КАНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ. Опции

[Dimi]

По Ауди Н1 прикупился по краю канала. На демо не успел этого сделать. Уж извиняйте

в новом окне

По евро приближаемся к краю канала плюс бабочка формируется. Так что ни знаю даже к какой это ветке форума то отнести....

в новом окне

[Dimi]

По EUR/USD H1 прикупился и по AUD/USD H1 тож самое сделал. ( сверху уже писал... Кто захотел тот и сел.... )

в новом окне

в новом окне

[Dimi]

По AUD/USD H1 приближаемся к верхнему краю двух каналов

в новом окне

[Dimi]

AUD/USD H1 прикупился от нижнего края

в новом окне

[SSSS]

Прошло полтора года, ни промежуточных (квартальных) результатов, ни окончательных. Забылось в суете, или стратегия не оправдалась? Просто я пока что новичок, читаю разные стратегии, ищу подходящую, изучаю теорию. Хотелось бы начать хотя бы с Мини, но без какой либо стратегии или хотя бы тактики..... а работать на сигналах и прогнозах не охота, субъективное мнение автора, у которого неизвестно что в голове.

[Мэдвэдъ]

В какой-то мере и оправдалась, я её, модифицировав и "подогнав под себя", использую как часть своей тс, для увеличения вероятности появления сигнала на 1/9 в случае подтверждения и на (-(1-1/9)*1/9) в обратном случае.

[Moriarty]

В какой-то мере и оправдалась, я её, модифицировав и "подогнав под себя", использую как часть своей тс, для увеличения вероятности появления сигнала на 1/9 в случае подтверждения и на (-(1-1/9)*1/9) в обратном случае.

Давайте уже чего нибудь закодим интересного ??? Можно начать даже с этой канальной ТС`ки...

[SSSS]

согласен, только бы ее суть понять да индикатор найти. НЕ подскажите, уважаемый Мэдъвэдъ.

[GitS]

Интересно ... это ветка ещё жива? ...))
Я недавно нашел индикатор каналов регрессии с задаваемым порядком "i-Regr H&L v2"... написал советника торгующего по нему ... оптимизировал параметры канала регрессии c начала 01.2008 по 09.2008 на грубом методе ... далее выбрал наиболее интересные параметры по прибыль/просадка и протестил на не оптимизированном периоде с начала 10.2008 по сегодняшние дни. Получил следующий отчет и график баланса...

Баров в истории 3787
Смоделировано тиков 69324
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 29
Начальный депозит 50.00
Чистая прибыль 4831.80
Общая прибыль 20391.55
Общий убыток -15559.75
Прибыльность 1.31
Матожидание выигрыша 3.18
Абсолютная просадка 3.40
Максимальная просадка 1880.62 (30.78%)
Относительная просадка 63.22% (94.87)
Всего сделок 1521
Короткие позиции (% выигравших) 761 (66.62%)
Длинные позиции (% выигравших) 760 (65.79%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1007 (66.21%)
Убыточные сделки (% от всех) 514 (33.79%)
Самая большая
прибыльная сделка 234.90
убыточная сделка -1249.20
Средняя
прибыльная сделка 20.25
убыточная сделка -30.27
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 16 (572.59)
непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-83.41)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 608.70 (12)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1250.44 (2)
Средний
непрерывный выигрыш 3
непрерывный проигрыш 2

Робот работал в режиме переворота поз ... без тейков, стопов и тралов.

При тестировании на методе "все тики" получаться полный слив ...
Так понимаю, что при грубом методе тестирования получается неявная фильтрация грубым методом лишнего шума ... прав ли ... не знаю ...
Может я чего не так делаю? Кто подскажет?

Сообщение отредактировал GitS - 22.3.2009, 18:41

[leonid553]

На каком таймфрейме вы тестировали?
Надо иметь в виду, что тестер генерирует тики внутри свечи не совсем так, как они идут в реале! Особенно так получается на больших тф.
Не удивительно, что в режиме ПО ВСЕМ ТИКАМ эксперт слил.
Вам нужно просто сделать работу вашего эксперта по ЦЕНАМ ОТКРЫТИЯ , тогда результат будет близким к реальности и тесты в различных режимах будут одинаковыми. Это делается легко.
В глабальные переменные добавляете
int prevtime=0;
А в самом начале функции СТАРТ вставляете
int start()
{
//--------------------------------------------------------
if(Time[0]==prevtime) return(0);//ждём появления нового бара
prevtime = Time[0]; //если появился новый бар -
//----------------------------------------------------------
Кроме того. Зачем лишний раз делать то, что уже сделано.
Гляньте вот сюда:
http://codebase.mql4.com/ru/4333