Определение тренда, Определяем тренд по эксперту ProtoType-IX Опции

[leonid553]

Здесь немного остановимся! Вот сейчас обнаружил, что нужно добавить ещё глобальные переменные.
double GatorTrend[13,7];// тренд по каждому символу и тайм-фрейму из индикатора NRTR-GATOR (Alligator)
double NRTR_Trend[13,7];// тренд по каждому символу и тайм-фрейму из индикатора NRTR-GATOR (NRTR)
И ещё там кое что добавить. Как-то упустил.
Сильно мешает разбираться мультивалютность советника! В каждой функции из-за неё столько наворочено....
И кстати, обнаружил что советник в тестере не открывает сделок! Стал разбираться. Выяснилось, что эксперт не видит индикатора NRTR_Gator.
Хитрый Rosh вызывает его в эксперте, как "NRTR_Gator", а вот скачивается он по ссылке с другим названием, - "NRTR Gator" - без черты. И понятно, что тут не сразу понять, в чем проблема!
Наверное специально так сделано, - чтобы жизнь малиной не казалась.

[Moriarty]

Хитрый Rosh вызывает его в эксперте, как "NRTR_Gator", а вот скачивается он по ссылке с другим названием, - "NRTR Gator" - без черты. И понятно, что тут не сразу понять, в чем проблема!
Наверное специально так сделано, - чтобы жизнь малиной не казалась.

Скорее всего это ещё и изменённый гатор (специально под экспа), это конечно мои догадки, просто я и сам постоянно переделываю индюков под экспертов (выкидываю всё лишнее, добавляю доп. буферы и т.д.)...
Иначе какой смысл менять название? плодить лишних индюков?

Сообщение отредактировал Moriarty - 7.10.2007, 18:14

[Moriarty]

Вот что у меня получилось с определением пиков/донышек по Т3 сглаженому ВПРу.
Привязал уровни к графику цены из за того, что часто возникают диверы между ценой и ВВПРом.
Как в случаях d и e... В остальном же вроде неплохо получилось. Остаётся только сравнить
два последних верхних или нижних уровня между собой.

в новом окне

 Level_Ind.rar ( 966 байт ) Кол-во скачиваний: 751

[leonid553]

Имхо всё черезчур усложнено. Все три последних функции можно описать всего лишь в нескольких строках.
У Роша сделаны универсальные функции, нам же они не нужны. Да и с самого начала можно
70% кода убрать, а то опять будем тестить экспов сутками. Может я конечно и ошибаюсь, но попробую
сейчас по быстрому написать код, определяющий пики/донышки по Т3 сглаженому ВПРу.
А вообще, думаю не совсем правильно использовать ВПР для определения тренда. Есть масса других,
менее затратных и более точных определений тренда...

P.S. Сейчас попробую написать определение Hi/Low ВПРа.
P.S. Кстати, а зачем использовать чужой код (и пытаться понять его), если можно написать свой,
ничуть не хуже и полностью понимаемый ???

**************************************************************************

Я к сож. не могу пока в силу скромных знаний написать код, который удовлетворительно бы определял, - "тренд/не тренд"
Всё время получается так, что на переломах тренда (даже если он программно определён) всегда получаются убыточные входы и соотв. лоси...

[leonid553]

А у Роша действительно много лишнего.
Например, итоговое значение тренда определяется как сумма сигналов сразу по нескольким ТФ. Но из своего опыта автоматических сигналов по нескольким тф могу сказать, что достоверность их В СУММЕ невелика! Хотя по отдельности сигналы достаточно бывают хороши.
Лучше, думаю, при автоматич. торговле брать сигналы с одного тф не припутывая противоречивые данные с других.
****************************************************************
Вот сейчас наблюдаю за Вашим, Moriarty, индикатором в вмзуальном режиме.
Если, например, наложить моего эксперта с чемпионата на индикатор, - то заметно, что часть убыточных сделок можно отсеять...
Если, конечно, четко сформулировать условия.

[leonid553]

В визуальном режиме видно, что советник ProtoType открывает сделки почти всё время - уже на излете тренда! (с параметрами по умолчанию).
И наличие тренда там определяется как результат трех состовляющих:
По индикатору WPR и
double GatorTrend[13,7];// тренд по каждому символу и
тайм-фрейму из индикатора NRTR-GATOR (Alligator)
double NRTR_Trend[13,7];// тренд по каждому символу и
тайм-фрейму из индикатора NRTR-GATOR (NRTR)
Нам пока хватит первого, - по WPR(+ATR), кот. мы уже разобрали.
Программно он определен вроде так:

Код

   if (High[LastUpPos]-High[PreLastUpPos]>=
   kATR*iATR(StringSymbol,PeiodMinute,ATRPeriod,LastUpPos)&&
   Low[LastDownPos]>Low[PreLastDownPos]) res=1;
      
   if (Low[PreLastDownPos]-Low[LastDownPos]>=
   kATR*iATR(StringSymbol,PeiodMinute,ATRPeriod,LastDownPos)&&
   High[PreLastUpPos]>High[LastUpPos]) res=-1;    

   return(res);
  }

Второе выражение (res=-1;) примерно соответствует ситуации, приведенной на графике - Down/trend

[Moriarty]

Вот сейчас наблюдаю за Вашим, Moriarty, индикатором в вмзуальном режиме.
Если, например, наложить моего эксперта с чемпионата на индикатор, - то заметно, что часть убыточных сделок можно отсеять...
Если, конечно, четко сформулировать условия.

На самом деле это писалось не как индикатор для использования на графике,
а как некая визуализация моего понимания уровней разворотов ВПР (и не только) в коде.
Поэтому не рекомендовал бы его использовать где либо, т.к. там много недоделок
и разных косяков. В общем сырой он ещё совсем.

[leonid553]

Ок!
Вот ещё идея подошла! По граалям... Изложу здесь чтобы мысль не потерялась.
Вспомнилась цитата Ю.Решетова на форуме MQ:
А что касаемо граалей, дык тут большого ума не надо. Надо лишь выполнить ряд условий:
1. Система должна открывать позиции либо вообще без стоплоссов, либо со стоплоссами на очень большом расстоянии, так чтобы вероятность их срабатывания была близка к 0
2. Воткнуть мощный фильтр на базе нескольких индикаторов с условиями срабатывания разделенными по логическому И (&&). И вытащить множество входных параметров этих самых индикаторов во внешние настройки МТС, так чтобы за несколько лет исторических данных на тестах открылось всего несколько позиций.
3. Ко всему этому добавить управление капиталом и риском с задранной фракцией

Первое условие сразу отсекаем! А второе условие будем использовать в соотв. со здравым смыслом.
Итак мы строим советник совершающий сделки "редко но метко" в соотв. с условием 2
При этом используем тактику с 2-3-мя индикаторами.
Пусть он открывает сделки хотя-бы 2-4 раза в месяц. С большой вероятностью выигрыша.
Далее берем другую тактику. С другими индикаторами. И строим второй советник с аналогичным результатом работы.
Далее берем третью тактику ... Ну и так далее... Идея понятна!
Обьединяем в один эксперт десяток-два таких "граалей" и "возрадуемся над оным" !
Думаю, что почти у всех трейдеров есть почти готовые такие тактики ,- с оч. редкими, но гарантированно прибыльными сделками.
Осталось собрать их в одну кучу и соотв. образом обработать.
Тут возможны вырианты:
1. Одну версию ориентировать на длинные позиции,
2. Вторую, - на короткие,
3. Третью, - исполнить по канальной тактике для тренда,
4. .... ... ... и т.п.
Готовы ли посетители ветки поделиться такими версиями в конкретном исполнении? или хотя бы в общем виде?
Вот уже сейчас я уже прикинул пару вариантов ....

[Dm_35]

Привет.
Очень интересная тема.
Чуть переделал код, тот, что Вы выложили на mql4, хотел собрать тренды с разных временных промежутков, но странно получилось, по идеи независимо от таймфрема, на котором стоит индикатор, тренд должен определяться одинаково, буду очень благодарен, если посмотрите, где-то я наверное накосячил.
 Trend_WPR.rar ( 1.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 728

[Dimi]

Привет.
Очень интересная тема.
Чуть переделал код, тот, что Вы выложили на mql4, хотел собрать тренды с разных временных промежутков, но странно получилось, по идеи независимо от таймфрема, на котором стоит индикатор, тренд должен определяться одинаково, буду очень благодарен, если посмотрите, где-то я наверное накосячил.
 Trend_WPR.rar ( 1.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 728

Привет, всем!!! Все вроде работает!!! Прогнал в визуале на м15 довольно не плохо вроде бы показывает трэнд. Только никак не получается его в советник вставить.... И через iCustom тож не пойму как его вызывать там же буферов нет или я что-то не так делаю..... Скорее всего не понимаю, что делаю