Определение тренда, Определяем тренд по эксперту ProtoType-IX Опции

[leonid553]

В мультивалютном советнике Rosh-a "ProtoType-IX" приведен пример определения тренда по четырем последним экстремумам. http://codebase.mql4.com/ru/1256
В аннотации указано:
"Данный советник торговал без алгоритмических ошибок на чемпионате по автотрейдингу 2006 года. Требует для работы индикатор NRTR GATOR. Может являться примером мультивалютного эксперта и, надеюсь, облегчит написание такового новичкам в MQL4."
Похоже пришла пора разобраться с ТРЕНДОМ, - как это делается. Хотя бы "методом тыка".
Для примера можно взять любой простейший эксперт и использовать приемы определения тренда из советника "ProtoType-IX". (см. пост №2)
Возьмем оттуда всё, что касается тренда и вставим в любой простейший советник. В результате получим:
Function "GetSymbolString" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "PeriodNumber" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "TrendByWPR" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "SetArrow" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "SetUpArrows" is not referenced and will be removed from exp-file
Function "TrendExist" is not referenced and will be removed from exp-file

Мы получили шесть функций, которые вычисляются, но пока не принимают участия в торговле нашего эксперта.
Поскольку, наш эксперт пусть будет НЕ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ, то первая функция нам неинтересна. Вторая функция, - пожалуй, тоже, т.к. она задает таймфрейм. Но оставим пока всё как есть.
Начнем с самого начала.
Во внешних нашего эксперта параметрах мы добавляем:

Код

extern int     PeriodWPR=8;
extern double  CriteriaWPR=25;
extern int     ATRPeriod=40;// период ATR для индикатора
extern double  kATR=0.5;
extern int     ZeroBar=8; // выход в безубыток через ZeroBar баров
extern double  MinTargetinSpread=5.0;
extern double  TP_SL_Criteria=2.0;
extern int     MaxOpenedOrders=3;
extern double  MaxOrderSize=5.0;

Понятно что пока чего-то не хватает а что-то будет лишним. Надеюсь разберемся...
Далее (после внешних параметров) задаем по аналогии глобальные переменные:

Код

int  LastUpArray[13,7];
int  PreLastUpArray[13,7];
int  LastDownArray[13,7];
int  PreLastDownArray[13,7];
double Complextrend[13,7];// собираем все тренды (Z,A и N тренды) в одно значение.
double TPvsSL[13,7];// отношение TakeProfit к StopLoss на данном символе и таймфрейме
int BestTPvsSLSymbol[20]; // лучшие символы по соотношению TP/SL
int BestTPvsSLPeriod[20]; // лучшие таймфреймы по соотношению TP/SL
//--------------------------------------------
string SymbolsArray[13]={"","USDCHF","GBPUSD","EURUSD","USDJPY","AUDUSD",
"USDCAD","EURGBP","EURAUD","EURCHF","EURJPY","GBPJPY","GBPCHF"};
int TrendOnSymbol[13,7]; //  тренд по символу и таймфрейму
int MyBarsArrays[13,7];// храним количество баров по инструменту и таймфрейму
int TimeNullArrays[13,7];// храним время Time[0] по инструменту и таймфрейму

Не будем пока особо вникать. Посмотрим дальше...

[leonid553]

Прежде всего (как я уже говорил), возьмем простейший эксперт-заготовку, код которого будет понятен всем присутствующим, - кому интересно. Пусть это будет советник на индикаторе Стохастик.
Вход в длинную позицию, - пересечение главной линией линии сигнальной снизу вверх! Вход в короткую позицию, - пересечение главной линией линии сигнальной сверху вниз.
Предусмотрим отдельные расчеты для длинных и коротких позиций. И работу по ценам открытия. Ну и трейлинг стоп конечно...
Код советника - в закачке.
И вот результат теста с приведенными ниже параметрами. На котировках Хистори Центр с янв. 2003г. по сей день.
Замечу, что оптимизация была до 31 авг. 2007г. Далее (почти +400) - пробег вне выборки за сентябрь!

Stochastic_Signal

Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период 30 Минут (M30) (2003.01.01 - 2007.10.06)
Параметры K_period=4; D_period=17; K_period_=10; D_period_=20; Slowing=2; TP=162; SL=72; TP_sell=123; SL_sell=83; Lot=0.1; Slippage=3; UseTrailing=true; lMinProfit=50; sMinProfit=60; lTrailingStop=58; sTrailingStop=59; lTrailingStep=8; sTrailingStep=3;

Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 9722.54 Общая прибыль 47921.52 Общий убыток -38198.98
Прибыльность 1.25 Матожидание выигрыша 8.49
Абсолютная просадка 1077.12 Максимальная просадка 1329.56 (12.97%)
Относительная просадка 12.97% (1329.56)

Всего сделок 1145
Короткие позиции (% выигравших) 315 (58.41%)
Длинные позиции (% выигравших) 830 (50.24%)
Прибыльные сделки (% от всех) 601 (52.49%)
Убыточные сделки (% от всех) 544 (47.51%)
Самая большая прибыльная сделка 162.98 убыточная сделка -88.95
Средняя прибыльная сделка 79.74 убыточная сделка -70.22
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (775.99) непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-646.85)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 775.99 (12) непрерывный убыток (число проигрышей) -646.85 (9)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

[leonid553]

С внешними параметрами и глобальными переменными мы уже определились в пост №1.
Посмотрим дальше. Придется ещё добавить функции по символу и таймфрейму. Возможно, потом мы их уберем, а пока код нашего эксперта будет начинаться так:

Код

//|Stochastic_Signal_Trend.mq4.mq4
//| leonid553 & co
//| http://www.tradersforum.net.ru/
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "leonid553 & co"
#property link      "http://www.tradersforum.net.ru/"

//---- input parameters---------
extern int     MagicNum    =96784;
extern int     K_period    =4;
extern int     D_period    =17;

extern int     K_period_   =10;
extern int     D_period_   =20;

extern int     Slowing=3;
//------------------------------
extern int     TP=130;
extern int     SL=57;
extern int     TP_sell=130;
extern int     SL_sell=57;
extern double  Lot=0.1;
extern int     Slippage=2;
//--------------------------------
extern bool UseTrailing = true;//трейлинг стоп
extern int lMinProfit = 55;
extern int sMinProfit = 55;
extern int lTrailingStop = 58;
extern int sTrailingStop = 60;
extern int lTrailingStep = 5;
extern int sTrailingStep = 5;
//-----------------------------------
extern int     PeriodWPR=8;
extern double  CriteriaWPR=25;
extern int     ATRPeriod=40;// период ATR для индикатора
extern double  kATR=0.5;
extern int     ZeroBar=8; // выход в безубыток через ZeroBar баров
extern double  MinTargetinSpread=5.0;
extern double  TP_SL_Criteria=2.0;
extern int     MaxOpenedOrders=3;
extern double  MaxOrderSize=5.0;
//-------------------------------------
int  LastUpArray[13,7];
int  PreLastUpArray[13,7];
int  LastDownArray[13,7];
int  PreLastDownArray[13,7];
double Complextrend[13,7];// собираем все тренды (Z,A и N тренды) в одно значение.
double TPvsSL[13,7];// отношение TakeProfit к StopLoss на данном символе и таймфрейме
int BestTPvsSLSymbol[20]; // лучшие символы по соотношению TP/SL
int BestTPvsSLPeriod[20]; // лучшие таймфреймы по соотношению TP/SL
//--------------------------------------------
string SymbolsArray[13]={"","USDCHF","GBPUSD","EURUSD","USDJPY","AUDUSD","USDCAD","EURGBP",
"EURAUD","EURCHF","EURJPY","GBPJPY","GBPCHF"};
int TrendOnSymbol[13,7]; //  тренд по символу и таймфрейму
int MyBarsArrays[13,7];// храним количество баров по инструменту и таймфрейму
int TimeNullArrays[13,7];// храним время Time[0] по инструменту и таймфрейму
//-------------------
//-- Подключаемые модули --
#include <stdlib.mqh>
//-------------------
int ticket;

//****************************************************************
//+------------------------------------------------------------------+
//| string SymbolByNumber                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSymbolString(int Number)
  {
//----
   string res="";
   res=SymbolsArray[Number];  
//----
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| возвращает период                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
int PeriodNumber(int number)
   {
   int per_min;
   switch (number)
      {
      case 0: per_min=PERIOD_M1;break;
      case 1: per_min=PERIOD_M5;break;
      case 2: per_min=PERIOD_M15;break;
      case 3: per_min=PERIOD_M30;break;
      case 4: per_min=PERIOD_H1;break;
      case 5: per_min=PERIOD_H4;break;
      default: per_min=PERIOD_D1;break;
      }
   return(per_min);  
   }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
()

[leonid553]

Далее вне функции int start() вставляем начало функции определения тренда:

Код

//-------------------------------------------------------------------+
//| определение тренда по четырем последним экстремумам              |
//+------------------------------------------------------------------+
int TrendByWPR(int SymbolNumber,int period_counter)
  {
//----
   int res=0;
   string StringSymbol=GetSymbolString(SymbolNumber);
   int PeiodMinute=PeriodNumber(period_counter);
   int curPos,
   LastUpPos,
   PreLastUpPos,
   LastDownPos,
   PreLastDownPos,
   LastPeak,
   newPos;
   double LastPeakWPR=-1000;
   bool FindUp=true,FindDown=true,SearchCompleted=false;
   double CurWPR=iWPR(StringSymbol,PeiodMinute,PeriodWPR,0);
//----

Т.е. пока задаем переменные. Здесь пока всё ясно, за исключением строки
double LastPeakWPR=-1000;
Почему именно =-1000 ? Странно! Ну ладно, - пойдем дальше....

[Dimi]

Привет! Эта переменная походу нигде не участвует в вычислениях LastPeakWPR=-1000; Хотел посмотреть для чего она нужна просмотрел весь код советника Rosh-a так и не нашел, удалил и скомпилировал. Показало что ошибок нет!!!

[leonid553]

Да действительно! Эта переменная не задействована. Убираем....
А вот перед определением тренда ещё нужно поставить функцию появления нового бара:

Код

//+------------------------------------------------------------------+
//| признак появления нового бара на периоде номер  period_counter   |
//+------------------------------------------------------------------+
bool isNewBar(int SymbolNumber,int period_counter)
   {
   bool res=false;
   if (IsTesting())
      {
      if (MyBarsArrays[SymbolNumber,period_counter]!=
      iBars(GetSymbolString(SymbolNumber),PeriodNumber(period_counter)))
         {
         MyBarsArrays[SymbolNumber,period_counter]=
         iBars(GetSymbolString(SymbolNumber),PeriodNumber(period_counter));
         //Print("Код ошибки в isNewBar=",GetLastError());
         //Print("isNewBar  SymbolNumber=",SymbolNumber,"  period_counter=",
         //period_counter," MyBarsArrays[SymbolNumber,period_counter]=",
         //MyBarsArrays[SymbolNumber,period_counter],
         //"iBars(GetSymbolString(SymbolNumber),PeriodNumber(period_counter))=",
         //iBars(GetSymbolString(SymbolNumber),PeriodNumber(period_counter))   );
         res=true;
         }
      }
   else
      {
      if (TimeNullArrays[SymbolNumber,period_counter]!=
      iTime(GetSymbolString(SymbolNumber),PeriodNumber(period_counter),0))
         {
         TimeNullArrays[SymbolNumber,period_counter]=
         iTime(GetSymbolString(SymbolNumber),PeriodNumber(period_counter),0);
         res=true;
         }
      }
   return(res);  
   }

[leonid553]

Начинаем вникать в определение тренда по индикатору WPR:

Код

//=======  определим - где мы находимся в данный момент
   if (CurWPR<=CriteriaWPR-100)
      {//ЕСЛИ значение индикатора WPR на текущем баре меньше или
   //   равно CriteriaWPR-100, то -
      FindDown=false;
      LastPeak=0;
      }  
   if (CurWPR>=-CriteriaWPR)
      {//ЕСЛИ значение индикатора WPR на текущем баре больше или
// равно >=-CriteriaWPR, то -
      FindUp=false;
      LastPeak=0;
      }  
   // ================   начинаем поиск пичков-донышков

Заметим, что так. наз. КритерийWPR=25 мы уже задали во внешних параметрах. И не будем забывать, что WPR на графике располагается в минусовой зоне т.е. имеет шкалу от 0 до "-100".
Иначе говоря, если индюк WPR лежит в областях меньше "-75" либо больше "-25", то :
FindUp=false;
LastPeak=0;
Получается что "-25" и "-75" - это своего рода границы зон перекупленности/перепроданности...

[leonid553]

Продолжаем....

Код

// ================   начинаем поиск пичков-донышков
   while(!SearchCompleted && curPos<Bars)
      {
      if (iWPR(StringSymbol,PeiodMinute,PeriodWPR,curPos)>=-CriteriaWPR && LastPeak<0)
         {
         FindUp=false;
         LastPeak=curPos;
         curPos++;
         continue;
         }
        
      if (iWPR(StringSymbol,PeiodMinute,PeriodWPR,curPos)<=CriteriaWPR-100 && LastPeak<0)
         {
         FindDown=false;
         LastPeak=curPos;
         curPos++;
         continue;
         }
        
      if (iWPR(StringSymbol,PeiodMinute,PeriodWPR,curPos)>=-CriteriaWPR && FindUp)
         {//искали верхушку и нашли
         newPos=curPos;
         while(iWPR(StringSymbol,PeiodMinute,PeriodWPR,curPos)>CriteriaWPR-100 && curPos<Bars)
            {// теперь нужно найти донышко, чтобы между ними найти точный пичок
            curPos++;
            }
         if (LastUpPos==0)
            {
            LastUpPos=Highest(StringSymbol,PeiodMinute,MODE_HIGH,curPos-LastPeak,LastPeak);  
            LastPeak=LastUpPos;
            }
         else
            {
            PreLastUpPos=Highest(StringSymbol,PeiodMinute,MODE_HIGH,curPos-LastPeak,LastPeak);
            LastPeak=PreLastUpPos;
            }
         curPos=newPos;
         FindUp=false;
         FindDown=true;
         curPos++;
         continue;
         }//==============

      if (iWPR(StringSymbol,PeiodMinute,PeriodWPR,curPos)<=CriteriaWPR-100 && FindDown)
         {
         newPos=curPos;
         while(iWPR(StringSymbol,PeiodMinute,PeriodWPR,curPos)<-CriteriaWPR && curPos<Bars)
            {
            curPos++;
            }
         if (LastDownPos==0)
            {
            LastDownPos=Lowest(StringSymbol,PeiodMinute,MODE_LOW,curPos-LastPeak,LastPeak);
            LastPeak=LastDownPos;
            }  
         else
            {
            PreLastDownPos=Lowest(StringSymbol,PeiodMinute,MODE_LOW,curPos-LastPeak,LastPeak);
            LastPeak=PreLastDownPos;
            }
         curPos=newPos;
         FindDown=false;
         FindUp=true;
         curPos++;
         continue;
         }
      if (PreLastDownPos!=0 && PreLastUpPos!=0) SearchCompleted=true;
      curPos++;
      }
   if (Symbol()==StringSymbol && Period()==PeiodMinute)
      {
      Comment("LastUpPos=",LastUpPos,"  PreLastUpPos",PreLastUpPos,"   LastDownPos=",LastDownPos,"  PreLastDownPos=",PreLastDownPos," Время ",TimeToStr(CurTime()));
      SetUpArrows(LastUpPos,PreLastUpPos,LastDownPos,PreLastDownPos);
      }
   LastUpArray[SymbolNumber,period_counter]=LastUpPos;  
   PreLastUpArray[SymbolNumber,period_counter]=PreLastUpPos;  
   LastDownArray[SymbolNumber,period_counter]=LastDownPos;  
   PreLastDownArray[SymbolNumber,period_counter]=PreLastDownPos;  
   if (High[LastUpPos]-High[PreLastUpPos]>=kATR*iATR(StringSymbol,PeiodMinute,ATRPeriod,LastUpPos)&&Low[LastDownPos]>Low[PreLastDownPos]) res=1;    
   if (Low[PreLastDownPos]-Low[LastDownPos]>=kATR*iATR(StringSymbol,PeiodMinute,ATRPeriod,LastDownPos)&&High[PreLastUpPos]>High[LastUpPos]) res=-1;    

   return(res);
  }

Действительно, этот алгоритм определяет наличие "пичков и донышек", перебирая последовательно бары с нулевого. Причем, ищет экстремумы в "зонах перекупленности/перепроданности", согласно показаниям индикатора WPR. Тут всё понятно...
А также, задействует, неким образом, значения индикатора ATR с периодом=40 (по умолч) и коэффициент kATR=0.5; Каким образом?, - пока не стал вникать.
Итак, мы нашли два "пичка" и два "донышка" ...

[leonid553]

Далее, - отображаем найденные экстремумы на графике! К сожалению, картинка получится не совсем наглядной, т.к. из-за "дебильных" движений цены в прошедшую пятницу по этим экстремумам трудно сделать вывод о наличии или отсутствии тренда.
Тем не менее, - алгоритм эксперта будет отображать стрелками найденные пички и донышке, - см. рис -

Код

/+------------------------------------------------------------------+
//| поставим стрелку                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetArrow(datetime _time,double _price,string _Description ,int _arrowType, color _arrowColor)
   {
   if (ObjectFind(_Description)==-1)
      {
      ObjectCreate(_Description,OBJ_ARROW,0,_time,_price);
      ObjectSet(_Description,OBJPROP_ARROWCODE,_arrowType);
      ObjectSet(_Description,OBJPROP_COLOR,_arrowColor);
      }
   else
      {
      ObjectSet(_Description,OBJPROP_TIME1,_time);
      ObjectSet(_Description,OBJPROP_PRICE1,_price);
      }    
   return;
   }

//+------------------------------------------------------------------+
//| установить стрелки экстермумов                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetUpArrows(int firstUpBar, int secondUpBar,int firstDownBar, int secondDownBar)
  {
//----
   SetArrow(Time[firstUpBar],High[firstUpBar],"FirstUp",241,Blue);
   SetArrow(Time[secondUpBar],High[secondUpBar],"SecondUp",241,Blue);
   SetArrow(Time[firstDownBar],Low[firstDownBar],"FirstDown",242,Red);
   SetArrow(Time[secondDownBar],Low[secondDownBar],"SecondDown",242,Red);
//----
   return(0);
  }
  

[Moriarty]

Продолжаем....
Действительно, этот алгоритм определяет наличие "пичков и донышек", перебирая последовательно бары с нулевого. Причем, ищет экстремумы в "зонах перекупленности/перепроданности", согласно показаниям индикатора WPR. Тут всё понятно...
А также, задействует, неким образом, значения индикатора ATR с периодом=40 (по умолч) и коэффициент kATR=0.5; Каким образом?, - пока не стал вникать.
Итак, мы нашли два "пичка" и два "донышка" ...

Имхо всё черезчур усложнено. Все три последних функции можно описать всего лишь в нескольких строках.
У Роша сделаны универсальные функции, нам же они не нужны. Да и с самого начала можно
70% кода убрать, а то опять будем тестить экспов сутками. Может я конечно и ошибаюсь, но попробую
сейчас по быстрому написать код, определяющий пики/донышки по Т3 сглаженому ВПРу.
А вообще, думаю не совсем правильно использовать ВПР для определения тренда. Есть масса других,
менее затратных и более точных определений тренда...

P.S. Сейчас попробую написать определение Hi/Low ВПРа.

Далее, - отображаем найденные экстремумы на графике! К сожалению, картинка получится не совсем наглядной, т.к. из-за "дебильных" движений цены в прошедшую пятницу по этим экстремумам трудно сделать вывод о наличии или отсутствии тренда.
Тем не менее, - алгоритм эксперта будет отображать стрелками найденные пички и донышке, - см. рис -

Поэтому я и стараюсь не использовать просто ВПР. Со сглаживанием всё выглядит гораздо лучше.
А если подключить ещё и АТР, то косяков станет ещё меньше.

P.S. Кстати, а зачем использовать чужой код (и пытаться понять его), если можно написать свой,
ничуть не хуже и полностью понимаемый ???

Сообщение отредактировал Moriarty - 7.10.2007, 17:57