Трендовые индикаторы  в ТС и особенности МТ4.

Трендовые индикаторы.
Трендовые индикаторы , - это полосовые фильтры нижней части спектра частот ценового сигнала (высокочастотные составляющие спектра подавляются).

Идея и реализация трендовой индикации системы SK-FX.

Примечание. Все текстовые комментарии относятся к графикам ниже текста.

    1.Скользящие средние (МА) хорошо сопровождают тренд на всем его протяжении, за исключением его начала и конца. Причина в разной степени усреднения в разнопериодных МА и в том, что МА на ценовом графике содержат постоянную составляющую функции ценового движения, У них одинаковый масштаб, поэтому начала и окончания разнопериодных МА смещены по вертикали и у них разные амплитуды. Точность определения начала и конца тренда можно повысить, если из МА выделить только переменную составляющую. Это достигается установкой МА в окно индикаторов. При установке нескольких МА выравниваются их амплитуды.
В качестве индикаторов тренда могут использоваться самые различные МА, коих существует великое множество.

На графике для примера в главном окне и в окне индикаторов установлены ЕМА50, ЕМА21, ЕМА5. Разница очень существенная. В окне индикаторов все ЕМА имеют одинаковую амплитуду, сошлись в одной точке в начале и в конце тренда. В этих точках индикатор дивергенции генерирует точный сигнал момента разворота.
Это возможно потому, что индикаторы в отдельном окне самомасштабируются (т.е. выравниваются амплитуды, - их размах определяется вертикальным размером окна).
Недостатки трендовых индикаторов на МА:
- на ценовом графике разнопериодные МА смещены по вертикали;
- в окне индикаторов МА не нормализованные, поэтому их положение зависит от ширины окна тайм-фрейма.
Выход: - комбинация МА на ценовом графике и в окне индикаторов.
 

На графике в главном окне сложная ценовая функция Р = Р1+Р2,  где  Р1 = p(t) [переменная составляющая, - её амплитудное значение показано фиолетовой стрелкой],  Р2 = C,  С = константа  [постоянная составляющая (желтая пунктирная линия), - её значение показано желтой стрелкой].  При установке в окне индикаторов убирается постоянная составляющая (левый график).
Для целей технического анализа интерес представляет только переменная составляющая ценовой функции. МА в отдельном окне ничем не отличаются от МА в главном окне, кроме масштаба. Размер по вертикали определяется вертикальным размером окна (самомасштабирование, или иначе, - выравнивание амплитуды)(правые графики, ЕМА 9, ЕМА 34) (эти особенности нужно учитывать при работе).

Продемонстрирую выгоду от использования особенности самомасштабирования (выравнивания амплитуд) на простейшей торговой системе, - торговля по пересечениям скользящих средних.
На графике в главном окне и в окне индикаторов установлены МА9 и МА50 (большая разница в периодах для наглядности).
Вход по сигналам пересечения МА в окне индикаторов, - первая слева вертикальная линия, вход по сигналу пересечения МА на ценовом графике, - вторая вертикальная линия.
Вход в рынок по их пересечениям (Sell) в окне индикаторов сгенерирован на 49 пунктов раньше, чем на ценовом графике. Аналогичная картина опережения будет и с сигналом выхода. При использовании более оптимальных вариантов технических инструментов выгода будет еще больше.

    2. Поставим в верхнем окне индикаторов ЕМА21 (фиолетовая) и добавим осцилляторный индикатор тренда с тем же периодом.
Информативность такой системы повысилась:
-начало и конец тренда индицируются по-прежнему;
-сигнал дивергенции(или конвергенции) на линии осциллятора сигнализирует будущий разворот (тренда или на коррекцию).

Для сравнения во второе и третье окна в качестве индикаторов тренда добавлены осцилляторы, использующие совершенно разные алгоритмы. Они более адаптивно подчеркивают внутреннюю структуру тренда.
Все три осцилляторные индикаторы тренда работают одинаково, - дивергенцией или конвергенцией предупреждают о будущем изменении направления движения цены.
Изменяя параметры индикаторов, можно выделить как тренд, так и его внутреннюю структуру.

Второй индикатор дивергенции (D2) уточняет неясности на первом, если таковы появятся.

    3.Для большей наглядности установим разные короткие нормализованные осцилляторы, индицирующие начало/конец внутренних структур тренда дивергенцией (или конвергенцией) и разворотом вверху (внизу) своих окон (пунктирные линии). Информативность системы еще повысилась.

    4. Можно установить подходящие более короткие осцилляторы (другого типа), чем основные трендовые, выполняющие функции коррекционных индикаторов, разворот которых будет в тренде индицировать начало или конец коррекции, в зависимости от того, в какую сторону от линии трендового индикатора удалились линии коррекционных индикаторов (зеленые линии) (этот вопрос будет рассмотрен более подробно позже).

В качестве индикаторов тренда можно использовать любые осцилляторы с учетом их индивидуальных особенностей.

    5. Комбинируя разные индикаторы тренда, можно достаточно точно определять зону разворота (тренда или на коррекцию), а индикаторы дивергенции (гистограммные) в этом месте сгенерируют сигнал точного момента этого разворота.
В качестве грубого индикатора тренда может служить и адаптивный канал.

Пример.
В текущей ситуации после окончания третьей во второй волне коррекции на Weekly:
- По волновому анализу, - началась вниз третья волна коррекции Weekly. Момент разворота на третью волну определился сигналом конвергенции на индикаторах.
- По трендовому анализу, - сигнал подтвержден схождением индикаторов вверху окна на Daily и дивергенцией индикаторов. (желтые линии).
Это началась третья волна коррекции на Monthly, поэтому (по трендовому анализу) должны до коррекции первой волновой структуры отработать (сойтись внизу) индикаторы на Daily. (Волновых структур должно быть, как минимум, три).

Как намечалось выше, трендовые индикаторы до первой коррекции отработали (сошлись внизу) на Daily. В конце коррекции индикаторы сошлись вверху на Н4, Н1, обозначив разворот по тренду.  На текущей цене на Н1 наметилась коррекция. Много разных индикаторов установлено, чтобы подчеркнуть, что одна и та же задача может решаться индикаторами, использующими разные алгоритмы.

Аналогичная картина для EURUSD, закончилась первая волновая структура, отработали индикаторы на Daily. Коррекция. После коррекции движение по тренду продолжится (волновых структур должно быть, как минимум, три).

Коррекция после трех волновых структур на Daily, - коррекционный индикатор (зеленая линия) заранее предупредил о развороте по тренду сильным удалением от трендовых индикаторов. Момент разворота сгенерирован конвергенцией гистограммных индикаторов.

Пример дивергенции на всех индикаторах и разворот ценового графика в направлении сигнала на М30. Развороты при схождении линий индикаторов на М1.

Трендовые осцилляторные индикаторы индицируют предстоящий разворот тренда или на коррекцию дивергенцией (конвергенцией) и (или) схождением индикаторов вверху (внизу) своих окон.

Индикаторы серии М

Осциллятор М1 (светло-голубая линия), Осциллятор М2, Осциллятор М3, - MACD на разных скользящих средних.
В зависимости от преследуемых целей могут работать в широком диапазоне параметров.
М1 в системе выполняет функции трендового индикатора, М2 и М3  выполняют функции коррекционных индикаторов.

Скользящая средняя М4 (красная), Скользящая средняя М5, - разные скользящие средние.
Осциллятор М6 - сильносглаживающий цифровой индикатор тренда с сигнальной линией.
Работают в широком диапазоне параметров.  М4, - красная линия, М5, - зеленая линия, М6, - светло-голубая.
В системе выполняют функции трендовых индикаторов.

Индикатор S4.
Нормализованный осциллятор S4 на алгоритме Stochastic является индикатором дивергенции, работающий в широком диапазоне параметров (желтая линия).
Может использоваться в качестве трендовых индикаторов (с длинными параметрами)(не желательно из-за критических зон)  и как индикаторы дивергенции (предпочтительно).

В общем для одних и тех же целей могут быть использованы совершенно разные индикаторы, не имеющие ничего общего в их алгоритмах построения.