Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты... Опции

[Moriarty]

"Есть индикатор Envelopes, и известна классическая тактика работы по нему. Но он в силу своей структуры излишне "чувствителен", либо при большом периоде, - сильно запаздывает с сигналами. Однако, если мы этот индткатор сгладим, - то ситуация сразу меняется! Подбираем отклонение границ, так чтобы границы захватывали лишь самые кончики свечей и входим по этим пересечениям строго по тренду,. - задав его(тренд) программно по углу наклона(например) этих границ.

Не уверен, что получатся такие же красивые входы как на истории.
Пиши тех. задание - напишу эксперта, для проверки.

Одна версия - работает в бай. Другая - в селл. При этом мы удивительным образом пропускаем убыточные сделки на переломах тренда! - без иронии! И кроме того при флете - также сделок нет! (т.к. тренд у нас задан углом наклона!)"

Как ты вычисляешь угол наклона? Зависит ли угол от масштаба или размаха графика?
У меня есть пару своих методов измерения наклона, не зависящих вообще ни от чего, только от цены.

Вот график сглаженного индикатора - входы показал стрелками. (на стохастик не обращайте внимания - там, в окне стоха, уже другая идея)

Уровень 50 - выглядит интереснее.

[leonid553]

Ок, Moriarty!
В качестве сглаженного каннала я использую индикатор NonLagMA.
Есть в свободном доступе в начале этой ветки, - на первой или второй страничке
Например, для фунта на тф м15 ставим сглаживание (параметр Lenght) =65-70
Далее ставим на график два индикатора и задаем отклонения каждого =+0.1 и =-0.1
Тех. задание:
1. Предусмотреть во внешних параметрых отдельно переменные для длинных и коротких позиций.
2. Это будут параметры Lenght и Deviations
3. Вход в бай - если минимальная цена предыдущего бара меньше (ниже) нижней границы канала а цена закрытия текущего бара - больше (выше) нижней границы
Low_1 < NonLagMA_0
Close_0 > NonLagMA_0
4. Вход в селл - соответственно наоборот...
Hight_1 > NonLagMA_0
Close_0 < NonLagMA_0
5. Предусмотреть трейлинг стоп. И выход по ТП и СЛ
А также (если не трудно), отдельной ,- отключаемой опцией предусмотреть выход по достижении противоположной границы канала.
6. Вход строго по тренду! Тренд можно задать тоже по индикатору NonLagMA. Например, по 10-ти последним барам. Можно сделать так :
Если среднее значение индикатора на последних пяти баров больше среднего значения индикатора на предыдущих пяти барах, - то задается тренд вверх.
И соотв. наоборот! По сути, - тот же угол наклона получается... Примерно так я вычисляю обычно угол наклона по этому индикатору. Беру среднее значение по группам баров - например 1-2-3 и 4-5-6 и 9-10-11 и т.п. ... по ситуации и сравниваю их между собой !

Код

double na()
  {double NL0=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,0);
   double NL1=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,1);
     return ((NL0+NL1)*0.5);}

       double nb()
   {double NL2=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,2);
    double NL3=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,3);
     return ((NL3+NL2)*0.5);}
    
        double nc()
   {double NL4=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,4);
    double NL5=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,5);
     return ((NL4+NL5)*0.5);}      
            

График для примера, - входы показал стрелками -

[leonid553]

У меня есть пару своих методов измерения наклона, не зависящих вообще ни от чего, только от цены.
Уровень 50 - выглядит интереснее.

*********************************************************************
А на чем (хоть примерно) основаны методы измерения наклона?
По уровню =50.
Не думаю, что уровень=50 будет интереснее. При оптимизации такого эксперта (примитивного, - строго по такой логике, и не иначе) за два года оказалось, что оптимальные уровни получились =80 для длинных позиций, и = 19 для коротких! Я даже сам удивился такому результату....
Вот результат по паре GBPUSD, H1 с 1 янв. 2006г.
K_period; - период стохастика для длинных позиций
K_period_; - для коротких
************************************************************
Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 1 Час (H1) (2006.01.01 - 2007.09.29)
Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
Параметры K_period=22; K_period_=8; Slowing=3; TP=117; SL=61; TP_sell=160; SL_sell=50; Lot=0.1; Slippage=3; UseTrailing=true; lMinProfit=60; sMinProfit=60; lTrailingStop=61; sTrailingStop=61; lTrailingStep=9; sTrailingStep=1; up_lim=80; low_lim=19;

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 3990.83
Общая прибыль 12192.91
Общий убыток -8202.08
Прибыльность 1.49 Матожидание выигрыша 13.48
Абсолютная просадка 146.23 Максимальная просадка 554.01 (4.22%)
Относительная просадка 4.22% (554.01)

Всего сделок 296
Короткие позиции (% выигравших) 161 (42.24%)
Длинные позиции (% выигравших) 135 (57.78%)
Прибыльные сделки (% от всех) 146 (49.32%)
Убыточные сделки (% от всех) 150 (50.68%)
Самая большая прибыльная сделка 160.00 убыточная сделка -64.00
Средняя прибыльная сделка 83.51 убыточная сделка -54.68
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (651.01)
непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-400.92)

Exe. - файл эксперта - в закачке

[leonid553]

Благодарю, Moriarty, за подсказку на F-exp. По буфeру тож вроде понял намёк!

[Moriarty]

График для примера, - входы показал стрелками -

Посмотрел твой рисунок, есть вопросы. Почему в указаных мной местах ты не отметил открытие сделок?
Ведь эксперт их обязательно откроет и схватит лося...

в новом окне

[leonid553]

На своем рисунке я дал для примера предполагаемые входы для ручной торговли с ручным сопровождением сделок. В соответствии с визуальным здравым смыслом. И прочими разумными резонами...
Но при автоматической торговле -
По рисунку :
Предполагается, что эксперт входит в рынок по цене открытия 0-го бара.
Поэтому входа в т.1 (и значит лося) не будет, т.к. не выполнится условие:
Hight_2 > NonLagMA_1
Close_1 < NonLagMA_1
В т.2 и т.3, - да пожалуй могут быть лоси! Но для т.ф. м5 эти лоси можно свести к мизеру оптимально подобранным трейлингстопом.
В т.4 - увы, лосик будет иметь место! Но ведь это был скачок на фундаментальных новостях, - а всего не предусмотреть....

Понятно, что всё это не так просто. Предполагаю, что при оптимизации можно будет статистически подобрать параметры и по границам и по тренду. Чтобы свести к минимуму убытки. Ну и фильтры уже потом присмотреть подходящие...

[Moriarty]

На своем рисунке я дал для примера предполагаемые входы для ручной торговли с ручным сопровождением сделок. В соответствии с визуальным здравым смыслом. И прочими разумными резонами...
Но при автоматической торговле -
По рисунку :
Предполагается, что эксперт входит в рынок по цене открытия 0-го бара.
Поэтому входа в т.1 (и значит лося) не будет, т.к. не выполнится условие:
Hight_2 > NonLagMA_1
Close_1 < NonLagMA_1
В т.2 и т.3, - да пожалуй могут быть лоси! Но для т.ф. м5 эти лоси можно свести к мизеру оптимально подобранным трейлингстопом.
В т.4 - увы, лосик будет иметь место! Но ведь это был скачок на фундаментальных новостях, - а всего не предусмотреть....

Понятно, что всё это не так просто. Предполагаю, что при оптимизации можно будет статистически подобрать параметры и по границам и по тренду. Чтобы свести к минимуму убытки. Ну и фильтры уже потом присмотреть подходящие...

Привет, извини что долго не отвечал (куча дел была), но у меня много мелких вопросов по экспу. Здесь будем обсуждать? (можешь прямо в асю стучать: 344019933).
На выходных попробую сделать, если опять не уеду. Но если честно, что то меня алгоритм не впечатляет... ИМХО не получится ничего путнего из этого...

[Moriarty]

Предполагаю, что при оптимизации можно будет статистически подобрать параметры и по границам и по тренду. Чтобы свести к минимуму убытки. Ну и фильтры уже потом присмотреть подходящие...

Моё ИМХО (мнение типа): нельзя проводить тупую (это ни к кому не относится, а относится к оптимизации) оптимизацию по параметрам/значениям/пунктам/цифрам, и т.д.... Нужно делать оптимизацию по алгоритму, т.е. не расставлять ТП и СЛ по этой паре потому что мы их подобрали за последний (как мы уверены: нужный нам) промежуток времени, а расставлять их по алгоритму, зависящему от волантильности/сетапов/настроения и т.д.... делать их плавающими, зависящими от состояния рынка. И тада будет нам щастье...
С фильтрами аналогично. Т.к. вчера они были (эти зависимости, параметры), а завтра их уже не будет (фиксированых), но будут другие (адаптируемые)...

Сообщение отредактировал Moriarty - 19.10.2007, 22:14

[leonid553]

Ok, Moriarty, свяжусь в начале недели - по выходным у меня аська глючит что-то.
Я вот тут примитивно сделал эксперт по такому алгоритму. Но работает хоть и удовлетворительно, но хуже, чем я ожидал. А вот вручную я с понедельника торговал по этой системе на м30 по своей любимой EURJPY, и из четырех сделок - три были прибыльными.!

[leonid553]

Вообще-то Евроиена оч. любопытная и перспективная пара. Для ручной торговли. Вот почему. Она (хоть и колючая, но) почти всегда с небольшой задержкой реагирует на движения EURUSD и USDJPY, - словно дает нам фору!
Например, если на EURUSD или USDJPY начинается энергичное движение, то евроиена не сразу повторяет это движение, а чуть притормаживает и дает нам время оценить ситуацию и без опоздания войти в рынок, либо наоборот, - вовремя выйти!