Neuroshell2 Опции

[Mick Jagger]

Что-то не понял, где это русский интерфейс ??? У меня она на вражем языке, русская только справка
Ветку создам завтра, и наверное попрошу КОТа что бы перенёс сообщения туда.

P.S. У меня просьба, подотри, пожалуйста, код из цитаты, а то пара сообщений целую страницу занимают

У меня программа полностью с русским интерфейсом, с русскми менюшками, с русской справкой, с русским учебником... просто красота! Бери по моей ссылке программу с русским интерфесом.
Выкладываю картинку.

в новом окне

Сообщение отредактировал Mick Jagger - 29.4.2007, 22:24

[NoName]

В этой теме предлагаю обсуждать работу с программой NeuroShell2.
Скачать русскую версию можно из нашего файлового архива:
http://www.tradersforum.net.ru/modules/fil...file.php?lid=31 (ссылка обновлена)

[Mick Jagger]

Андрей, у тебя были какие-либо удачные решения с использованием NS2?

[NoName]

Увы, нет.
На выборке, которая не участвовала в обучении результаты были весьма плачевные. Но у меня пока небыло достаточно времени в плотную занятся этим вопросом. Тогда я подавал на вход всё что попало, выход, естественно был таким же
Столкнулся ещё с другой проблемой, самой нейросети, как оказалось, мало. Нужно ещё подобрать удачный алгоритм принятия торговых решений, а сама нейросеть - это только часть стратегии. Пусть и весомая часть, но всё же часть.
Вот, например, сеть может нам возвращать сигнал либо больше ноля, либо меньше. Казалось бы чего проще ... когда больше - покупай, когда меньше - продавай. Но подобное решение даёт очень много сделок, большинство из которых не самые удачные. Тут, думаю есть два пути: первый - увеличить точность прогноза сети, что не так просто; второй - использовать подтверждающие факторы. Это может быть как другая неросеть, так и какая-то другая стратегия.
В общих чертах я так это всё себе представляю

Вот в этой ветке в своё время перетирали эту тему, но сейчас обсуждение прекратилось. Прочитать очень рекомендую:
http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?showtopic=656

[Mick Jagger]

У тебя когда наступит время разобрать с NS2?
Предлагаю, пока ещё никто не присоединился к обсуждению этой ветки, сделать какой нибудь совместный эксперимент в NS2. Раз у тебя нет результатов и у меня пока особо тоже нет, может придумаем совместно что-нибудь?

Не согласен с тобой, что нейросеть нельзя использрвать отдельно. Я считаю это самодостаточным инструментом. Самодостаточной стратегии. Только проблема заключается в том, что выбрать за входы.
Я всегда считал и считаю, что это должно быть что то простое. Потом все классические индикаторы, в качестве входов, нужно отвергнуть. На самом деле все они совершенно не однозначные. Например если ты мне покажешь 100 примеров на стохастике, где был сигнал на разворот и разворот действительно был, я тебе покажу 100 примеров где был сигнал на разворот и разворот не было. Все эти классические индикаторы похожи на кидание монетки с вероятностью 0.5. Совместно их тоже нельзя использовать, ибо два индикатора (например стохастик и рси) с вероятностью 0,5 дают в сумме ту же вероятность 0.5. Это так вкратце моё вступление.

[NoName]

У тебя когда наступит время разобрать с NS2?smile.gif

В скором времени я пропаду и появлюсь аж в конце июня

Я всегда считал и считаю, что это должно быть что то простое. Потом все классические индикаторы, в качестве входов, нужно отвергнуть. На самом деле все они совершенно не однозначные. Например если ты мне покажешь 100 примеров на стохастике, где был сигнал на разворот и разворот действительно был, я тебе покажу 100 примеров где был сигнал на разворот и разворот не было.

Тут я с тобою согласен! К тому же убедился в этом на собственном опыте. Считаю что если эти индикаторы и использовать, то не в чистом виде. Например, брать значение разницы на двух соседних барах или нескольких соседних.
Так же я считаю что нужно предсказывать направление движения, а не конкретное значение цены или индикатора.

Сейчас я сильно засматриваюсь в сторону самоорганизующихся сетей Кохонена. Тут самим собой отпадает вопрос что показывать сети в качестве выхода, т.к. обучение проходит без учителя. Но вот что подавать на вход, пока, увы, незнаю. На это прийдётся потратить время и определить наилучший результат эксперементальным путём.

А какая архитектура сети больше по душе тебе? Наверняка же есть прикидки в каком направлении двигаться?

[Mick Jagger]

В скором времени я пропаду и появлюсь аж в конце июня

Ну как будешь готов пропась сообщи пожалуйста.

Тут я с тобою согласен! К тому же убедился в этом на собственном опыте. Считаю что если эти индикаторы и использовать, то не в чистом виде. Например, брать значение разницы на двух соседних барах или нескольких соседних.

Разницу придётся брать в любом случае. Так как сети нужно подавать нормированные данные, что бы сеть могла работать на любом ценовом диапазоне.

Так же я считаю что нужно предсказывать направление движения, а не конкретное значение цены или индикатора.

Согласен с тобой в этом вопросе. Хотя тут возможны применить методы, которые на выходе сети будут давать не только два значения (0-вниз,1-вверх).

Сейчас я сильно засматриваюсь в сторону самоорганизующихся сетей Кохонена. Тут самим собой отпадает вопрос что показывать сети в качестве выхода, т.к. обучение проходит без учителя.

Не занимался этой категорией сетей. В ближайшее время планирую почитать материал, что бы поближе познакомиться с этой темой. хотя слово "самоорганизующий" несколько настораживает. Ничего в мире само по себе не организуется и не происходит. Мне "грустно и смешно", когда я читаю сводки типа, "доллар сегодня упал". Как это упал??? Его уронили, кто-то сделал так, что-бы курс доллара стал ниже. Вот шкаф например сам же не падает, для этого надо, что бы его кто-то толкнул.

А какая архитектура сети больше по душе тебе? Наверняка же есть прикидки в каком направлении двигаться?

Из тех архитектур, которые есть в NS2, самая подходящая - это сети Ворда, с различным передаточными функциями. Они быстро учатся и дают приличные результаты...ну по крайней мере на те задачи, которые я предявляю.

[NoName]

Ну я не совсем точно выразился, пропадать совсем я не буду, а в силу занятости перемещусь в группу "читателей". Это произойдёт, скорее всего, с начала следующей недели.

Из тех архитектур, которые есть в NS2, самая подходящая - это сети Ворда, с различным передаточными функциями. Они быстро учатся и дают приличные результаты...ну по крайней мере на те задачи, которые я предявляю.

А теперь самые интересные вопросы
Что подавалось на вход, и какой был результат вне репрезентативной выборки?

[Mick Jagger]

Ну про приличные рузультаты я может это сильно сказал. Ничего определённого связанного с курсом валют я на вход сети Ворда не подавал. Я же только пока эксперементирую. В общем те данные которые я подавал, у меня получились следующие диапазоны ошибок: доля ошибок от 0%-30% составляет около 70 % ответов, а доля ошибок выше 30% составляет около 30 % ответов. Во в принципе и все пока достижения.