Советник Ray Tactic Advisor, Советник на основе индикатора ZUP Опции

[NoName]

Я так и не понял, как он выбирает тикет именно последнего ордера, какой функцией?

Спасибо еще раз, я алгоритм пару раз глянул и понял как работает.

Ордер всегда выбирается функцией OrderSelect(). А поиск самого последнего ордера происходит вот в этих строках:

Код

if (OrderCloseTime() > dt) {
      dt = OrderCloseTime();
      ticket = OrderTicket();
    }

[Sergey_n]

Привет.
А вы советники круглосуточно гоняете и без выходных?
Просто думаю нужно ли ставить фильтр, например, чтобы в пятницу так часов в 18:00 прекратить торговлю, до воскресенья 23:30. или в этом нет надобности?
И я слышал, что в некоторых ДЦ каждый день в 00:00 ордера закрываются и снова открываются, у них Тикет поменяется? И как все это повлияет на работу эксперта?
С уважение Сергей.

[NoName]

На выходные советник выключаю в ручную. Зачем он на выходных??
А про смену тикета слыхал такое ... Но напрактике не сталкивался. Думаю тут нужно эксперементировать. Скажу только что на лайте тикеты не менялись, на счёт остальных ДЦ не знаю.

[Мэдвэдъ]

Со сменой тикетов тоже не встречался. Да и особого смысла для ДЦ в этом что-то не вижу, только путаница возникнет...

[leonid553]

[helena]

Да уж - так руками не поторогуешь

[leonid553]

Между тем, - тренд по зигзагу вычерпывает до дна! Только вот на каждом переломе - получается лось! Как с этим бороться?

[Sergey_n]

Привет.
Как вы думаете, какая просадка для эксперта нормальная (допустимая). Если провести скользящую среднюю по графику баланса, то тренд идет вверх, а вот какая просадка считается допустимой?
И скажите, каким ММ вы пользуетесь, просто я библиотеку, определяющую лот подключил, но что-то там не так, все сводится к тому, что лот растет и при убыточной сделке срезает весь профит. Какой ММ нужно применять при высоко валотильном графике баланса?
А вот еще вопрос, как определить хороший советник или нет, который можно рискнуть поставить на реал? То есть, например должен торговать на годовой истории в профит, низкая просадка и т.д.
С уважением Сергей.

[NoName]

Ну уж кому как ни вам определять доверить ли свои кровные советнику или нет? Я пока что такого советника не встречал.
По поводу библиотеки...
не знаю какой именно Вы пользуетесь. Если Игоря Кима, то почитать о ней можно тут: http://www.kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=19
Если библиотекой komposter'а, то она описана тут: http://codebase.mql4.com/ru/220

[leonid553]

Думаю что в реале (при использовании b-lots) И.Кима лучше использовать режим фр/пропорц. метода -
lotsWayChoice=2 , задавая ДЕЛЬТУ от 100 до 1000
----------------------------------------------------------------------
Вот например тест - с ММ
(Без ММ прибыль была +5400 и просадка = 420 - за три года_)

Символ GBPUSD (Great Britan vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2004.01.02 08:00 - 2007.07.26 00:00
LotsWayChoice=2; Lots=0.1; LotsPercent=10; LotsDeltaDepo=200; LotsDepoForOne=500; LotsMax=1000;
Качество моделирования 59.11%

Начальный депозит 10000
Чистая прибыль 100112
Общая прибыль 273171
Общий убыток -173059
Прибыльность 1.58
Матожидание выигрыша 307.09
Абсолютная просадка 491.22
Максимальная просадка 13833.36 (33.27%)
Относительная просадка 33.27% (13833.36)

Всего сделок 326
Короткие позиции (% выигравших) 157 (49.68%)
Длинные позиции (% выигравших) 169 (50.30%)
Прибыльные сделки (% от всех) 163 (50.00%)
Убыточные сделки (% от всех) 163 (50.00%)
Самая большая
прибыльная сделка 4737.28
убыточная сделка -1793.04
Средняя прибыльная сделка 1675.90
убыточная сделка -1061.71