Хеджирование валют, Тактика хедж.,корреляция,просто и доступно. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Хеджирование валют, Тактика хедж.,корреляция,просто и доступно. |
leonid553 |
17.4.2006, 15:02
Сообщение
#1
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
leonid553, Самара.
Многие трейдеры любят постоянно находиться в рынке, хотя считается что это "нехорошо" из-за повышенного риска. Грешен этим и я. У меня частенько болталась в рынке одна, а то и две позиции без особой на то необходимости. Впрочем, я так делал на отдельном счете микролотами (1пункт=10центов).Не так давно мне подсказали прием - как постоянно(ну почти) быть в рынке не хватаясь за валидол при каждом включении монитора. Речь пойдет о хеджировании валют. На "бумажных" и товарных рынках хеджирование испольуется , как правило, не для получения прибыли, а для уменьшения риска потерь - не более того. НА рынке ФОРЕКС ситуация иная. Здесь валютные пары "ходят" друг за другом, т.е. имеет место взаимная корреляция. Если мы посмотрим на графики пар ЕUR/USD и GBP/USD , то увидим,что силуэты цен зачастую совпадают. Графики же пар GBP/USD и USD/CHF напротив почти зеркально отражаются. В первом случае говорят, что коэф.корреляции пар близок к 1. Во втором - к (-1). Далее я умничать не буду и потому перехожу к сути. ХЕДЖИРОВАНИЕ ВАЛЮТ (в дальнейшем - хедж) - это одновременное открытие позиций по двум родственным парам в разных направлениях, напр. BUY GBP/USD и SELL EUR/USD. Либо - одновременное открытие позиций по разнонаправленным парам в одном направлении, напр. BUY GBP/USD и BUY USD/CHF. Вы спросите - какой в этом смысл. Проще выставить один кросс, напр. GBP/CHF и съэкономить на спреде. Не совсем так. Почти во всех ДЦ СПРЕД на кроссы 8-10п, а на долларовые пары - 3-5п. Так что этот аргумент я снимаю, 'экономии нет. Идея вот такая. СТОИМОСТЬ 1 пункта GBP/USD равна 10$, а по USD/CHF - 7,5-8$. Именно по этим парам я выставляю хедж. Причем строго- позиция BUY по обеим парам(не SELL) И только тогда , когда кросс GBP/CHF идет вверх, т.е. растет хотя-бы немного. В данном случае кросс как бы является индикатором выставленного хеджа. Кросс достаточно инертен, и по нему легко заметить разворот. Когда кросс начинает коррекцию(вниз), следует закрыть ОБЕ позиции т.е. фиксировать прибыль. А это будет именно прибыль, т.к. доход пары GBP/USD значительно перекроет убыток пары USD/CHF. ЗА счет большей стоимости 1 пункта и за счет того , что прибыль по GBP растет быстрее чем убыток по CHF. Далее ждем окончания коррекции кросса и как только кросс опять начнет подъем - снова выставляем хедж. Хочу особо предупредить: не стоит играть наоборот. Т.е. не стоит во время коррекции ставить хедж SELL по этим парам. Поверьте моему скромному опыту - возможен убыток. Перед выходом сильных фунд. новостей рекомендую также закрыть хедж во избежание... Да и не до хеджей перед новостями-то. Данная тактика может кому-то показаться баловством , но если она приносит прибыль ,то перестает быть баловством, разве нет? Кроме того возможная пусть и небольшая прибыль одновременно страхует нас от еще меньших убытков, что позволяет без нервотрепки наблюдать за рынком. Здесь еще можно поэкспериментировать с дробными лотами у кого есть возможность и желание, но это дело требует мат. расчетов и времени. Приглашаю клиентов форума не отмалчиваться, а высказать свои соображения по изложенному материалу. С уважением, leonid553, эсквайр. |
evgenka13 |
17.4.2006, 16:07
Сообщение
#2
|
Группа: Активный участник Сообщений: 75 Регистрация: 12.4.2006 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 12 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Вот и я баловлся этим хеджем, только я даже не знал как он называется на самом деле. Немножко првда по другому.
Ставил например по обеим парам на покупку, а потом вовремя разворота волны, а её зачастую хорошо видно при таком способе, закрывал позицию по выигравшей паре и добовлял такой же лот по проигравше и проигравшая волна выходила в нуль, а иногда и до плюс пяти пуктов доходило. Вот только такая система хороша когда валюта просто в канале и толкётся на пуктах 30-40 и плохо тебе будет когда ты волну большую словишь на двух позициях и не срубишь денежек. Обыдно до жути, поверти личному опыту. |
leonid553 |
17.4.2006, 20:46
Сообщение
#3
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
НЕ совсем согласен с добавкой лота по отрицательной позиции после разворота. Это - уже риск, а смысл хеджа как-раз в том, чтобы риска избежать! Лучше сохранить то немногое, что поимели. чем кидаться на амбразуру.
С уважением, leonid553, эсквайр. Самара. |
evgenka13 |
18.4.2006, 6:44
Сообщение
#4
|
Группа: Активный участник Сообщений: 75 Регистрация: 12.4.2006 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 12 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
НЕ совсем согласен с добавкой лота по отрицательной позиции после разворота. Это - уже риск, а смысл хеджа как-раз в том, чтобы риска избежать! Лучше сохранить то немногое, что поимели. чем кидаться на амбразуру. С уважением, leonid553, эсквайр. Самара. Я полностью с тобой согласен. И рад что узнал что-то новенькое. К стати попробую хеджирование по такому способу, как ты рассказал. На следующие дни как раз на мечается после всяких скачков канал. |
leonid553 |
23.4.2006, 11:01
Сообщение
#5
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Решил, вот, собрать статистику по хеджу BUY GBP/USD И USD/CHF. Поставил 20.04 0.1 лот по обеим парам.(20-00GMT) . Кросс GBP/CHF шел вверх. 21.04 сессия закрылась с разультатом:
GBP - плюс 34п, СHF - минус 27п. Итого - +12.9$. Немного не уследил. Надо было закрыть чуть раньше. НО на Интернет заработал. С уважением, leonil553/ |
leonid553 |
29.4.2006, 10:32
Сообщение
#6
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
За отчетный период выставлял хедж несколько раз (на демо-сч.). Результат меня приятно удивляет. Получается так:
buy gbp/usd , buy usd/chf 24.04 / +74р -55р = +290$ 25.04 / -30 p +26p = - 94$ 26-27.04/ +186p -160p = +588$ 28.04 / +187p -169p = +488 1/05 / +105p -75p = +457$ 1-2/05/ -28p +45p = +74$ 2/05 / +67p -7p = +603$ 3-4.05/ -37p +41p = -38$ 4.05/ +123р -101р = +408$ 8.05/ -46р +31р = -215$ 9.05/ +29h -19 = +125$ 9.05/ +76р -76р = +138.7$ 12.05/ +122p -123p = +194.9$ 12.05/ +9р -39р = -235.5$ 17.05/ -13р +60 = +368$ Добавлю, что в некоторых случаях изначально уходил в минус, но, что называется, "пересидел". Профит мог быть и большим , если-бы почаще фиксировать сделки, но днем я на работе . Но не суть. Для небольшого депозита подобная тактика, возможно, будет приемлемой, - напр. при работе 0.1-лотами . И, конечно, при соблюдении условий , изложенных в сообщ. 1. О дальнейших результатах отчитаюсь по ходу работы. Буду просто дополнять таблицу. С уважением, leonid553. |
Vor |
4.5.2006, 5:54
Сообщение
#7
|
Группа: Активный участник Сообщений: 6 Регистрация: 1.5.2006 Пользователь №: 140 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
для leonid553:
Привет всем! не знаю как тебя звать, пусть будет Леонид :0) когда только начинал играть на ФК был такой же план, но в силу того что не учился нигде не знал что ето хедж называется:0), дело в следующем, такое сочетание пар и позиций привлекательно только при тренде фунта идущем вверх(что и наблюдается за приведенный вами период времени), но если тренд будет обратным? либо будет разворот(хороший) во время которого вы не будете контролировать ситуацию сидя в терминале :0) ? Я наверно как и большинство(а может быть и все) игроков ФК переживаю(не то слово) при игре на реальном счете, особенно если игра идет крупными лотами, так вот как то мне захотелось избежать нервотрепки и я открыл два счета. по обеим счетам играл одной и той же парой только в разных напрвлениях, через пару часов мне пришла великолепная идея в голову. при хороших и продолжительных движениях рынка открываю на одном позицию на продажу например, при достижении скажем 40 пунктов прибыли срабатывает ордер на втором счете на покупку. теперь я имею прибыль в 35 пунктов независимо от положения рынка :0), остается просто ждать значимых фундаентальных новостей, а следовательно и движений хороших. перед новостями расставляю соответствующие ордера и аля оп! после выхода новости у меня в кармане как мин чистых 50% лота. Плюсы этого"хеджирования" по моему самые большие :0) я не мечусь перед монитором и не закрываю судорожно позиции при провалах, не мотаю себе нервы а просто наблюдаю за прибыльным счетом, махнув рукой на убыточный(ведь он все равно на 35 пунктов меньше), поверьте это кайф. Минусы приходится долго идти к заветному выигрышу и довольно хлопотно пополнять счета прибылью, хотя в нашем филиале меня уверили что этим летом будут решаться похожие вопросы, а именно как то снятие наличных - возможно перейдут на пластиковые карты, зачисление наличных - так же через пластик ну и перечисление с одного игрового счетана другой. вот тогда и можно будет поиграть так. сейчас играю просто но пока удачно - одним счетом (пока тренд одностороннний) P.S. всем удачного тренда и меньше лосей :0) |
leonid553 |
4.5.2006, 10:48
Сообщение
#8
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Последняя проблема решается очень просто - следует открыть счет в ДЦ с торг. платформой МТ-4 и ставь хоть десять одинаковых пар во все стороны.
По поводу самой тактики. Ты не первый кому она пришла в голову -в полном виде тактика называется ЗАМОК и применима при ширине канала 80-100р. С уважением, leonid553. |
tcazev |
23.5.2006, 21:33
Сообщение
#9
|
Группа: Активный участник Сообщений: 75 Регистрация: 5.5.2006 Пользователь №: 206 Спасибо сказали: 0 раз(а) |
А я ниче таким незанимаюсь. Хотя надо призадуматься
|
leonid553 |
7.6.2006, 19:02
Сообщение
#10
|
Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) |
Ответ:
Общий тренд тренд я определяю следующим образом: Выставляю на МТ4 ПРОФИЛЬ, ГДЕ одновременно располагаю три графика - один под другим : GBP/USD USD/CHF GBP/CHF все пары на Н30. картинка получается достаточно наглядной в свете всего вышесказанного. В настоящий момент видно , что ставить хедж нецелесообразно - ни BUY, ни SELL, Т.К. доллар растет против фунта, а фунт в обшем-то, поднимается против франка(сейчас-коррекция)-результат непредсказуемый! |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 9:07 |