Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

26 страниц V « < 23 24 25 26 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Perceptron, Нейронная сеть
leonid553
сообщение 29.9.2007, 17:24
Сообщение #241





Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)



На скорую руку изготовил эксперт по описанной методике. Прибыль дал с полтыка с янв. 2006г - без оптимизации.
Потом отпимизировал период Стохастика и стопы. Вот результат:
Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Период 1 Час (H1) (2006.01.01 - 2007.09.24)
Начальный депозит 10000
Чистая прибыль 4239.33
Общая прибыль 8971.69 Общий убыток -4732.36
Прибыльность 1.90 Матожидание выигрыша 18.84
Абсолютная просадка 140.28 Максимальная просадка 466.19 (4.15%)
Относительная просадка 4.15% (466.19)

Всего сделок 225
Короткие позиции (% выигравших) 100 (44.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 125 (64.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 124 (55.11%) Убыточные сделки (% от всех) 101 (44.89%)
Самая большая прибыльная сделка 125.43 убыточная сделка -54.89
Средняя прибыльная сделка 72.35 убыточная сделка -46.86
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (396.45)
непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-247.80)


Эскизы прикрепленных изображений
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
meta-trader
сообщение 3.10.2007, 22:50
Сообщение #242





Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.10.2007
Пользователь №: 1 500
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(leonid553 @ 30.9.2007, 4:24) *

На скорую руку изготовил эксперт по описанной методике. Прибыль дал с полтыка с янв. 2006г - без оптимизации.
Потом отпимизировал период Стохастика и стопы. Вот результат:
Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Период 1 Час (H1) (2006.01.01 - 2007.09.24)
Начальный депозит 10000
Чистая прибыль 4239.33
Общая прибыль 8971.69 Общий убыток -4732.36
Прибыльность 1.90 Матожидание выигрыша 18.84
Абсолютная просадка 140.28 Максимальная просадка 466.19 (4.15%)
Относительная просадка 4.15% (466.19)

Всего сделок 225
Короткие позиции (% выигравших) 100 (44.00%)
Длинные позиции (% выигравших) 125 (64.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 124 (55.11%) Убыточные сделки (% от всех) 101 (44.89%)
Самая большая прибыльная сделка 125.43 убыточная сделка -54.89
Средняя прибыльная сделка 72.35 убыточная сделка -46.86
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (396.45)
непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-247.80)



А где Ваш советник на Чемпе? Дайте ссылку
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid553
сообщение 4.10.2007, 8:09
Сообщение #243





Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)



http://championship.mql4.com/2007/ru/users...nid553&x=25&y=7

Не всегда там ссылка почему-то работает.
Проще зайти на стр. http://championship.mql4.com/2007/ru/users Набрать там справа в строке УЧАСТНИКИ- leonid553 - в поиске и откроюся текущие сделки моего эксперта.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
imsgfx
сообщение 9.1.2008, 10:24
Сообщение #244





Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 9.1.2008
Пользователь №: 1 622
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Леонид, Андрей спасибо за большую работу, ветка очень помогла при освоении НС. Подскажите, вы сейчас отказались от работы в данном направлении? Или я неправильно понял? Считаете ли вы его переспективным?


------------------------
С уважением, Игорь.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid553
сообщение 16.1.2008, 11:49
Сообщение #245





Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)



Нет. Не отказались. Но при скромных знаниях по НС , видимо, более того, что тут уже сделано я ничего добавить не смогу. Разве что - http://articles.mql4.com/ru/403
Удачи !
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark Trader
сообщение 11.2.2008, 8:27
Сообщение #246





Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.1.2008
Пользователь №: 1 644
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Здравствуйте, у меня такой вопрос. Я так понимаю при работе этого советника компьютер не должен выключаться даже в выходные?

Спасибо большое за проделанную работу, я немного модифицировал советника и выставил на конкурс. Правда опоздал на недельку.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid553
сообщение 11.2.2008, 11:21
Сообщение #247





Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)



При работе любого эксперта компьютер должен быть включен и соед. с интернетом. На выходных рынок форекс не работает и комп. можно отключать. При включении эксперт опять "подхватывает" свои сделки и сопровождает их.
Однако. Описываемые в этой ветке эксперты раьотают по "ценам открытия" свечей. Т.е. в начале каждого часа (если эксперт работает на тф=н1) эксперт включается, анализирует ситуацию, закрывает , открывает или переворачивает позиции - после чего отключается до начала следующего часа. Таким образом , можно включать комп. каждый час в .n час 59 мин на несколько минут и потом выключать - до след. часа.
Или каждые 4 часа включать - если эксперт работает на тф=н4. И т.п....
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark Trader
сообщение 11.2.2008, 13:10
Сообщение #248





Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.1.2008
Пользователь №: 1 644
Спасибо сказали: 0 раз(а)



По поводу кода

double a1 = iAC(Symbol(), 0, 0);
double a2 = iAC(Symbol(), 0, 7);
double a3 = iAC(Symbol(), 0, 14);
double a4 = iAC(Symbol(), 0, 21);

Разве не целесообразней показания индикатора нормализовывать

double a1 = NormalizeDouble(iAC(Symbol(), 0, 0), 4);
double a2 = NormalizeDouble(iAC(Symbol(), 0, 7), 4);
double a3 = NormalizeDouble(iAC(Symbol(), 0, 14), 4);
double a4 = NormalizeDouble(iAC(Symbol(), 0, 21), 4);

или это не сказывается на результах вычислений перцептрона.
индикатор AC приведен для примера хотя так тоже интересно работает

double perceptron()
{
double w1 = x1;
double w2 = x2;

double a1 = NormalizeDouble(iAC(Symbol(), 0, 0), 4);
double a2 = NormalizeDouble(iAC(Symbol(), 0, 7), 4);

return (w1 * a1 + w2 * a2);
}
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid553
сообщение 12.2.2008, 20:44
Сообщение #249





Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)



Цитата(Dark Trader @ 11.2.2008, 8:27) *

я немного модифицировал советника и выставил на конкурс. Правда опоздал на недельку.

А что это за конкурс?, ГДЕ допускаются советники? Дайте пож., ссылку.
********************************************************************
Вот простая версия эксперта, адаптированного для тф м1 по Даксу. В качестве идеи по базовому элементу взят аналог советника Ю.Решетова - "AI- Исскуственный интеллект".
Эксперт включает в себя две версии - BULLS и BEARS, перцептроны которых выполнены на одноименных индикаторах. Версии можно отключать соответствующими опциями:
Bears = true/false;
Bulls = true/false;
Обе версии работают и в бай и в селл. Предполагается, что при совместном включении обоих (или обеих ? ) версий одна из них будет давать более точные сигналы для покупки. А другая - для продажи.
При тестировании на одномесячной истории с 1 дек. 2007г. лотом=0.1 на тф=м1 по индексу Дакс получились результаты:
Bulls = true
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 3402.87
Прибыльность 1.43
Относительная просадка 7.02% (778.05)
Всего сделок 381
Короткие позиции (% выигравших) 149 (61.74%)
Длинные позиции (% выигравших) 232 (54.74%)
//-------------------------------------------------------------------------
Bears = true
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 3529.09
Прибыльность 1.54
Относительная просадка 5.90% (626.48)
Всего сделок 302
Короткие позиции (% выигравших) 221 (52.49%)
Длинные позиции (% выигравших) 81 (50.62%)
//-----------------------------------------------------------------------------
Параметры :
PeriodBulls=8; x1=103; x2=100; x3=89; x4=161; sl=140;
PeriodBears=5; z1=110; z2=155; z3=105; z4=140; sl_=130;
Графики балансов по каждой версии - на рисунках. При совместной работе версий прибыль, понятно, суммируется.


Эскизы прикрепленных изображений


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  N0_Bulls_Bears_v1.mq4 ( 12.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dark Trader
сообщение 13.2.2008, 15:39
Сообщение #250





Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 28.1.2008
Пользователь №: 1 644
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Конкурс проходит на сайте http://fx-invest.ru Начинающим -> Конкурс -> РАСПИСАНИЕ КОНКУРСОВ, проходит раз в месяц.

Тестирование советников провожу с депо = 200$ лот = 0.1 , считаю, что если эксперт может подняться с минимума он и с бОльшим депозитом справится :-)

Меня беспокоит только одно! Как было выше сказано, ему нужно попасть в такт, если тестить его с другой даты, отличающуюся на день-два, сливает сразу (не всегда конечно, к счастью).

Вот результаты тестов советника обсуждаемого в начале поста.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  StrategyTester.rar ( 8.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

26 страниц V « < 23 24 25 26 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



- Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 10:57