1 Муррей, Муррей + Опции

[cr@sh]

Леня ты лучший честно!!! спасибо! )) ща я сдам вступительный экзамены и тоже подключусЬ...надеюсь и Вику тут увидетЬ хоть когда то....да кстати стучи мне в асю ( это новая ) 353716194

[leonid553]

EURUSD, H1

lOT :

Для начала примем аксиому, с которой не поспоришь. Никакого бардака на рынке не было никогда, нет и не будет (в смысле долгого случайного блуждания). Есть периоды, когда рынок хорошо предсказуем, слабо предсказуем и вообще непредсказуем. Эту мысль родил некий, извиняюсь за выражение, Херст еще в 1907 году (!!!). Простыми словами, он предположил, что Броуновского (случайного) блуждания некоторых связанных между собой событий вообще в природе не существует, а наоборот, есть законы движений, которых мы не знаем. И свое незнание прикрываем т.н. "случайностью", чтобы совсем дураками не выглядеть. А Херст усек, что периоды предсказуемости можно определять, как и периоды непредсказуемости (когда в рынок лезть не надо).

В результате его довольно долгих исследований (вся его жизнь, однако) он вывел некую формулу зависимости предсказуемости от величины максимального размаха, в которой главной величиной является позже названный ПОКАЗАТЕЛЬ ХЕРСТА. Он показывает, можно ли будет доверять конкретным сигналам АБСОЛЮТНО ЛЮБЫХ индикаторов в любой момент времени. И чем черт не шутит, будет возможно определить, перепишется ЗЗ в ближайшее время или нет :-)
----------------------------------------------------------------

Keeper :

1.1 Оценка показателя Херста

С использованием положений работ рассмотрим сначала теоретические основы проводимого ниже количественного математического анализа курсовых рядов валют.

Показатель Херста (Hurst) Н или, как говорят, статистика Херста R/S, указывает на наличие или отсутствие в рассматриваемом ряду смещения. На РК такое смещение генерируется участниками рынка, которые со смещением реагируют на текущую экономическую обстановку. Это смещение продолжается до тех пор, пока не появится новая случайная информация и не изменит это смещение по величине, направлению или и в том и другом плане.

R/S анализ Херста дает нам две важные характеристики временного ряда. Во-первых, среднюю длину цикла, необходимую для оценки инерции движения. Под средней величиной цикла системы понимается длительность, по истечении которой теряется память о начальных условиях.

Во-вторых, показатель Херста является устойчивым, содержит минимальные предположения об изучаемой системе, может классифицировать временные ряды, отличая случайный ряд от неслучайного, даже если этот случайный ряд не является гауссовским. Так, если показатель Херста отличается от 0,5, то это значит, что вероятностное распределение исследуемого временного ряда не является гауссовским. Если 0 < H < = 1, но Н не равно 0,5, то ряд является фракталом, поведение которого существенно отличается от случайных блужданий при Н = 0,5.

Таким образом, если Н=0,5, то изучаемый временной ряд есть броуновское движение, наблюдения независимы и имеют распределение Гаусса. Если же Н > 0,5, то это значит, что наблюдения не являются независимыми. Каждое наблюдение несет память о всех предшествующих событиях, и это не кратковременная память, которую называют «марковской». Это другая долговременная память, и теоретически она сохраняется всегда. Последние события имеют более сильное влияние, чем события предыдущие. В долговременном масштабе система, которая дает статистику Херста, есть результат взаимодействия длинного потока взаимосвязанных событий. То, что случается сегодня, влияет на будущее. То, где мы находимся сейчас, определяется тем, где мы были в прошлом. Время здесь оказывается очень важным фактором.

Важнейшими приложениями показателя Херста Н являются следующие положения.

Если Н = 0,5, то подтверждается гипотеза эффективного рынка (ГЭР или Efficient Market Hypothesis — EMH), т. е. вчерашние события не оказывают влияния сегодня, а сегодняшние события не влияют на будущее. События некоррелированы и уже использованы и обесценены рынком.

В противоположность этому при Н > 0,5 события сегодня будут иметь значение завтра, т. е. полученная информация продолжает учитываться рынком некоторое время спустя. Это не просто автокорреляция, когда влияние информации быстро падает, а это долговременная память, которая обусловливает информационное влияние в течение больших периодов времени. Разумеется такое влияние все же ослабевает со временем, но все равно медленнее, чем кратковременные зависимости. Это влияние характеризуется длиной цикла, когда оно спадает до неразличимой величины. В статистике это называют временем декорреляции ряда.

Таким образом, если фрактальная природа временного ряда доказана, то это значит доказана гипотеза фрактального рынка (ГФР или Fractal Market Hupothesis — FMH), что, в свою очередь, противоречит ГЭР и всем количественным моделям, которые из этой гипотезы выводятся.

Для количественного определения Н Херст вывел эмпирический закон в виде:


H = Lg(R/S)/Lg(n/2)
R - max размах исследуемого ряда
S - СКО (средне квадратичное отклонение)
n - количество наблюдений (оно же размерность выборки)
http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?showtopic=181

[foreals]

В начале темы давалась система с RSI+MA в одном окне.
При прокрутке графика MA гуляет по вертикали вместе с ценой, естественно гуляют и пересечения с RSI.

Как с этим бороться?

[leonid553]

Вот шаблон, в котором стоят RSI+MA, и не плавают. Шаблон положить в папку Templates/
Потом перегрузить МТ4.
Щелк. пр. кн. по графику.
ШАБЛОН/ЗАГРУЗИТЬ ШАБЛОН/rsi+ma/ОК