Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Форум трейдеров рынка ФОРЕКС (FOREX). Анализ Форекс _ Механизация _ Индикатор Zup

Автор: NoName 31.7.2006, 13:03

Предлагаю в данной ветке обсуждать практическое применение индикатора ZUP.

Обсуждение и разработка данного индикатора ведётся по адресу:
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118&st=0
Там же в начале приводится теория о моделях Гартли и Песавенто.
Вот по этой ссылке обсуждается текущая торговля по данной теме:
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=141
Разработка советника на основе данного индикатора ведётся здесь:
http://www.tradersforum.net.ru/forum/index.php?showtopic=356

Автор индикатора, nen, и остальные участники зашли уже достаточно далеко в обсуждении и угнаться за ходом мысли начинающему уже очень сложно. Вопросы новичков, возможно, там будут казаться просто флудом. Да и прикипел я к нашему форуму душой;)
На данном форуме индикатор ZUP упоминался уже в трёх ветках:) Если так пойдёт дальше то найти что-либо станет затруднительно. Теперь по данному вопросу будем писать сюда.
Большая просьба к nenу заглядывать к нам на огонёк время от времени!

Прикрепляю последнюю версию индикатора 34 (работа над ним продолжается и новые версии можно найти по первой ссылке, см. выше.)
[attachmentid=240]

Подробное описание параметров индикатора можно получить по этой ссылке:
http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=373&st=0&p=72865�entry72865

Да, торговлю по вилам тоже можно сюда.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ZUP_v39.rar ( 17.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2907

Автор: leonid553 31.7.2006, 14:16

Ок! Но поскольку мы все-таки пользователи - а не конструкторы - то не будем слишком углубляться в некоторые спец. элементы!
Начнем с уровней Фибо.
"Известно, что с приближением цены к какой-либо фибе она начинает "работать" - т.е. рЫнок возле нее ведет себя более-менее предсказуемо. Т.е существует диапазон в кот. фиба работает. В индикаторе используются числа Фибоначчи , а также модифицированные числа Фибо - паттерны Пессавенто. и дополнительные числа для построения паттернов Гартли."
Но об этом чуть позже.
Чтобы построить фибы нужно задать соотв. параметры в ZUP/
ExtIndicator=2(вариант зиг-зага) или оставить по умолчанию для нач.
ExtFiboStanic=TRUE(установка статических фиб)
ExtFibоStatic Num=2(ФИБЫ строятся по 2-му лучу в нашем примере)
или ExtFiboDynamic =true динамич. фибы от первого луча.
Там еще вилы на графике - статические rolleyes.gif
Обратите внимание - что по уровням Фибо показаны также и цены - соответсвующие этим уровням!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 31.7.2006, 15:14

Построение Zig-Zag Фибоначчи: mad.gif
Здесь числа показывают пропорциональное отличие последующего луча от предыдущего. Если число совпадает с числом Песавенто - то окрашивается в красн.цвет. Отдельным цветом выделяется число Гартли - 0.886 (цвета задается соотв. параметроми). Параметры нужно установить:
ExtFiboZig-Zag=true
цвета:
ExtFiboPesavento
ExtGartley
Всё остальное - пока по умолчанию! rolleyes.gif
Вот картинка:


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 31.7.2006, 15:43

Прдолжаем:
" .... Существует какой-то диапазон, в котором фиба работает. Этот диапазон(допуск) можно задать параметром ExtDelta(но не будем пока его трогать - Песавенто говорит - о допуске 4%.) Когда цена в него входит - число становится числом Песавенто и окрашивается в (заданный нами ) цвет Песавенто (по умолч. - желт.)"
В нашем примере - красный.

Автор: nen 31.7.2006, 18:08

Добрый вечер.

Сильно не увлекайтесь переписыванием описания. Оно еще не доработано. Возможны изменения.
Сейчас заканчиваю с вилами. Немного люди потестируют. Выявятся ошибки. После этого продолжу делать описание. И в описании обязательно будут некоторые изменения. И исправления.

Леонид, закраску вил сделал. В 35 версии будет. Также в 35 версии с вилами будет покончено... Потом пойдут косметические изменения.

Автор: leonid553 1.8.2006, 2:48

Рад видеть тебя здесь, Nen! Конечно, мы не будем "переписывать" описание - нас,я думаю, интересует прежде всего методика работы по Гартли - и индикатор мы разбираем как прикладной "инструмент" к этой методике. Надеемся разработать сколь-нибудь четкий "свод ПРАВИЛ" построения паттернов - скромный опыт поиска уже есть.
Благодарю за Вилы.

Автор: nen 1.8.2006, 5:34

Примеры построения паттернов Gartley: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=141&st=220&gopid=82519�entry82519

Я не против переписывания инструкции. Главное - не переписывать недоработанную версию инструкции.

Автор: leonid553 1.8.2006, 9:36

Внимательно посмотрел ветку с первой стр. Очень любопытно. По сути эта ветка - своего рода "учебное пособие" по постоению паттернов! Благодарю за адресок. Увы, не у каждого трейдера хватит сил и желания вникать. Но у нас - хватит!! :angry:

Автор: leonid553 1.8.2006, 10:09

Вот посмотрите - я вчера перед тем как воийти по ауди с грехом пополам "сделал прогноз" с целью определения точки D. Не спрашивайте как - пока я и сам не отвечу! Но вошел удачно! tongue.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 1.8.2006, 16:30

Немного о тактике Гартли. Из ссылки в пост.№1.
"На рисунке мы видим общую модель Бабочки .... Движение цены, зародившись в точке Х качнулось до точки А. Затем у нас есть разворот до точки В, которая не ниже точки Х. Затем следует движение вверх к точке С, которая не выше точки А. Наконец Бабочка заканчивается движением вниз от точки С до точки D ...
Последовательность перепадов цены от точки Х до точки D была заложена в диапазоне цены между точками Х и А." mad.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: NoName 1.8.2006, 16:46

Сегодня успешно стал в направлении вил на Н1 по САD и AUD.

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне


Вот одно неудобство в процессе работы возникает! При появлении нового луча приходится переключать динамические и статические фибы, так как вместе их использовать не возможно (они накладываются друг на друга).
Поэтому обращаюсь к nenу с просьбой сдвинуть значения одних из фиб влево.
Я уже обращал на это внимание на Ониксе (там я and-, мой постоянный ник был к сожалению занятsmile.gif ) Теперь я думаю что это действительно необходимо!

P.S. Закраска вил - просто класс! Правда долго эксперементировал с цветом.

Автор: leonid553 1.8.2006, 17:10

ЗАбегая немного вперед - посмотрите как отработал индикатор ZUP по ауди несколько часов назад. Обратите внимание - что разворотные точки А-В-С-Д появились именно в точках, "отмеченных" числами Песавенто! (желт.) - причем на точке А сошлись четыре таких линии!(см. пост.№3) ohmy.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 1.8.2006, 17:33


.


Вот Закраска вил - просто класс! Правда долго эксперементировал с цветом.
[/quote]

А картинку-то черно-белую поставил! - не дал нам полюбоваться! mad.gif

Автор: NoName 1.8.2006, 17:34

А вот я, например, не заметил этогоsmile.gif хотя наблюдал за этой парой ...
Я вот пока одного только не понял, как определить точку Д, пока у нас построен только отрезок ВС ?

P.S leonid553, мне кажется что цвета чисел Песавенто не очень подходят для белого фона. Приходится сохранять твои картинки и увеличивать в редакторе что бы расмотреть числаsmile.gif

Автор: leonid553 1.8.2006, 18:34

Цитата(NoName @ 1.8.2006, 17:34) *

Я вот пока одного только не понял, как определить точку Д, пока у нас построен только отрезок ВС ?
leonid553, мне кажется что цвета чисел Песавенто не очень подходят для белого фона.

1. Это был "хороший" вопрос! См. мой ответ в сообщ.№9("Знал бы прикуп - жил бы в Сочи!")
Будем разбираться!
2. Вопрос решаемый! smile.gif
Когда по ауди закрываться будем? - У них там сегодня ночью повышение ставок! Боюсь придется будильник ставить!

Автор: nen 1.8.2006, 20:25

Цитата(NoName @ 1.8.2006, 21:46) *

Вот одно неудобство в процессе работы возникает! При появлении нового луча приходится переключать динамические и статические фибы, так как вместе их использовать не возможно (они накладываются друг на друга).
Поэтому обращаюсь к nenу с просьбой сдвинуть значения одних из фиб влево.
Я уже обращал на это внимание на Ониксе (там я and-, мой постоянный ник был к сожалению занятsmile.gif ) Теперь я думаю что это действительно необходимо!

Ваше пожелание помню. Этот вопрос быстро не получится решить. Посмотрел программу в этой части. Там надо делать оптимизацию кода, чтобы уменьшить общий объем программы. При оптимизации и можно будет сдвинуть статические и динамические фибы друг относительно друга. Оптимизацию планирую делать позже.

Предложение такое. Динамические фибы выводите. А статические - их заменяют паттерны Песавенто.
Просто работайте с индикатором с параметром ExtHidden=1. Этого достаточно. Для построения паттернов Gartley можно вообще фибы не включать. Только паттерны Песавенто включайте. Динамические фибы нужны - когда идет отработка коррекции. То есть паттерн построен. Идет его отработка. И здесь нужны фибы для определения целей коррекции.

Автор: NoName 2.8.2006, 8:56

to nen

ОК, спасибо за совет! Буду разбираться!:)

Автор: leonid553 2.8.2006, 11:21

Также благодарю за пояснение, NEN! Я ПОНЯЛ суть.
TO NONAME :
Привожу выдержку из описания :
"... На самом деле все просто. Не надо строить
никаких фиб(статич. - мое примеч.). Возьмем две
вершины, соединенные линией. Посреди линии -
число. Индикатор сам отыскивает самый нижний
min между этими вершинами. Вычисляет расстоя-
ние от каждой из вершин до этого min. Число же
около линии показывает насколько цена на второй
вершине изменилась относительно цены на первой.
Т.е число = отношению этих расстояний. ...."
Действительно, зачем нам строить стат. фибы - если у нас есть уже готовый результат!
Я однако думаю, что динамические фибы нужны не только для отработки паттерна. -но об этом чуть позже.
Вот по поводу твоего волроса по точке D. Выкладываю вырезку из ссылки , где очень толково в двух словах (с картинками) описано пострение точек А-В-С-Д. Нужно вникнуть. Повторяю - там все просто и доступно описано! -"Гармонический трейдинг по Гартли".
И еще. Во второй закачке - фигуры Гартли и таблица. Крайне необходимо распечатать этот листок и повесить рядышком - чтобы был перед носом!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЭТО ТАБЛИЦА


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________.doc ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 897

Автор: leonid553 2.8.2006, 17:47

А вот "Гармоническиий трейдинг по моделям Гартли" - пришлось заниматься "художественным" редактированием - чтобы уложиться в лимиты! Фигуры (модели) нужно взять по ссылке в сообщ. 1 - здесь они не пройдут по размеру.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________.doc ( 79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 916

Автор: NoName 2.8.2006, 19:03

Не совсем понятен один момент, возможно не внимательно читал.
Возьмём, например, линию между точками А и С (см. рисунок)
там стоят числа 0.382; 0.886. Это значит что модель должна иметь именно такие уровни ретрейсмента или же это диапазон значений при которой модель будет "истинной"?

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: nen 3.8.2006, 3:59

Цитата(NoName @ 3.8.2006, 0:03) *

Не совсем понятен один момент, возможно не внимательно читал.
Возьмём, например, линию между точками А и С (см. рисунок)
там стоят числа 0.382; 0.886. Это значит что модель должна иметь именно такие уровни ретрейсмента или же это диапазон значений при которой модель будет "истинной"?
Именно такие числа должны быть.

Автор: leonid553 3.8.2006, 7:40

Поскольку я , например, привык работать на тф н1 - то нам надо задать параметры Z-Z по которым строяться лучи. - именно для того тф , в кот. мы в основном будем анализировать модели.
minSize - фильтр по количеству пунктов. - Т.Е. задается минимальное количество пунктов , кот. пройдет цена, прежде чем начнет формироваться очередной луч Z-Z. (прошу прощения за путаное объяснение - я все-таки пользователь - не разработчик)
По умолчанию в версии ZUP_v35 этот параметр = 134. - для тф. Н4 - подходит на мой взгляд.
Для Н1 можно поставить от 30 до 50 - зависит от волатильности пары , впрочем, повторюсь - даже "притянутый за уши" этот параметр работает удовлетворительно - индикатор сам обработает и сформирует луч.
Вот свежий пример на евро\иене: minSize=34
ЧИСЛА ПЕСАВЕНТО - КРАСН., ЧИСЛО ГАРТЛИ - СИН.(Подкупил я , однако, здесь евро! - модель Бабочки на мой скромный взгляд бычья плюс ожидание повышения ставок ЕЦБ - ДАСТ дополнительно дясяток-другой пипсов!) mad.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 3.8.2006, 9:42

И вот сейчас с "чувством глубокого удовлетворения" хочу отметить -что индикатор ZUP по Гартли практически сделал свое дело! Плюс Вилы , кот. также оказались не лишними в этой ситуации.
Сейчас - перед новостями закрылся - сработал ТЕЙК-ПР +45 - ЦЕЛЬ выставлял по уровню Муррея 8\8 (-совпадение уровней по н1 и н4).
С утра перебрал почти все пары на н1 и только вот на этой - евро\иене нашел модель , близкую к классической Бабочке. По ней и решил работать! smile.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: NoName 3.8.2006, 10:13

leonid553, что-то я не пойму о какой ты модели говоришь?
Ты подразумеваешь бабочку XABCD, тоесть то что закрашено синим цветом? Так она ведь уже отработала давно.
Я думал что работа по подобным моделям заключается в прогнозировании точки D и входить нужно от точки С по направлению к предпологаемой D.

Автор: leonid553 3.8.2006, 11:44

Ты меня совсем запутал! Пойду читать теорию! Я-то считал - что мы мщем точку Д ДЛЯ ВХОДА. А точка С - так сказать, промежуточный этап , который можно дополнительно использовать для"короткой сделки" - см. пост. 9 (первый абзац)в ссылке?
Я ДУМАЛ - что сигнал на хороший вход дает полностью сформировавшаяся мОдель!
Вот посмотри свою-же ссылку в сообщ. 1 - там в 1 стр. пост.№1 есть рис. 6 - а под ним:
"....Вывод может быть только один ... - ... о формировании точки Д , КОТОРУЮ МЫ МОЖЕМ РАССМАТРИВАТЬ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ВХОД В ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ!"
Именно так я подходил к "этому делу"!

Автор: NoName 3.8.2006, 12:16

Перечитал всё снова. Знаешь, наверное ты прав! Точка D нужна как раз для входа! А я то считал её целью. Прошу прощения что сбил тебя с толку. Если бы ты не обратил на этот момент моё внимание, то я по прежнему шёл бы по неправильному пути.
Но тут возникает другой вопрос, до каких пор держать позицию после входа в точке D?

Автор: leonid553 3.8.2006, 13:10

Ну я думаю - не всё так сразу! Давай закончим "начальный" этап - по формированию моделей. а то у меня мысли разбегутся в разные стороны - быстро не соберешь! Там ведь еще много чего разбирать!
Да и с Вилами надо "побаловаться" . А по поводу "удержания" позиции от т.D - для начала посмотри выше пост.№16 -посл. строчки.

Автор: nen 3.8.2006, 13:40

Сегодня мне показали проектирование паттернов Gartley с помощью просто встроенных в метатрейдер уровней Фибо. Причем, проектирование с нуля. Берется первый треугольник. И далее откладываются предполагаемые движения валюты, на примере Йены, получилась идеальная бабочка. То есть при достаточном опыте фигуры можно строить заранее. Заранее рисуются лучи. И цена достигает этих уровней или около этих уровней делает разворот. Для построения активно привлекаются инструменты "Фибоначчи", чего в ZUP очень много. И отработка идет всех предполагаемых лучей, а не только точки D. Но здесь, повторюсь, нужен опыт.

А форум у Вас уютный.

Автор: NoName 3.8.2006, 14:03

nen, а можно немного подробнее об этом? Очень интересно. Вчера, чтобы лучше понять происхождение моделей, пробовал расчитывать всё построение вручную. Только после этого "паутина с числами" разложилась в голове как по полочкам!

Цитата
То есть при достаточном опыте фигуры можно строить заранее.

Но сдесь, я так думаю, можно заранее построить не более одного луча? Ведь построение следующего должно производиться по даннымм предыдущего?

А форум действительно уютныйsmile.gif Правда людей сдесь мало... На днях КОТ перенёс его на платный хостинг и сделал портал. Теперь начнётся раскрутка ресурса и надеемся что людей тут прибавитсяsmile.gif

Автор: nen 3.8.2006, 14:23

Первый треугольник уже построен рынком. Далее второй луч треугольника используем в качестве первого луча паттерна AB=CD. Это основная идея. Во всех "бабочках" Gartley используется паттерн AB=CD.

Но тут есть один существенный момент. Часто говорят: если открылся на пятиминутках (часах, днях...), то отрабатывай цели на этом таймфрейме. Или на соответствующем волновом уровне (это на форуме Фибо у Putnik-а можно посмотреть). Заметил такую вещь. Паттерны Песавенто строятся идеально, между всеми последними вершинами. И вдруг они перестают строиться. Появляются какие-то другие числа, к паттернам Песавенто не имеющие отношение. Или очень большие числа. Это, наверно, стоит воспринимать как сигнал к тому, что рынок, условно, перешел на кокой-то другой уровень. На другом волновом уровне происходит главное. Скорее всего на более старший... такие вот домыслы возникают...

Автор: NoName 3.8.2006, 14:56

Спасибо за информацию!
Будет над чем подумать.

Автор: leonid553 3.8.2006, 17:36

Да, подумать будет над чем. Вот только с моделями разобраться надо. И с таблицей. Не все, я думаю, там так просто. Тем более что проверять все это нам придется опытным путем - на своих депозитах.

Автор: NoName 3.8.2006, 19:28

to nen,

Цитата
Заранее рисуются лучи. И цена достигает этих уровней или около этих уровней делает разворот. Для построения активно привлекаются инструменты "Фибоначчи", чего в ZUP очень много. И отработка идет всех предполагаемых лучей, а не только точки D.


А эта техника случайно не в книге "Fibonacci Rations with Patterns Recognition" Larry Pesavento описывается? Я вот так просмотрел её бегло, уж больно похоже на то что Вы написали. Досадно что книга на английском языке, на лету всего не понять!
И ещё хотел спросить, попадались ли книги Гартли или Песавенто по данной теме на русском языке?

Автор: nen 3.8.2006, 20:16

На русском не встречал. Книгу Gartley издать на русском - это своеобразный подвиг совершить. Там много сухой информации 70-летней давности. Таблицы, графики цен акций того времени. Сложно найти энтузиастов для перевода и издания данной книги. Но, я считаю, она представляет большую ценность, возможно, в научном плане.

Автор: nen 4.8.2006, 3:35

Попробуйте построить точку D на данном графике. И далее отслеживайте развитие ситуации.

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 4.8.2006, 4:23

Благодарю, NEN. Начинаем строить.
Модель похоже будет "бычья" Бабочка. С техн. точки зрения - если точка "С" УЖЕ сформоровалась - то точку D мы будем ждать где-то в диапазоне между Х и В.
Но вот фунд. резоны пожалуй не дадут фунту так "низко пасть"! Будем наблюдать.


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: nen 4.8.2006, 5:18

Веточка по вилам на "буржуйском" форуме. http://www.moneytec.com/forums/f46/andrews-pitchfork-median-line-20119/page11.html

Автор: NoName 4.8.2006, 8:41

Всё таки точка С ещё не сформирована! Если в процессе формирования точки С не изменится уровень ретрейсмента .886, то возможно получится модель Летучая Мышь. Для этого точку D нужно ждать на уровне 1.618 от луча BC.
Думаю что это должно выглядеть примерно вот так:

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 4.8.2006, 11:12

Посмотрел. Я думаю - подождем новостей и после движения - станет яснее ситуация. А вот USD/CAN мы сегодня на Н1 ПРОШЛЯПИЛИ! Можно было от т.С встать - вроде и проверил с утра все долларовые пары - а вот не углядел вовремя! sad.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: NoName 4.8.2006, 14:40

А по фунту не "срослась" моделька sad.gif

Цитата
А вот USD/CAN мы сегодня на Н1 ПРОШЛЯПИЛИ! Можно было от т.С встать - вроде и проверил с утра все долларовые пары - а вот не углядел вовремя!


Всё углядеть довольно сложно, должен я сказать. Всё бы ещё ничего, да вот параметры на разных ТФ нужны разные! Нужно подкручивать индикатор, что очень неудобно. Выход - открывать новый график с той же парой но другим ТФ. Даже если отслеживать основные 4 пары, то графиков получается очень много...

nen, а как вы решаете такую проблему?
На Ониксе читал что Putnik использует аж 72!! графика.

Автор: leonid553 4.8.2006, 18:15

[quote name='NoName' date='4.8.2006, 14:40' post='2806']
А по фунту не "срослась" моделька sad.gif
я думаю - огорчаться не стоит. Ну не срослась одна -отработаем другую! Ведь в точке С худо-бедно сошлись две линии с числами Песавенто! Да и остальные точки "щедро" отмечены такими числами(кр.син.)! и я считаю есть перспективы на коррекционное движение. mad.gif
И вот еще евро\иена(любимая моя пара!) - на н1 - возможно что-то получится в понедельник. smile.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: ПРИДУРОК13 4.8.2006, 21:17

Вообще-то на часовых графиках классические модели мне тоже редко попадаются. Я все больше на Н4 стараюсь их искать. Слежу внимательно за веткой. Заинтересовался.

Автор: nen 5.8.2006, 4:43

Цитата(NoName @ 4.8.2006, 19:40) *

Всё бы ещё ничего, да вот параметры на разных ТФ нужны разные! Нужно подкручивать индикатор, что очень неудобно. Выход - открывать новый график с той же парой но другим ТФ. Даже если отслеживать основные 4 пары, то графиков получается очень много...

nen, а как вы решаете такую проблему?
На Ониксе читал что Putnik использует аж 72!! графика.
На Ониксе в ветке по Gartley Putnik приводил параметры для стандартного ZigZag. Более менее универсальные. Но у него также зависит от ситуации, параметры меняет. Стандартный ZigZag - ExtIndicator=0.

Я пока никак не решаю эту проблему. Все силы брошены на разработку. Еще несколько идей реализовать надо. И индикатор надо отлаживать, чтобы ZigZag-и на истории не рисовали ерунду всякую, от которой сейчас можно избавиться только переключением таймфреймов.

Интересные ощущения. Иногда сделаешь очень много. Потом начинаешь составлять описание - получается чуть-чуть сделал. Наверно - это относительно. В индикаторе столько всего накручено, что сейчас сколько бы ни сделал кажется - чуть-чуть.

Автор: cr@sh 5.8.2006, 6:30

ЕЩЕ раз всем привет!!! biggrin.gif как вы тут? вот я чуток отдохнуд поплнил депо, гы гы smile.gif и вновь рвусь в бой, ща буду читать про модели Гартли...помоему в них что-то есть.

Зы Нен огромное тебе спасибо что ты заходишь на наш скромный форум, честно я просто тебе реально благодарен за этот индюк и вообще за всю проделанную работу!!! Так держать...а мы в силу своих способностей будем теье помогать smile.gif .

Зы№2 Леня спасибки за личн. сообщение а то я бы вообще сюда не забрел! smile.gif да и хотел бы сказать что нельзя кидать то что мы сделали в прошлом - например Мюррей, Демарк и тому подобное....да и когда разберемся с Гартли надо будет сделать сводку правил ну сам понимаешь, короче про это тоже не надо забывать!!! да и последнее ( что-то я сегодня в ударе smile.gif ) попробуй на фунтике построить 50% вилы...будет красивее а то такие как у тя вряд ли сбудуться biggrin.gif

Всем удачи и профитов, и помните без труда...

Автор: leonid553 5.8.2006, 6:54

А вот как канадец (кот. мы прошляпили) окончательно отработал!
(красн. -Песавенто. фиолет. - Гартли) tongue.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: cr@sh 5.8.2006, 7:03

ВОт любимая Ленькина biggrin.gif но я чуток не понял как определить точку С, вот например в той таблице приводится такой пример AB=CD ( 0.382/2.240 ) что это такое?


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 5.8.2006, 7:14

Привет! Не торопись пока с таблицей. Мы ее "отдельно" будем "проходить"!

Автор: nen 5.8.2006, 8:38

На Ониксе в ветке по Gartley оставил сообщение по расширенному режиму работы индикатора. Почитайте. И, если есть предложения, напишшите. В выходные я Оникс только читаю через КПК.
==========
Хорошее предложение по составлению правил работы с Gartley.
Вот ссылки. Почитайте эти ветке (с переводчиком). Там много полезного.
http://www.forex-tsd.com/harmonic-trading/1093-harmonic-trading.html
http://www.moneytec.com/forums/f46/collection-butterflies-17228/
==========

Есть и еще такое предложение. В индикаторе ZUP много возможностей. Надо искать тактики работы со всемы этими возможностями. Комплексно использовать эти возможности.
Здесь нужна помощь многих энтузиастов.

Автор: ПРИДУРОК13 5.8.2006, 15:50

Цитата(nen @ 5.8.2006, 8:38) *


==========
Хорошее предложение по составлению правил работы с Gartley.
Вот ссылки. Почитайте эти ветке (с переводчиком). Там много полезного.
http://www.forex-tsd.com/harmonic-trading/1093-harmonic-trading.html
==========


Увы! не так просто для меня восползоваться этим пожеланием - по понятной причине!
я С Вилами хочу поднять вопрос. Известно что движение Х-А является как-бы задающим для формирующейся фигуры. Т.е. можно строить вилы , используя именно точки модели. Если в качестве направляющих точек вил (т.2 т.3) использовать линию Х-А - ТО вилы будут, как бы сказать, излишне грубоватыми - линия Х-А часто слишком широка! По таким вилам трудно прогнозировать т.В и т.С. Одновременно точку Д - по таким вилам рассчитывать легче. Какие идеи будут? rolleyes.gif

Автор: leonid553 7.8.2006, 5:59

Всем привет! и тебе тоже, Придурок13! smile.gif
В настоящий момент на н1 евро-иены формируется модель - цена "ищет" точку С. а также что-то похожее сформировалось на н1 по ауди - там модель уже готова - начинается отработка - только странная она какая-то. Продолжаю надблюдать.
to Pridyrok: smile.gif
По вилам в последней версии (37) появились новые возможности . Попробуй поработать с линиями реакции, вениками и т.п. - в плане поиска точек С и Д.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
По ауди модель похоже отработала (сраб. т-профит +22 !!! - цель ставил по Муррею 4\8) - цена развернулась. Для н1 - по моему нормально.
По евро\иене не входил - жду точку С. rolleyes.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ZUP_v37.rar ( 16.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 591

Автор: leonid553 8.8.2006, 6:03

Появилась новая версия индикатора ZUP с расширенными возможностями. Начал экспериментировать.
Вчера так и не дождался точки С по евро\иене. Сегодня вроде-бы началось формирование новой модели на н1 cool.gif
по киви на н1 тоже любопытная ситуация - см. рис. - уже начался "поиск" точки Д. mad.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: nen 8.8.2006, 7:12

Сайт Барии Стандера из ЮАР. http://myweb.absa.co.za/stander/4meta/Indicators/Patterns/
Harmonic_patterns - индикатор, строящий паттерны Gartley.
Барри периодически выкладывает новую версию. Посмотрите.
У Барри там еще какие-то индикаторы есть. Не пробовал их.

Автор: evgenka13 8.8.2006, 7:16

сразу извиняюсь за назойливость, но к вашей теме я примкнул только вчера и пока только пытаюсь разобраться...
вобщем вот нашёл в инете картинку...
никто не роскажет что там на ней конкретно???


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 8.8.2006, 7:39

Попробую разобраться с твоей картинкой.

Автор: nen 8.8.2006, 7:57

Цитата(evgenka13 @ 8.8.2006, 12:16) *

сразу извиняюсь за назойливость, но к вашей теме я примкнул только вчера и пока только пытаюсь разобраться...
вобщем вот нашёл в инете картинку...
никто не роскажет что там на ней конкретно???

Это Putnik сделал. Он использует волновой анализ и вилы Эндрюса для анализа рынка. Вот здесь более подробно найдете от автора: http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591 По ссылкам найдете всю информацию.

Автор: evgenka13 8.8.2006, 8:13

[/quote]
Это Putnik сделал. Он использует волновой анализ и вилы Эндрюса для анализа рынка. Вот здесь более подробно найдете от автора: http://www.fibo-forex.ru/pages.php?page=591 По ссылкам найдете всю информацию.
[/quote]
спачиба за инфу... ха а я даже и не понял сразу, что на картинке и не пахнет индикатором ZUP, хотя как я понимаю сходство тоже есть...
ну с этим рисунком ладно, хотелось просто пример подобрать, что бы кто-нибудь объяснил, потому что в 19-м посте оставленный Леонидом вордовский документ без картинок и разобраться очень сложно...
вобщем выкладываю фунт часовики с индикатором ZUP... если не сложно то росскажите на данном примере что куда должно идти и как что определять...


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 8.8.2006, 8:54

Как это без картинок - только сейчас скачал проверил - все картинки на месте!(может ты рисунки отключил в "сервисе?") Кроме того это я взял по ссылке1 в сообщ. 1 - там на "Ониксе" в ветке где разработка этого индикатора - с первой страницы (стр.1-2) все это более подробно с рисунками и практически - вся теория по Гартли. - больше и не надо ничего - разве что в адресе пост.№7,8 в нашей ветке - есть ссылка - на примеры построения паттернов - с комментариями и ответами на вопросы - посмотри! - НЕ пожелеешь. - там лучше чем по твоей картинке по фунту! - начни С ПЕРВОЙ стр. - особенно пост.29-34 -121-125(стр.7-8) -143-144-201-205-211--214-215-219 и т.п.
Я стараюсь искать для входа более волатильные пары - больше движения -больше прибыль.По документу из пост.19 - может по аське его заслать?

Автор: NoName 8.8.2006, 10:23

Поделитесь опытом кто как подбирает параметры индикатора?
Как я понял, универсальных способов нет и нужно настраивать так что бы зиг-заг лучше вписывался в max и min ?
И, наверное, для разных ТФ они будут отличаться.

Автор: leonid553 8.8.2006, 11:04

Как раз сегодня в последних сообщениях (Оникс) есть пояснение по параметрам - сходи, глянь!
Для н1 - minSize=34 или 55
minBars на н1 лучше оставить=0 - иначе будут проблемы с длинными(по фунд. скачкам) свечами - луч может их пропустить.

Автор: evgenka13 8.8.2006, 11:44

сходил я на оникс почитал, посчитал и сделал вывод, что намечается падение по фунту до 8957 и при этом практически идеально отработал паттерн на второй волне после скачка вверх... а это 70 пипсов


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 8.8.2006, 12:15

Я затрудняюсь по такой ситуации(по фунту) сделать прогноз.
Кроме того сегодня движение по фунту, евро..., я думаю, обусловлено в знач. степени фундаментом а не техникой. -ждем 18-15 GMT !

Цитата(nen @ 8.8.2006, 7:12) *

Сайт Барии Стандера из ЮАР. http://myweb.absa.co.za/stander/4meta/Indicators/Patterns/
Harmonic_patterns - индикатор, строящий паттерны Gartley.
Барри периодически выкладывает новую версию. Посмотрите.


Cходил посмотрел. Но там нет того , что програмисты называют "исходником". Тодько текстовый. А я не спец. Посмотрю еще там поглубже - после новостей! smile.gif

Автор: cr@sh 8.8.2006, 15:56

Ох ребята не спешите не успеваю, тут у меня еще одна стратегия на носу...фух блин попой на 2 стула не сядешь надеюсь вы мне потом поможете...

Автор: nen 8.8.2006, 17:47

Цитата(evgenka13 @ 8.8.2006, 13:13) *

спачиба за инфу... ха а я даже и не понял сразу, что на картинке и не пахнет индикатором ZUP, хотя как я понимаю сходство тоже есть...
На картинке индикатор ZUP. Его Putnik активно применяет.


Цитата(leonid553 @ 8.8.2006, 16:04) *

Как раз сегодня в последних сообщениях (Оникс) есть пояснение по параметрам - сходи, глянь!
Для н1 - minSize=34 или 55
minBars на н1 лучше оставить=0 - иначе будут проблемы с длинными(по фунд. скачкам) свечами - луч может их пропустить.

Леонид, параметры лучше приводить с указанием, какой ZigZag используется. ExtIndicator=
Иначе будет потаница. Последние версии индикатора с подключенным по умолчанию ZigZag tauber - ExtIndicator=4. В следующей верси будет исправленный ZigZag tauber.
В более ранних версиях по умолчанию могут быть другие ZigZag. Это очень важный момент. Для разных ZigZag должны быть разные параметры. Putnik пока только со стандартным ZigZag (ExtIndicator=0) разбирается.

Цитата(leonid553 @ 8.8.2006, 17:15) *

Cходил посмотрел. Но там нет того , что програмисты называют "исходником". Тодько текстовый. А я не спец. Посмотрю еще там поглубже - после новостей! smile.gif
Там уже скомпилированные индикаторы лежат. Их в папку с индикаторами метатрейдера поместить надо. И все будет работать. Барри не дает исходников.

Автор: NoName 8.8.2006, 17:51

Цитата
Леонид, параметры лучше приводить с указанием, какой ZigZag используется. ExtIndicator=
Иначе будет потаница. Последние версии индикатора с подключенным по умолчанию ZigZag tauber - ExtIndicator=4. В следующей верси будет исправленный ZigZag tauber.
В более ранних версиях по умолчанию могут быть другие ZigZag. Это очень важный момент. Для разных ZigZag должны быть разные параметры. Putnik пока только со стандартным ZigZag (ExtIndicator=0) разбирается.


Я тоже просмотрел все ZZ но вернулся к стандартному.
nen, если можно, в двух словах объясните пожалуйста значение параметра minSize? Что именно он задаёт?

Автор: nen 8.8.2006, 18:09

Цитата(NoName @ 8.8.2006, 22:51) *

Я тоже просмотрел все ZZ но вернулся к стандартному.
nen, если можно, в двух словах объясните пожалуйста значение параметра minSize? Что именно он задаёт?
Задает количество пунктов.


Цитата(NoName @ 8.8.2006, 22:51) *

Я тоже просмотрел все ZZ но вернулся к стандартному.

Другие ZigZag тоже интересные. ZigZag_ensign (2 и 3) в первоисточнике - канадской программе Ensign - применяет в большинстве торговых стратегий. Это не совсем ZigZag - это трендовый индикатор. Правда в ZUP - моя интерпретация. Понаблюдал, как в Ensign он работает, и свой сделал по образу и подобию. Собственно из-за этого ZigZag и началась вся эпопея с ZUP.

Автор: leonid553 8.8.2006, 18:10

to NONAME^
См. также мой пост. № 22 - я там по этому параметру вникал.

Автор: NoName 8.8.2006, 18:24

nen, leonid553, спасибо.
Вроде где-то видел а найти сразу не смогsmile.gif

Цитата
minSize - фильтр по количеству пунктов. - Т.Е. задается минимальное количество пунктов , кот. пройдет цена, прежде чем начнет формироваться очередной луч Z-Z. (прошу прощения за путаное объяснение - я все-таки пользователь - не разработчик)

Именно это меня и интересовало.

Автор: leonid553 9.8.2006, 12:13

Вот обратите еще раз внимание - что вершины , "отмеченные" числом Песавенто 0.886 -практически не "подводят" . Индикатор точно дает разворот в этих точках(син.). Версия 37:
ExtIndicator=4
minSixe=55
ExtFiboDinamic=true
ExtPitchforkDinamic=2(динамич.. вилы)
ExtFiboFanDinamic=true
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
p.s.Поставил индикатор Барри. Любопытно. Красиво. Не нашел в нем задающего параметра типа minSize/ Похоже он сам все автоматом ставит. - Не так интересно - только сиди и смотри жди сигнала - нет простора для творчества! Кроме того сигналы на разных тф - бывает не совпадают - в разн. стороны!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 13.8.2006, 15:30

Вот с "ОНИКСа" увел картинку. Там "есть мнение" что на Н4 USD/JPY нарисовалась Модель Гартли "АВ=СД". - МЕДВЕЖИЙ паттерн.
АС=0.618
ВД=1.618
- классическая модель!
ExtIndicators=4
minSize=89
ExtFiboZigZag=true
Будем завтра наблюдать как начнет (если начнет) отрабатываться паттерн.


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: КОТ 14.8.2006, 7:59

Обновил закачку, а то тот файл потерялся, может поэтому его скачали только 5 раз smile.gif Версия 39 - в первом посте.

Автор: leonid553 16.8.2006, 5:18

Решил сравнить работу индикаторов ZUP и Барри. Я впрочем, склоняюсь к мысли - что инд. Барри - скорее "тренажер", чем -инструмент.
Вот посмотрите:


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 16.8.2006, 14:19

А вот как отработали индикаторы по ауди - самая свежая картинка!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: КОТ 16.8.2006, 15:21

эх, жаль не вник я в суть этого индикатора с самого начала.. теперь кучу других стратегий тестирую... поэтому ничего сказать не могу по поводу этих внушительных картинок smile.gif

Автор: NoName 16.8.2006, 16:09

leonid553, скажи, а ты отслеживаешь несколько ТФ или только H1?

Автор: leonid553 16.8.2006, 18:12

Я смотрю на н1 и н4 - больше не хожу. Вот сегодня после движений по новостям встал на коррекцию по фунту и по канадцу - мне показалось что там худо-бедно получились Модели - кроме того я удачно подобрал стат. вилы - еще раньше - цена оптимально в них вписалась уже как третий день и в точках разворота сошлись четыре линии с числами Песавенто.
Очень удачно вошел по этим парам! (УЖЕ закрылся) - а по др. парам - намного слабее коррекция.
плотно вникаю сейчас в тактику Гартли.
Бытовые дела , черт возьми, сильно навалились - поэтому реже стал заходить. Но уже с выходных - свободнее будет со временем!

Автор: NoName 16.8.2006, 18:31

Вот бродил сегодня по Инвесто.ру и наткнулся на статью о целях по Фибоначчи.
Новаторского в ней ничего нет, но всё же материал может оказаться полезным для нашей темы.

====================================================================

Mohab Nabil

В статье рассматривается новая техника определения целевых ориентиров цены после пробоя.

Поработав несколько лет с линиями Фибоначчи, я разработал оригинальную тактику определения ценовых ориентиров после пробоя предыдущего ценового колебания, которую я назвал проектирования целей по Фибоначчи (PFT).

Базис.

Перед тем как начать применять мою технику, важно понять, что пробитые уровни поддержки часто становятся линиями сопротивления во время последующего ралли. Особенно, если пробитый уровень поддержки совпадает с уровнем ретрейсмента Фибоначчи.

На рисунке 1 представлен пример гипотетического колeбания цены вниз и точки А в точку В, за которым последовал период консолидации, после которого произошел пробой до точки С (классический пример нисходящего тренда). Пробитый уровень поддержки превратился в уровень сопротивления для последующего ралли. Сопротивление на уровне 60 долларов также представляет 50 % -й откат движения вниз от А до С (со 100 до 20 долларов).

Прикрепленное изображение в новом окне

Рисунок 1.

На рисунке 2 мы видим график Xilinx, Inc. В период с октября 2001 года по ноябрь 2001 происходило нисходящее движение из точки А в точку В. Нисходящий тренд прервался на консолидацию около уровня поддержки 58 долларов. После пробоя вниз уровень 58 долларов, был сформирован минимум на отметке 35 долларов, затем цена вновь вернулась к отметке 58 долларов - бывшей поддержке, которая превратилась с сопротивление. Рост с 38 до 58 долларов представлял собой 38.2 % откат предыдущего движения с 92 до $35 ($92 - $35 = $57 * 0.382 = $21.77 + $35 =$56.77).
Прикрепленное изображение в новом окне

Рисунок 2.

Этот пример демонстрирует, что уровень сопротивления (или поддержки) сформированный в результате пробоя предыдущей поддержки (или сопротивления) часто совпадает с уровнем Фибоначчи (23.6%, 38.2%, 50% или 61.8%), что приводит к формированию уровня сопротивления (или поддержки), который трудно преодолеть.

Техника.
Главное допущение, на котором строится тактика, заключается в том, что рыночные колебания связаны между собой. Таким образом, движение из точки В в точку С на рисунке 2, связано с движением из А в В соотношением Фибоначчи. Важно понять, что взаимоотношение между двумя колебательными движениями проистекает из пробоя поддержки и сопротивления, а не из начала второго колебания в том же самом направлении. Основываясь на этом принципе, мы можем предположить, что уровни пробоев соответствуют важным уровням откатов по Фибоначчи.

В результате, мы получаем возможность вычислить целевые ориентиры движения, основываясь на том, что уровень пробоя представляет собой один из уровней отката Фибоначчи, и что тренд будет продолжаться до уровня поддержки/сопротивления, а потому существует возможность движения в противотредновом направлении.

Использовав эту технику, мы в состоянии проектировать будущие целевые ориентиры.

При проектировании целей по Фибоначчи (PFT) мы используем только 4 соотношения Фибоначчи 23.6%, 38.2%, 50% и 61.8%. При пробое ценой уровня поддержки или сопротивления, мы используем следующую формулу:

PFT = (Fibonacci ratio * A - B ) / Fibonacci ratio - 1

где

А - точка, где начинается первое ценовое колебание.
В - точка где первое ценовое колебание заканчивается (поддержка или сопротивление).
Fibonacci ratio - один из уровней 23.6%, 38.2%, 50% или 61.8%

В результате мы получаем 4 целевых ориентира - по одному на каждый из уровень Фибоначчи. Давайте рассмотрим применение этой формуле на примере графика Dow Jones Industrial Average
(DJIA) на рисунке 3.
Прикрепленное изображение в новом окне

Рисунок 3.

Цена шла вверх из точки А в точку В (т.е. с 7.400 до 8.180). За этим последовала нисходящая коррекция. Однако впоследствии точка В была пробита вверх. В этот момент мы можем рассчитать цели Фибоначчи.

Откат 23.6% или 0.236:
PFT1 = (0.236 * 7400 - 8180) / 0.236-1 = 8420
Откат 38.2% или 0.382:
PFT2 = (0.382 * 7400 - 8180) / 0.382-1 = 8662
(временная консолидация)
Откат 50% или 0.50:
PFT3 = (0.50 * 7400 - 8180) / 0.50-1 = 8960
(временная консолидация)
Откат 61.80% или 0.618:
PFT4 = (0.618 * 7400 - 8180) / 0.618-1 = 9440
(временная консолидация)


Подобным же образом можно применять эту технику для нисходящих колебаний. Рассмотрим эту возможность на примере графика индекса FTSE 100 на рисунке 4. Нисходящее движение началось в точке А (6951) и закончилось в точке В (5973). В этой точке началась консолидация, которая длилась более 10 месяцев. После этой консолидации цена пробила уровень поддержки.
Прикрепленное изображение в новом окне

Рисунок 4.

Применяем формулу, и рассчитывает целевые ориентиры для индекса.


Откат 23.6% или 0.236
PFT1 = (0.236 * 6951 - 5973) / 0.236-1 = 5670
Откат 38.2% или 0.382:
PFT2 = (0.382 * 6951 - 5973) / 0.382-1 = 5368
(небольшая консолидация нисходящего тренда).
Откат 50% или 0.50:
PFT3 = (0.50 * 6951 - 5973) /
0.50 -1 = 4995
Откат 61.80% или 0.618:
PFT4 = (0.618 * 6951 - 5973) /
0.618-1 = 4391
(снижение прервалось).

Управление капиталом.
Уровни PFT также могут сигнализировать о разворотах тренда, поэтому их можно использовать в качестве полезного инструмента в стратегиях управления капиталом.



На рисунке 5 приведена иллюстрация того, как это можно сделать.


Движение вниз началось в точке А (11.750) и завершилось в точке В (9732), после чего последовала консолидация вверх, завершившаяся пробоем поддержки в точке В. Если применить нашу формулу, то можно высчитать первую проектированную цель на уровне 23.6 % Фибоначчи.

PFT1 = (0.236 * 11750 - 9732) /0.236-1= 9105


Первый уровень PFT был достигнут, когда индекс дошел до 9107, что всего на два пункта выше проектированного уровня. Как видим, индекс оттолкнулся от этой отметки и пошел вверх. При короткой позиции его можно использовать в качестве точки выхода.
Прикрепленное изображение в новом окне

Рисунок 5.

Заключение.

Как и все остальные индикаторы, тактика проектирования уровней по Фибоначчи может быть использована только в комплексе с другими инструментами. Однако ее точность и эффективность помогут сделать ее одной из ваших методик работы. Принцип ее работы основан на связи рыночных движений с последовательностью Фибоначчи. Тактику можно комбинировать со стратегией управления капиталом для минимизации риска и увеличения прибыли.


© Stocks & Commodities V. 20:5 (46-50):
© Перевод Инвесто.ру

=====================================================================

Автор: nen 17.8.2006, 3:35

Все, что связано с числами Фибоначчи, стоит изучать. ДиНаполи в своей книге "Торговля с использованием уровней ДиНаполи. Практическое применение анализа ФИбоначчи на инвестиционных рынках." относит уровни Фибоначчи к Ведущим индикаторам. То есть к тем индикаторам, которые могут "ПРЕДСКАЗАТЬ", где может оказаться цена.
NoName, статью с Инвесто я также в свою веточку по Gartley... на Ониксе помещу.

Автор: leonid553 20.8.2006, 19:24

По USD/JPY формируется модель. На н4. Любопытно - что и ZUP и инд. Барри дают очень схожие картинки!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 21.8.2006, 5:25

Я помню вопрос на Ониксе (точнее - предложение) - добавить в ZUP возможность выделения моделей - напр. как у Барри.
Я, В силу своего скромного интеллекта задумался вчера - а почему-бы и нет?
Возможно это будет проще - чем кажется на первый взгляд. Для начала возьмем хотя-бы одну - простейшую модель АВ=СД.
Линии АС И ВД "отмечены" числами Песовенто. Но это не простые числа. Это означает - что и отношение ВД/АС - ТАКЖЕ будет числом Песавенто - разумеется в пределах заданного допуска - этот параметр уже задан в индикаторе.
Индикатор умеет отличать эти числа - иначе он бы их не окрашивал. НО ему (индикатору) вовсе не нужно сравнивать линии АС и ВД - НА ПРЕДМЕТ одновременного сходства с числами Песавенто!
Индикатор может вычислять отношение ВД/АС -КАЖДЫЙ РАЗ при появлении нового луча и ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТО ОТНОШЕНИЕ БУДЕТ = m,618 -(где m - цифра 0-1-2) то- индикатор смело может строить ромбик АВСД - ЭТО БУДЕТ классическая модель Гартли! (АВ=СД).
Это легко провериТь по таБлице моделей :
1.27/0.786=1.616
1.618/0/618=2.618
далее

Автор: nen 21.8.2006, 6:34

leonid553 При появлении каких-то чисел, предполагающих дальнейшее развитие в определенную модель, могут быть различные модели: краб, Гартли, бабочка и т.д. Также и любая из этих моделей может иметь различное окончание своего развития. Если рисовать треугольники, то неизбежно теряются некоторые варианты.
Один из вариантов построения может быть таким. На графике в левом верхнем углу выводится список всех возможных моделей, которые могут получиться в данной рыночной ситуации. А далее включением опции, например, "ПОКАЗАТЬ" высвечиваем на графике определенную модель.
Но пока еще много неоднозначностей. Хотя в индикаторе часть работы по выявлению моделей сделана.

Автор: Малой 22.8.2006, 7:16

Привет уважаемый трейдерам!
Обнаружил ваш форум - очень интересно.
Сходил по указанной ссылке:
"Сайт Барии Стандера из ЮАР. http://myweb.absa.co.za/stander/4meta/Indicators/Patterns/
Harmonic_patterns - индикатор, строящий паттерны Gartley.
Барри периодически выкладывает новую версию. Посмотрите."
Скачал этот индикатор для начала.
Огромная просьба подсказать - где почитать его описание, пока много непонятного.


Автор: leonid553 22.8.2006, 10:22

Описания этого индикатора нет. Должно быть Барри считает - что те кто будет пользоваться - достаточно подготовлены по теории - чтобы могли сами разобраться. В первом сообщ. этой ветки есть ссылки на теоретические источники - очень толковые!
Пользуясь случаем добавляю картинку по usd/jpy, где намечается модель.- ZUP, H1
И рядом - рисунок по БАРРИ - НА Н4


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: Малой 22.8.2006, 11:37

Цитата(leonid553 @ 22.8.2006, 14:22) *

Описания этого индикатора нет. Должно быть Барри считает - что те кто будет пользоваться - достаточно подготовлены по теории - чтобы могли сами разобраться. В первом сообщ. этой ветки есть ссылки на теоретические источники - очень толковые!
Пользуясь случаем добавляю картинку по usd/jpy, где намечается модель.- ZUP, H1
И рядом - рисунок по БАРРИ - НА Н4

Спасибо большое. Накачал инфо на несколько ночей разбираться.
Но у меня Барри дает немного другую картинку. Если не сложно, подскажите входные параметры для отправной точки.

Автор: leonid553 22.8.2006, 14:39

Я вообще-то не работаю с инд. Барри - так иногда посматриваю. Параметры в нем не меняются похоже - он все автоматом делает. Для меня он - скорее забавная игрушка, тренажер - нужен опыт, чтобы с ним работать. А по инд.ZUP - в ветке немного обсуждались параметры.

Автор: Малой 22.8.2006, 14:40

Леонид, прошу прощения, увидел Вас на форуме.
Вот сейчас фигуру по евро-доллар на Н1 можно назвать бычьей бабочкой?

Сорри, оговорился - летучая мышь.

Автор: leonid553 22.8.2006, 14:50

Цитата(Малой @ 22.8.2006, 14:40) *

Леонид, прошу прощения, увидел Вас на форуме.
Вот сейчас фигуру по евро-доллар на Н1 можно назвать бычьей бабочкой?

Сорри, оговорился - летучая мышь.

Если это то - что имеется в виду то - нет . Классическая бабочка(мышь) должна соотв. моделям (числам Песавенто)в таблице) Гартли - а этой модели далеко до классич.


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 23.8.2006, 10:50

По ауди проворонили мы неплохую возможность встать вверх с утра! И уровни Муррея здесь отработали (0\8)!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 23.8.2006, 15:41

Пытался сегодня поставить в соответствие параметры ZUP и волновую разметку Эллиотта по прог. ELWAVE. До-о-лго мучил комп.
Что- то получилось по NZD/USD. Хорошо получилось!
Но вот сдуру сбил настройку - а записей не вел! А по новой - уже не получ.!
Сказывается отсутствие опыта и знаний. Да и в реале никак не могу запустить ELW/-только на истории в "статич. реж."

Автор: leonid553 25.8.2006, 6:34

По канадцу сегодня модель- похожая на классич. сформировалась. Уже начинается отработка.


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 29.8.2006, 17:50

Вот строго классическая бычья бабочка начинает вроде строиться на н1 EUR/USD/ Всё зависит от сегодняшних "протоколов". Если точка С "найдет" свое место - то нам, пожалуй повезло!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 30.8.2006, 9:42

Новая версия индикатора ZUP-v40. подробнее о полезных дополнениях - на Ониксе - по ссылке в сообщ. 1 этой ветки.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ZUP_v40.rar ( 18.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 499

Автор: leonid553 3.9.2006, 6:59

NZD/USD. Перед началом рабочей недели.
----------------------------------------------------------------------
На "отлично" отработала модель!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 9.9.2006, 10:43

Неожиданно для себя обнаружилась достаточно простая и профитная тактика с использованием индикатора ZUP. Тестировал на реальном счете - микролотами. Сейчас подведу итоги и предоставлю на рассмотрение!

Автор: КОТ 9.9.2006, 10:54

Ждём smile.gif

Автор: NoName 9.9.2006, 11:26

Цитата
Неожиданно для себя обнаружилась достаточно простая и профитная тактика с использованием индикатора ZUP. Тестировал на реальном счете - микролотами. Сейчас подведу итоги и предоставлю на рассмотрение!


Да, очень интересно!
Понаписано про ZUP очень много, а о практическом его применении нет совершенно ничего.

Может хоть это привлечёт сюда пользователей wink.gif

Автор: leonid553 9.9.2006, 18:30

Ну число посетителей зависит и от тебя тоже - оставляй больше интересных сообщений и "люди к тебе потянутся"! Однако, к делу.

Начну с того, что для чистоты эксперимента я пока использовал лишь одну функцию индикатора ZUP - ExtFiboZigZag. (=true) - пока без привязки к моделям Гартли и др. возможностям индикатора.
Для примера рассмотрим лишь одну пару - EUR/JPY(-любимая моя пара!)
При этом ставим minSize=55 - ВСЁ остальное - по умолчанию. Использовалась версия №39.
Тф можно поставить м30 или н1 - не суть!
Известно, что параметр minSize задает число пунктов , которое пройдет цена (после разворота) прежде, чем появится новый луч зигзага. В НАШЕМ СЛУЧ. это =55 пунктов. Именно этот момент и используется в описываемой тактике!
Случайно я заметил, что после появления нового луча - цена и в дальнейшем продолжает движение в том же напр. на некоторое число пунктов - в большинстве случаев на значительное число!

Иначе говоря - если входить в рынок "вдогон" в этот момент - т.е. в момент появления нового луча - то цена в БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ и дальше пойдет в ту же (нашу) сторону! - т.е. луч будет продолжаться!
Причем мы можем заранее ставить отложенный ордер!!! - ведь точка входа нам известна - это цена в точке разворота "плюс"(либо "минус") 55 пунктов!

Со входом разобралсь. Теперь самый интересный момент - как фиксировать прибыль - а это будет именно прибыль (не убыток)!!!
Тут я обьявляю "рекламную паузу"
(Впрочем добавлю - я посчитал среднюю\арифм. величину луча за последние 13 лучей. (-столько поместилось на графике - см. рис.) Вообще-то я был приятно удивлен результатами Тактики -даже сначала подумалось - "вот он, ГРААЛЬ!")


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: NoName 9.9.2006, 19:30

Вот тут в догонку родилась идея брать во внимание не 55 пунктов, а уровни фибо. Динамические. Скорее всего когда цена проходит данные 55 пунктов она входит в какую-то зону и фибы "начинают работать".
Это так, мысли в слух. Сейчас открою терминал и посмотрю всё наглядно.

Автор: leonid553 9.9.2006, 19:39

Возможностей много! Пары следут брать более волатильные на мой взгляд. - ауди , франк ... Можно поэкмпериментировать с различн. тф и с параметром minSize =34-55- 89-134 и т.д.
Отличные результаты на usd/chf на Н4 с параметром 89 - глянь, не поленись!
Одно из достоинств тактики - экономия времени - поставил ордера(и ст-лосс, т-пр.) - и гуляй себе!

Автор: NoName 9.9.2006, 19:46

Да, бегло просмотрел eur/jpy - результат радует.
Ценное наблюдение ты сделал! smile.gif

Какой з-з ты используешь?
ExtIndicator=?

Автор: leonid553 9.9.2006, 19:54

По умолчанию в 39-й версии "=4" - тоже можно "помучить", подобрать.

Для тех, кто только начал читать ветку - продолжаю:
Нам далее нужно определить точку выхода из позиции. Мы берём для анализа 10-15 последних лучей. Вычисляем их "длину" т.е. количество пройденных пунктов каждого луча. И последовательно вычитаем из "длины" каждого луча величину параметра minSize . (в нашем случ.=55)
Полученные результаты складываем и сумму делим на число лучей - т.е. вычисляем т. о. среднее арифм. число - это и будет то расстояние от точки входа(а она нам уже известна!) до точки выхода , где мы поставим Тейк-профит!
Со стоп-лоссом сложнее. Точнее я еще не занимался им. Тут все зависит от пары с кот. мы работаем - от её волатильности. Напр. для ауди - ст-лосс будем ставить пошире.
А Вот с киви(nzd/usd) - можно делать ст.лосс поменьше. Кстати хорошие результаты дало тестирование этой пары на М30(ИЛИ Н1) с параметром minSize=34 - см. рис.
Некоторое неудобство - это математические вычисления ср\ариф от лучей. Но дело стоит того! Кроме того мы можем обратиться к NEN-у - когда "отладим" эту тактику - составить алгоритм вычисления цели по последним лучам - в виде отдельной опции индикатора ZUP.
И ещё. Только вот подумал - возможно будет нелишним использование инструмента Trailing stop - надо зкспериментировать!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 10.9.2006, 10:02

И вот еще одна "сырая" мыслишка "подоспела"! - установить на график одновременно два Z-Z с параметрами minSize = 55 и 34 - тогда мы можем еще раньше войти в рынок - сначала ставим цель по параметру 34, а если цена ориентирована и далее в нашу сторону - то не закрывая позиции перемещаем цель по параметру 55!
Но и это еще не всё! Далее анализируем график на большем тф - уже с параметром 89 !!!
И возможно продолжаем движение! уже по minSize=89 !
Вроде-бы последняя версия ZUP может реализовать одновременное построение лучей с различными параметрами - нужно глянуть в описание.

Автор: NoName 10.9.2006, 10:50

Цитата
Вроде-бы последняя версия ZUP может реализовать одновременное построение лучей с различными параметрами - нужно глянуть в описание.


Вот это меня тоже интересует! Я читал, но так и не понял как это сделать, и можно ли вообще.
В сообщениях nen'a и Putnik'a я видел много зиг-загов на одном графике с разными параметрами.
Я добивался подобного результата устанавливая несколько ZUP на один график.

Автор: leonid553 10.9.2006, 11:08

Надо вникать в описание.
давайте рассмотрим на истории уже упомянутую пару nzd/usd.
Я ВЗЯЛ 14 последних лучей - столько поместилось на графике.
Параметр minSize=34, H30
"Длина" лучей с 1 ПО 14 соотв. равна
51-37-125-73-78-53-46-52-98-54-98-56-43-94 пунктов
После появления луча цена прошла (до разворота) в каждом случае соответственно (Длина минус 34 пункта):
17-3-91-39-44-19-12-18-64-30-64-22-9-70
Теперь вычисляем ср\арифм: = 35 пнктов
Понятно, что для параметра minSize=34 такая цель не пойдет! - слишком много! - хотя в половине сделок мы бы , как видим, взяли-бы эту прибыль!
Поэтому здесь целесообразно ставить Трейлинг стоп напр. на 15-20-25 пунктов.
Либо ставить Т-профит от +17 пунктов и выше
Но похоже что minSize=34 - это скорее вариант для пипсовки - нужно всё время держать под контролем цену и подтягивать стоп-лосс по мере движения.
Собственно я беру параметр (34-55-89...)из ряда Фибоначчи - не обязательно все время так делать. Кроме того нужно учитывать модели Гартли, ставить вилы, и др. возможности ZUP.
А также др. индикаторы - Муррей там и .... В этом случ. наша прибыль будет намного (не боюсь этого слова smile.gif ) больше!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 10.9.2006, 14:53

А вот по USD/CHF график - н4, minSize=89
Здесь ситуация намного интереснее и перспективнее. Именно по этой паре(и евро/иене) я в основном "тестировал" тактику!
По ауди (H4, minSize=55) также есть резоны использовать тактику. Но здесь свечи -длинные, тягучие - нужно ставить "широкий" ст-лосс. - эмоциональная нагрузка для многих!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 10.9.2006, 16:51

Немного не в тему - наткнулся на некую программу анализа Арт-софт - типа ELW- только не по волнам - что-то другое. Похоже надо открывать ветку по ней - кто-что думает?
Вот здесь:
http://www.art-soft.com/

Автор: Малой 11.9.2006, 4:59

Уважаемый Леонид. Подскажите плиз, какой параметр отвечает за закраску крыльев бабочек.
Версия ZUP-40, кручу разные варианты, но закраски нет нигде.

Автор: leonid553 11.9.2006, 5:34

Увы! идикатор ZUP пока еще не закрашивает крылья. Это делается так:
В МТ4 меню ВСТАВКА - ФИГУРЫ - тРЕУГОЛЬНИК - берёте его мышкой и сами ставите по трем точкам! Цвет подбираете в Параметрах треугольника.

Возвращаюсь к описываемой тактике. Вот сейчас увидел(только встал) - на паре usd/chf цена подходит к точке появления нового луча mineSize=55. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас посмотрю другие пары.
На евро(55) тоже - но к сож. цена подходит к сильному сопротивлению по Муррею - лучше подождать. И по евро и по франку.

Автор: Малой 11.9.2006, 5:37

Цитата(leonid553 @ 11.9.2006, 9:34) *

Увы! идикатор ZUP пока еще не закрашивает крылья. Это делается так:
В МТ4 меню ВСТАВКА - ФИГУРЫ - тРЕУГОЛЬНИК - берёте его мышкой и сами ставите по трем точкам! Цвет подбираете в Параметрах треугольника.

Леноид, спасибо, спасли мою тихо поехавшую крышу. Описание зачитал до дыр, вижу у Вас цветные крылья, но ничего неполучается. Еще раз сенкс.

Автор: leonid553 11.9.2006, 8:03

на моей любимой паре eur/jpy уже пошла отработка (minSize=89) - срботал ордер BUY на 148.64
-----------------------------------------------------------------------------
Прка печатал - сработал ордер SELL USD/CHF на 1.2452
Ждем евро/доллар!
По eur/jpy - ЦЕЛЬ Я ставлю не очень большую - там на 148.90 - стоят ордера на продажу - возможен отскок!
-------------------------------------------------------------------------------
Пока печатал дополнение - сработал ордер BUY по eur/usd (minSize=55)- c ПОЯВЛЕНИЕМ НОВОГО ЛУЧА! - пошла отработка!
---------------------------------------------------------------------------------П
похоже дальнейшее движение будет определяться новостями по UK - через 10 мин

Автор: nen 11.9.2006, 8:14

Можно сделать вычисление среднего значения луча для всей истории выбранного инструмента, е не только для 13 лучей. Такие расчеты делаются мгновенно.
Была идея по расчетам лучей с разными параметрами для вычисления оптимальных параметров зигзагов и значений коррекций. Но пока руки до этого не доходят.

На форуме Альпари где-то год назад в ветках еврофлуда кто-то использовал средние значения лучей (можно сказать и свингов) для расчета вероятности движения цены в ту или другую сторону.

Автор: leonid553 11.9.2006, 8:23

Благодарю, NEN! Я ДУМАЮ сначала отладить тактику и возможно найдется некое оптимальное число лучей! но это еще не скоро!

Автор: leonid553 11.9.2006, 8:58

Сработал Т-профит по eur/jpy +22 пункта
И Т-профит по usd/chf +20 пунктов
Можно было и подальше поставить - да вот не утерпел!

Автор: leonid553 11.9.2006, 9:50

По EUR/USD у меня осталась позиция (напомню, что работаю на реальном счете!). Т-профит стоит на 1.2739 - на этом уровне по "T-trade" расположен значительный обьём ордеров на продажу.
Впрочем и по eur/jpy тоже я "побоялся " ордеров - а цена вон куда ускакала! - вот так доверять информ-агенствам!
-------------------------------------------------------------------------------
Сработали ордерочки на продажу- отскочила цена!

Автор: leonid553 11.9.2006, 10:07

Сработал т-профитт по евро! +22 пункта!
?

Автор: leonid553 11.9.2006, 10:56

По EUR/USD , Я думаю можно использовать параметры minSize=34 и 55 - для внутридневной торговли.
вот только (34) дает много "некорректных", убыточных входов.
А (55) работает намного лучше.
Я вот сейчас посмотрел на график (55) и "на глазок" поверхностно прикинул - что из 20-и последних лучей в случае торговли - убыточными были-бы всего лишь две(!) сделки! - во всех остальных мы бы получили как минимум по 15-20 пунктов прибыли!
если это не "Грааль" - то что-же?


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: NoName 11.9.2006, 11:51

leonid553, ты всё время упоминаешь свои любимые пары. Ты отслеживаешь только их или и остальные тоже?
Я настроил у себя графики, но уследить за всеми парами мне не удаётся (несмотря на то что я выбрал всего семь пар).
Если ты следишь не за всеми, то мы могли бы разделиться!

Автор: leonid553 11.9.2006, 11:57

Мои "рабочие" пары - eur/jpy, ауди (реже - киви) франк (ну и евро /доллар конечно - франк идет вслед)
Возьми тоже eur/usd и еще что нибудь - канадца(34, н1) .....
Кстати я по канадцу перед новостями (12-15gmt) встал вверх - как раз луч появился
Цель - 1.2229 - сильный уровень Муррея на 2-х тф.
___________________________________________________________

Вот посмотрел сейчас по истории - очень перспективная пара и размер (34) -небольшой!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 11.9.2006, 12:39

За канадцем нужно сейчас приглядывать! Возможно формирование паттерна AB=CD по Гартли. Причем АС=0.886 ! ждем точку Д !

Автор: NoName 11.9.2006, 14:17

На eur/usd через 10 пунктов должен появиться новый луч!
minSize=55 (H1)
А по фунту прозевал момент. После появления луча цена прошла 40 пунктов и идёт дальше вниз!

Автор: leonid553 11.9.2006, 14:23

Ты знаешь - я сегодня (сейчас) заканчиваю уже четвертую удачную сделку по методике и уже не буду сегодня входить! Слишком хорошо - тоже нехорошо! Пусть удача немного "отдохнёт"!

----------------------------------------------------------------------------
вот появился луч на eur/usd! Но что-то чуть отошла цена назад. Хотя по свечной фигуре можно предположить дальнейшее движение вниз! - на н4

Автор: hyperborean 11.9.2006, 20:23

Цитата(leonid553 @ 11.9.2006, 18:23) *

Ты знаешь - я сегодня (сейчас) заканчиваю уже четвертую удачную сделку по методике и уже не буду сегодня входить! Слишком хорошо - тоже нехорошо! Пусть удача немного "отдохнёт"!

----------------------------------------------------------------------------
вот появился луч на eur/usd! Но что-то чуть отошла цена назад. Хотя по свечной фигуре можно предположить дальнейшее движение вниз! - на н4


cool.gif
Не ждали?

Включаюсь в изучение и штурм. Постепенно!

Автор: Kleopatra 12.9.2006, 5:26

Цитата(leonid553 @ 11.9.2006, 20:23) *

Ты знаешь - я сегодня (сейчас) заканчиваю уже четвертую удачную сделку по методике и уже не буду сегодня входить! Слишком хорошо - тоже нехорошо! Пусть удача немного "отдохнёт"!

----------------------------------------------------------------------------
вот появился луч на eur/usd! Но что-то чуть отошла цена назад. Хотя по свечной фигуре можно предположить дальнейшее движение вниз! - на н4



Зависла эта позиция по eur/usd(minSize 55)! В данный момент убыток -45 п. Нужны SL для этой стратегии разумные, иначе в данном случае потеря -55 п с появлением такого же луча, но в другом направлении.

Автор: nen 12.9.2006, 5:48

Посмотрите в самом начале в прикрепленных файлах: http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=88
В данной стратегии используется ZigZag ExtIndicator=2. minSize и minBars попробуйте подобрать, сравнивая с картинками.

Или попробуйте подобрать параметры для этой картинки: http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&showtopic=88&view=findpost&p=19267

В данном примере придется выводить несколько индикаторов ZUP. Также для работы по данной стратегии надо применять фибы.
Просьба по данному примеру вопросов не задавать. Отвечать не буду.

Автор: leonid553 12.9.2006, 6:46

Доброе утро всем!
Пошел смотреть ссылки.
to Kleopatra:
Да, действительно по евро очередной луч оказался "плохим".
Видимо кроме тех. факторов (ст-лосс , фибы и....) нужно учитывать иные резоны - фунд., псих., и др. Я , например, "зарекся" входить в конце сессии, оставлять позицию на ночь, (и тем более на вых.). - "мельчают" лучи в это время.
Фунд. скачки от сильных новостей также путают ситуацию.
И ЕЩЕ есть мысль - в какой степени "наклон" луча влияет на его длину?
Имеет ли место "группирование" плохих либо хороших лучей (как в теории Ошибок)?
Вопросов много. Нужно искать ответы.

Автор: leonid553 12.9.2006, 6:58

Прикрепленный файл  _______________TrafficCompressor.htm ( 24.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 712
Немного полезной информации и Небольшой подарок для посетителей этой ветки:
По указанному адресу вы сможете скачать и установить программу , кот. будет в два-три раза экономить ваш трафик, причем "сделает" это бесплатно! - информация для тех, кто платит за интернет по трафику.

И еще вот картинка - попался под руку Z-Z- не помню откуда - возможно с адреса в сообщ. NEN-а


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: Kleopatra 12.9.2006, 7:41

Цитата(leonid553 @ 12.9.2006, 12:58) *

Немного полезной информации и Небольшой подарок для посетителей этой ветки:
По указанному адресу вы сможете скачать и установить программу , кот. будет в два-три раза экономить ваш трафик, причем "сделает" это бесплатно! - информация для тех, кто платит за интернет по трафику.



Спасибо, попробуем.

Автор: nen 12.9.2006, 8:05

Цитата(leonid553 @ 12.9.2006, 11:58) *

И еще вот картинка - попался под руку Z-Z- не помню откуда - возможно с адреса в сообщ. NEN-а
Под графиком один из вариантов ZZ Алекса. Это он по моей просьбе его переделывал (лучи разным цветом).

Автор: leonid553 12.9.2006, 8:15

Перед выходом новостей по UK:
-----------------------------------------------------------------------
!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 12.9.2006, 9:08

Возможно по usd/chf формируется классическая модель Гартли :


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 12.9.2006, 9:53

Начал смотреть первую ссылку в пост123. Суть "ухватил" сразу. Очень любопытно! Чуть про торговлю не забыл.
"And_ - NoName" !!! - вот сейчас вижу тебя в той ветке! Как впечатление?
У меня вот такое:
Всё - что я здесь изложил выше смотрится уже несколько наивным, сырым.
Вот еще одна наивная мысль - посмотрел по "истории" несколько пар - если идут подряд два "плохих" луча - то третий луч - почти всегда - "хороший"!

Автор: NoName 12.9.2006, 12:15

Цитата
"And_ - NoName" !!! - вот сейчас вижу тебя в той ветке! Как впечатление?


Скачал оттуда два архива, но они оказались повреждёнными! При попытке открыть файлы в них, виснет Ворд.
У остальных открылись нормально?

Автор: leonid553 12.9.2006, 12:23

Перед сильными новостями - как всегда - вхожу за минуту -все равно в какую сторону - ставлю переворот вместо стол-лосса (на 10-15 пунктов) и ...
Как правило такая тактика не подводит!
Впрочем, я стою уже по франку вверх - по Гартли.
Ждем-с ...

Автор: nen 12.9.2006, 15:31

Цитата(NoName @ 12.9.2006, 17:15) *

Цитата
"And_ - NoName" !!! - вот сейчас вижу тебя в той ветке! Как впечатление?


Скачал оттуда два архива, но они оказались повреждёнными! При попытке открыть файлы в них, виснет Ворд.
У остальных открылись нормально?
В файле находятся картинки. Из-за них ворд открывается долго. У меня лицензионный ворд 2000. Установлен полный комплект. И картинки открываются. На новый компьютер установил не полный ворд. Картинки не открываются. На всякий случай сюда выкладываю архивы. В файлах ссылки на старый форум Альпари, которого уже нет. Поэтому ссылки не работают.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ka.rar ( 171.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389

Автор: leonid553 12.9.2006, 16:33

Благодарю, NEN.
______________________________________

За весь день в итоге заработал ТРИ пункта ! - зла не хватает! - куда не ткнёшь - всё не в кон!
Да-а. Как начинаешь на эмоциях работать - жди убытков!
Только вот франк и выручил - сформировал модель!

Автор: leonid553 12.9.2006, 17:08

По франку сформировалась модель - почти классическая медвежья бабочка! Подождем немного - начнется ли отработка? Похоже к тому дело идёт!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 12.9.2006, 18:19

Перерисовалась немного модель - но перспективы остались!
А Я Сижу, вникаю в информацию по ссылкам. Мысли разбегаются в разные стороны (как тараканы). но пока держусь!
Что-же касается описанной выше тактики - то пожалуй еще одно её применение - идеальное - это доливка уже рабочей позиции!

Автор: leonid553 12.9.2006, 19:14

ВРоде бы начинается отработка модели Гартли по франку (постучал три раза)!
Возвращаясь к нашей тактике (см. с 10 стр.) хочу отметить, что на первый взгляд она выглядит несколько "необычной". Предлагается входить в рынок в тот момент, когда осцилляторы зачастую, напротив, показывают разворот. Но может именно в этом и есть её привлекательность! - Работать не так как работают все! Рынок учитывает всё - но возможно этого он (рынок) - этого ещё не учел! - и мы здесь получаем шанс!
Еще раз хочу поблагодарить NEN-а за индикатор ZUP - не представляю - как я раньше без него работал!

Автор: Kleopatra 12.9.2006, 19:26

Цитата(leonid553 @ 13.9.2006, 1:14) *

Еще раз хочу поблагодарить NEN-а за индикатор ZUP - не представляю - как я раньше без него работал!


Как правильно настроить ZUP на часовые графики, там столько входных параметров? Может где информация об этом сохранилась? Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо за ответ.

Автор: leonid553 12.9.2006, 20:11

Добрый вечер, Kleopatra. Не совсем понятно - что значит "сохранилась"? Именно в этой ветке и "хранятся" ссылки - с первой страницы!
Для работы на часовых графиках нужно всего лишь (версия 39) установить параметр minSize = 34 или 55.
Всё остальное - по умолчанию.
Если вас смущает "паутина" линий - то дополнително поставьте
ExtFiboZigZag = true - будет посвободнее!
Динамические фибы включаются параметром ExtFiboDynamic = true

Полное описание индикатора ZUP вот здесь:
http://www.onix-trade.net/forum/index.php?showforum=25 - щёлк. по разделу "Зигзаг универсальный с паттернами Песавенто"

Автор: leonid553 13.9.2006, 5:58

На паре usd/chf только что появился новый луч и возможно началась отработка модели.
Н1 minSize=34


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 13.9.2006, 6:53

на графике киви тоже появился новый луч(34).
Но по этой паре что-то измельчали лучи (34) в последнее время - нужно "крепко" подумать!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 13.9.2006, 7:21

И ещё EUR/JPY подходит к точке появления луча (55) - очень энергично!
А по киви идёт отработка!

_______________________________________________________________

По киви (nzd/usd) сработал Т-профит! на 0.6445 - +20 пунктов!
В наст. момент остались две позиции usd/chf и eur/jpy. - обе вниз.
Только сейчас я сообразил - что эти пары "встречные" - т.е. нельзя их ставить в одном направлении, как у меня сейчас!
Вот так - сначала сделаешь, а потом подумаешь ! ......


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 13.9.2006, 10:43

EUR/USD, Н1 mad.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ang_Amp_ZZ_s_______.rar ( 1007 байт ) Кол-во скачиваний: 408

Автор: leonid553 13.9.2006, 14:03

ZUP_V.., ExtIndicator=2 - Z-Z Ensign
"...Максимумы и минимумы первого бара сравниваются с мах и min следующих баров. Если находится бар у кот. мах и min соотв. больше чем у первого бара - то определяется направление тренда - бычий. (Если наоборот - медвежий)
Для бычьего тренда:
При равенстве максимумов считаем, что направление тренда не изменилось. Если на следующем баре максимум hlast(??? ) ниже предыдущего - появляются варианты:
1. Пропускаются minbars баров. ... При этом если если хотя-бы на одном из них цена превысит max первого бара - то тренд будет считаться бычьим до этого бара включительно. и со следующего бара начинается новый отсчёт minbars.
Анализируются бары, начиная с (minbars+1) бара.
Если hlast - low(minbars+1)>minSize - то тренд меняет направление на медвежий. Т.е. если минимум (minBars+1)-го бара отклоняется от hlast на величину, большую minSize, то тренд меняет направление.
2. Если любой из (minbars) баров закроется ниже последнего минимума Z-Z, то тренд также изменит направление на медвежий не дожидаясь (minbars+1)-го бара

Изменение направления тренда происходит после закрытия бара, на кот. это произошло."


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: nen 13.9.2006, 15:17

Леонид, попробуй вот этот ZigZag. Выводится под графиком,в отдельном окне, в виде красных и зеленых точек. В названии буква P - означает Pashaca.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ZZ_Ensign_P.rar ( 1.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 463

Автор: leonid553 13.9.2006, 16:04

Благодарю, NEN ! Сейчас попробую.
ЭХ! Не подвел "старина Гартли" по франку! Пошла отработка модели! И как пошла!!!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 13.9.2006, 16:34

Поставил на USD/JPY. Удобно. Параметр minSize = 15-21-34-55
Будем наблюдать.


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: nen 13.9.2006, 17:28

Цитата(leonid553 @ 13.9.2006, 20:34) *

Поставил на USD/JPY. Удобно. Параметр minSize = 15-21-34-55
Будем наблюдать.

Это слишком близкие значения minSize. Этот ЗЗ соответствует ExtIndicator=2. Лучше с помощью ZUP визуально подобрать значения minSize. Подбирать желательно так, чтобы разные ЗЗ рисовали лучи для разных волновых уровней, как это делает Putnik.

Автор: leonid553 13.9.2006, 17:37

Понял СУТЬ! Буду экспериментировать. Хотя я не работаю на тф более н4.

Автор: leonid553 14.9.2006, 9:19

На ауди новый лучик(55) появился. Но по ауди я еще вчера в обед встал - по др. резонам!
Работая по вышеописанной (с 10 стр.) тактике приходтся ставить большие ст-лоссы. Видно придется обрабатывать статистику по истории - уже по ст-лоссам!

Автор: leonid553 14.9.2006, 15:18

Вот к теме информация - с удивлением обнаруживаю , что индикатор Барри частенько хорошо отрабатывает модели Гартли. в основном "замкнутые" - мышь, бабочка, краб.
Он у меня стоит на EUR/USD H4 и на USD/JPY - бывает, правда, что сигналы на разных тф противоречат . Но тут уж ... - нужно подтверждение!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: Малой 15.9.2006, 4:46

Цитата(leonid553 @ 14.9.2006, 19:18) *

Вот к теме информация - с удивлением обнаруживаю , что индикатор Барри частенько хорошо отрабатывает модели Гартли. в основном "замкнутые" - мышь, бабочка, краб.
Он у меня стоит на EUR/USD H4 и на USD/JPY - бывает, правда, что сигналы на разных тф противоречат . Но тут уж ... - нужно подтверждение!

Леонид, приветствую.
Поставил Барри на е/д и фунт/д. На Д1 и Н4 по обоим парам он четко дал разворотные точки Д.
Сейчас присматриваюсь к нему и по другим парам. А ZUP поставил на золото, интересно рисует, даже очень привлекательно.

nen, приветствую. Уважуха!

Автор: leonid553 15.9.2006, 5:15

Доброе утро!. И вот на eur/jpy инд. Барри сейчас точку Д "поставил" - на н1.
Настроен сегодня рассчитать по истории величину ст- лосса по тактике. Выбираю пару.

Автор: leonid553 15.9.2006, 5:58

Предположим, мы подкидываем монетку. По теории Вероятности следует, что из 100 подбрасываний примерно в половине случаев она упадет орлом (и в половине случ - решкой).
Рассмотрим такой случай. Мы сто раз подбросили монетку. Случилось так, что 70 раз она упала орлом и 30 раз - решкой. Нам нужно сделать ставку на 101-й раз - орел или решка?
Какой вариант мы выберем? - ?
Вопреки теории Вероятности -
Я, напр., выбираю "орёл" - т.к. по нему есть тенденция. Вероятность здесь отступает на второй план. Причины "тенденции" могут быть разные - зачастую очевидные!
К чему я всё это пишу:
"Есть мнение" - что если цена на отрезке истории имеет закономерность - то это еще не означает - что эта закономерность продолжится. Я с этим не согласен. Рынок не изменится в одночасье - мы успеем испоьзовать эту закономерность - даже если она постепенно исчезает!

Автор: leonid553 15.9.2006, 11:07

Вернёмся к нашей "Лучевой тактике"
Рассчитал сейчас по usd/chf тридцать один последний луч. Почему 31? - Специально, чтобы "прихватить " невыгодную, убыточную в самом начале последовательность лучей - шесть подряд! - для чистоты эксперимента!
Если бы мы входили в рынок на каждом из лучей при ст.лоссе -25пунктов и Т-профите +25 пунктов и параметр minSize=55, H1, то результаты были бы такие с 11 августа по сей день:
11 убыточных сделок =-275 пунктов
20 прибыльных сделок =+500 пунктов
ИТОГО: + 225 пунктов
Если при этом иногда следить за ценой и подтягивать ст-лосс - то итоговая прибыль возрастает очень резко.(Либо использовать Трейлинг стоп) - до +300/350 пунктов!
Я ЕЩЕ не учитывал сильные фундаментальные скачки на значимых новостях - в такие моменты (перед новостями) Т-профит нужно поднимать до 35-80 пунктов (а ст-лосс напротив - подтягивать поближе!) и прибыль ещё более возрастает невероятно!

Используя подсказку NEN-а по волновым уровням - можно программой ELWave рассчитать волну от начала последнего луча и таким образом войти в рынок ещё раньше!(либо вообще пока не входить!)
А также поставить в соответствие несколько последних лучей графика - волновой разметке и т. о. выбирать для входа наиболее перспективные лучи!
На форуме есть такая программа ("волны Эллиотта") , а Также толковое (скромно заметим!) описание алгоритма её запуска!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: Kleopatra 15.9.2006, 12:23

а ст-лосс напротив - подтягивать поближе! и прибыль ещё более возрастает невероятно!

Леонид!
А S/L , при большой волатильности цены на новостях, может ведь и зря срабатывать, там такие откаты бывают...

Автор: leonid553 15.9.2006, 14:58

Так пусть лучше "зря" сработает маленький стоп-лосс ! чем "зря" сработает ст-лосс большой! - разве не так? - за счёт уменьшения убытка - чуть возрастет прибыль!
Я пару месяцев - работаю только так перед значимыми новостями:
ЕСЛИ еще не в рынке - то вхожу за 1мин до выхода новостей - вместо ст-лосса - переворот на расст. 10-15 пунктов .
В итоге профит таких сделок намного превышает редкие убытки "из-за откатов".
Речь идет о действительно сильных новостях - ставки, пейроллсы и т.п.

Автор: leonid553 15.9.2006, 16:25

Очень прилично отрабатывают вилы индикатора ZUP- как динамические - так и статические. Важно их правильно(статич.) поставить! На моих "любимых" парах вилы - обязательный атрибут анализа. Иной раз удается поставить их так, что цена "гуляет" в их границах не один день! В текущей ситуации:
EXTPitchforKStatic=1
ExtPitchforkStaticNum=2
ExtPitchforkStaticColor = выбрать цвет


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 15.9.2006, 16:58

" ... Бежит волна..." - те же "яйца", только вид "сбоку"!
USD/CHF - H4 - разметка волн программы ELWave:


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Doc1.doc ( 161.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 447

Автор: leonid553 15.9.2006, 17:47

Завтра настроился "обработать" пары eur/usd и eur/jpy на предмет поиска оптимальных ст-лоссов и т-профитов по " лучевой тактике".

Кстати сегодня по EUR/JPY отлично отработал индикатор Муррея - увы, я этим не воспользовался - "нельзя обьять необъятного!"

Всем доброй ночи и хороших выходных!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: NoName 16.9.2006, 7:00

Цитата
Завтра настроился "обработать" пары eur/usd и eur/jpy на предмет поиска оптимальных ст-лоссов и т-профитов по " лучевой тактике".


Я тоже всё собирался этим заняться, один раз даже начиналsmile.gif
Остановило вот что, очень трудоёмкий и не точный процесс получается. Начал задумываться об автоматизации. Было бы чудесно написать советника по "лучевой тактике", и прогнать его на истории в автоматическом режиме, меняя при этом величину СЛ и ТП, а потом сравнивая результаты определить оптимальную величину.

Автор: leonid553 16.9.2006, 11:08

Да , неплохо-бы. Но я не спец. в "этом деле"!
также нужно рассчитать оптимальный minSize - для разных пар и разных тф.
Вот сейчас прикидываю по всё той же паре usd/chf этот параметр =50 и результат ощутимо лучше! (на н1) - более ранний вход - при этом можно делать ст-лосс=20, а т-профит=30 !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
И ещё вслед за твоей идеей вот какая мысль пошла:
Этот предполагаемый советник будет обсчитывать по лучам индикатора ZUP заданное число последних лучей и выдавать рекомендацию по точке входа и по ст-лоссу и т-профиту!

Автор: cr@sh 16.9.2006, 18:56

Леня если ты сможешь что-то проанализировать на выходных...выложи свои рекоммендации по данной страте в мою ветку!

Автор: Kleopatra 16.9.2006, 20:08

Автоматизированная торговля по "лучевой тактике" была бы вообще идеальным вариантом, потому что много "ночных" лучей, которые начинаются поздно ночью или рано утром и являются прибыльными. При ручной торговле они вообще выпадают из статистики. Круглосуточно же невозможно у компьютера сидеть.

Автор: leonid553 17.9.2006, 9:07

Да, пожалуй!
Но "лучевая тактика", однако, позволяет заранее ставить отложенные ордера - ведь точка входа заранее известна!

Сегодня в Самаре прохладно, дождливо. На дачу не поехал - сижу , перебираю графики. Вот PUTNIC в своих построениях использует индикатор ZUP Cовместно с волновой разметкой. По EUR/USD с использованием minSize = 134 h2 - На пятницу был выставлен вот такой вариант :
коррекционная тройка a-b-c - начало последней волны (с)

Некоррекктно прицепилось. Еще раз:


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.rar ( 131.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 387

Автор: NoName 17.9.2006, 9:09

Цитата
И ещё вслед за твоей идеей вот какая мысль пошла:
Этот предполагаемый советник будет обсчитывать по лучам индикатора ZUP заданное число последних лучей и выдавать рекомендацию по точке входа и по ст-лоссу и т-профиту!


К сожалению я тоже не спец в этом деле.
Думаю, что весь индикатор ZUP не нужен для подобной тактики. Будет достаточно одного зиг-зага.
Пока писал появилась мысль что можно было бы вытащить один уже готовый зиг-заг из ZUP, и на него "навесить" то что мы хотим.

Автор: leonid553 17.9.2006, 9:23

А зачем вытаскивать? - бери любой готовый z-z и "вешай"!
Но ZUP ДАЕТ возможность - одновременной работы по разным тех. инструментам и тактикам!
А вот как отработал "прогноз" PUTNIC-а :
Подволна (с) должна была опустится ниже подволны (а) - что она и сделала!
При использовании "лучевой тактики" (minSize=89) мы получили бы прибыль более 40 пунктов - несмотря на такой поздний вход!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 17.9.2006, 10:38

Вот теперь нормально прицепился файл(пост166)
Всё построения PUTNIC-а с использованием индикатора ZUP по любой (ну почти) паре можно посмотреть в адресе:
http://fibo-forex.ru/pages.php?page=592&pair=EURUSD
Щёлк. по рисунку для увеличения!

Автор: nen 17.9.2006, 16:57

В ZUP будут реализованы некоторые идеи, озвученные в данной ветке. В частности, будет встроен исследрвательский модуль. Он поможет при обсчете лучей, баров, чисел коррекций и расширений. Пока только формируется техзадание. Если будут идеи, высказывайте.

Автор: leonid553 18.9.2006, 7:50

Ждём с нетерпением!, уважаемый NEN!
А пока немного порботал с eur/usd. Взял последний месяц с 14 авг. по 15 сент. на Н1
параметр minSize=50, ст-лосс = т-проф. = 25 пунктов.
За отчетный период по "лучевой тактике" было 27 лучей.
Результаты:
8 убыточных сделок = -200 пунктов
19 прибыльных сд. = +475 пунктов
ИТОГО: =+275 пунктов
При этом при использовании Трейлинг стопа, либо при "подтягивании" ст-лосса - прибыль возрастает до 400 пунктов!
хороший результат! Но есть и "ложка дёгтя" - еще ранее - где-то с 8 по 14 авг. был период когда подряд шли сразу 8 "плохих" лучей(ТРИ из них вошли в тест). Изменил minSize с 50 до 55 - сократил эти плохие лучи с 8 до 4 подряд.
И ещё - зачастую бывает так, что срабатывает ст-лосс после чего (тут-же) цена разворачивается и опять идет в нашу сторону! - уже без нас! Как с этим бороться?


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 18.9.2006, 8:17

Очень неплохо вилы отрабатывают - статические:


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 18.9.2006, 10:31

Вот по волновой разметке следует что входить по последнему лучу по eur/usd - никак не следовало! - вторая коррекционная волна! А вот сейчас начинается самая перспективная 3-я волна ранга minor и с появлением очередного луча (или даже сейчас) можно войти вниз!
Это не есть рекомендация к действию!
Я всего лишь пытаюсь найти фильтр от "плохих" лучей! Вот для наглядности график м15:
(РАЗМЕТКА ELWave)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Ну вот - как сделаешь вслух прогноз на весь форум - так он исполняется с точн. наоборот! Только евро и франк меня постоянно радуют по "лучевой тактике"!


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Doc1.doc ( 31.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 354

Автор: leonid553 19.9.2006, 11:16

Неплохо отрабатывает "лучевая тактика" по EURUSD, USDCHF.
И вилы удачно установились! - который день добросовестно исполняют свой "священный долг"!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 19.9.2006, 18:31

Небольшой подарочек для посетителей этой ветки - любителей поэкспериментировать!


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________KimIV________________MQL_MetaTrader_4.rar ( 3.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417

Автор: leonid553 20.9.2006, 10:28

Никак не могу практически разобраться с лучеобразованием ZZ Ensigh. Теоретически всё ясно! Начинаю строить вручную и перестаю понимать тему! Явно не хватает хорошего родительского подзатыльника! - когда-то сильно помогало!
Ещё одна попытка.

Автор: leonid553 20.9.2006, 15:38

Вышла новая версия индикатора - ZUP_v41 - описание дополнений - на Ониксе.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ZUP_v41.rar ( 45.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 360

Автор: nen 20.9.2006, 16:14

Цитата(leonid553 @ 20.9.2006, 15:28) *

Никак не могу практически разобраться с лучеобразованием ZZ Ensigh. Теоретически всё ясно! Начинаю строить вручную и перестаю понимать тему!

Попробуй включить параметр chHL или PeakDet и понаблюдать.

Автор: leonid553 21.9.2006, 15:11

Благодарю. Вот сейчас включил. Посмотрел Описание .Буду посматривать!

Автор: leonid553 21.9.2006, 17:46

При работе по "лучевой тактике" (и не только) бывает так, что цена откатывается, срывает ст-лосс, после чего разворачиваеися и идет дальше но уже без нас. Зачастую всего лишь 2-3 пункта отделяют нас от "критической" точки. Очень обидная ситуация - знакомо всем!
Nen давал ссылку (на ветку по Z-Z) и даже закачку по небольшой статистике откатов - таблицы распределения. Однако не у каждого трейдера найдется время скрупулезно обрабатывать данные для реализации действия -"откат-трейлинг/стоп".
А между тем очень важно правильно поставить стоп.
Некоторую помощь , возможно, окажет индикатор, который показавает средний размер свечи (бара) за определенный период - кол-во свечей задаем мы сами. Я предполагаю использовать не более 3-4 свечей для Н1.
Разумеется, в это число не должны попасть фундаментальные скачки - иначе затея теряет смысл.
Не бог-весть какая помощь - но хоть что-то для начала!
Шкала - справа от SMA - не совсем удобная.


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AverageSizeBar.rar ( 1.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 355

Автор: Малой 22.9.2006, 12:21

Уважаемый Ленид.
Где-то Вы упоминали о желании разобраться с таблицей коэффициентов для различных фигур.
Подскажите: Если мы имеем точку В(0,618ХА), то мы можем предположить, что имеем вариант Гартли, Краб или Бабочка. Далее, после отработки, напр. АВ=СД(0,707/1,414) оставляем два - Гартли и Бабочка. Отсюда прогноз точки Д - четыре точки 0,618ХА, 0,786ХА, 1,270ХА и 1,618ХА. Или диапазон от 0,618 до 1,618. И только получив конктретную Д, мы можем говорит о развороте.
Т.е. на рисунках фигур у автора - 1 или 2 числа. А таблица дает кучу?

Автор: leonid553 22.9.2006, 14:13

Добрый день!
Я в силу своих скромных знаний предполагаю следующее:
Нет - вовсе не о диапазоне (напр. 0.618-1.618) идёт речь, а о строгом соответствии числам Песавенто(в границах 4-х %-го допуска) т.е. 0.618 или 1.618.
На рисунках с фигурами представлены "чисто" классические фигуры . Т. е. те, которые по мнению Гартли наиболее перспективно "ставят" точку разворота - точку Д.
Далее переходим к таблице - здесь представлены также дополнительные числа - которые образуют не классические - а близкие к классическим фигуры, кот. зачастую отрабатывают ничуть не хуже классичечких.
/Я считаю наиболее важной линию XB - она должна быть строго "отмечена " конкретно тем числом (это не диапазон) Песавенто - которое указано на рисунках с классич. фигурами .(и во второй колонке таблицы)
Далее линии АС и ВД - числа на них могут отличаться от чисел на классич. фигурах - именно эту "кучу" дополнительных чисел Песавенто и дает таблица! Важно чтобы сколь-нибудь соблюдался "профиль" фигуры.
Вот примерно так я строю свою работу.
Ниже я привожу пример (на моей любимой паре) - где такая НЕКЛАССИЧ. фигура дала мне около 40 пипсов профита. - входил вверх от т. Д.
и ещё вот цитата по памяти:
"... числа не ставят конкретно точку разворота (Д) - ОНИ ЛИШЬ показывают , что в этой точке возможен разворот."
Я дожидаюсь подтверждающего сигнала (др. инд-в) и вхожу! - в данном примере мне "глянулась" свечная комбинация (молот) и осцилляторы.
ВСЮ теорию по Гартли я взял по первым пяти страницам в ветке на ОНИКСе.
Допускаю - что я , возможно слишком вольно исталковываю теорию - но всё это в основном работает - "... а что ещё нужно человеку, чтобы ...(далее по тексту..).


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: Малой 22.9.2006, 14:35

Леонид, привет.
Вижу Вы на форуме.
Спасибо за ответ. Я тоже ловлю эти точки, и Барри неплохо помогает.
Я отдельно на евро поставил ZUP. Сегодня смотрел недели. С 34 параметром стоит точка В на 0,618.
Буду отслеживать точку С, и дальше.

Автор: leonid553 23.9.2006, 11:19

Я, однако, осторожно пользуюсь сигналами индикатора Барри.
Вообще, я с большой осторожностью отношусь к тех. инструментам, которые "автоматом" выдают халявные сигналы типа :
"Покупай, братан ...!" или "Продавай, ... ... ..ь!"
Я стараюсь вникнуть в технологическую (не программную) суть работы индикатора. ZUP в данной ситуации представляется мне более чем отличным инструментом!

Автор: leonid553 24.9.2006, 17:10

Возвращаюсь к "лучевой тактике".
В "чистом виде" использовать её бывает эмоционально некомфортно. - т.к. входить в рынок предлагается зачастую вопреки показаниям осцилляторов, а иной раз - уже на излёте движения!
Нужно как-то фильтровать "убыточные", короткие лучи.
Пока на ум приходят простые, общеизвестные приемы:
Не следует входить, если:
1. Ширина канала движений цены сравнима с величиной параметра minSize. - здесь можно попробовать перейти на меньший тф с одновременным уменьшением параметра.
2. Рядом(за) с точкой входа расположен сильный фундаментальный либо технический уровень сопротивления (поддержки).
3. Если появившиийся луч обусловлен коррекционным движением цены - т.е. направлен против тренда.

На графике EUR/USD H1 видно - как можно использовать для решения вопроса (о стопах и входах) уровни Муррея, а также линии Вил Эндрюса.
Напомню, что уровни Муррея меняются почти через день - так что на истории их можно смотреть только за последние день-два!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: nen 25.9.2006, 7:48

Часто происходит разворот, коррекция или продолжительная остановка в зоне пересечения фиб. В так называемом фиб-узле.
Пример: http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&showtopic=563&view=findpost&p=104276

Неделю назад

Изображение

Где мы находимся сейчас можно посмотреть на текущем графике.

Это можно использовать для лучевой тактики. Или для других тактик.

Автор: leonid553 25.9.2006, 16:37

Да, действительно.
Ниже я ставлю текущий график USD/CHF H1, ГДЕ в точках, со стрелками сошлись сразу по несколько линий, "отмеченных" числами Песавенто - один из признаков возможного, последующего разворота цены.
Пользуясь случаем, добавлю, что по этой паре за прошедшую неделю С 18 по 22 сент. наблюдалось шесть лучей ( minSize=50-55, ExtIndicator=4, h1 ). При ст-лосс=т/проф=25пунктов лишь один луч оказался убыточным! Общий Итог - "+100" пипсов!
Да и сегодня - текущий луч уже профитно отработал по лучевой тактике!
Вот график:


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: Малой 26.9.2006, 4:03

Ув. nen! Вчера ZUP нарисовал на днях евробакса классический паттерн 5-0. Случайно Вы не встречали
у автора каких либо чисел для движения цены после точки Д?

Автор: nen 26.9.2006, 6:41

Сейчас паттерны не отслеживаю. И по 5-0 кроме того, что на форуме Инвесто, ничего не встречал.
Надо построить динамические фибы на последнем луче. И смотреть цели по фибам. 78,6-88,6-127,2-161,8. Но мне, почему-то, кажется, что 38,2 и 50 фибы могут отработать, максимум 61,8. А дальше не стал бы рисковать. По евро-доллару ставлю только вниз. Вверх не рискую вообще.

Сейчас по многим парам движения, похожие на разворот.

За подсказку спасибо.

Автор: Малой 26.9.2006, 13:52

Паттерн 5-0 был проигнорирован, евро вышла в точку В на 0,707. Посмотрим отработку паттерны АВ=СД(0,707/1,414). Все это на дневках.

Автор: leonid553 26.9.2006, 17:59

Вот любопытная текущая ситуация по Н4 eur/usd - модель по индикатору ZUP - один в один совпала с моделью, кот. построил инд. Барри!
Ну а как модель отработала - видно очень хорошо! (почти классич. модель медвежьей бабочки).
Впрочем и тут не без сюрприза! Пятая свеча после точки D , безусловно, "сорвала" бы стоп-лосс, - после чего цена преспокойно развернулась и опять пошла дальше!
Хотя здесь бы хорошо помог сильный уровень Муррея.


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 26.9.2006, 18:40

По киви также ZUP и инд. Барри заканчивают формировать классический паттерн AB=CD. Причем в хорошем темпе! Не сегодня-завтра уже увидим - чем дело закончится!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 29.9.2006, 14:05

USD/JPY


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 30.9.2006, 11:18

Тактика Гартли, текущая ситуация.
Вот так отрабатывают индикаторы Барри и ZUP ! - EUR/USD, H4 :


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 30.9.2006, 13:25

Вот вчера попалcя любопытный материал по тактике, связанной с темой по этой ветке.
http://forexsystems.ru = форум = системы = система на Zиг-заге.
С ходу, с наскока, понять материал ... не удалось! Пришлось регистрироваться, чтобы вывести рисунки, впрочем они не совсем корректно расположены там.
Неясностей много, но попытаемся разобраться.
PHANTOM.$ :
Основа системы "50 на 50":

"...У этого индикатора Z-Z есть так наз. "точка невозврата".
Сбрасываем Z-Z на дневной график, устанавливаем по цене CLOSE и 3% изменение.
Цена отошла от вершины на 1.5% и еще не закреплена - это вариант неподтверждённой вершины.
Подтвержденная вершина:
Цена прошла 3-%-й рубеж и теперь при развороте будет образовываться впадина в том же порядке.
3 % от вершины. Это и есть точка "Невозврата"!
Я много "извращался" ... , пока не заметил одну закономерность -
Z-Z КРАЙНЕ РЕДКО РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ В ТОЧКЕ "НЕВОЗВРАТА"!
Теперь необходимо определить, как часто и далеко проскакивает цена эту точку. Я обработал результаты в ЭКСЕЛЛ и вот что получилось... "


продолжение следует ... mad.gif

Автор: leonid553 1.10.2006, 5:25

Далее следуют статистические данные по фунту за шесть лет(на Н1). Сейчас попробую скопировать таблицу распределений
=============================
100% - это 0.6 - "точка невозврата".


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 1.10.2006, 11:41

Точка "невозврата" на первый взгляд очень похожа на нашу точку входа - в "лучевой тактике"!
В описании тактики вначале используется ZZ из метастока . Я с ним не знаком и мне пока не совсем понятны переменные в ZZ. А также задаваемые процентные значения. Но далее вроде приводится зиг-заг для МТ4, и как мне кажется - вириант такого Z-Z реализован в индикаторе ZUP.
продолжаю:
"... то есть 1.2% - это 0.6% до точки "невозврата" и ещё столько же мы имеем в 50 случаях из 100, - 50% входов будут с прибылью!
Правда, похоже на закономерность?
Вырисовывается СИСТЕМА:
как только намечается впадина - мы определяем точку "невозврата" , она же BUY. Со стопом на уровне впадины и с целью равной стопу. В 50% случаев мы возьмём профит! tongue.gif
Так ведь в остальных 50% случ. мы получаем "лося"? sad.gif
Но ведь дело в том, что профит потянется за ценой, уходящей от точки входа, всё выше и выше - т.е. трейлинг/стоп! В итоге средний профит всегда больше среднего убытка!
Далее просто технические решения.
Для валют на часах есть четыре параметра (все прибыльные в итоге) 0.5 0.6 0.7 0.8 Их млжно менять в зависимости от размаха движения, а можно и на одном работать - итог может быть меньше, но прибыльно всегда."


Очевидно речь идет о переменном параметре индикатора Z-Z в Метастоке - исходя из таблицы распределени - см. выше

"...На графиках поясняется точка "невозврата":
1 - вариант неподтвержденной вершины;
2. - цена отошла от вершины, но ещё не закреплена;
3 - цена прошла 3%-й рубеж и теперь при развороте будет образовываться впадина в том же порядке.
3% от вершины Это и есть точка "навозврата".
..."


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 1.10.2006, 16:05

Мне пока непонятно, что это за "3%", от какой величины берутся эти проценты, да и параметры 0.5 0.6 0.7 0.8 - из графиков это не ясно! Но продолжаем:

"...На графике есть три линии:
Красная - начальный стоп;
Синяя - уровень входа;
Зелёная - профит.
Если профитной линии не достигаем- разворачиваемся на синей - стоп/переворот!
Обратите внимание на последние данные (т.е. на крайний пр. луч) - уже намечены эти уровни от впадины.
Видно, что цена иногда проскакивает профиты, но не стоит жалеть - процент таких движений гораздо меньше 50-ти.
Система не зря названа "50 на 50", т.к. стремится именно к балансу. К примеру, если профит уменьшить в два раза, то прибыльные сделки будут уже в 75%-х случаев, но убытки в оставшихся 25%-х будут в два раза больше. А если профит наметить в два раза большим, чем начальный стоп, то достигнем мы его только в 25%-х сделок; в 50%-х получим убыток; и в 25%-х - уходим в нуль(т.е. при своих)..."



Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 1.10.2006, 17:32

Еще несколько цитат из описания Системы:

"...]Правила входа: линии появляются, как только появляются признаки смены направления движения, т.е. в самом начале образования нового пика или впадины. Нужно быть готовым открыться, но только после закрытия свечи за линией входа (синяя линия), обычно цена возвращается к уровню входа(?), ну а если пролетит, то и хрен с ней! smile.gif Стоп-трейлингом движится за ценой закрытия. А вот профит, естественно, необходимо брать по ордеру!..."
"... А если сделать так: Реально не входить в позицию, пока не случится убыток (виртуально или на демо). На следующем сигнале и войти в позицию. Вероятность получения профита после этого входа будет уже больше 50%-в!"
"... Чтобы отрисовывалось примерно так
:"


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: nen 2.10.2006, 7:05

Леонид, в ветке, где разрабатывается ZUP, я выложил несколько вариантов мт-шного ZZ с исправленным алгоритмом. Посмотри их. Они не допускают ошибок, как мт-шный ZZ. С Очередной версией ZUP в комплекте будут все версии мт-шного ZZ. Их можно будет с ExtIndicator=6 пррименять. Это режим работы, аналогичный DT-ZigZag. Также два варианта ZZ с исправленным алгоритмом уже встроены в ZUP.
А ZZ, который входит в поставку МТ лучше не применять. В нем много ошибок. В ветке, где разрабатывается ZUP, Putnik писал об отличиях исправленного варианта. Этот вариант очень хорошо стал раскадывать волны.

Также в новой версии будут разнесены значения статических и динамических фиб, как просил NoName.
Но новая версия сейчас в отладке. Когда будет удовлетворительно работать выложу ее. 41 версия - сырая. Но, благодаря ей, были найдены и устранены ошибки стандартного ZZ.

Автор: leonid553 2.10.2006, 7:39

Благодарю, Nen! Я внимательно слежу за за твоей веткой на Ониксе. Всё, что там выкладывалось - у меня сохраняется. Так что с этим проблем не будет!
Проблема в другом - "нельзя обьять необъятного!..." Одно влечёт за собой другое. Другое - третье ... и т.д. Иной раз так залезешь в дебри теоретических изысканий, что и не упомнишь - с чего , собственно, начал! Да и времени не всегда хватает.
Но зато растёт депозит - пусть и крошечными темпами!

Автор: nen 2.10.2006, 8:12

Про исправленные ZZ писал в плане применения по лучевой тактике.

Автор: leonid553 2.10.2006, 18:35

Да, я понял, спасибо!
----------------------------------------------------------------

Кроме всего вышеописанного по системе на Z-Z ещё заслуживает интереса закачка "Определение входа" - к этой же системе. Нас будут интересовать конкретные примеры и рисунки:


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.rar ( 77.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421

Автор: leonid553 3.10.2006, 8:09

Немного начинает вроде бы проясняться тема.
ANG@(alexandr):
"...Вообще я делал всякие варианты... и количество баров и время и пункты. но ... Отношение колен
(лучей - мое прим.) наиболее информативно! Как я понял в первом приближении - если отношение между коленами меньше 0.5, то разворот маловероятен. Если - от 0.5 до 1.0 - то скорее всего будет ещё одна волна, после чего может быть разворот. Если - больше 1.0 - то вероятность разворота - большая.
Но это зависит от типа тренда, его скорости, где находится колено в текущий момент и порога срабатывания Z-Z в пунктах или процентах! В общем этот вопрос пока... надо проработать."

Немного отвлекаясь.
По текущей ситуации eur/usd, gbp/usd.
ZUP, простенькие вилы - ещё с пятницы: tongue.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 4.10.2006, 12:16

И снова вилы(всё те же)). ZUP, EUR/USD H1


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 5.10.2006, 6:29

Новая версия 42 индикатора ZUP.
О новых возможностях можно прочитать на Ониксе (стр.53 в ветке " ZZ унив. с паттернами Песавенто") - см. ссылки в пост.№1


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ZUP_v42.rar ( 29.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343

Автор: leonid553 5.10.2006, 6:44

Перед ставками : EUR/USD, H4, ZUP.
ExtIndicator=2
minSize=55
ExtFiboDynamic=true
ExtPitchforkStatic=2(или 1)
ExtPitchforkStaticNum=4(=5 после нового луча)
ExtPitchforkStaticColor= цвет


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 7.10.2006, 10:31

Для дальнейшей работы по "лучевой тактике" крайке полезной оказалась ссылка, предложенная на Ониксе (Alextron) - ".... ЦИКЛ дельных статей по философии и применению Z-Z."
Давно искал что-то подобное - пол/интернета перелопатил! mad.gif
И вот нашелся "добрый человек" - предложил адресок: smile.gif
http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=24460

Автор: leonid553 9.10.2006, 9:31

Возвращаюсь к ".лучевой тактике". В свете всего выше изложенного хотелось бы как можно раньше войти в рынок, причём свести к минимуму риск потерь. Параметр minSize , пожалуй, не будет основным "фигурантом" в "этом деле"(разве что для доливки!)...
Я пока ещё вникаю в теорию по Z-Z, не всё так просто. Сырые идеи есть , но не хватает опыта. Хотелось бы найти для начала хотя-бы более ранний вход, а также фильтр(не статистический), кот. позволит исключить "убыточные" лучи.
Вроде вот такого - где галочкой отмечены уже отфильтрованные в реальном вренмени убыточные лучи! cool.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 9.10.2006, 12:08

Либо вот так, как показано ниже (ZUP_v42) - легко видеть, что те лучи - которые начинают движение внутри "канала" - не имеют должной "потенции" (прошу прощения за это слово , но уж больно к месту!), и зачастую остаются "квелыми", убыточными! sad.gif
Причем здесь можно видеть определённую закономерность - после такого луча - идёт уже прибыльный, следующий луч - с хорошим потенциалом! smile.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: alextron 9.10.2006, 12:27

Цитата(leonid553 @ 3.10.2006, 14:09) *

Немного начинает вроде бы проясняться тема.
ANG@(alexandr):
"...Вообще я делал всякие варианты... и количество баров и время и пункты. но ... Отношение колен
(лучей - мое прим.) наиболее информативно! Как я понял в первом приближении - если отношение между коленами меньше 0.5, то разворот маловероятен. Если - от 0.5 до 1.0 - то скорее всего будет ещё одна волна, после чего может быть разворот. Если - больше 1.0 - то вероятность разворота - большая.
Но это зависит от типа тренда, его скорости, где находится колено в текущий момент и порога срабатывания Z-Z в пунктах или процентах! В общем этот вопрос пока... надо проработать."

Немного отвлекаясь.
По текущей ситуации eur/usd, gbp/usd.
ZUP, простенькие вилы - ещё с пятницы: tongue.gif

Всем привет.

Леониду респект, хорошую тему ведешь.

Леонид, интересует оригинал статьи, откуда ты брал выдержки. По выдержкам не совсем понятно, стратегию, которую предлагает ANG, на чем она основана? Как ты сам понял?

Зигзаг мне очень интересен, он перекликается с многими экзотическими способами представления цены: крестики нолики, каги, ренко, только более удобный для восприятия, потому, что накладвается на принятые способы: свечи, бары.

Ты давно занимаешься ЗУП и ЗИГЗАГОМ выложи, пожалуйста, свои настройки ЗУП.
Просил у Путника, из его ответа, понял, что это его ноу хау.

Еще вопрос, подскажи, какой ЗИГЗАГ лучше для вывода на график сразу нескольких ЗИГЗАГОВ, напрмер настроенных на 15мин, на 1час, 4 часа, на дневки.

Внизу на графиках у тебя выведены, можно ли их вывести на график цены?

На графиках есть линии: вращения-разворот, поддержка и т.д., что это такое?

Где описание, как строится, как применять ?

Откуда взято?

НП.


Автор: leonid553 9.10.2006, 12:34

Добрый день. Прошу прощения!
Отвечу чуть позже - сейчас ухожу - срочно отвлекают бытовые дела.
Выдержки - на форесксистем - страничкой выше есть адрес и закачка
Линии - индикатор Муррея - описание в ветке Муррей - раздел "Путевка в жизнь"

Автор: alextron 9.10.2006, 12:50

Цитата(leonid553 @ 9.10.2006, 18:34) *

Добрый день. Прошу прощения!
Отвечу чуть позже - сейчас ухожу - срочно отвлекают бытовые дела.
Выдержки - на форесксистем - страничкой выше есть адрес и закачка
Линии - индикатор Муррея - описание в ветке Муррей - раздел "Путевка в жизнь"


На форексистем ходил, но не нашел, где там.

Про Муррея спасибо.

Автор: leonid553 9.10.2006, 15:47

Постепенно буду отвечать на вопросы.
ПО форексистем - ответил в чате
Я работаю только на н1 и н4 (на меньшие тф редко заглядываю) и иногда на D посматриваю. Поэтому у меня нет необходимости в разных настройках.
Изначально работал с Z-Z Tauber-a из комплекта ZUP ExtIndicator=4 - там чёткий и ясный алгоритм работы. Описан в пост№6 описания индикатора ZUP.
Параметр minSIZe беру по eur/usd и usd/chf =55(н1) и =55 и 89 (н1 и н4) - из ряда ФИБО.
по др/ парам = 34- 55 -89 - с большими числами не работал.

Автор: leonid553 9.10.2006, 16:11

Далее начал вникать в механизм работы различных типов Z-Z , кот. заложены в ZUP.
Для вывода Z-Z по разным (от м15) тф на один график я, как один из вариантов, использую Z-Z Egnsin _P с параметрами 8-13-21-34-55-89 соответственно. Нужно привыкнуть к такому отображению.
Описание этого инструмента есть в ветке NEN-a по зиг-загам.(пост №4)- архивированная ссылка и сам индикатор вот: smile.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ZigZag___Onix.rar ( 19.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 397
Прикрепленный файл  ZZ_Ensign_P.rar ( 1.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391

Автор: leonid553 9.10.2006, 17:08

Вот ещё как вариант по разл. ТФ- Z-Z Алекса d=8-21-55-89 Соответственно.
Не ясно - как расчитывается здесь(внутри зиг-загов) внутренний канал. mad.gif Сначала думал, что по уровням Фибо границы идут, но что-то не так здесь. И вообще - не совсем корректно он иногда поступает.
В наст. момент перевожу графики на ZUP_v42. Будем смотреть DT -z-z. smile.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: cr@sh 9.10.2006, 17:37

Леня ты просто молодчага что продолжаешь трудится...а то все наши смотрю разбежались...очень жаль! =(

Автор: leonid553 9.10.2006, 18:04

Ну это слишком сильно сказано - "продолжаешь трудиться.."! smile.gif
Вот хочу обратить внимание - как здорово работает инд. Барри на EUR/USD H4 и в сентябре и вот сейчас! wink.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: nen 10.10.2006, 6:22

Леонид, для режима DT-ZigZag лучше используй 43 версию.

Автор: leonid553 10.10.2006, 12:15

Понял, Nen! Благодарю.
---------------------------------------------------------------------------------
rolleyes.gif
"... с этой версией предполагается использовать внешний Zиг-Zаг. Оптимизированный и исправленный. Только этот. Входит в поставку. С другими будут сбои.
Не рекомендуется использовать мелкие значения параметров:
minBars
ExtDeviation
ExtBackstep
для режима DT Zig-Zag ..."
wink.gif


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ZUP_v43.rar ( 24.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375

Автор: leonid553 11.10.2006, 11:57

В рамках "лучевой тактики" продолжаем рассматривать систему "50 на 50".
Так называемую "точку невозврата" (она-же точка входа - в лучевой тактике) предлагается задавать параметром minPercent.
Напомню, что Phantom$ рассчитал статистику за 6 лет для этого параметра равного =0.6% - для gbp/usd
Именно столько должна пройти цена (от её, цены, значения в точке разворота), чтобы появился новый луч Z-Z!
При этом в 50%-х случаев , согласно статистике, цена проходит далее до значения 1.2% (от цены в точке разворота)!
Я ещё раз поставлю таблицу распределения - для ясности smile.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 11.10.2006, 12:39

Казалось- бы - открывай в точке (невозврата) =0.6% позицию - можно заранее отложенным ордером - ст/лосс=т/проф= 0.6%
После чего - ставь Трейлинг стоп и в итоге по сумме сделок получим профит!
См. рис - жирная линия - уровень 0.6% от цены вершины.
тем более, что исходя из таблицы распределений мы видим что, например в более чем 36%- х случаев цена пойдёт гораздо дальше чем на уровень 1.2% . До уровня 1.5%!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 11.10.2006, 13:33

Но тут мне пришла в голову мысль - а собственно - сколько же пунктов мы получим в результате ?
Статистика сделана для фунта по тф Н1.
И нужно перевести проценты в пункты, чтобы более обьективно оценить ситуацию!
И вот здесь очень некстати выяснилось, что 0.6% примерно соответствуют 100(ста) пунктам - на текущий момент!
И значит, именно такие стопы (лосс, профит) предлагается выставлаять в сделках! Для долгосрочной торговли такое допустимо. Но я, в силу размера своего депозита, увы - буду чувствовать себя эмоционально некомфортно.
Конечно, выход есть! Можно взять ДРУГИЕ пары - eur/usd, usd/chf - там размерность 60-70 пунктов на 0.6%.
Или взять ауди и киви - 35-40 пунктов на 0.6%.
Но по этим парам нет готовой статистики! А я "чисто" физически не смогу обработать столько. Да и не знаю я пока, как это делается в Эксель.
Впрочем, я не думаю - что нужно собирать статистику за длинный период. Говорят, что рынок сильно изменился за последние год-два. Более того, я считаю, что для краткосрочной торговли достаточно будет взять данные за последние несколько месяцев - не более!
А между тем тактика выглядит очень привлекательной - вот посмотрите - на график фунта - уровни входа я отметил звездочками. На график н4 уместилось 11 лучей и лишь два из них убыточных!
Причем - один убыточный луч - компенсируется трейлинг/стопом, а второй - это фундаментальный скачок в пятницу(на пейроллсах)!
ZUP_v43,
ExtIndicator=1
minSize=0
minPercent=0.6


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 11.10.2006, 13:53

Ув. Nen! Где я могу ознакомиться с механизмом (не прогр) т.е. алгоритмом работы DT Z-Z. Добросовестно просмотрел изрядное кол-во - но инф-и не попалось!

Автор: leonid553 11.10.2006, 14:26

Продолжаю. Вот вспомнил сейчас, что здесь есть таблицы распределений по откатам для трейлинг/стопов, любезно предоставленные Nen-ом.
А также у нас есть вышепоставленная таблица распределений по фунту для др. знач.
Впрочем далее нам нужно разобраться с так. наз. Уровнями подтверждения
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
А пока небольшой подарочек - для посетителей этой ветки - Обобщённые рекомендации для работы с системами по Z-Z wink.gif, не помню, где скачал.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________Z_Z.rar ( 3.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 467

Автор: nen 12.10.2006, 3:22

Цитата(leonid553 @ 11.10.2006, 18:53) *

Ув. Nen! Где я могу ознакомиться с механизмом (не прогр) т.е. алгоритмом работы DT Z-Z. Добросовестно просмотрел изрядное кол-во - но инф-и не попалось!

Вчера выложил версию 43_1. Там вроде исправлены ошибки режима DT-ZZ. Если ошибок не появится в ближайшие дни, буду обновлять описание. Там и про работу с DT немного будет.

Автор: leonid553 12.10.2006, 16:22

ОК! smile.gif
Ну а я продолжаю разбираться!
Всё, что описано выше по системе "50 на 50" поясняется рекомендациями по "технике Входа":
(не обращайте внимание на "непонятину" черным шрифтом - это параметры для омеги и нам не нужны - важнее суть!)


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.doc ( 113.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 472

Автор: leonid553 13.10.2006, 7:03

Вот такая нарисовалась у меня картинка по EUR/USD н4 на текущий момент:


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 13.10.2006, 7:35

В "чистом виде" в качестве примера возьмём текущую ситуацию по ФУНТУ - н4. Только что цена пришла в точку "невозврата" и появился новый луч. Дождёмся небольшого откатика (а он будет!) и купим его, фунт! Со ст/лоссом = 1.8516 и т/проф=1.8736
Параметры индикатора ZUP_v43 приведены чуть выше в пост№ 223


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 13.10.2006, 10:25

При этом у нас по фунту ситуация выглядит так:
Вход - BUY 1.8620
Вероятность достижения 1.8736 равна 50%
1.8718 = 58 %
1.8700 = 65 %
1.8682 = 74 %
1.8664 = 84 %
1.8646 = 95 %
Всё это при условии - что цена не опустится ниже 1.8516 - т.е. что не сработает ст/лосс! В ЭТОМ СЛУЧАЕ мы поймаем лося - появится новый луч Z-Z - направленный уже вниз и мы здесь будем продавать фунт .

Автор: leonid553 14.10.2006, 16:01

Немного неточно я цифры изначально указал в предыд. пост. - уже исправил.
Вот возникает вопрос - а зачем нам нужна такая далёкая цель 1.8736, когда -
ВЕРОЯТНОСТЬ более близкой цели 1.8646(+25пипс) равна = 95% - по статистике Phantom$. Что-то здесь есть рациональное, в этой мысли - но вот только ст/лосс слишком большой. Хитрый Phantom$ лишь мельком обмолвился о профитных параметрах 0.5 0.6 0.7 0.8 , но их статистику и взаимодействие не привёл.
Впрочем, об этом потом.

Автор: leonid553 15.10.2006, 7:21

Сейчас-же в общих чертах вырисовывается схемотехника "лучевой тактики". Для более раннего входа и оптимизации целей , возможно будет использован результат взаимодействия двух- Z-Z с разл. параметрами и соотв. целей должно быть несколько. В качестве фильтра (забегая вперед) предполагается использовать иные "инструменты" ZUP - вилы, фибы и т.п.
Похоже это будет в основном так. наз. откатная торговая система - но ...
"В зависимости от состояния рынка сигналы торговых систем имеют разную статистическую привлекательность... Считается, что у рынка 16 основных состояний..."


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 15.10.2006, 7:47

"...Уровни пиков и впадин играют важную роль ...
При прямом участии уровней экстремумов строятся пробойные (трендовые) и отбойные (канальные) торг. системы.
При вспомогательном участии уровней строятся откатные и контр/трендовые системы.
"


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 17.10.2006, 9:53

Нужно отметить, что по фунту с пятницы было уже три сигнала на вход по стратегии "50 на 50". Увы, в перв0Й сделкЕ достигнута лишь первая цель, во второй получился лосик - сразу два подряд убыточных луча!(первый блин - как всегда ...). И лишь последний сигнал - вчера вечером BUY 1.8618 - в текущий момент в профите +60 пока. Уже перевёл стоп/лосс в безъубыток.
Причём статистика определила достижение целей так:
цель 1.8730 - 50% вероятность, что достигнет
1.8710 - 64%
1.8791 - 74%
1.8672 - 85%
1.8650 - 95%
В наст. момент достигнута цель 1.8680


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 17.10.2006, 15:53

Ну вот - последняя цель 1.8730 только-что достигнута! Теперь ждём сигнала на вход в обратном направлении. В наст. момент я - как и полож. по системе поставил тр/стоп .

Автор: leonid553 23.10.2006, 18:03

По лучевой тактике ("50 на 50") по фунту сегодня на уровне 1.8745
- сигнал вниз от точки невозврата.
Цели распределились так:
Вероятность достижения 1.8726 - 95%
1.8707 - 84%
1.8688 - 75%
1.8669 -65%
1.8650 - около 50%
В настоящий момент мы видим, что три первые цели (+56) уже достигнуты!
Сейчас небольшой откат - см. рис. (ZUP-44, ExtIndicator=1, minPercent=0.6 minSize=0)
Точка входа(невозврата) отмечена звёздочкой


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: nen 24.10.2006, 8:06

Леонид, есть просьба. Составь компактное описание лучевой тактики. И помести это описание в ветку с описанием ZUP на Ониксе. Потихоньку в той ветке будут собираться различные тактики работы с применением ZUP.

Автор: leonid553 24.10.2006, 13:22

С уважением и благодарностью, Nen ! Сегодня же сделаю - чуть позже!

Автор: leonid553 25.10.2006, 18:33

Немного поторопился я с обещанием, Nen! Никак не получается составить краткое толковое описание. "Мыслям-то просторно - а вот словам тесно!" Может быть я оформлю описание в виде "закачки"? - так я думаю будет удобнее даже. - с рисунками.

Сегодня по фунту был очередной сигнал (вверх) в рамках "лучевой тактики"
BUY 1.8765
Первая цель 1.8784 была достигнута и даже более того. В наст момент цена чуть отскочила от сильного уровня Муррея 8.8.


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: nen 25.10.2006, 18:37

По зигзагам есть интересная информация здесь: http://forum.masterforex.org/index.php?showforum=47 Но надо зарегистрироваться.

Автор: leonid553 25.10.2006, 18:48

Я там зарегистрирован. Это должно быть (вот сейчас увидел) - фрактально зигзаговая система - смотрю.
------------------------------------------------------------------------------------
Очень любопытно!

Автор: leonid553 26.10.2006, 11:44

По последнему сигналу "лучевой тактики" от BUY 1.8765 (фунт) цели распределились следующим образом:
1.8784 - 95% вероятности, что дойдёт +19 пипсов
1.8803 -84% +38 пипсов
1.8822 - 75% +57 пипсов
1.8841 - 65% +76 пипсов
1.8860 - около 50% +95 пипсов
В настоящее время достигнута "с лихвой" четвертая цель!
Тактика явно себя оправдывает. Но есть мысль собрать статистику откатов от уровней каждой цели - чтобы определить оптимальный стоп-лосс для каждого уровня!

Автор: leonid553 26.10.2006, 20:00

Ну вот и последнюю цель проскочили "с ветерком"! ДЕРЖАЛ до 1.8900 - и закрыл!
---------------------------------------------------------------------------
Ув. Nen! Вроде бы удалось составить краткое, компактное описание "лучевой тактики" . В выходные - откорректирую и поставлю в твоей веточке.


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 30.10.2006, 15:46

EUR/USD, H4, ZUP_v44, текущая ситуация. mad.gif
"Везде зелёный рай, куда не кинешь взгляд.
...Заря раскошна... Сумрачен закат...
...Найдет ли бедный пилигрим спасенье?
Там, где у сильного - бессильный виноват?

mad.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 1.11.2006, 6:45

Вот закачка с детальным, пошаговым описанием "лучевой тактики".


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.zip ( 348.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803

Автор: КОТ 1.11.2006, 9:38

Спасибо за подробное описание! Может теперь я займусь изучением этой тактики.., а то всё времени не хватает читать... Обязательно прочитаю на днях! wink.gif

Автор: ta1 3.11.2006, 10:48

Добрый день! Очень перспективная на мой взгляд тема затронута в данной ветке. Большое спасибо Леониду за проделанную работу и описание тактики.

Автор: leonid553 3.11.2006, 10:58

Благодарю за отклик!
Хочу, однако напомнить - что все предоставленые схемы и расчёты работают пока ТОЛЬКО на паре GBP/USD, Н1(Н4) - не более того.
В настоящее время идёт поиск параметров по eur/jpy и киви.
Но успехи пока оч. скромные!

Автор: leonid553 5.11.2006, 9:20

Мне приходят вопросы - можно-ли использовать тактику для более быстрого, динамичного "снятия профита". Это понятно. Мало кому хочется ждать - пока фунт "соизволит" развернуться и "поставить" новый луч. Всем (как и мне) хочется "сразу и много"!
Вот уже пару недель я частенько - по своей любимой паре EUR/JPY - использую "лучевую тактику" для быстрого , "оперативного" , пипсовочного трейдинга.
Кому-то это покажется "баловством" - но если это приносит профит - то перестаёт быть баловством - разве нет?
ZUP, eur/jpy, m15
ExtIndicator=1(или2)
minSize=0
minPercent=0.2
У меня по этому профилю стоит "устаревший" ZUP_V39 - но не суть(вот сейчас уже заменил на последнюю версию!)
В данной ситуации у нас будет только одна цель - 0.3%
Иначе говоря, мы входим в точке невозврата 0.2%(зел. лин. - примерно 30 пипсов от точки разворота - т.е. от кончика луча). Цель же находится на уровне 0.3% - син. линия +15 пипсов профита.
Мне в дальнейшем, представляется целесообразным использовать Трейлинг стоп при такой торговле. Но здесь нужно сначала обработать статистику.
Поскольку точка невозврата известна заранее - то я при работе ставлю отложенный ордер.
Стоп-лосс - я думаю - Вы рассчитаете - исходя из статистики.
По истории легко увидеть - что вероятность достижения цели (0.3%) равна принерно 80-90% !
Куда уж лучше...
Другие-же цели (0.4 0.5 ...) - смотрите, решайте сами...


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: voberg 5.11.2006, 23:28

Всем привет! smile.gif Я уходил,но теперь вернулся. tongue.gif Я вообще уходил с рынка,мозги стало зашкаливать,
решил отдых себе устроить. cool.gif Вы очень много добились,молодцы. smile.gif Теперь посьбочка по этой технике,что в данный момент изучается.Я был на ONIXE повашим ссылкам,читал про паттерны и эффект бабочки,читаю и у вас одновременно,все это очень сложно уложить в одну структуру.
Подскажите пожалуйста с чего начать.
Всем большое спасибо!

Автор: leonid553 6.11.2006, 7:49

Я вникал в тактику Гартли по первым пяти страницам в ветке NEN-a на ОНИКСе. Там (я считаю) вся необходимая и достаточная теоретичеcкая часть. - собранная в одном месте!
В механизме работы Z-Z я разбирался по описанию различных видов зигзагов в самом описании индикатора ZUP. (скромно надеюсь - что это дало свои плоды). По сути это описание - своего рода учебник по различн. "инструментам".
По Вилам - по книге П.Микулы - "Лучшие методы + 5 новых тактик"

ZUP, EUR/USD, H4 - текущий момент.
ExtIndicator=4
minSize=55
ExtPitchForkStatic=1
ExtPitchforkStaticNum=854
Любопытно - что Вилы полностью отражают классическую волновую разметку по Эллиотту! Построены по вершинам 1 и 2 волн. Начало - в начале первой волны.
3, 4 и 5 волны - также гармонично вписались в вилы!


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 6.11.2006, 10:43

Постом выше я описал "пипсовочный" вариант в рамках "лучевой тактики" на м15 eur/jpy.
Вот сейчас - наглядный пример по текущей ситуации - цель достигнута! :


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: voberg 6.11.2006, 11:01

Cпасибо leonid553!
Твою пипсовочную тактику я уже читал,только непонял как высчитатывается момент 0,2%.,0,3%.,0,4%. Возможно я где-то
чего-то не понял.Огрмное спаибо за пояснения.

Автор: NoName 6.11.2006, 13:32

to voberg

На сколько я понимаю, вычисление процентов производится от величины старого луча. Но это только тогда когда условие появление нового луча задаётся в процентах и в каждом случае путь который проходит цена до появления нового луча будет разным. По другому дело обстоит когда мы задаём условие в пунктах. Тут от предыдущего луча зависимости нет.

Автор: leonid553 6.11.2006, 14:06

Почти так! Только не от величины последнего луча - а от его числового значения в точке разворота. Возьмем ту же EUR/JPY , m15 - постом выше. ЛУЧ остановился в точке 149.85. Цена развернулась вверх.
Пусть 100% - это 149.85 , тогда
- 0.2% - это примерно 000.30 - т.е. 30 пунктов
Мы прибавляем 000.30 к 149.85 - и получаем точку невозврата (она же точка входа)! - 150.15
Напоминаю что в нашем случ. 0.2%=minPercent - мы сами задаем этот параметр и потому заранее знаем - что в этой точке появится новый луч (вверх) - ну он там и появился!
И мы вошли в этой точке!
А цель у нас - 0.3% от точки разворота -от 149.85
ЭТо примерно 000.45 - т.е. 45 пунктов.
149.85+000.45=150.30 - ЭТО НАША ЦЕЛЬ!
И мы её как видно из текущей цены - достигли!
Если бы мы поставили тр/стоп в этой точке - то сейчас .... - тек. цена уже 150.47!

Автор: NoName 6.11.2006, 14:12

Тоесть сдесь нет зависимости от "величины" луча? Я думал что это вроде уровня рейтрейсмента.

Автор: leonid553 6.11.2006, 14:25

Да - от "длины" предыдущего луча здесь нет зависимости. Ну и не больно-то и надо!
С помощью лучевой тактики можно придумать различные варианты "пипсовки" с высокой вероятностью получения прибыли 80-90%.
а если ещё фильтр поставить от "убыточных" лучей - вроде вот такого:
Вход - пересечение лучом(ценой) границы канала снаружи внутрь. Выход - пересечение др. границы.


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: Shell 6.11.2006, 16:03

Цитата(leonid553 @ 6.11.2006, 17:25) *

а если ещё фильтр поставить от "убыточных" лучей - вроде вот такого:
Вход - пересечение лучом(ценой) границы канала снаружи внутрь. Выход - пересечение др. границы.

Есть такой индикатор. Это ZZ Алекса, который доработал Титан.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  StreamAmpZZ.rar ( 2.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544

Автор: leonid553 6.11.2006, 20:15

Благодарю за индикатор!
Поставил. На первый взгляд - выглядит привлекательно. Будем смотреть как он в реале ведёт себя.

Автор: Shell 6.11.2006, 21:27

Цитата(leonid553 @ 6.11.2006, 23:15) *

На первый взгляд - выглядит привлекательно. Будем смотреть как он в реале ведёт себя.

Он бывает переписывается, а если вместо родного кода ему вставить код ZZ_Ensign, то получится то, что нужно для "лучевой тактики". Ведь полный ZUP для неё не нужен.

Автор: voberg 7.11.2006, 6:37

Спасибо ребята всем,очень поучительно объяснили.Буду разбираться.

Автор: leonid553 9.11.2006, 11:43

Добрый день всем!
Как один из вариантов в рамках "лучевой тактики " по ZUP удалось подобрать одну из самых удачных - подборку параметров для самой популярной пары - EUR/USD. Перелопатил несколько ТФ и значений но - найденный вариант пока - лучший!
Чуть позже - после новостей - предоставлю для ознакомления...

Автор: leonid553 9.11.2006, 21:16

EUR/USD, H1, ZUP.
ExtIndicator=1
minSize=0
MinPercent=0.3
вход - на уровне 0.3% от цены в точке разворота (примерно в 36-38 пунктах) . Цели - 0.4%-0.45%-.0.5%...

Цели на первый взгляд могут показаться мелковатыми - но эту комбинацию (на мой взгляд) крайне удобно использовать для входа при работе с паттернами Гартли. Пройденный ценой путь от точки разворота (от т.D - примерно 36-38 пипсов) позволяет увидеть - началась ли отработка очередной модели Гартли. И вовремя войти в рынок!

Автор: leonid553 10.11.2006, 8:47

Вот статистика - за последние два месяца по этим параметрам для EUR/USD, H1.
путь пройденный каждым лучом от сегодняшнего дня до 15.09.2006 :
(в пунктах)
110-40-41-60-44-56-138-96-45-63-121-73-98-63-190-116-141-64-57-38-83-98-55-38-45-38-96-38-200-57-100-105-44-60-90-53-41-54-170-40-52-158-45-66-57-75-95...
Напоминаю - мы входим в рынок - когда цена пройдёт от точки разворота примерно - 38 пунктов.
Первая наша цель - 38+12 пунктов
вторая цель - 38+18 пунктов
третья 38+25 пунктов

Из статистики видно - что из 47 лучей - убыточными были 13 . Иначе говоря - чтобы не поймать "лося" путь пройденный ценой по лучу должен быть не менее 50 пунктов.

Вероятность достижения этой цели (0.4%) = 73% (+12п)
Вероятность достижения 2-й цели (0.45%)=68% (+18п)
Вероятность достижения 3-Й цели (0.5%)=51% (+25п)

Дальнейшим шагом для оптимизации торговли будет очевидно - применение DT-зигзага

Автор: leonid553 10.11.2006, 18:15

Всем привет! В конце рабочей недели - приготовил небольшой подарочек для посетителей форума. Выложил в ветке "eur/usd".

Автор: wellx 13.11.2006, 17:20

Интересная ветка...
Пара предложений: раз уж эта тема интересна и многогранна может имеет смысл раздеоить ее по количеству Ext.... в индикаторе и обсуждать каждый отдельно?
Заодно , может имеет смысл иметь отдельную теоретическую ветку и практические? а то реально сложно следить за полетом мысли в треде..

По индикатору- вопрос nen-у : с критикой метаквотного ZZ согласен, и вы писали что он вами исправлен. Где точно он лежит и есть ли формальное описание его работы?

Заодно уж, так получилось что есть у меня полный форекстестер и сейчас пытаюсь приделать к нему нормальный зиг-заг. Для этого нужен формальный алгоритм "правильного" зиг-зага. Тогда будет возможность гонять статистику на этой проге.

как вариант исследований (может это уже обсуждалось. но прямого соответствия не нашел):
как известно слабое место зиг-зага блуждающая последняя вершина. суть проблемы- преватить слабость в сильную сторону. для этого надо путем прогона по истории на качественном тестере собрать статистику на размер отката от появляющихся вершин в случаях их неподтверждения (пробития). Это в принципе может дать необходимые уровни при которых мы не выходим из позиции. Заодно собрать статистику по величинам в пипсах и в процентах в зависимости от величины плеча зиг-зага. Что также может дать возможность сделать более гибкую МТС.

З.Ы. быстрого написания индюка не гарантирую (ну месяц какой) , зато после можно будет собрать и выложить сообществу статистику по любым парам (с датабанка альпари).

Автор: leonid553 13.11.2006, 17:47

Вопрос был адресован Nen-у - но (прошу прощения) вот случ. наткнулся на любопытную ветку на др. форуме - где, возможно, найдется путь к решению вопроса(статистические данные). Сам же пока пытаюсь там вникнуть но...- похоже интеллекта не хватает...
(нужно там перезагрузить страничку "туда- сюда" - чтобы рисунки проявились)


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  InvisionTrade______________________________.zip ( 12.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 452

Автор: wellx 14.11.2006, 11:55

Цитата(leonid553 @ 13.11.2006, 19:47) *

Вопрос был адресован Nen-у - но (прошу прощения) вот случ. наткнулся на любопытную ветку на др. форуме - где, возможно, найдется путь к решению вопроса(статистические данные). Сам же пока пытаюсь там вникнуть но...- похоже интеллекта не хватает...
(нужно там перезагрузить страничку "туда- сюда" - чтобы рисунки проявились)



Спасибо за материал, но он лишь расширяет тот что был на ониксе. Кроме того он лишь намечает путь исследований. А хочется набрать статистику по разным тф и валютам. И планирую исследовать некоторые другие параметры: как указал постом выше это отношения в процентах и пунктах по отношению к абсолютным величинам последних прямых, определить кол-во баров при которых происходит прорыв или наоборот идет продолжение роста (на практике это ответ на вопрос как долго ждать движения в одну или другую сторону.

И еще: в статье рассматривают момент входа, но можно посмотреть и наоборот- когда выходить из сделки. Представьте что вы в позиции по направлению черной линии и вам надо определить когда закрыться и что делать дальше - открыться снова или развернуться и при каких значениях.

Автор: leonid553 15.11.2006, 16:13

При изучении механизма работы DT-зигзага и отработке методики случайно (как всегда...) нашёл неожиданное простое решение совсем по другой технике!
Даже глазам своим не поверил - настолько всё просто и прибыльно!
Только за сегодняшний день провёл уже две сделки по eur/usd и обе удачно! Поскольку тема выходит за пределы данной ветки - то чуть позже опишу найденное решение в другом разделе (поставлю ссылку).
----------------------------------------------------
раздел ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ - НЕСТАНДАРТНАЯ ТАКТИКА

Автор: sZhurik 15.11.2006, 19:44

Цитата(leonid553 @ 15.11.2006, 19:13) *

При изучении механизма работы DT-зигзага и отработке методики случайно (как всегда...) нашёл неожиданное простое решение совсем по другой технике!
Даже глазам своим не поверил - настолько всё просто и прибыльно!
Только за сегодняшний день провёл уже две сделки по eur/usd и обе удачно! Поскольку тема выходит за пределы данной ветки - то чуть позже опишу найденное решение в другом разделе (поставлю ссылку).
----------------------------------------------------
раздел ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ - НЕСТАНДАРТНАЯ ТАКТИКА

Успехов Вам в хорошем начинании, с нетерпением буду ждать.
Что касается DT-зигзага, то когда я его поставил первый раз, еще не понимая, как это все работает и настраивается, просто тупо выставляя ордера вслед за появившимся лучем, на демке за два дня (5-минутки, 7 валютных пар) наколотил 50% депо. Потом, правда, начались трудности. Как выяснилось, данная тактика хорошо показывает себя на флэте, но стоит начаться движению, то начинаются тотальные лоси, которые перекрывают сумму профита.

Автор: leonid553 17.11.2006, 10:37

На Ониксе вышла новая версия ZUP на основе индикатора RSI и сразу появилась (сырая пока) мысль - как использовать здесь взаимодействие какой либо сигнальной линии с Z-Z для более раннего входа и в рамках лучевой тактики?
Некоторые задумки уже были и для начала поставил ENVELOPES - причем привязал не к цене, а к самому индикатору! (ZUP-RSI)
Получилось так: smile.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: leonid553 17.11.2006, 13:26

Любопытно - что вот только сейчас появился новый луч вниз у Зигзага - причем сразу "уперся" в верхнюю границу канала - точку входа.! Как раз перед новостями! Посмотрим...


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: nen 18.11.2006, 18:22

Леонид, для лучевой тактики в 48 версии сделал вывод длины последнего луча в процентах в информационной строке.

Автор: leonid553 19.11.2006, 17:03

Благодарю, Nen. Очень полезное дополнение!
Кроме того , благодаря "лучевой тактике" и особенно индикатору ZUP многие мои знакомые по иному взглянули на зиг-заг и стали по настоящему вникать в суть его работы! Я вот тоже ну не люблю всякие там "кривулины-осцилляторы". Стараюсь больше работать по "дискретным" индикаторам!
Пользуясь случаем выкладываю "таблицу вероятностей" по
USD/JPY, H1 smile.gif
ExtIndicator=1
minSize=0
minPercent=0.5
Иначе говоря - точка входа (невозврата) находится у нас на расстоянии 0.5% (примерно 60 пипсов) от цены в точке разворота.
При этом:
первая цель 0.6%(+12 пипсов) - 94% вероятность
вторая цель 0.7%(+24) -68% - вероятность
третья цель 0.8%(+32) - 55% - вероятность
четвертая 0.9%(+44) -50%
пятая 1.0%(+56) - 42%
шестая 1.1 % (+68) - 31%
седьмая 1.2%(+80) - 25%
Статистика собрана за последние 2.5 месяца(48 лучей) при участии трейдера (участника форума) - Байкала.
Должен отметить - что последние 8-10 лучей по данным параметрам были крайне прибыльными - всегда достигалась четвертая цель! - что несколько противоречит статистике. Так что - возможно грядёт последовательность "убыточных" лучей.
Посмотрим...


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: Andrew Botvinev 20.11.2006, 3:33

Уважаемые leonid553 и nen!
Для реализации идеи Лучевой тактики был модифицирован индикатор ZUP_v47.
Исходя из теории тактики ясно, что трейдер должен постоянно проводить расчёты для определения уровня вхождения в рынок, и достижения профита (0,2%, 0,6% и пр.). Кроме того, нужно просто не пропустить этот самый момент.
Таким образом я и добавил две основные функции:
1) на основе последнего (по времени) луча, используя введённые пользователем параметры отклонения в процентах - строятся две линии - уровень ВХОДА и TAKE PROFIT'а;
2) при достижении ценой (допуск задаёт пользователь) уровня ВХОДА - на этом графике отображается мерцающий прямоугольник, и раздаётся звуковой сигнал (нужно только переписать файл "start.wav" в папку "Sounds".

Нужно ли выкладывать модифицированный индикатор сюда?

Автор: NoName 20.11.2006, 5:52

Andrew Botvinev, думаю, возражать никто не станет. Идея с автоматической растановкой уровней отличная. Сейчас приходится рисовать эти линии вручную.

Автор: leonid553 20.11.2006, 8:54

Добрый день всем!
Андрей! Разумеется и я и , пожалуй, все посетители этой ветки с нетерпением ждут Вашу доработку!
Конечно, выкладывайте и в дальнейшем - не спрашивайте разрешения в подобных случаях!
Прошу Вас не "задерживаться с ответом"... smile.gif
Кстати - вот сейчас по USD/IPY, H1 - подходит цена к уровню 0.5 (118.10) След. цель - 118.22 - верояттность достижения - 94% - см. пост. выше... (это не рекомендация к действию....)

Автор: Andrew Botvinev 20.11.2006, 9:25

Модификация индикатора Zup_47 для работы по лучевой тактике.

Описание:
Добавлено три параметра (самые последние).

RayPercent - величина в процентах для нахождения точки невозврата
TargetPercent - величина в процентах для нахождения точки Take Profit
Tolerance - допуск в пунктах от величины точки невозврата, когда выдавать сигнал.

Также нужно скопировать файл "start.wav" (есть в архиве) в папку "C:\Program Files\MetaTrader 4\sounds"



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ray.rar ( 70.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 553

Автор: nen 20.11.2006, 10:16

Леонид, просьба таблицы вероятностей и существенные наблюдения по работе с ZUP выкладывать в ветку с описанием на Ониксе. Можно в тот же пост. http://onix-trade.net/forum/index.php?s=&showtopic=373&view=findpost&p=121450

Андрей, можно также выложить Ваш модифицированный ZUP на Ониксе? http://onix-trade.net/forum/index.php?showtopic=118&st=1920
И с пояснениями, как здесь.
Назовите только по своему, например, ZUP_AB_47.

Автор: leonid553 20.11.2006, 11:35

Да, Nen. Наиболее удачные решения постарюсь оформить в виде "гисторграмм распределений" (в ближ. выходные - разберусь - как это делается в Экселл) и добавлю в свой пост.

Андрей! Нельзя ли добавить в вашу разработку - последнее дополнение Nen-а - вывод длины последнего луча в %-х ?
(info TF) - пост 274

Автор: Andrew Botvinev 20.11.2006, 13:56

to leonid553 - индикатор поправлю.
to nen - на Ониксе выложу поправленный.

Автор: leonid553 20.11.2006, 18:34

удобно работать с таким наглядным отображением.
Вот только никак не хочет доллар брать первую цель - сижу с обеда "вымучиваю"... mad.gif


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: NoName 21.11.2006, 21:56

У меня вопрос к nen'у.
Сейчас изучая MQL паралельно пишу эксперт для лучевой тактики. Мне очень понравилась работа индикатора ZigZag_new_nen3. Не будет ли у Вас возражений если за основу эксперта возьму этот индикатор?
Возможно что в процессе прийдётся кое что изменить, и что бы не путался с оригиналом переименую его. Ваш копирайт в коде обязуюсь оставить!

Автор: Andrew Botvinev 22.11.2006, 3:50

Хотелось бы уточнить следующие моменты (если вообще возможно ответить на эти вопросы, так как я понимаю, что некоторые вещи даются только с опытом, и сформулировать их очень сложно):

1. Всё-таки - когда открываться (из Вашего опыта):
а) как только цена дошла до точки невозврата;
б) сколько-то ждать, а как узнать - сколько?;

Если вариант а), то у меня получалось, что луч был неудачный,
а если вариант б), то опять же - входил уже тогда, когда тактика
сработала (ведь не понятно сколько надо ждать, а рынок на месте не стоит), и оставалось брать лосс.

2. Если возможно - расскажите пожалуйста какие индикаторы удалось успешно применить для фильтрации тех самых
неудачных лучей, а главное! параметры этих фильтров.

3. Как влияют остальные параметры индикатора ZUP на работу тактики?
Например параметры:
minBars
ExtDeviation
ExtBackstep
GrossPeriod

Или их оставлять по умолчанию? Вопрос возник в связи с тем, что в индикаторе ZUP_v48 - эти параметры отличаются от тех же в индикаторе ZUP_v47.

Автор: NoName 22.11.2006, 7:35

Цитата
Хотелось бы уточнить следующие моменты (если вообще возможно ответить на эти вопросы, так как я понимаю, что некоторые вещи даются только с опытом, и сформулировать их очень сложно):

1. Всё-таки - когда открываться (из Вашего опыта):
а) как только цена дошла до точки невозврата;
б) сколько-то ждать, а как узнать - сколько?;


Для меня сейчас этот вопрос так же актуален.
Леонид выше писал что после появления луча, как правило, следует небольшой откат, и по его завершению можно входить. Но так можно будет сделать в случае ручной торговли. В случае с советником, такое не пройдёт. Ему нужно и чётко и ясно прописать когда и где открывать позицию. Так что пока буду делать открытие сразу в точке невозврата, а там тестирование покажет...

Автор: Andrew Botvinev 22.11.2006, 7:44

Вопрос к leonid553.

Что-то не вполне понял относительно показа длины луча. Так как на рисунке правильно или нет?

И ещё, хотел бы услышать Ваши комментарии на мой вопрос #285.
NoName уже ответил, но возможно у Вас есть новые сведения?


Эскизы прикрепленных изображений

Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: nen 22.11.2006, 9:43

Цитата(NoName @ 22.11.2006, 1:56) *

У меня вопрос к nen'у.
Сейчас изучая MQL паралельно пишу эксперт для лучевой тактики. Мне очень понравилась работа индикатора ZigZag_new_nen3. Не будет ли у Вас возражений если за основу эксперта возьму этот индикатор?
Возможно что в процессе прийдётся кое что изменить, и что бы не путался с оригиналом переименую его. Ваш копирайт в коде обязуюсь оставить!

Возражений никаких нет. Этот зигзаг я только немного дорабатывал. И до меня там многие приложили свои руки к этому зигзагу. Сначала этот зигзаг был написан для МТ3 на mql. Потом его кто-то переписал для МТ4 на mq4. Этот вариант отказывался нормально работать. Его поправил Rosh. После этого он более менее стал работать. Но очень многие его ругали за недостатки. Прошедшим летом его оптимизировал Николай Косицын (Godzilla) и выложил на сайте www.mq4.com. Моя там небольшая часть. Исправил то, что не исправил Godzilla. Но все равно данный зигзаг в некоторых случаях сбивается. Это бывает редко, но бывает.

Если Вам удастся устранить оставшиеся сбои, то, как говорят, Родина Вас не забудет.

Цитата(Andrew Botvinev @ 22.11.2006, 7:50) *

3. Как влияют остальные параметры индикатора ZUP на работу тактики?
Например параметры:
minBars
ExtDeviation
ExtBackstep
GrossPeriod

Или их оставлять по умолчанию? Вопрос возник в связи с тем, что в индикаторе ZUP_v48 - эти параметры отличаются от тех же в индикаторе ZUP_v47.

Параметры по умолчанию остаются те, с которыми и отрабатывалась текущая версия. Эти параметры берутся исходя из реальной торговлиЮ в частности, по канадцу. Также иногда параметры оставляю те, о которых мне кто-нибудь сообщил, что он пришел к выводу, что ... параметры такие-то... супер...

В 48 версии - те параметры, что сейчас использую по канадцу. И все равно в некоторых случаях приходится менять параметры. Например, вчера ставил такие параметры
minBars=4
ExtDeviation=5
ExtBackstep=2
Это для того, чтобы создать зигзаг, который бы смог отрисовать бабочку, которую показал индикатор Ziko123 на форуме TSD.
Подбор параметров - дело творческое, зависящее не только от опыта.

В идеале было бы неплохо сделать плавающие параметры, чтобы индикатор сам подстраивал их, например, чтобы найти какой-то паттерн. После нахождения паттерна, индикатор оставляет найденные параметры... Но это пока мечты.

Автор: nen 22.11.2006, 10:00

Насчет плавающих параметров. В индикаторе 0_Harmony_* (05,06) в эту сторону имеются наметки. Там есть цикл, который можно заставить работать в сторону плавающих параметров. Наверно, автор этого индикатора что-то такое задумывал. Алгоритм этого индикатора красивый. Хотя и не без ошибок. Ошибки устранить можно.

Автор: wellx 22.11.2006, 10:59

Цитата(NoName @ 22.11.2006, 9:35) *

Цитата
Хотелось бы уточнить следующие моменты (если вообще возможно ответить на эти вопросы, так как я понимаю, что некоторые вещи даются только с опытом, и сформулировать их очень сложно):

1. Всё-таки - когда открываться (из Вашего опыта):
а) как только цена дошла до точки невозврата;
б) сколько-то ждать, а как узнать - сколько?;


Для меня сейчас этот вопрос так же актуален.
Леонид выше писал что после появления луча, как правило, следует небольшой откат, и по его завершению можно входить. Но так можно будет сделать в случае ручной торговли. В случае с советником, такое не пройдёт. Ему нужно и чётко и ясно прописать когда и где открывать позицию. Так что пока буду делать открытие сразу в точке невозврата, а там тестирование покажет...


Это вопрос вопросов - для этого сейчас пишу аналог ЗЗ-нен3 для форекстестера для набора статистики.

Опять же про ЗЗ: чем больше смотрю тем больше убеждаюсь что вариант однопроходного ЗЗ возможен. Но есть первый вопрос сразу - как правильно определять первую точку на истории.

Может стоит это обсудить подробнее?

Автор: leonid553 22.11.2006, 11:27

Цитата(Andrew Botvinev @ 22.11.2006, 3:50) *

Хотелось бы уточнить следующие моменты (если вообще возможно ответить на эти вопросы, так как я понимаю, что некоторые вещи даются только с опытом, и сформулировать их очень сложно):

1. Всё-таки - когда открываться (из Вашего опыта):
а) как только цена дошла до точки невозврата;
б) сколько-то ждать, а как узнать - сколько?;

Если вариант а), то у меня получалось, что луч был неудачный,
а если вариант б), то опять же - входил уже тогда, когда тактика
сработала (ведь не понятно сколько надо ждать, а рынок на месте не стоит), и оставалось брать лосс.

2. Если возможно - расскажите пожалуйста какие индикаторы удалось успешно применить для фильтрации тех самых
неудачных лучей, а главное! параметры этих фильтров.




Я ПОСТЕПЕННО постараюсь ответить на вопросы.
Возьмем для примера GBP/USD H1(H4).
В самом простейшем случае я делаю так:
extIndicator=1
minSize=0 (обязательно)
minPercent=0.5
Таким образом мы знаем - что новый луч у нас появится - когда цена пройдёт 0.5% от цены в точке разворота (примерно 90-94 пипсов).
Как только я вижу - что внизу наметилась эта точка разворота 1.8835(см. рис 1) - цена пошла от неё снизу вверх - я уже знаю - что новый луч появится на уровне 1.8835+0.0094=1.8929 - желтая линия на рисунке и на этом уровне я ставлю отложенный ордер (buystop) на покупку!
а Первая цель при этом - это уровень 0.6% (18-20 пипсов) т.е. 1.8949 - красная линия. По статистике она достигается в 90-95% случаях!
Предположим - что эта Первая цель достигнута! Цена дошла до этой цели - 1.8949.
Далее я делаю так:
Меняю параметр minSize=0.5 на minSize=0.6.
При этом получается - что мы ОПЯТЬ находимся в ТОЧКЕ ВХОДА (невозврата) - но уже по параметру =0.6 ! - СМ. рис 2
И опять у нас будет ПЕРВАЯ ЦЕЛЬ - 0.7% - И ОПЯТЬ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ = 90-95% !!!!!!!!!!!
(это важно понять - вероятности в данной ситуации НЕ ПЕРЕМНОЖАЮТСЯ)


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение в новом окне
Прикрепленное изображение в новом окне

Автор: NoName 22.11.2006, 12:42

wellx, можно ли пояснить, что значит однопроходный ZZ?

Автор: wellx 22.11.2006, 14:16

Цитата(NoName @ 22.11.2006, 14:42) *

wellx, можно ли пояснить, что значит однопроходный ZZ?


Это значит, что в отличие от метаквотовского ЗЗ , да и от нен'а массив значений расчитывается всего за один проход от начального бара до нулевого.
В оригинальном метаквотовском он пробегает 3 раза на каждом тике, у нена тоже три раза , но только при новом баре или при подкачке истории. Получается крайне запутанная логика. особенно в определении порядка чередования вершин. Если прописать алгоритм так, что бы он был принят хотя бы данным сообществом ZUP , то можно создать массив значений индикатора при всего одном проходе всех баров . Вот.

Автор: nen 22.11.2006, 17:08

Сложно сделать однопроходный зигзаг. Когда начинаешь вникать в суть построений зигзага, то не получается придумать алгоритма однопроходного. Поэтому в ZUP и встроено много зигзагов с разными алгоритмами. Однопроходные зигзаги - это будут уже трендовые индикаторы, а не зигзаги. В ZUP есть несколько таких (ExtIndicator=1, 2, 3, 5. Будет еще и 9 - это свинги (5) в режиме DT)/

Но это у меня пока не получается. Возможно, у кого-нибудь получится. Возможно, у меня не получается потому, что есть много идей, которые хочется реализовать. И тормозить... на поиске однопроходного зигзага - слишком накладное занятие... на данный момент.

Автор: NoName 22.11.2006, 17:27

А от чего такое стремление найти алгоритм однопроходного ZZ?
Что мы при этом выигрываем? Экономим ресурсы? Или просто красивость идеи?

Автор: wellx 23.11.2006, 9:45

Цитата(NoName @ 22.11.2006, 19:27) *

А от чего такое стремление найти алгоритм однопроходного ZZ?
Что мы при этом выигрываем? Экономим ресурсы? Или просто красивость идеи?


-стабильность алгоритма и получаемых решений. ИМХО, но при новых барах должен мненяться только последний луч, но никак не последние два.Иначе ЗЗ на истории никогда не повторит себя при работе в онлайне. В чем тогда смысл его?
- Экономия ресурсов также важна.
- Повысится скорость.

Но главное - это стабильность и повторяемость. Когда понимаешь что делаешь есть шанс что-то построить. Иное от лукавого. Есть шанс поймать фрактальность рынка , но это будет тык пальцем в небо (когда-то писал мелкую прогу по статистике выпадения вариантов рулетки для игры в инетказино, и сделал тупую ошибку. И благодаря ей прога генерила круто выйгрышные комбинации , после исправления результативность резко упала хоть и больше 0. Но понять что угадала эта ошибка - логику конкретной реализации рулетки или что-то глобальное нельзя. Как и оценить длительность успешной работы.) Работа с Мт ЗЗ и их производными сродни данной ошибке проги для рулетки.

Автор: nen 23.11.2006, 10:26

wellx, почитайте веточку про зигзаг на сайте метаквотов. Есть известные проблемы работы метатрейдера. Не надо путать проблемы терминала с проблемами индикатора. Желательно искать причину явления в правильном месте, а не там, где захочется...

Автор: wellx 23.11.2006, 11:00

Цитата(nen @ 23.11.2006, 12:26) *

wellx, почитайте веточку про зигзаг на сайте метаквотов. Есть известные проблемы работы метатрейдера. Не надо путать проблемы терминала с проблемами индикатора. Желательно искать причину явления в правильном месте, а не там, где захочется...


Я ответил на ониксе. А по МТ форуму и другим скажу одно : прежде чем прийти сюда и начать писать посты прошерстил все что мог найти в рунете и частично на англо форумах. Да мой ник не так уж и не известен. У Rosha или на пауке спросите. Тема ЗЗ для меня сейчас очень интересна. Вы проделали огромную работу. Хочется ее усилить и улучшить. Не воспринимайте критику мою как наезд. Это скорее конструктивная критика с целью прихода к общему знаменателю и согласию.

Автор: NoName 23.11.2006, 11:22

Цитата
-стабильность алгоритма и получаемых решений. ИМХО, но при новых барах должен мненяться только последний луч, но никак не последние два.Иначе ЗЗ на истории никогда не повторит себя при работе в онлайне. В чем тогда смысл его?


Вот тут не совсем мне понятно про последние два луча. В каких случаях может перерисовываться предпоследний луч? Ведь если появился последний то предпоследний уже изменится не должен. Или я ошибаюсь?

P.S. Кстати, раньше я тоже был одержим рулеткой. Правда он-лайн не признавал. Играл на пневмо.

Автор: wellx 23.11.2006, 11:29

Цитата(NoName @ 23.11.2006, 13:22) *


Вот тут не совсем мне понятно про последние два луча. В каких случаях может перерисовываться предпоследний луч? Ведь если появился последний то предпоследний уже изменится не должен. Или я ошибаюсь?

Я тоже так думаю. Про два луча - случай на вчерашний день:
Из моего поста но ониксе в ветке по гартли:

З.Ы. Последней каплей в терпении стал вчерашний день. Закрыл МТ4 во вторник в конце дня , а открыл вчера во второй половине.За это время евра сходила вниз и резко пошла вверх. стоял нен3 с параметрами 24.5.3. И при первом коннкте с подкачкой данных наглядно увидел как сменились последние ДВЕ вершины. с моей точки зрения меняться может и должна только последняя вершина крайнего луча. Иначе никакой МТС в реале не построить. А это прямое следствие трехпроходности и выморочного способа отсева вершин.
Цитата

P.S. Кстати, раньше я тоже был одержим рулеткой. Правда он-лайн не признавал. Играл на пневмо.

Они не разрешают с компом приходить smile.gif)

Автор: NoName 23.11.2006, 12:06

Хотел написать тут, но уже увидел что nen уже ответил на Ониксе про подкачку истории.
К сожалению, я сейчас не доконца понимаю к чему это всё приводит в конечном итоге и каким образом это можно обойти. С тестером вообще никогда не работал. Вот по этому и принялся за написание советника, прочувствую на собственной шкуре что там к чемуsmile.gif А просто читая ветки на разных форумах, про всяческие проблемы ЗЗ и способы их устранения , на определённом этапе просто перестаю понимать тему. Без этого опыта я просто не смогу двигаться дальше, а очень хочется. Смотреть на ЗЗ, пытаться собрать статистику и выявить какие-то закономерности в ручном режиме - дело, на мой взгляд, не благодарное и не совсем перспективное.

Цитата
Они не разрешают с компом приходить )

Вот по этому и приходилось вести записи в телефоне, фотографировать экран и использовать handsfree wink.gifsmile.gifsmile.gif

Автор: NoName 23.11.2006, 13:14

wellx, а что у Вас за форекстестер такой? Что-то раньше не слыхал про такую штуку. Откуда его можно скачать? Как я понял и постов выше, индикаторы для него нужно писать отдельно. На каком языке они пишуться?