу ничего нового, но попытаюсь заострить внимание на том, что мне кажется важным.

1. Осма не является трендовым индикатором. Можно ее так использовать, но для этого имеются другие индикаторы; поэтому зачем чесать переднее ухо задней ногой? Осма показывает условно точное (т.е. в масштибе ТФ с обязательным учитыванием динамики цены) место разворота. Все сигналы ДК всегда исполняются. Однако, по сигналу ДК нельзя определить амплитуду будущего движения. Другими словами, по сигналу ДК мы знаем, что будет разворот, но не знаем, будет-ли он на 1 или на 1000п. Для фильтрации сигналов ДК пользуемсся трендовой индикацией.

2. Трендовая индикация показывает направление тренда. Тренд туда, куда направленны трендовые (или куда показывает трендовая индикация в целом). На отдельно взятом ТФ, сигналы осмы против своих трендовых игнорируются. Если на двух соседних ТФ трендовая индикация сонаправленна, то противонаправленные сигналы младшей осмы игнорируются.

Попробуй действовать в соответствии с этим. Думаю, должно получиться, т.к. у меня получается.

Здравствуйте. Само по себе это может означать, что ТФ готов к развороту (и вопрос - к какому, что определяется с помощью остальных ТФ). Но только для того, чтобы он развернулся, необходимо, чтобы условия разворота были выполнены на всех младших.

Чисто эмпирически, любой ТФ редко (или не часто) разворачивается просто с места, где трендовые в этом шаблоне сошлись у границы окна, чаще разворот происходит при постепенном развороте трендовых. Т.е., если трендовые вниз, то в общем случае движение еще будет продолжаться вниз, пока трендовые не начнут разворачиваться.

О сигналах осмы. Фильтром сигналов ДК является трендовая индикация. Это означает, что на отдельно взятом ТФ игнорируем все сигналы против своих трендовых. Далее, игнорируем все сигналы против трендовых старших ТФ.

Далее я случайно заметил, что осчиллятор Эллиота можно использовать в качестве трендового индикатора (думается, что АО будет лучше). Он показывает практически то же самое, что и 4 индикатора М2 из моего шаблона, но делает это по другому визуально. Я заметил, что в большинстве случаем ТФ разворачивается только тогда, когда на нем есть общий ДК на ЭО. Нет общего ДК на ЭО = скорее всего ТФ не развернется на значимое (в масштабе данного ТФ) движение.

На скрине Н1 по трендовым показывает возможную готовность к развороту, но на ЭО нет общего конвера в последнем движении, поэтому сигнал осмы вверх игнорируем.

На М30 есть формирующийся дивер на ЭО при готовности трендовых, которые постепенно розворачисаются вверх. ТФ скорее всего пока не готов для разворота, но, возможно, скоро будет готов.

М15-5 по трендовым и ЭО к развороту готовы.

М1 по трендовым и ЭО к развороту не готов.

Исходя из сказанного, лично я игнорировал бы все сигналы вверх на осме на М30 и вообще все сигналы вверх на М15-1 до тех пор, пока М30 не получит общий конвер на ЭО с готовностью к развороту его трендовых и с одновременной полной готовностью к развороту М15-1.

ссылка на изображение, размер: 178 кбайт, 3366 x 1023 точек

Необходимо, также, понимать, что мало значимый разворот на Н1 может быть очень большой по абсолютному значению. Это означает, что возможный разворот Н1 вверх с настоящего места может быть весьма размерным. Т..е необходимо выбрать себе для конкретного момента конкретный рабочий ТФ. Мало значимый разворот на Н1 может быть мощным трендом на М30, когда М30 будет полностью готов к развороту.

Опять заболтался.

Что и требовалось доказать.

На М15-М5 нет локального конвера на осме верх, поэтому они не могут развернуться. Необходим хотя-бы локальный на М5. Одновременно, трендовые показывают движение вниз на М15-1. Поэтому все сигналы осмы вообще игнорируем (включая правило внутренней коррекции).

Ошибиться могу только в случае, если на этих ТФ сейчас кончается третья волна коррекции. Но если мы в движущей фазе - тогда лететь нам еще вниз достаточно долго.

ссылка на изображение, размер: 236 кбайт, 3366 x 1023 точек

На М1 выброс против собственных трендовых, а на М5 по сигналам движение вниз, следовательно, на этих ТФ вниз, я так считаю. и продолжаю пока стоять.

ссылка на изображение, размер: 236 кбайт, 3366 x 1023 точек

Я считаю, что на всех указанных ТФ движение пока еще должно продолжаться вниз. Для подтверждения сказанного необходимо наблюдать состояние младших. Не думаю, однако, что на предложенных ТФ вдруг начнется движение вверх, скорее оно еще должно продолжаться вниз. Уточняю понятие "продолжение движения": считаю, что тренд на дейли-Н4 еще будет продолжаться вниз, несмотря на возможные коррекции.

Трендовые подают следующие сигналы окончания движения:

- схождение
- расхождение

Трендовый ТФ тот, трендовые которого не подают сигналов окончания движения. Возникает вопрос, что такое тренд? Тренд это исполняющийся сгнал старшего ТФ, законченная волновая структура, узловым точкам которой присуща определенная индикация.

Если на ТФ не закончена ВС и трендовые не подают сигналов окончания движения, то этот ТФ является трендовым (управляющим) для всех подлежащих ТФ.

Примером (для понимания) может служить Эллиот Осциллятор (ЭО), который есть магда 35, 5. В общем случае, если мы думаем, что мы в движущей фазе, то она должна закончиться общим сигналом ДК на этом осцилляторе в пятой волне. Пока этого не произошло, мы находимся в тренде на данном ТФ. (А в конкретном случае надо помнить, что сигналы ЭО зависят от размера и динамики фазы.) Поставь на все ТФ ЭО: тот ТФ, на котором нет общего ДК в последней волне имеющегося движения, является трендовым.

Так и с трендовыми. Если думаем, что мы в движущей фазе на конкретном ТФ, тогда ждем сигналов окончания движения на трендовых, причем на осму вниимания не обращаем.

Тренд направлен туда, куда направленны трендовые. Редко ТФ разворачивается с пика индикаторов на значимое движение, а большинство значимых разворотов происходит постепенно. Следовательно, тренд, в общем случае, продолжается, пока трендовые не начнут разворачиваться.

ЗЫ для новичков: сказанное следует применять с трезвой головой.

Это уже в новой убунте. Традиционных 100п.

ссылка на изображение, размер: 235 кбайт, 3366 x 1023 точек
ссылка на изображение, размер: 236 кбайт, 3366 x 1023 точек

Здравствуй, Юленька!

Да, куда ему отдыхать?! Ему вкалывать над анализом надо! Вот закончит мучаться с компом и - сразу, как только. А то его совсем окна задолбали, поэтому он на убунту переходит, чтоб окон этих поганых уже никогда не видеть. А потом еще обязательно подумаете над его постами.


А, в чем вопрос, собственно?

Вин-риск 3.176, доходность за неделю 23.656%. Открытых ордеров нет. На этом неделю и закончим.



Желаю всем приятных выходных.
торрино

Однако, если стоять в правильном направлении и пользоваться правлиьными расчетами, амплитуду можно не решать. Пирамида за 300п.

ссылка на изображение, размер: 209 кбайт, 3361 x 1020 точек
ссылка на изображение, размер: 206 кбайт, 3361 x 1020 точек


Хотя меньше риска было бы, если бы ордера при первой возможности закрыл, получив свой уже готовый профит, а потом искал новый вход. Это если работать совсем без риска, а чем меньше риск, тем целее депозит. Разумный риск - это только такой, который обеспечен математическими расчетами. Это я к тому, что кто-то может возразить, дескать - без риска нет профита.

Исключить коррекцию не погу, но все-равно считаю, что движение еще вниз.

ссылка на изображение, размер: 209 кбайт, 3361 x 1020 точек