Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

17 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »   
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Автоматические торговые системы, Идеи, эксперименты...
Мэдвэдъ
сообщение 15.7.2007, 11:16
Сообщение #71


Администратор


Группа: Главные администраторы
Сообщений: 603
Регистрация: 11.4.2006
Пользователь №: 1
Спасибо сказали: 24 раз(а)



Ну на то это и есть ПО с намёком на искусственный интеллект, чтобы обучаться wink.gif А в нашем случае обучение - это метод перебора и отыскание оптимальных параметров, причем эти параметнры не постоянны и в теории должны проходить адаптацию под реальные условия формирующегося рынка, то есть постоянно находиться в "движении". Причем постепенно эти "знания" нейроной сети о рынке должны накапливаться, формируя некую "базу знаний", что необходимо для выявления какого-то постоянства и закономерностей на рынке для быстрой смены стратегии торговли, то есть адаптации к текущей ситуации smile.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGE
сообщение 15.7.2007, 12:06
Сообщение #72





Группа: Активный участник
Сообщений: 27
Регистрация: 10.6.2006
Пользователь №: 657
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(Мэдвэдъ @ 15.7.2007, 11:16) *

Ну на то это и есть ПО с намёком на искусственный интеллект, чтобы обучаться wink.gif А в нашем случае обучение - это метод перебора и отыскание оптимальных параметров, причем эти параметнры не постоянны и в теории должны проходить адаптацию под реальные условия формирующегося рынка, то есть постоянно находиться в "движении". Причем постепенно эти "знания" нейроной сети о рынке должны накапливаться, формируя некую "базу знаний", что необходимо для выявления какого-то постоянства и закономерностей на рынке для быстрой смены стратегии торговли, то есть адаптации к текущей ситуации smile.gif

Да нет не совсем так. Шаги , расстояния между барами - это шаги итерации (частота "обнюхивания" исторических данных) при обучении однослойной нейронной сети (перцептрона) . При оптимизации подбираются весовые коэффициенты элементов - это и есть обучение и "знания" не будут нигде накапливаться до следущей переоптимизации ("знание" в данном случае - это шаг итерации и найденные значения весовых коффициентов). Шаг итерации должен быть постоянным, иначе , дисбаланс даст преимущество одним нейронам над другими и исказит выходной сигнал.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мэдвэдъ
сообщение 15.7.2007, 13:22
Сообщение #73


Администратор


Группа: Главные администраторы
Сообщений: 603
Регистрация: 11.4.2006
Пользователь №: 1
Спасибо сказали: 24 раз(а)



Да, шаг итеррации должен безусловно быть одинаковым. Я весовые коэффициенты имел в виду. Хотя, может что-то не так понял... Я не так давно начал вникать в данную тему rolleyes.gif
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid553
сообщение 15.7.2007, 13:49
Сообщение #74





Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)



Возможно, этот "шаг " попробовать связать с так. наз. циклами.
Например, в программе Агет предусмотрен индикатор циклов. При этом ценовые колебания соответствуют расчетному графику циклов, и далее выдается прогноз.
На графике, - синяя часть - расчет. Красная - прогноз.
Не знаю, есть ли аналог для МТ4. Можно было бы брать при очередной оптимизации вместе с весовыми и контрольные точки исходя из цикла. Сырая пока мысль ...


Эскизы прикрепленных изображений
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGE
сообщение 15.7.2007, 15:15
Сообщение #75





Группа: Активный участник
Сообщений: 27
Регистрация: 10.6.2006
Пользователь №: 657
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(leonid553 @ 15.7.2007, 13:49) *

Возможно, этот "шаг " попробовать связать с так. наз. циклами.
Например, в программе Агет предусмотрен индикатор циклов. При этом ценовые колебания соответствуют расчетному графику циклов, и далее выдается прогноз.
На графике - синяя часть - расчет. Красная - прогноз.
Не знаю есть ли аналог для МТ4. Можно было бы брать при очередной оптимизации вместе с весовыми и контрольные точки исходя из цикла. Сырая пока мысль ...

Получится подгонка.Вообще, все это связано со структурой НС. Я не могу похвастаться большими познаниями и опытом в этой области, но прочитал обзорную статейку по теме и немного просветился. Вот здесь. http://www.victoria.lviv.ua/html/oio/html/theme7_rus.htm
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid553
сообщение 15.7.2007, 16:26
Сообщение #76





Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)



Возможно совместная работа прямой и реверсной версий является слабым, "притянутым за уши" подобием двухслойной нейронной сети. Здесь есть над чем подумать.
Вот NoName ещё выкладывал в др. ветке - использование нейросетей в финансовых рынках:


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  diplom_.zip ( 303.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4144
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGE
сообщение 16.7.2007, 6:06
Сообщение #77





Группа: Активный участник
Сообщений: 27
Регистрация: 10.6.2006
Пользователь №: 657
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(leonid553 @ 15.7.2007, 16:26) *

Возможно совместная работа прямой и реверсной версий является слабым, "притянутым за уши" подобием двухслойной нейронной сети. Здесь есть над чем подумать.
Вот NoName ещё выкладывал в др. ветке - использование нейросетей в финансовых рынках:

Судя по некоторым публикациям, НС успешно использут для торговли "серьезные дяденьки" , однако трудно найти что-то практически работающее, в основном это "этюды" типа советника "кроссМА", как и этот советник Решетова, так что для успеха в построении НС придется самостоятельно изучать весь этот "геморрой". Вот на этой страничке еще советник для "поинтересоваться" на многослойной сетке - весьма познавательно.
http://forum.mql4.com/ru/4973/page17

Сообщение отредактировал SERGE - 16.7.2007, 6:10
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid553
сообщение 19.7.2007, 19:28
Сообщение #78





Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)



Результаты работы за неделю. Версии прямые и реверсные.


Эскизы прикрепленных изображений
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid553
сообщение 20.7.2007, 7:44
Сообщение #79





Группа: Активный участник
Сообщений: 2 002
Регистрация: 14.4.2006
Из: г.Самара
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 11 раз(а)



Интересно, что платная (и недешевая!) версия AI анонсируется как не использующая индикаторы -
"....означает, что на входы перцептрона подаются ценовые паттерны в виде геометрических фигур, распознавание образов которых и является торговыми сигналами на выходе."

Что это за геометрические фигуры? Многоугольники элиипсы зигзаги фигуры Лиссажу (может и такое?) и т.п. ...
И что собственно берется из этих фигур для подачи на вход перцептрона?
Можно тогда предположить, что четыре контрольные точки перцепторона являются вершинами этих фигур! А на вход подаются характерные признаки этих фигур. Например длины их сторон, или углы между сторонами, или ещё что ниб.
Непонятно как сопоставить геометрическую фигуру с графиком цены!
Поскольку весовых коэффициентов в платной версии - четыре, то скорее всего фигурами являются некие конфигурации с четырьмя сходными характеристиками, - четырехугольник, например.
Либо веер из нулевой точки к точкам 7-14-21. Либо веер из точки 21 к точкам 14-7-0 .
Как бы прояснить этот момент?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERGE
сообщение 20.7.2007, 8:22
Сообщение #80





Группа: Активный участник
Сообщений: 27
Регистрация: 10.6.2006
Пользователь №: 657
Спасибо сказали: 0 раз(а)



Цитата(leonid553 @ 20.7.2007, 7:44) *

Интересно, что платная (и недешевая!) версия AI анонсируется как не использующая индикаторы -
"....означает, что на входы перцептрона подаются ценовые паттерны в виде геометрических фигур, распознавание образов которых и является торговыми сигналами на выходе."

Что это за геометрические фигуры? Многоугольники элиипсы зигзаги фигуры Лиссажу (может и такое?) и т.п. ...
И что собственно берется из этих фигур для подачи на вход перцептрона?
Можно тогда предположить, что четыре контрольные точки перцепторона являются вершинами этих фигур! А на вход подаются характерные признаки этих фигур. Например длины их сторон, или углы между сторонами, или ещё что ниб.
Непонятно как сопоставить геометрическую фигуру с графиком цены!
Поскольку весовых коэффициентов в платной версии - четыре, то скорее всего фигурами являются некие конфигурации с четырьмя сходными характеристиками, - четырехугольник, например.
Либо веер из нулевой точки к точкам 7-14-21. Либо веер из точки 21 к точкам 14-7-0 .
Как бы прояснить этот момент?

Могу предположить что под паттернами подразумеваются известные свечные комбинации (молот, доджи , падающая звезда и т.д.) , а так же варианты последовательностей этих комбинаций, туда же можно приткнуть пороговые уровни этих паттернов. А распознавать геометрические фигуры тоже можно , но это задачка для нейросети еще более сложной и настроенной именно на эту задачу. Хотя подходы могут быть иными . Фантазировать - не код строчить.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

17 страниц V « < 6 7 8 9 10 > » 
Ответить в эту темуОткрыть новую тему

 



- Текстовая версия Сейчас: 15.3.2025, 22:43