С банальными знаниями и методами будет типичный результат, как у пресловутых 95%, для нетипичного нужного много трудиться. Я ведь не обещал что-то показывать. Могу только посоветовать ограничить свои поиски методами ЦОС и эконометрикой (без статистики): узнайте про декомпозицию, снятие тренда, нормализацию сигнала, работу с остатками, спектральный анализ (DFT, MESA, ну и может быть МНК к синусоиде). В трейдинге что-то подобное публично пытались реализовать Владимир Кравчук и Джон Элерс. Это только для ознакомления, потому что готовой системы нигде не лежит, но доступной информации достаточно, чтобы в въехать в тему и построить свою, многое из необходимого даже на mql реализовано и лежит бесплатно в сети. А верить не надо, не в сказке живем.


Такая правда жизни: всего на всех не хватит, потому что всего мало, а всех много. Рынок не елка с подарками от деда Мороза, а игра с нулевой (и даже отрицательной, еще и брокеру заплати) суммой. Вас же не смущает, что ваша прибыль это чей-то убыток? Ну и не надо тогда удивляться, что трейдеры молчат о работающих методах.

Ловите вы рыбу, все хорошо. Похвастались местом, приходит еще десяток рыбаков, встает рядом с вами и ловить становится заметно труднее. Приходит сотня и вот уже вообще ничего не поймать. Объемы-то на рынке не безграничные.

Д-К, выбросы на графике MACD - сигнал ли это вообще? А каким в принципе может быть сигнал? На графике в рамках данной системы всего две оси: цена и время. Соответственно, и сигнал может быть: 1) по цене, нужно покупать/продавать, потому что стало дешево/дорого 2) по времени, нужно покупать/продавать, потому что пришло время покупок/продаж, а предыдущая фаза цикла завершилась. Очевидно, что в первом случае наш сигнал должен быть в форме стационарного ряда, значения которого находятся в некотором стабильном "коридоре" (диапазоне), во втором случае сигнал должен иметь вид периодической функции. График цены в чистом виде не является ни стационарным, ни периодическим, но посредством некоторых преобразований его можно привести и к первому, и ко второму виду. Никаких попыток ни первого, ни второго преобразования автором sk-fx не делается.

Теперь вопрос: а что собственно за сигнал показывает нам MACD?
Стационарны ли его значения? Можем ли мы покупать/продавать, потому что уже дешево/дорого? - Нет, экстремальные значения графика разности могут достигать 5 и более стандартных отклонений.
Является ли график MACD периодическим? - Нет, его экстремумы также находятся в очень широком временном диапазоне, график способен развернуться как на движении из 2, так и на движении из 10 баров.

Никогда, имея некоторое кажущееся в моменте пиковым значение графика MACD, мы не можем быть уверены, что это действительно крайнее значение, после которого начнется разворот. Нет у MACD экстремумов как таковых, его график ничем не ограничен и может расти или падать еще очень долго.

Схожим образом себя ведет любая представленная Кучером индикация. Она спроектирована что называется в лоб, в парадигме сборной солянки из примитивной школьной механики и безграмотного частотного анализа уровня опять же школьного кружка радиолюбителей, которые он натянул на рынок (принципиально иную систему, которая требует совсем другого идейного и методологического подхода) как сову на глобус. Она построена без понимания базовых принципов работы с сигналами, которая подразумевает осмысленную и качественную (добротную) декомпозицию, нормирование и только затем уже применение каких-то фильтров.

Разумеется, такая индикация не обладает и не может обладать прогностической способностью. По сути, она просто повторяет цену с небольшой задержкой и искажениями, а затем автор в своей гипнотической (повторю категорично одно и то же триста раз - все и поверят) наукообразной манере комментирует историю и т.о. создает иллюзию возможности прогнозирования рынка посредством своей системы. В этом ему помогает использование ультракороткой индикации, которая на истории маскирует множество шумов, имевших место в реальном времени, а также короткие окна анализа, которые скрывают сильную нестационарность ряда и невозможность полагаться на границы окна как на реальные границы, достижение которых означает окончание движения.

Там, где рынок волею случая достаточно ровный и стационарный, там по sk-fx можно худо-бедно торговать. Как только такой участок сменится (а это гарантированно случится, вопрос времени) более волатильным или трендовым - все, похороны.

Отлично! Что такое узкий канал мы не знаем, но почему-то оперируем этим фактом в качестве аргумента. Теперь и индикация не важна, более того: вообще не нужна - достаточно голого графика, и так все нормально видно. Главное - понять скрытый смысл. Следующим шагом в эволюции такого трейдера, видимо, будет торговля вообще без графика цены, просто по некоему трансцендентному ощущению, что пора пришла покупать или продавать.

Даже затрудняюсь сказать, что это здесь: троллинг смеха ради или намеренное запудривание мозгов.

Ага, относитесь. Автор же сказал, ну значит так оно и есть, какие могут быть сомнения?

Каналы на средних по цене - это просто лютый бред, лютейший. Двухпериодные эти - вообще за гранью. И кто-то еще всерьез их обсуждает, просто удивительно. Видимо здесь тот самый случай, когда никто не может поверить, что разводка настолько простая, не может же обман быть НАСТОЛЬКО простым, ну потому что кто на такое поведется? Ну и ведутся, потому что ждут чего-то хитроумного.

Во-первых, в тренде средние запаздывают и цена улетает далеко за пределы границ. Именно в тренде отчетливо видно, что никакого сопротивления цене такие каналы не оказывают. Так, например, в статьях про зоны баланса игнорируются 25 СРТ подряд, на 26-м разворот таки случается, его обводят кружком и типа вот он, разворот по сигналу.

Во-вторых, ширина канала, построенного по цене: а) зависит от волатильности б) изменяется с лагом, то есть тогда, когда это уже нафиг не нужно.

Как построить канал с достаточно стабильными границами, которые не будут критически отставать в тренде и расширяться-сужаться в разы? Нужно привести ЦВР к стационарному виду, насколько это возможно для рынка. Ни в коем случае нельзя оперировать абсолютными значениями цены, которым присуща трендовая составляющая и переменная волатильность. Даже простые разности цен (macd) для этого плохо годятся: тренд убрали (канал стал горизонтальным), осталась зависимость от волатильности (границы разлетаются и сходятся). Нужны относительные нормированные значения, любой стандартный индикатор типа RSI.

Красным на скрине, раз уж натянули канал на macd - иллюстрация надежности границы окна как критерия готовности к развороту. На приведенном примере значение границы меняется шестикратно. Вот это и есть ваша точность при таком подходе. 50 пунктов прошла цена или 300 - какая разница, правда? Развернулись же у границы окна, ну и все, порядок. А то, что в течение этих 250 пунктов вы пытались ловить разворот, ну не страшно, просто внимательнее будьте в следующий раз, на младшие там смотрите, статьи еще раз на досуге перечитайте.

Здесь нет вообще никакой идеи. Ни-ка-кой. Ноль. На скринах простая аппроксимация цены, такую картинку можно нарисовать любым другим методом: МНК с полиномами, рядом Фурье, да хоть простейшей средней со сдвигом. Это просто красиво "обведенная" цена. Вот я накидал для примера ничуть не хуже, настраивается в два клика на любой диапазон на любом тф и везде красота. Только все это все ни о чем, потому что прогностическая ценность этого нулевая, любая аппроксимация это всегда только основа для последующих преобразований.

Я понимаю: кризис жанра, ни идей, ни квалификации, совсем исписался, судя по сверхуникальной системе из двухпериодных машек по хай-лоу, потому что трудно придумать что-то более примитивное и нелепое. Рисовалка на МГК - это безусловно шаг вперед. Хороший инструмент для того, чтобы красиво обрисовать историю и впарить тем, кто не разбирается.

1. Все эти параметры фиксированные. Что происходит, когда фильтр обрабатывает сигнал, частота которого находится за пределами полосы пропускания фильтра? Сигнал или а) остается незамеченным или б) существенно искажается. Поскольку частотный спектр на рынке постоянно меняется, то индикация нуждается в настройке по набору основных несущих частот в умеренно широком окне. Без этого она просто неадекватна исследуемому процессу, на выходе постоянно будет то шум, то запаздывание. Об адаптации амплитудных характеристик даже и говорить не хочется, уже понятно, что это далеко за пределами компетенции автора.

Что сделал автор в попытке решить эту проблему? Безосновательно, на авось допустил, что чем старше ТФ, тем короче тренд, и попытался расширить полосу пропускания посредством набора разнопериодных макдов. Пользователю по сути предлагается просто угадывать, какой именно фильтр в данный момент релевантен актуальному сигналу.

2. Средних нет? Что вы говорите? А в статьях не про разность средних написано? А R1-R2 это не разность LWMA (линейно-взвешенных скользящих средних)? Может K1-K2 посмотрим? Ой, и тут тоже средние. Что там еще, AF, который ускоренная центрированная средняя?

4. Отличаются не методы, а графики. Я уже дважды подробно написал, в чем заключается это отличие. Как только язык поворачивается на какие-то слова, когда вашего собственного ума и квалификации недостаточно даже для понимания максимально адаптированного с помощью бытовых примеров объяснения?


Не понял он, но шизофреник тот, кто написал то, на понимание чего ему мозгов не хватило. Удивительная наглость! Предлагаю "радиофизику" ознакомиться с одним из базовых понятий обработки сигналов под названием "алиасинг", почитать об ошибках дискретизации и к чему они приводят. Похоже, что радиофизика для вас ограничилась вращением барашка радиоприемника.

Я хренею, дорогая редакция. Человек элементарно безграмотен, не владеет самыми азами, но при этом берется системы какие-то строить, лекции читать и называть других дебилами.

"увидел только по этой системе" - можно подумать, у вас рядом с ней в параллель стоит еще несколько заведомо рабочих систем, и вот только эта одна все правильно показала. Не так же?

Свечной анализ в целом сомнительная история, но уж точно он не может адекватно работать на стандартном ТФ ниже дня. Посмотрите на интрадей объемы, они меняются в десятки раз. В одном баре ночью может быть условно 100 лотов, а днем - 1000 или 10000 лотов. Вы их в своем "анализе" без учета объемов считаете равноценными, но они абсолютно разные по содержанию и значению для рынка. В итоге вы видите миражи сигналов там, где рынок спит и ничего не происходит, или наоборот не видите слона на расстоянии вытянутой руки, потому что он спрятан внутри свечи с большим объемом. Методы типа VSA - это тривиальная хрень с примеркой на глазок и как художник видит, но худо-бедно оно работает на старших ТФ и совсем никак - на младших.

Представьте, что вы измеряете положение автомобиля в пространстве раз в час. Один раз он еле ползет в пробке, другой раз - стоит на парковке, пока водитель пьет кофе и отдыхает, в третий раз - летит по автобану. А где промежуточные значения его движения, которые позволят полностью воссоздать его траекторию? А нет их, утрачены, вы же тупо раз в час показания снимаете, а все что внутри часа, попросту игнорируете. Если процесс с переменной скоростью поступления событий дискретизируется с постоянной частотой, отсчеты постоянно берутся невпопад и исследуемый сигнал необратимо искажается, и дальше ни о каком осмысленном анализе после такой обработки не может быть и речи. Радиофизику Кучеру такие базовые моменты работы с сигналами очевидно невдомек, раз он даже не сформулировал этой проблемы, не говоря уже о готовом решении.

Слабенькое какое-то явление народу получилось. По существу и конкретно сказать нечего? Повторил абстрактные тезисы, которые за 10 лет никому не помогли, и поругался, ну такое

Это все хорошо и здорово на истории в статьях, а в реальном времени предлагаемые методы не позволяют сколько-нибудь уверенно судить об этой самой готовности. Точность там - плюс-минус три локтя по карте.

Может быть вы вместо гневных заклинаний жирным шрифтом про логику и понимание продемонстрируете работу по системе?

Чудес не бывает, не может надоесть то, что получается и приносит прибыль, это нонсенс. Устали и разочаровались от того, что не растет кокос, вот и забросили. Спустя столько лет ощущения видимо подзабылись, плюс автор там типа что-то новое и более продвинутое изобрел, вдруг таки взлетит? К сожалению нет, не взлетит, говорю вам это по собственному опыту продолжительной работы со всеми версиями системы и по опыту многих других людей, кто тоже этим занимался и чьи результаты я мог наблюдать.

Зачем дополнять то, что само по себе не работает? Никто не дополняет геоцентрическую систему мира или теории о вечных двигателях, это все просто выбросили на свалку ошибочных подходов и вообще не тратят время на заведомо нерабочие вещи. В sk-fx рабочего - панорамный обзор рынка, но это настолько общий и неуникальный подход, что ценность его где-то на уровне знания о том, что Земля кругая и вращается вокруг Солнца.

Это не сложная система, особенно когда вы работаете по ней полгода-год и более каждый божий день. Разночтения минимальны, это проверено неоднократно в работе группой. Все видят одно и то же, дают уверенный непротиворечивый анализ и прогноз, а потом все дружно в...ываются в забор.

Ну да, классика: не система плохая, а ученики тупые. Все подобные истории по продаже "систем" устроены одинаково:
1) придумываем слабо формализованную систему, которая позволяет задним числом объяснить любое движение, а неудачи пользователей списать на их некомпетентность и субъективные ошибки
1) мониторингов и демонстраций личной торговли избегаем, чтобы не обосраться в прямом эфире
2) тех, у кого не получается, по отечески хлопаем по плечу, приободряем и говорим, что все получится, только нужно еще немного посидеть и опыта поднабраться
3) критику игнорируем или называем ее авторов завистниками, тупыми хейтерами и т.п.


Вы видимо недавно познакомились с этой историей? Ну, не спешите, приходите через год-другой рассказать про высокую точность, 90% отработки и все такое.

Примитивнее некуда: двухпериодные средние по хай и лоу. Не работает от слова совсем.


У вас наверное не возникают проблемы с переключением каналов на телевизоре, хотя вы не выстрадали постройку телевизора и написание инструкции к нему? Почему так? Потому что все понятно и закономерно работает. Когда не работает, но очень хочется, чтобы работало - начинается вот такое магическое мышление и мантры для самоубеждения: не выстрадали, опыта мало, волшебные статьи надо в 150 раз перечитать.

Другие общедоступные фуфлыжные системы не претендуют на прорыв, сверхточность и уникальность. Авторы скромно говорят: слепила из того что было, пользуйтесь и маемо що маемо. Околорыночное жулье, всякие там герчики и кучеры заслуживают только презрения, потому что наживаются на доверчивых и неумных людях, впаривая заведомо нерабочую хрень.

Что работает, то лежит под семью замками, ни бесплатно, ни за деньги этого не найти, только придумать и разработать самому.

Дебаты идут по одной простой причине: заявлена система высокой точности, в реальности же она таковой не является, доказательством тому - отсутствие убедительных результатов у множества людей, кто пытался в нее за 10 лет. Наукообразная многословная обертка, категоричный, безапелляционный и авторитетный тон и подразумеваемая прибыль гипнотически действуют на определенный тип людей: внушаемые, со слабым критическим мышлением, недостатком инженерно-технических знаний и понимания рыночной механики для критики системы по существу и создания собственных решений. Они слепо верят автору, годами приобретают "опыт" и ждут просветления. Наблюдать таких людей - грустное зрелище. Они тратят время, кто-то тратит деньги на реальную систему в надежде, что уж с ней-то (как с более совершенным инструментом) все получится.

Система эта не сложная для изучения, ну правда, что там сложного? Запомнить несколько элементарных сигналов и научиться собирать их с нескольких таймфреймов в единый анализ и прогноз - это не сложно, максимум пара месяцев практики. Сложно не потому, что сама по себе система сложная, а потому что хреново она работает, не позволяет получать уверенный повторяемый результат. Сложно быть пилотом самолета, приборная панель с кучей датчиков и тумблеров и инструкция толщиной с "Войну и мир" на все случаи жизни. Ну и ничего, научаются и летают, а самолет - самый безопасный вид транспорта. Потому что инструменты анализа у пилота работают, инструкции понятные и разумные, а обоснованные действия приводят к предсказуемому результату.

Ничего подобного для данной системы не наблюдается. Трендовые то протащит с залипанием у ГО черти как далеко от момента первоначального схождения, то разворот случится без схождения вовсе. Динамическое расхождение то устраняется, то нет. Точность формирования "дивергенции" - плюс-минус сто пунктов и пять свечек. Выброс по тренду, который ничем не отличается от выброса против тренда. Резиновые каналы, которые красиво описывают историю, а в реальном времени не оказывают ей никакого сопротивления и двигаются сколько угодно далеко. Зона баланса и канал, идущие в тренде идут неограниченно долго до разворота, который автор обведет на истории кружочком и скажет, что это был СРТ, проигнорировав 25 точно таких же моментов перед ним. Вот это - реалии sk-fx. Изучать и накапливать опыт с такой системой можно неограниченно долго (ну, сколько этот мир отвел каждому из нас).

Конечно, не убедить, я абсолютно точно знаю, что рынок сложен и примитивные линейные схемы развития для него не типичны, хотя иногда встречаются. Кто бы тогда на заводах гайки крутил, если бы можно было накидать на общедоступный график общедоступные тривиальные индикаторы и успешно по ним торговать? Это противоречит смыслу и механике рынка как игры с нулевой суммой.

Ваши входы, которые вы публикуете спустя продолжительное время после входа, совсем не убедительны. Хотите что-то доказать - предоставьте мониторинг, а картинки ни о чем. Иначе это как в анекдоте, когда услышал, что джентельмены друг другу на слово верят, и тут карта так и поперла.

Ерунда это, нет на рынке таких жестких схем. И что всегда есть информация о состоянии и намерениях рынка - это тоже лажа. Информация конечно есть, но не про нашу честь. Иногда все сигналы от мала до велика складываются на экстремумах, а иногда нет и разворот происходит как будто преждевременно. Объясняется это просто: сигнал (условный) видят все, и в области предстоящего разворота условный трейдер с бОльшим депозитом и горизонтом торговли агрессивно продает мелочи, которая покупает по тренду и рассчитывает урвать свое небольшое движение. То есть сигналы на младших были и могли бы исполниться в какой-то другой, похожей ситуации, но в данном конкретном случае их просто размазали, воспользовавшись ликвидностью менее дальновидных участников. В интерпретации sk-fx это может выглядеть как разворот на большом динамическом расхождении, которое в теории должно было дать движение по тренду и т.о. устраниться, но поскольку сигнал более высокого порядка сильные рынка сего посчитали более насущным, то этого не произошло. Они-то еще много чего видят о состоянии рынка, чего не видят простые трейдеры и чего нельзя извлечь из голого графика цены.

Каким именно законам? Предмет физики - самые разные явления, и законы для них тоже свои. Представление о рынке как о простой динамической системе, для которой нет неопределенности и состояние которой в любой момент времени можно прогнозировать, это заблуждение или осознанное вранье, лично я здесь уверен во втором. Ряд чисто физических систем является системами сложными, нелинейными, об этом созданы сложнейшие физико-математические дисциплины: нелинейная динамика, теория хаоса, синергетика.

Очевидно же, что рынок, который является системой: а) рукотворной б) нерегулируемой в) состоящей из множества участников с самыми разными депозитами, стратегиями, рефлексией и волей, намерениями и горизонтами торговли; относится именно к этому классу систем? И вот это сложнейшее явление Кучер пытается описать при помощи самого тривиального понятийного и методологического аппарата. Это просто сказки для приезжих, карго-культ с самолетами из бамбука. Ничто тривиальное, общеизвестное и простое на серьезных ликвидных рынках давным-давно не работает, успешно торговать по скользящим средним приходите сто лет назад.

Допустим, вы логически не можете опровергнуть эту систему, не хватает для этого знаний, ну ок, бывает. Нужно потратить время и проверить на практике. Потратили, проверили, получили эмпирический факт: не работает. У других людей, как следует из обсуждений, тоже не работает, у всех одни и те же проблемы и неоднозначности, автор от демонстрации в реальном времени уклоняется, а критику игнорирует. Каналы опубликованы пару лет назад, а всей этой истории уже больше десяти. Кто-то всерьез думает, что за такое время куча народу не смогла разобраться с супер-сложной системой из пары средних? Почему все упорно игнорируют проверку экспериментом, которую данная "система" не проходит ну вообще никак? Сколько еще нужно потратить времени на "получение опыта", еще десять лет? Понятно, что денег очень хочется, а тут их вроде как обещали и очень хочется верить, что вот-вот, еще чуть-чуть и все заведется и заработает, но нельзя же доходить до отрицания реальности?

Канальная псевдосистема построена на двухпериодных машках по цене хай и лоу, свой канал это текущий таймфрейм, старший просто пересчитан на младший и интерполирован для красоты. Возьмите любой мтф мувинг, например такой и потратьте 10 минут на настройку графиков.

Я тоже когда-то прошел такой этап, когда думал, что против автора ополчились исключительно дураки и сволочи, а он замечательный человек, альтруист и щедрая душа, который бескорыстно (почти) поделился с людьми таким ценным знанием. Первые мои посты на этом форуме были как раз в защиту автора и системы. Я потратил реально много времени и сил, чтобы это мнение изменить, и конечно не потому, что просто хотел передумать. Как раз наоборот: я хотел преуспеть, работал и верил, что вот вот, еще немного, еще чуть чуть и наступит то самое понимание, накопится критический объем опыта и количество перейдет в качество. Этого не произошло и даже какой-то тенденции к росту эффективности не наметилось, хотя вся матчасть давным давно уже была освоена.

Я видел, что у меня и у других людей (даже не важно реал, не реал, лажали все одинаково) из раза в раз нет стабильного результата, постоянно одни и те же проблемы и неоднозначности и со временем ничего не проясняется. А я же не идиот и не сумасшедший, я не могу бесконечно биться лбом от стену. Если что-то не работает, то через время, пусть даже очень длительное, я буду вынужден признать: не работает. Эмпирический факт.

Математичку винить нельзя, потому что математика одинаково работает у всех, кто потрудился ее изучить. Система sk-fx удовлетворительно работает только у автора в статьях, где он блистательно "прогнозирует" будущее, которое уже наступило. Вот в этом отличие. Винить себя, искать причины в недостатке своих знаний и опыта - ну да, на то и расчет. Автор хороший психолог, этого не отнять: все реагируют одинаково.

Это выводы на основании результатов работы по системе ее пользователей. Предметную критику самой системы я писал раньше и может еще дополню, почему это хрень и какие фундаментальные дыры в ней имеются.

О моих мотивах вы конечно вправе думать что угодно, но где же рьяно? Раз в полгода кто-то пишет на этом Богом забытом форуме. Вся эта история давно загнулась естественным путем, и уж точно не потому, что систему и автора ругали. Объяснение такому положению вещей самое простое: результатов нет, система не работает, все кто пробовал, разочаровались и ушли, обсуждать попросту нечего.

Да я писал уже довольно подробно, а есть и другие проблемы в этой "системе". О них даже нет смысла говорить на таком уровне развития. Вот например http://youfx.ru/forum/index.php?showtopic=...19980&p=96765&# или здесь http://youfx.ru/forum/index.php?showtopic=3828&st=19950#

sk-fx это примитив, построенный в наивной парадигме физика, дуболомно применившего свои прежние подходы к рынку (совсем другой среде). Сделано это при помощи тривиальных методов, о которых на рынке знает буквально каждая собака. Элементарный вопрос: если на рынке заработок одного это проигрыш другого, откуда взяться преимуществу в общеизвестных методах? Если все видят сигнал, то кто тогда потеряет, чтобы своим убытком дать прибыль другим участникам? Ну это просто противоестественно.

В чем разводняк? В том, что аналитические и предсказательные возможности данного набора индикаторов крайне скудные, а подано это с такой помпой и претензией на уникальность, что люди тратят кучу времени и сил, ну и деньги конечно, на эту ерунду.

Да просто зло берет, я же и сам когда-то на этот разводняк кучу времени и сил потратил. Вы же не испытываете симпатии к человеку, который стащил у вас кошелек? Может даже по морде ему дать хотите. Такое примерно и тут отношение. Поэтому мне не трудно раз в полгода, когда здесь кто-то пишет, зайти на форум и еще раз порекомендовать не вестись на эту шнягу.

Причина движения цены это конечно соотношение спроса и предложения, ну просто физика процесса такая: активнее покупают - цена идет вверх, продают - вниз. Само по себе это знание ничего не дает, это примерно как знать, что движение тела зависит от приложенных к нему сил. Это правильно, но далеко на таком общих знаниях не уедешь. А предложенные в sk-fx методы измерений этого соотношения никуда не годятся, это уже куча народу проверила за 10 лет, что длится вся эта печальная (для людей) жульническая история.

То, что у вас есть некий полезный прибор, который измеряет некие характеристики и позволяет на основании этих измерений судить о текущем и будущем состоянии процесса - это вовсе не факт, как вы пытаетесь сейчас об этом говорить. Это только утверждение автора, которое он аргументирует исключительно на истории задним числом, ну просто потому что в реальном времени этого сделать нельзя. Так что эти абстрактные разговоры про приборы, знания и опыт, все это здорово звучит в теории, но в реальности данные индикаторы не измеряют ничего такого, что позволяло бы сколько-нибудь уверенно судить о состоянии рынка.

А что, появились какие-то новые вводные, которые позволяют считать, что sk-fx это работающая система, способная отвечать на подобные вопросы?

Ну нет, конечно. В этой системе много проблем, которые требуют как чисто логических, так и инженерных решений.

Вот например неадаптивность индикации. В sk-fx одна индикация на все случаи жизни. Но ведь рынок-то меняется, значит нужно как-то на это реагировать. А как и на что? Что к чему и как нужно адаптировать?

А качество фильтрации? Вся индикация построена на средних, которые являются весьма посредственным цифровым фильтром. А какие вообще бывают фильтры и какой лучше применить?

А что насчет мультивалютного анализа? Любая пара это только кусочек всего рынка и она в любой момент может подвергнуться воздействию сил, которые ранее в ней не участвовали, но вот сейчас включились и поломали все сигналы. Как можно это предвидеть, анализируя всего одну пару? Да никак. А что конкретно такое мультивалютный анализ, что к чему нужно приводить и с чем следует сравнивать?

А принципиальные отличия старших и младших тф, обусловленные колебаниями внутрисуточной волатильности? Они здесь как-то учтены? Даже намека на эту проблему и ее решение нет. А ведь ночной, межсессионный и предновостной флэт размазывают и стирают все сигналы младших.

Ну и так далее, есть еще целый ряд вопросов и проблем. Кто здесь будет их формулировать и решать? На этом богом забытом форуме остались только боты и пиарщики дц, да еще несколько бедолаг, которые даже канал из машек построить не могут