![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
Moriarty |
![]()
Сообщение
#91
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 19 Регистрация: 27.9.2007 Пользователь №: 1 488 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
"Есть индикатор Envelopes, и известна классическая тактика работы по нему. Но он в силу своей структуры излишне "чувствителен", либо при большом периоде, - сильно запаздывает с сигналами. Однако, если мы этот индткатор сгладим, - то ситуация сразу меняется! Подбираем отклонение границ, так чтобы границы захватывали лишь самые кончики свечей и входим по этим пересечениям строго по тренду,. - задав его(тренд) программно по углу наклона(например) этих границ. Пиши тех. задание - напишу эксперта, для проверки. Цитата Одна версия - работает в бай. Другая - в селл. При этом мы удивительным образом пропускаем убыточные сделки на переломах тренда! - без иронии! И кроме того при флете - также сделок нет! (т.к. тренд у нас задан углом наклона!)" Как ты вычисляешь угол наклона? Зависит ли угол от масштаба или размаха графика?У меня есть пару своих методов измерения наклона, не зависящих вообще ни от чего, только от цены. Цитата Вот график сглаженного индикатора - входы показал стрелками. (на стохастик не обращайте внимания - там, в окне стоха, уже другая идея) Уровень 50 - выглядит интереснее. |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#92
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Ок, Moriarty!
В качестве сглаженного каннала я использую индикатор NonLagMA. Есть в свободном доступе в начале этой ветки, - на первой или второй страничке Например, для фунта на тф м15 ставим сглаживание (параметр Lenght) =65-70 Далее ставим на график два индикатора и задаем отклонения каждого =+0.1 и =-0.1 Тех. задание: 1. Предусмотреть во внешних параметрых отдельно переменные для длинных и коротких позиций. 2. Это будут параметры Lenght и Deviations 3. Вход в бай - если минимальная цена предыдущего бара меньше (ниже) нижней границы канала а цена закрытия текущего бара - больше (выше) нижней границы Low_1 < NonLagMA_0 Close_0 > NonLagMA_0 4. Вход в селл - соответственно наоборот... Hight_1 > NonLagMA_0 Close_0 < NonLagMA_0 5. Предусмотреть трейлинг стоп. И выход по ТП и СЛ А также (если не трудно), отдельной ,- отключаемой опцией предусмотреть выход по достижении противоположной границы канала. 6. Вход строго по тренду! Тренд можно задать тоже по индикатору NonLagMA. Например, по 10-ти последним барам. Можно сделать так : Если среднее значение индикатора на последних пяти баров больше среднего значения индикатора на предыдущих пяти барах, - то задается тренд вверх. И соотв. наоборот! По сути, - тот же угол наклона получается... Примерно так я вычисляю обычно угол наклона по этому индикатору. Беру среднее значение по группам баров - например 1-2-3 и 4-5-6 и 9-10-11 и т.п. ... по ситуации и сравниваю их между собой ! Код double na() {double NL0=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,0); double NL1=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,1); return ((NL0+NL1)*0.5);} double nb() {double NL2=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,2); double NL3=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,3); return ((NL3+NL2)*0.5);} double nc() {double NL4=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,4); double NL5=iCustom(NULL,0,"NonLagMA_v5",0,NL_length,1,0,0,0,0,0,5); return ((NL4+NL5)*0.5);} График для примера, - входы показал стрелками - Эскизы прикрепленных изображений |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#93
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
У меня есть пару своих методов измерения наклона, не зависящих вообще ни от чего, только от цены. Уровень 50 - выглядит интереснее. ********************************************************************* А на чем (хоть примерно) основаны методы измерения наклона? По уровню =50. Не думаю, что уровень=50 будет интереснее. При оптимизации такого эксперта (примитивного, - строго по такой логике, и не иначе) за два года оказалось, что оптимальные уровни получились =80 для длинных позиций, и = 19 для коротких! Я даже сам удивился такому результату.... Вот результат по паре GBPUSD, H1 с 1 янв. 2006г. K_period; - период стохастика для длинных позиций K_period_; - для коротких ************************************************************ Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) Период 1 Час (H1) (2006.01.01 - 2007.09.29) Модель По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах) Параметры K_period=22; K_period_=8; Slowing=3; TP=117; SL=61; TP_sell=160; SL_sell=50; Lot=0.1; Slippage=3; UseTrailing=true; lMinProfit=60; sMinProfit=60; lTrailingStop=61; sTrailingStop=61; lTrailingStep=9; sTrailingStep=1; up_lim=80; low_lim=19; Начальный депозит 10000.00 Чистая прибыль 3990.83 Общая прибыль 12192.91 Общий убыток -8202.08 Прибыльность 1.49 Матожидание выигрыша 13.48 Абсолютная просадка 146.23 Максимальная просадка 554.01 (4.22%) Относительная просадка 4.22% (554.01) Всего сделок 296 Короткие позиции (% выигравших) 161 (42.24%) Длинные позиции (% выигравших) 135 (57.78%) Прибыльные сделки (% от всех) 146 (49.32%) Убыточные сделки (% от всех) 150 (50.68%) Самая большая прибыльная сделка 160.00 убыточная сделка -64.00 Средняя прибыльная сделка 83.51 убыточная сделка -54.68 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (651.01) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-400.92) Exe. - файл эксперта - в закачке Эскизы прикрепленных изображений Прикрепленные файлы ![]() |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#94
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Благодарю, Moriarty, за подсказку на F-exp. По буфeру тож вроде понял намёк!
|
Moriarty |
![]()
Сообщение
#95
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 19 Регистрация: 27.9.2007 Пользователь №: 1 488 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
График для примера, - входы показал стрелками - Посмотрел твой рисунок, есть вопросы. Почему в указаных мной местах ты не отметил открытие сделок? Ведь эксперт их обязательно откроет и схватит лося... |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#96
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
На своем рисунке я дал для примера предполагаемые входы для ручной торговли с ручным сопровождением сделок. В соответствии с визуальным здравым смыслом. И прочими разумными резонами...
Но при автоматической торговле - По рисунку : Предполагается, что эксперт входит в рынок по цене открытия 0-го бара. Поэтому входа в т.1 (и значит лося) не будет, т.к. не выполнится условие: Hight_2 > NonLagMA_1 Close_1 < NonLagMA_1 В т.2 и т.3, - да пожалуй могут быть лоси! Но для т.ф. м5 эти лоси можно свести к мизеру оптимально подобранным трейлингстопом. В т.4 - увы, лосик будет иметь место! Но ведь это был скачок на фундаментальных новостях, - а всего не предусмотреть.... Понятно, что всё это не так просто. Предполагаю, что при оптимизации можно будет статистически подобрать параметры и по границам и по тренду. Чтобы свести к минимуму убытки. Ну и фильтры уже потом присмотреть подходящие... |
Moriarty |
![]()
Сообщение
#97
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 19 Регистрация: 27.9.2007 Пользователь №: 1 488 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
На своем рисунке я дал для примера предполагаемые входы для ручной торговли с ручным сопровождением сделок. В соответствии с визуальным здравым смыслом. И прочими разумными резонами... Но при автоматической торговле - По рисунку : Предполагается, что эксперт входит в рынок по цене открытия 0-го бара. Поэтому входа в т.1 (и значит лося) не будет, т.к. не выполнится условие: Hight_2 > NonLagMA_1 Close_1 < NonLagMA_1 В т.2 и т.3, - да пожалуй могут быть лоси! Но для т.ф. м5 эти лоси можно свести к мизеру оптимально подобранным трейлингстопом. В т.4 - увы, лосик будет иметь место! Но ведь это был скачок на фундаментальных новостях, - а всего не предусмотреть.... Понятно, что всё это не так просто. Предполагаю, что при оптимизации можно будет статистически подобрать параметры и по границам и по тренду. Чтобы свести к минимуму убытки. Ну и фильтры уже потом присмотреть подходящие... На выходных попробую сделать, если опять не уеду. Но если честно, что то меня алгоритм не впечатляет... ИМХО не получится ничего путнего из этого... |
Moriarty |
![]()
Сообщение
#98
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 19 Регистрация: 27.9.2007 Пользователь №: 1 488 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Предполагаю, что при оптимизации можно будет статистически подобрать параметры и по границам и по тренду. Чтобы свести к минимуму убытки. Ну и фильтры уже потом присмотреть подходящие... Моё ИМХО (мнение типа): нельзя проводить тупую (это ни к кому не относится, а относится к оптимизации) оптимизацию по параметрам/значениям/пунктам/цифрам, и т.д.... Нужно делать оптимизацию по алгоритму, т.е. не расставлять ТП и СЛ по этой паре потому что мы их подобрали за последний (как мы уверены: нужный нам) промежуток времени, а расставлять их по алгоритму, зависящему от волантильности/сетапов/настроения и т.д.... делать их плавающими, зависящими от состояния рынка. И тада будет нам щастье...С фильтрами аналогично. Т.к. вчера они были (эти зависимости, параметры), а завтра их уже не будет (фиксированых), но будут другие (адаптируемые)... Сообщение отредактировал Moriarty - 19.10.2007, 22:14 |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#99
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Ok, Moriarty, свяжусь в начале недели - по выходным у меня аська глючит что-то.
Я вот тут примитивно сделал эксперт по такому алгоритму. Но работает хоть и удовлетворительно, но хуже, чем я ожидал. А вот вручную я с понедельника торговал по этой системе на м30 по своей любимой EURJPY, и из четырех сделок - три были прибыльными.! |
leonid553 |
![]()
Сообщение
#100
|
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2 002 Регистрация: 14.4.2006 Из: г.Самара Пользователь №: 28 Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Вообще-то Евроиена оч. любопытная и перспективная пара. Для ручной торговли. Вот почему. Она (хоть и колючая, но) почти всегда с небольшой задержкой реагирует на движения EURUSD и USDJPY, - словно дает нам фору!
Например, если на EURUSD или USDJPY начинается энергичное движение, то евроиена не сразу повторяет это движение, а чуть притормаживает и дает нам время оценить ситуацию и без опоздания войти в рынок, либо наоборот, - вовремя выйти! |
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2025, 22:13 |